Teknologia modernoaren garapenarekin, ia enpresa guztiak kode logikoan oinarritzen dira merkataritza zein eraginkorra den zehazteko. Nahi diren emaitzak lortzeko, algoritmoek erabiltzailearen datuak, datu historikoak eta aurrez zehaztutako argibide multzo bat erabiltzen dituzte.
Esate baterako, elkarrekiko fondoen enpresek algoritmo bat erabiltzen dute zure hileroko banku-kontutik aurrez zehaztutako zenbatekoa SIP baterako hartzeko.
Hala ere, gordailuak eta burtsa-artekariak ez dira algoritmoak erabiltzen dituzten entitate bakarrak. Inbertitzaileek aktiboki erabiltzen dituzte algoritmoak giza akatsak murrizteko eta merkataritza irabazien aukerak areagotzeko.
Zer da Negoziazio Algoritmikoa?
Negoziazio algoritmikoan, aurrez zehaztutako arau multzo bati atxikitzen zaion programa informatiko batek egiten du akordioa. Teorian, akordioak irabaziak sor ditzake giza dendari baten gaitasunetatik kanpo dauden erritmo eta maiztasun batean.
Zehaztutako argibideak eredu matematiko batean, denboran, prezioetan, kantitatean edo beste faktore batzuetan egon daitezke. Dendariari irabaziak lortzeko aukerak eskaintzeaz gain, algo-trading-ek merkatuaren likidezia areagotzen du eta merkataritza antolatuagoa egiten du giza emozioen eragina gutxituz.
Indiako merkataritza algoritmikoaren hasiera
2008ko SEBI (Securities and Exchange Board of India) zirkular historikoak iragarri zuen Indiak bere merkatuak merkataritza algoritmikora zabal ditzakeela. Ondorioz, Direct Market Access (DMA) programa martxan jarri zen.
DMAren baimenari esker, artekariek beren teknologia txikizkako bezeroei eskaintzeko baimena eman zieten. Halako bezeroei transakzioak exekutatzeko baimena zuten algoritmoen bidezko softwarea erabiliz.
Hori dela eta, merkataritza algoritmikoa Indian egin zen lehen aldiz gizakien inplikaziorik gabe.
Negoziazio algoritmikoaren abantailak
Merkataritza algoritmikoak abantaila asko ditu, batez ere akordioak ahalik eta azkarren egiten direnean.
Algo merkataritzaren abantaila nagusietako batzuk honako hauek dira:
Giza emozioak kentzen ditu
Negoziazio algoritmikoaren abantaila nagusietako bat merkataritza-jardueratik giza emozioak kentzeko gaitasuna da. Hau da merkataritza-ekintzak jarraibide-multzo jakin batean zehazten eta aurreikusten direlako.
Merkataritza automatizatua ez bezala, giza merkataritza merkataritza-epai irrazionalak eragin ditzaketen emozioak jasaten ditu. Aitzitik, algo-trading merkataritza informatizatuetan edo automatikoetan oinarritzen da gehienetan gizakien inplikaziorik gabe.
Beraz, esate baterako, emozioak saihesteko, algo trading-ek etengabe aholkatzen die merkatariei aurre egin dezaketen baino arrisku gehiago ez hartzeko.
Zehaztasuna
Zehaztasuna eta zehaztasuna ezinbestekoak dira Algo Trading-en arrakasta lortzeko. Normalean, algo merkataritzan porrot egiteko potentzial handia egongo litzateke gizakiak parte hartuko balu.
Negoziazio algoritmikoak, ordea, ordenagailu bat erabiltzen du argibide multzo baten araberako salerosketak egiteko, eta horrek akatsak izateko arriskua murrizten du.
Hori dela eta, planifikazioa iradokitzen da transakzioen zehaztasuna sustatzeko eta sustatzeko merkataritza-aukera zehatzak egiteko.
Hainbat lanbide kudeatzen ditu
Algoritmo-transakzio batek merkatariei hainbat merkataritza exekutatzeko kanal bat irekitzen du, zehaztasuna eta abiadura mantenduz. Irabazi gehiago lortzeko aukera areagotzen du.
Transakzio-abiadura azkar handitu da garapen teknologiko eta berrikuntza hobeari esker.
Backtest egiteko gaitasuna
Merkatariek beren merkataritza-sistemaren osagaiak akatsak dituzten egiaztatu behar dute eta aldaketa azkarrak proposatu behar dituzte gehiegizko galerak saihesteko. Algo merkataritzarekin, merkatariek egin dezakete backtest beren lanbideak datu historikoak erabiliz eta azken datuekin alderatu.
