Con el desarrollo de la tecnología moderna, prácticamente todas las empresas ahora confían en un código lógico para determinar qué tan efectivo es el comercio. Para lograr los resultados deseados, los algoritmos emplean datos de usuario, datos históricos y un conjunto predeterminado de instrucciones.
Por ejemplo, las firmas de fondos mutuos emplean un algoritmo para tomar la cantidad predeterminada de su cuenta bancaria mensual para un SIP.
Sin embargo, los depositarios y los corredores de bolsa no son las únicas entidades que utilizan algoritmos. Los inversores emplean activamente algoritmos para disminuir los errores humanos y aumentar las posibilidades de ganancias comerciales.
¿Qué es el comercio algorítmico?
En el comercio algorítmico, un programa de computadora coloca un trato que se adhiere a un conjunto predeterminado de reglas. Teóricamente, el trato puede producir ganancias a un ritmo y frecuencia que están más allá de las capacidades de un comerciante humano.
Las instrucciones especificadas pueden basarse en un modelo matemático, tiempo, precio, cantidad u otros factores. Además de brindarle al comerciante perspectivas de ganancias, el comercio algorítmico aumenta la liquidez del mercado y hace que el comercio sea más organizado al minimizar la influencia de las emociones humanas.
Comienzo del comercio algorítmico en India
La histórica circular SEBI (Securities and Exchange Board of India) de 2008 anunció que India ahora podría expandir sus mercados a Algorithmic Trading. Como resultado, se inició el programa de acceso directo al mercado (DMA).
Gracias al permiso de DMA, los corredores pudieron ofrecer su tecnología a clientes no minoristas. A dichos clientes se les permitió ejecutar transacciones utilizando software impulsado por algoritmos.
Por lo tanto, el comercio algorítmico se llevó a cabo en la India por primera vez sin participación humana.
Ventajas del comercio algorítmico
El comercio algorítmico tiene muchas ventajas, especialmente cuando las transacciones se llevan a cabo lo más rápido posible.
Algunas de las principales ventajas del comercio algorítmico incluyen las siguientes:
Elimina las emociones humanas
Uno de los principales beneficios del comercio algorítmico es su capacidad para eliminar las emociones humanas de la actividad comercial. Esto se debe a que las acciones comerciales se describen y predicen en un conjunto particular de pautas.
A diferencia del comercio automatizado, el comercio humano es susceptible a emociones que podrían resultar en juicios comerciales irracionales. Por el contrario, el comercio de algoritmos se basa principalmente en intercambios automatizados o automatizados sin la participación de humanos.
Entonces, por ejemplo, para evitar emociones, el comercio algorítmico aconseja continuamente a los operadores que no asuman más riesgos de los que pueden manejar.
Exactitud
La precisión y la exactitud son esenciales para lograr el éxito en Algo Trading. Normalmente, habría un gran potencial de fracaso en el comercio de algoritmos si los humanos participaran.
Sin embargo, el comercio algorítmico utiliza una computadora para realizar operaciones de acuerdo con un conjunto de instrucciones, lo que reduce el riesgo de errores.
Por lo tanto, se sugiere la planificación para tomar decisiones comerciales precisas que impulsen y promuevan la precisión de las transacciones.
Maneja Múltiples Operaciones
Una transacción algorítmica abre un canal para que los comerciantes ejecuten varias operaciones manteniendo la precisión y la velocidad. Aumenta aún más la posibilidad de obtener más ganancias.
La velocidad de las transacciones se ha incrementado rápidamente gracias a un mejor desarrollo tecnológico e innovación.
Capacidad para realizar pruebas retrospectivas
Los comerciantes deben determinar qué componentes de su sistema comercial tienen fallas y deben proponer modificaciones rápidas para evitar pérdidas excesivas. Con el comercio algorítmico, los comerciantes pueden probar sus operaciones utilizando datos históricos y compararlos con los datos más recientes.
Se recomienda este método para determinar si los resultados de la transacción seguirán siendo los mismos.
Comercio de alta frecuencia
El comercio de alta frecuencia (HFT) es un enfoque único para el comercio algorítmico que utiliza computadoras potentes y altamente efectivas para realizar operaciones de acuerdo con la alta frecuencia con reglas predeterminadas.
Además, la adopción de algoritmos sofisticados permite el procesamiento extremadamente rápido de estas transacciones. El volumen de negociación suele ser mayor para los usuarios de sistemas de negociación de alta frecuencia que para otros sistemas. Además, el comercio algorítmico tiene altos índices comerciales además de grandes volúmenes de negocios.
Mayor volumen de mercado
Los comerciantes ahora tienen la oportunidad excepcional de diversificar sus plataformas comerciales gracias al comercio algorítmico. Las personas y las empresas que comercian pueden intercambiar de manera eficiente y rápida enormes volúmenes de acciones.
Esto implica que los participantes del mercado pueden permitir que los comerciantes compren una gran cantidad de acciones, las vendan de inmediato y se beneficien de una alta rotación.
¿Es legal el comercio algorítmico?
