Pravi novac je u pitanju kada se kupuju dionice i opcije, tako da svaki loš izbor može rezultirati značajnim gubicima.
Zbog ove ranjivosti, trgovci koriste metode kupovine i prodaje zasnovane na različitim standardima i smjernicama u skladu sa zahtjevima i ciljevima tržišta. Eksperimentiraju s različitim pristupima prije nego što uđu na tržište.
U početku, trgovci testiraju različite metode trgovanja na računarima dok gledaju trgovačke grafikone. Zbog tehnološkog razvoja, mnogi proizvođači su kreirali softver za testiranje unazad kako bi testirali bolje tehnike trgovanja koristeći prethodne podatke. Rezultati testa pomažu u modificiranju pristupa trgovanju kako bi se povećao profit.
Međutim, različiti pristupi testiranju unazad razlikuju se na osnovu nivoa stručnosti u trgovini, dostupnog sistema, zemlje i drugih sličnih aspekata.
Danas imamo i napredni softver koji pomaže trgovcima trgovanje opcijama kako bi se osigurao značajan profit.
Šta je Backtesting?
Backtesting opcija je sjajna tehnika za određivanje koliko dobro će vaša strategija trgovanja opcijama funkcionirati i osigurati da koristite najbolji pristup dok trgujete stvarnim novcem kako biste napravili inteligentne izbore.
Testiranje opcija i dionica su kao dvije strane istog novčića. Glavna razlika između njih je u tome što testiranje opcija unazad procjenjuje određeni skup standarda za trgovanje opcijama.
Dobijate sveobuhvatne podatke koji uključuju obavljene trgovine, povlačenje, omjer rizika i nagrade, kumulativni prinos, postotak uspjeha i još mnogo toga.
Šta je softver za backtesting?
Efikasnost strategije trgovanja ili ulaganja testira se korišćenjem softvera za testiranje unazad, što takođe pomaže da se predvidi koliko će biti dobro u budućnosti.
Rekreacija a trgovinska strategija korištenje prošlih podataka iz financijske imovine kao što su opcije, dionice i još mnogo toga zasniva se na kodu za testiranje u softveru.
Da bi se to postiglo, koriste se različiti tržišni scenariji i skupovi podataka za testiranje prinosa modela. Da biste odabrali strategiju trgovanja koja ima najbolji učinak na osnovu istorijskih informacija, investicija banke i finansijski savjetnici prilagođavaju različite faktore strategije trgovanja i procjenjuju izvodljivost metoda trgovanja.
Štaviše, profesionalci u trgovanju mogu koristiti softver za testiranje unazad kako bi dobili podatke o potencijalnoj neto dobiti/gubitku, tržišnoj izloženosti, fluktuacijama, prinosu prilagođenom riziku i povratu bez dovođenja novca u opasnost.
Pogledajmo 12 najboljih alata i softvera za testiranje unatrag:
TradingView
Gotovo 200 miliona ljudi svakog mjeseca posjeti TradingView, koji je narastao i postao jedna od najpoznatijih globalnih društvenih mreža za trgovanje.
TradingView nudi nekoliko funkcija crtanja i pregleda koje se mogu koristiti na instrumentima kojima se trguje na gotovo svim svjetskim berzama, iako su besplatni.
Nadalje, TradingView pruža inovativno softversko rješenje za backtesting podržano pristupom svjetskom tržištu i nizom trgovačkih indikatora i sredstava (dionice, devize, kriptovalute i još mnogo toga).
Na platformi je dostupno mnogo različitih skripti i tehnika za backtesting. Međutim, zapamtite da iako su mnoge od njih besplatne, morate ih platiti ako želite pristup naprednim tehnikama.
Njegov izgled prilagođen korisniku jedna je od glavnih prednosti TradingView alata za backtesting. Izvještavanje o rezultatima je fantastično.
Uključuje informacije o profitabilnosti strategije, uključujući neto profit, povlačenje, profitabilne trgovine i još mnogo toga. Trgovine su vizuelno prikazane radi lakšeg vizuelnog upućivanja na grafikon.
Savjetuje se odabir Pro i Pro Plus verzija ako namjeravate koristiti TradingView za sofisticiranije testiranje unazad i analizu trgovanja.
