આધુનિક ટેક્નોલોજીના વિકાસ સાથે, વ્યવહારીક રીતે દરેક કંપની હવે ટ્રેડિંગ કેટલું અસરકારક છે તે નક્કી કરવા માટે લોજિકલ કોડ પર આધાર રાખે છે. ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે, અલ્ગોરિધમ્સ વપરાશકર્તા ડેટા, ઐતિહાસિક ડેટા અને સૂચનાઓનો પૂર્વનિર્ધારિત સમૂહનો ઉપયોગ કરે છે.
દાખલા તરીકે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ SIP માટે તમારા માસિક બેંક ખાતામાંથી પૂર્વનિર્ધારિત રકમ લેવા માટે અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે.
જો કે, ડિપોઝિટરીઝ અને સ્ટોક બ્રોકર્સ એ એક માત્ર એકમો નથી જે અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે. રોકાણકારો માનવીય ભૂલોને ઘટાડવા અને વેપાર નફાની શક્યતાઓને વધારવા માટે સક્રિયપણે અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે.
એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શું છે?
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ દ્વારા સોદો કરવામાં આવે છે જે નિયમોના પૂર્વનિર્ધારિત સમૂહનું પાલન કરે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, સોદો ગતિ અને આવર્તન પર નફો ઉત્પન્ન કરી શકે છે જે માનવ વેપારીની ક્ષમતાઓથી બહાર છે.
ઉલ્લેખિત સૂચનાઓ ગાણિતિક મોડેલ, સમય, કિંમત, જથ્થો અથવા અન્ય પરિબળો પર આધારિત હોઈ શકે છે. વેપારીને નફાની સંભાવનાઓ પૂરી પાડવા ઉપરાંત, અલ્ગો ટ્રેડિંગ બજારની તરલતામાં વધારો કરે છે અને માનવીય લાગણીઓના પ્રભાવને ઘટાડીને વેપારને વધુ સંગઠિત બનાવે છે.
ભારતમાં અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની શરૂઆત
2008ના ઐતિહાસિક સેબી (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)ના પરિપત્રે જાહેરાત કરી હતી કે ભારત હવે તેના માર્કેટપ્લેસને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં વિસ્તારી શકે છે. પરિણામે, ડાયરેક્ટ માર્કેટ એક્સેસ (DMA) પ્રોગ્રામ શરૂ થયો.
ડીએમએની પરવાનગી બદલ આભાર, બ્રોકરોને તેમની ટેક્નોલોજી બિન-રિટેલ ગ્રાહકોને ઓફર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આવા ગ્રાહકોને અલ્ગોરિધમ્સ સંચાલિત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહારો ચલાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.
તેથી, માનવ સંડોવણી વિના ભારતમાં પ્રથમ વખત અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના ફાયદા
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના ઘણા ફાયદા છે, ખાસ કરીને જ્યારે સોદા શક્ય તેટલી ઝડપથી હાથ ધરવામાં આવે છે.
અલ્ગો ટ્રેડિંગના કેટલાક મુખ્ય ફાયદાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
માનવીય લાગણીઓ દૂર કરે છે
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે વેપારની પ્રવૃત્તિમાંથી માનવ લાગણીઓને દૂર કરવાની તેની ક્ષમતા. આ એટલા માટે છે કારણ કે ટ્રેડિંગ ક્રિયાઓ માર્ગદર્શિકાના ચોક્કસ સેટ પર દર્શાવેલ અને આગાહી કરવામાં આવે છે.
સ્વયંસંચાલિત વેપારથી વિપરીત, માનવીય વેપાર એવી લાગણીઓ માટે સંવેદનશીલ હોય છે જે અતાર્કિક વેપારના નિર્ણયોમાં પરિણમી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, એલ્ગો ટ્રેડિંગ મોટાભાગે કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ અથવા ઓટોમેટિક ટ્રેડ્સ પર આધારિત છે, જેમાં મનુષ્યની સંડોવણી નથી.
તેથી, દાખલા તરીકે, લાગણીઓને રોકવા માટે, અલ્ગો ટ્રેડિંગ સતત વેપારીઓને સલાહ આપે છે કે તેઓ સંભાળી શકે તેના કરતાં વધુ જોખમ ન લે.
