Gyda datblygiad technoleg fodern, mae bron pob cwmni bellach yn dibynnu ar god rhesymegol i benderfynu pa mor effeithiol yw masnachu. Er mwyn cyflawni'r canlyniadau dymunol, mae algorithmau'n defnyddio data defnyddwyr, data hanesyddol, a set o gyfarwyddiadau a bennwyd ymlaen llaw.
Er enghraifft, mae cwmnïau cronfeydd cydfuddiannol yn defnyddio algorithm i gymryd y swm a bennwyd ymlaen llaw o'ch cyfrif banc misol ar gyfer SIP.
Fodd bynnag, nid storfa a broceriaid stoc yw'r unig endidau sy'n defnyddio algorithmau. Mae buddsoddwyr yn mynd ati i ddefnyddio algorithmau i leihau camgymeriadau dynol a hybu posibiliadau elw masnachu.
Beth yw masnachu algorithmig?
Mewn masnachu algorithmig, gosodir bargen gan raglen gyfrifiadurol sy'n cadw at set o reolau a bennwyd ymlaen llaw. Yn ddamcaniaethol, gall y fargen gynhyrchu elw ar gyflymder ac amlder sydd y tu hwnt i alluoedd masnachwr dynol.
Gall y cyfarwyddiadau penodedig fod yn seiliedig ar fodel mathemategol, amser, prisio, maint, neu ffactorau eraill. Yn ogystal â darparu rhagolygon elw i'r masnachwr, mae masnachu algo yn cynyddu hylifedd y farchnad ac yn gwneud masnachu'n fwy trefnus trwy leihau dylanwad emosiynau dynol.
Dechrau Masnachu Algorithmig yn India
Cyhoeddodd cylchlythyr hanesyddol SEBI (Bwrdd Gwarantau a Chyfnewid India) 2008 y gallai India bellach ehangu ei marchnadoedd i Fasnachu Algorithmig. O ganlyniad, dechreuwyd y rhaglen Mynediad Uniongyrchol i'r Farchnad (DMA).
Diolch i ganiatâd DMA, caniatawyd broceriaid i gynnig eu technoleg i gwsmeriaid nad ydynt yn manwerthu. Caniatawyd i gleientiaid o'r fath gyflawni trafodion gan ddefnyddio meddalwedd wedi'i phweru gan algorithmau.
Felly, cynhaliwyd Masnachu Algorithmig yn India am y tro cyntaf heb gyfranogiad dynol.
Manteision Masnachu Algorithmig
Mae llawer o fanteision i fasnachu algorithmig, yn enwedig pan fydd bargeinion yn cael eu gwneud cyn gynted ag y bo modd.
Mae rhai o brif fanteision masnachu algo yn cynnwys y canlynol:
Yn cael gwared ar Emosiynau Dynol
Un o brif fanteision masnachu algorithmig yw ei allu i ddileu emosiynau dynol o weithgaredd masnachu. Mae hyn oherwydd bod camau masnachu yn cael eu hamlinellu a'u rhagweld ar set benodol o ganllawiau.
Yn wahanol i fasnachu awtomataidd, mae masnachu dynol yn agored i emosiynau a allai arwain at ddyfarniadau masnachu afresymegol. Mewn cyferbyniad, mae masnachu algo yn seiliedig yn bennaf ar fasnachau cyfrifiadurol neu awtomatig heb gyfranogiad bodau dynol.
Felly, er enghraifft, er mwyn atal emosiynau, mae masnachu algo yn cynghori masnachwyr yn barhaus i beidio â chymryd mwy o risg nag y gallant ei drin.
Cywirdeb
Mae manwl gywirdeb a chywirdeb yn hanfodol i sicrhau llwyddiant yn Algo Trading. Fel arfer, byddai llawer o botensial ar gyfer methiant mewn masnachu algo pe bai bodau dynol yn cymryd rhan.
Fodd bynnag, mae masnachu algorithmig yn defnyddio cyfrifiadur i wneud crefftau yn unol â set o gyfarwyddiadau, sy'n lleihau'r risg o gamgymeriadau.
