Nykyaikaisen teknologian kehittyessä käytännössä jokainen yritys luottaa nyt loogiseen koodiin kaupankäynnin tehokkuuden määrittämiseksi. Haluttujen tulosten saavuttamiseksi algoritmit käyttävät käyttäjätietoja, historiallisia tietoja ja ennalta määrättyjä ohjeita.
Esimerkiksi sijoitusrahastoyritykset käyttävät algoritmia ottamaan ennalta määrätyn summan kuukausittaiselta pankkitililtäsi SIP:tä varten.
Talletusyhteisöt ja pörssivälittäjät eivät kuitenkaan ole ainoita algoritmeja käyttäviä tahoja. Sijoittajat käyttävät aktiivisesti algoritmeja vähentääkseen inhimillisiä virheitä ja lisätäkseen kaupankäynnin voittomahdollisuuksia.
Mikä on algoritmikauppa?
Algoritmisessa kaupankäynnissä kaupan tekee tietokoneohjelma, joka noudattaa ennalta määrättyjä sääntöjä. Teoreettisesti kauppa voi tuottaa voittoa sellaisella tahdilla ja taajuudella, jotka ylittävät ihmiskauppiaan kyvyt.
Määritetyt ohjeet voivat perustua matemaattiseen malliin, aikaan, hinnoitteluun, määrään tai muihin tekijöihin. Sen lisäksi, että algo-kauppa tarjoaa elinkeinonharjoittajalle voittomahdollisuuksia, se lisää markkinoiden likviditeettiä ja tekee kaupankäynnistä organisoidumpaa minimoimalla ihmisten tunteiden vaikutuksen.
Algoritmisen kaupankäynnin alku Intiassa
Historiallinen SEBI (Securities and Exchange Board of India) kiertokirje vuodelta 2008 ilmoitti, että Intia voisi nyt laajentaa markkinapaikkansa Algorithmic Tradingiin. Tämän seurauksena Direct Market Access (DMA) -ohjelma käynnistettiin.
DMA:n luvan ansiosta välittäjät saivat tarjota teknologiaansa muille kuin vähittäisasiakkaille. Tällaisten asiakkaiden sallittiin suorittaa tapahtumia algoritmipohjaisilla ohjelmistoilla.
Siksi Algorithmic Trading toteutettiin Intiassa ensimmäistä kertaa ilman ihmisten osallistumista.
Algoritmisen kaupankäynnin edut
Algoritmisella kaupankäynnillä on paljon etuja, varsinkin kun kaupat tehdään niin nopeasti kuin mahdollista.
Jotkut algokaupan tärkeimmistä eduista ovat seuraavat:
Poistaa inhimilliset tunteet
Yksi algoritmisen kaupankäynnin tärkeimmistä eduista on sen kyky poistaa ihmisten tunteet kaupankäynnistä. Tämä johtuu siitä, että kaupankäyntitoimenpiteet hahmotellaan ja ennustetaan tiettyjen ohjeiden mukaisesti.
Toisin kuin automatisoitu kaupankäynti, ihmisten kaupankäynti on herkkä tunteille, jotka voivat johtaa irrationaalisiin kaupankäyntiarvioihin. Sitä vastoin algokauppa perustuu enimmäkseen tietokoneistettuihin tai automaattisiin kauppoihin ilman ihmisten osallistumista.
Joten esimerkiksi tunteiden estämiseksi algo-kaupankäynti neuvoo jatkuvasti kauppiaita olemaan ottamatta enemmän riskejä kuin he pystyvät käsittelemään.
tarkkuus
Tarkkuus ja tarkkuus ovat välttämättömiä Algo Tradingin menestyksen saavuttamiseksi. Normaalisti algokaupassa olisi paljon epäonnistumisen mahdollisuuksia, jos ihmiset osallistuisivat siihen.
Algoritminen kaupankäynti kuitenkin käyttää tietokonetta kauppojen suorittamiseen ohjeiden mukaan, mikä pienentää virheiden riskiä.
Siksi suunnittelua suositellaan tekemään tarkkoja kaupankäyntivalintoja, jotka tehostavat ja edistävät transaktioiden tarkkuutta.
Käsittelee useita kauppoja
Algoritminen tapahtuma avaa kauppiaille kanavan useiden kauppojen suorittamiseen säilyttäen samalla tarkkuuden ja nopeuden. Se lisää entisestään mahdollisuuksia ansaita enemmän.
Tapahtuman nopeus on noussut nopeasti paremman teknologisen kehityksen ja innovaatioiden ansiosta.
Kyky testata takaisin
Elinkeinonharjoittajien on varmistettava, mitkä heidän kaupankäyntijärjestelmänsä osat ovat virheellisiä, ja ehdotettava nopeita muutoksia liiallisten tappioiden estämiseksi. Algokaupan avulla kauppiaat voivat testata kauppaansa käyttämällä historiallisia tietoja ja vertaamalla niitä uusimpiin tietoihin.
