आधुनिक तकनीक के विकास के साथ, व्यावहारिक रूप से हर कंपनी अब यह निर्धारित करने के लिए तार्किक कोड पर निर्भर है कि ट्रेडिंग कितनी प्रभावी है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, एल्गोरिदम उपयोगकर्ता डेटा, ऐतिहासिक डेटा और निर्देशों के पूर्व निर्धारित सेट को नियोजित करता है।
उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके मासिक बैंक खाते से एसआईपी के लिए पूर्व निर्धारित राशि लेने के लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं।
हालांकि, डिपॉजिटरी और स्टॉकब्रोकर एकमात्र ऐसी संस्था नहीं हैं जो एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं। मानवीय गलतियों को कम करने और व्यापारिक लाभ की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेशक सक्रिय रूप से एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।
एलगोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है?
एल्गोरिथम व्यापार में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा एक सौदा रखा जाता है जो नियमों के पूर्व निर्धारित सेट का पालन करता है। सैद्धांतिक रूप से, सौदा एक गति और आवृत्ति पर मुनाफा पैदा कर सकता है जो मानव व्यापारी की क्षमताओं से परे है।
निर्दिष्ट निर्देश गणितीय मॉडल, समय, मूल्य निर्धारण, मात्रा या अन्य कारकों पर आधारित हो सकते हैं। व्यापारी को लाभ की संभावनाएं प्रदान करने के अलावा, एल्गो ट्रेडिंग बाजार की तरलता को बढ़ाती है और मानवीय भावनाओं के प्रभाव को कम करके व्यापार को अधिक व्यवस्थित बनाती है।
भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग की शुरुआत
2008 के ऐतिहासिक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) परिपत्र ने घोषणा की कि भारत अब अपने बाजारों को एल्गोरिथम ट्रेडिंग में विस्तारित कर सकता है। नतीजतन, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (डीएमए) कार्यक्रम शुरू किया गया था।
डीएमए की अनुमति के लिए धन्यवाद, दलालों को गैर-खुदरा ग्राहकों को अपनी तकनीक की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे ग्राहकों को एल्गोरिथम-संचालित सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके लेनदेन निष्पादित करने की अनुमति दी गई थी।
इसलिए, मानव भागीदारी के बिना भारत में पहली बार एल्गोरिथम ट्रेडिंग आयोजित की गई थी।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लाभ
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, खासकर जब सौदे जितनी जल्दी हो सके किए जाते हैं।
एल्गो ट्रेडिंग के कुछ मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
मानवीय भावनाओं को दूर करता है
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के मुख्य लाभों में से एक व्यापारिक गतिविधि से मानवीय भावनाओं को खत्म करने की क्षमता है। इसका कारण यह है कि व्यापारिक क्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है और दिशा-निर्देशों के एक विशेष सेट पर भविष्यवाणी की जाती है।
स्वचालित व्यापार के विपरीत, मानव व्यापार भावनाओं के लिए अतिसंवेदनशील होता है जिसके परिणामस्वरूप तर्कहीन व्यापारिक निर्णय हो सकते हैं। इसके विपरीत, एल्गो ट्रेडिंग ज्यादातर मनुष्यों की भागीदारी के बिना कम्प्यूटरीकृत या स्वचालित ट्रेडों पर आधारित होती है।
इसलिए, उदाहरण के लिए, भावनाओं को रोकने के लिए, एल्गो ट्रेडिंग लगातार व्यापारियों को सलाह देती है कि वे जितना जोखिम उठा सकते हैं उससे अधिक जोखिम न लें।
शुद्धता
