مع تطور التكنولوجيا الحديثة ، تعتمد كل شركة عمليا الآن على الكود المنطقي لتحديد مدى فعالية التداول. لتحقيق النتائج المرجوة ، تستخدم الخوارزميات بيانات المستخدم والبيانات التاريخية ومجموعة محددة مسبقًا من التعليمات.
على سبيل المثال ، تستخدم شركات الصناديق المشتركة خوارزمية لأخذ المبلغ المحدد مسبقًا من حسابك المصرفي الشهري للحصول على SIP.
ومع ذلك ، فإن جهات الإيداع وسماسرة الأوراق المالية ليسوا الكيانات الوحيدة التي تستخدم الخوارزميات. يستخدم المستثمرون الخوارزميات بفعالية لتقليل الأخطاء البشرية وزيادة فرص الربح في التداول.
ما هو التداول الخوارزمي؟
في التداول الخوارزمي ، يتم وضع الصفقة بواسطة برنامج كمبيوتر يلتزم بمجموعة قواعد محددة مسبقًا. من الناحية النظرية ، يمكن للصفقة أن تحقق أرباحًا بوتيرة وتواتر تفوق قدرات المتداول البشري.
يمكن أن تستند التعليمات المحددة إلى نموذج رياضي أو الوقت أو التسعير أو الكمية أو عوامل أخرى. بالإضافة إلى تزويد المتداول باحتمالات الربح ، تزيد التجارة الخفية من سيولة السوق وتجعل التداول أكثر تنظيماً عن طريق تقليل تأثير العواطف البشرية.
بداية التجارة الخوارزمية في الهند
أعلن التعميم التاريخي SEBI (مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند) لعام 2008 أن الهند يمكنها الآن توسيع أسواقها لتشمل التجارة الخوارزمية. ونتيجة لذلك ، بدأ برنامج الوصول المباشر للسوق (DMA).
بفضل إذن DMA ، سُمح للوسطاء بتقديم تقنيتهم إلى غير عملاء التجزئة. سُمح لهؤلاء العملاء بتنفيذ المعاملات باستخدام برمجيات تعتمد على الخوارزميات.
لذلك ، تم إجراء التداول الخوارزمي في الهند لأول مرة دون تدخل بشري.
مزايا التداول الخوارزمي
يتمتع التداول الخوارزمي بالعديد من المزايا ، لا سيما عندما يتم تنفيذ الصفقات بأسرع ما يمكن.
تتضمن بعض المزايا الرئيسية لتداول الخوارزمية ما يلي:
يزيل المشاعر البشرية
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للتداول الخوارزمي في قدرته على التخلص من المشاعر البشرية من نشاط التداول. وذلك لأن إجراءات التداول يتم تحديدها والتنبؤ بها في مجموعة معينة من الإرشادات.
على عكس التداول الآلي ، يكون التداول البشري عرضة للمشاعر التي قد تؤدي إلى أحكام تجارية غير عقلانية. في المقابل ، تعتمد تجارة الخوارزمية في الغالب على الصفقات المحوسبة أو الآلية دون مشاركة البشر.
لذلك ، على سبيل المثال ، من أجل منع المشاعر ، تنصح التجارة الخوارزمية باستمرار المتداولين بعدم تحمل مخاطر أكبر مما يمكنهم التعامل معه.
دقة
الدقة والدقة ضروريان لتحقيق النجاح في Algo Trading. عادة ، سيكون هناك الكثير من الاحتمالات للفشل في تجارة الخوارزمية إذا شارك البشر.
ومع ذلك ، فإن التداول الخوارزمي يستخدم الكمبيوتر لإجراء الصفقات وفقًا لمجموعة من التعليمات ، مما يقلل من مخاطر الأخطاء.
لذلك ، يُقترح التخطيط لاتخاذ خيارات تداول دقيقة من شأنها تعزيز دقة المعاملات وتعزيزها.
يتعامل مع تداولات متعددة
تفتح المعاملة الحسابية قناة للمتداولين لتنفيذ العديد من الصفقات مع الحفاظ على الدقة والسرعة. يزيد من إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح.
تم تعزيز سرعة المعاملات بسرعة بفضل التطور التكنولوجي والابتكار الأفضل.
القدرة على الاختبار الخلفي
يجب على المتداولين التأكد من مكونات نظام التداول الخاص بهم معيبة ويجب أن يقترحوا تعديلات سريعة لمنع الخسائر المفرطة. مع تجارة algo ، يمكن للمتداولين backtest تداولاتهم باستخدام البيانات التاريخية ومقارنتها بأحدث البيانات.
