С развитието на съвременните технологии почти всяка компания вече разчита на логически код, за да определи колко ефективна е търговията. За постигане на желаните резултати алгоритмите използват потребителски данни, исторически данни и предварително определен набор от инструкции.
Например фирмите за взаимни фондове използват алгоритъм, за да вземат предварително определената сума от вашата месечна банкова сметка за SIP.
Депозитарите и борсовите посредници обаче не са единствените субекти, които използват алгоритми. Инвеститорите активно използват алгоритми за намаляване на човешките грешки и увеличаване на възможностите за печалба от търговия.
Какво е алгоритмична търговия?
При алгоритмичната търговия сделката се осъществява от компютърна програма, която се придържа към предварително определен набор от правила. Теоретично, сделката може да доведе до печалби с темпове и честота, които са извън възможностите на човешки търговец.
Посочените инструкции могат да се основават на математически модел, време, цена, количество или други фактори. Освен че предоставя на търговеца перспективи за печалба, алго търговията увеличава пазарната ликвидност и прави търговията по-организирана чрез минимизиране на влиянието на човешките емоции.
Началото на алгоритмичната търговия в Индия
Историческият циркуляр на SEBI (Съвет за ценни книжа и борси на Индия) от 2008 г. обяви, че Индия вече може да разшири своите пазари към алгоритмична търговия. В резултат на това беше стартирана програмата за директен пазарен достъп (DMA).
Благодарение на разрешението на DMA, на брокерите беше разрешено да предлагат своята технология на клиенти, които не са на дребно. На такива клиенти беше разрешено да изпълняват транзакции, използвайки софтуер, задвижван от алгоритми.
Поради това Алгоритмичната търговия беше проведена в Индия за първи път без човешко участие.
Предимства на алгоритмичната търговия
Алгоритмичната търговия има много предимства, особено когато сделките се извършват възможно най-бързо.
Някои от основните предимства на алго търговията включват следното:
Премахва човешките емоции
Едно от основните предимства на алгоритмичната търговия е способността й да елиминира човешките емоции от търговската дейност. Това е така, защото търговските действия са очертани и предвидени в определен набор от насоки.
За разлика от автоматизираната търговия, човешката търговия е податлива на емоции, които могат да доведат до ирационални търговски преценки. За разлика от тях алго търговията се основава предимно на компютъризирани или автоматични сделки без участието на хора.
Така например, за да се предотвратят емоциите, алго търговията непрекъснато съветва търговците да не поемат повече риск, отколкото могат да понесат.
Точност
Прецизността и точността са от съществено значение за постигането на успех в Algo Trading. Обикновено би имало голям потенциал за провал в алго търговията, ако хората участват.
Алгоритмичната търговия обаче използва компютър за извършване на сделки съгласно набор от инструкции, което намалява риска от грешки.
Поради това се предлага планиране, за да се направят точни търговски избори, които ще повишат и насърчат точността на транзакциите.
Обработва множество сделки
Алгоритмичната транзакция отваря канал за търговците да изпълнят няколко сделки, като същевременно поддържат точност и скорост. Това допълнително увеличава възможността за правене на повече печалби.
Скоростта на транзакциите бързо се увеличи благодарение на по-доброто технологично развитие и иновациите.
Възможност за Backtest
Търговците трябва да установят кои компоненти от тяхната система за търговия са дефектни и трябва да предложат бързи модификации, за да предотвратят прекомерни загуби. С алго търговия търговците могат тествайте техните сделки като използвате исторически данни и ги сравнявате с най-новите данни.
Този метод се препоръчва, за да се определи дали резултатите от транзакцията ще останат същите.
Високочестотна търговия
Високочестотната търговия (HFT) е уникален подход към алгоритмичната търговия, който използва високоефективни и мощни компютри за извършване на сделки в съответствие с високата честота с предварително определени правила.
Освен това, приемането на сложни алгоритми позволява изключително бърза обработка на тези транзакции. Търговският оборот обикновено е по-висок за потребителите на системи за високочестотна търговия, отколкото за други системи. Освен това алгоритмичната търговия има високи коефициенти на търговия в допълнение към големите обороти.
Увеличен пазарен обем
Търговците вече имат изключителния шанс да диверсифицират своите платформи за търговия благодарение на алгоритмичната търговия. Физически лица и фирми, които търгуват, могат ефективно и бързо да обменят огромни обеми акции.
Това означава, че участниците на пазара могат да позволят на търговците да закупят голям брой акции, да ги продадат много незабавно и да спечелят от висок оборот.
Законна ли е алгоритмичната търговия?
Да, алгоритмичната търговия е законна!
Никакви закони или разпоредби не ограничават използването на алгоритми за търговия.