एल्गो ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए सटीकता और सटीकता आवश्यक है। आम तौर पर, अगर इंसानों ने भाग लिया तो एल्गो ट्रेडिंग में विफलता की बहुत अधिक संभावना होगी।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग, हालांकि, निर्देशों के एक सेट के अनुसार ट्रेड करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो गलतियों के जोखिम को कम करता है।
इसलिए, सटीक ट्रेडिंग विकल्प बनाने के लिए योजना बनाने का सुझाव दिया गया है जो लेनदेन सटीकता को बढ़ावा देगा और बढ़ावा देगा।
एकाधिक ट्रेडों को संभालता है
एक एल्गोरिथम लेनदेन व्यापारियों के लिए सटीकता और गति बनाए रखते हुए कई ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए एक चैनल खोलता है। यह अधिक कमाई करने की संभावना को और बढ़ाता है।
बेहतर तकनीकी विकास और नवाचार की बदौलत लेनदेन की गति को तेजी से बढ़ाया गया है।
बैकटेस्ट करने की क्षमता
व्यापारियों को यह पता लगाना चाहिए कि उनके व्यापार प्रणाली के कौन से घटक त्रुटिपूर्ण हैं और अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए त्वरित संशोधनों का प्रस्ताव करना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग के साथ, व्यापारी कर सकते हैं उनके ट्रेडों का बैकटेस्ट ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना और नवीनतम डेटा के साथ इसकी तुलना करना।
इस पद्धति को यह निर्धारित करने की सलाह दी जाती है कि क्या लेनदेन के परिणाम समान रहेंगे।
उच्च-आवृत्ति व्यापार
हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण है जो पूर्व निर्धारित नियमों के साथ उच्च-फ़्रीक्वेंसी के अनुसार ट्रेडों को करने के लिए अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करता है।
इसके अलावा, परिष्कृत एल्गोरिदम को अपनाने से इन लेन-देन की अत्यधिक तेजी से प्रसंस्करण की अनुमति मिलती है। अन्य प्रणालियों की तुलना में उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेडिंग टर्नओवर आम तौर पर अधिक होता है। इसके अलावा, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में बड़े टर्नओवर के अलावा उच्च व्यापार अनुपात होता है।
बाजार की मात्रा में वृद्धि
एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बदौलत व्यापारियों के पास अब अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में विविधता लाने का असाधारण मौका है। व्यापार करने वाले व्यक्ति और व्यवसाय कुशलतापूर्वक और तेज़ी से भारी मात्रा में शेयरों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि बाजार सहभागी व्यापारियों को बड़ी संख्या में शेयर खरीदने, उन्हें तुरंत बेचने और उच्च कारोबार से लाभ की अनुमति दे सकते हैं।
क्या एल्गोरिथम ट्रेडिंग कानूनी है?
हाँ, एल्गोरिथम ट्रेडिंग कानूनी है!
कोई भी कानून या विनियम ट्रेडिंग एल्गोरिदम के रोजगार को बाधित नहीं करते हैं।
सेबी ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नियमित निवेशकों के हितों की रक्षा करने और किसी भी संभावित बाजार हेरफेर को रोकने के लिए नियामक ढांचा बनाया।
कुछ निवेशक तर्क दे सकते हैं कि इस प्रकार का व्यापार एक अन्यायपूर्ण व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देता है जो बाजारों को नुकसान पहुंचाता है।
हालाँकि, यह किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं है!
एल्गोरिथम ट्रेडर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करता है?
C++ एल्गोरिथम व्यापारियों के बीच एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने में बहुत प्रभावी है।
अधिक प्रबंधनीय भाषा, जैसे कि पायथन, सी या सी ++ की तुलना में प्रोग्रामिंग में आरंभ करने के इच्छुक वित्त पेशेवरों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो अधिक परिष्कृत और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे सीखें?
