S razvojem moderne tehnologije, praktički se svaka tvrtka sada oslanja na logički kod kako bi odredila koliko je trgovanje učinkovito. Za postizanje željenih rezultata, algoritmi koriste korisničke podatke, povijesne podatke i unaprijed određeni skup uputa.
Na primjer, tvrtke uzajamnih fondova koriste algoritam za uzimanje unaprijed određenog iznosa s vašeg mjesečnog bankovnog računa za SIP.
Međutim, depozitari i burzovni posrednici nisu jedini subjekti koji koriste algoritme. Ulagači aktivno koriste algoritme za smanjenje ljudskih pogrešaka i povećanje mogućnosti zarade od trgovanja.
Što je algoritamsko trgovanje?
U algoritamskom trgovanju, posao sklapa računalni program koji se pridržava unaprijed određenog skupa pravila. Teoretski, posao može proizvesti profit tempom i učestalošću koji su izvan sposobnosti ljudskog trgovca.
Navedene upute mogu se temeljiti na matematičkom modelu, vremenu, cijeni, količini ili drugim čimbenicima. Osim što trgovcu pruža izglede za profit, algo trgovanje povećava likvidnost tržišta i čini trgovanje organiziranijim minimiziranjem utjecaja ljudskih emocija.
Početak algoritamskog trgovanja u Indiji
Povijesni SEBI (Securities and Exchange Board of India) cirkular iz 2008. objavio je da Indija sada može proširiti svoja tržišta na algoritamsko trgovanje. Kao rezultat toga, pokrenut je program izravnog pristupa tržištu (DMA).
Zahvaljujući dopuštenju DMA-a, brokerima je bilo dopušteno ponuditi svoju tehnologiju ne-maloprodajnim kupcima. Takvim klijentima bilo je dopušteno izvršavati transakcije korištenjem softvera koji pokreću algoritmi.
Stoga je algoritamsko trgovanje po prvi put provedeno u Indiji bez ljudskog angažmana.
Prednosti algoritamskog trgovanja
Algoritamsko trgovanje ima puno prednosti, osobito kada se poslovi provode što je brže moguće.
Neke od glavnih prednosti algo trgovanja uključuju sljedeće:
Uklanja ljudske emocije
Jedna od glavnih prednosti algoritamskog trgovanja je njegova sposobnost da eliminira ljudske emocije iz aktivnosti trgovanja. To je zato što su radnje trgovanja navedene i predviđene određenim skupom smjernica.
Za razliku od automatiziranog trgovanja, ljudsko trgovanje podložno je emocijama koje mogu rezultirati iracionalnim prosudbama o trgovanju. Nasuprot tome, algo trgovanje uglavnom se temelji na računalnim ili automatskim trgovinama bez uključivanja ljudi.
Tako, na primjer, kako bi se spriječile emocije, algo trgovanje neprestano savjetuje trgovce da ne preuzimaju veći rizik nego što mogu podnijeti.
Točnost
Preciznost i točnost ključni su za postizanje uspjeha u Algo trgovanju. U normalnim okolnostima postojalo bi puno potencijala za neuspjeh u algotrgovini kad bi ljudi sudjelovali.
Algoritamsko trgovanje, međutim, koristi računalo za obavljanje trgovanja prema skupu uputa, što smanjuje rizik od pogrešaka.
Stoga se predlaže planiranje kako bi se napravili točni izbori trgovanja koji će potaknuti i promovirati točnost transakcije.
Obrađuje višestruke trgovine
Algoritamska transakcija otvara kanal za trgovce za izvršenje nekoliko trgovina uz zadržavanje točnosti i brzine. To dodatno povećava mogućnost veće zarade.
Brzina transakcije brzo je povećana zahvaljujući boljem tehnološkom razvoju i inovacijama.
Sposobnost backtestiranja
Trgovci moraju utvrditi koje komponente njihovog sustava trgovanja imaju manjkavosti i trebali bi predložiti brze izmjene kako bi spriječili pretjerane gubitke. Uz algo trgovanje, trgovci mogu testirati svoje obrte koristeći povijesne podatke i usporediti ih s najnovijim podacima.