Metodo hau aholkatzen da transakzioen emaitzek berdin jarraituko duten zehazteko.
Maiztasun handiko merkataritza
Maiztasun Handiko Negoziazioa (HFT) merkataritza algoritmikorako ikuspegi paregabea da, ordenagailu oso eraginkor eta indartsuak erabiltzen dituena, Maiztasun Handiaren arabera, aurrez zehaztutako arauekin salerosketak egiteko.
Gainera, algoritmo sofistikatuak hartzeak transakzio horien prozesamendu oso azkarra ahalbidetzen du. Negoziazio fakturazioa normalean handiagoa da maiztasun handiko merkataritza-sistemaren erabiltzaileentzat beste sistementzat baino. Gainera, merkataritza algoritmikoak merkataritza-ratio handiak ditu fakturazio handiez gain.
Merkatuaren bolumena handitu
Merkatariek orain merkataritza-plataformak dibertsifikatzeko aukera paregabea dute merkataritza algoritmikoari esker. Negoziatzen duten pertsona eta enpresek modu eraginkorrean eta azkar trukatu ditzakete akzio bolumen izugarriak.
Horrek esan nahi du merkatuko parte-hartzaileek merkatariei akzio kopuru handi bat erosteko, berehala saltzeko eta fakturazio handiari etekina atera diezaiekeela.
Negoziazio algoritmikoa legezkoa al da?
Bai, merkataritza algoritmikoa legezkoa da!
Edozein lege edo araudiek ez dute merkataritza-algoritmoen erabilera mugatzen.
SEBIk arau-esparrua sortu zuen merkataritza algoritmikoaren segurtasuna bermatzeko, ohiko inbertitzaileen interesak babesteko eta merkatuaren balizko manipulazio oro geldiarazteko.
Inbertitzaile batzuek esan dezakete merkataritza mota honek merkatuei kalte egiten dien merkataritza ingurune bidegabea bultzatzen duela.
Hala ere, ez da inolaz ere legez kanpokoa!
Zein programazio-lengoaia erabiltzen du Algorithmic Trader-ek?
C++ merkatari algoritmikoen artean programazio lengoaia ezaguna da, datu kopuru handiak prozesatzeko oso eraginkorra delako.
Lengoaia kudeagarriagoa, Python adibidez, programazioan hasi nahi duten finantza-profesionalentzat aukera hobea izan daiteke C edo C++ baino, biak sofistikatuagoak eta zailagoak.
Nola ikasi merkataritza algoritmikoa?
Negoziazio algoritmikorako lineako material didaktiko oro ulertzea zaila izan daiteke. Inork ezin dizu Algo merkataritzan arrakasta izatea eragotzi zure ikasketa prozesura behar bezala hurbiltzen bazara.
Hona hemen asmo handiko dendari algoritmikoek egin beharko lituzkeen urratsak:
Analisi kuantitatiboa
Analisi kuantitatiboan (quants), patroiak aurkitzen dira, eta haietara sartzeko ereduak sortzen dira. Ereduak, beraz, baloreen prezioen aurreikuspenei aplikatzen zaizkie.
Finantza Merkatuaren ulermena
Giza adimena behaketaren bidez ikasteko modu naturalean kabletuta dagoenez, arrazoizkoa da grafikoa aztertzen denbora emateak finantza-merkatuaren ulermena hobetuko duela.
Beraz, algoritmo bat sortu nahi baduzu, informazio hori izan behar duzu.
Programazio gaitasunak
Hurrengo urratsa merkataritza algoritmikoaren eremu konplexuagora igarotzea da, oinarriak menderatu ondoren. Programazio trebetasunak menperatzea da, inoiz programarik muntatu ez baduzu.
Imajina dezakezun bezain gogorra ez den arren, pertsona gehienek merkataritza algoritmikoko ikaskuntzaren osagai hau da erronkarik handiena. Hala ere, baliteke programatzaile bat behar izatea zure merkataritza plana ezartzeko, exekutatu nahi duzun teknika edozein dela ere.
Quant garatzaile batek C++, Java eta Python-en ezagutza sendoa izan behar du, eta programazioa ikasteko modurik onena egitea da.
Algoritmoen merkataritzaren baldintza teknikoak?
Negoziazio algoritmikoan azken urratsa Algoritmoa praktikan jartzea da ordenagailuko programa bat erabiliz backtest egin ondoren.