To je zato što daju pristup velikom nizu grafikona, indikatora i trgovačkih signala, uz pružanje neuporedive korisničke usluge i pristup podacima u realnom vremenu unutar dana o gotovo svim sredstvima.
Preko 2,000,000 pojedinaca redovno podnosi koncepte i pristupe trgovanju koje možete koristiti besplatno ili kupiti, što je jedan od najboljih aspekata TradingView alata za testiranje unazad.
Osim toga, možete zajedno pojačati svoju igru jer je cijela zajednica usklađena da teži boljim unosnim performansama trgovanja.
Trgovinske ideje
Trade Ideas je idealan alat za testiranje koji će vam pomoći da iskoristite potencijal umjetne inteligencije jer ona brzo postaje dominantan trend na berzama.
Program za analizu akcija ima mogućnosti automatskog testiranja unazad koje vam omogućavaju da ispitate prošle događaje kako biste utvrdili kako bi se specifične ideje trgovanja ponašale u različitim okolnostima.
OddsMaker, poseban modul ugrađen u Trade-Ideas skener zaliha, naziv je funkcije backtestinga. Dostupan je za posebnu kupovinu i dio je pretplate Trade Ideas Premium.
To je sada najveće tržišno „bazirano na događajima“ testiranje zaliha. Štaviše, analiza tržišta u realnom vremenu i otkrivanje potencijalnih trgovačkih ideja sa visokim profitom su zagarantovani kada se zajedno koriste analizator akcija i softver za backtesting.
Trgovac tada može vizualizirati šta bi se dogodilo da je iskoristio šansu kada se ona u početku pojavila. Ne postoje zahtjevi za skriptiranjem ili programiranjem za mogućnost testiranja unazad, što je nevjerovatno jednostavno za korištenje.
Integrisani AI algoritmi za trgovanje mogu se koristiti kao dopuna softverskom rješenju za backtesting.
Trade Ideas Pro pruža ulazne i izlazne signale i sveobuhvatne podatke o uspješnosti trgovine.
Preko brokerskog API-ja, trgovac može čak dozvoliti softveru da samostalno obavlja trgovanje, ovisno o unaprijed postavljenim kriterijima. Činjenica da su AI algoritmi redovno nadmašili tržište tokom vremena je značajnija.
Forex Tester
Najlikvidniji svjetski finansijski sektor je Forex tržište. Forex trgovanje je za razliku od trgovanja na bilo kom drugom finansijskom tržištu jer je i najpromenljivije.
Ako trgujete forexom, potreban vam je back tester da pokažete kako će se vaša tehnika ponašati na ovom nestabilnom tržištu.
Alat je specijalizovani softver za backtesting forex trgovina koji će pokazati kako će vaša tehnika funkcionirati kada trgujete valutnim parovima umjesto berzanskom imovinom.
Rezultati su jednostavni za razumevanje, što povećava efektivnost identifikovanja oblasti za poboljšanje.
Štaviše, Forex Tester je fokusiran program za backtesting koji se ističe u onome što radi. Forex Tester je jedno od najprilagođenijih rješenja koja su trenutno dostupna, zahvaljujući ovom posvećenom fokusu na kreiranju najvećeg alata za backtesting za Forex trgovanje.
Za njihov osnovni program, Forex Tester košta jednokratnu naknadu od 149 USD. Nažalost, osnovni tester je sposoban samo za toliko. Kompanijski Super data plan, koji košta 29.99 USD mjesečno, najbolje funkcionira kada je u paketu s programom.
TrendSpider
Još jedan softverski program za backtesting koji treba razmotriti je TrendSpider. Olakšava tehničku analizu uz pomoć grafikona i upozorenja. Možete se osloniti na značajne unutardnevne podatke i preko 20 godina historijskih podataka za dnevni vremenski okvir koji će se koristiti u tehnikama koje su testirane.
Na ovaj način možete osigurati veću preciznost svojih modela i kloniti se metoda trgovanja koji bi bili loši dok koristite podatke u realnom vremenu.
Dodatno, alati za backtesting mogu implementirati praktična pravila trgovine kako bi se precizno repliciralo iskustvo trgovanja u stvarnom svijetu i prikladni su i za duge i za kratke pristupe.