¡Sí, el comercio algorítmico es legal!
Cualquier ley o reglamento no restringe el empleo de algoritmos comerciales.
SEBI creó el marco regulatorio para garantizar la seguridad del comercio algorítmico, salvaguardar los intereses de los inversores habituales y detener cualquier posible manipulación del mercado.
Algunos inversores pueden argumentar que este tipo de negociación fomenta un entorno comercial injusto que perjudica a los mercados.
Sin embargo, ¡no es ilegal de ninguna manera!
¿Qué lenguaje de programación utiliza Algorithmic Trader?
C++ es un lenguaje de programación popular entre los comerciantes algorítmicos porque es muy efectivo para procesar grandes cantidades de datos.
El lenguaje más manejable, como Python, podría ser una mejor opción para los profesionales financieros que deseen iniciarse en la programación que C o C++, que son más sofisticados y desafiantes.
¿Cómo aprender el comercio algorítmico?
Cualquier material instructivo en línea para el comercio algorítmico puede ser difícil de entender. Nadie puede impedir que tenga éxito en el comercio de Algo si aborda su proceso de aprendizaje correctamente.
Estos son los pasos en los que cualquier comerciante algorítmico ambicioso debería trabajar:
Análisis cuantitativo
En el análisis cuantitativo (quants), se encuentran patrones y se crean modelos para acceder a ellos. Por lo tanto, los modelos se aplican para pronosticar los movimientos de precios de los valores.
Comprensión del mercado financiero
Dado que la mente humana está conectada naturalmente para aprender a través de la observación, es lógico que dedicar tiempo a estudiar el gráfico mejorará la comprensión del mercado financiero.
Entonces, si desea crear un algoritmo, debe tener esta información.
Habilidades en programación
El siguiente paso es hacer la transición al área más compleja del comercio algorítmico después de dominar los fundamentos. Es dominar las habilidades de programación si nunca has ensamblado un programa.
Aunque no es tan difícil como puede imaginar, la mayoría de las personas consideran que este componente del aprendizaje del comercio algorítmico es el más desafiante. Aún así, es posible que necesite un programador para implementar su plan comercial, independientemente de la técnica que pretenda ejecutar.
Un desarrollador cuantitativo debe tener un conocimiento sólido de C ++, Java y Python, y la mejor manera de aprender a programar es haciendo.
¿Requisitos técnicos del comercio de algoritmos?
El último paso en el Trading Algorítmico es poner en práctica el Algoritmo usando un programa de computadora después del backtesting.
Sin embargo, la parte difícil es integrar el enfoque determinado en un programa de computadora que pueda acceder a una cuenta comercial y aceptar órdenes.
Los requisitos previos para el comercio algorítmico son los siguientes:
- Puede contratar a un desarrollador o utilizar un sistema comercial listo para usar para aprender las habilidades esenciales de programación informática para desarrollar la estrategia comercial.
- Acceso a plataformas comerciales y capacidades de red para realizar pedidos.
- De acuerdo a la complejidad de las reglas implementadas en el Algoritmo, se dispone de datos históricos para backtesting.
¿Cómo iniciar el comercio algorítmico en la India?
Hay algunos pasos que debe tener en cuenta si desea iniciar el comercio basado en algoritmos en la India:
Conocimiento financiero
Debe poseer conocimiento del mercado financiero para realizar transacciones algorítmicas. Es por eso que necesita poseer o construir alguna ventaja basada en el conocimiento para superar a la competencia en cualquier mercado.
Codificación
Comprender un programa de código abierto como Python o R es útil para este nivel.
Puede acceder a las bibliotecas gratuitas a las que se puede acceder en ambos idiomas al máximo y traducir su plan en una serie de declaraciones lógicas.
Selección de un bróker y una plataforma adecuados
Es crucial realizar un estudio exhaustivo antes de comenzar, ya que todos sus esfuerzos deben tener sentido financiero.
¡Después de todo, se consideran los gastos generales!
Además, asegúrese de pagar solo por lo que necesita para implementar su enfoque de manera efectiva. Mantenga los costos comerciales bajos y las operaciones ágiles, en otras palabras.
Salir al aire y gestión de riesgos
Cuando esté satisfecho con su algoritmo, déjelo operar en mercados reales. Utilice stop-loss, restricciones y seguimiento del déficit Var/Expected para gestionar los riesgos de forma eficaz.
Esté atento a los cambios estructurales o cambios de régimen en la economía o industria más grande; en tales casos, es posible que su plan deba ajustarse o abandonarse por completo.
Sin embargo, tenga en cuenta que cada método tiene una vida útil finita y limitaciones.
Continúe desarrollando habilidades avanzadas y actualizando su conocimiento
La mejor inversión, como dicen, está en uno mismo. Busque mejorar y actualizar sus habilidades técnicas y el conocimiento necesario para actuar sobre esos datos y comprensión.
Estrategias para el comercio algorítmico
Cualquier algoritmo estrategia de negociación necesita tener una oportunidad rentable que pueda aumentar las ganancias o disminuir los costos que se han encontrado.