ચોકસાઈ
અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં સફળતા હાંસલ કરવા માટે ચોકસાઈ અને ચોકસાઈ આવશ્યક છે. સામાન્ય રીતે, જો મનુષ્યો ભાગ લે તો અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં નિષ્ફળતાની ઘણી સંભાવનાઓ હશે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, જોકે, સૂચનાઓના સમૂહ અનુસાર વેપાર કરવા માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે છે, જે ભૂલોનું જોખમ ઘટાડે છે.
તેથી, સચોટ ટ્રેડિંગ પસંદગીઓ કરવા માટે આયોજન સૂચવવામાં આવે છે જે વ્યવહારની ચોકસાઈને વેગ આપશે અને પ્રોત્સાહિત કરશે.
બહુવિધ વેપાર સંભાળે છે
એક અલ્ગોરિધમિક ટ્રાન્ઝેક્શન વેપારીઓ માટે ચોકસાઈ અને ઝડપ જાળવી રાખીને અનેક સોદાઓ કરવા માટે એક ચેનલ ખોલે છે. તે વધુ કમાણી કરવાની શક્યતા વધારે છે.
બહેતર તકનીકી વિકાસ અને નવીનતાને કારણે ટ્રાન્ઝેક્શનની ઝડપમાં ઝડપથી વધારો થયો છે.
બેકટેસ્ટ કરવાની ક્ષમતા
વેપારીઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે તેમની ટ્રેડિંગ સિસ્ટમના કયા ઘટકો ખામીયુક્ત છે અને વધુ પડતા નુકસાનને રોકવા માટે ઝડપી ફેરફારોની દરખાસ્ત કરવી જોઈએ. અલ્ગો ટ્રેડિંગ સાથે, વેપારીઓ કરી શકે છે તેમના સોદાની બેકટેસ્ટ કરો ઐતિહાસિક ડેટાનો ઉપયોગ કરીને અને નવીનતમ ડેટા સાથે તેની તુલના કરો.
વ્યવહારના પરિણામો સમાન રહેશે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરવા માટે આ પદ્ધતિની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ
હાઇ-ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગ (HFT) એ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટેનો એક અનોખો અભિગમ છે જે પૂર્વનિર્ધારિત નિયમો સાથે ઉચ્ચ-આવર્તન અનુસાર વેપાર કરવા માટે અત્યંત અસરકારક અને શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર્સનો ઉપયોગ કરે છે.
વધુમાં, અત્યાધુનિક ગાણિતીક નિયમો અપનાવવાથી આ વ્યવહારોની અત્યંત ઝડપી પ્રક્રિયા થઈ શકે છે. ટ્રેડિંગ ટર્નઓવર સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ વપરાશકર્તાઓ માટે અન્ય સિસ્ટમો કરતાં વધુ હોય છે. આ ઉપરાંત, અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં મોટા ટર્નઓવર ઉપરાંત ઉચ્ચ વેપાર ગુણોત્તર છે.
માર્કેટ વોલ્યુમમાં વધારો
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગને કારણે વેપારીઓ પાસે હવે તેમના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મમાં વિવિધતા લાવવાની અસાધારણ તક છે. વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયો કે જેઓ વેપાર કરે છે તેઓ અસરકારક રીતે અને ઝડપથી શેરના પ્રચંડ વોલ્યુમની આપલે કરી શકે છે.
આનો અર્થ એ થાય છે કે બજારના સહભાગીઓ વેપારીઓને મોટી સંખ્યામાં શેર ખરીદવા, તેમને તરત જ વેચવા અને ઊંચા ટર્નઓવરથી નફો કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
શું અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કાયદેસર છે?
હા, અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કાયદેસર છે!
કોઈપણ કાયદા અથવા નિયમો ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ્સના રોજગારને અવરોધતા નથી.
SEBI એ એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા, નિયમિત રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને બજારની કોઈપણ સંભવિત હેરફેરને રોકવા માટે નિયમનકારી માળખું બનાવ્યું છે.
કેટલાક રોકાણકારો દલીલ કરી શકે છે કે આ પ્રકારનું ટ્રેડિંગ અન્યાયી ટ્રેડિંગ વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપે છે જે બજારોને નુકસાન પહોંચાડે છે.
