Amb el desenvolupament de la tecnologia moderna, pràcticament totes les empreses confien ara en el codi lògic per determinar l'eficàcia del comerç. Per aconseguir els resultats desitjats, els algorismes utilitzen dades d'usuari, dades històriques i un conjunt predeterminat d'instruccions.
Per exemple, les empreses de fons d'inversió utilitzen un algorisme per prendre l'import predeterminat del vostre compte bancari mensual per a un SIP.
Tanmateix, els dipositaris i els corredors de borsa no són les úniques entitats que utilitzen algorismes. Els inversors utilitzen activament algorismes per reduir els errors humans i augmentar les possibilitats de beneficis comercials.
Què és el comerç algorítmic?
En el comerç algorítmic, un programa d'ordinador fa un acord que s'adhereix a un conjunt predeterminat de regles. Teòricament, l'acord pot produir beneficis a un ritme i una freqüència que superen les capacitats d'un comerciant humà.
Les instruccions especificades es poden basar en un model matemàtic, temps, preus, quantitat o altres factors. A més d'oferir al comerciant perspectives de benefici, l'algo trading augmenta la liquiditat del mercat i fa que el comerç sigui més organitzat minimitzant la influència de les emocions humanes.
Inici del comerç algorítmic a l'Índia
La circular històrica de la SEBI (Securities and Exchange Board of India) de 2008 va anunciar que l'Índia ara podria ampliar els seus mercats per al comerç algorítmic. Com a resultat, es va iniciar el programa d'accés directe al mercat (DMA).
Gràcies al permís de DMA, els corredors van poder oferir la seva tecnologia a clients no minoristes. Aquests clients tenien permís per executar transaccions mitjançant programari basat en algorismes.
Per tant, el comerç algorítmic es va dur a terme a l'Índia per primera vegada sense la participació humana.
Avantatges del comerç algorítmic
El comerç algorítmic té molts avantatges, sobretot quan les ofertes es realitzen tan ràpidament com sigui possible.
Alguns dels principals avantatges de l'algo trading inclouen els següents:
Elimina les emocions humanes
Un dels principals avantatges del comerç algorítmic és la seva capacitat per eliminar les emocions humanes de l'activitat comercial. Això es deu al fet que les accions comercials es descriuen i es preveuen en un conjunt de directrius concrets.
A diferència del comerç automatitzat, el comerç humà és susceptible a emocions que podrien donar lloc a judicis comercials irracionals. En canvi, el comerç algo es basa principalment en transaccions automatitzades o automatitzades sense la implicació d'humans.
Així, per exemple, per evitar emocions, algo trading aconsella contínuament als comerciants que no assumin més riscos del que poden gestionar.
Precisió
La precisió i l'exactitud són essencials per assolir l'èxit en Algo Trading. Normalment, hi hauria un gran potencial de fracàs en el comerç d'algoritmes si hi participessin humans.
El comerç algorítmic, però, utilitza un ordinador per realitzar operacions segons un conjunt d'instruccions, la qual cosa redueix el risc d'errors.
Per tant, es suggereix planificar per prendre decisions comercials precises que potenciïn i promoguin la precisió de les transaccions.
Gestiona múltiples oficis
Una transacció algorítmica obre un canal perquè els comerciants executin diverses operacions mantenint la precisió i la velocitat. Augmenta encara més la possibilitat de fer més guanys.
La velocitat de transacció s'ha augmentat ràpidament gràcies a un millor desenvolupament i innovació tecnològica.
Capacitat de prova posterior
Els comerciants han d'esbrinar quins components del seu sistema comercial són defectuosos i han de proposar modificacions ràpides per evitar pèrdues excessives. Amb el comerç algo, els comerciants poden prova els seus oficis utilitzant dades històriques i comparar-les amb les dades més recents.
Es recomana aquest mètode per determinar si els resultats de la transacció es mantindran iguals.
Comerç d'alta freqüència
El comerç d'alta freqüència (HFT) és un enfocament únic per al comerç algorítmic que utilitza ordinadors molt efectius i potents per dur a terme operacions d'acord amb l'alta freqüència amb regles predeterminades.
A més, l'adopció d'algorismes sofisticats permet un processament extremadament ràpid d'aquestes transaccions. La facturació comercial sol ser més alta per als usuaris de sistemes de comerç d'alta freqüència que per a altres sistemes. A més, el comerç algorítmic té ràtios comercials elevats a més de grans volums de negoci.
Augment del volum del mercat
Els comerciants ara tenen l'oportunitat excepcional de diversificar les seves plataformes de negociació gràcies al comerç algorítmic. Les persones i les empreses que negocien poden intercanviar de manera eficient i ràpida enormes volums d'accions.
Això implica que els participants del mercat poden permetre als comerciants comprar un gran nombre d'accions, vendre-les molt immediatament i beneficiar-se d'una gran rotació.
El comerç algorítmic és legal?
Sí, el comerç algorítmic és legal!
Cap llei o reglament no restringeix l'ús d'algorismes comercials.
