Benetako dirua jokoan dago akzioak eta aukerak erostean, beraz, edozein aukera txarrak galera handiak eragin ditzake.
Zaurgarritasun hori dela eta, merkatariek erosteko eta saltzeko metodoak erabiltzen dituzte hainbat estandar eta jarraibidetan oinarrituta, merkatuaren eskakizun eta helburuekin bat etorriz. Hainbat ikuspegirekin esperimentatzen dute merkatuan sartu aurretik.
Hasieran, merkatariek hainbat merkataritza-metodo probatzen dituzte ordenagailuetan merkataritza-zerrendak ikusten dituzten bitartean. Garapen teknologikoak direla eta, fabrikatzaile askok backtesting softwarea sortu dute aurreko datuak erabiliz merkataritza teknika hobeak probatzeko. Proben emaitzek merkataritza ikuspegia aldatzen laguntzen dute irabaziak handitzeko.
Hala ere, backtest-en ikuspegi desberdinak desberdinak dira merkataritza-esperientzia-mailaren, sistema eskuragarriaren, herrialdearen eta antzeko beste alderdi batzuen arabera.
Gaur egun, merkatariei sartzen laguntzen dien software aurreratua ere badugu aukeren salerosketa irabazi handiak lortzeko.
Zer da Backtesting?
Aukerak backtesting teknika bikaina da zure aukeren merkataritza-estrategiak nola funtzionatuko duen zehazteko eta ikuspegi onena erabiltzen duzula ziurtatzeko benetako diruarekin negoziatzen duzun bitartean aukera adimentsuak egiteko.
Aukerak eta stock backtestak txanpon beraren bi aldeak bezalakoak dira. Bien arteko desberdintasun nagusia aukera backtesting-ek merkataritza aukeren estandar multzo zehatz bat ebaluatzen du.
Osatutako transakzioak, beherapena, arrisku-sari erlazioa, etekin metatua, arrakastaren % eta abar barne hartzen dituzten datu integralak jasotzen dituzu.
Zer da Backtesting Software bat?
Negoziazio edo inbertsio estrategia baten eraginkortasuna backtesting softwarea erabiliz probatzen da, eta horrek etorkizunean nola egingo duen aurreikusten laguntzen du.
Aren aisialdia merkataritza-estrategia Aukerak, akzioak eta gehiago bezalako finantza-aktiboen iraganeko datuak erabiltzea softwareko backtest-kodean oinarritzen da.
Horretarako, merkatu-eszenatoki eta datu-multzo desberdinak erabiltzen dira ereduaren etekinak probatzeko. Informazio historikoan oinarrituta onena egiten duen merkataritza-estrategia aukeratzeko, inbertsio bankuek eta finantza-aholkulariek merkataritza-estrategiaren hainbat faktore doitzen dituzte eta merkataritza-metodoen bideragarritasuna ebaluatzen dute.
Gainera, merkataritzako profesionalek backtesting softwarea erabil dezakete prospektibako irabazi/galera, merkatuaren esposizioari, gorabeherei, arriskuari egokitutako etekinari eta itzulerari buruzko datuak lortzeko, dirurik arriskuan jarri gabe.
Ikus ditzagun 12 aukerarik onenak backtest tresnak eta softwareak:
Negoziazio ikuspegia
Ia 200 milioi lagunek bisitatzen dute TradingView hilero, mundu mailako merkataritza sare sozial ezagunenetako bat izatera hazi dena.
TradingView-k hainbat grafiko eta pantaila-funtzio eskaintzen ditu, ia mundu osoko burtsa guztietan negoziatzen diren tresnetan erabil daitezkeenak, doakoak izan arren.
Gainera, TradingView-k backtesting software irtenbide berritzaile bat eskaintzen du mundu osoko merkaturako sarbidearekin eta merkataritza-adierazle eta aktibo ezberdinekin (akzioak, dibisak, kriptografia-moneta eta abar).
