Met die ontwikkeling van moderne tegnologie maak feitlik elke maatskappy nou staat op logiese kode om te bepaal hoe effektief handel is. Vir die bereiking van die gewenste resultate, gebruik algoritmes gebruikersdata, historiese data en 'n voorafbepaalde stel instruksies.
Onderlinge fondsfirmas gebruik byvoorbeeld 'n algoritme om die voorafbepaalde bedrag uit jou maandelikse bankrekening te neem vir 'n SIP.
Bewaarders en aandelemakelaars is egter nie die enigste entiteite wat algoritmes gebruik nie. Beleggers gebruik aktief algoritmes om menslike foute te verminder en handelswinsmoontlikhede te bevorder.
Wat is algoritmiese handel?
In algoritmiese handel word 'n transaksie geplaas deur 'n rekenaarprogram wat aan 'n voorafbepaalde stel reëls voldoen. Teoreties kan die transaksie winste produseer teen 'n tempo en frekwensie wat buite die vermoëns van 'n menslike handelaar is.
Die gespesifiseerde instruksies kan gebaseer wees op 'n wiskundige model, tyd, pryse, hoeveelheid of ander faktore. Benewens die verskaffing van die handelaar met vooruitsigte vir wins, verhoog algo-handel marklikiditeit en maak handel meer georganiseerd deur die invloed van menslike emosies te verminder.
Begin van Algoritmiese Handel in Indië
Die historiese SEBI (Securities and Exchange Board of India) omsendbrief van 2008 het aangekondig dat Indië nou sy markplekke na Algorithmic Trading kan uitbrei. Gevolglik is die program vir direkte marktoegang (DMA) begin.
Danksy DMA se toestemming is makelaars toegelaat om hul tegnologie aan nie-kleinhandelkliënte aan te bied. Sulke kliënte is toegelaat om transaksies uit te voer met behulp van algoritme-aangedrewe sagteware.
Daarom is Algoritmiese Handel vir die eerste keer in Indië uitgevoer sonder menslike betrokkenheid.
Voordele van Algoritmiese Handel
Algoritmiese handel hou baie voordele in, veral wanneer transaksies so vinnig as moontlik uitgevoer word.
Sommige van die belangrikste voordele van algo-handel sluit die volgende in:
Verwyder menslike emosies
Een van die belangrikste voordele van algoritmiese handel is sy vermoë om menslike emosies uit handelsaktiwiteit uit te skakel. Dit is omdat handelsaksies op 'n bepaalde stel riglyne uiteengesit en voorspel word.
Anders as outomatiese handel, is menslike handel vatbaar vir emosies wat kan lei tot irrasionele handelsoordele. Daarteenoor is algo-handel meestal gebaseer op gerekenariseerde of outomatiese handel sonder die betrokkenheid van mense.
So, byvoorbeeld, om emosies te voorkom, raai algo-handel handelaars voortdurend aan om nie meer risiko te neem as wat hulle kan hanteer nie.
Akkuraatheid
Presisie en akkuraatheid is noodsaaklik om sukses in Algo Trading te behaal. Normaalweg sal daar baie potensiaal vir mislukking in algo-handel wees as mense deelneem.
Algoritmiese handel gebruik egter 'n rekenaar om ambagte uit te voer volgens 'n stel instruksies, wat die risiko van foute verlaag.
Daarom word beplanning voorgestel om akkurate handelskeuses te maak wat transaksieakkuraatheid sal bevorder en bevorder.
Hanteer verskeie ambagte
'n Algoritmiese transaksie maak 'n kanaal oop vir handelaars om verskeie transaksies uit te voer, terwyl akkuraatheid en spoed gehandhaaf word. Dit verhoog verder die moontlikheid om meer verdienste te maak.
Die transaksiespoed is vinnig verhoog danksy beter tegnologiese ontwikkeling en innovasie.
Vermoë om terug te toets
Handelaars moet vasstel watter komponente van hul handelstelsel gebrekkig is en moet vinnige wysigings voorstel om buitensporige verliese te voorkom. Met algo-handel kan handelaars backtest hul ambagte gebruik historiese data en vergelyk dit met die jongste data.
