Kun la disvolviĝo de moderna teknologio, preskaŭ ĉiu kompanio nun dependas de logika kodo por determini kiom efika komercado estas. Por plenumi la deziratajn rezultojn, algoritmoj utiligas uzantdatenojn, historiajn datenojn, kaj antaŭfiksitan aron de instrukcioj.
Ekzemple, firmaoj de reciprokaj fonduso uzas algoritmon por preni la antaŭfiksitan kvanton de via monata bankkonto por SIP.
Tamen, deponejoj kaj borsistoj ne estas la solaj estaĵoj, kiuj uzas algoritmojn. Investantoj aktive uzas algoritmojn por malpliigi homajn erarojn kaj akceli komercajn profitajn eblecojn.
Kio estas Algoritma Komerco?
En algoritma komerco, interkonsento estas metita per komputila programo, kiu aliĝas al antaŭfiksita aro de reguloj. Teorie, la interkonsento povas produkti profitojn je rapideco kaj ofteco, kiuj superas la kapablojn de homa komercisto.
La specifitaj instrukcioj povas esti bazitaj sur matematika modelo, tempo, prezo, kvanto aŭ aliaj faktoroj. Krom provizi la komerciston per perspektivoj por profito, algo-komerco pliigas merkatan likvidecon kaj faras komercon pli organizita per minimumigo de la influo de homaj emocioj.
Komenco de Algoritma Komerco en Hindio
La historia SEBI (Securities and Exchange Board of India) cirkulero de 2008 sciigis ke Hindio nun povis vastigi siajn foirejojn al Algorithmic Trading. Rezulte, la programo Direct Market Access (DMA) estis komencita.
Danke al la permeso de DMA, makleristoj estis permesitaj oferti sian teknologion al ne-potalaj klientoj. Tiaj klientoj estis permesitaj efektivigi transakciojn uzante algoritmo-elektran programaron.
Tial, Algoritma Komerco estis farita en Hindio por la unua fojo sen homa implikiĝo.
Avantaĝoj de Algoritma Komerco
Algoritma komerco havas multajn avantaĝojn, precipe kiam interkonsentoj estas faritaj kiel eble plej rapide.
Iuj el la ĉefaj avantaĝoj de algo-komerco inkluzivas jenajn:
Forigas Homajn Emociojn
Unu el la ĉefaj avantaĝoj de algoritma komerco estas ĝia kapablo forigi homajn emociojn de komerca agado. Ĉi tio estas ĉar komercaj agoj estas skizitaj kaj antaŭviditaj sur aparta aro de gvidlinioj.
Male al aŭtomata komerco, homa komerco estas susceptible al emocioj, kiuj povus rezultigi neraciajn komercajn juĝojn. Kontraste, algo-komerco estas plejparte bazita sur komputilaj aŭ aŭtomataj komercoj sen la implikiĝo de homoj.
Do, ekzemple, por malhelpi emociojn, algo-komerco kontinue konsilas komercistojn ne preni pli da risko ol ili povas manipuli.
ĝusteco
Precizeco kaj precizeco estas esencaj por atingi sukceson en Algo Trading. Kutime, estus multe da potencialo por fiasko en algo-komerco se homoj partoprenus.
Algoritma komerco, tamen, uzas komputilon por fari komercojn laŭ aro da instrukcioj, kio malaltigas la riskon de eraroj.
Tial, planado estas sugestita fari precizajn komercajn elektojn, kiuj akcelos kaj antaŭenigos transakcian precizecon.
Pritraktas Multoblajn Komercojn
Algoritma transakcio malfermas kanalon por komercistoj por efektivigi plurajn komercojn konservante precizecon kaj rapidecon. Ĝi plu pliigas la eblecon fari pli da enspezo.
La transakcia rapideco rapide plifortiĝis danke al pli bona teknologia disvolviĝo kaj novigo.
Kapablo al Backtest
Komercistoj devas konstati, kiuj komponantoj de sia komerca sistemo estas misaj kaj devas proponi rapidajn modifojn por malhelpi troajn perdojn. Kun algo-komerco, komercistoj povas retrotesti iliajn komercojn uzante historiajn datumojn kaj komparu ĝin kun la plej novaj datumoj.