Felly, awgrymir cynllunio i wneud dewisiadau masnachu cywir a fydd yn hybu ac yn hyrwyddo cywirdeb trafodion.
Trin Crefftau Lluosog
Mae trafodiad algorithmig yn agor sianel i fasnachwyr gyflawni sawl crefft wrth gynnal cywirdeb a chyflymder. Mae'n cynyddu ymhellach y posibilrwydd o wneud mwy o enillion.
Mae cyflymder y trafodion wedi'i hybu'n gyflym diolch i well datblygiad technolegol ac arloesedd.
Y gallu i Wrthbrofi
Rhaid i fasnachwyr ganfod pa gydrannau o'u system fasnachu sy'n ddiffygiol a dylent gynnig addasiadau cyflym i atal colledion gormodol. Gyda masnachu algo, gall masnachwyr cefnogi eu crefftau defnyddio data hanesyddol a'i gymharu â'r data diweddaraf.
Cynghorir y dull hwn i benderfynu a fydd canlyniadau trafodion yn aros yr un fath.
Masnachu Amlder Uchel
Mae Masnachu Amledd Uchel (HFT) yn ddull unigryw o fasnachu algorithmig sy'n defnyddio cyfrifiaduron hynod effeithiol a phwerus i gyflawni crefftau yn unol ag Amlder Uchel â rheolau a bennwyd ymlaen llaw.
Ar ben hynny, mae mabwysiadu algorithmau soffistigedig yn caniatáu ar gyfer prosesu'r trafodion hyn yn hynod o gyflym. Mae trosiant masnachu fel arfer yn uwch ar gyfer defnyddwyr systemau masnachu amledd uchel nag ar gyfer systemau eraill. Yn ogystal, mae gan fasnachu algorithmig gymarebau masnach uchel yn ogystal â throsiant mawr.
Cynyddu Cyfrol y Farchnad
Bellach mae gan fasnachwyr gyfle eithriadol i arallgyfeirio eu llwyfannau masnachu diolch i fasnachu algorithmig. Gall unigolion a busnesau sy'n masnachu gyfnewid symiau enfawr o gyfranddaliadau yn effeithlon ac yn gyflym.
Mae hyn yn awgrymu y gall cyfranogwyr y farchnad ganiatáu i fasnachwyr brynu nifer fawr o gyfranddaliadau, eu gwerthu ar unwaith, ac elwa o drosiant uchel.
A yw Masnachu Algorithmig yn Gyfreithiol?
Ydy, mae Masnachu Algorithmig yn gyfreithlon!
Nid yw unrhyw gyfreithiau neu reoliadau yn cyfyngu ar gyflogi algorithmau masnachu.
Creodd SEBI y fframwaith rheoleiddio i sicrhau diogelwch masnachu algorithmig, diogelu buddiannau buddsoddwyr rheolaidd, ac atal unrhyw newid posibl yn y farchnad.
Gall rhai buddsoddwyr ddadlau bod y math hwn o fasnachu yn meithrin amgylchedd masnachu anghyfiawn sy'n brifo marchnadoedd.
Fodd bynnag, nid yw'n anghyfreithlon mewn unrhyw ffordd!
Pa Iaith Rhaglennu Mae Masnachwr Algorithmig yn ei Ddefnyddio?
Mae C ++ yn iaith raglennu boblogaidd ymhlith masnachwyr algorithmig oherwydd ei bod yn effeithiol iawn wrth brosesu symiau mawr o ddata.
Gallai'r iaith fwy hylaw, fel Python, fod yn ddewis gwell i weithwyr cyllid proffesiynol sy'n dymuno cychwyn ar raglennu na C neu C++, sy'n fwy soffistigedig a heriol.
Sut i Ddysgu Masnachu Algorithmig?
Gall fod yn anodd deall unrhyw ddeunyddiau hyfforddi ar-lein ar gyfer masnachu algorithmig. Ni all neb eich atal rhag llwyddo yn Algo i fasnachu os byddwch yn mynd at eich proses ddysgu yn iawn.