જો કે, તે કોઈપણ રીતે ગેરકાનૂની નથી!
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડર કઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા વાપરે છે?
C++ એ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડર્સમાં લોકપ્રિય પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે કારણ કે તે મોટી માત્રામાં ડેટાની પ્રક્રિયા કરવા માટે ખૂબ જ અસરકારક છે.
Python જેવી વધુ વ્યવસ્થિત ભાષા, C અથવા C++ કરતાં પ્રોગ્રામિંગમાં પ્રારંભ કરવા ઈચ્છતા ફાઇનાન્સ પ્રોફેશનલ્સ માટે વધુ સારી પસંદગી હોઈ શકે છે, જે બંને વધુ વ્યવહારદક્ષ અને પડકારજનક છે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કેવી રીતે શીખવું?
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટે કોઈપણ ઑનલાઇન સૂચનાત્મક સામગ્રી સમજવા માટે પડકારરૂપ હોઈ શકે છે. જો તમે તમારી શીખવાની પ્રક્રિયાનો યોગ્ય રીતે સંપર્ક કરશો તો તમને અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં સફળ થવાથી કોઈ રોકી શકશે નહીં.
અહીં એવા પગલાં છે કે જેના પર કોઈપણ મહત્વાકાંક્ષી અલ્ગોરિધમિક વેપારીએ કામ કરવું જોઈએ:
જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ
જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ (ક્વોન્ટ્સ) માં, પેટર્ન જોવા મળે છે, અને તેમને ઍક્સેસ કરવા માટે મોડેલો બનાવવામાં આવે છે. તેથી મોડેલો સિક્યોરિટીઝના ભાવની હિલચાલની આગાહી કરવા માટે લાગુ કરવામાં આવે છે.
નાણાકીય બજારની સમજ
માનવ મન કુદરતી રીતે અવલોકન દ્વારા શીખવા માટે જોડાયેલું હોવાથી, તેનો અર્થ એ છે કે ચાર્ટનો અભ્યાસ કરવામાં સમય પસાર કરવાથી નાણાકીય બજારની સમજણમાં સુધારો થશે.
તેથી જો તમે અલ્ગોરિધમ બનાવવા માંગતા હો, તો તમારી પાસે આ માહિતી હોવી આવશ્યક છે.
પ્રોગ્રામિંગ કુશળતા
આગળનું પગલું એ ફંડામેન્ટલ્સમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના વધુ જટિલ ક્ષેત્રમાં સંક્રમણ કરવાનું છે. જો તમે ક્યારેય પ્રોગ્રામ એસેમ્બલ ન કર્યો હોય તો તે પ્રોગ્રામિંગ કૌશલ્યમાં નિપુણતા મેળવવાનું છે.
જો કે તે તમે કલ્પના કરી શકો તેટલું અઘરું નથી, મોટાભાગની વ્યક્તિઓને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શીખવાના આ ઘટકને સૌથી પડકારજનક લાગે છે. તેમ છતાં, તમારે તમારા ટ્રેડિંગ પ્લાનને અમલમાં મૂકવા માટે પ્રોગ્રામરની જરૂર પડી શકે છે, તમે જે ટેકનિકનો અમલ કરવા માગો છો તેને ધ્યાનમાં લીધા વગર.
ક્વોન્ટ ડેવલપર પાસે C++, જાવા અને પાયથોનનું નક્કર જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે અને પ્રોગ્રામિંગ શીખવાની શ્રેષ્ઠ રીત છે.
અલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગની તકનીકી આવશ્યકતાઓ?
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં છેલ્લું પગલું એ બેકટેસ્ટિંગ પછી કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને અલ્ગોરિધમને વ્યવહારમાં મૂકવાનું છે.
જો કે, મુશ્કેલ ભાગ એ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાં નિર્ધારિત અભિગમને એકીકૃત કરવાનો છે જે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટને ઍક્સેસ કરી શકે છે અને ઓર્ડર સ્વીકારી શકે છે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટેની પૂર્વજરૂરીયાતો નીચે મુજબ છે:
- ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિકસાવવા માટે તમે આવશ્યક કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ કૌશલ્યો શીખવા માટે ડેવલપરને હાયર કરી શકો છો અથવા તૈયાર ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
- ઓર્ડર આપવા માટે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અને નેટવર્કિંગ ક્ષમતાઓની ઍક્સેસ.