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए किसी भी ऑनलाइन निर्देशात्मक सामग्री को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आप अपनी सीखने की प्रक्रिया को ठीक से करते हैं तो आपको एल्गो ट्रेडिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
यहां वे चरण दिए गए हैं जिन पर किसी भी महत्वाकांक्षी एल्गोरिथम व्यापारी को काम करना चाहिए:
मात्रात्मक विश्लेषण
मात्रात्मक विश्लेषण (मात्रा) में, पैटर्न पाए जाते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। इसलिए मॉडलों को प्रतिभूतियों के मूल्य आंदोलनों के पूर्वानुमान के लिए लागू किया जाता है।
वित्तीय बाजार की समझ
चूंकि मानव मन स्वाभाविक रूप से अवलोकन के माध्यम से सीखने के लिए तार-तार हो जाता है, इसका कारण यह है कि चार्ट का अध्ययन करने में समय बिताने से वित्तीय बाजार की समझ में सुधार होगा।
इसलिए यदि आप एक एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं, तो आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए।
प्रोग्रामिंग कौशल
अगला कदम बुनियादी बातों में महारत हासिल करने के बाद एल्गोरिथम ट्रेडिंग के अधिक जटिल क्षेत्र में संक्रमण करना है। यह प्रोग्रामिंग कौशल में महारत हासिल करने के लिए है यदि आपने कभी कोई प्रोग्राम असेंबल नहीं किया है।
यद्यपि यह उतना कठिन नहीं है जितना आप कल्पना कर सकते हैं, अधिकांश व्यक्तियों को एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने का यह घटक सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। फिर भी, आपको अपनी ट्रेडिंग योजना को लागू करने के लिए एक प्रोग्रामर की आवश्यकता हो सकती है, भले ही आप जिस तकनीक को निष्पादित करने का इरादा रखते हैं।
क्वांट डेवलपर को C++, Java और Python का ठोस ज्ञान होना चाहिए और प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करना।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग की तकनीकी आवश्यकताएं?
एल्गोरिथम ट्रेडिंग में अंतिम चरण बैकटेस्टिंग के बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके एल्गोरिथम को व्यवहार में लाना है।
हालांकि, कठिन हिस्सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम में निर्धारित दृष्टिकोण को एकीकृत कर रहा है जो एक ट्रेडिंग खाते तक पहुंच सकता है और ऑर्डर स्वीकार कर सकता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं:
- ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौशल सीखने के लिए आप एक डेवलपर को काम पर रख सकते हैं या तैयार व्यापार प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑर्डर देने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग क्षमताओं तक पहुंच।
- एल्गोरिथम में लागू नियमों की जटिलता के अनुसार, बैकटेस्टिंग के लिए ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध है।
भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?
यदि आप भारत में एल्गोरिथम-आधारित ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
वित्तीय ज्ञान
एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए आपको वित्तीय बाजार का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धा को मात देने के लिए कुछ ज्ञान-आधारित लाभ के मालिक होने या बनाने की आवश्यकता है।
कोडन
इस स्तर के लिए पायथन या आर जैसे ओपन-सोर्स प्रोग्राम को समझना मददगार है।
आप उन मुफ्त पुस्तकालयों तक पहुँच सकते हैं जो इन दोनों भाषाओं में पूर्ण सीमा तक पहुँच योग्य हैं और अपनी योजना को तार्किक कथनों की एक श्रृंखला में अनुवादित कर सकते हैं।
एक सही ब्रोकर और प्लेटफॉर्म का चयन
शुरू करने से पहले पूरी तरह से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सभी प्रयासों को वित्तीय समझ में आना चाहिए।
आखिरकार, ऊपरी खर्चों पर विचार किया जाता है!
इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आप केवल उसी के लिए भुगतान करें जो आपको अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में व्यापार लागत कम और संचालन चुस्त रखें।
ऑन-एयर और जोखिम प्रबंधन जाना
जब आप अपने एल्गोरिथम से खुश हों, तो इसे वास्तविक मार्केटप्लेस में काम करने दें। जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्टॉप-लॉस, प्रतिबंधों और वार/अपेक्षित घाटे की निगरानी का उपयोग करें।
बड़ी अर्थव्यवस्था या उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तन या शासन परिवर्तन पर नजर रखें; ऐसे मामलों में, आपकी योजना को समायोजित करने या पूरी तरह से छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।
हालाँकि, ध्यान रखें कि प्रत्येक विधि का एक सीमित जीवनकाल और सीमाएँ होती हैं!