يُنصح بهذه الطريقة لتحديد ما إذا كانت نتائج المعاملات ستبقى كما هي.
تداول عالي التردد
التداول عالي التردد (HFT) هو نهج فريد من نوعه للتداول الخوارزمي الذي يستخدم أجهزة كمبيوتر فعالة وقوية للغاية لتنفيذ الصفقات وفقًا للتردد العالي مع قواعد محددة مسبقًا.
علاوة على ذلك ، فإن اعتماد خوارزميات معقدة يسمح بمعالجة سريعة للغاية لهذه المعاملات. عادة ما يكون معدل دوران التداول أعلى بالنسبة لمستخدمي نظام التداول عالي التردد مقارنة بالأنظمة الأخرى. إلى جانب ذلك ، يتمتع التداول الخوارزمي بنسب تداول عالية بالإضافة إلى معدل دوران كبير.
زيادة حجم السوق
يتمتع المتداولون الآن بفرصة استثنائية لتنويع منصات التداول الخاصة بهم بفضل التداول الخوارزمي. يمكن للأفراد والشركات الذين يتداولون تبادل كميات هائلة من الأسهم بكفاءة وسرعة.
هذا يعني أن المشاركين في السوق قد يسمحون للمتداولين بشراء عدد كبير من الأسهم ، وبيعها على الفور ، والربح من معدل دوران مرتفع.
هل التداول الخوارزمي قانوني؟
نعم ، التداول الخوارزمي قانوني!
لا تقيد أي قوانين أو لوائح استخدام خوارزميات التداول.
أنشأ SEBI الإطار التنظيمي لضمان أمان التداول الخوارزمي ، وحماية مصالح المستثمرين العاديين ، ووقف أي تلاعب محتمل في السوق.
يمكن لبعض المستثمرين أن يجادلوا بأن هذا النوع من التداول يعزز بيئة تجارية غير عادلة تضر الأسواق.
ومع ذلك ، فهو ليس غير قانوني بأي شكل من الأشكال!
ما هي لغة البرمجة التي يستخدمها المتداول الخوارزمي؟
C ++ هي لغة برمجة شائعة بين متداولي الخوارزميات لأنها فعالة جدًا في معالجة كميات كبيرة من البيانات.
قد تكون اللغة الأكثر قابلية للإدارة ، مثل Python ، خيارًا أفضل للمهنيين الماليين الذين يرغبون في البدء في البرمجة أكثر من C أو C ++ ، وهما أكثر تعقيدًا وتحديًا.
كيف تتعلم التداول الخوارزمي؟
قد يكون من الصعب فهم أي مواد تعليمية عبر الإنترنت للتداول الخوارزمي. لا يمكن لأحد أن يمنعك من النجاح في تداول Algo إذا كنت تقترب من عملية التعلم الخاصة بك بشكل صحيح.
فيما يلي الخطوات التي يجب أن يعمل عليها أي متداول خوارزمي طموح:
تحليل كمي
في التحليل الكمي (الكميات) ، تم العثور على الأنماط ، ويتم إنشاء النماذج للوصول إليها. لذلك يتم تطبيق النماذج للتنبؤ بحركات أسعار الأوراق المالية.
فهم السوق المالية
نظرًا لأن العقل البشري مرتبط بشكل طبيعي بالتعلم من خلال الملاحظة ، فمن المنطقي أن قضاء الوقت في دراسة الرسم البياني سيحسن فهم المرء للسوق المالية.
لذلك إذا كنت تريد إنشاء خوارزمية ، فيجب أن تكون لديك هذه المعلومات.
مهارات البرمجة
الخطوة التالية هي الانتقال إلى منطقة التداول الخوارزمية الأكثر تعقيدًا بعد إتقان الأساسيات. إنها إتقان مهارات البرمجة إذا لم تكن قد جمعت برنامجًا من قبل.
على الرغم من أنها ليست صعبة كما قد تتخيل ، فإن معظم الأفراد يجدون أن هذا المكون لتعلم التداول الخوارزمي هو الأكثر تحديًا. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى مبرمج لتنفيذ خطة التداول الخاصة بك ، بغض النظر عن التقنية التي تنوي تنفيذها.
يجب أن يتمتع المطور الكمي بمعرفة قوية بلغة C ++ و Java و Python ، وأفضل طريقة لتعلم البرمجة هي من خلال العمل.
المتطلبات الفنية لتداول الخوارزمية؟
تتمثل الخطوة الأخيرة في التداول الخوارزمي في وضع الخوارزمية موضع التنفيذ باستخدام برنامج كمبيوتر بعد الاختبار العكسي.