- અલ્ગોરિધમમાં લાગુ કરાયેલ નિયમોની જટિલતા અનુસાર, બેકટેસ્ટિંગ માટે ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક ડેટા છે.
ભારતમાં અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કેવી રીતે શરૂ કરવું?
જો તમે ભારતમાં અલ્ગોરિધમ-આધારિત ટ્રેડિંગ શરૂ કરવા માંગતા હોવ તો તમારે કેટલાક પગલાંઓ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે:
નાણાકીય જ્ઞાન
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કરવા માટે તમારી પાસે નાણાકીય બજારનું જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે. એટલા માટે તમારે કોઈ પણ બજારમાં સ્પર્ધાને પાછળ રાખવા માટે કેટલાક જ્ઞાન-આધારિત લાભની માલિકી અથવા નિર્માણ કરવાની જરૂર છે.
કોડિંગ
Python અથવા R જેવા ઓપન-સોર્સ પ્રોગ્રામને સમજવું આ સ્તર માટે મદદરૂપ છે.
તમે મફત પુસ્તકાલયોને ઍક્સેસ કરી શકો છો જે આ બંને ભાષાઓમાં સંપૂર્ણ હદ સુધી સુલભ છે અને તમારી યોજનાને તાર્કિક નિવેદનોની શ્રેણીમાં અનુવાદિત કરી શકો છો.
યોગ્ય બ્રોકર અને પ્લેટફોર્મ પસંદ કરી રહ્યા છીએ
તમે પ્રારંભ કરો તે પહેલાં એક સંપૂર્ણ અભ્યાસ હાથ ધરવો મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તમારા સમગ્ર પ્રયત્નો નાણાકીય અર્થમાં હોવા જોઈએ.
છેવટે, ઓવરહેડ ખર્ચ ગણવામાં આવે છે!
તદુપરાંત, ખાતરી કરો કે તમે તમારા અભિગમને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકવા માટે તમારે ફક્ત તેના માટે જ ચૂકવણી કરો છો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વેપાર ખર્ચ ઓછો રાખો અને કામગીરીને ચપળ રાખો.
ગોઇંગ ઓન-એર અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
જ્યારે તમે તમારા અલ્ગોરિધમથી ખુશ હોવ, ત્યારે તેને વાસ્તવિક બજારોમાં કામ કરવા દો. જોખમોને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરવા માટે સ્ટોપ-લોસ, પ્રતિબંધો અને Var/અપેક્ષિત ખાધના મોનિટરિંગનો ઉપયોગ કરો.
મોટા અર્થતંત્ર અથવા ઉદ્યોગમાં માળખાકીય ફેરફારો અથવા શાસન પરિવર્તન માટે નજર રાખો; આવા કિસ્સાઓમાં, તમારી યોજનાને સમાયોજિત કરવાની અથવા સંપૂર્ણપણે છોડી દેવાની જરૂર પડી શકે છે.
જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે દરેક પદ્ધતિમાં મર્યાદિત જીવનકાળ અને મર્યાદાઓ હોય છે!
અદ્યતન કૌશલ્યો વિકસાવતા રહો અને તમારા જ્ઞાનને અપડેટ કરતા રહો
શ્રેષ્ઠ રોકાણ, જેમ તેઓ કહે છે, તે પોતાની જાતમાં છે. તે ડેટા અને સમજણ પર કાર્ય કરવા માટે જરૂરી તમારી તકનીકી ક્ષમતાઓ અને જ્ઞાનને સુધારવા અને તાજું કરવા માટે જુઓ.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટેની વ્યૂહરચનાઓ
કોઈપણ અલ્ગોરિધમિક આકડાના વ્યૂહરચના એક નફાકારક તક હોવી જરૂરી છે કે જે કમાણી વધારી શકે અથવા મળી આવેલ ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકે.