Plataforman hainbat backtesting script eta teknika daude eskuragarri. Hala ere, gogoratu horietako asko doakoak diren arren, horiek ordaindu behar dituzula teknika aurreratuetarako sarbidea nahi baduzu.
Bere erabilerraza den diseinua TradingView-ren backtesting tresnaren abantaila nagusietako bat da. Emaitzen berri ematea zoragarria da.
Estrategiaren errentagarritasunari buruzko informazioa barne hartzen du, irabazi garbia, errentagarritasuna, merkataritza errentagarriak eta abar barne. Lanbideak bisualki bistaratzen dira grafiko batean bisualki erreferentzia errazagoa izateko.
Pro eta Pro Plus bertsioak aukeratzea gomendatzen da TradingView erabili nahi baduzu backtest eta merkataritza azterketa sofistikatuagoetarako.
Zerrenda, adierazle eta merkataritza-seinale ugarietarako sarbidea ematen dutelako da, bezeroen zerbitzu paregabea eta ia aktibo guztietan eguneko denbora errealeko datuetarako sarbidea eskaintzeaz gain.
2,000,000 pertsona baino gehiagok aldizka bidaltzen dituzte doan edo erosi ditzakezun kontzeptuak eta merkataritza-planteamenduak, hori baita TradingView-ren backtesting tresnaren alderdi onenetako bat.
Gainera, elkarrekin areagotu dezakezu zure jokoa, komunitate osoa merkataritza-errendimendu hobeak lortzeko ahalegina egiteko lerrokatuta dagoelako.
Merkataritza ideiak
Trade Ideas backtesting tresna ezin hobea da adimen artifizialaren potentziala aprobetxatzen laguntzeko, burtsetan joera nagusi bihurtzen ari baita.
Baldintzak aztertzeko programak backtest-ahalmen automatizatuak ditu, iraganeko gertaerak aztertzeko aukera ematen dizuten merkataritza-ideia zehatz batzuk egoera ezberdinetan nola funtzionatuko zuten zehazteko.
OddsMaker, Trade-Ideas akzio-eskaneraren barruan txertatutako modulu bereizia, backtesting eginbidearen izena da. Bereiz erosteko eskuragarri dago eta Trade Ideas Premium harpidetzaren zati bat da.
Gaur egun merkatuko "gertaeratan oinarritutako" akzioen alerta backtesting handiena da. Gainera, denbora errealeko merkatuaren analisia eta irabazi handiko merkataritza-ideien detekzioa bermatzen dira stock analizatzailea eta backtesting software batera erabiltzen direnean.
Dendariak orduan ikusi ahal izango du zer gertatuko litzatekeen aukera hartu izan balu hasieran aurkeztu zenean. Ez dago script-a edo programazio-eskakizunik backtesting-ahalmenerako, oso erabilerraza dena.
AI merkataritza-algoritmo integratuak backtesting software irtenbidearen osagarri gisa erabil daitezke.
Trade Ideas Pro-k sarrera- eta irteera-seinaleak eta merkataritzaren backtested arrakastari buruzko datu zabalak eskaintzen ditu.
Bitartekaritza APIaren bidez, dendariak softwareari merkataritza modu independentean egiteko aukera ere eman diezaioke, aurrez ezarritako irizpideen arabera. Izan ere, AI algoritmoek denboran zehar merkatua gainditu izana esanguratsuagoa da.
Forex probatzailea
Munduko finantza sektore likidoena Forex merkatua da. Forex merkataritza ez da beste edozein finantza-merkatutan negoziatzen, lurrunkorrena ere bai.
Forex merkataritza egiten baduzu, atzera probatzaile bat behar duzu zure teknika merkatu lurrunkor honetan nola funtzionatuko duen erakusteko.
Tresna Forex lanbideak backtesting egiteko software espezializatua da, zure teknika nola funtzionatuko duen erakutsiko duena, burtsako aktiboen ordez moneta bikoteak negoziatzen dituzunean.
Emaitzak ulertzeko errazak dira, eta horrek hobetu beharreko arloak identifikatzeko eraginkortasuna areagotzen du.
