Mit der Entwicklung moderner Technologie verlässt sich praktisch jedes Unternehmen auf logischen Code, um festzustellen, wie effektiv der Handel ist. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Algorithmen Benutzerdaten, historische Daten und einen vorbestimmten Satz von Anweisungen.
Zum Beispiel verwenden Investmentfondsfirmen einen Algorithmus, um den vorbestimmten Betrag von Ihrem monatlichen Bankkonto für ein SIP zu nehmen.
Verwahrstellen und Börsenmakler sind jedoch nicht die einzigen Unternehmen, die Algorithmen verwenden. Investoren setzen aktiv Algorithmen ein, um menschliche Fehler zu verringern und die Gewinnmöglichkeiten beim Handel zu steigern.
Was ist algorithmischer Handel?
Beim algorithmischen Handel wird ein Geschäft von einem Computerprogramm platziert, das sich an einen vorgegebenen Satz von Regeln hält. Theoretisch kann der Deal Gewinne in einem Tempo und einer Häufigkeit produzieren, die die Fähigkeiten eines menschlichen Traders übersteigen.
Die angegebenen Anweisungen können auf einem mathematischen Modell, Zeit, Preisen, Mengen oder anderen Faktoren basieren. Algo-Trading bietet dem Trader nicht nur Gewinnaussichten, sondern erhöht auch die Marktliquidität und macht den Handel organisierter, indem der Einfluss menschlicher Emotionen minimiert wird.
Beginn des algorithmischen Handels in Indien
Das historische Rundschreiben des SEBI (Securities and Exchange Board of India) aus dem Jahr 2008 kündigte an, dass Indien seine Marktplätze nun auf Algorithmic Trading ausweiten könnte. Daraufhin wurde das Direct Market Access (DMA)-Programm gestartet.
Dank der Erlaubnis von DMA durften Makler ihre Technologie Nicht-Einzelhandelskunden anbieten. Solche Kunden durften Transaktionen mit algorithmengestützter Software ausführen.
Daher wurde Algorithmic Trading in Indien zum ersten Mal ohne menschliche Beteiligung durchgeführt.
Vorteile des algorithmischen Handels
Algorithmischer Handel hat viele Vorteile, insbesondere wenn Geschäfte so schnell wie möglich durchgeführt werden.
Einige der Hauptvorteile des Algo-Handels sind die folgenden:
Entfernt menschliche Emotionen
Einer der Hauptvorteile des algorithmischen Handels ist seine Fähigkeit, menschliche Emotionen aus Handelsaktivitäten zu eliminieren. Dies liegt daran, dass Handelsaktionen anhand bestimmter Richtlinien skizziert und vorhergesagt werden.
Im Gegensatz zum automatisierten Handel ist der menschliche Handel anfällig für Emotionen, die zu irrationalen Handelsurteilen führen können. Im Gegensatz dazu basiert der Algo-Handel meist auf computergestütztem oder automatischem Handel ohne die Beteiligung von Menschen.
Um beispielsweise Emotionen vorzubeugen, rät der Algo-Handel Händlern ständig, nicht mehr Risiken einzugehen, als sie bewältigen können.
Genauigkeit
Präzision und Genauigkeit sind unerlässlich, um beim Algo Trading erfolgreich zu sein. Normalerweise gäbe es beim Algo-Trading viel Potenzial für Misserfolge, wenn Menschen daran teilnehmen würden.
Algorithmischer Handel verwendet jedoch einen Computer, um Trades gemäß einer Reihe von Anweisungen auszuführen, was das Risiko von Fehlern verringert.
Daher wird eine Planung empfohlen, um genaue Handelsentscheidungen zu treffen, die die Transaktionsgenauigkeit steigern und fördern.
Behandelt mehrere Trades
Eine algorithmische Transaktion eröffnet Händlern einen Kanal, um mehrere Trades auszuführen und dabei Genauigkeit und Geschwindigkeit beizubehalten. Es erhöht weiter die Möglichkeit, mehr Einnahmen zu erzielen.
Die Transaktionsgeschwindigkeit wurde dank besserer technologischer Entwicklung und Innovation schnell gesteigert.
Fähigkeit zum Backtest
Händler müssen feststellen, welche Komponenten ihres Handelssystems fehlerhaft sind, und sollten schnelle Änderungen vorschlagen, um übermäßige Verluste zu vermeiden. Mit Algo-Trading können Trader das Backtest ihre Trades Verwenden Sie historische Daten und vergleichen Sie sie mit den neuesten Daten.