Dyma'r camau y dylai unrhyw fasnachwr algorithmig uchelgeisiol weithio arnynt:
Dadansoddiad Meintiol
Mewn dadansoddiad meintiol (meintiau), darganfyddir patrymau, a chrëir modelau i gael mynediad atynt. Mae'r modelau felly'n cael eu cymhwyso i ragolygon symudiadau prisiau gwarantau.
Dealltwriaeth o'r Farchnad Ariannol
Gan fod y meddwl dynol wedi'i wifro'n naturiol i ddysgu trwy arsylwi, mae'n rheswm pam y bydd treulio amser yn astudio'r siart yn gwella dealltwriaeth rhywun o'r farchnad ariannol.
Felly os ydych chi am greu algorithm, rhaid i chi gael y wybodaeth hon.
Sgiliau rhaglennu
Y cam nesaf yw trosglwyddo i faes mwy cymhleth masnachu algorithmig ar ôl meistroli'r hanfodion. Mae i feistroli sgiliau rhaglennu os nad ydych erioed wedi cydosod rhaglen.
Er nad yw mor anodd ag y gallech ddychmygu, mae'r rhan fwyaf o unigolion yn gweld y gydran hon o ddysgu masnachu algorithmig fel y mwyaf heriol. Eto i gyd, efallai y bydd angen rhaglennydd arnoch i weithredu'ch cynllun masnachu, waeth pa dechneg rydych chi'n bwriadu ei gweithredu.
Rhaid i ddatblygwr swm feddu ar wybodaeth gadarn o C ++, Java, a Python, a'r ffordd orau o ddysgu rhaglennu yw trwy wneud.
Gofynion Technegol Masnachu Algorithm?
Y cam olaf mewn Masnachu Algorithmig yw rhoi'r Algorithm ar waith gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol ar ôl ôl-brofi.
Fodd bynnag, y rhan anodd yw integreiddio'r dull penderfynol i raglen gyfrifiadurol a all gael mynediad at gyfrif masnachu a derbyn archebion.
Mae'r rhagofynion ar gyfer masnachu algorithmig fel a ganlyn:
- Gallwch logi datblygwr neu ddefnyddio system fasnachu parod i ddysgu'r sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol hanfodol i ddatblygu'r strategaeth fasnachu.
- Mynediad i lwyfannau masnachu a galluoedd rhwydweithio ar gyfer gosod archebion.
- Yn ôl cymhlethdod y rheolau a weithredir yn yr Algorithm, mae data hanesyddol ar gael ar gyfer ôl-brofi.
Sut i Gychwyn Masnachu Algorithmig yn India?
Mae yna ychydig o gamau y mae angen i chi eu hystyried os ydych chi am ddechrau Masnachu ar sail Algorithm yn India:
Gwybodaeth Ariannol
Rhaid i chi feddu ar wybodaeth o'r farchnad ariannol i wneud masnachu algorithmig. Dyna pam mae angen i chi fod yn berchen neu adeiladu rhywfaint o fantais sy'n seiliedig ar wybodaeth i berfformio'n well na'r gystadleuaeth mewn unrhyw farchnad.
Codio
Mae deall rhaglen ffynhonnell agored fel Python neu R yn ddefnyddiol ar gyfer y lefel hon.
Gallwch gael mynediad i'r llyfrgelloedd rhad ac am ddim sydd ar gael yn y ddwy iaith hyn i'r eithaf a throsi'ch cynllun yn gyfres o ddatganiadau rhesymegol.
Dewis Brocer a Llwyfan Cywir
Mae'n hanfodol cynnal astudiaeth drylwyr cyn i chi ddechrau, oherwydd dylai eich holl ymdrechion wneud synnwyr ariannol.
Wedi'r cyfan, mae costau gorbenion yn cael eu hystyried!
Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi ond yn talu am yr hyn sydd ei angen arnoch i weithredu'ch dull yn effeithiol. Cadwch gostau masnach yn isel a gweithrediadau'n ystwyth, mewn geiriau eraill.