Los siguientes son métodos comerciales típicos empleados en el comercio automatizado:
Estrategias de seguimiento de tendencias
Las técnicas comerciales algorítmicas más populares se basan en cambios en el nivel de precios, tendencias de promedio móvil, rupturas de canales y otros indicadores técnicos relevantes.
Dado que estas técnicas no necesitan hacer suposiciones ni pronósticos de precios, son las más fáciles y rápidas de ejecutar mediante el comercio algorítmico.
Sin profundizar en las complejidades del análisis predictivo, las operaciones se inician en función de la frecuencia de buenos patrones, que son fáciles de aplicar a través de algoritmos.
Oportunidades de arbitraje
La diferencia de precio se puede utilizar como ganancia sin riesgo o arbitraje al comprar una acción de doble cotización a un precio más bajo en un mercado y, al mismo tiempo, liberarla a un precio más alto en otro.
Dado que existen diferencias de precios entre las acciones y los productos de futuros, se puede repetir el mismo procedimiento. Las oportunidades rentables son posibles mediante la implementación de un algoritmo para encontrar estas brechas de precios y ejecutar las órdenes de manera efectiva.
Reequilibrio de fondos indexados
Los fondos indexados han establecido tiempos de reequilibrio para alinear sus tenencias con sus índices de referencia particulares.
Esto genera lucrativas oportunidades comerciales para los comerciantes algorítmicos, que se benefician de operaciones anticipadas que, en función del número de acciones en el fondo de índice, dan rendimientos de 20 a 80 puntos básicos justo antes del reequilibrio del fondo indexado.
Para una implementación rápida y los mejores precios, dichas operaciones han comenzado a utilizar algoritmos de operaciones algorítmicas.
Estrategia de revisión media
La idea detrás del método de reversión a la media es que los valores altos y bajos de un activo son fenómenos cíclicos que regresan regularmente a su valor medio (valor promedio).
El comercio se puede automatizar cuando el precio de un activo entra o sale de un rango de precios específico identificando, definiendo y usando un algoritmo basado en ese rango.
Estrategia de precio promedio ponderado por volumen
La técnica de fijación de precios promedio ponderada por volumen divide los pedidos grandes en porciones más pequeñas decididas dinámicamente que se lanzan al mercado utilizando perfiles de volumen previos que son específicos de acciones.
La orden debe ejecutarse cerca del precio promedio ponderado por volumen (VWAP).
Estrategia de precio promedio ponderado en el tiempo
La técnica de fijación de precios promedio ponderada en el tiempo divide una transacción grande utilizando intervalos de tiempo espaciados regularmente entre una hora de inicio y una de finalización. Libera al mercado porciones más pequeñas y decididas dinámicamente de la transacción.
El objetivo es minimizar el impacto en el mercado ejecutando la orden al precio promedio o alrededor del mismo entre los tiempos de inicio y finalización.
Estrategia de porcentaje de volumen
Este algoritmo continúa entregando órdenes parciales por el índice de participación especificado y el volumen negociado en los intercambios hasta que se completa la orden comercial.
Cuando el precio de las acciones supera los niveles definidos por el usuario, la "estrategia de pasos" correspondiente aumenta o disminuye este nivel de participación, enviando así órdenes a una proporción definida por el usuario de los volúmenes de mercado.
Estrategia de déficit de implementación
Al negociar en el mercado en tiempo real, el enfoque del déficit de implementación busca reducir los costos de ejecución de una orden y al mismo tiempo aprovechar el costo de oportunidad de la finalización tardía.
Cuando el precio de la acción aumenta positivamente, la estrategia mejorará la tasa de participación deseada; por el contrario, cuando el precio de las acciones se mueve negativamente, caerá.
Regulaciones sobre comercio algorítmico en India
Cada año, SEBI desarrolla reglas que los comerciantes e intermediarios deben cumplir para mantener la industria comercial segura y con control de riesgos.
Con el comercio algorítmico, la gestión de riesgos es esencial.
Debido a esto, los mercados necesitan que una empresa pase por varios exámenes exigentes si desea operar utilizando el comercio de algoritmos antes de que los mercados puedan autorizar cualquier algoritmo.
Estas pruebas consideran la cantidad de pedidos que se realizarían por segundo, el valor de pedido más alto que se podría realizar y la mayor cantidad que se podría intercambiar en un día de negociación determinado.
Conclusión
El comercio algorítmico le permite mejorar su rentabilidad cuando opera en el bolsa de valores. Sin embargo, la falla del sistema, la interrupción de la conectividad a Internet y las instrucciones algorítmicas incorrectas son algunos de los riesgos asociados con esta tecnología.
Por lo tanto, debe tener experiencia operando en el mercado de valores utilizando herramientas de análisis técnico herramientas antes de comenzar el comercio algorítmico.
Además, ser un comerciante profesional requiere mucha paciencia, investigación de mercado, algoritmos de codificación, pruebas retrospectivas de su estrategia y resiliencia.
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