Kako je softver baziran na grafikonima (od 1 minute do godišnje), možete jednostavno razviti tehnička pravila kupovine i prodaje bez znanja kako napisati niti jedan red koda. Tako, na primjer, ako želite kreirati jedinstvene strategije od nule, možete pomiješati nekoliko indikatora, trgovačke signale za akciju cijena, volumen, obrasce portfolio grafikona i još mnogo toga.
Elementi za backtesting TrendSpider-a su u potpunosti usredsređeni na vizuelni interfejs, što ga čini fantastičnom opcijom čak i za početnike.
Grafikoni se takođe koriste za prikaz rezultata testiranja unazad, što olakšava identifikaciju najboljih i najnižih performansi i drugih kritičnih podataka kao što su automatski trendovi, dobitna stopa, profitabilnost i pad.
Stoga možete brzo odrediti koje su trgovinske ideje najviše obećavajuće, a koje bi mogle imati koristi od dodatnog finog podešavanja.
Tickeron
Za dionice, ETF-ove, forex i kriptovalute, Tickeronovo testiranje unazad je automatizirano i sadrži jedinstvene algoritme za identifikaciju dijagrama i algoritme za predviđanje pomoću AI. Kada je u pitanju ponuda tematskih portfelja modela, preciznih trgovačkih signala baziranih na uzorcima, vjerovatnoće uspjeha i nivoa povjerenja u umjetnu inteligenciju, Tickeron briljira.
Tickeronova trgovačka platforma kombinuje veštačku inteligenciju sa ljudskom inteligencijom zasnovanom na zajednici trgovaca kako bi se uporedilo kako ljudi i mašine misle.
Štaviše, nudi kompleksan niz karakteristika i prednosti prilagođenih vašem stilu ulaganja, fokusirajući se na dnevne trgovce, swing trgovce i investitore. Tickeron generiše predloge za trgovanje na osnovu prepoznavanja obrazaca koristeći AI principe.
Prvo, koriste svoju tražilicu uzoraka za pretraživanje berza za akcije koje odgovaraju specifičnim obrascima cena iz biblioteke obrazaca tehničke analize.
Svaki otkriveni obrazac, naravno, ima istoriju uspeha koja je testirana unazad, a njihov Trend Prediction Engine uzima ovaj uspeh u obzir kada pravi predviđanja.
metastock
Mogućnosti naprednog skeniranja, testiranja i predviđanja su kombinovane od strane nezavisne, brokersko neutralne platforme MetaStock stručno.
Koristeći platformu, možete testirati svoju strategiju na cijelom tržištu i određenom instrumentu. Takođe nudi priliku da kreirate i testirate svoje sofisticirane metode trgovanja, kao i da izaberete neku od unapred napravljenih situacija za testiranje unazad.
Međutim, nemojte se previše uzbuđivati!
Činjenica je da će vam trebati neko osnovno znanje o kodiranju ako želite da kreirate složene modele testiranja.
Budući da MetaStock prikazuje podatke testiranja unazad na jednostavan za razumljiv način, trgovci to takođe cijene. Možete duboko kopati u svaki od trgovačkih signala za kupovinu ili prodaju programa.
Na taj način možete istražiti dodatne informacije kao što su veličina trgovine, njena dužina, dobit i gubitak i još mnogo toga.
Alat za predviđanje je još jedna karakteristika koja privlači mnoge trgovce na MetaStock. Kombinacija statistike i matematike rezultira jasnim oblakom vjerovatnoće koji možete koristiti da preciznije odredite svoje stop-loss i ciljeve profita.
Kada se kombinuju sa mogućnošću backtestinga, oni mogu demonstrirati idealan način profitiranja od reaktivnih i proaktivnih podataka.
MetaStockov interfejs je jednostavan, iako ne bi bilo nepravedno opisati ga kao solidnu retro estetiku. Jednostavno postoji mnogo bolji softver za testiranje unazad ako ste kruti u pogledu izgleda programa koji koristite.
TradeStation
TradeStation je prvenstveno prepoznata kao vrhunska trgovačko brokerska firma koja nudi trgovanje bez provizije. Dionice, ETF-ovi, terminski ugovori, opcije, kriptovalute, uzajamne fondove, i više se može trgovati.
S druge strane, količina sofisticiranih funkcija koje nudi njegova vrhunska desktop platforma TradeStation često ostaje neprimijećena.