SEBI va crear el marc regulador per garantir la seguretat del comerç algorítmic, salvaguardar els interessos dels inversors habituals i aturar qualsevol manipulació potencial del mercat.
Alguns inversors poden argumentar que aquest tipus de negociació fomenta un entorn comercial injust que perjudica els mercats.
No obstant això, no és il·legal de cap manera!
Quin llenguatge de programació utilitza Algorithmic Trader?
C++ és un llenguatge de programació popular entre els comerciants algorítmics perquè és molt eficaç per processar grans quantitats de dades.
El llenguatge més manejable, com Python, podria ser una millor opció per als professionals financers que vulguin iniciar-se en la programació que C o C++, que són més sofisticats i desafiants.
Com aprendre el comerç algorítmic?
Qualsevol material d'instrucció en línia per al comerç algorítmic pot ser difícil d'entendre. Ningú us pot impedir que tingueu èxit en el comerç d'Algo si us apropeu correctament al vostre procés d'aprenentatge.
Aquests són els passos en els quals hauria de treballar qualsevol comerciant algorítmic ambiciós:
Anàlisi quantitativa
En l'anàlisi quantitativa (quants), es troben patrons i es creen models per accedir-hi. Per tant, els models s'apliquen a la previsió de moviments de preus dels valors.
Comprensió del mercat financer
Com que la ment humana està cablejada de manera natural per aprendre mitjançant l'observació, és raonable que dedicar temps a estudiar el gràfic millorarà la comprensió del mercat financer.
Per tant, si voleu crear un algorisme, heu de tenir aquesta informació.
Habilitats de programació
El següent pas és passar a l'àrea més complexa del comerç algorítmic després de dominar els fonaments. És dominar les habilitats de programació si mai no heu muntat un programa.
Tot i que no és tan dur com us podeu imaginar, la majoria de les persones troben que aquest component de l'aprenentatge del comerç algorítmic és el més difícil. Tot i així, és possible que necessiteu un programador per implementar el vostre pla de comerç, independentment de la tècnica que vulgueu executar.
Un desenvolupador quant ha de tenir uns coneixements sòlids de C++, Java i Python, i la millor manera d'aprendre programació és fent.
Requisits tècnics del comerç d'algoritmes?
L'últim pas en el comerç algorítmic és posar en pràctica l'algoritme mitjançant un programa informàtic després de fer proves posteriors.
No obstant això, la part difícil és integrar l'enfocament determinat en un programa informàtic que pugui accedir a un compte comercial i acceptar comandes.
Els requisits previs per al comerç algorítmic són els següents:
- Podeu contractar un desenvolupador o utilitzar un sistema de comerç ja fet per aprendre les habilitats essencials de programació informàtica per desenvolupar l'estratègia comercial.
- Accés a plataformes comercials i capacitats de xarxa per fer comandes.
- D'acord amb la complexitat de les regles implementades a l'algorisme, hi ha dades històriques disponibles per a proves posteriors.
Com començar el comerç algorítmic a l'Índia?
Hi ha uns quants passos que heu de tenir en compte si voleu iniciar el comerç basat en algorismes a l'Índia:
Coneixement financer
Heu de tenir coneixements del mercat financer per fer negociació algorítmica. És per això que cal tenir o construir algun avantatge basat en el coneixement per superar la competència en qualsevol mercat.
Codificació
Entendre un programa de codi obert com Python o R és útil per a aquest nivell.
Podeu accedir a les biblioteques gratuïtes que són accessibles en tots dos idiomes al màxim i traduir el vostre pla en una sèrie d'afirmacions lògiques.
Selecció d'un corredor i plataforma adequats
És crucial dur a terme un estudi exhaustiu abans de començar, ja que tots els vostres esforços haurien de tenir sentit financer.
Després de tot, es tenen en compte les despeses generals!
A més, assegureu-vos que només pagueu pel que necessiteu per implementar el vostre enfocament de manera eficaç. Mantenir els costos comercials baixos i les operacions àgils, en altres paraules.
En directe i gestió de riscos
Quan estigueu satisfet amb el vostre algorisme, deixeu-lo funcionar en mercats reals. Utilitzeu stop-loss, restriccions i seguiment del dèficit Var/esperat per gestionar els riscos de manera eficaç.
Estigueu atents als canvis estructurals o als canvis de règim en l'economia o la indústria més grans; en aquests casos, és possible que el vostre pla s'hagi d'ajustar o abandonar completament.
Tanmateix, tingueu en compte que cada mètode té una vida útil i limitacions finites!
Segueix desenvolupant habilitats avançades i actualitzant els teus coneixements
La millor inversió, com diuen, és en un mateix. Busqueu millorar i actualitzar les vostres habilitats tècniques i coneixements necessaris per actuar amb aquestes dades i comprensió.
Estratègies per al comerç algorítmic
Qualsevol algorítmic estratègia comercial necessita tenir una oportunitat rendible que pugui augmentar els guanys o reduir els costos que s'han trobat.