Diese Methode wird empfohlen, um festzustellen, ob die Transaktionsergebnisse gleich bleiben.
Hochfrequenzhandel
High-Frequency Trading (HFT) ist ein einzigartiger Ansatz für den algorithmischen Handel, bei dem hocheffiziente und leistungsstarke Computer verwendet werden, um Trades in Übereinstimmung mit Hochfrequenz und vorgegebenen Regeln durchzuführen.
Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung ausgeklügelter Algorithmen die extrem schnelle Verarbeitung dieser Transaktionen. Der Handelsumsatz ist bei Benutzern von Hochfrequenz-Handelssystemen typischerweise höher als bei anderen Systemen. Außerdem weist der algorithmische Handel neben großen Umsätzen auch hohe Handelsquoten auf.
Erhöhtes Marktvolumen
Händler haben jetzt die außergewöhnliche Chance, ihre Handelsplattformen dank des algorithmischen Handels zu diversifizieren. Einzelpersonen und Unternehmen, die handeln, können enorme Mengen an Aktien effizient und schnell umtauschen.
Dies impliziert, dass Marktteilnehmer Händlern erlauben können, eine große Anzahl von Aktien zu kaufen, sie sehr sofort zu verkaufen und von einem hohen Umsatz zu profitieren.
Ist algorithmischer Handel legal?
Ja, Algorithmic Trading ist legal!
Gesetze oder Vorschriften schränken den Einsatz von Handelsalgorithmen nicht ein.
SEBI hat den Regulierungsrahmen geschaffen, um die Sicherheit des algorithmischen Handels zu gewährleisten, die Interessen regulärer Anleger zu wahren und jede potenzielle Marktmanipulation zu stoppen.
Einige Anleger können argumentieren, dass diese Art des Handels ein ungerechtes Handelsumfeld fördert, das den Märkten schadet.
Es ist jedoch in keiner Weise rechtswidrig!
Welche Programmiersprache verwendet Algorithmic Trader?
C++ ist eine beliebte Programmiersprache unter algorithmischen Händlern, da sie bei der Verarbeitung großer Datenmengen sehr effektiv ist.
Die besser handhabbare Sprache wie Python ist möglicherweise eine bessere Wahl für Finanzfachleute, die mit der Programmierung beginnen möchten, als C oder C++, die beide anspruchsvoller und herausfordernder sind.
Wie lernt man den algorithmischen Handel?
Alle Online-Lehrmaterialien für den algorithmischen Handel können schwierig zu verstehen sein. Niemand kann Sie davon abhalten, beim Algo Trading erfolgreich zu sein, wenn Sie Ihren Lernprozess richtig angehen.
Hier sind die Schritte, an denen jeder ambitionierte algorithmische Trader arbeiten sollte:
Quantitative Analyse
In der quantitativen Analyse (Quants) werden Muster gefunden und Modelle erstellt, um auf sie zuzugreifen. Die Modelle werden daher angewendet, um die Kursbewegungen von Wertpapieren zu prognostizieren.
Verständnis der Finanzmärkte
Da der menschliche Geist von Natur aus dazu veranlagt ist, durch Beobachtung zu lernen, liegt es auf der Hand, dass das Verbringen von Zeit mit dem Studium des Charts das Verständnis des Finanzmarktes verbessert.
Wenn Sie also einen Algorithmus erstellen möchten, müssen Sie diese Informationen haben.
Programmierkenntnisse
Der nächste Schritt besteht darin, nach der Beherrschung der Grundlagen in den komplexeren Bereich des algorithmischen Handels überzugehen. Es geht darum, Programmierkenntnisse zu beherrschen, wenn Sie noch nie ein Programm zusammengestellt haben.
Obwohl es nicht so schwierig ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen, empfinden die meisten Menschen diese Komponente des Erlernens des algorithmischen Handels als die größte Herausforderung. Dennoch benötigen Sie möglicherweise einen Programmierer, um Ihren Handelsplan umzusetzen, unabhängig von der Technik, die Sie ausführen möchten.
Ein Quant-Entwickler muss über solide Kenntnisse in C++, Java und Python verfügen, und der beste Weg, Programmieren zu lernen, ist, es zu tun.
Technische Anforderungen des Algorithmus-Handels?
Der letzte Schritt beim Algorithmic Trading besteht darin, den Algorithmus nach dem Backtesting mit einem Computerprogramm in die Praxis umzusetzen.
Der schwierige Teil besteht jedoch darin, den bestimmten Ansatz in ein Computerprogramm zu integrieren, das auf ein Handelskonto zugreifen und Aufträge annehmen kann.
