З развіццём сучасных тэхналогій практычна кожная кампанія цяпер абапіраецца на лагічны код, каб вызначыць, наколькі эфектыўны гандаль. Для дасягнення жаданых вынікаў алгарытмы выкарыстоўваюць даныя карыстальніка, гістарычныя даныя і загадзя вызначаны набор інструкцый.
Напрыклад, кампаніі ўзаемных фондаў выкарыстоўваюць алгарытм, каб браць загадзя вызначаную суму з вашага штомесячнага банкаўскага рахунку для SIP.
Аднак дэпазітарыі і біржавыя брокеры - не адзіныя суб'екты, якія выкарыстоўваюць алгарытмы. Інвестары актыўна выкарыстоўваюць алгарытмы для змяншэння чалавечых памылак і павелічэння магчымасцей атрымання прыбытку ад гандлю.
Што такое алгарытмічная гандаль?
У алгарытмічным гандлі здзелка ажыццяўляецца камп'ютэрнай праграмай, якая прытрымліваецца загадзя вызначанага набору правілаў. Тэарэтычна, здзелка можа прыносіць прыбытак з такой хуткасцю і частатой, якія выходзяць за рамкі магчымасцяў трэйдара-чалавека.
Указаныя інструкцыі могуць грунтавацца на матэматычнай мадэлі, часе, цане, колькасці або іншых фактарах. У дадатак да прадастаўлення трэйдару перспектыў атрымання прыбытку, алгатрэйдзінг павялічвае ліквіднасць рынку і робіць гандаль больш арганізаванай за кошт мінімізацыі ўплыву чалавечых эмоцый.
Пачатак алгарытмічнага гандлю ў Індыі
У гістарычным цыркуляры SEBI (Савета па каштоўных паперах і біржам Індыі) ад 2008 г. было абвешчана, што Індыя цяпер можа пашырыць свае рынкі да алгарытмічнага гандлю. У выніку была запушчана праграма прамога доступу да рынку (DMA).
Дзякуючы дазволу DMA, брокерам было дазволена прапаноўваць сваю тэхналогію нерознічным кліентам. Такім кліентам было дазволена выконваць транзакцыі з выкарыстаннем праграмнага забеспячэння, якое працуе на аснове алгарытмаў.
Такім чынам, алгарытмічны трэйдзінг быў праведзены ў Індыі ўпершыню без удзелу чалавека.
Перавагі алгарытмічнага гандлю
Алгарытмічны трэйдзінг мае масу пераваг, асабліва калі здзелкі здзяйсняюцца як мага хутчэй.
Некаторыя з асноўных пераваг альга-гандлю ўключаюць наступнае:
Выдаляе чалавечыя эмоцыі
Адной з галоўных пераваг алгарытмічнага гандлю з'яўляецца яго здольнасць ліквідаваць чалавечыя эмоцыі ад гандлёвай дзейнасці. Гэта адбываецца таму, што гандлёвыя дзеянні акрэсліваюцца і прагназуюцца на пэўным наборы кіруючых прынцыпаў.
У адрозненне ад аўтаматызаванага гандлю, гандаль чалавекам успрымальны да эмоцый, якія могуць прывесці да ірацыянальных гандлёвых меркаванняў. Наадварот, альга-трэйдзінг у асноўным заснаваны на камп'ютэрызаваных або аўтаматычных здзелках без удзелу людзей.
Так, напрыклад, каб прадухіліць эмоцыі, альга-трэйдзінг пастаянна рэкамендуе трэйдарам не браць на сябе большую рызыку, чым яны могуць вытрымаць.
Дакладнасць
Дакладнасць і акуратнасць неабходныя для дасягнення поспеху ў Algo Trading. Як правіла, калі б у ёй удзельнічалі людзі, у альга-гандлі было б шмат патэнцыйных збояў.
