Cù u sviluppu di a tecnulugia muderna, praticamenti ogni cumpagnia hè avà cunfidendu u codice logicu per determinà quantu hè efficace u cummerciu. Per ottene i risultati desiderati, l'algoritmi impieganu dati d'utilizatori, dati storichi è un set predeterminatu di struzzioni.
Per esempiu, l'imprese di fondi mutuali utilizanu un algoritmu per piglià a quantità predeterminata da u vostru contu bancariu mensuale per un SIP.
Tuttavia, i depositarii è i brokers ùn sò micca solu l'entità chì utilizanu algoritmi. L'investituri impieganu attivamente algoritmi per diminuisce l'errori umani è spinta e pussibilità di prufittu cummerciale.
Cosa hè u Cummerciu Algoritmicu?
In u cummerciu algoritmicu, un trattu hè postu da un prugramma di computer chì aderisce à un settore predeterminatu di regule. In teoria, l'affare pò pruduce prufitti à un ritmu è frequenza chì sò fora di e capacità di un trader umanu.
L'urdinamentu specificatu pò esse basatu annantu à un mudellu matematicu, tempu, prezzu, quantità, o altri fattori. In più di furnisce u trader cù prospettive di prufittu, l'algo trading aumenta a liquidità di u mercatu è rende u cummerciu più organizzatu minimizendu l'influenza di l'emozioni umane.
U principiu di u Trading Algoritmicu in India
U storicu SEBI (Securities and Exchange Board of India) circular di u 2008 hà annunziatu chì l'India puderia avà espansione i so mercati à u Trading Algorithmic. In u risultatu, u prugramma di Accessu Direttu à u Mercatu (DMA) hè statu iniziatu.
Grazie à u permessu di DMA, i brokers anu permessu di offre a so tecnulugia à i clienti non-retail. Tali clienti sò stati permessi di eseguisce transazzione utilizendu un software alimentatu da algoritmi.
Dunque, u Trading Algorithmic hè statu realizatu in India per a prima volta senza participazione umana.
Vantaghji di Trading algoritmicu
U cummerciu algoritmicu hà assai vantaghji, in particulare quandu l'affari sò realizati u più prestu pussibule.
Alcune di i vantaghji principali di l'algo trading includenu i seguenti:
Elimina l'emozioni umane
Unu di i vantaghji principali di u cummerciu algoritmicu hè a so capacità di eliminà l'emozioni umane da l'attività di cummerciale. Questu hè chì l'azzioni di cummerciale sò delineate è previste nantu à un settore particulare di linee guida.
A cuntrariu di u cummerciu automatizatu, u cummerciu umanu hè suscettibile à l'emozioni chì puderanu risultatu in ghjudizii cummerciale irrazionali. In cuntrastu, l'algo trading hè soprattuttu basatu nantu à i cummerci informatizzati o automatichi senza l'implicazione di l'omu.
Dunque, per esempiu, per prevene l'emozioni, l'algo trading continuamente cunsiglia à i cummircianti per ùn piglià più risicu di quellu chì ponu trattà.
accuratezza
A precisione è a precisione sò essenziali per ottene u successu in Algo Trading. Nurmalmenti, ci saria assai putenziale di fallimentu in algo trading se l'omu participanu.
U cummerciu algoritmicu, però, usa un urdinatore per fà cumercii secondu un inseme di struzzioni, chì riduce u risicu di sbagli.
Dunque, a pianificazione hè suggerita per fà scelte di cummerciale precise chì aumenteranu è prumove a precisione di a transazzione.
Gestisce più cummerci
Una transazzione algoritmica apre un canale per i cummircianti per eseguisce parechji cummerci mentre mantene a precisione è a rapidità. Aumenta ancu a pussibilità di guadagnà più.
A rapidità di a transazzione hè stata rapidamente aumentata grazie à un megliu sviluppu tecnologicu è innuvazione.
Capacità di Backtest
I cummircianti anu da verificà quale cumpunenti di u so sistema di cummerciale sò difetti è duveranu prupone mudificazioni veloci per prevene perdite eccessive. Cù algo trading, i cummircianti ponu backtest i so mistieri usendu dati storichi è paragunà cù l'ultimi dati.
Stu metudu hè cunsigliatu per determinà se i risultati di a transazzione restanu listessi.