Gainera, Forex Tester egiten duen horretan nabarmentzen den backtesting programa bat da. Forex Tester oraintxe bertan erabilgarri dagoen irtenbiderik erabilgarrienetako bat da, Forex merkataritzarako backtesting tresnarik onena sortzeko arreta konprometitu honi esker.
Oinarrizko programarako, Forex Tester-ek 149 $-ko kuota bakarra du. Zoritxarrez, oinarrizko probatzailea hainbesterako gai da. Konpainiaren Super datu-planak, hilean 29.99 $ balio duena, ondoen funtzionatzen du programarekin batera.
TrendSpider
Kontuan hartu beharreko beste backtesting software programa bat TrendSpider da. Azterketa teknikoa errazten du diagramen eta alerten laguntzarekin. Egun barruko datu esanguratsuetan eta 20 urte baino gehiagoko datu historikoetan fida zaitezke eguneroko denbora-tarterako, atzera probatutako tekniketan sartzeko.
Modu honetan, zure ereduen zehaztasun handiagoa bermatu dezakezu eta denbora errealeko datuak erabiltzean gaizki egingo luketen merkataritza-metodoetatik aldendu.
Gainera, backtesting tresnek merkataritza-arau praktikoak ezarri ditzakete mundu errealean merkataritza-esperientzia zehatz-mehatz errepikatzeko eta egokiak dira ikuspegi luze zein laburretarako.
Softwarea grafikoetan oinarrituta dagoenez (minutu batetik urtero), erosi eta saltzeko arau teknikoak garatu ditzakezu kode lerro bakar bat idazten jakin gabe. Beraz, adibidez, hutsetik estrategia bereziak sortu nahi badituzu, hainbat adierazle nahas ditzakezu, prezio-ekintzen merkataritza-seinaleak, bolumena, zorroaren diagramen ereduak eta abar.
TrendSpider-en backtest-elementuak bisual interfaze batean oinarritzen dira guztiz, eta aukera zoragarria da hasiberrientzat ere.
Diagramak backtesten emaitzak bistaratzeko ere erabiltzen dira, eta errazagoa da goiko eta beheko errendimenduak eta beste datu kritiko batzuk identifikatzea, hala nola joera-lerro automatikoak, irabazi-tasa, errentagarritasuna eta beherapena.
Hori dela eta, azkar zehaztu dezakezu zein merkataritza-ideia diren itxaropentsuenak eta zeintzuk onura izan dezaketen doikuntza gehigarri baten ondorioz.
Tickeron
Akzioetarako, ETFetarako, forexetarako eta kripto-monetaetarako, Tickeron-en backtestak automatizatu egiten dira eta AI-k bultzatutako diagramen ereduak identifikatzeko eta iragartzeko algoritmo bereziak ditu. Eredu tematikoen zorroak, ereduetan oinarritutako merkataritza-seinale zehatzak, arrakasta probabilitateak eta AI konfiantza-mailak eskaintzeko orduan, Tickeron-ek nabarmentzen du.
Tickeron-en merkataritza plataformak adimen artifiziala eta giza adimenarekin konbinatzen ditu merkatarien komunitatean oinarrituta, gizakiek eta makinek nola pentsatzen duten alderatzeko.
Gainera, zure inbertsio estilora egokitutako ezaugarri eta abantaila sorta konplexua eskaintzen du, eguneko merkatariei, swing merkatariei eta inbertitzaileei arreta jarriz. Tickeron-ek merkataritza-iradokizunak sortzen ditu ereduen aitorpenean oinarrituta, AI printzipioak erabiliz.
Lehenik eta behin, ereduen bilatzailea erabiltzen dute bilaketak egiteko burtsa analisi teknikoko ereduen liburutegi bateko prezio-eredu zehatzetara egokitzen diren akzioetarako.