Hierdie metode word aangeraai om te bepaal of transaksieresultate dieselfde sal bly.
Hoëfrekwensiehandel
Hoë-frekwensie-handel (HFT) is 'n unieke benadering tot algoritmiese handel wat hoogs effektiewe en kragtige rekenaars gebruik om ambagte in ooreenstemming met hoëfrekwensie met voorafbepaalde reëls uit te voer.
Boonop maak die aanneming van gesofistikeerde algoritmes die uiters vinnige verwerking van hierdie transaksies moontlik. Handelsomset is tipies hoër vir hoëfrekwensie-handelstelselgebruikers as vir ander stelsels. Boonop het algoritmiese handel hoë handelsverhoudings benewens groot omset.
Verhoogde markvolume
Handelaars het nou die uitsonderlike kans om hul handelsplatforms te diversifiseer danksy algoritmiese handel. Individue en besighede wat handel dryf kan doeltreffend en vinnig enorme volumes aandele uitruil.
Dit impliseer dat markdeelnemers handelaars kan toelaat om 'n groot aantal aandele te koop, dit baie onmiddellik te verkoop en voordeel te trek uit 'n hoë omset.
Is algoritmiese handel wettig?
Ja, Algoritmiese Handel is wettig!
Enige wette of regulasies beperk nie die gebruik van handelsalgoritmes nie.
SEBI het die regulatoriese raamwerk geskep om die sekuriteit van algoritmiese handel te verseker, die belange van gereelde beleggers te beskerm en enige potensiële markmanipulasie te stop.
Sommige beleggers kan argumenteer dat hierdie soort handel 'n onregverdige handelsomgewing bevorder wat markte knou.
Dit is egter geensins onwettig nie!
Watter programmeertaal gebruik Algorithmic Trader?
C++ is 'n gewilde programmeertaal onder algoritmiese handelaars omdat dit baie effektief is om groot hoeveelhede data te verwerk.
Die meer hanteerbare taal, soos Python, is dalk 'n beter keuse vir finansiële professionele mense wat wil begin met programmering as C of C++, wat beide meer gesofistikeerd en uitdagend is.
Hoe om algoritmiese handel te leer?
Enige aanlyn onderrigmateriaal vir algoritmiese handel kan uitdagend wees om te verstaan. Niemand kan jou keer om suksesvol te wees met Algo-handel as jy jou leerproses behoorlik benader nie.
Hier is die stappe waaraan enige ambisieuse algoritmiese handelaar moet werk:
Kwantitatiewe analise
In kwantitatiewe analise (kwante) word patrone gevind, en modelle word geskep om toegang daartoe te verkry. Die modelle word dus toegepas om sekuriteite se prysbewegings te voorspel.
Begrip van die finansiële mark
Aangesien die menslike verstand natuurlik bedraad is om te leer deur waarneming, is dit vanselfsprekend dat die besteding van tyd om die grafiek te bestudeer 'n mens se begrip van die finansiële mark sal verbeter.
So as jy 'n algoritme wil skep, moet jy hierdie inligting hê.
Programmeringsvaardighede
Die volgende stap is om oor te gaan na die meer komplekse area van algoritmiese handel nadat jy die grondbeginsels bemeester het. Dit is om programmeringsvaardighede te bemeester as jy nog nooit 'n program saamgestel het nie.
Alhoewel dit nie so moeilik is as wat jy kan dink nie, vind die meeste individue hierdie komponent van die aanleer van algoritmiese handel as die mees uitdagende. Tog het jy dalk 'n programmeerder nodig om jou handelsplan te implementeer, ongeag die tegniek wat jy van plan is om uit te voer.
'n Quant ontwikkelaar moet goeie kennis van C++, Java en Python hê, en die beste manier om programmering te leer is deur te doen.
Tegniese vereistes van Algoritme Trading?
Die laaste stap in Algoritmiese Handel is om die Algoritme in die praktyk te bring met behulp van 'n rekenaarprogram na terugtoetsing.
Die moeilike deel is egter om die vasberade benadering in 'n rekenaarprogram te integreer wat toegang tot 'n handelsrekening kan kry en bestellings kan aanvaar.