Tätä menetelmää suositellaan sen määrittämiseksi, säilyvätkö tapahtuman tulokset ennallaan.
Korkean taajuuden kauppa
High-Frequency Trading (HFT) on ainutlaatuinen lähestymistapa algoritmiseen kaupankäyntiin, joka käyttää erittäin tehokkaita ja tehokkaita tietokoneita suorittamaan kauppoja korkean taajuuden mukaisesti ennalta määrätyillä säännöillä.
Lisäksi kehittyneiden algoritmien käyttöönotto mahdollistaa näiden tapahtumien erittäin nopean käsittelyn. Kaupankäynnin liikevaihto on tyypillisesti korkeampi korkean taajuuden kaupankäyntijärjestelmän käyttäjillä kuin muilla järjestelmillä. Lisäksi algoritmisella kaupankäynnillä on suuren liikevaihdon lisäksi korkeat kauppasuhteet.
Lisääntynyt markkinavolyymi
Kauppiailla on nyt poikkeuksellinen mahdollisuus monipuolistaa kaupankäyntialustojaan algoritmisen kaupankäynnin ansiosta. Kauppaa käyvät yksityishenkilöt ja yritykset voivat vaihtaa tehokkaasti ja nopeasti valtavia osakemääriä.
Tämä tarkoittaa, että markkinaosapuolet voivat sallia kauppiaiden ostaa suuren määrän osakkeita, myydä ne hyvin välittömästi ja hyötyä suuresta liikevaihdosta.
Onko algoritminen kaupankäynti laillista?
Kyllä, Algorithmic Trading on laillista!
Mikään lait tai määräykset eivät rajoita kaupankäyntialgoritmien käyttöä.
SEBI loi sääntelykehyksen varmistaakseen algoritmisen kaupankäynnin turvallisuuden, turvatakseen tavallisten sijoittajien edut ja estääkseen mahdollisen markkinoiden manipuloinnin.
Jotkut sijoittajat voivat väittää, että tällainen kaupankäynti edistää epäoikeudenmukaista kaupankäyntiympäristöä, joka vahingoittaa markkinoita.
Se ei kuitenkaan ole laitonta millään tavalla!
Mitä ohjelmointikieltä Algorithmic Trader käyttää?
C++ on suosittu ohjelmointikieli algoritmikauppiaiden keskuudessa, koska se on erittäin tehokas suurten tietomäärien käsittelyssä.
Hallittavampi kieli, kuten Python, saattaa olla parempi valinta talousalan ammattilaisille, jotka haluavat aloittaa ohjelmoinnin kuin C tai C++, jotka ovat sekä kehittyneempiä että haastavampia.
Kuinka oppia algoritmista kaupankäyntiä?
Kaikki algoritmisen kaupankäynnin online-ohjemateriaalit voivat olla haastavia ymmärtää. Kukaan ei voi estää sinua menestymästä Algo-kaupassa, jos lähestyt oppimisprosessiasi oikein.
Tässä ovat vaiheet, joita jokaisen kunnianhimoisen algoritmisen elinkeinonharjoittajan tulee työskennellä:
Kvantitatiivinen analyysi
Kvantitatiivisessa analyysissä (kvantit) löydetään malleja ja luodaan malleja niiden käyttämiseksi. Siksi malleja sovelletaan arvopapereiden hinnanmuutosten ennustamiseen.
Rahoitusmarkkinoiden ymmärtäminen
Koska ihmismieli on luonnostaan kytketty oppimaan havainnoinnin kautta, on selvää, että kaavion tutkimiseen käytetty aika parantaa ymmärrystä rahoitusmarkkinoista.
Joten jos haluat luoda algoritmin, sinulla on oltava nämä tiedot.
Ohjelmointitaidot
Seuraava askel on siirtyminen monimutkaisemmalle algoritmisen kaupankäynnin alueelle perusasioiden hallitsemisen jälkeen. Se on ohjelmointitaitojen hallitseminen, jos et ole koskaan koonnut ohjelmaa.
Vaikka se ei olekaan niin vaikeaa kuin voisi kuvitella, useimmat ihmiset pitävät tätä algoritmisen kaupankäynnin oppimisen komponenttia haastavimpana. Silti saatat tarvita ohjelmoijaa kaupankäyntisuunnitelmasi toteuttamiseen riippumatta siitä, mitä tekniikkaa aiot suorittaa.
Kvanttikehittäjällä tulee olla vankka C++-, Java- ja Python-tuntemus, ja paras tapa oppia ohjelmointia on tekemällä.
Algoritmikaupan tekniset vaatimukset?
Algoritmisen kaupankäynnin viimeinen vaihe on toteuttaa algoritmi tietokoneohjelmalla jälkitestauksen jälkeen.