Aurkitutako eredu bakoitzak, noski, atzera probatu den arrakastaren historia du, eta haien Trend Prediction Engine-k arrakasta hori hartzen du kontuan iragarpenak egiterakoan.
metastock
Eskaneatzeko, atzera probatzeko eta aurreikusteko gaitasun aurreratuak MetaStock plataforma independente eta neutralak adituz konbinatzen ditu.
Plataforma erabiliz, zure estrategia backtest dezakezu merkatu osoan eta tresna zehatz batean. Zure merkataritza-metodo sofistikatuak sortzeko eta probatzeko aukera ere eskaintzen du, baita aurrez egindako backtesting egoerak aukeratzeko ere.
Ez, ordea, gehiegi ilusioa!
Kontua da oinarrizko kodeketa ezagutza batzuk beharko dituzula backtest eredu konplexuak sortu nahi badituzu.
MetaStock-ek backtesten datuak modu errazean bistaratzen dituenez, merkatariek ere eskertzen dute. Programaren erosteko edo saltzeko merkataritza-seinale bakoitzean sakondu dezakezu.
Hori eginez gero, informazio gehiago ikertu dezakezu, hala nola merkataritzaren magnitudea, bere iraupena, irabaziak eta galerak, etab.
Iragarpen tresna dendari asko MetaStockera erakartzen dituen beste ezaugarri bat da. Estatistikak eta matematikak konbinatuz gero, probabilitate hodei argi bat sortzen da, zure stop-galera eta irabazien helburuak zehatzago zehazteko erabil dezakezuna.
Backtesting gaitasunarekin konbinatuta, datu erreaktibo eta proaktiboetatik etekina ateratzeko modu aproposa erakutsi dezakete.
MetaStock-en interfazea zuzena da, nahiz eta ez litzateke bidegabea izango retro-estetika sendoa duela deskribatzea. Besterik gabe, backtesting software askoz hobea dago erabilgarri erabiltzen duzun programaren itxurari buruz zurrun bazaude.
TradeStation
TradeStation nagusiki komisiorik gabeko merkataritza eskaintzen duen egungo merkataritza bitartekaritza enpresa gisa aitortzen da. Akzioak, ETFak, etorkizuneko akordioak, aukerak, kripto-monetak, elkarrekiko fondoak, eta gehiago denak trukatu daitezke.
Bestalde, bere maila goreneko TradeStation mahaigaineko plataformak eskaintzen dituen funtzio sofistikatuen kopurua maiz oharkabean pasatzen da.
TradeStation-en bidez zure negozio-estrategia guztiz automatizatu, hobetu eta automatiza dezakezu akzio eta etorkizuneko aktibo ugaritan. Gainera, plataformak hamarkadetako merkatuko datu historikoak ditu, eta ondo informatutako ereduak sortzeko aukera ematen du.
Zure merkataritza-estrategia denbora errealean garatzeko, probatzeko eta hobetzeko zure kapitala arriskuan jarri gabe, backtesting gaitasunen eta simulatutako merkataritza-gaitasunaren konbinazioa aurrebaldintza ezin hobea da.
Hori eginez gero, lasaitu eta behar adina denbora hartu dezakezu zure auto-segurtasuna areagotzeko eta zure ikuspegiaren eraginkortasuna hobetzeko mundu errealean ezarri aurretik.
Ninja Trader
NinjaTrader C# programazio-lengoaian eraikitako grafiko eta backtesting ezaugarri sofistikatuekin merkataritza-simulaziorako sistema bat da.
Plataforma, batez ere etorkizuneko merkataritzan zentratzen dena, metodo bikaina da zuzeneko merkatuetarako prest egoteko praktika-negoziazioa eta adituen merkatuko datuekin.
NinjaTrader merkatuan eskuragarri dauden backtesting software onenen artean dago funtzionalitateari dagokionez.
Plataformako erabiltzaileek jario historikoen aukeraketa zabala, grafiko eta analisi tresna sofistikatuak, ehunka adierazle eta hirugarrenen milaka gehigarri eta aplikazioetarako sarbidea dute, are pertsonalizazio handiagoa lortzeko.