Алгарытмічны гандаль, аднак, выкарыстоўвае кампутар для ажыццяўлення здзелак у адпаведнасці з наборам інструкцый, што зніжае рызыку памылак.
Такім чынам, планаванне прапануецца зрабіць дакладны гандлёвы выбар, які павысіць і садзейнічаць дакладнасці транзакцый.
Апрацоўвае некалькі здзелак
Алгарытмічная транзакцыя адкрывае трэйдарам канал для выканання некалькіх здзелак, захоўваючы пры гэтым дакладнасць і хуткасць. Гэта яшчэ больш павялічвае магчымасць атрымання большага заробку.
Дзякуючы лепшаму тэхналагічнаму развіццю і інавацыям хуткасць транзакцый была павялічана.
Магчымасць бэктэсту
Трэйдары павінны вызначыць, якія кампаненты іх гандлёвай сістэмы маюць недахопы, і павінны прапанаваць хуткія мадыфікацыі, каб прадухіліць празмерныя страты. З алга-гандлем трэйдары могуць праверыць свае здзелкі з выкарыстаннем гістарычных дадзеных і параўнаць іх з апошнімі дадзенымі.
Гэты метад рэкамендуецца, каб вызначыць, ці застануцца вынікі транзакцыі ранейшымі.
Высокачашчынны трэйдзінг
Высокачашчынны гандаль (HFT) - гэта ўнікальны падыход да алгарытмічнага гандлю, які выкарыстоўвае высокаэфектыўныя і магутныя камп'ютары для ажыццяўлення таргоў у адпаведнасці з высокачашчынным гандлем з загадзя вызначанымі правіламі.
Больш за тое, выкарыстанне складаных алгарытмаў дазваляе надзвычай хутка апрацоўваць гэтыя транзакцыі. Гандлёвы абарот звычайна вышэй для карыстальнікаў сістэмы высокачашчыннага гандлю, чым для іншых сістэм. Акрамя таго, алгарытмічны трэйдзінг мае высокія гандлёвыя каэфіцыенты ў дадатак да вялікіх абаротаў.
Павелічэнне аб'ёму рынку
Трэйдары цяпер маюць выключны шанец дыверсіфікаваць свае гандлёвыя платформы дзякуючы алгарытмічнага гандлю. Фізічныя асобы і прадпрыемствы, якія займаюцца гандлем, могуць эфектыўна і хутка абменьвацца велізарнымі аб'ёмамі акцый.
Гэта азначае, што ўдзельнікі рынку могуць дазволіць трэйдарам набыць вялікую колькасць акцый, прадаць іх адразу і атрымаць прыбытак ад высокага абароту.
Ці законны алгарытмічны гандаль?
Так, алгарытмічны гандаль законны!
Ніякія законы і правілы не абмяжоўваюць выкарыстанне гандлёвых алгарытмаў.
SEBI стварыў нарматыўную базу для забеспячэння бяспекі алгарытмічнага гандлю, абароны інтарэсаў звычайных інвестараў і спынення любых магчымых маніпуляцый рынкам.
Некаторыя інвестары могуць сцвярджаць, што гэты від гандлю спрыяе несправядліваму гандлёваму асяроддзю, якое шкодзіць рынкам.
Аднак гэта ні ў якім разе не з'яўляецца супрацьзаконным!
Якую мову праграмавання выкарыстоўвае Algorithmic Trader?
C++ - папулярная мова праграмавання сярод алгарытмічных трэйдараў, таму што яна вельмі эфектыўная пры апрацоўцы вялікіх аб'ёмаў даных.
Больш зручная мова, такая як Python, можа быць лепшым выбарам для прафесіяналаў у галіне фінансаў, якія жадаюць пачаць праграмаванне, чым C або C++, якія адначасова з'яўляюцца больш складанымі і складанымі.
Як навучыцца алгарытмічнага гандлю?