Die voorvereistes vir algoritmiese handel is soos volg:
- Jy kan 'n ontwikkelaar huur of 'n klaargemaakte handelstelsel gebruik om die noodsaaklike rekenaarprogrammeringsvaardighede te leer om die handelstrategie te ontwikkel.
- Toegang tot handelsplatforms en netwerkvermoëns om bestellings te plaas.
- Volgens die kompleksiteit van die reëls wat in die Algoritme geïmplementeer is, is daar historiese data beskikbaar vir terugtoetsing.
Hoe om algoritmiese handel in Indië te begin?
Daar is 'n paar stappe wat jy in ag moet neem as jy Algoritme-gebaseerde handel in Indië wil begin:
Finansiële kennis
Jy moet kennis van die finansiële mark besit om algoritmiese handel te doen. Dit is hoekom jy 'n kennisgebaseerde voordeel moet besit of bou om beter as die mededinging in enige mark te presteer.
Kodering
Om 'n oopbronprogram soos Python of R te verstaan, is nuttig vir hierdie vlak.
Jy kan die gratis biblioteke wat in albei hierdie tale toeganklik is tot die volle omvang verkry en jou plan in 'n reeks logiese stellings vertaal.
Kies 'n regte makelaar en platform
Dit is van kardinale belang om 'n deeglike studie te doen voordat jy begin, aangesien jou hele pogings finansieel sin moet maak.
Oorhoofse uitgawes word immers in ag geneem!
Maak boonop seker dat jy net betaal vir wat jy nodig het om jou benadering doeltreffend te implementeer. Hou handelskoste laag en bedrywighede rats, met ander woorde.
Gaan op die lug en risikobestuur
Wanneer jy tevrede is met jou algoritme, laat dit in regte markplekke werk. Gebruik keerverlies, beperkings en monitering van die Var/verwagte tekort om risiko's effektief te bestuur.
Wees op die uitkyk vir strukturele veranderinge of regimeverskuiwings in die groter ekonomie of industrie; in sulke gevalle moet jou plan dalk aangepas of heeltemal laat vaar word.
Hou egter in gedagte dat elke metode 'n eindige lewensduur en beperkings het!
Hou aan om gevorderde vaardighede te ontwikkel en jou kennis op te dateer
Die beste belegging, soos hulle sê, is in jouself. Probeer om jou tegniese vermoëns en kennis wat nodig is om op daardie data en begrip te reageer, te verbeter en te verfris.
Strategieë vir Algoritmiese Handel
Enige algoritmiese handel strategie moet 'n winsgewende geleentheid hê wat verdienste kan verhoog of koste wat gevind is verlaag.
Die volgende is tipiese handelsmetodes wat in outomatiese handel gebruik word:
Neiging na strategieë
Die gewildste algoritmiese handelstegnieke maak staat op prysvlakveranderings, bewegende gemiddelde tendense, kanaalonderbrekings en ander relevante tegniese aanwysers.
Aangesien hierdie tegnieke nie enige aannames of prysvoorspellings hoef te maak nie, is dit die maklikste en vinnigste om uit te voer met behulp van algoritmiese handel.
Sonder om in die kompleksiteit van voorspellende analise te delf, word ambagte begin op grond van die frekwensie van goeie patrone, wat maklik is om deur algoritmes toe te pas.
Arbitrage geleenthede
Die prysverskil kan as risikovrye wins of arbitrage gebruik word deur 'n dubbelgenoteerde aandeel teen 'n laer prys in een mark te koop en dit terselfdertyd teen 'n hoër prys in 'n ander vry te stel.
Aangesien daar prysverskille tussen aandele en termynprodukte is, kan dieselfde prosedure herhaal word. Winsgewende geleenthede word moontlik gemaak deur 'n algoritme te implementeer om hierdie prysgapings te vind en die bestellings effektief uit te voer.
Indeksfonds Herbalansering
Indeksfondse het tye vasgestel vir herbalansering om hul besit in ooreenstemming met hul spesifieke maatstafindekse te bring.