Els següents són els mètodes de negociació típics utilitzats en el comerç automatitzat:
Estratègies de seguiment de tendències
Les tècniques de negociació algorítmica més populars es basen en els canvis del nivell de preus, les tendències de la mitjana mòbil, els desglossament dels canals i altres indicadors tècnics rellevants.
Com que aquestes tècniques no necessiten fer suposicions ni previsions de preus, són les més fàcils i ràpides d'executar mitjançant el comerç algorítmic.
Sense aprofundir en les complexitats de l'anàlisi predictiva, les operacions s'inicien en funció de la freqüència de bons patrons, que són senzills d'aplicar mitjançant algorismes.
Oportunitats d'arbitratge
La diferència de preu es pot utilitzar com a benefici sense risc o arbitratge mitjançant la compra d'unes accions de cotització doble a un preu més baix en un mercat i simultàniament alliberant-la a un preu més alt en un altre.
Com que hi ha diferències de preu entre les accions i els productes de futur, es pot repetir el mateix procediment. Les oportunitats rendibles són possibles mitjançant la implementació d'un algorisme per trobar aquestes llacunes de preus i executar les comandes de manera eficaç.
Reequilibri del fons de l'índex
Els fons índexs han establert moments de reequilibri per alinear les seves participacions amb els seus índexs de referència particulars.
Això genera oportunitats de negoci lucratives per als comerciants algorítmics, que es beneficien de les operacions anticipades que, en funció del nombre d'accions del fons índex, doneu rendiments de 20 a 80 punts bàsics just abans del reequilibri del fons de l'índex.
Per a una implementació ràpida i els millors preus, aquestes operacions han començat a utilitzar algorismes de comerç algorítmic.
Estratègia de revisió mitjana
La idea darrere del mètode de reversió mitjana és que els valors alts i baixos d'un actiu són fenòmens cíclics que tornen regularment al seu valor mitjà (valor mitjà).
El comerç es pot automatitzar quan el preu d'un actiu entra o surt d'un rang de preus específic mitjançant la identificació, la definició i l'ús d'un algorisme basat en aquest rang.
Estratègia de preu mitjà ponderat per volum
La tècnica de preus mitjans ponderats per volum divideix les grans comandes en trossos més petits i decidits de forma dinàmica que s'alliberen al mercat mitjançant perfils de volum anteriors específics per a les accions.
L'ordre s'ha d'executar a prop del preu mitjà ponderat per volum (VWAP).
Estratègia de preu mitjà ponderat en el temps
La tècnica de preus mitjans ponderats en el temps divideix una transacció gran utilitzant intervals de temps espaiats regularment entre l'hora d'inici i la de finalització. Allibera al mercat porcions més petites i decidides dinàmicament de la transacció.
L'objectiu és minimitzar l'impacte del mercat executant l'ordre al preu mitjà o al voltant del preu mitjà entre els temps d'inici i finalització.
Percentatge de Volum Estratègia
Aquest algorisme segueix lliurant comandes parcials segons la ràtio de participació especificada i el volum de transaccions a les borses fins que s'omple l'ordre comercial.
Quan el preu de les accions supera els nivells definits per l'usuari, l'"estratègia de passos" corresponent augmenta o redueix aquest nivell de participació, enviant així comandes a una proporció definida per l'usuari dels volums del mercat.
Estratègia de dèficit d'implementació
Mitjançant la negociació al mercat en temps real, l'enfocament del dèficit d'implementació pretén reduir els costos d'execució d'una ordre alhora que aprofita el cost d'oportunitat de la finalització tardana.
Quan el preu de l'acció puja positivament, l'estratègia augmentarà la taxa de participació desitjada; per contra, quan el preu de les accions es mou negativament, caurà.
Normativa sobre el comerç algorítmic a l'Índia
Cada any, SEBI desenvolupa normes que els comerciants i els intermediaris han de complir per mantenir la indústria comercial segura i controlada pel risc.
Amb el comerç algorítmic, la gestió del risc és essencial.
Per això, els mercats necessiten que una empresa passi per diversos exàmens exigents si vol operar amb algorismes abans que els mercats puguin autoritzar qualsevol algorisme.
Aquestes proves tenen en compte el nombre de comandes que es posarien per segon, el valor de comanda més alt que es podria fer i la quantitat més gran que es podria intercanviar en un dia de negociació determinat.
Conclusió
El comerç algorítmic us permet millorar la vostra rendibilitat quan negocieu al del mercat de valors. Tanmateix, la fallada del sistema, la interrupció de la connectivitat a Internet i les instruccions algorítmiques incorrectes són alguns dels riscos associats amb aquesta tecnologia.
Per tant, hauríeu de tenir experiència operant a la borsa de valors anàlisi tècnica eines abans de començar el comerç algorítmic.
A més, ser un comerciant professional requereix molta paciència, investigació de mercat, algorismes de codificació, prova posterior de la vostra estratègia i resistència.
Deixa un comentari