Любыя онлайн-інструкцыі па алгарытмічнай гандлі могуць быць складанымі для разумення. Ніхто не можа перашкодзіць вам дасягнуць поспеху ў Algo Trading, калі вы правільна падыдзеце да працэсу навучання.
Вось крокі, над якімі павінен працаваць любы амбіцыйны алгарытмічны трэйдар:
Колькасны аналіз
У колькасным аналізе (квантах) выяўляюцца заканамернасці і ствараюцца мадэлі для доступу да іх. Такім чынам, мадэлі прымяняюцца для прагназавання руху коштаў на каштоўныя паперы.
Разуменне фінансавага рынку
Паколькі чалавечы розум ад прыроды настроены вучыцца праз назіранне, цалкам зразумела, што час за вывучэннем дыяграмы палепшыць разуменне фінансавага рынку.
Такім чынам, калі вы хочаце стварыць алгарытм, вы павінны мець гэтую інфармацыю.
Навыкі праграмавання
Наступны крок - пераход да больш складанай вобласці алгарытмічнага трэйдзінгу пасля асваення асноў. Гэта авалодаць навыкамі праграмавання, калі вы ніколі не збіралі праграму.
Нягледзячы на тое, што гэта не так складана, як вы можаце сабе ўявіць, большасць людзей лічыць гэты кампанент вывучэння алгарытмічнага гандлю самым складаным. Тым не менш, вам можа спатрэбіцца праграміст для рэалізацыі вашага гандлёвага плана, незалежна ад тэхнікі, якую вы збіраецеся выканаць.
Quant-распрацоўшчык павінен добра ведаць C++, Java і Python, і лепшы спосаб навучыцца праграмаванню - гэта на практыцы.
Тэхнічныя патрабаванні да алгарытму гандлю?
Апошні крок у алгарытмічнай гандлі - прымяненне алгарытму на практыцы з дапамогай камп'ютэрнай праграмы пасля тэставання.
Аднак складанай часткай з'яўляецца інтэграцыя рашучага падыходу ў камп'ютэрную праграму, якая можа атрымаць доступ да гандлёвага рахунку і прымаць заказы.
Перадумовы для алгарытмічнага гандлю наступныя:
- Вы можаце наняць распрацоўшчыка або выкарыстоўваць гатовую гандлёвую сістэму, каб навучыцца асноўным камп'ютэрным праграмаванням для распрацоўкі гандлёвай стратэгіі.
- Доступ да гандлёвых платформаў і сеткавых магчымасцей для размяшчэння заказаў.
- У залежнасці ад складанасці правілаў, рэалізаваных у алгарытме, ёсць даступныя гістарычныя дадзеныя для бэктэставання.
Як пачаць алгарытмічны гандаль у Індыі?
Ёсць некалькі крокаў, якія вам трэба прыняць да ўвагі, калі вы хочаце пачаць гандаль на аснове алгарытму ў Індыі:
Фінансавыя веды
Вы павінны валодаць ведамі аб фінансавым рынку, каб займацца алгарытмічнай гандлем. Вось чаму вам трэба валодаць перавагай або ствараць некаторыя перавагі, заснаваныя на ведах, каб перасягнуць канкурэнтаў на любым рынку.
Кадаванне
Разуменне праграм з адкрытым зыходным кодам, такіх як Python або R, карысна для гэтага ўзроўню.
Вы можаце ў поўнай меры атрымаць доступ да бясплатных бібліятэк, даступных на абедзвюх гэтых мовах, і перавесці свой план у шэраг лагічных выказванняў.
Выбар правільнага брокера і платформы
Вельмі важна правесці дбайнае даследаванне, перш чым пачаць, бо ўсе вашы намаганні павінны мець фінансавы сэнс.
Бо ўлічаны накладныя выдаткі!
Больш за тое, пераканайцеся, што вы плаціце толькі за тое, што вам трэба для эфектыўнай рэалізацыі вашага падыходу. Іншымі словамі, падтрымлівайце гандлёвыя выдаткі на нізкім узроўні і гнуткія аперацыі.
