Při nákupu akcií a opcí jsou v sázce skutečné peníze, takže jakákoli špatná volba může vést ke značným ztrátám.
Kvůli této zranitelnosti používají obchodníci nákupní a prodejní metody založené na různých standardech a pokynech v souladu s požadavky a cíli trhu. Než vstoupí na trh, experimentují s různými přístupy.
Zpočátku obchodníci testují různé obchodní metody na počítačích při prohlížení obchodních grafů. Vzhledem k technologickému vývoji mnoho výrobců vytvořilo software pro zpětné testování, aby otestovali lepší obchodní techniky s použitím předchozích dat. Výsledky testů pomáhají při modifikaci obchodního přístupu ke zvýšení zisků.
Různé přístupy zpětného testování se však liší v závislosti na úrovni odbornosti obchodování, dostupném systému, zemi a dalších podobných aspektech.
Dnes máme také pokročilý software, který obchodníkům pomáhá v obchodování s opcemi s cílem zajistit značné zisky.
Co je zpětné testování?
Zpětné testování opcí je skvělá technika, která určuje, jak dobře bude fungovat vaše strategie obchodování s opcemi, a zajišťuje, že při obchodování se skutečnými penězi použijete ten nejlepší přístup k inteligentním rozhodnutím.
Zpětné testování opcí a akcií jsou jako dvě strany téže mince. Hlavním rozdílem mezi oběma je to, že zpětné testování opcí vyhodnocuje specifickou sadu standardů pro obchodování opcí.
Získáváte komplexní data, která zahrnují dokončené obchody, čerpání, poměr rizika a odměny, kumulativní výnos, procento úspěchu a další.
Co je software pro zpětné testování?
Účinnost obchodní nebo investiční strategie je testována pomocí softwaru pro zpětné testování, který také pomáhá předvídat, jak dobře si povede v budoucnu.
Rekreace a obchodní strategie využití minulých dat z finančních aktiv, jako jsou opce, akcie a další, je založeno na kódu zpětného testování v softwaru.
K tomu se používají různé tržní scénáře a datové sady k testování výnosů modelu. Chcete-li zvolit obchodní strategii, která má nejlepší výkon na základě historických informací, investice banky a finanční poradci upravují různé faktory obchodní strategie a posuzují proveditelnost obchodních metod.
Kromě toho mohou obchodníci používat software pro zpětné testování k získání údajů o potenciálním čistém zisku/ztrátě, tržní expozici, fluktuaci, výnosu upraveném o riziko a výnosu, aniž by vystavili nějaké peníze riziku.
Pojďme se podívat na 12 nejlepších nástrojů a softwaru pro zpětné testování:
TradingView
Téměř 200 milionů lidí navštíví každý měsíc TradingView, který se rozrostl a stal se jednou z nejznámějších globálních obchodních sociálních sítí.
TradingView nabízí několik funkcí pro vytváření grafů a screeningu, které lze použít u nástrojů obchodovaných téměř na všech světových burzách, přestože jsou zdarma.
TradingView dále poskytuje inovativní softwarové řešení zpětného testování podporované celosvětovým přístupem na trh a řadou obchodních ukazatelů a aktiv (akcie, devizy, kryptoměny a další).
Na platformě je k dispozici mnoho různých skriptů a technik zpětného testování. Pamatujte však, že zatímco mnohé z nich jsou zdarma, musíte za ně zaplatit, pokud chcete mít přístup k pokročilým technikám.
Jeho uživatelsky přívětivé rozvržení je jednou z hlavních výhod zpětného testování nástroje TradingView. Zprávy o výsledcích jsou fantastické.
Zahrnuje informace o ziskovosti strategie, včetně čistého zisku, čerpání, ziskových obchodů a dalších. Obchody jsou zobrazeny vizuálně pro snadnější vizuální orientaci na grafu.
Pokud máte v úmyslu použít TradingView pro sofistikovanější zpětné testování a obchodní analýzu, doporučujeme vám vybrat si verze Pro a Pro Plus.
Je to proto, že kromě poskytování bezkonkurenčního zákaznického servisu a přístupu k intradenním údajům v reálném čase o téměř všech aktivech poskytují přístup k široké škále grafů, indikátorů a obchodních signálů.