Vaikea osa on kuitenkin määrätietoisen lähestymistavan integrointi tietokoneohjelmaan, joka voi päästä kaupankäyntitilille ja hyväksyä toimeksiantoja.
Algoritmisen kaupankäynnin edellytykset ovat seuraavat:
- Voit palkata kehittäjän tai käyttää valmista kaupankäyntijärjestelmää oppiaksesi välttämättömät tietokoneohjelmointitaidot kaupankäyntistrategian kehittämiseksi.
- Pääsy kaupankäyntialustoille ja verkostoituminen tilausten tekemiseen.
- Algoritmissa toteutettujen sääntöjen monimutkaisuuden mukaan käytettävissä on historiatietoja jälkitestausta varten.
Kuinka aloittaa algoritminen kauppa Intiassa?
On olemassa muutamia vaiheita, jotka sinun on otettava huomioon, jos haluat aloittaa algoritmipohjaisen kaupankäynnin Intiassa:
Taloudellinen tietämys
Sinulla on oltava rahoitusmarkkinoiden tuntemus voidaksesi harjoittaa algoritmista kaupankäyntiä. Siksi sinun on omistettava tai rakennettava tietoon perustuva etu, jotta voit menestyä kilpailijaa paremmin kaikilla markkinoilla.
Koodaus
Pythonin tai R:n kaltaisten avoimen lähdekoodin ohjelmien ymmärtäminen on hyödyllistä tällä tasolla.
Voit käyttää ilmaisia kirjastoja, jotka ovat käytettävissä molemmilla näillä kielillä täydessä laajuudessa, ja kääntää suunnitelmasi sarjaksi loogisia lausuntoja.
Oikean välittäjän ja alustan valitseminen
On erittäin tärkeää suorittaa perusteellinen tutkimus ennen kuin aloitat, koska kaikkien ponnistelujesi pitäisi olla taloudellisesti järkevää.
Loppujen lopuksi yleiskulut huomioidaan!
Varmista lisäksi, että maksat vain siitä, mitä tarvitset lähestymistapasi tehokkaaseen toteuttamiseen. Pidä kaupan kustannukset alhaisina ja toiminta ketteränä, toisin sanoen.
On Air ja riskienhallinta
Kun olet tyytyväinen algoritmiisi, anna sen toimia oikeilla markkinapaikoilla. Hyödynnä pysäytystappioita, rajoituksia ja Var/Odotetun alijäämän seurantaa riskien hallitsemiseksi tehokkaasti.
Pidä silmällä rakenteellisia muutoksia tai järjestelmän muutoksia suuremmassa taloudessa tai teollisuudessa; tällaisissa tapauksissa suunnitelmaasi on ehkä muutettava tai se on hylättävä kokonaan.
Muista kuitenkin, että jokaisella menetelmällä on rajallinen käyttöikä ja rajoitukset!
Jatka edistyneiden taitojen kehittämistä ja tietosi päivittämistä
Paras sijoitus, kuten sanotaan, on itseensä. Pyri parantamaan ja päivittämään teknisiä kykyjäsi ja tietojasi, joita tarvitaan näiden tietojen ja ymmärryksen käyttämiseen.
Algoritmisen kaupankäynnin strategiat
Mikä tahansa algoritmi kaupankäynnin strategiaa tarvitsee kannattavan mahdollisuuden, joka voi lisätä tuloja tai vähentää löydettyjä kustannuksia.
Seuraavat ovat tyypillisiä automatisoidussa kaupankäynnissä käytettyjä kaupankäyntimenetelmiä:
Trendi seuraavien strategioiden mukaisesti
Suosituimmat algoritmiset kaupankäyntitekniikat perustuvat hintatason muutoksiin, liukuvan keskiarvon trendeihin, kanavien erittelyihin ja muihin asiaankuuluviin teknisiin indikaattoreihin.
Koska näiden tekniikoiden ei tarvitse tehdä oletuksia tai hintaennusteita, ne ovat helpoimpia ja nopeimpia suorittaa algoritmisella kaupankäynnillä.
Syventymättä ennakoivan analyysin monimutkaisuuteen, kaupat aloitetaan hyvien kuvioiden tiheyden perusteella, joita on helppo soveltaa algoritmien avulla.
Välimiesmahdollisuudet
Hintaeroa voidaan käyttää riskittömänä voittona tai arbitraasina ostamalla kaksoislistattu osaketta halvemmalla yhdellä markkinalla ja samalla vapauttamalla se korkeammalla hinnalla toisilla.
Koska osakkeiden ja futuurituotteiden välillä on hintaeroja, sama menettely voidaan toistaa. Kannattavat mahdollisuudet ovat mahdollisia toteuttamalla algoritmi näiden hinta-aukkojen löytämiseksi ja toimeksiantojen tehokkaaksi toteuttamiseksi.