Trading d'Alta Frequenza
Trading High-Frequency (HFT) hè un accostu unicu à u cummerciu algoritmicu chì usa computer altamente efficaci è potenti per fà cumerci in cunfurmità cù High-Frequency cù regule predeterminate.
Inoltre, l'adopru d'algoritmi sofisticati permette u prucessu estremamente veloce di sti transazzione. U fatturatu di cummerciale hè tipicamente più altu per l'utilizatori di sistemi di cummerciale d'alta frequenza chì per altri sistemi. Inoltre, u cummerciu algoritmicu hà alti rapporti di cummerciu in più di grandi turnovers.
Aumentu di u voluminu di u mercatu
I cummircianti anu avà l'uppurtunità eccezziunale di diversificà e so piattaforme di cummerciale grazia à u cummerciu algoritmicu. L'individui è l'imprese chì u cummerciu ponu scambià in modu efficiente è rapidu enormi volumi di azioni.
Questu implica chì i participanti di u mercatu ponu permette à i cummircianti di cumprà un gran numaru d'azzioni, vendenu assai immediatamente, è prufittà di un altu fatturatu.
U Trading Algoritmicu hè Legale?
Iè, u Trading algoritmicu hè legale!
Ogni lege o regulamentu ùn limitanu micca l'impiegazione di algoritmi di cummerciale.
SEBI hà creatu u quadru regulatori per assicurà a sicurità di u cummerciu algoritmicu, salvaguardà l'interessi di l'investituri regularmente, è piantà ogni manipulazione potenziale di u mercatu.
Certi investituri ponu argumentà chì stu tipu di cummerciu favurizeghja un ambiente cummerciale inghjustu chì ferisce i mercati.
Tuttavia, ùn hè micca illegale in ogni modu!
Quale lingua di prugrammazione usa un trader algoritmicu?
C ++ hè un linguaghju di prugrammazione populari trà i cummircianti algoritmichi perchè hè assai efficace à trasfurmà una grande quantità di dati.
A lingua più gestibile, cum'è Python, puderia esse una scelta megliu per i prufessiunali finanziarii chì vulianu principià in a prugrammazione cà C o C ++, chì sò tramindui più sofisticati è sfida.
Cumu amparà u cummerciu algoritmicu?
Qualchese materiale d'istruzione in linea per u cummerciu algoritmicu pò esse sfida à capisce. Nimu ùn vi impedisce di riesce à u cummerciu Algo se vi avvicinate bè u vostru prucessu di apprendimentu.
Eccu i passi chì ogni trader algoritmicu ambiziosu deve travaglià:
Analisi Quantitative
In l'analisi quantitative (quants), i mudelli sò truvati, è i mudelli sò creati per accede à elli. I mudelli sò dunque applicati à a previsione di i movimenti di i prezzi di i tituli.
A cunniscenza di u mercatu finanziariu
Siccomu a mente umana hè naturalmente cablata per amparà per l'osservazione, hè logicu chì passà u tempu à studià u graficu migliurà a cunniscenza di u mercatu finanziariu.
Allora s'è vo vulete creà un algoritmu, vi tocca à avè sta infurmazione.
Cumpetenze di prugrammazione
U prossimu passu hè a transizione à l'area più cumplessa di u cummerciu algoritmicu dopu avè maestru di i fundamenti. Hè per maestru di cumpetenze di prugrammazione se ùn avete mai assemblatu un prugramma.
Ancu s'ellu ùn hè micca cusì duru cum'è pudete imaginà, a maiò parte di l'individui trovanu questu cumpunente di l'apprendimentu di u cummerciu algoritmicu per esse u più sfida. Tuttavia, pudete bisognu di un programatore per implementà u vostru pianu di cummerciale, indipendentemente da a tecnica chì intende eseguisce.
Un sviluppatore quantu deve avè una cunniscenza solida di C++, Java è Python, è u megliu modu per amparà a prugrammazione hè di fà.
Requisiti tecnichi di l'algoritmu Trading?
L'ultimu passu in Algorithmic Trading hè di mette l'Algoritmu in pratica cù un prugramma di computer dopu à backtesting.
In ogni casu, a parte difficiuli hè di integrà l'approcciu determinatu in un prugramma di computer chì pò accede à un contu cummerciale è accettà ordini.