SEBI създаде регулаторната рамка, за да гарантира сигурността на алгоритмичната търговия, да защити интересите на редовните инвеститори и да спре всяка потенциална пазарна манипулация.
Някои инвеститори могат да твърдят, че този вид търговия насърчава несправедлива среда за търговия, която вреди на пазарите.
Това обаче не е незаконно по никакъв начин!
Какъв език за програмиране използва Algorithmic Trader?
C++ е популярен език за програмиране сред алгоритмичните търговци, тъй като е много ефективен при обработката на големи количества данни.
По-управляемият език, като Python, може да бъде по-добър избор за финансови професионалисти, които желаят да започнат с програмирането, отколкото C или C++, които са едновременно по-сложни и предизвикателни.
Как да научите алгоритмична търговия?
Всички онлайн материали с инструкции за алгоритмична търговия може да са предизвикателство за разбиране. Никой не може да ви попречи да успеете в Algo trading, ако подходите правилно към процеса на обучение.
Ето стъпките, върху които трябва да работи всеки амбициозен алгоритмичен търговец:
Количествен анализ
При количествения анализ (количества) се откриват модели и се създават модели за достъп до тях. Следователно моделите се прилагат за прогнозиране на движението на цените на ценните книжа.
Разбиране на финансовия пазар
Тъй като човешкият ум е естествено устроен да се учи чрез наблюдение, логично е, че прекарването на време в изучаване на диаграмата ще подобри разбирането на финансовия пазар.
Така че, ако искате да създадете алгоритъм, трябва да имате тази информация.
Умения за програмиране
Следващата стъпка е да преминете към по-сложната област на алгоритмичната търговия след усвояване на основите. Това е да овладеете умения за програмиране, ако никога не сте сглобявали програма.
Въпреки че не е толкова трудно, колкото си представяте, повечето хора намират този компонент от изучаването на алгоритмична търговия за най-предизвикателен. Все пак може да се нуждаете от програмист, за да приложите вашия план за търговия, независимо от техниката, която възнамерявате да изпълните.
Quant разработчикът трябва да има солидни познания по C++, Java и Python и най-добрият начин да научите програмирането е чрез правене.
Технически изисквания за алгоритъм за търговия?
Последната стъпка в алгоритмичната търговия е прилагането на алгоритъма на практика с помощта на компютърна програма след бектест.
Трудната част обаче е интегрирането на определения подход в компютърна програма, която има достъп до сметка за търговия и приема поръчки.
Предпоставките за алгоритмична търговия са следните:
- Можете да наемете разработчик или да използвате готова система за търговия, за да научите основните умения за компютърно програмиране, за да разработите стратегията за търговия.
- Достъп до платформи за търговия и мрежови възможности за пускане на поръчки.
- В зависимост от сложността на правилата, въведени в алгоритъма, има налични исторически данни за бектест.
Как да започнете алгоритмична търговия в Индия?
Има няколко стъпки, които трябва да вземете под внимание, ако искате да започнете базирана на алгоритми търговия в Индия:
Финансови познания
Трябва да притежавате познания за финансовия пазар, за да извършвате алгоритмична търговия. Ето защо трябва да притежавате или да изградите някакво предимство, основано на знания, за да надминете конкуренцията на всеки пазар.
Кодиране
Разбирането на програма с отворен код като Python или R е полезно за това ниво.
Можете да получите достъп до безплатните библиотеки, които са достъпни и на двата езика в най-голяма степен, и да преведете плана си в поредица от логически твърдения.
Избор на подходящ брокер и платформа
От решаващо значение е да проведете задълбочено проучване, преди да започнете, тъй като всичките ви усилия трябва да имат финансов смисъл.
В крайна сметка се вземат предвид режийните разходи!
Освен това се уверете, че плащате само за това, от което се нуждаете, за да приложите ефективно своя подход. Поддържайте търговските разходи ниски и операциите гъвкави, с други думи.
Преминаване в ефир и управление на риска
Когато сте доволни от своя алгоритъм, оставете го да работи на реални пазари. Използвайте stop-loss, ограничения и мониторинг на Var/Expected дефицит, за да управлявате ефективно рисковете.
Внимавайте за структурни промени или промени в режима в по-голямата икономика или индустрия; в такива случаи може да се наложи вашият план да бъде коригиран или изоставен изцяло.
Имайте предвид обаче, че всеки метод има ограничен живот и ограничения!
Продължавайте да развивате напреднали умения и да актуализирате знанията си
Най-добрата инвестиция, както се казва, е в себе си. Стремете се да подобрите и опресните техническите си способности и знания, необходими за действие с тези данни и разбиране.
Стратегии за алгоритмична търговия
Всякакъв алгоритм стратегията за търгуване трябва да има печеливша възможност, която може да увеличи приходите или да намали установените разходи.