નીચે આપેલ વિશિષ્ટ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ છે જે સ્વચાલિત ટ્રેડિંગમાં કાર્યરત છે:
વલણને અનુસરતી વ્યૂહરચનાઓ
સૌથી વધુ લોકપ્રિય અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ તકનીકો ભાવ સ્તરના ફેરફારો, મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેન્ડ્સ, ચેનલ બ્રેકડાઉન્સ અને અન્ય સંબંધિત તકનીકી સૂચકાંકો પર આધાર રાખે છે.
કારણ કે આ તકનીકોને કોઈ ધારણા અથવા કિંમતની આગાહી કરવાની જરૂર નથી, તે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરીને અમલમાં મૂકવા માટે સૌથી સરળ અને ઝડપી છે.
અનુમાનિત વિશ્લેષણની જટિલતાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સારી પેટર્નની આવર્તનના આધારે વેપાર શરૂ કરવામાં આવે છે, જે અલ્ગોરિધમ્સ દ્વારા લાગુ કરવા માટે સરળ છે.
આર્બિટ્રેજ તકો
એક બજારમાં નીચા ભાવે ડ્યુઅલ-લિસ્ટેડ સ્ટોક ખરીદીને અને સાથે સાથે બીજા બજારમાં ઊંચા ભાવે બહાર પાડીને ભાવ તફાવતનો જોખમ-મુક્ત નફો અથવા આર્બિટ્રેજ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સ્ટોક્સ અને ફ્યુચર્સ પ્રોડક્ટ્સ વચ્ચે ભાવમાં તફાવત હોવાથી, સમાન પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે. આ કિંમતના અંતરને શોધવા અને ઓર્ડરને અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે અલ્ગોરિધમનો અમલ કરીને નફાકારક તકો શક્ય બને છે.
ઈન્ડેક્સ ફંડ રિબેલેન્સિંગ
ઈન્ડેક્સ ફંડ્સે તેમના હોલ્ડિંગને તેમના ચોક્કસ બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ સાથે સુસંગત બનાવવા માટે પુનઃસંતુલન માટે સમય નક્કી કર્યો છે.
આ અલ્ગોરિધમિક વેપારીઓ માટે આકર્ષક વેપારની તકો પેદા કરે છે, જેઓ અપેક્ષિત સોદાઓમાંથી નફો મેળવે છે, જે શેરોની સંખ્યાના આધારે ઇન્ડેક્સ ફંડ, ઈન્ડેક્સ ફંડ રિબેલેન્સિંગ પહેલા 20 થી 80 બેસિસ પોઈન્ટ્સનું વળતર આપો.
ત્વરિત અમલીકરણ અને શ્રેષ્ઠ કિંમતો માટે, આવા સોદાઓએ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
મીન રિવિઝન સ્ટ્રેટેજી
સરેરાશ રિવર્ઝન પદ્ધતિ પાછળનો વિચાર એ છે કે સંપત્તિના ઉચ્ચ અને નીચા મૂલ્યો ચક્રીય ઘટના છે જે નિયમિતપણે તેમના સરેરાશ મૂલ્ય (સરેરાશ મૂલ્ય) પર પાછા ફરે છે.
જ્યારે સંપત્તિની કિંમત ચોક્કસ કિંમત શ્રેણીમાં પ્રવેશે છે અથવા બહાર નીકળે છે ત્યારે તે શ્રેણીના આધારે અલ્ગોરિધમને ઓળખીને, વ્યાખ્યાયિત કરીને અને તેનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગ સ્વચાલિત થઈ શકે છે.
વોલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ સ્ટ્રેટેજી
વોલ્યુમ-વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસિંગ ટેકનિક મોટા ઓર્ડરને નાના, ગતિશીલ રીતે નક્કી કરેલા હિસ્સામાં વિભાજિત કરે છે જે અગાઉના વોલ્યુમ પ્રોફાઇલ્સનો ઉપયોગ કરીને બજારમાં રજૂ કરવામાં આવે છે જે સ્ટોક-વિશિષ્ટ છે.
ઓર્ડર વોલ્યુમ-વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (VWAP) ની નજીક અમલમાં મૂકવો જોઈએ.
સમય વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ સ્ટ્રેટેજી
સમય-ભારિત સરેરાશ કિંમત નિર્ધારણ તકનીક પ્રારંભ અને સમાપ્તિ સમય વચ્ચે નિયમિતપણે અંતરે આવેલા સમય સ્લોટનો ઉપયોગ કરીને મોટા વ્યવહારને વિભાજિત કરે છે. તે ટ્રાન્ઝેક્શનના નાના, ગતિશીલ રીતે નક્કી કરેલા ભાગોને બજારમાં રજૂ કરે છે.
