Co desenvolvemento da tecnoloxía moderna, practicamente todas as empresas confían agora no código lóxico para determinar a eficacia do comercio. Para lograr os resultados desexados, os algoritmos empregan datos do usuario, datos históricos e un conxunto predeterminado de instrucións.
Por exemplo, as empresas de fondos mutuos empregan un algoritmo para tomar a cantidade predeterminada da súa conta bancaria mensual para un SIP.
Non obstante, os depositarios e os corredores de bolsa non son as únicas entidades que usan algoritmos. Os investimentos empregan activamente algoritmos para diminuír os erros humanos e aumentar as posibilidades de ganancias comerciais.
Que é o comercio algorítmico?
No comercio algorítmico, un negocio é colocado por un programa informático que se adhire a un conxunto predeterminado de regras. Teoricamente, o acordo pode producir beneficios a un ritmo e frecuencia que superan as capacidades dun comerciante humano.
As instrucións especificadas poden basearse nun modelo matemático, o tempo, o prezo, a cantidade ou outros factores. Ademais de proporcionar ao comerciante perspectivas de lucro, o comercio de algo aumenta a liquidez do mercado e fai que o comercio sexa máis organizado minimizando a influencia das emocións humanas.
Inicio do comercio algorítmico na India
A histórica circular da SEBI (Securities and Exchange Board of India) de 2008 anunciou que a India podería agora ampliar os seus mercados para o comercio algorítmico. Como resultado, iniciouse o programa de acceso directo ao mercado (DMA).
Grazas ao permiso de DMA, os corredores podían ofrecer a súa tecnoloxía a clientes non minoristas. Estes clientes tiñan permiso para executar transaccións usando software alimentado por algoritmos.
Polo tanto, o comercio algorítmico realizouse na India por primeira vez sen a participación humana.
Vantaxes do comercio algorítmico
O comercio algorítmico ten moitas vantaxes, especialmente cando as ofertas se realizan o máis rápido posible.
Algunhas das principais vantaxes do trading algo inclúen as seguintes:
Elimina as emocións humanas
Un dos principais beneficios do comercio algorítmico é a súa capacidade para eliminar as emocións humanas da actividade comercial. Isto débese a que as accións comerciais descríbense e predínse nun conxunto particular de directrices.
A diferenza do comercio automatizado, o comercio humano é susceptible a emocións que poden producir xuízos comerciais irracionais. Pola contra, o comercio de algo baséase principalmente en comercios automatizados ou automáticos sen a participación de humanos.
Así, por exemplo, para previr emocións, algo de negociación aconsella continuamente aos comerciantes que non asuman máis riscos do que poden xestionar.
Precisión
A precisión e a exactitude son esenciais para acadar o éxito en Algo Trading. Normalmente, habería moito potencial de falla no comercio de algo se participasen humanos.
O comercio algorítmico, con todo, utiliza un ordenador para realizar operacións segundo un conxunto de instrucións, o que reduce o risco de erros.
Polo tanto, suxírese a planificación para facer eleccións comerciais precisas que impulsen e promovan a precisión das transaccións.
Manexa varios comercios
Unha transacción algorítmica abre unha canle para que os comerciantes realicen varias operacións mantendo a precisión e a velocidade. Incrementa aínda máis a posibilidade de obter máis ganancias.
A velocidade das transaccións aumentou rapidamente grazas ao mellor desenvolvemento e innovación tecnolóxica.
Capacidade para probar atrás
Os comerciantes deben comprobar cales son os compoñentes do seu sistema de negociación e propoñer modificacións rápidas para evitar perdas excesivas. Co comercio algo, os comerciantes poden probar os seus oficios utilizando datos históricos e comparalos cos datos máis recentes.
Recoméndase este método para determinar se os resultados das transaccións seguirán sendo os mesmos.
Comercio de alta frecuencia
O comercio de alta frecuencia (HFT) é un enfoque único para o comercio algorítmico que utiliza ordenadores altamente efectivos e potentes para realizar operacións de acordo coa alta frecuencia con regras predeterminadas.
Ademais, a adopción de algoritmos sofisticados permite o procesamento extremadamente rápido destas transaccións. A facturación comercial adoita ser maior para os usuarios de sistemas de negociación de alta frecuencia que para outros sistemas. Ademais, o comercio algorítmico ten altos índices comerciais ademais de grandes volumes de negocio.
Aumento do volume do mercado
Os comerciantes agora teñen a oportunidade excepcional de diversificar as súas plataformas de negociación grazas ao comercio algorítmico. Os individuos e empresas que negocian poden intercambiar de forma eficiente e rápida enormes volumes de accións.
Isto implica que os participantes no mercado poden permitir aos comerciantes comprar un gran número de accións, vendelas de forma inmediata e beneficiarse dunha alta rotación.
É legal o comercio algorítmico?
Si, o comercio algorítmico é legal!