Следните са типичните методи за търговия, използвани в автоматизираната търговия:
Тенденции, следващи стратегии
Най-популярните техники за алгоритмична търговия разчитат на промени в ценовото ниво, пълзящи средни тенденции, разбивки на канали и други подходящи технически индикатори.
Тъй като тези техники не изискват никакви предположения или прогнози за цените, те са най-лесните и най-бързи за изпълнение с помощта на алгоритмична търговия.
Без да се задълбочаваме в сложността на прогнозния анализ, сделките се стартират въз основа на честотата на добрите модели, които са лесни за прилагане чрез алгоритми.
Възможности за арбитраж
Разликата в цените може да се използва като безрискова печалба или арбитраж чрез закупуване на двойно листнати акции на по-ниска цена на един пазар и едновременното им пускане на по-висока цена на друг.
Тъй като има ценови разлики между акциите и фючърсните продукти, същата процедура може да се повтори. Печелившите възможности стават възможни чрез прилагане на алгоритъм за намиране на тези ценови пропуски и ефективно изпълнение на поръчките.
Ребалансиране на индексния фонд
Индексните фондове са определили времена за ребалансиране, за да приведат своите притежания в съответствие с техните конкретни референтни индекси.
Това генерира доходоносни възможности за търговия за алгоритмични търговци, които печелят от очаквани сделки, които въз основа на броя на акциите в индексен фонд, дават възвръщаемост от 20 до 80 базисни точки точно преди ребалансирането на индексния фонд.
За бързо изпълнение и най-добри цени, такива сделки започнаха да използват алгоритмични алгоритми за търговия.
Средна стратегия за ревизия
Идеята зад метода на средно връщане е, че високите и ниските стойности на даден актив са циклични явления, които редовно се връщат към средната си стойност (средна стойност).
Търговията може да бъде автоматизирана, когато цената на даден актив влезе или излезе от конкретен ценови диапазон чрез идентифициране, дефиниране и използване на алгоритъм, базиран на този диапазон.
Стратегия за среднопретеглена цена на обема
Техниката за средно претеглено ценообразуване разделя големите поръчки на по-малки, динамично решени парчета, които се пускат на пазара, като се използват предишни профили на обема, които са специфични за запасите.
Поръчката трябва да бъде изпълнена близо до средната цена, претеглена спрямо обема (VWAP).
Стратегия за времево претеглена средна цена
Техниката за средно претеглено ценообразуване разделя голяма транзакция, като използва редовно разпределени времеви интервали между начален и краен час. Той пуска на пазара по-малки, динамично решени части от сделката.
Целта е да се минимизира влиянието на пазара чрез изпълнение на поръчката на или около средната цена между началния и крайния момент.
Стратегия за процент от обема
Този алгоритъм продължава да доставя частични поръчки според определеното съотношение на участие и обема, извършен на борсите, докато търговската поръчка бъде изпълнена.
Когато цената на акциите надвиши дефинираните от потребителя нива, съответната „стратегия на стъпките“ повишава или понижава това ниво на участие, като по този начин изпраща поръчки в дефиниран от потребителя дял от пазарните обеми.
Стратегия за недостиг на изпълнение
Като търгува на пазара в реално време, подходът за недостиг на изпълнение се стреми да намали разходите за изпълнение на поръчката, като същевременно се възползва от алтернативните разходи за късно изпълнение.
Когато цената на акциите се покачи положително, стратегията ще повиши желания процент на участие; обратно, когато цената на акциите се движи отрицателно, тя ще падне.
Правила за алгоритмична търговия в Индия
Всяка година SEBI разработва правила, които търговците и посредниците трябва да спазват, за да поддържат търговската индустрия сигурна и контролирана от риска.
При алгоритмичната търговия управлението на риска е от съществено значение.
Поради това пазарите се нуждаят от фирма, която да премине през няколко взискателни прегледа, ако иска да търгува с алго търговия, преди пазарите да могат да разрешат който и да е алгоритъм.
Тези тестове вземат предвид броя на поръчките, които биха били поставени в секунда, най-високата стойност на поръчката, която може да бъде поставена, и най-голямата сума, която може да бъде разменена в даден ден за търговия.
Заключение
Алгоритмичната търговия ви позволява да подобрите доходността си, когато търгувате на фондова борса. Въпреки това повреда на системата, прекъсване на интернет връзката и неправилни алгоритмични инструкции са някои от рисковете, свързани с тази технология.
Следователно трябва да имате опит в търговията на фондовия пазар с помощта технически анализ инструменти, преди да започнете алгоритмична търговия.
Освен това да бъдеш професионален търговец изисква много търпение, проучване на пазара, алгоритми за кодиране, тестване на вашата стратегия и устойчивост.
Оставете коментар