Více než 2,000,000 XNUMX XNUMX jednotlivců pravidelně předkládá koncepty a obchodní přístupy, které můžete použít zdarma nebo zakoupit, což je jeden z nejlepších aspektů zpětného testování nástroje TradingView.
Kromě toho můžete společně vylepšit svou hru, protože celá komunita je sladěna tak, aby usilovala o lepší lukrativní obchodní výkon.
Obchodní nápady
Trade Ideas je ideální nástroj pro zpětné testování, který vám pomůže využít potenciál umělé inteligence, protože se rychle stává dominantním trendem na akciových trzích.
Program pro analýzu akcií má funkce automatického zpětného testování, které vám umožní zkoumat minulé události a určit, jak by si konkrétní obchodní nápady vedly za různých okolností.
Funkce zpětného testování se nazývá OddsMaker, samostatný modul zabudovaný do skeneru akcií Trade-Ideas. Je k dispozici k samostatnému nákupu a je součástí předplatného Trade Ideas Premium.
Nyní je to největší zpětné testování akcií na trhu „založené na událostech“. Navíc je zaručena analýza trhu v reálném čase a detekce potenciálních obchodních nápadů s vysokým ziskem, když se analyzátor akcií a software pro zpětné testování používají společně.
Obchodník si pak může představit, co by se stalo, kdyby využil šance, když se na začátku objevila. Neexistují žádné požadavky na skriptování nebo programování pro schopnost zpětného testování, což je neuvěřitelně uživatelsky přívětivé.
Integrované obchodní algoritmy AI lze použít jako doplněk k softwarovému řešení zpětného testování.
Trade Ideas Pro poskytuje vstupní a výstupní signály a komplexní data o zpětně testovaném úspěchu obchodu.
Prostřednictvím makléřského API může obchodník dokonce umožnit softwaru provádět obchodování nezávisle, v závislosti na předem nastavených kritériích. Důležitější je skutečnost, že algoritmy umělé inteligence v průběhu času pravidelně překonávaly trh.
Forex tester
Nejlikvidnějším finančním sektorem na světě je devizový trh. Forexové obchodování je na rozdíl od obchodování na jakémkoli jiném finančním trhu, protože je také nejvíce volatilní.
Pokud obchodujete na forexu, potřebujete zpětného testera, který vám ukáže, jak bude vaše technika fungovat na tomto nestabilním trhu.
Tento nástroj je specializovaný software pro zpětné testování forexových obchodů, který ukáže, jak bude vaše technika fungovat, když budete obchodovat měnové páry místo aktiv akciového trhu.
Výsledky jsou snadno srozumitelné, což zvyšuje efektivitu identifikace oblastí pro zlepšení.
Forex Tester je navíc zaměřený program zpětného testování, který vyniká v tom, co dělá. Forex Tester je jedním z nejvíce uživatelsky přívětivých řešení dostupných právě teď, a to díky tomuto angažovanému zaměření na vytvoření nejlepšího nástroje zpětného testování pro obchodování na forexu.
Pro jejich základní program stojí Forex Tester jednorázový poplatek 149 $. Bohužel základní tester umí jen tolik. Datový tarif společnosti Super, který stojí 29.99 $ měsíčně, funguje nejlépe, když je součástí programu.
trendový pavouk
Dalším softwarovým programem pro zpětné testování, který je třeba zvážit, je TrendSpider. Usnadňuje technickou analýzu pomocí grafů a výstrah. Můžete se spolehnout na významná vnitrodenní data a více než 20letá historická data pro denní časový rámec, která slouží jako podklad pro zpětně testované techniky.
Tímto způsobem můžete zajistit větší přesnost svých modelů a vyhnout se obchodním metodám, které by při používání dat v reálném čase dopadly špatně.
Kromě toho mohou nástroje zpětného testování implementovat praktická pravidla pro obchodování s cílem přesně kopírovat zkušenosti z obchodování v reálném světě a jsou vhodné pro dlouhé i krátké přístupy.