Ĉi tiu metodo estas konsilita por determini ĉu transakciaj rezultoj restos la samaj.
Altfrekvenca Komerco
Altfrekvenca Komerco (HFT) estas unika aliro al algoritma komerco, kiu uzas tre efikajn kaj potencajn komputilojn por fari komercojn konforme al Altfrekvenco kun antaŭdestinitaj reguloj.
Plie, adopti kompleksajn algoritmojn ebligas la ekstreme rapidan prilaboradon de ĉi tiuj transakcioj. Komercospezo estas tipe pli alta por altfrekvencaj komercsistemuzantoj ol por aliaj sistemoj. Krome, algoritma komerco havas altajn komercajn proporciojn krom grandaj spezoj.
Pliigita Merkata Volumo
Komercistoj nun havas la esceptan ŝancon diversigi siajn komercajn platformojn danke al algoritma komerco. Individuoj kaj entreprenoj, kiuj komercas, povas efike kaj rapide interŝanĝi enormajn volumojn de akcioj.
Ĉi tio implicas, ke merkatpartoprenantoj povas permesi al komercistoj aĉeti grandan nombron da akcioj, vendi ilin tre tuj kaj profiti el alta spezo.
Ĉu Algoritma Komerco estas Laŭleĝa?
Jes, Algoritma Komerco estas laŭleĝa!
Ajnaj leĝoj aŭ regularoj ne limigas la uzadon de komercaj algoritmoj.
SEBI kreis la reguligan kadron por certigi la sekurecon de algoritma komerco, protekti la interesojn de regulaj investantoj kaj ĉesigi ajnan eblan merkatan manipuladon.
Iuj investantoj povas argumenti, ke ĉi tiu speco de komerco nutras maljustan komercan medion, kiu vundas merkatojn.
Tamen ĝi neniel estas kontraŭleĝa!
Kian programlingvon Uzas Algoritma Komercisto?
C++ estas populara programlingvo inter algoritmaj komercistoj ĉar ĝi estas tre efika pri prilaborado de grandaj kvantoj da datumoj.
La pli regebla lingvo, kiel Python, povus esti pli bona elekto por financaj profesiuloj dezirantaj komenci programadon ol C aŭ C++, kiuj estas kaj pli kompleksaj kaj defiaj.
Kiel Lerni Algoritman Komercon?
Ajnaj interretaj instrumaterialoj por algoritma komerco povas esti malfacila kompreni. Neniu povas malhelpi vin sukcesi ĉe Algo-komerco se vi aliras vian lernadon ĝuste.
Jen la paŝoj, kiujn ĉiu ambicia algoritma komercisto devus labori:
Kvanta Analizo
En kvanta analizo (quants), ŝablonoj estas trovitaj, kaj modeloj estas kreitaj por aliri ilin. La modeloj estas do aplikataj al prognozaj prezoj de valorpaperoj.
Kompreno de Financa Merkato
Ĉar la homa menso estas nature ligita por lerni per observado, estas kompreneble, ke pasigi tempon por studi la diagramon plibonigos sian komprenon pri la financa merkato.
Do se vi volas krei algoritmon, vi devas havi ĉi tiun informon.
Programaj kapabloj
La sekva paŝo estas transiri al la pli kompleksa areo de algoritma komerco post majstrado de la fundamentoj. Ĝi estas majstri programajn kapablojn se vi neniam kunvenis programon.
Kvankam ĝi ne estas tiel malfacila kiel vi povas imagi, plej multaj individuoj trovas ĉi tiun komponanton de lernado de algoritma komerco kiel la plej malfacila. Tamen, vi eble bezonos programiston por efektivigi vian komercan planon, sendepende de la tekniko, kiun vi intencas efektivigi.
Kvantprogramisto devas havi solidan scion pri C++, Java kaj Python, kaj la plej bona maniero lerni programadon estas farante.
Teknikaj Postuloj de Algoritma Komerco?
La lasta paŝo en Algoritma Komerco estas meti la Algoritmon en praktikon uzante komputilan programon post retrotestado.
Tamen, la malfacila parto estas integri la determinitan aliron en komputilan programon, kiu povas aliri komercan konton kaj akcepti mendojn.