Dit genereer winsgewende handelsgeleenthede vir algoritmiese handelaars, wat voordeel trek uit verwagte transaksies wat gebaseer is op die aantal aandele in die indeks fonds, gee opbrengste van 20 tot 80 basispunte reg voor indeksfondsherbalansering.
Vir vinnige implementering en die beste pryse, het sulke ambagte algoritmiese handelsalgoritmes begin gebruik.
Gemiddelde Hersiening Strategie
Die idee agter die gemiddelde omkeermetode is dat 'n bate se hoë en lae waardes sikliese verskynsels is wat gereeld terugkeer na hul gemiddelde waarde (gemiddelde waarde).
Handel kan geoutomatiseer word wanneer 'n bate se prys 'n spesifieke prysklas binnegaan of verlaat deur 'n algoritme gebaseer op daardie reeks te identifiseer, te definieer en te gebruik.
Volume-geweegde gemiddelde prysstrategie
Die volume-geweegde gemiddelde prystegniek verdeel groot bestellings in kleiner, dinamies besliste stukke wat aan die mark vrygestel word deur gebruik te maak van vorige volumeprofiele wat voorraadspesifiek is.
Die bestelling moet naby die volume-geweegde gemiddelde prys (VWAP) uitgevoer word.
Tydgeweegde gemiddelde prysstrategie
Die tydgeweegde gemiddelde prystegniek verdeel 'n groot transaksie deur gereeld gespasieerde tydgleuwe tussen 'n begin- en 'n eindtyd te gebruik. Dit stel kleiner, dinamies besluite gedeeltes van die transaksie aan die mark vry.
Die doelwit is om die markimpak te verminder deur die bestelling teen of rondom die gemiddelde prys tussen die begin- en eindtyd uit te voer.
Persentasie van volumestrategie
Hierdie algoritme hou aan om gedeeltelike bestellings te lewer volgens die gespesifiseerde deelnameverhouding en die volume wat in die uitruilings gedoen is totdat die handelsbestelling gevul is.
Wanneer die aandeelprys gebruikersgedefinieerde vlakke oorskry, verhoog of verlaag die ooreenstemmende "stappestrategie" hierdie vlak van deelname, en stuur dus bestellings teen 'n gebruikergedefinieerde proporsie van markvolumes.
Implementeringstekortstrategie
Deur handel te dryf op die intydse mark, poog die implementeringstekortbenadering om 'n bestelling se uitvoeringskoste te verminder terwyl dit ook voordeel trek uit die geleentheidskoste van laat voltooiing.
Wanneer die aandeelprys positief styg, sal die strategie die verlangde deelnamekoers verhoog; omgekeerd, wanneer die aandeelprys negatief beweeg, sal dit daal.
Regulasies oor Algoritmiese Handel in Indië
Elke jaar ontwikkel SEBI reëls waaraan handelaars en tussengangers moet voldoen om die handelsbedryf veilig en risikobeheer te handhaaf.
Met algoritmiese handel is risikobestuur noodsaaklik.
As gevolg hiervan het markte 'n firma nodig om deur verskeie veeleisende eksamens te gaan as dit met behulp van algo-handel wil handel dryf voordat die markte enige algoritme kan goedkeur.
Hierdie toetse oorweeg die aantal bestellings wat per sekonde geplaas sal word, die hoogste bestellingswaarde wat geplaas kan word, en die grootste bedrag wat op 'n gegewe verhandelingsdag uitgeruil kan word.
Gevolgtrekking
Algoritmiese handel laat jou toe om jou winsgewendheid te verbeter wanneer jy handel dryf op die aandelemark. Stelselfout, ontwrigting van die internetverbinding en verkeerde algoritmiese instruksies is egter van die risiko's wat met hierdie tegnologie geassosieer word.
Daarom moet jy ondervinding hê handel op die aandelemark met behulp van tegniese ontleding gereedskap voordat jy met algoritmiese handel begin.
Om 'n professionele handelaar te wees, verg ook baie geduld, marknavorsing, koderingsalgoritmes, terugtoetsing van u strategie en veerkragtigheid.
Lewer Kommentaar