Protože je software založen na grafech (od 1 minuty po rok), můžete jednoduše vyvinout technická pravidla nákupu a prodeje, aniž byste věděli, jak napsat jediný řádek kódu. Pokud tedy chcete například vytvořit jedinečné strategie od začátku, můžete kombinovat několik indikátorů, obchodní signály cenových akcí, objem, vzory portfoliových grafů a další.
Prvky zpětného testování TrendSpider jsou zcela soustředěny na vizuální rozhraní, což z něj činí fantastickou volbu i pro nováčky.
Grafy se také používají k zobrazení výsledků zpětného testování, což usnadňuje identifikaci nejlepších a nejslabších výkonů a dalších důležitých dat, jako jsou automatické trendové linie, míra výher, ziskovost a pokles.
Proto můžete rychle určit, které obchodní nápady jsou nejslibnější a které by mohly těžit z dalšího doladění.
Tickeron
U akcií, ETF, forexu a kryptoměn je zpětné testování Tickeronu automatické a obsahuje jedinečné algoritmy identifikace a predikce vzorů grafů založené na AI. Pokud jde o nabízení portfolií tematických modelů, přesných obchodních signálů založených na vzorech, pravděpodobností úspěchu a úrovní spolehlivosti AI, Tickeron vyniká.
Obchodní platforma Tickeronu kombinuje umělou inteligenci s lidskou inteligencí založenou na komunitě obchodníků, aby porovnala, jak lidé a stroje myslí.
Navíc nabízí komplexní řadu funkcí a výhod přizpůsobených vašemu investičnímu stylu se zaměřením na denní obchodníky, swingové obchodníky a investory. Tickeron generuje obchodní návrhy založené na rozpoznávání vzorů pomocí principů AI.
Nejprve použijí svůj vyhledávač vzorů k vyhledávání burza cenných papírů pro akcie, které odpovídají konkrétním cenovým vzorům z knihovny vzorů technické analýzy.
Každý objevený vzor má samozřejmě historii úspěchu, která byla zpětně testována, a jejich Trend Prediction Engine bere tento úspěch v úvahu při vytváření předpovědí.
Metastock
Pokročilé možnosti skenování, zpětného testování a předpovědi jsou odborně kombinovány nezávislou platformou MetaStock, která je neutrální vůči makléřům.
Pomocí platformy můžete backtestovat svou strategii na celém trhu a konkrétním nástroji. Nabízí také možnost vytvořit a otestovat své sofistikované obchodní metody a také si vybrat z předem připravených situací zpětného testování.
Nebuďte však přehnaní!
Faktem je, že pokud chcete vytvářet složité modely zpětného testování, budete potřebovat nějaké základní znalosti kódování.
Protože MetaStock zobrazuje data zpětného testování jednoduše srozumitelným způsobem, oceňují to i obchodníci. Můžete se ponořit hluboko do každého nákupního nebo prodejního obchodního signálu programu.
Tímto způsobem můžete prozkoumat další informace, jako je velikost obchodu, jeho délka, zisk a ztráta a další.
Prognostický nástroj je další funkcí, která přitahuje mnoho obchodníků do MetaStock. Kombinace statistik a matematiky vede k jasnému pravděpodobnostnímu cloudu, který můžete použít k přesnějšímu stanovení cílů stop-loss a zisku.
V kombinaci s možností zpětného testování mohou demonstrovat ideální způsob, jak profitovat z reaktivních a proaktivních dat.
Rozhraní MetaStock je přímočaré, i když by nebylo nespravedlivé ho popsat jako solidní retro estetiku. Jednoduše je k dispozici mnohem lepší software pro zpětné testování, pokud jste přísní ohledně vzhledu programu, který používáte.
TradeStation
TradeStation je primárně uznávána jako špičková makléřská firma, která nabízí obchodování bez provizí. Akcie, ETF, futures smlouvy, opce, kryptoměny, podílové fondya další lze obchodovat.
Na druhou stranu množství sofistikovaných funkcí, které nabízí jeho špičková desktopová platforma TradeStation, často zůstává bez povšimnutí.
Prostřednictvím TradeStation můžete backtestovat, vylepšovat a plně automatizovat svou obchodní strategii napříč řadou akcií a futures aktiv. Platforma navíc obsahuje historická tržní data za desítky let, což vám umožňuje vytvářet dobře informované modely.