La antaŭkondiĉoj por algoritma komerco estas kiel sekvas:
- Vi povas dungi programiston aŭ uzi pretan komercan sistemon por lerni la esencajn komputilajn programajn kapablojn por disvolvi la komercan strategion.
- Aliro al komercaj platformoj kaj interkonektaj kapabloj por fari mendojn.
- Laŭ la komplekseco de la reguloj efektivigitaj en la Algoritmo, ekzistas disponeblaj historiaj datumoj por retrotestado.
Kiel Komenci Algoritman Komercon en Barato?
Estas kelkaj paŝoj, kiujn vi devas konsideri se vi volas komenci Algoritman Komercon en Barato:
Financa Scio
Vi devas posedi scion pri la financa merkato por fari algoritman komercon. Tial vi devas posedi aŭ konstrui scion-bazitan avantaĝon por superi la konkuradon en iu ajn merkato.
Kodigo
Kompreni malfermfontan programon kiel Python aŭ R estas helpema por ĉi tiu nivelo.
Vi povas aliri la senpagajn bibliotekojn, kiuj estas alireblaj en ambaŭ ĉi tiuj lingvoj en la plej plena grado, kaj traduki vian planon en serion da logikaj deklaroj.
Elektante Ĝustan Makleriston kaj Platformon
Estas grave fari ĝisfundan studon antaŭ ol komenci, ĉar viaj tutaj klopodoj devus havi financan sencon.
Post ĉio, ĝeneralaj elspezoj estas konsiderataj!
Krome, certigu, ke vi pagas nur por tio, kion vi bezonas por efektivigi vian aliron efike. Tenu komercajn kostojn malaltaj kaj operacioj lertaj, alivorte.
En-Aera kaj Riska Administrado
Kiam vi estas feliĉa kun via Algoritmo, lasu ĝin funkcii en realaj merkatoj. Uzu halt-perdon, restriktojn kaj monitoradon de la Var/Atendata deficito por administri riskojn efike.
Atentu strukturajn ŝanĝojn aŭ reĝimŝanĝojn en la pli granda ekonomio aŭ industrio; en tiaj kazoj, via plano eble devas esti ĝustigita aŭ forlasita tute.
Tamen, memoru, ke ĉiu metodo havas finian vivdaŭron kaj limigojn!
Daŭre Disvolvu Altnivelajn Kapablojn kaj Ĝisdatigu viajn Scion
La plej bona investo, kiel oni diras, estas en si mem. Rigardu plibonigi kaj refreŝigi viajn teknikajn kapablojn kaj scion necesajn por agi laŭ tiuj datumoj kaj kompreno.
Strategioj por Algoritma Komerco
Ajna algoritma Komercanta strategion bezonas havi profitan ŝancon kiu povas pliigi enspezojn aŭ malpliigi kostojn kiuj estis trovitaj.
La sekvantaroj estas tipaj komercaj metodoj uzataj en aŭtomata komerco:
Tendencaj Sekvantaj Strategioj
La plej popularaj algoritmaj komercaj teknikoj dependas de preznivelaj ŝanĝoj, moviĝantaj averaĝaj tendencoj, kanalaj paneoj kaj aliaj rilataj teknikaj indikiloj.
Ĉar ĉi tiuj teknikoj ne bezonas fari ajnajn supozojn aŭ prezojn antaŭvidojn, ili estas la plej facilaj kaj plej rapidaj por efektivigi per algoritma komerco.
Sen enprofundiĝi en la kompleksecojn de prognoza analizo, komercoj komenciĝas surbaze de la ofteco de bonaj ŝablonoj, kiuj estas simplaj por apliki per algoritmoj.
Arbitraj Ŝancoj
La prezdiferenco povas esti utiligita kiel senriska profito aŭ arbitracio aĉetante du-listigitan akciojn je pli malalta prezo en unu merkato kaj samtempe liberigante ĝin je pli alta prezo en alia.
Ĉar ekzistas prezdiferencoj inter akcioj kaj estontaj produktoj, la sama proceduro povas esti ripetita. Enspezigaj ŝancoj estas ebligitaj per efektivigo de algoritmo por trovi ĉi tiujn prezinterspacojn kaj efektivigi la mendojn efike.
Indeksa Fonduso Rebalancado
Indeksaj fondusoj fiksis tempojn por reekvilibrigi por aligi siajn posedaĵojn al siaj apartaj referencaj indeksoj.