Plataformaren sortzaileek mugarik gabeko laguntza, inbertitzeko orientaziorako etengabeko sarbidea eta ohiko prestakuntza web-mintegiak bermatu dituzte.
NinjaTrader-en merkataritza-estrategia arrakastatsua eraiki daiteke simulazio-merkataritza modu integratua erabiliz.
Gainera, errendimendu handiko motor batera atzitu dezakezu simulazio-elementuen eta backtest-ahalmenen konbinazioaren bidez, eta horri esker, entrenamendu-eremuko ahultasun guztiak doan konpondu ditzakezu.
Plataforma eskuragarri dagoen backtesting software aukera handienetakoa da eta etorkizuneko merkatari hasiberriek eta esperientziadunek erabiltzen dute. Ez zara hutsik egingo jarraitu nahi baduzu.
Eragozpena da NinjaTrader lizentzia erosi behar dela bitartekaritza-kontu batera konektatzeko.
MetaTrader 5
Mundu osoan gehien erabiltzen den Forex merkataritza-plataforma izateak MetaTrader 5-en backtesting-en funtzionaltasuna errespetatzeko erantzukizuna areagotzen du.
Seguru da ez zaituela huts egiten esatea, datatutako erabiltzailearen interfazea bezalako arazo txiki batzuk izan arren.
Zuzenean jarri aurretik, erabiltzaileek beren merkataritza-estrategiak atzera egin eta hobetu ditzakete Metatrader Trading Strategy Tester gaitasuna erabiliz. Gainera, MetaTrader 5 forex backtesting tresnak "Aholkulari adituak" edo merkataritza-robotak zabaltzea ahalbidetzen du.
Dibisen merkataritza-jardueretan parte hartzen duten pertsonentzat, MetaTrader 5 Strategy Tester-ek merkataritza-sistema automatizatuak probatzeko aukera ematen du. Ezaugarri honek arazo matematiko eta konputazional konplexuak konpontzeko gai da.
Hainbat proba modu daude datu historikoen iturriak, parametroen optimizazio ereduak eta beste tresna batzuk erabil daitezkeen.
Irteera dotore irudikatzen da grafikoak, diagramak eta 3D ereduak erabiliz, R eta Python bezalako datuak aztertzeko programek sortutakoen antzera.
Hori esanda, Forex backtesting tresna intuitibo bat bilatzen duten hasiberriek agian ez dute Meta Trader 5 estrategia probatzeko gaitasunak aukerarik praktikoena izango.
Baina hori kodetzen duzun ezagutzan oinarritzen da. Merkatari hasiberrientzat, plataformaren indar izugarria eta funtzio aurreratuen barietatea izugarriegia izan daiteke.
Hala ere, zalantzarik gabe, aukera onenetako bat da backtesting historiko sistema oso aurreratu baten bila bazabiltza. Alderik onena MT5-ek exekuzio algoritmiko eta automatizatua ahalbidetzen duela da, askatasun osoa emanez.
Bitartekari interaktiboak
Bitartekari interaktiboak Bere ospe bikainagatik eta prezio merkeengatik nabarmentzen da bitartekaritza-enpresa onenetako bat bezala.
Merkatuaren zati esanguratsu batek konpainiarekin konfiantza izan zuen deskontuen bitartekaritza, negozio eredua sartu zuen lehenetariko bat izan zelako.
Interactive Brokers kontuen jabeek inbertsio unibertso ia osorako sarbidea dute, akzioak, bonuak, ETFak, etorkizunak, aukerak, elkarrekiko fondoak eta FX merkataritza barne.
Plataformak merkatuko eragile guztien eskakizunei erantzuteko garatutako puntako 30 merkataritza-tresna baino gehiagoko bilduma osoa du.
Portfolio Builder tresna sofistikatuak Interactive Brokers-en oinarrizko backtest-mekanismoa barne hartzen du.