Die Voraussetzungen für den algorithmischen Handel sind wie folgt:
- Sie können einen Entwickler beauftragen oder ein vorgefertigtes Handelssystem verwenden, um die wesentlichen Computerprogrammierfähigkeiten für die Entwicklung der Handelsstrategie zu erlernen.
- Zugriff auf Handelsplattformen und Netzwerkfunktionen für die Auftragserteilung.
- Je nach Komplexität der im Algorithmus implementierten Regeln stehen historische Daten für das Backtesting zur Verfügung.
Wie starte ich den algorithmischen Handel in Indien?
Es gibt ein paar Schritte, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie mit dem algorithmenbasierten Handel in Indien beginnen möchten:
Finanzwissen
Sie müssen über Kenntnisse des Finanzmarktes verfügen, um algorithmischen Handel zu betreiben. Aus diesem Grund müssen Sie einen wissensbasierten Vorteil besitzen oder aufbauen, um die Konkurrenz auf jedem Markt zu übertreffen.
Programmierung
Für diese Stufe ist es hilfreich, ein Open-Source-Programm wie Python oder R zu verstehen.
Sie können in vollem Umfang auf die kostenlosen Bibliotheken zugreifen, die in diesen beiden Sprachen zugänglich sind, und Ihren Plan in eine Reihe logischer Aussagen übersetzen.
Auswahl eines richtigen Brokers und einer richtigen Plattform
Es ist wichtig, dass Sie eine gründliche Studie durchführen, bevor Sie beginnen, da Ihre gesamten Bemühungen finanziell sinnvoll sein sollten.
Schließlich werden Gemeinkosten berücksichtigt!
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie nur für das bezahlen, was Sie zur effektiven Umsetzung Ihres Ansatzes benötigen. Halten Sie mit anderen Worten die Handelskosten niedrig und den Betrieb agil.
Going On Air und Risikomanagement
Wenn Sie mit Ihrem Algorithmus zufrieden sind, lassen Sie ihn auf echten Marktplätzen laufen. Nutzen Sie Stop-Loss, Beschränkungen und die Überwachung des Var/Erwarteten Defizits, um Risiken effektiv zu managen.
Halten Sie Ausschau nach strukturellen Veränderungen oder Regimewechseln in der größeren Wirtschaft oder Industrie; In solchen Fällen muss Ihr Plan möglicherweise angepasst oder ganz aufgegeben werden.
Beachten Sie jedoch, dass jede Methode eine begrenzte Lebensdauer und Einschränkungen hat!
Entwickeln Sie weiter fortgeschrittene Fähigkeiten und aktualisieren Sie Ihr Wissen
Die beste Investition ist, wie man so schön sagt, in sich selbst. Versuchen Sie, Ihre technischen Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern und aufzufrischen, die erforderlich sind, um auf der Grundlage dieser Daten und dieses Verständnisses zu handeln.
Strategien für den algorithmischen Handel
Irgendein algorithmischer Trading-Strategie muss eine rentable Gelegenheit haben, die den Gewinn steigern oder die gefundenen Kosten senken kann.
Die folgenden sind typische Handelsmethoden, die beim automatisierten Handel verwendet werden:
Trendfolgestrategien
Die beliebtesten algorithmischen Handelstechniken beruhen auf Preisniveauänderungen, gleitenden Durchschnittstrends, Kanalaufschlüsselungen und anderen relevanten technischen Indikatoren.
Da diese Techniken keine Annahmen oder Preisprognosen erfordern, sind sie am einfachsten und am schnellsten mithilfe des algorithmischen Handels auszuführen.
Ohne sich mit der Komplexität der Vorhersageanalyse zu befassen, werden Trades basierend auf der Häufigkeit guter Muster gestartet, die durch Algorithmen einfach anzuwenden sind.
Arbitrage-Möglichkeiten
Die Preisdifferenz kann als risikofreier Gewinn oder Arbitrage verwendet werden, indem eine doppelt notierte Aktie zu einem niedrigeren Preis auf einem Markt gekauft und gleichzeitig zu einem höheren Preis auf einem anderen Markt freigegeben wird.
Da es Preisunterschiede zwischen Aktien und Futures-Produkten gibt, kann der gleiche Vorgang wiederholt werden. Profitable Gelegenheiten werden ermöglicht, indem ein Algorithmus implementiert wird, um diese Preislücken zu finden und die Aufträge effektiv auszuführen.