Pro vývoj, testování a zdokonalování vaší obchodní strategie v reálném čase, aniž byste ohrozili svůj kapitál, se kombinace možností zpětného testování a schopnosti simulovaného obchodování ukazuje jako ideální předpoklad.
Tím se můžete uvolnit a věnovat tolik času, kolik je potřeba, abyste zvýšili své sebevědomí a zvýšili efektivitu svého přístupu, než jej zavedete do skutečného světa.
Ninja Trader
NinjaTrader je systém pro simulaci obchodování se sofistikovanými funkcemi pro vytváření grafů a zpětného testování postavený na programovacím jazyce C#.
Platforma, která se primárně zaměřuje na obchodování futures, je fantastický způsob, jak být připraven na živé trhy s praktickým obchodováním a expertními tržními daty.
NinjaTrader patří z hlediska funkčnosti mezi nejlepší software pro zpětné testování dostupný na trhu.
Uživatelé platformy mají přístup k širokému výběru historických zdrojů, sofistikovaným nástrojům pro tvorbu grafů a analýz, stovkám indikátorů a tisícům doplňků a aplikací třetích stran pro ještě větší přizpůsobení.
Tvůrci platformy zaručili neomezenou pomoc, nepřetržitý přístup k investičnímu poradenství a pravidelné školicí webináře.
Úspěšnou obchodní strategii na NinjaTrader lze vytvořit také pomocí integrovaného simulačního obchodního režimu.
Navíc získáte přístup k vysoce výkonnému enginu prostřednictvím kombinace prvků simulace a možností zpětného testování, což vám umožní zcela zdarma opravit všechny slabiny cvičiště.
Platforma patří mezi největší dostupné softwarové možnosti zpětného testování a používají ji začínající i zkušení futures obchodníci. Nebudete zklamáni, pokud se rozhodnete pokračovat.
Nevýhodou je, že pro připojení k makléřskému účtu je nutné zakoupit licenci NinjaTrader.
MetaTrader 5
Být celosvětově nejrozšířenější forexovou obchodní platformou přirozeně zvyšuje odpovědnost za respektování funkčnosti zpětného testování MetaTrader 5.
Je bezpečné tvrdit, že vás nezklame, navzdory několika drobným problémům, jako je zastaralé uživatelské rozhraní.
Před spuštěním mohou uživatelé zpětně otestovat a vylepšit své obchodní strategie pomocí funkce Metatrader Trading Strategy Tester. Nástroj pro zpětné testování forexu MetaTrader 5 navíc umožňuje nasazení „Expert Advisors“ neboli obchodních robotů.
Pro jednotlivce zapojené do aktivit obchodování s cizími měnami umožňuje MetaTrader 5 Strategy Tester testování automatizovaných obchodních systémů. Funkce je schopna řešit složité matematické a výpočetní problémy.
Existují různé testovací režimy, kde lze použít historické zdroje dat, modely optimalizace parametrů a další nástroje.
Výstup je elegantně vizuálně reprezentován pomocí grafů, tabulek a 3D modelů, podobně jako ty vytvořené programy pro analýzu dat jako R a Python.
Začátečníci, kteří hledají intuitivní nástroj pro zpětné testování forexu, však nemusí shledat možnosti testování strategie Meta Trader 5 jako nejpraktičtější možnost.
Ale to závisí na vaší znalosti kódování. Pro začínající obchodníky může být obrovská síla platformy a rozmanitost pokročilých funkcí příliš ohromující.
Je to však nepochybně jedna z nejlepších možností, pokud hledáte vysoce pokročilý systém zpětného testování historie. Nejlepší na tom je, že MT5 umožňuje algoritmické a automatizované provádění, což vám umožňuje úplnou svobodu.
Interaktivní makléři
Interaktivní makléři vyniká svou hvězdnou pověstí a dostupnými cenami jako jedna z nejlepších makléřských firem.
Značná část trhu společnosti důvěřovala, protože byla jednou z prvních, kdo zavedl obchodní model zprostředkování slev.