Merkatariei inbertsio-plan bat eraikitzeko eta oinarrizko informazioan oinarritutako arrakasta ebaluatzeko behar duten guztia eskaintzen die, ez teknikoen azterketa, bere izenak bezala
Gainera, goi mailako ikerketa eta oinarrizko datuak, erosketa-alderdiko hornitzaile nagusien sailkapenak barne, analistak, denbora errealeko datuak eta albisteen streaminga, akzioen txostenak eta abar, Interactive Brokers-en zorroa eraikitzeko eta backtesting tresnak laguntzeko erabiltzen dira.
Merkaturako sarbide zuzen integratuari esker, zuzeneko merkataritzak exekutatu ditzakezu klik gutxi batzuekin, backtest fasean estrategiaren errendimenduarekin pozik zauden bezain pronto.
Microsoft Excel
Excel-ek backtesting gaitasunak ere baditu. Merkataritza exekuzio automatizaturako ereduak sortzeko erabilitako lehen tresna merkatariak izan ziren.
Excel backtesting funtzioek VBA-ren ulermena behar dute. Esate baterako, Excel formula multzo batek funtzionatuko du hastapen mailako stock edo moneta backtest batzuk egin nahi badituzu.
Excel-ek backtestak egiteko milaka ikasgai dituenez, erabiltzeko erabakia hartzen baduzu, trebea izateko beharrezko tresna guztiak dituzu.
Gainera, Excel-en oinarritutako merkataritza-sistema bat ere sar dezakezu artekari batzuekin, Interactive Brokers adibidez. Prozesu sinplea burutzeko IB Excel APIa instalatu behar da.
Alde negatiboan, backtestetarako eta exekuzio automatizaturako bereziki eraikitako plataformak Excel baino indartsuagoak dira. Hau ez dela bere helburu nagusia kontuan hartuta, zentzuzkoa da. Oinarrizko gaitasunik ez baduzu, Excel baliteke zuretzako backtesting alternatiba onenen artean ez egotea eta, zalantzarik gabe, ez da aukerarik eraginkorrena.
Proiektuaren muga txikiengatik eta stock backtest software gisa konfiguratzeko eta exekutatzeko behar den denboragatik da hori. Hala ere, hau da aukeratzeko aukera merkataritza-analisi tradizionalarekin esperientzia bat nahi baduzu.
Quantshare
Sistema automatizatu sendoak sortzen dituzten analista kuantitatiboentzat gomendatzen da eta erabiltzaileek sortutako ideia ugarietarako sarbidea balioesten dute, baina kodetzen jakin behar duzu.
Izenak dioen bezala, QuantShare analista kuantitatiboei stock sistemak partekatzeko aukera ematen espezializatuta dago. Sistema-merkatu handi bat dute, material probagarri eta erabilgarri ugarirekin. Programazio gogoa baduzu, aukera kopuru infinitua praktikan jarri eta probatu dezakezu.
Point & Click sistemaren ezarpena ere eskaintzen dute. AI Optimizer-en Adimen Artifizialaren integrazioak zoragarriak dira, sistemari hainbat arau nahasten uzten baitiote hobekien elkarren osagarri diren zehazteko. Sare neuronalean oinarritutako iragarpen eredu sendoak ere badituzte.
Ondorioa
Backtesting ezinbestekoa da, zure ikuspegia doitzeko aukera ematen dizulako arriskuak kudeatzeko hainbat estrategia eta errentagarritasun agertokiekin esperimentatuz, orekaturik dagoen zein den ikusteko.
Gainera, zure merkataritza ereduaren akatsak zehazten laguntzen du. Modu honetan, prestakuntza-ingurunean arazoak konpondu eta estrategiaren eraginkortasuna probatu dezakezu dirurik inbertitu gabe.
Normalean, merkatariek eta analistek konfiantza garatzen dute backtested estrategia funtsean ona dela eta aukera bideragarria izan daitekeela emaitza positiboak lortzen baditu.
Aitzitik, backtestetan errendimendu txarra duten estrategiek sortzaileek berriro diseinatzea edo erabat abandonatzea eragingo dute.
Utzi erantzun bat