Sa razvojem moderne tehnologije, praktično svaka kompanija se sada oslanja na logički kod kako bi odredila koliko je trgovanje efikasno. Za postizanje željenih rezultata, algoritmi koriste korisničke podatke, historijske podatke i unaprijed određeni skup instrukcija.
Na primjer, kompanije zajedničkih fondova koriste algoritam za preuzimanje unaprijed određenog iznosa sa vašeg mjesečnog bankovnog računa za SIP.
Međutim, depozitari i berzanski brokeri nisu jedini subjekti koji koriste algoritme. Investitori aktivno koriste algoritme za smanjenje ljudskih grešaka i povećanje mogućnosti za profit od trgovanja.
Šta je algoritamsko trgovanje?
U algoritamskom trgovanju, posao postavlja kompjuterski program koji se pridržava unaprijed određenog skupa pravila. Teoretski, posao može proizvesti profit tempom i učestalošću koji su izvan mogućnosti ljudskog trgovca.
Navedene instrukcije mogu biti zasnovane na matematičkom modelu, vremenu, cijeni, količini ili drugim faktorima. Osim što trgovcu pruža izglede za profit, algo trgovanje povećava likvidnost tržišta i čini trgovinu organiziranijom minimiziranjem utjecaja ljudskih emocija.
Početak algoritamskog trgovanja u Indiji
Istorijski SEBI (Securities and Exchange Board of India) cirkular iz 2008. objavio je da Indija sada može proširiti svoja tržišta na algoritamsko trgovanje. Kao rezultat toga, pokrenut je program direktnog pristupa tržištu (DMA).
Zahvaljujući DMA-ovoj dozvoli, brokerima je bilo dozvoljeno da ponude svoju tehnologiju ne maloprodajnim kupcima. Takvim klijentima je bilo dozvoljeno da izvršavaju transakcije koristeći softver pokretan algoritmima.
Stoga je algoritamsko trgovanje po prvi put provedeno u Indiji bez ljudskog učešća.
Prednosti algoritamskog trgovanja
Algoritamsko trgovanje ima mnogo prednosti, posebno kada se poslovi sprovode što je brže moguće.
Neke od glavnih prednosti algo trgovanja uključuju sljedeće:
Uklanja ljudske emocije
Jedna od glavnih prednosti algoritamskog trgovanja je njegova sposobnost da eliminiše ljudske emocije iz trgovačke aktivnosti. To je zato što su trgovačke akcije ocrtane i predviđene na osnovu određenog skupa smjernica.
Za razliku od automatiziranog trgovanja, ljudsko trgovanje je podložno emocijama koje mogu rezultirati iracionalnim trgovačkim prosudbama. Nasuprot tome, algo trgovanje se uglavnom zasniva na kompjuterizovanim ili automatskim trgovinama bez učešća ljudi.
Tako, na primjer, kako bi se spriječile emocije, algo trgovanje neprestano savjetuje trgovce da ne preuzimaju veći rizik nego što mogu podnijeti.
preciznost
Preciznost i tačnost su ključne za postizanje uspjeha u Algo Tradingu. Normalno, bilo bi puno potencijala za neuspjeh u algo trgovanju ako bi ljudi sudjelovali.
Algoritamsko trgovanje, međutim, koristi kompjuter za obavljanje trgovanja prema skupu uputstava, što smanjuje rizik od grešaka.
Stoga se predlaže planiranje kako bi se napravio tačan izbor trgovanja koji će povećati i promovirati tačnost transakcije.
Obrađuje višestruke trgovine
Algoritamska transakcija otvara kanal za trgovce da izvrše nekoliko trgovina uz održavanje tačnosti i brzine. To dodatno povećava mogućnost ostvarivanja veće zarade.
Brzina transakcije je brzo povećana zahvaljujući boljem tehnološkom razvoju i inovacijama.
Mogućnost backtestiranja
Trgovci moraju utvrditi koje su komponente njihovog sistema trgovanja manjkave i treba da predlože brze modifikacije kako bi spriječili prevelike gubitke. Uz algo trgovanje, trgovci mogu testiraju svoje poslove koristeći istorijske podatke i uporedi ih sa najnovijim podacima.