ومع ذلك ، فإن الجزء الصعب هو دمج النهج المحدد في برنامج كمبيوتر يمكنه الوصول إلى حساب تداول وقبول الطلبات.
المتطلبات الأساسية للتداول الحسابي هي كما يلي:
- يمكنك استئجار مطور أو استخدام نظام تداول جاهز لتعلم مهارات برمجة الكمبيوتر الأساسية لتطوير استراتيجية التداول.
- الوصول إلى منصات التداول وإمكانيات الشبكات لتقديم الطلبات.
- وفقًا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية ، هناك بيانات تاريخية متاحة للاختبار العكسي.
كيف تبدأ التداول الخوارزمي في الهند؟
هناك بعض الخطوات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار إذا كنت تريد بدء التداول القائم على الخوارزمية في الهند:
المعرفة المالية
يجب أن تمتلك المعرفة بالسوق المالي للقيام بالتداول الحسابي. لهذا السبب تحتاج إلى امتلاك أو بناء بعض الميزات القائمة على المعرفة لتتفوق على المنافسة في أي سوق.
البرمجة
إن فهم برنامج مفتوح المصدر مثل Python أو R مفيد لهذا المستوى.
يمكنك الوصول إلى المكتبات المجانية التي يمكن الوصول إليها بكلتا اللغتين إلى أقصى حد وترجمة خطتك إلى سلسلة من العبارات المنطقية.
اختيار وسيط ومنصة مناسبة
من الأهمية بمكان إجراء دراسة شاملة قبل أن تبدأ ، لأن مجهوداتك بأكملها يجب أن تكون منطقية من الناحية المالية.
بعد كل شيء ، تعتبر النفقات العامة!
علاوة على ذلك ، تأكد من أنك تدفع فقط مقابل ما تحتاجه لتنفيذ نهجك بفعالية. بعبارة أخرى ، حافظ على تكاليف التجارة منخفضة والعمليات سريعة الحركة.
الذهاب على الهواء وإدارة المخاطر
عندما تكون راضيًا عن الخوارزمية الخاصة بك ، دعها تعمل في أسواق حقيقية. استخدم وقف الخسارة والقيود ومراقبة عجز Var / المتوقع لإدارة المخاطر بشكل فعال.
احترس من التغييرات الهيكلية أو تحولات النظام في الاقتصاد أو الصناعة الأكبر ؛ في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج خطتك إلى تعديلها أو التخلي عنها تمامًا.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن كل طريقة لها عمر وقيود محدودة!
استمر في تطوير المهارات المتقدمة وتحديث معرفتك
أفضل استثمار ، كما يقولون ، هو في النفس. ابحث عن تحسين وتحديث قدراتك التقنية والمعرفة اللازمة للعمل على تلك البيانات والفهم.
استراتيجيات التداول الخوارزمي
أي خوارزمية استراتيجية التداول يحتاج إلى فرصة مربحة يمكن أن تزيد الأرباح أو تقلل التكاليف التي تم العثور عليها.
فيما يلي طرق التداول النموذجية المستخدمة في التداول الآلي:
الاتجاه بعد الاستراتيجيات
تعتمد تقنيات التداول الخوارزمية الأكثر شيوعًا على تغييرات مستوى الأسعار ، وتحريك اتجاهات المتوسطات ، وانهيارات القنوات ، وغيرها من المؤشرات الفنية ذات الصلة.
نظرًا لأن هذه التقنيات لا تحتاج إلى وضع أي افتراضات أو تنبؤات بالأسعار ، فهي الأسهل والأسرع في التنفيذ باستخدام التداول الخوارزمي.
بدون الخوض في تعقيدات التحليل التنبئي ، تبدأ الصفقات بناءً على تكرار الأنماط الجيدة ، والتي يسهل تطبيقها من خلال الخوارزميات.
فرص المراجحة
يمكن استخدام فرق السعر كأرباح أو موازنة خالية من المخاطر عن طريق شراء سهم مدرج في قائمة مزدوجة بسعر أقل في أحد الأسواق وإصداره في نفس الوقت بسعر أعلى في سوق آخر.
نظرًا لوجود فروق في الأسعار بين الأسهم والمنتجات الآجلة ، يمكن تكرار نفس الإجراء. أصبحت الفرص المربحة ممكنة من خلال تطبيق خوارزمية للعثور على فجوات الأسعار هذه وتنفيذ الأوامر بفعالية.