Ova se metoda preporučuje kako bi se utvrdilo hoće li rezultati transakcije ostati isti.
Visokofrekventno trgovanje
High-Frequency Trading (HFT) jedinstveni je pristup algoritamskom trgovanju koji koristi vrlo učinkovita i moćna računala za obavljanje trgovanja u skladu s High-Frequency s unaprijed određenim pravilima.
Štoviše, usvajanje sofisticiranih algoritama omogućuje izuzetno brzu obradu ovih transakcija. Promet trgovanja obično je veći za korisnike visokofrekventnog sustava trgovanja nego za druge sustave. Osim toga, algoritamsko trgovanje ima visoke trgovinske omjere uz velike promete.
Povećani obujam tržišta
Trgovci sada imaju iznimnu priliku diverzificirati svoje platforme za trgovanje zahvaljujući algoritamskom trgovanju. Pojedinci i tvrtke koje trguju mogu učinkovito i brzo razmjenjivati ogromne količine dionica.
To implicira da sudionici na tržištu mogu dopustiti trgovcima da kupe veliki broj dionica, da ih odmah prodaju i profitiraju od velikog prometa.
Je li algoritamsko trgovanje legalno?
Da, algoritamsko trgovanje je legalno!
Nikakvi zakoni ili propisi ne ograničavaju korištenje algoritama za trgovanje.
SEBI je stvorio regulatorni okvir kako bi osigurao sigurnost algoritamskog trgovanja, zaštitio interese redovnih ulagača i zaustavio svaku potencijalnu manipulaciju tržištem.
Neki ulagači mogu tvrditi da ova vrsta trgovanja potiče nepravedno trgovinsko okruženje koje šteti tržištima.
Međutim, to ni na koji način nije protuzakonito!
Koji programski jezik koristi Algorithmic Trader?
C++ je popularan programski jezik među algoritamskim trgovcima jer je vrlo učinkovit u obradi velikih količina podataka.
Jezik kojim se lakše upravlja, kao što je Python, mogao bi biti bolji izbor za financijske stručnjake koji žele započeti s programiranjem nego C ili C++, koji su i sofisticiraniji i izazovniji.
Kako naučiti algoritamsko trgovanje?
Svi mrežni materijali s uputama za algoritamsko trgovanje mogu biti izazovni za razumijevanje. Nitko vas ne može spriječiti da uspijete u Algo trgovanju ako pravilno pristupite procesu učenja.
Evo koraka na kojima bi svaki ambiciozni algoritamski trgovac trebao raditi:
Kvantitativna analiza
U kvantitativnoj analizi (kvantiteti) pronalaze se obrasci i stvaraju modeli za pristup njima. Modeli se stoga primjenjuju za predviđanje kretanja cijena vrijednosnih papira.
Razumijevanje financijskog tržišta
Budući da je ljudski um prirodno ustrojen da uči kroz promatranje, logično je da će provođenje vremena proučavajući grafikon poboljšati nečije razumijevanje financijskog tržišta.
Dakle, ako želite stvoriti algoritam, morate imati ove informacije.
Vještine programiranja
Sljedeći korak je prijelaz na složenije područje algoritamskog trgovanja nakon svladavanja osnova. To je svladavanje vještina programiranja ako nikada niste sastavili program.
Iako nije tako teško kao što možete zamisliti, većina pojedinaca smatra da je ova komponenta učenja algoritamskog trgovanja najizazovnija. Ipak, možda će vam trebati programer za provedbu vašeg plana trgovanja, bez obzira na tehniku koju namjeravate izvršiti.
Kvantni programer mora dobro poznavati C++, Javu i Python, a najbolji način da naučite programirati jest vježbanjem.
Tehnički zahtjevi algoritamskog trgovanja?
Posljednji korak u algoritamskom trgovanju je primjena algoritma u praksi pomoću računalnog programa nakon testiranja unatrag.