Mynd ar yr Awyr a Rheoli Risg
Pan fyddwch chi'n hapus â'ch Algorithm, gadewch iddo weithredu mewn marchnadoedd go iawn. Defnyddio colledion stopio, cyfyngiadau, a monitro'r Amryw/Diffyg Disgwyliedig i reoli risgiau'n effeithiol.
Byddwch yn wyliadwrus o newidiadau strwythurol neu newidiadau trefn yn yr economi neu ddiwydiant mwy; mewn achosion o'r fath, efallai y bydd angen addasu neu roi'r gorau i'ch cynllun yn gyfan gwbl.
Fodd bynnag, cofiwch fod gan bob dull oes gyfyngedig a chyfyngiadau!
Parhau i Ddatblygu Sgiliau Uwch a Diweddaru'ch Gwybodaeth
Mae'r buddsoddiad gorau, fel y dywedant, ynddo'ch hun. Ceisio gwella ac adnewyddu eich galluoedd technegol a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithredu ar y data a'r ddealltwriaeth honno.
Strategaethau ar gyfer Masnachu Algorithmig
Unrhyw algorithmig strategaeth fasnachu angen cyfle proffidiol a all gynyddu enillion neu leihau costau a ddarganfuwyd.
Mae'r canlynol yn ddulliau masnachu nodweddiadol a ddefnyddir mewn masnachu awtomataidd:
Tuedd yn Dilyn Strategaethau
Mae'r technegau masnachu algorithmig mwyaf poblogaidd yn dibynnu ar newidiadau lefel prisiau, tueddiadau cyfartalog symudol, dadansoddiadau sianel, a dangosyddion technegol perthnasol eraill.
Gan nad oes angen gwneud unrhyw ragdybiaethau na rhagolygon pris ar gyfer y technegau hyn, dyma'r rhai hawsaf a chyflymaf i'w gweithredu gan ddefnyddio masnachu algorithmig.
Heb ymchwilio i gymhlethdodau dadansoddi rhagfynegol, dechreuir crefftau yn seiliedig ar amlder patrymau da, sy'n syml i'w cymhwyso trwy algorithmau.
Cyfleoedd Cyflafareddu
Gellir defnyddio'r gwahaniaeth pris fel elw di-risg neu arbitrage trwy brynu stoc rhestr ddeuol am bris is mewn un farchnad a'i ryddhau ar yr un pryd am bris uwch mewn marchnad arall.
Gan fod gwahaniaethau pris rhwng stociau a chynhyrchion dyfodol, gellir ailadrodd yr un weithdrefn. Mae cyfleoedd proffidiol yn bosibl trwy weithredu algorithm i ddod o hyd i'r bylchau pris hyn a gweithredu'r archebion yn effeithiol.
Ail-gydbwyso Cronfeydd Mynegai
Mae cronfeydd mynegai wedi pennu amserau ar gyfer ail-gydbwyso i gysoni eu daliadau â'u mynegeion meincnod penodol.
Mae hyn yn creu cyfleoedd masnachu proffidiol i fasnachwyr algorithmig, sy'n elwa o grefftau a ragwelir, yn seiliedig ar nifer y cyfranddaliadau yn y cronfa mynegai, rhowch enillion o 20 i 80 pwynt sail yn union cyn ail-gydbwyso'r gronfa fynegai.
Ar gyfer gweithredu prydlon a'r prisiau gorau, mae crefftau o'r fath wedi dechrau defnyddio algorithmau masnachu algorithmig.
Strategaeth Adolygu Cymedrig
Y syniad y tu ôl i'r dull dychwelyd cymedrig yw bod gwerthoedd uchel ac isel ased yn ffenomenau cylchol sy'n dychwelyd yn rheolaidd i'w gwerth cymedrig (gwerth cyfartalog).
Gall masnachu fod yn awtomataidd pan fydd pris ased yn mynd i mewn neu'n gadael ystod pris penodol trwy nodi, diffinio a defnyddio algorithm yn seiliedig ar yr ystod honno.