Пераход у эфір і кіраванне рызыкамі
Калі вы задаволены сваім алгарытмам, дазвольце яму працаваць на рэальных рынках. Выкарыстоўвайце стоп-лосс, абмежаванні і маніторынг Var/Expected дэфіцыту для эфектыўнага кіравання рызыкамі.
Сачыце за структурнымі зменамі або зрухамі рэжыму ў большай эканоміцы або прамысловасці; у такіх выпадках ваш план можа спатрэбіцца скарэктаваць або цалкам адмовіцца.
Аднак майце на ўвазе, што кожны метад мае абмежаваны тэрмін службы і абмежаванні!
Працягвайце развіваць перадавыя навыкі і абнаўляць свае веды
Самае лепшае ўкладанне, як кажуць, у сябе. Паспрабуйце палепшыць і абнавіць свае тэхнічныя здольнасці і веды, неабходныя для дзеяння на аснове гэтых даных і разумення.
Стратэгіі алгарытмічнага гандлю
Любая алгарытміка Гандлёвая стратэгія павінна мець прыбытковую магчымасць, якая можа павялічыць прыбытак або паменшыць знойдзеныя выдаткі.
Ніжэй прыведзены тыповыя метады гандлю, якія выкарыстоўваюцца ў аўтаматычным гандлі:
Стратэгіі прытрымлівання тэндэнцый
Найбольш папулярныя метады алгарытмічнага гандлю абапіраюцца на змены ўзроўню коштаў, тэндэнцыі слізгальнай сярэдняй, зрывы каналаў і іншыя адпаведныя тэхнічныя індыкатары.
Паколькі гэтыя метады не патрабуюць ніякіх здагадак або прагнозаў коштаў, іх прасцей за ўсё і хутка выканаць з дапамогай алгарытмічнага гандлю.
Не паглыбляючыся ў складанасці прагнастычнага аналізу, здзелкі пачынаюцца на аснове частаты добрых патэрнаў, якія лёгка прымяніць з дапамогай алгарытмаў.
Арбітражныя магчымасці
Розніца ў кошце можа быць выкарыстана ў якасці безрызыкоўнага прыбытку або арбітражу, набываючы акцыі, якія каціруюцца ў двайным спісе, па больш нізкай цане на адным рынку і адначасова выпускаючы іх па больш высокай цане на іншым.
Паколькі існуюць розніцы ў кошце акцый і ф'ючэрсных прадуктаў, тую ж працэдуру можна паўтарыць. Прыбытковыя магчымасці становяцца магчымымі дзякуючы ўкараненню алгарытму пошуку гэтых цэнавых разрываў і эфектыўнага выканання заказаў.
Рэбалансіроўка індэкснага фонду
Індэксныя фонды ўсталявалі час для рэбалансіроўкі, каб прывесці свае холдынгі ў адпаведнасць з іх канкрэтнымі эталоннымі індэксамі.
Гэта стварае прыбытковыя гандлёвыя магчымасці для алгарытмічных трэйдараў, якія атрымліваюць прыбытак ад чаканых здзелак, якія ў залежнасці ад колькасці акцый у індэксны фонд, даюць прыбытковасць ад 20 да 80 базісных пунктаў непасрэдна перад перабалансаваннем індэкснага фонду.
Для аператыўнага выканання і найлепшых коштаў такія здзелкі пачалі выкарыстоўваць алгарытмы алгарытмаў гандлю.
Сярэдняя стратэгія перагляду
Ідэя метаду вяртання сярэдняга значэння заключаецца ў тым, што высокія і нізкія значэнні актыву - гэта цыклічныя з'явы, якія рэгулярна вяртаюцца да свайго сярэдняга значэння (сярэдняга значэння).