Hala ere, zati zaila merkataritza-kontu batera sartu eta aginduak onartu ditzakeen programa informatiko batean integratzea da.
Negoziazio algoritmikorako aurrebaldintzak hauek dira:
- Garatzaile bat kontratatu dezakezu edo prest egindako merkataritza-sistema bat erabil dezakezu merkataritza-estrategia garatzeko ordenagailu-programazio-trebetasunak ikasteko.
- Eskaerak egiteko merkataritza-plataformetarako sarbidea eta sareko gaitasunetara.
- Algoritmoan inplementatutako arauen konplexutasunaren arabera, backtestak egiteko datu historikoak daude eskuragarri.
Nola hasi merkataritza algoritmikoa Indian?
Indiako algoritmoetan oinarritutako merkataritza hasi nahi baduzu kontuan hartu beharreko pauso batzuk daude:
Finantza Ezagutza
Negoziazio algoritmikoa egiteko finantza-merkatuaren ezagutza eduki behar duzu. Horregatik, ezagutzan oinarritutako abantailaren bat eduki edo eraiki behar duzu edozein merkatutako lehia gainditzeko.
Kodetzea
Python edo R bezalako kode irekiko programa bat ulertzea lagungarria da maila honetarako.
Bi hizkuntza hauetan eskuragarri dauden doako liburutegietara sar zaitezke neurririk handienarekin eta zure plana adierazpen logiko batzuetara itzul dezakezu.
Broker eta plataforma egokia hautatzea
Ezinbestekoa da azterketa sakon bat egitea hasi baino lehen, zure ahalegin guztiek finantza-zentzua izan behar baitute.
Azken finean, gastu orokorrak kontuan hartzen dira!
Gainera, ziurtatu zure ikuspegia modu eraginkorrean ezartzeko behar duzuna bakarrik ordaintzen duzula. Mantendu merkataritza-kostuak baxuak eta eragiketak arin mantendu, beste era batera esanda.
Airean joatea eta arriskuen kudeaketa
Zure algoritmoarekin pozik zaudenean, utzi benetako merkatuetan funtzionatzen. Erabili stop-galera, murrizketak eta Var / Esperotako defizitaren jarraipena arriskuak eraginkortasunez kudeatzeko.
Kontuz ibili ekonomia edo industria handiagoko egitura-aldaketak edo erregimen-aldaketak; kasu horietan, baliteke zure plana egokitu edo erabat utzi behar izatea.
Hala ere, kontuan izan metodo bakoitzak bizitza mugatua eta mugak dituela!
Jarrai ezazu trebetasun aurreratuak garatzen eta zure ezagutzak eguneratzen
Inbertsiorik onena, esaten den bezala, norberaren baitan dago. Bilatu datu eta ulermen horiekin jarduteko behar dituzun gaitasun teknikoak eta ezagutzak hobetu eta freskatu.
Negoziazio algoritmikorako estrategiak
Edozein algoritmiko merkataritza-estrategia irabaziak handitu edo aurkitutako kostuak gutxitu ditzakeen aukera errentagarri bat izan behar du.
Hauek dira merkataritza automatizatuan erabiltzen diren ohiko merkataritza-metodoak:
Joera Jarraitzeko Estrategiak
Negoziazio algoritmikoko teknikarik ezagunenak prezio-mailaren aldaketetan, batez besteko joera mugikorretan, kanalen matxurak eta beste adierazle tekniko garrantzitsu batzuetan oinarritzen dira.
Teknika hauek ez dutenez inolako hipotesirik edo prezioen aurreikuspenik egin beharrik, merkataritza algoritmikoa erabiliz gauzatzeko errazenak eta azkarrenak dira.
Analisi iragarlearen konplexutasunean sakondu gabe, negozioak eredu onen maiztasunean oinarritzen dira, algoritmoen bidez aplikatzeko errazak direnak.
Arbitraje aukerak
Prezio-diferentzia arriskurik gabeko irabazi edo arbitraje gisa erabil daiteke, merkatu batean kotizazio bikoitzeko akzio bat prezio baxuagoan erosiz eta aldi berean beste batean prezio altuago batean askatuz.
Akzioen eta etorkizuneko produktuen artean prezio desberdintasunak daudenez, prozedura bera errepika daiteke. Aukera errentagarriak prezio-hutsune horiek aurkitzeko eta aginduak eraginkortasunez exekutatzeko algoritmo bat ezarriz lortzen dira.
Indize Funtsaren Berreoreka
Indize-funtsek orekatzeko denborak ezarri dituzte beren partaidetzak erreferentziazko indize partikularretara egokitzeko.