Calquera lei ou regulamento non restrinxe o emprego de algoritmos comerciais.
SEBI creou o marco regulador para garantir a seguridade da negociación algorítmica, salvagardar os intereses dos investimentos habituais e deter calquera posible manipulación do mercado.
Algúns investimentos poden argumentar que este tipo de negociación fomenta un ambiente comercial inxusto que prexudica aos mercados.
Non obstante, non é ilegal de ningún xeito!
Que linguaxe de programación usa o comerciante algorítmico?
C++ é unha linguaxe de programación popular entre os comerciantes algorítmicos porque é moi eficaz para procesar grandes cantidades de datos.
A linguaxe máis manexable, como Python, pode ser unha mellor opción para os profesionais das finanzas que desexen iniciarse na programación que C ou C++, que son máis sofisticados e desafiantes.
Como aprender a negociación algorítmica?
Calquera material didáctico en liña para o comercio algorítmico pode ser difícil de entender. Ninguén pode impedir que teña éxito na negociación de Algo se aborda o proceso de aprendizaxe correctamente.
Estes son os pasos nos que debe traballar calquera comerciante algorítmico ambicioso:
Análise cuantitativa
Na análise cuantitativa (quants), atópanse patróns e créanse modelos para acceder a eles. Polo tanto, os modelos aplícanse á previsión de movementos de prezos dos valores.
Comprensión do mercado financeiro
Dado que a mente humana está conectada naturalmente para aprender a través da observación, é lóxico que pasar tempo estudando o gráfico mellorará a comprensión do mercado financeiro.
Polo tanto, se queres crear un algoritmo, debes ter esta información.
Habilidades de programación
O seguinte paso é pasar á área máis complexa do comercio algorítmico despois de dominar os fundamentos. É dominar as habilidades de programación se nunca montaches un programa.
Aínda que non é tan difícil como podes imaxinar, a maioría das persoas consideran que este compoñente de aprendizaxe de negociación algorítmica é o máis desafiante. Aínda así, é posible que necesites un programador para implementar o teu plan de negociación, independentemente da técnica que pretendas executar.
Un programador cuántico debe ter coñecementos sólidos de C++, Java e Python, e a mellor forma de aprender a programación é facendo.
Requisitos técnicos de negociación de algoritmos?
O último paso no Trading Algorítmico é poñer en práctica o Algoritmo mediante un programa informático despois da proba retrospectiva.
Non obstante, a parte difícil é integrar o enfoque determinado nun programa informático que poida acceder a unha conta de negociación e aceptar pedidos.
Os requisitos previos para o comercio algorítmico son os seguintes:
- Podes contratar un programador ou usar un sistema de negociación preparado para aprender as habilidades esenciais de programación informática para desenvolver a estratexia de negociación.
- Acceso a plataformas comerciais e capacidades de rede para facer pedidos.
- Segundo a complexidade das regras implementadas no Algoritmo, hai datos históricos dispoñibles para probas retrospectivas.
Como comezar o comercio algorítmico na India?
Hai algúns pasos que debes ter en conta se queres comezar a negociación baseada en algoritmos na India:
Coñecemento financeiro
Debes ter coñecementos do mercado financeiro para facer negociación algorítmica. É por iso que cómpre posuír ou construír algunha vantaxe baseada no coñecemento para superar a competencia en calquera mercado.
Codificación
Comprender un programa de código aberto como Python ou R é útil para este nivel.
Podes acceder ás bibliotecas gratuítas ás que se pode acceder nestes dous idiomas ao máximo e traducir o teu plan nunha serie de declaracións lóxicas.
Selección do corrector e plataforma correctos
É fundamental realizar un estudo exhaustivo antes de comezar, xa que todos os teus esforzos deberían ter sentido financeiro.
Despois de todo, considéranse os gastos xerais.
Ademais, asegúrate de pagar só polo que necesitas para implementar o teu enfoque de forma eficaz. Mantén os custos comerciais baixos e as operacións áxiles, noutras palabras.
Ir ao aire e xestión de riscos
Cando estea satisfeito co seu algoritmo, déixao operar en mercados reais. Use stop-loss, restricións e seguimento do déficit Var/Esperado para xestionar os riscos de forma eficaz.
Vixiar os cambios estruturais ou os cambios de réxime na economía ou na industria máis grandes; neses casos, é posible que o teu plan teña que ser axustado ou abandonado por completo.
Non obstante, teña en conta que cada método ten unha vida útil e limitacións finitas.
Continúa desenvolvendo habilidades avanzadas e actualizando os teus coñecementos
O mellor investimento, como din, está nun mesmo. Busca mellorar e actualizar as túas habilidades técnicas e coñecementos necesarios para actuar sobre eses datos e comprensión.
Estratexias para o comercio algorítmico
Calquera algorítmico estratexia de negociación debe ter unha oportunidade rendible que poida aumentar as ganancias ou diminuír os custos que se atoparon.