Možete testirati, precizirati i potpuno automatizirati svoju strategiju trgovanja kroz niz dionica i fjučers imovine putem TradeStationa. Pored toga, platforma sadrži decenije vrijedne povijesne tržišne podatke, što vam omogućava da kreirate modele s dobrim informacijama.
Da biste razvili, testirali i usavršili svoju strategiju trgovanja u realnom vremenu bez dovođenja svog kapitala u opasnost, kombinacija mogućnosti testiranja unazad i sposobnosti simulirane trgovine pokazuje se kao idealan preduslov.
Radeći to, možete se opustiti i odvojiti koliko god je potrebno vremena da povećate samopouzdanje i poboljšate djelotvornost svog pristupa prije nego što ga implementirate u stvarnom svijetu.
Ninja trgovac
NinjaTrader je sistem za simulaciju trgovanja sa sofisticiranim karakteristikama crtanja i testiranja zasnovanim na C# programskom jeziku.
Platforma, koja se prvenstveno fokusira na trgovinu fjučersima, je fantastičan način da budete spremni za živa tržišta s praksom trgovanja i stručnim tržišnim podacima.
NinjaTrader je među najboljim softverima za backtestiranje dostupnim na tržištu u smislu funkcionalnosti.
Korisnici platforme imaju pristup velikom izboru istorijskih izvora, sofisticiranim alatima za crtanje i analizu, stotinama indikatora i hiljadama dodataka i aplikacija trećih strana za još više prilagođavanja.
Kreatori platforme su garantovali neograničenu pomoć, stalni pristup uputstvima za investiranje i redovne vebinare za obuku.
Uspješna strategija trgovanja na NinjaTrader-u može se izgraditi i korištenjem integriranog simulacionog načina trgovanja.
Štaviše, dobijate pristup motoru visokih performansi kroz kombinaciju elemenata simulacije i mogućnosti testiranja unazad, što vam omogućava da potpuno besplatno popravite sve slabosti poligona.
Platforma je među najvećim dostupnim softverskim opcijama za backtesting i koriste je i početnici i iskusni trgovci fjučersima. Nećete biti iznevjereni ako odlučite slijediti.
Nedostatak je u tome što se mora kupiti NinjaTrader licenca da biste se povezali sa brokerskim računom.
MetaTrader 5
Budući da je platforma za trgovanje na Forexu najrasprostranjenija u svijetu, prirodno povećava odgovornost za poštovanje funkcionalnosti testiranja na pozadini MetaTrader 5.
Sigurno je tvrditi da vas neće iznevjeriti, uprkos nekoliko manjih problema kao što je zastarjeli korisnički interfejs.
Prije nego što krenu uživo, korisnici mogu provjeriti i poboljšati svoje strategije trgovanja koristeći Metatrader Trading Strategy Tester sposobnosti. Dodatno, alat za forex backtesting MetaTrader 5 omogućava primenu “Stručnih savetnika” ili trgovačkih robota.
Za pojedince uključene u aktivnosti trgovine devizama, MetaTrader 5 Strategy Tester omogućava testiranje automatizovanih sistema trgovanja. Funkcija je sposobna za rješavanje složenih matematičkih i računskih problema.
Postoje različiti načini testiranja gdje se mogu koristiti povijesni izvori podataka, modeli optimizacije parametara i drugi alati.
Izlaz je elegantno predstavljen vizuelno koristeći grafikone, grafikone i 3D modele, slično onima koje kreiraju programi za analizu podataka kao što su R i Python.
Uzimajući to u obzir, početnici koji traže intuitivan alat za forex backtesting možda neće smatrati da su mogućnosti testiranja strategije Meta Trader 5 najpraktičnija opcija.
Ali to se oslanja na vaše poznavanje kodiranja. Za trgovce početnike, ogromna snaga platforme i raznovrsnost naprednih funkcija mogu biti previše neodoljivi.
Međutim, to je nesumnjivo jedna od najboljih opcija ako tražite visokonapredan istorijski sistem za backtesting. Najbolji dio je što MT5 omogućava algoritamsko i automatizirano izvršavanje, što vam omogućava potpunu slobodu.
Interaktivni posrednici
Interaktivni posrednici ističe se svojom zvjezdanom reputacijom i pristupačnim cijenama kao jedna od najboljih brokerskih kuća.
Značajan dio tržišta vjerovao je kompaniji jer je među prvima uvela diskontno posredovanje, poslovni model.