Ova metoda se savjetuje kako bi se utvrdilo da li će rezultati transakcije ostati isti.
Visokofrekventno trgovanje
Visokofrekventno trgovanje (HFT) je jedinstven pristup algoritamskom trgovanju koji koristi visoko efikasne i moćne računare za obavljanje trgovanja u skladu sa visokofrekventnim sa unapred određenim pravilima.
Štaviše, usvajanje sofisticiranih algoritama omogućava izuzetno brzu obradu ovih transakcija. Promet trgovanja je tipično veći za korisnike visokofrekventnih sistema trgovanja nego za druge sisteme. Osim toga, algoritamsko trgovanje ima visoke koeficijente trgovine pored velikih prometa.
Povećan obim tržišta
Trejderi sada imaju izuzetnu priliku da diverzifikuju svoje platforme za trgovanje zahvaljujući algoritamskom trgovanju. Pojedinci i preduzeća koji trguju mogu efikasno i brzo da razmenjuju ogromne količine akcija.
To implicira da učesnici na tržištu mogu dozvoliti trgovcima da kupe veliki broj akcija, da ih odmah prodaju i profitiraju od velikog prometa.
Da li je algoritamsko trgovanje legalno?
Da, algoritamsko trgovanje je legalno!
Nikakvi zakoni ili propisi ne ograničavaju upotrebu trgovačkih algoritama.
SEBI je stvorio regulatorni okvir kako bi osigurao sigurnost algoritamskog trgovanja, zaštitio interese redovnih investitora i zaustavio svaku potencijalnu manipulaciju tržištem.
Neki investitori mogu tvrditi da ova vrsta trgovine potiče nepravedno trgovinsko okruženje koje šteti tržištima.
Međutim, to ni na koji način nije protivzakonito!
Koji programski jezik koristi algoritamski trgovac?
C++ je popularan programski jezik među algoritamskim trgovcima jer je vrlo efikasan u obradi velikih količina podataka.
Jezik koji je lakši za upravljanje, kao što je Python, mogao bi biti bolji izbor za finansijske profesionalce koji žele da počnu sa programiranjem od C ili C++, koji su i sofisticiraniji i izazovniji.
Kako naučiti algoritamsko trgovanje?
Bilo koji onlajn materijal sa uputstvima za algoritamsko trgovanje može biti težak za razumevanje. Niko vas ne može spriječiti da uspijete u Algo tradingu ako pravilno pristupite svom procesu učenja.
Evo koraka na kojima bi svaki ambiciozni algoritamski trgovac trebao raditi:
Kvantitativna analiza
U kvantitativnoj analizi (kvantiteti), pronalaze se obrasci i kreiraju se modeli za pristup njima. Stoga se modeli primjenjuju na predviđanje kretanja cijena hartija od vrijednosti.
Razumijevanje finansijskog tržišta
Budući da je ljudski um prirodno osposobljen da uči kroz posmatranje, logično je da će provođenje vremena proučavajući grafikon poboljšati nečije razumijevanje finansijskog tržišta.
Dakle, ako želite da kreirate algoritam, morate imati ove informacije.
Vještine programiranja
Sljedeći korak je prelazak na složenije područje algoritamskog trgovanja nakon savladavanja osnova. To je svladavanje vještina programiranja ako nikada niste sastavili program.
Iako nije tako teško kao što možete zamisliti, većina pojedinaca smatra da je ova komponenta učenja algoritamskog trgovanja najizazovnija. Ipak, možda će vam trebati programer za implementaciju vašeg plana trgovanja, bez obzira na tehniku koju namjeravate izvršiti.
Kvantni programer mora imati solidno znanje o C++, Javi i Python-u, a najbolji način da naučite programiranje je rad.
Tehnički zahtjevi za algoritamsku trgovinu?