ઉદ્દેશ્ય શરૂઆત અને સમાપ્તિ સમય વચ્ચે સરેરાશ કિંમત પર અથવા તેની આસપાસ ઓર્ડરનો અમલ કરીને બજારની અસરને ઘટાડવાનો છે.
વોલ્યુમ વ્યૂહરચના ટકાવારી
આ અલ્ગોરિધમ ટ્રેડ ઓર્ડર ભરાઈ ન જાય ત્યાં સુધી ચોક્કસ સહભાગિતા ગુણોત્તર અને એક્સચેન્જોમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલા વોલ્યુમ દ્વારા આંશિક ઓર્ડર પહોંચાડવાનું ચાલુ રાખે છે.
જ્યારે શેરની કિંમત વપરાશકર્તા-વ્યાખ્યાયિત સ્તરો કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે અનુરૂપ "પગલાની વ્યૂહરચના" ભાગીદારીના આ સ્તરને વધારે છે અથવા ઘટાડે છે, આમ બજાર વોલ્યુમના વપરાશકર્તા-નિર્ધારિત પ્રમાણમાં ઓર્ડર મોકલે છે.
અમલીકરણ શોર્ટફોલ વ્યૂહરચના
રીઅલ-ટાઇમ માર્કેટ પર ટ્રેડિંગ કરીને, અમલીકરણની ખામીનો અભિગમ ઓર્ડરના અમલીકરણ ખર્ચને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યારે મોડા પૂર્ણ થવાના તક ખર્ચનો પણ લાભ લે છે.
જ્યારે શેરની કિંમત હકારાત્મક રીતે વધે છે, ત્યારે વ્યૂહરચના ઇચ્છિત સહભાગિતા દરને વધારશે; તેનાથી વિપરીત, જ્યારે શેરની કિંમત નકારાત્મક રીતે આગળ વધે છે, ત્યારે તે ઘટશે.
ભારતમાં અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ પરના નિયમો
દર વર્ષે, SEBI એવા નિયમો બનાવે છે કે જે ટ્રેડિંગ ઉદ્યોગને સુરક્ષિત અને જોખમ-નિયંત્રિત રાખવા માટે વેપારીઓ અને મધ્યસ્થીઓએ પાલન કરવું જોઈએ.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સાથે, જોખમ વ્યવસ્થાપન આવશ્યક છે.
આને કારણે, બજારો કોઈપણ અલ્ગોરિધમને અધિકૃત કરી શકે તે પહેલાં જો તે એલ્ગો ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરવા માંગતી હોય તો બજારોને ઘણી માગણી પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવાની જરૂર છે.
આ પરીક્ષણો પ્રતિ સેકન્ડે મૂકવામાં આવનાર ઓર્ડરની સંખ્યા, સૌથી વધુ ઓર્ડર મૂલ્ય કે જે આપી શકાય છે અને આપેલ ટ્રેડિંગ દિવસે વિનિમય કરી શકાય તેવી સૌથી મોટી રકમને ધ્યાનમાં લે છે.
ઉપસંહાર
જ્યારે તમે આના પર વેપાર કરો છો ત્યારે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ તમને તમારી નફાકારકતા સુધારવા માટે પરવાનગી આપે છે શેરબજારમાં. જો કે, સિસ્ટમની નિષ્ફળતા, ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વિક્ષેપ અને ખોટી અલ્ગોરિધમિક સૂચનાઓ આ ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલા કેટલાક જોખમો છે.
તેથી, તમારી પાસે શેરબજારમાં ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરવાનો અનુભવ હોવો જોઈએ ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ તમે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શરૂ કરો તે પહેલાં સાધનો.
ઉપરાંત, એક વ્યાવસાયિક વેપારી બનવા માટે ઘણી ધીરજ, બજાર સંશોધન, કોડિંગ અલ્ગોરિધમ્સ, તમારી વ્યૂહરચનાનું સમર્થન અને સ્થિતિસ્થાપકતાની જરૂર છે.
એક જવાબ છોડો