Os seguintes son os métodos comerciais típicos empregados no comercio automatizado:
Estratexias de seguimento de tendencias
As técnicas de negociación algorítmica máis populares dependen de cambios no nivel de prezos, tendencias da media móbil, avarías de canles e outros indicadores técnicos relevantes.
Dado que estas técnicas non precisan facer ningunha suposición ou previsión de prezos, son as máis fáciles e rápidas de executar mediante o comercio algorítmico.
Sen afondar nas complexidades da análise preditiva, as operacións inícianse baseándose na frecuencia de bos patróns, que son sinxelos de aplicar mediante algoritmos.
Oportunidades de arbitraxe
A diferenza de prezo pode usarse como beneficio sen risco ou arbitraxe mediante a compra de accións cotizadas dobre a un prezo máis baixo nun mercado e, ao mesmo tempo, lanzándoa a un prezo máis elevado noutro.
Dado que existen diferenzas de prezo entre as accións e os produtos de futuros, pódese repetir o mesmo procedemento. As oportunidades rendibles son posibles mediante a implementación dun algoritmo para atopar estas brechas de prezos e executar as ordes de forma eficaz.
Reequilibrio do fondo índice
Os fondos indexados fixaron tempos para o reequilibrio para axustar as súas participacións aos seus índices de referencia particulares.
Isto xera oportunidades comerciais lucrativas para os comerciantes algorítmicos, que se benefician das operacións anticipadas que, en función do número de accións do fondo índice, dá rendementos de 20 a 80 puntos básicos xusto antes do reequilibrio do fondo do índice.
Para unha rápida implementación e os mellores prezos, estes intercambios comezaron a usar algoritmos de negociación algorítmica.
Estratexia de revisión media
A idea detrás do método de reversión á media é que os valores altos e baixos dun activo son fenómenos cíclicos que regresan regularmente ao seu valor medio (valor medio).
A negociación pódese automatizar cando o prezo dun activo entra ou sae dun rango de prezos específico identificando, definindo e utilizando un algoritmo baseado nese intervalo.
Estratexia de prezo medio ponderado por volume
A técnica de prezos medios ponderados por volume divide as grandes ordes en partes máis pequenas e decididas de forma dinámica que se lanzan ao mercado utilizando perfís de volume previos específicos para as accións.
A orde debe executarse preto do prezo medio ponderado por volume (VWAP).
Estratexia de prezo medio ponderado no tempo
A técnica de prezos medios ponderados no tempo divide unha transacción grande utilizando intervalos de tempo regularmente espazados entre a hora de inicio e a de finalización. Libera partes máis pequenas e dinámicamente decididas da transacción ao mercado.
O obxectivo é minimizar o impacto no mercado executando a orde ao prezo medio ou ao redor do prezo medio entre os tempos de inicio e finalización.
Porcentaxe do volume Estratexia
Este algoritmo segue entregando pedidos parciais segundo o índice de participación especificado e o volume de transaccións nos intercambios ata que se cubra a orde comercial.
Cando o prezo das accións supera os niveis definidos polo usuario, a correspondente "estratexia de pasos" eleva ou baixa este nivel de participación, enviando así pedidos nunha proporción definida polo usuario dos volumes do mercado.
Estratexia de déficit de implantación
Ao negociar no mercado en tempo real, o enfoque de déficit de implementación busca reducir os custos de execución dunha orde ao tempo que aproveita o custo de oportunidade da finalización tardía.
Cando o prezo das accións sobe positivamente, a estratexia mellorará a taxa de participación desexada; pola contra, cando o prezo das accións se move negativamente, baixará.
Normativa sobre comercio algorítmico na India
Cada ano, SEBI desenvolve regras que os comerciantes e intermediarios deben cumprir para manter a industria comercial segura e controlada polo risco.
Co comercio algorítmico, a xestión do risco é esencial.
Debido a isto, os mercados necesitan que unha empresa pase por varios exames esixentes se quere negociar mediante algo de negociación antes de que os mercados poidan autorizar calquera algoritmo.
Estas probas consideran o número de pedidos que se farían por segundo, o valor de pedido máis alto que se podería colocar e a maior cantidade que se podería intercambiar nun día de negociación determinado.
Conclusión
O comercio algorítmico permítelle mellorar a súa rendibilidade cando negocia mercado de accións. Non obstante, a falla do sistema, a interrupción da conectividade a Internet e as instrucións algorítmicas incorrectas son algúns dos riscos asociados con esta tecnoloxía.
Polo tanto, debes ter experiencia negociando no mercado de accións usando análise técnica ferramentas antes de comezar a negociar algorítmico.
Ademais, ser un comerciante profesional require moita paciencia, investigación de mercado, algoritmos de codificación, probas posteriores da túa estratexia e resistencia.
Deixe unha resposta