I prerequisiti per u cummerciu algoritmicu sò i seguenti:
- Pudete impiegà un sviluppatore o aduprà un sistema di cummerciale prontu per amparà e cumpetenze essenziali di prugrammazione di l'informatica per sviluppà a strategia di cummerciale.
- Accessu à e plataforme di cummerciale è e capacità di rete per fà ordini.
- Sicondu a cumplessità di e regule implementate in l'Algoritmu, ci sò dati storichi dispunibili per backtesting.
Cumu principià u cummerciu algoritmicu in India?
Ci hè uni pochi di passi chì avete bisognu à piglià in cunsiderà se vulete inizià Trading basatu in algoritmi in India:
Cunniscenza finanziaria
Avete bisognu di cunniscenze di u mercatu finanziariu per fà u cummerciu algoritmicu. Hè per quessa chì avete bisognu di pussede o custruisce qualchì vantaghju basatu nantu à a cunniscenza per superà a cumpetizione in ogni mercatu.
Codificazione
Capisce un prugramma open-source cum'è Python o R hè utile per questu livellu.
Pudete accede à e biblioteche libere chì sò accessibili in e duie lingue à u più pienu è traduce u vostru pianu in una seria di dichjarazioni logiche.
Selezzione di un Broker è Piattaforma Giusta
Hè cruciale di fà un studiu approfonditu prima di principià, postu chì i vostri sforzi anu da esse un sensu finanziariu.
Dopu tuttu, e spese generali sò cunsiderate!
Inoltre, assicuratevi di pagà solu per ciò chì avete bisognu per implementà u vostru approcciu in modu efficace. Mantene i costi di u cummerciu bassu è l'operazioni agili, in altre parolle.
Andendu in l'aria è gestione di risichi
Quandu site cuntentu cù u vostru Algoritmu, lasciate operare in i mercati veri. Aduprate stop-loss, restrizioni, è monitoraghju di u deficit Var / Expected per gestisce i risichi in modu efficace.
Mantene una vigilanza per i cambiamenti strutturali o cambiamenti di regime in l'economia o l'industria più grande; in tali casi, u vostru pianu pò esse aghjustatu o abbandunatu sanu.
Tuttavia, tenite in mente chì ogni metudu hà una vita finita è limitazioni!
Mantene à Sviluppà Competenze Avanzate è Aghjornate a vostra Cunniscenza
U megliu investimentu, cum'è dicenu, hè in sè stessu. Fighjate per migliurà è rinfriscà e vostre capacità tecniche è e cunniscenze necessarie per agisce nantu à quelli dati è capiscitura.
Strategie per u Trading Algoritmicu
Ogni algoritmicu stratiggia cummerciale ci vole à avè una opportunità prufittuosa chì pò aumentà i guadagni o diminuite i costi chì sò stati truvati.
I seguenti sò i metudi di cummerciale tipici impiegati in u cummerciu automatizatu:
Trend Following Strategies
I tecnichi di cummercializazioni algoritmichi più populari si basanu nantu à i cambiamenti di u livellu di u prezzu, i tendenzi di u mediu mudernu, i rotture di i canali è altri indicatori tecnichi pertinenti.
Siccomu queste tecniche ùn anu micca bisognu di fà alcuna ipotesi o previsioni di prezzu, sò i più faciuli è veloci per eseguisce cù u cummerciu algoritmicu.
Senza sfondate in e cumplessità di l'analisi predittivu, i cumerci sò cuminciati nantu à a freccia di boni mudelli, chì sò simplici per applicà per mezu di algoritmi.
Opportunità di arbitrage
A diffarenza di prezzu pò esse usata cum'è prufittu senza risicu o arbitrage per cumprà un stock dual-listed à un prezzu più bassu in un mercatu è simultaneamente liberatu à un prezzu più altu in un altru.
Siccomu ci sò diffirenzii di prezzu trà l'azzioni è i prudutti futuri, a listessa prucedura pò esse ripetuta. Opportunità prufittuali sò pussibuli implementendu un algoritmu per truvà questi spazii di prezzu è eseguisce l'ordine in modu efficace.
Rééquilibrage des fonds indiciels
I fondi di l'indici anu stabilitu i tempi per u riequilibriu per mette e so participazioni in cunfurmità cù i so indici di benchmark particulari.