उन्नत कौशल विकसित करते रहें और अपना ज्ञान अपडेट करते रहें
बेहतरीन निवेश, जैसा कि वे कहते हैं, अपने आप में है। उस डेटा और समझ पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अपनी तकनीकी क्षमताओं और ज्ञान को सुधारने और ताज़ा करने के लिए देखें।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए रणनीतियाँ
कोई भी एल्गोरिथम व्यापार रणनीति एक लाभदायक अवसर होना चाहिए जो कमाई बढ़ा सके या लागत कम कर सके जो पाया गया है।
स्वचालित व्यापार में नियोजित विशिष्ट व्यापारिक विधियां निम्नलिखित हैं:
प्रवृत्ति अनुसरण रणनीतियाँ
सबसे लोकप्रिय एल्गोरिथम ट्रेडिंग तकनीकें मूल्य स्तर में बदलाव, मूविंग एवरेज ट्रेंड, चैनल ब्रेकडाउन और अन्य प्रासंगिक तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती हैं।
चूंकि इन तकनीकों को किसी भी धारणा या मूल्य पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग करके निष्पादित करने के लिए सबसे आसान और तेज़ हैं।
भविष्य कहनेवाला विश्लेषण की जटिलताओं में तल्लीन किए बिना, अच्छे पैटर्न की आवृत्ति के आधार पर ट्रेड शुरू किए जाते हैं, जो एल्गोरिदम के माध्यम से लागू करने के लिए सरल हैं।
मध्यस्थता के अवसर
एक बाजार में कम कीमत पर दोहरे सूचीबद्ध स्टॉक को खरीदकर और साथ ही इसे दूसरे में उच्च कीमत पर जारी करके मूल्य अंतर को जोखिम मुक्त लाभ या मध्यस्थता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
चूंकि स्टॉक और वायदा उत्पादों के बीच मूल्य अंतर हैं, उसी प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। इन मूल्य अंतरालों को खोजने और आदेशों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए एक एल्गोरिथ्म को लागू करके लाभदायक अवसरों को संभव बनाया गया है।
इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग
इंडेक्स फंड ने अपनी होल्डिंग्स को उनके विशेष बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप लाने के लिए पुनर्संतुलन के लिए समय निर्धारित किया है।
यह एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए आकर्षक व्यापारिक अवसर उत्पन्न करता है, जो प्रत्याशित ट्रेडों से लाभ प्राप्त करते हैं, जो कि शेयरों की संख्या के आधार पर होता है। इंडेक्स फंडइंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग से ठीक पहले 20 से 80 बेसिस प्वाइंट का रिटर्न दें।
शीघ्र कार्यान्वयन और सर्वोत्तम कीमतों के लिए, ऐसे ट्रेडों ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
मीन रिवीजन स्ट्रैटेजी
माध्य प्रत्यावर्तन पद्धति के पीछे का विचार यह है कि किसी परिसंपत्ति के उच्च और निम्न मूल्य चक्रीय घटनाएँ हैं जो नियमित रूप से अपने औसत मूल्य (औसत मूल्य) पर लौटती हैं।
ट्रेडिंग को स्वचालित किया जा सकता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत उस सीमा के आधार पर एक एल्गोरिथ्म की पहचान, परिभाषित और उपयोग करके एक विशिष्ट मूल्य सीमा में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है।
वॉल्यूम भारित औसत मूल्य रणनीति
वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य निर्धारण तकनीक बड़े ऑर्डर को छोटे, गतिशील रूप से तय किए गए हिस्सों में विभाजित करती है जो स्टॉक-विशिष्ट पिछले वॉल्यूम प्रोफाइल का उपयोग करके बाजार में जारी किए जाते हैं।
ऑर्डर को वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के पास निष्पादित किया जाना चाहिए।
समय भारित औसत मूल्य रणनीति
समय-भारित औसत मूल्य निर्धारण तकनीक एक शुरुआत और एक समाप्ति समय के बीच नियमित अंतराल वाले समय स्लॉट का उपयोग करके एक बड़े लेनदेन को विभाजित करती है। यह लेन-देन के छोटे, गतिशील रूप से तय किए गए हिस्से को बाजार में जारी करता है।
इसका उद्देश्य प्रारंभ और समाप्ति समय के बीच औसत मूल्य पर या उसके आसपास ऑर्डर निष्पादित करके बाजार के प्रभाव को कम करना है।
वॉल्यूम रणनीति का प्रतिशत
यह एल्गोरिथम ट्रेड ऑर्डर भरने तक निर्दिष्ट भागीदारी अनुपात और एक्सचेंजों में लेन-देन की मात्रा के अनुसार आंशिक ऑर्डर देता रहता है।
जब स्टॉक की कीमत उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्तरों से अधिक हो जाती है, तो संबंधित "कदम रणनीति" भागीदारी के इस स्तर को बढ़ाती या घटाती है, इस प्रकार बाजार की मात्रा के उपयोगकर्ता-परिभाषित अनुपात में ऑर्डर भेजती है।
कार्यान्वयन कमी रणनीति
वास्तविक समय के बाजार पर व्यापार करके, कार्यान्वयन की कमी का दृष्टिकोण एक आदेश की निष्पादन लागत को कम करने का प्रयास करता है, जबकि देर से पूरा होने की अवसर लागत का भी लाभ उठाता है।
जब शेयर की कीमत सकारात्मक रूप से बढ़ती है, तो रणनीति वांछित भागीदारी दर को बढ़ाएगी; इसके विपरीत, जब शेयर की कीमत नकारात्मक रूप से चलती है, तो वह गिर जाएगी।
भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर विनियम
हर साल, सेबी नियम विकसित करता है कि व्यापारियों और बिचौलियों को व्यापार उद्योग को सुरक्षित और जोखिम-नियंत्रित बनाए रखने के लिए पालन करना चाहिए।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के साथ, जोखिम प्रबंधन आवश्यक है।
इस वजह से, बाजारों को किसी भी एल्गोरिथम को अधिकृत करने से पहले एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग करके व्यापार करने के लिए कई मांग परीक्षाओं से गुजरने के लिए एक फर्म की आवश्यकता होती है।
ये परीक्षण उन आदेशों की संख्या पर विचार करते हैं जो प्रति सेकंड दिए जाएंगे, उच्चतम ऑर्डर मूल्य जो रखा जा सकता है, और सबसे बड़ी राशि जिसे किसी दिए गए व्यापारिक दिन पर आदान-प्रदान किया जा सकता है।
निष्कर्ष
जब आप पर ट्रेड करते हैं तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग आपको अपनी लाभप्रदता में सुधार करने की अनुमति देता है स्टॉक बाजार. हालाँकि, सिस्टम विफलता, इंटरनेट कनेक्टिविटी व्यवधान, और गलत एल्गोरिथम निर्देश इस तकनीक से जुड़े कुछ जोखिम हैं।
इसलिए, आपके पास का उपयोग करके शेयर बाजार पर ट्रेडिंग का अनुभव होना चाहिए तकनीकी विश्लेषण एल्गोरिथम ट्रेडिंग शुरू करने से पहले उपकरण।
इसके अलावा, एक पेशेवर व्यापारी होने के लिए बहुत धैर्य, बाजार अनुसंधान, कोडिंग एल्गोरिदम, अपनी रणनीति का समर्थन करने और लचीलापन की आवश्यकता होती है।
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