Poslednji korak u algoritamskom trgovanju je da se algoritam primeni u praksi korišćenjem kompjuterskog programa nakon testiranja unazad.
Međutim, težak dio je integrirati odlučan pristup u kompjuterski program koji može pristupiti trgovačkom računu i prihvatiti naloge.
Preduvjeti za algoritamsko trgovanje su sljedeći:
- Možete unajmiti programera ili koristiti gotov sistem trgovanja da naučite osnovne vještine kompjuterskog programiranja za razvoj strategije trgovanja.
- Pristup platformama za trgovanje i mogućnosti umrežavanja za postavljanje naloga.
- Prema složenosti pravila implementiranih u algoritmu, dostupni su historijski podaci za backtesting.
Kako započeti algoritamsko trgovanje u Indiji?
Postoji nekoliko koraka koje morate uzeti u obzir ako želite započeti trgovanje zasnovano na algoritmu u Indiji:
Finansijsko znanje
Morate posjedovati znanje o finansijskom tržištu da biste obavljali algoritamsko trgovanje. Zato morate posjedovati ili izgraditi neku prednost zasnovanu na znanju da biste nadmašili konkurenciju na bilo kojem tržištu.
Kodiranje
Razumijevanje programa otvorenog koda kao što je Python ili R je od pomoći za ovaj nivo.
Možete pristupiti besplatnim bibliotekama koje su dostupne na oba ova jezika u najvećoj mjeri i prevesti svoj plan u niz logičkih iskaza.
Odabir pravog brokera i platforme
Ključno je provesti temeljnu studiju prije nego što počnete, jer cijeli vaš trud bi trebao imati financijski smisla.
Uostalom, u obzir se uzimaju režijski troškovi!
Štaviše, osigurajte da plaćate samo ono što vam je potrebno da biste efikasno implementirali svoj pristup. Drugim riječima, održavajte trgovinske troškove niskim, a operacije agilne.
Emitovanje i upravljanje rizicima
Kada ste zadovoljni svojim algoritmom, pustite ga da radi na stvarnim tržištima. Koristite stop-loss, ograničenja i praćenje Var/očekivanog deficita za efikasno upravljanje rizicima.
Pazite na strukturne promjene ili promjene režima u široj ekonomiji ili industriji; u takvim slučajevima, vaš plan će možda morati biti prilagođen ili potpuno napušten.
Međutim, imajte na umu da svaka metoda ima ograničen vijek trajanja i ograničenja!
Nastavite da razvijate napredne vještine i ažurirate svoje znanje
Najbolja investicija, kako kažu, je u sebe. Nastojte poboljšati i osvježiti svoje tehničke sposobnosti i znanje potrebno za djelovanje na osnovu tih podataka i razumijevanja.
Strategije za algoritamsko trgovanje
Bilo koji algoritam trgovinska strategija mora imati profitabilnu priliku koja može povećati zaradu ili smanjiti troškove koji su pronađeni.
Sljedeće su tipične metode trgovanja koje se koriste u automatiziranom trgovanju:
Strategije praćenja trendova
Najpopularnije algoritamske tehnike trgovanja oslanjaju se na promjene nivoa cijena, trendove pokretnih prosjeka, kvarove kanala i druge relevantne tehničke indikatore.
Budući da ove tehnike ne zahtijevaju nikakve pretpostavke ili prognoze cijena, one su najlakše i najbrže za izvršenje korištenjem algoritamskog trgovanja.
Bez upuštanja u složenost prediktivne analize, trgovine se započinju na osnovu učestalosti dobrih obrazaca, koje je jednostavno primijeniti putem algoritama.
Mogućnosti arbitraže
Razlika u cijeni se može iskoristiti kao profit bez rizika ili arbitraža kupovinom dionica na dvostrukoj berzi po nižoj cijeni na jednom tržištu i istovremenom puštanju po višoj cijeni na drugom.
Budući da postoje razlike u cijeni između dionica i fjučers proizvoda, isti postupak se može ponoviti. Profitabilne prilike su omogućene implementacijom algoritma za pronalaženje ovih razlika u cijenama i efikasno izvršavanje naloga.