Ĉi tio generas enspezigajn komercajn ŝancojn por algoritmaj komercistoj, kiuj profitas el antaŭviditaj komercoj kiuj, surbaze de la nombro da akcioj en la indeksa fonduso, donu rendimentojn de 20 ĝis 80 bazaj poentoj ĝuste antaŭ rebalancado de indeksfonduso.
Por rapida efektivigo kaj la plej bonaj prezoj, tiaj komercoj komencis uzi algoritmajn komercajn algoritmojn.
Meza Revizia Strategio
La ideo malantaŭ la averaĝa revertmetodo estas ke la altaj kaj malaltaj valoroj de aktivaĵo estas ciklaj fenomenoj kiuj regule revenas al sia averaĝa valoro (averaĝa valoro).
Komercado povas esti aŭtomatigita kiam la prezo de aktivaĵo eniras aŭ eliras specifan prezintervalon identigante, difinante kaj uzante algoritmon bazitan sur tiu gamo.
Volumo Weighted Average Price Strategie
La volumo-peza averaĝa prezo-tekniko dividas grandajn mendojn en pli malgrandajn, dinamike deciditajn pecojn, kiuj estas liberigitaj al la merkato uzante antaŭajn volumajn profilojn, kiuj estas akciaj specifaj.
La ordo devus esti efektivigita proksime de la volumo-peza meza prezo (VWAP).
Tempo-Pesita Meza Prezo Strategio
La temp-peza mezuma prezo-tekniko dividas grandan transakcion uzante regule interspacigitajn tempoperiodojn inter komenco kaj fintempo. Ĝi liberigas pli malgrandajn, dinamike deciditajn partojn de la transakcio al la merkato.
La celo estas minimumigi la merkatan efikon efektivigante la ordon ĉe aŭ ĉirkaŭ la averaĝa prezo inter la komencaj kaj finaj tempoj.
Procento de Volumo-Strategio
Ĉi tiu Algoritmo daŭre liveras partajn mendojn laŭ la specifita partoprena proporcio kaj la volumo transagita en la interŝanĝoj ĝis la komerca ordo pleniĝas.
Kiam la akcia prezo superas uzant-difinitajn nivelojn, la responda "paŝa strategio" levas aŭ malaltigas ĉi tiun nivelon de partopreno, tiel sendante mendojn ĉe uzant-difinita proporcio de merkataj volumoj.
Efektiviga Mankostrategio
Komercante sur la realtempa merkato, la efektiviga manka aliro celas redukti la ekzekutkostojn de ordo samtempe utiligante la oportunan koston de malfrua kompletigo.
Kiam la akcia prezo altiĝas pozitive, la strategio plibonigos la deziratan partoprenprocenton; male, kiam la akcia prezo moviĝas negative, ĝi falos.
Regularoj pri Algoritma Komerco en Barato
Ĉiujare, SEBI disvolvas regulojn, kiujn komercistoj kaj perantoj devas observi por konservi la komercan industrion sekura kaj riska kontrolita.
Kun algoritma komerco, riska administrado estas esenca.
Pro tio, merkatoj bezonas firmaon trapasi plurajn postulemajn ekzamenojn se ĝi volas komerci uzante algo-komercon antaŭ ol la merkatoj povas rajtigi ajnan algoritmon.
Ĉi tiuj provoj konsideras la nombron da mendoj kiuj estus metitaj sekundo, la plej altan ordvaloron kiu povus esti metita, kaj la plej grandan kvanton kiu povus esti interŝanĝita en difinita komerca tago.
konkludo
Algoritma komerco permesas vin plibonigi vian profitecon kiam vi komercas sur la borso. Tamen, Sistema fiasko, Interreta konektebleco-interrompo kaj malĝustaj algoritmaj instrukcioj estas kelkaj el la riskoj asociitaj kun ĉi tiu teknologio.
Sekve, vi devus havi sperton komercanta sur la borso uzante teknika analizo iloj antaŭ ol vi komencas algoritman komercon.
Ankaŭ, Esti profesia komercisto postulas multan paciencon, merkatan esploron, kodigoritmojn, retrotesti vian strategion kaj fortikecon.
Lasi Respondon