Indeksirahaston tasapainottaminen
Indeksirahastot ovat asettaneet ajat tasapainottaakseen omistuksensa tiettyjen vertailuindeksiensä mukaisiksi.
Tämä luo tuottoisia kaupankäyntimahdollisuuksia algoritmisille kauppiaille, jotka hyötyvät odotetuista kaupoista, jotka perustuvat osakkeiden lukumäärään indeksirahasto, antavat 20–80 peruspisteen tuottoa juuri ennen indeksirahastojen tasapainottamista.
Nopean toteutuksen ja parhaiden hintojen vuoksi tällaiset kaupat ovat alkaneet käyttää algoritmisia kaupankäyntialgoritmeja.
Keskimääräinen tarkistusstrategia
Keskiarvon palautusmenetelmän ideana on, että omaisuuserän korkeat ja matalat arvot ovat syklisiä ilmiöitä, jotka palaavat säännöllisesti keskiarvoonsa (keskiarvoon).
Kaupankäynti voidaan automatisoida, kun omaisuuserän hinta tulee tai poistuu tietystä hintaluokasta, tunnistamalla, määrittelemällä ja käyttämällä tähän vaihteluväliin perustuvaa algoritmia.
Volyymipainotettu keskihintastrategia
Volyymipainotettu keskihintatekniikka jakaa suuret tilaukset pienempiin, dynaamisesti päätettyihin osiin, jotka luovutetaan markkinoille käyttämällä aikaisempia osakekohtaisia volyymiprofiileja.
Toimeksianto tulee toteuttaa lähellä volyymilla painotettua keskihintaa (VWAP).
Aikapainotettu keskihintastrategia
Aikapainotettu keskihintatekniikka jakaa suuren tapahtuman käyttämällä säännöllisiä aikavälejä aloitus- ja lopetusajan välillä. Se vapauttaa pienempiä, dynaamisesti päätettyjä osia kaupasta markkinoille.
Tavoitteena on minimoida markkinavaikutus toteuttamalla toimeksianto keskimääräisellä hinnalla tai sen ympärillä aloitus- ja päättymisajankohdan välillä.
Volyymistrategian prosenttiosuus
Tämä algoritmi toimittaa osittaisia tilauksia määritetyn osallistumissuhteen ja pörsseissä tapahtuneen määrän mukaan, kunnes kauppatoimeksianto on täytetty.
Kun osakkeen hinta ylittää käyttäjän määrittämät tasot, vastaava "askelstrategia" nostaa tai laskee tätä osallistumistasoa ja lähettää siten toimeksiantoja käyttäjän määrittelemässä suhteessa markkinoiden volyymeihin.
Toteutusvajestrategia
Reaaliaikaisilla markkinoilla käymällä kauppaa toteutusvaje-lähestymistapa pyrkii vähentämään toimeksiannon toteutuskustannuksia samalla kun hyödynnetään myöhästyneen valmistumisen vaihtoehtokustannuksia.
Kun osakkeen hinta nousee positiivisesti, strategia parantaa haluttua osallistumisastetta; päinvastoin, kun osakekurssi liikkuu negatiivisesti, se laskee.
Säännöt algoritmisesta kaupankäynnistä Intiassa
SEBI kehittää vuosittain sääntöjä, joita kauppiaiden ja välittäjien on noudatettava säilyttääkseen kaupankäynnin turvallisena ja riskihallina.
Algoritmisessa kaupankäynnissä riskienhallinta on välttämätöntä.
Tämän vuoksi markkinat tarvitsevat yrityksen käyvän läpi useita vaativia tutkimuksia, jos se haluaa käydä kauppaa algo-kaupankäynnillä, ennen kuin markkinat voivat valtuuttaa algoritmeja.
Näissä testeissä otetaan huomioon sekunnissa annettavien toimeksiantojen määrä, suurin tilausarvo, joka voidaan tehdä, ja suurin määrä, joka voidaan vaihtaa tiettynä kaupankäyntipäivänä.
Yhteenveto
Algoritminen kaupankäynnin avulla voit parantaa kannattavuuttasi, kun käyt kauppaa pörssi. Järjestelmähäiriöt, Internet-yhteyden häiriöt ja virheelliset algoritmiohjeet ovat kuitenkin joitakin tähän tekniikkaan liittyviä riskejä.
Siksi sinulla pitäisi olla kokemusta kaupankäynnistä osakemarkkinoilla käyttämällä tekninen analyysi työkaluja ennen kuin aloitat algoritmisen kaupankäynnin.
Lisäksi ammattimaisena elinkeinonharjoittajana oleminen vaatii paljon kärsivällisyyttä, markkinatutkimusta, koodausalgoritmeja, strategiasi jälkitestausta ja joustavuutta.
Jätä vastaus