Cyfaint Strategaeth Prisiau Cyfartalog Pwysol
Mae'r dechneg prisio cyfartalog wedi'i bwysoli ar gyfaint yn rhannu archebion mawr yn ddarnau llai y penderfynir arnynt yn ddeinamig sy'n cael eu rhyddhau i'r farchnad gan ddefnyddio proffiliau cyfaint blaenorol sy'n benodol i stoc.
Dylid gweithredu'r gorchymyn yn agos at y pris cyfartalog wedi'i bwysoli gan gyfaint (VWAP).
Strategaeth Prisiau Cyfartalog wedi'u Pwysoli Amser
Mae'r dechneg prisio cyfartalog â phwysiad amser yn rhannu trafodiad mawr gan ddefnyddio slotiau amser rheolaidd rhwng amser cychwyn a gorffen. Mae'n rhyddhau cyfrannau llai o'r trafodiad y penderfynir arnynt yn ddeinamig i'r farchnad.
Yr amcan yw lleihau'r effaith ar y farchnad trwy weithredu'r archeb am neu o gwmpas y pris cyfartalog rhwng yr amserau cychwyn a diwedd.
Canran y Strategaeth Cyfaint
Mae'r Algorithm hwn yn parhau i gyflwyno archebion rhannol yn ôl y gymhareb cyfranogiad penodedig a'r cyfaint a drafodir yn y cyfnewidfeydd nes bod y gorchymyn masnach wedi'i lenwi.
Pan fydd pris y stoc yn uwch na'r lefelau a ddiffinnir gan ddefnyddwyr, mae'r “strategaeth camau” cyfatebol yn codi neu'n gostwng y lefel hon o gyfranogiad, gan anfon archebion ar gyfran a ddiffinnir gan y defnyddiwr o gyfeintiau'r farchnad.
Gweithredu Strategaeth Diffygion
Trwy fasnachu ar y farchnad amser real, mae'r dull gweithredu diffyg gweithredu yn ceisio lleihau costau gweithredu gorchymyn tra hefyd yn manteisio ar y gost cyfle o gwblhau'n hwyr.
Pan fydd pris y cyfranddaliadau yn codi'n gadarnhaol, bydd y strategaeth yn gwella'r gyfradd cyfranogiad dymunol; i'r gwrthwyneb, pan fydd y pris stoc yn symud yn negyddol, bydd yn gostwng.
Rheoliadau ar Fasnachu Algorithmig yn India
Bob blwyddyn, mae SEBI yn datblygu rheolau y mae'n rhaid i fasnachwyr a chyfryngwyr gadw atynt er mwyn cynnal y diwydiant masnachu yn ddiogel ac wedi'i reoli gan risg.
Gyda masnachu algorithmig, mae rheoli risg yn hanfodol.
Oherwydd hyn, mae marchnadoedd angen cwmni i fynd trwy nifer o archwiliadau heriol os yw am fasnachu gan ddefnyddio masnachu algo cyn y gall y marchnadoedd awdurdodi unrhyw algorithm.
Mae'r profion hyn yn ystyried nifer yr archebion a fyddai'n cael eu rhoi fesul eiliad, y gwerth archeb uchaf y gellid ei osod, a'r swm mwyaf y gellid ei gyfnewid ar ddiwrnod masnachu penodol.
Casgliad
Mae masnachu algorithmig yn caniatáu ichi wella'ch proffidioldeb pan fyddwch chi'n masnachu ar y farchnad stoc. Fodd bynnag, mae methiant y system, amhariad ar gysylltedd rhyngrwyd, a chyfarwyddiadau algorithmig anghywir yn rhai o'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r dechnoleg hon.
Felly, dylai fod gennych brofiad o fasnachu ar y farchnad stoc gan ddefnyddio dadansoddi technegol offer cyn i chi ddechrau masnachu algorithmig.
Hefyd, mae bod yn fasnachwr proffesiynol yn gofyn am lawer o amynedd, ymchwil marchnad, algorithmau codio, cefnogi eich strategaeth, a gwydnwch.
Gadael ymateb