Questu genera opportunità di cummerciale lucrative per i cummircianti algoritmichi, chì prufittà di i cummerci anticipati chì, basatu annantu à u numeru di azzioni in u primu indice, dà ritorni di 20 à 80 punti di basa ghjustu prima di riequilibriu di u fondu di l'indice.
Per una implementazione pronta è i migliori prezzi, tali cummerciu anu cuminciatu à utilizà algoritmi di cummerciale algoritmi.
Strategia di Revisione Media
L'idea daretu à u metudu di reversione media hè chì i valori altu è bassu di un attivu sò fenomeni cíclichi chì tornanu regularmente à u so valore mediu (valore mediu).
U cummerciu pò esse automatizatu quandu u prezzu di un attivu entra o esce da un intervallu di prezzu specificu identificendu, definendu è utilizendu un algoritmu basatu annantu à quella gamma.
Strategia di u prezzu mediu ponderatu di u voluminu
A tecnica di prezzu mediu ponderatu in u voluminu divide i grandi ordini in pezzi più chjuchi, decisi dinamicamente chì sò liberati à u mercatu utilizendu profili di volumi precedenti chì sò specifichi per stock.
L'ordine deve esse eseguitu vicinu à u prezzu mediu ponderatu in volumi (VWAP).
Strategia di u prezzu mediu ponderatu in u tempu
A tecnica di prezzu mediu ponderatu in u tempu divide una grande transazzione utilizendu intervalli di tempu regularmente spaziati trà un tempu di iniziu è un tempu di fine. Libera porzioni più chjuche, decise dinamicamente di a transazzione à u mercatu.
L'ughjettu hè di minimizzà l'impattu di u mercatu eseguendu l'ordine à o intornu à u prezzu mediu trà i tempi di iniziu è di fine.
Percentuale di Strategia di Volume
Questu Algoritmu mantene l'ordine parziale da u rapportu di participazione specificata è u voluminu transattu in i scambii finu à chì l'ordine cummerciale hè cumpletu.
Quandu u prezzu di l'azzioni supera i livelli definiti da l'utilizatori, a "strategia di passi" currispondente aumenta o diminuisce stu livellu di participazione, cusì mandendu ordini à una proporzione definita da l'utilizatori di volumi di mercatu.
Strategia di mancanza di implementazione
Cummerciendu nantu à u mercatu in tempu reale, l'approcciu di mancanza di implementazione cerca di riduce i costi di esecuzione di l'ordine, apprufittannu ancu di u costu d'uppurtunità di a finitura tardiva.
Quandu u prezzu di l'azzioni cresce positivamente, a strategia rinfurzà a rata di participazione desiderata; à u cuntrariu, quandu u prezzu di l'azzioni si move negativamente, calarà.
Regolamenti nantu à u Trading Algoritmicu in India
Ogni annu, SEBI sviluppa e regule chì i cummircianti è l'intermediarii anu da aspittà per mantene l'industria cummerciale sicura è cuntrullata da u risicu.
Cù u cummerciu algoritmicu, a gestione di risichi hè essenziale.
Per via di questu, i mercati anu bisognu di una ditta per passà per parechji esami esigenti s'ellu vole u cummerciu cù l'algoritmu di trading prima chì i mercati ponu autorizà ogni algoritmu.
Queste teste cunsidereghjanu u numeru di ordini chì seranu messu per seconda, u valore di l'ordine più altu chì puderia esse piazzatu, è a quantità più grande chì puderia esse scambiata in un ghjornu di cummerciale.
cunchiusioni
U cummerciu algoritmicu permette di migliurà a vostra prufittuità quandu u cummerciu nantu à u mercatu scorta. Tuttavia, u fallimentu di u Sistema, l'interruzzione di a cunnessione Internet è l'istruzzioni algoritmichi sbagliati sò alcuni di i risichi assuciati à sta tecnulugia.
Dunque, duvete avè sperienza di cummercializazioni nantu à a borsa cù l'usu analisi tecnica Strumenti prima di principià u cummerciu algoritmicu.
Inoltre, Essendu un trader prufessiunali richiede assai pacienza, ricerca di u mercatu, algoritmi di codificazione, backtesting di a vostra strategia è resistenza.
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