Vlasnici računa Interactive Brokers dobijaju pristup gotovo cijelom investicionom univerzumu, uključujući dionice, obveznice, ETF-ove, fjučerse, opcije, zajedničke fondove i trgovanje valutama.
Platforma ima sveobuhvatnu kolekciju od više od 30 najsavremenijih trgovačkih alata razvijenih da zadovolje zahtjeve svih tržišnih igrača.
Sofisticirani alat Portfolio Builder uključuje osnovni mehanizam za backtesting Interactive Brokers.
On pruža trgovcima sve što im je potrebno da naprave plan ulaganja i procijene njegov uspjeh na osnovu osnovnih informacija, a ne tehnička analiza, kao što bi i njegovo ime
Nadalje, vrhunski podaci o istraživanju i osnovnim podacima, uključujući rangiranje vodećih dobavljača na strani kupca, analitičara, podatke u stvarnom vremenu i striming vijesti, izvještaje o dionicama i još mnogo toga, koriste se za podršku konstrukciji portfelja Interactive Brokers i alatima za backtesting.
Zahvaljujući integrisanom direktnom pristupu tržištu, možete izvršiti trgovinu uživo sa samo nekoliko klikova čim budete zadovoljni performansama strategije tokom faze testiranja unazad.
Microsoft Excel
Excel takođe ima mogućnosti backtestinga. Bio je to prvi široko korišćeni trgovci alatima koji su koristili za kreiranje modela za automatizovano izvršenje trgovine.
Excel funkcije za backtesting zahtijevaju radno poznavanje VBA. Na primjer, skup Excel formula će raditi ako želite da izvršite testiranje dionica ili valuta na početničkom nivou.
S obzirom da Excel ima hiljade lekcija o tome kako izvršiti backtesting, ako ste odlučni da ga koristite, imate sve potrebne alate da postanete stručni.
Osim toga, možete čak uključiti sistem trgovanja baziran na Excelu kod nekih brokera, kao što su Interactive Brokers. IB Excel API mora biti instaliran da bi se dovršio jednostavan proces.
S druge strane, platforme posebno napravljene za backtesting i automatsko izvršenje su moćnije od Excela. S obzirom da to nije njegov primarni cilj, ima smisla. Ako vam nedostaju osnovne sposobnosti, Excel možda nije među najboljim alternativama za testiranje unazad i nesumnjivo nije najefikasnija opcija.
To je zbog manjih ograničenja projekta i vremena koje je potrebno da se postavi i pokrene kao softver za testiranje zaliha. Međutim, ovo je onaj koji treba izabrati ako želite iskustvo s tradicionalnom analizom trgovanja.
Quantshare
Predlaže se kvantitativnim analitičarima koji kreiraju robusne automatizovane sisteme i vrednuju pristup širokom spektru široko korišćenih ideja koje generišu korisnici, ali morate znati kako da kodirate.
Kao što naziv implicira, QuantShare je specijalizovan za omogućavanje kvantitativnih analitičara da dijele sisteme dionica. Imaju značajno tržište sistema sa tonama materijala koji se može testirati. Možete primijeniti u praksi i testirati beskonačan broj opcija ako imate um za programiranje.
Oni također pružaju implementaciju Point & Click sistema. Integracije umjetne inteligencije AI Optimizer-a su fantastične jer dozvoljavaju sistemu da pomiješa nekoliko pravila kako bi odredio koja se najbolje nadopunjuju. Oni također imaju jake modele predviđanja zasnovane na neuronskim mrežama.
zaključak
Testiranje unazad je od suštinskog značaja jer vam omogućava da fino podesite svoj pristup eksperimentisanjem sa različitim strategijama upravljanja rizicima i scenarijima profitabilnosti kako biste videli koji je najbolje izbalansiran.
Osim toga, pomaže u otkrivanju nedostataka vašeg modela trgovanja. Na ovaj način možete riješiti probleme u okruženju za obuku i testirati efikasnost strategije bez ulaganja novca.
Tipično, trgovci i analitičari razvijaju povjerenje da je testirana strategija u osnovi zdrava i da bi mogla biti izvodljiva opcija ako daje pozitivne rezultate.
Suprotno tome, strategije koje imaju loš učinak tokom backtestiranja će uzrokovati da njihovi kreatori redizajniraju ili ih potpuno napuste.
Ostavite odgovor