Horrek merkataritza-aukera errentagarriak sortzen ditu merkatari algoritmikoentzat, aurreikusitako transakzioetatik etekina ateratzen dutenak, akzio kopuruaren arabera. indizearen funtsa, eman 20 eta 80 oinarrizko puntu arteko etekinak indizearen funtsen berreoreka baino lehen.
Inplementazio azkarra eta preziorik onenak lortzeko, merkataritza-algoritmo algoritmoak erabiltzen hasi dira.
Batez besteko Berrikuspen Estrategia
Batez besteko itzuleraren metodoaren ideia da aktibo baten balio altuak eta baxuak aldizka beren batez besteko baliora (batez besteko balioa) itzultzen diren fenomeno ziklikoak direla.
Negoziazioa automatizatu daiteke aktibo baten prezioa prezio-tarte zehatz batetik sartzen denean edo irteten denean, tarte horretan oinarritutako algoritmo bat identifikatu, definitu eta erabiliz.
Bolumenaren batez besteko prezioen estrategia
Bolumen-haztatutako batez besteko prezioen teknikak eskaera handiak zati txikiagoetan banatzen ditu, dinamikoki erabakitako zatietan, merkatura kaleratzen diren aurreko bolumen-profilak erabiliz, akzio espezifikoak diren.
Agindua bolumen ponderatutako batez besteko prezioaren (VWAP) gertu exekutatu behar da.
Denbora ponderatutako batez besteko prezioen estrategia
Denbora-haztatutako batez besteko prezioen teknikak transakzio handi bat banatzen du, aldizka, hasierako eta amaierako orduaren arteko denbora tarteak erabiliz. Modu dinamikoan erabakitako transakzioaren zati txikiagoak merkaturatzen ditu.
Helburua merkatuaren eragina gutxitzea da, eskaera hasierako eta amaierako orduen arteko batez besteko prezioan edo inguruan gauzatuz.
Bolumenaren estrategiaren ehunekoa
Algoritmo honek agindu partzialak entregatzen jarraitzen du zehaztutako partaidetza-ratioaren eta trukeetan negoziatutako bolumenaren arabera, merkataritza-agindua bete arte.
Akzioen prezioak erabiltzaileek definitutako mailak gainditzen dituztenean, dagokion "urratsen estrategiak" parte-hartze maila hau igo edo jaisten du, eta horrela eskaerak erabiltzaileak zehaztutako merkatu-bolumenen proportzioan bidaltzen ditu.
Ezarpen-gabeziaren estrategia
Denbora errealeko merkatuan negoziatuz, inplementazio-gabeziaren ikuspegiak agindu baten exekuzio-kostuak murriztea bilatzen du, berandu osatzearen aukera-kostua ere aprobetxatuz.
Akzioen prezioa positiboki igotzen denean, estrategiak nahi den partaidetza-tasa hobetuko du; alderantziz, akzioen prezioa negatiboki mugitzen denean, jaitsi egingo da.
Indiako merkataritza algoritmikoari buruzko araudia
Urtero, SEBIk merkatariek eta bitartekariek bete behar dituzten arauak garatzen ditu merkataritza-industria segurua eta arriskua kontrolatuta mantentzeko.
Negoziazio algoritmikoarekin, arriskuen kudeaketa ezinbestekoa da.
Hori dela eta, merkatuek enpresa batek azterketa zorrotz batzuk egin behar ditu, algo merkataritza erabiliz negoziatu nahi badu, merkatuek edozein algoritmo baimendu aurretik.
Proba hauek segundoko jarriko liratekeen agindu kopurua, jar litekeen eskaera-balio handiena eta merkataritza-egun jakin batean trukatu litekeen kopuru handiena hartzen dute kontuan.
Ondorioa
Negoziazio algoritmikoak zure errentagarritasuna hobetzeko aukera ematen dizu negoziatzen duzunean burtsa. Hala ere, Sistemaren hutsegite, Interneteko konexioaren etena eta argibide algoritmiko okerrak dira teknologia honekin lotutako arriskuetako batzuk.
Hori dela eta, esperientzia izan behar duzu burtsan erabiltzen teknikoen azterketa Tresnak merkataritza algoritmikoa hasi aurretik.
Gainera, dendari profesionala izateak pazientzia, merkatu-ikerketa, kodeketa algoritmoak, zure estrategia atzera probatzea eta erresilientzia asko eskatzen ditu.
Utzi erantzun bat