Rebalans indeksnog fonda
Indeksni fondovi su odredili rokove za rebalans kako bi svoja sredstva uskladili sa svojim određenim referentnim indeksima.
Ovo stvara unosne prilike za trgovanje za algoritamske trgovce, koji profitiraju od očekivanih trgovina koje, na osnovu broja dionica u indeksni fond, daju povrat od 20 do 80 baznih poena neposredno prije rebalansa indeksnog fonda.
Za brzu implementaciju i najbolje cijene, takve trgovine su počele koristiti algoritamske algoritame trgovanja.
Strategija srednje revizije
Ideja iza metode reverzije srednje vrijednosti je da su visoke i niske vrijednosti imovine ciklične pojave koje se redovno vraćaju na svoju srednju vrijednost (prosječnu vrijednost).
Trgovanje se može automatizirati kada cijena sredstva uđe ili izađe iz određenog raspona cijena identifikacijom, definiranjem i korištenjem algoritma zasnovanog na tom rasponu.
Strategija ponderisane prosečne cene
Tehnika prosječne cijene ponderirane količine dijeli velike narudžbe na manje, dinamički određene komade koji se puštaju na tržište koristeći prethodne profile obima koji su specifični za zalihe.
Nalog treba da se izvrši u blizini prosečne cene ponderisane zapreminom (VWAP).
Strategija prosječne cijene ponderisane vremenom
Tehnika prosječne cijene ponderisana vremenom dijeli veliku transakciju koristeći redovno raspoređene vremenske intervale između vremena početka i završetka. On pušta manje, dinamički određene dijelove transakcije na tržište.
Cilj je minimizirati uticaj na tržište izvršavanjem naloga po ili oko prosječne cijene između vremena početka i kraja.
Postotak strategije obima
Ovaj algoritam nastavlja da isporučuje djelimične naloge prema navedenom omjeru učešća i obima transakcija na berzi sve dok se nalog za trgovinu ne ispuni.
Kada cijena dionica premaši nivoe koje je definirao korisnik, odgovarajuća „strategija koraka“ podiže ili snižava ovaj nivo učešća, čime se šalju nalozi u korisnički definiranoj proporciji obima tržišta.
Implementacija strategije nedostatka
Trgovanjem na tržištu u realnom vremenu, pristup deficita implementacije nastoji smanjiti troškove izvršenja naloga, a istovremeno iskoristiti oportunitetne troškove kasnog završetka.
Kada cijena akcija poraste pozitivno, strategija će povećati željenu stopu učešća; obrnuto, kada se cijena dionica kreće negativno, ona će pasti.
Propisi o algoritamskom trgovanju u Indiji
Svake godine SEBI razvija pravila kojih se trgovci i posrednici moraju pridržavati kako bi trgovinska industrija bila sigurna i kontrolisana rizikom.
Kod algoritamskog trgovanja, upravljanje rizikom je od suštinskog značaja.
Zbog toga, tržištima je potrebno da firma prođe kroz nekoliko zahtjevnih ispitivanja ako želi trgovati koristeći algo trgovanje prije nego što tržišta mogu odobriti bilo koji algoritam.
Ovi testovi uzimaju u obzir broj naloga koji bi se izdali u sekundi, najveću vrijednost naloga koji bi mogao biti postavljen i najveći iznos koji bi se mogao razmijeniti u datom trgovačkom danu.
zaključak
Algoritamsko trgovanje vam omogućava da poboljšate svoju profitabilnost kada trgujete na berza. Međutim, sistemski kvar, prekid internetske veze i netačne algoritamske instrukcije su neki od rizika povezanih s ovom tehnologijom.
Stoga bi trebali imati iskustva u trgovanju na berzi koristeći tehnička analiza alate prije nego počnete algoritamsko trgovanje.
Također, biti profesionalni trgovac zahtijeva puno strpljenja, istraživanja tržišta, algoritama kodiranja, testiranja vaše strategije i otpornosti.
Ostavite odgovor