Majitelé účtů Interactive Brokers získají přístup k téměř celému investičnímu vesmíru, včetně akcií, dluhopisů, ETF, futures, opcí, podílových fondů a obchodování s FX.
Platforma má komplexní kolekci více než 30 špičkových obchodních nástrojů vyvinutých tak, aby splňovaly požadavky všech hráčů na trhu.
Sofistikovaný nástroj Portfolio Builder obsahuje základní mechanismus zpětného testování Interactive Brokers.
Poskytuje obchodníkům vše, co potřebují k sestavení investičního plánu a vyhodnocení jeho úspěšnosti na základě zásadních informací, nikoliv technická analýza, jak by odpovídalo jeho názvu
Kromě toho se k podpoře vytváření portfolia a nástrojů pro zpětné testování Interactive Brokers používají špičkové výzkumné a základní údaje, včetně hodnocení od předních dodavatelů na straně nákupu, analytiků, dat a zpráv v reálném čase, zpráv o akciích a dalších.
Díky integrovanému přímému přístupu na trh můžete provádět živé obchody pouze několika kliknutími, jakmile budete spokojeni s výkonem strategie během fáze zpětného testování.
Microsoft Excel
Excel má také funkce zpětného testování. Byl to první široce využívaný nástroj, který obchodníci používali k vytváření modelů pro automatizované provádění obchodů.
Funkce zpětného testování aplikace Excel vyžadují funkční znalost jazyka VBA. Například sada vzorců aplikace Excel bude fungovat, pokud chcete provést nějaké zpětné testování akcií nebo měn na úrovni začátečníka.
Vzhledem k tomu, že Excel má tisíce lekcí o tom, jak provádět zpětné testování, pokud jste odhodláni jej používat, máte všechny nástroje potřebné k tomu, abyste se zdokonalili.
Navíc můžete u některých brokerů, jako jsou Interactive Brokers, dokonce začlenit obchodní systém založený na Excelu. K dokončení jednoduchého procesu je nutné nainstalovat IB Excel API.
Negativní je, že platformy speciálně vytvořené pro zpětné testování a automatizované provádění jsou výkonnější než Excel. Vzhledem k tomu, že to není jeho primární cíl, dává to smysl. Pokud vám chybí základní schopnosti, Excel pro vás nemusí patřit mezi nejlepší alternativy zpětného testování a nepochybně není tou nejefektivnější možností.
Důvodem jsou drobná omezení projektu a čas potřebný k jeho nastavení a spuštění jako softwaru pro zpětné testování akcií. Toto je však ten, který si vyberte, pokud chcete zkušenosti s tradiční obchodní analýzou.
Quantshare
Doporučuje se pro kvantitativní analytiky, kteří vytvářejí robustní automatizované systémy a oceňují přístup k široké škále široce používaných nápadů generovaných uživateli, ale musíte vědět, jak kódovat.
Jak název napovídá, QuantShare se specializuje na to, aby kvantitativním analytikům umožnil sdílet systémy akcií. Mají velký systémový trh se spoustou testovatelného a použitelného materiálu. Pokud máte programátorskou mysl, můžete uvést do praxe a otestovat nekonečné množství možností.
Poskytují také implementaci systému Point & Click. Integrace umělé inteligence nástroje AI Optimizer jsou fantastické, protože umožňují systému smíchat několik pravidel, aby určil, která se navzájem nejlépe doplňují. Mají také silné predikční modely založené na neuronové síti.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Zpětné testování je nezbytné, protože vám umožňuje vyladit váš přístup experimentováním s různými strategiemi řízení rizik a scénáři ziskovosti, abyste zjistili, který z nich je nejlépe vyvážený.
Navíc pomáhá při určování nedostatků vašeho obchodního modelu. Tímto způsobem můžete řešit problémy v tréninkovém prostředí a testovat účinnost strategie, aniž byste museli investovat jakékoli peníze.
Obchodníci a analytici obvykle získávají důvěru, že zpětně testovaná strategie je v zásadě správná a může být vhodnou volbou, pokud přinese pozitivní výsledky.
Naopak strategie, které při zpětných testech fungují špatně, způsobí, že je jejich tvůrci přepracují nebo je úplně opustí.
Napsat komentář