Neugewichtung von Indexfonds
Indexfonds haben Zeiten für die Neugewichtung festgelegt, um ihre Bestände mit ihren jeweiligen Referenzindizes in Einklang zu bringen.
Dies generiert lukrative Handelsmöglichkeiten für algorithmische Händler, die von antizipierten Trades profitieren, die auf der Anzahl der Aktien des Indexfonds, Renditen von 20 bis 80 Basispunkten unmittelbar vor der Neugewichtung der Indexfonds.
Für eine schnelle Implementierung und die besten Preise haben solche Trades damit begonnen, algorithmische Handelsalgorithmen zu verwenden.
Mittlere Revisionsstrategie
Die Idee hinter der Mean-Reversion-Methode ist, dass die Hoch- und Tiefstwerte eines Vermögenswerts zyklische Phänomene sind, die regelmäßig zu ihrem Mittelwert (Durchschnittswert) zurückkehren.
Der Handel kann automatisiert werden, wenn der Preis eines Vermögenswertes in eine bestimmte Preisspanne eintritt oder diese verlässt, indem ein auf dieser Spanne basierender Algorithmus identifiziert, definiert und verwendet wird.
Volumengewichtete Durchschnittspreisstrategie
Die volumengewichtete durchschnittliche Preismethode teilt große Aufträge in kleinere, dynamisch festgelegte Stücke auf, die auf dem Markt freigegeben werden, wobei frühere Volumenprofile verwendet werden, die aktienspezifisch sind.
Die Order sollte in der Nähe des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) ausgeführt werden.
Zeitgewichtete Durchschnittspreisstrategie
Die zeitgewichtete Durchschnittspreismethode teilt eine große Transaktion unter Verwendung regelmäßig beabstandeter Zeitfenster zwischen einer Start- und einer Endzeit auf. Es gibt kleinere, dynamisch entschiedene Teile der Transaktion für den Markt frei.
Ziel ist es, die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren, indem der Auftrag zwischen Start- und Endzeitpunkt zum oder um den Durchschnittspreis ausgeführt wird.
Prozentsatz der Volumenstrategie
Dieser Algorithmus liefert weiterhin Teilaufträge mit dem angegebenen Beteiligungsverhältnis und dem an den Börsen gehandelten Volumen, bis der Handelsauftrag erfüllt ist.
Wenn der Aktienkurs benutzerdefinierte Niveaus überschreitet, erhöht oder senkt die entsprechende „Steps-Strategie“ dieses Beteiligungsniveau und sendet so Aufträge zu einem benutzerdefinierten Anteil des Marktvolumens.
Implementierungs-Defizit-Strategie
Durch den Handel auf dem Echtzeitmarkt versucht der Implementierungs-Shortfall-Ansatz, die Ausführungskosten einer Order zu reduzieren und gleichzeitig die Opportunitätskosten einer verspäteten Ausführung zu nutzen.
Wenn der Aktienkurs positiv steigt, erhöht die Strategie die gewünschte Partizipationsrate; umgekehrt, wenn sich der Aktienkurs negativ bewegt, wird er fallen.
Vorschriften zum algorithmischen Handel in Indien
SEBI entwickelt jedes Jahr Regeln, die Händler und Vermittler einhalten müssen, um die Handelsbranche sicher und risikokontrolliert zu halten.
Beim algorithmischen Handel ist das Risikomanagement unerlässlich.
Aus diesem Grund müssen die Märkte ein Unternehmen mehreren anspruchsvollen Prüfungen unterziehen, wenn es mithilfe des Algo-Handels handeln möchte, bevor die Märkte einen Algorithmus autorisieren können.
Diese Tests berücksichtigen die Anzahl der Aufträge, die pro Sekunde platziert würden, den höchsten Auftragswert, der platziert werden könnte, und den größten Betrag, der an einem bestimmten Handelstag ausgetauscht werden könnte.
Zusammenfassung
Algorithmischer Handel ermöglicht es Ihnen, Ihre Rentabilität zu verbessern, wenn Sie auf dem handeln Börse. Systemausfälle, Unterbrechungen der Internetverbindung und falsche algorithmische Anweisungen sind jedoch einige der mit dieser Technologie verbundenen Risiken.
Daher sollten Sie Erfahrung mit dem Handel an der Börse haben technische Analyse Tools, bevor Sie mit dem algorithmischen Handel beginnen.
Ein professioneller Trader zu sein, erfordert außerdem viel Geduld, Marktforschung, Programmieralgorithmen, Backtesting Ihrer Strategie und Belastbarkeit.
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