Гандаль можа быць аўтаматызаваны, калі цана актыву ўваходзіць у пэўны цэнавы дыяпазон або выходзіць з яго, шляхам ідэнтыфікацыі, вызначэння і выкарыстання алгарытму, заснаванага на гэтым дыяпазоне.
Стратэгія сярэднеўзважанай цаны па аб'ёме
Тэхніка сярэднеўзважанага аб'ёму цэнаўтварэння падзяляе буйныя заказы на меншыя, дынамічна вырашаныя часткі, якія выпускаюцца на рынак з выкарыстаннем папярэдніх профіляў аб'ёмаў, якія залежаць ад запасаў.
Ордэр павінен быць выкананы каля сярэдняй цаны, узважанай па аб'ёме (VWAP).
Стратэгія сярэднеўзважанай па часе цаны
Тэхніка ўзважанага па часе сярэдняга цэнаўтварэння падзяляе вялікую транзакцыю з дапамогай рэгулярна размешчаных часовых інтэрвалаў паміж часам пачатку і заканчэння. Ён выпускае меншыя, дынамічна вырашаныя часткі транзакцыі на рынак.
Мэта складаецца ў тым, каб мінімізаваць уздзеянне на рынак шляхам выканання ордэра па або каля сярэдняй цаны паміж пачатковым і канчатковым часам.
Стратэгія адсотка аб'ёму
Гэты алгарытм працягвае дастаўляць частковыя заказы ў адпаведнасці з вызначаным каэфіцыентам удзелу і аб'ёмам транзакцый на біржах, пакуль гандлёвы заказ не будзе выкананы.
Калі цана акцый перавышае ўзровень, вызначаны карыстальнікам, адпаведная «стратэгія крокаў» павышае або зніжае гэты ўзровень удзелу, такім чынам адпраўляючы заказы ў вызначанай карыстальнікам долі аб'ёмаў рынку.
Рэалізацыя стратэгіі дэфіцыту
Гандлюючы на рынку ў рэжыме рэальнага часу, падыход дэфіцыту ўкаранення імкнецца знізіць выдаткі на выкананне замовы, адначасова выкарыстоўваючы перавагі альтэрнатыўных выдаткаў позняга завяршэння.
Калі кошт акцый станоўча расце, стратэгія павялічыць жаданы ўзровень удзелу; наадварот, калі кошт акцый рухаецца адмоўна, яна будзе падаць.
Правілы алгарытмічнага гандлю ў Індыі
Кожны год SEBI распрацоўвае правілы, якіх павінны прытрымлівацца трэйдары і пасярэднікі, каб падтрымліваць бяспеку гандлёвай галіны і кантраляваць рызыкі.
Пры алгарытмічным гандлі кіраванне рызыкамі вельмі важна.
З-за гэтага рынкам неабходна, каб фірма прайшла некалькі складаных экзаменаў, калі яна хоча гандляваць з выкарыстаннем алга-гандлю, перш чым рынкі змогуць дазволіць любы алгарытм.
Гэтыя тэсты ўлічваюць колькасць заказаў, якія будуць выстаўляцца ў секунду, найбольшы кошт заказу, які можна размясціць, і найбольшую суму, якую можна абмяняць у пэўны гандлёвы дзень.
заключэнне
Алгарытмічны трэйдзінг дазваляе вам павысіць прыбытковасць, калі вы гандлюеце на фондавы рынак. Аднак збой у сістэме, парушэнне інтэрнэт-злучэння і няправільныя алгарытмічныя інструкцыі - некаторыя з рызык, звязаных з гэтай тэхналогіяй.
Такім чынам, вы павінны мець вопыт гандлю на фондавым рынку з выкарыстаннем Тэхнічны аналіз інструменты, перш чым пачаць алгарытмічны гандаль.
Акрамя таго, каб быць прафесійным трэйдарам, патрабуецца шмат цярпення, даследаванні рынку, алгарытмы кадавання, тэставанне вашай стратэгіі і ўстойлівасць.
Пакінуць каментар