Međutim, težak dio je integracija odlučnog pristupa u računalni program koji može pristupiti računu za trgovanje i prihvatiti naloge.
Preduvjeti za algoritamsko trgovanje su sljedeći:
- Možete unajmiti programera ili koristiti gotov sustav trgovanja kako biste naučili osnovne vještine računalnog programiranja za razvoj strategije trgovanja.
- Pristup platformama za trgovanje i mrežnim mogućnostima za postavljanje naloga.
- U skladu sa složenošću pravila implementiranih u algoritam, dostupni su povijesni podaci za testiranje unatrag.
Kako započeti algoritamsko trgovanje u Indiji?
Postoji nekoliko koraka koje trebate uzeti u obzir ako želite pokrenuti trgovanje temeljeno na algoritmu u Indiji:
Financijsko znanje
Za algoritamsko trgovanje morate posjedovati znanje o financijskom tržištu. Zato morate posjedovati ili izgraditi neku prednost temeljenu na znanju kako biste nadmašili konkurenciju na bilo kojem tržištu.
Kodiranje
Razumijevanje programa otvorenog koda poput Pythona ili R korisno je za ovu razinu.
Možete pristupiti besplatnim bibliotekama koje su dostupne na oba ova jezika u najvećoj mjeri i prevesti svoj plan u niz logičnih izjava.
Odabir pravog posrednika i platforme
Ključno je provesti temeljitu studiju prije nego što počnete, budući da bi cijeli vaš trud trebao imati financijski smisao.
Uostalom, režijski troškovi se uzimaju u obzir!
Štoviše, osigurajte da plaćate samo ono što vam je potrebno za učinkovitu implementaciju vašeg pristupa. Drugim riječima, održavajte niske troškove trgovine i agilne operacije.
Going On Eter i upravljanje rizikom
Kada ste zadovoljni svojim algoritmom, pustite ga da radi na stvarnim tržištima. Upotrijebite stop-loss, ograničenja i praćenje Var/Expected deficita za učinkovito upravljanje rizicima.
Pripazite na strukturne promjene ili promjene režima u većem gospodarstvu ili industriji; u takvim slučajevima, vaš plan će možda trebati prilagoditi ili u potpunosti napustiti.
Međutim, imajte na umu da svaka metoda ima ograničen vijek trajanja i ograničenja!
Nastavite razvijati napredne vještine i ažurirati svoje znanje
Najbolja investicija je, kako kažu, u sebe. Nastojte poboljšati i osvježiti svoje tehničke sposobnosti i znanje potrebno za djelovanje na temelju tih podataka i razumijevanja.
Strategije za algoritamsko trgovanje
Bilo koji algoritam Puno strategija treba imati profitabilnu priliku koja može povećati zaradu ili smanjiti troškove koji su pronađeni.
Sljedeće su tipične metode trgovanja koje se koriste u automatskom trgovanju:
Strategije praćenja trendova
Najpopularnije algoritamske tehnike trgovanja oslanjaju se na promjene razine cijena, trendove pomičnog prosjeka, kvarove kanala i druge relevantne tehničke pokazatelje.
Budući da ove tehnike ne zahtijevaju nikakve pretpostavke ili prognoze cijena, najlakše ih je i najbrže izvesti pomoću algoritamskog trgovanja.
Bez ulaženja u složenost prediktivne analize, trgovine se započinju na temelju učestalosti dobrih uzoraka, koje je jednostavno primijeniti putem algoritama.
Arbitražne mogućnosti
Razlika u cijeni može se koristiti kao profit bez rizika ili arbitraža kupnjom dionica koje kotiraju na dvostrukoj burzi po nižoj cijeni na jednom tržištu i istovremenom puštanjem u prodaju po višoj cijeni na drugom.
Budući da postoje razlike u cijeni između dionica i terminskih proizvoda, isti se postupak može ponoviti. Profitabilne prilike omogućene su implementacijom algoritma za pronalaženje tih razlika u cijenama i učinkovito izvršavanje naloga.