إعادة توازن صندوق المؤشر
حددت صناديق المؤشرات أوقاتًا لإعادة التوازن لجعل مقتنياتها تتماشى مع مؤشراتها المعيارية الخاصة.
هذا يولد فرصًا تجارية مربحة للمتداولين الخوارزميين ، الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة ، بناءً على عدد الأسهم في صندوق مؤشر، تعطي عائدات من 20 إلى 80 نقطة أساس مباشرة قبل إعادة موازنة صندوق المؤشر.
للتنفيذ السريع وبأفضل الأسعار ، بدأت مثل هذه الصفقات باستخدام خوارزميات التداول الحسابية.
يعني استراتيجية المراجعة
الفكرة وراء طريقة الارتداد المتوسطة هي أن القيم العالية والمنخفضة للأصل هي ظواهر دورية تعود بانتظام إلى قيمتها المتوسطة (القيمة المتوسطة).
يمكن أتمتة التداول عندما يدخل سعر الأصل أو يخرج من نطاق سعري معين عن طريق تحديد وتعريف واستخدام خوارزمية بناءً على هذا النطاق.
إستراتيجية متوسط السعر المرجح بحجم التداول
تقسم تقنية تسعير متوسط الحجم المرجح الحجم الطلبات الكبيرة إلى أجزاء أصغر محددة ديناميكيًا يتم طرحها في السوق باستخدام ملفات تعريف الحجم السابقة الخاصة بالمخزون.
يجب تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP).
إستراتيجية متوسط السعر المرجح بالوقت
تقسم تقنية تسعير المتوسط المرجح للوقت معاملة كبيرة باستخدام فترات زمنية متباعدة بانتظام بين وقت البدء ووقت الانتهاء. يقوم بإصدار أجزاء أصغر حجماً ومحددة ديناميكيًا من الصفقة إلى السوق.
الهدف هو تقليل تأثير السوق من خلال تنفيذ الأمر عند متوسط السعر أو حوله بين توقيتات البداية والنهاية.
النسبة المئوية لاستراتيجية الحجم
تحافظ هذه الخوارزمية على تسليم أوامر جزئية بنسبة المشاركة المحددة وحجم المعاملات في البورصات حتى يتم ملء أمر التداول.
عندما يتجاوز سعر السهم المستويات المحددة من قبل المستخدم ، فإن "إستراتيجية الخطوات" المقابلة ترفع أو تخفض هذا المستوى من المشاركة ، وبالتالي ترسل الطلبات بنسبة يحددها المستخدم من أحجام السوق.
إستراتيجية قصور التنفيذ
من خلال التداول في السوق في الوقت الفعلي ، يسعى نهج عجز التنفيذ إلى تقليل تكاليف تنفيذ الأمر مع الاستفادة أيضًا من تكلفة الفرصة البديلة للإكمال المتأخر.
عندما يرتفع سعر السهم بشكل إيجابي ، ستعمل الاستراتيجية على تعزيز معدل المشاركة المطلوب ؛ على العكس من ذلك ، عندما يتحرك سعر السهم بشكل سلبي ، فإنه سينخفض.
لوائح التجارة الخوارزمية في الهند
في كل عام ، تقوم SEBI بتطوير قواعد يجب على المتداولين والوسطاء الالتزام بها للحفاظ على صناعة التداول آمنة وخاضعة للسيطرة على المخاطر.
مع التداول الخوارزمي ، تعد إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا.
لهذا السبب ، تحتاج الأسواق إلى شركة لإجراء العديد من الاختبارات الصعبة إذا كانت تريد التداول باستخدام تداول الخوارزمية قبل أن تسمح الأسواق بأي خوارزمية.
تأخذ هذه الاختبارات في الاعتبار عدد الأوامر التي سيتم وضعها في الثانية ، وأعلى قيمة أمر يمكن وضعها ، وأكبر مبلغ يمكن تبادله في يوم تداول معين.
وفي الختام
يتيح لك التداول الخوارزمي تحسين ربحيتك عندما تتداول على سوق الأوراق المالية. ومع ذلك ، فإن فشل النظام وتعطيل الاتصال بالإنترنت والتعليمات الحسابية غير الصحيحة هي بعض المخاطر المرتبطة بهذه التقنية.
لذلك ، يجب أن يكون لديك خبرة في التداول في سوق الأوراق المالية باستخدام التحليل الفني قبل أن تبدأ التداول الخوارزمي.
أيضًا ، يتطلب كونك تاجرًا محترفًا الكثير من الصبر ، وأبحاث السوق ، وخوارزميات الترميز ، واختبار استراتيجيتك ، والمرونة.
اترك تعليق