Rebalans indeksnog fonda
Indeksni fondovi postavili su vremena za rebalans kako bi uskladili svoje posjede s njihovim određenim referentnim indeksima.
To stvara unosne mogućnosti trgovanja za algoritamske trgovce, koji profitiraju od predviđenih trgovanja koja, na temelju broja dionica u indeksni fond, daju povrat od 20 do 80 baznih bodova neposredno prije rebalansa indeksnog fonda.
Za brzu implementaciju i najbolje cijene, takva su trgovanja počela koristiti algoritamske algoritme trgovanja.
Srednja strategija revizije
Ideja iza metode vraćanja srednje vrijednosti je da su visoke i niske vrijednosti imovine ciklički fenomeni koji se redovito vraćaju na svoju srednju vrijednost (prosječnu vrijednost).
Trgovanje se može automatizirati kada cijena imovine uđe ili izađe iz određenog raspona cijena identificiranjem, definiranjem i korištenjem algoritma temeljenog na tom rasponu.
Strategija ponderirane prosječne cijene po količini
Tehnika određivanja prosječne cijene ponderirane volumenom dijeli velike narudžbe u manje, dinamički odlučene dijelove koji se puštaju na tržište korištenjem prethodnih profila količine koji su specifični za zalihe.
Nalog treba izvršiti blizu prosječne cijene ponderirane po količini (VWAP).
Strategija vremenski ponderirane prosječne cijene
Tehnika vremenski ponderirane prosječne cijene dijeli veliku transakciju koristeći redovito raspoređene vremenske odsječke između vremena početka i vremena završetka. On oslobađa manje, dinamički određene dijelove transakcije na tržište.
Cilj je minimizirati utjecaj na tržište izvršavanjem naloga po ili oko prosječne cijene između vremena početka i završetka.
Strategija postotka volumena
Ovaj algoritam nastavlja isporučivati djelomične naloge prema navedenom omjeru sudjelovanja i volumenu transakcija na burzama sve dok se trgovinski nalog ne ispuni.
Kada cijena dionice premaši korisnički definirane razine, odgovarajuća "strategija koraka" podiže ili snižava ovu razinu sudjelovanja, šaljući na taj način naloge prema korisnički definiranom udjelu tržišnih volumena.
Strategija manjka provedbe
Trgovanjem na tržištu u stvarnom vremenu, pristup manjka implementacije nastoji smanjiti troškove izvršenja naloga, istovremeno iskorištavajući oportunitetni trošak kasnog završetka.
Kada cijena dionice pozitivno poraste, strategija će povećati željenu stopu sudjelovanja; obrnuto, kada se cijena dionice kreće negativno, ona će pasti.
Propisi o algoritamskom trgovanju u Indiji
Svake godine SEBI razvija pravila kojih se trgovci i posrednici moraju pridržavati kako bi trgovačka industrija bila sigurna i pod kontrolom rizika.
Kod algoritamskog trgovanja ključno je upravljanje rizikom.
Zbog toga tržišta trebaju da tvrtka prođe kroz nekoliko zahtjevnih ispitivanja ako želi trgovati koristeći algo trgovanje prije nego što tržišta mogu odobriti bilo koji algoritam.
Ovi testovi uzimaju u obzir broj naloga koji bi se postavio u sekundi, najveću vrijednost naloga koji bi se mogao postaviti i najveći iznos koji bi se mogao razmijeniti u određenom danu trgovanja.
Zaključak
Algoritamsko trgovanje omogućuje vam da poboljšate svoju profitabilnost kada trgujete na berza. Međutim, kvar sustava, prekid internetske veze i netočne algoritamske upute neki su od rizika povezanih s ovom tehnologijom.
Stoga biste trebali imati iskustva u trgovanju na burzi Tehnička analiza alate prije nego počnete algoritamsko trgovanje.
Također, biti profesionalni trgovac zahtijeva puno strpljenja, istraživanje tržišta, algoritme kodiranja, testiranje vaše strategije i otpornost.
Ostavi odgovor