Lajan reyèl an danje lè w ap achte aksyon ak opsyon, kidonk nenpòt move chwa ka lakòz pèt konsiderab.
Akòz vilnerabilite sa a, komèsan yo itilize metòd pou achte ak vann ki baze sou divès estanda ak direktiv ki ann amoni ak demand ak objektif mache a. Yo fè eksperyans ak divès kalite apwòch anvan yo antre nan mache a.
Okòmansman, komèsan teste divès metòd komès sou òdinatè pandan y ap gade tablo komès. Akòz devlopman teknolojik, anpil manifaktirè yo te kreye lojisyèl backtesting pou teste pi bon teknik komès lè l sèvi avèk done anvan yo. Rezilta tès yo ede nan modifye apwòch komès la pou ogmante pwofi yo.
Diferan apwòch backtesting, sepandan, diferan selon nivo ekspètiz komès, sistèm aksesib a, peyi a, ak lòt aspè menm jan an.
Jodi a, nou gen tou lojisyèl avanse ki ede komèsan yo opsyon komès yo nan lòd yo an sekirite pwofi sibstansyèl.
Ki sa ki Backtesting?
Opsyon backtesting se yon teknik formidable pou detèmine kijan estrateji komès opsyon ou yo pral fonksyone epi asire ou itilize pi bon apwòch la pandan y ap fè komès ak lajan aktyèl pou fè chwa entèlijan.
Opsyon ak backtesting stock yo se tankou de kote nan menm pyès monnen an. Diferans prensipal ant tou de nan yo se ke backtesting opsyon evalye yon seri espesifik estanda pou opsyon komès.
Ou resevwa done konplè ki gen ladan echanj fini, drawdown, rapò risk-rekonpans, retounen kimilatif, % siksè, ak plis ankò.
Ki sa ki se yon lojisyèl Backtesting?
Yo teste efikasite yon estrateji komès oswa envestisman lè l sèvi avèk lojisyèl backtesting, ki ede tou predi kijan li pral fè alavni.
Rekreyasyon an nan yon estrateji komès itilize done sot pase yo ki soti nan byen finansye tankou opsyon, aksyon, ak plis ki baze sou kòd la backtesting nan lojisyèl an.
Pou fè sa, diferan senaryo mache ak done yo itilize pou teste retounen modèl la. Pou chwazi estrateji komès ki fè pi bon an baze sou enfòmasyon istorik, envestisman bank yo ak konseye finansye yo ajiste plizyè faktè estrateji komès epi evalye posibilite metòd komès.
Anplis, pwofesyonèl komès yo ka sèvi ak lojisyèl backtesting pou jwenn done sou potansyèl pwofi/pèt nèt, ekspoze sou mache, fluctuation, retounen risk-ajiste, epi retounen san yo pa mete okenn lajan nan risk.
Ann tcheke 12 pi bon opsyon backtesting zouti ak lojisyèl:
TradingView
Prèske 200 milyon moun vizite TradingView chak mwa, ki te vin tounen youn nan rezo sosyal komès mondyal ki pi koni.
TradingView ofri plizyè fonksyon grafik ak tès depistaj ki ka itilize sou enstriman yo te fè kòmès sou prèske tout bous aksyon atravè lemond, malgre yo gratis.
Anplis de sa, TradingView bay yon solisyon lojisyèl backtesting inovatè ki sipòte pa aksè mache atravè lemond ak yon varyete endikatè komès ak byen (aksyon, echanj etranje, kriptografik, ak plis ankò).
Gen anpil diferan script backtesting ak teknik ki disponib sou platfòm la. Sepandan, sonje ke pandan ke anpil nan yo gratis, ou dwe peye pou yo si ou vle aksè nan teknik avanse.
Layout zanmitay itilizatè li yo se youn nan avantaj prensipal zouti Backtesting TradingView la. Rapò rezilta yo se kokenn.
Li gen ladan l enfòmasyon sou rentabilité estrateji a, ki gen ladan pwofi nèt, drawdown, echanj pwofitab, ak plis ankò. Echanj yo parèt vizyèlman pou pi fasil referans vizyèl sou yon tablo.
Yo konseye w chwazi vèsyon Pro ak Pro Plus si ou gen entansyon itilize TradingView pou fè tès backtesting ak analiz komès pi plis sofistike.
Se paske yo bay aksè a yon seri vas tablo, endikatè, ak siyal komès anplis bay sèvis kliyan san parèy ak aksè a done an tan reyèl nan jounen an sou prèske tout byen yo.
Plis pase 2,000,000 moun regilyèman soumèt konsèp ak apwòch komès ke ou ka itilize gratis oswa achte, ki se youn nan pi bon aspè nan zouti backtesting TradingView la.
Anplis de sa, ou ka ansanm ogmante jwèt ou a paske tout kominote a aliyen pou fè efò pou pi bon pèfòmans komès likratif.
Lide Komès
Trade Ideas se zouti ideyal backtesting pou ede w pran avantaj de potansyèl entèlijans atifisyèl la depi li byen vit vin tounen yon tandans dominan nan mache bousye yo.
Pwogram analiz aksyon an gen kapasite backtesting otomatik ki pèmèt ou egzamine evènman sot pase yo pou detèmine kijan lide komès espesifik ta fè nan divès sikonstans.
OddsMaker, yon modil diferan ki entegre nan eskanè Stock Trade-Ideas, se non karakteristik backtesting la. Li disponib pou achte separe epi li se yon pati nan abònman Trade Ideas Premium.
Li se kounye a pi gwo "evènman ki baze sou" backtesting stock alèt sou mache a. Anplis, analiz mache an tan reyèl ak deteksyon ide komès potansyèl ki gen gwo pwofi yo garanti lè yo itilize analizè stock ak lojisyèl backtesting ansanm.
Machann vann a ka wè sa ki ta rive si li te pran chans lan lè li okòmansman prezante tèt li. Pa gen okenn kondisyon scripting oswa pwogramasyon pou kapasite backtesting la, ki se ekstrèmman zanmitay itilizatè.
Algoritm komès AI entegre yo ka itilize kòm yon sipleman nan solisyon an lojisyèl backtesting.
Trade Ideas Pro bay siyal antre ak sòti ak done konplè sou siksè backtested komès la.
Atravè API a Brokerage, machann vann a ka menm pèmèt lojisyèl an fè komès la poukont li, tou depann de kritè pre-mete. Lefèt ke algorithm AI yo te regilyèman depase mache a sou tan se pi enpòtan.
Forex tèsteur
Sektè finansye ki pi likid nan mond lan se mache Forex. Forex komès se kontrèman ak komès nan nenpòt lòt mache finansye paske li se tou ki pi temèt la.
Si ou komès foreks, ou bezwen yon tèsteur tounen pou demontre kijan teknik ou pral fè nan mache temèt sa a.
Zouti a se lojisyèl espesyalize pou backtesting echanj forex ki pral demontre ki jan teknik ou ap travay lè ou komès pè lajan olye pou yo byen mache dechanj.
Rezilta yo senp pou konprann, sa ki ogmante efikasite nan idantifye zòn pou amelyorasyon.
Anplis de sa, Forex Tester se yon pwogram backtesting konsantre ki ekselan nan sa li fè. Forex Tester se youn nan solisyon ki pi fasil pou itilizatè ki disponib kounye a, gras a konsantre angaje sa a sou kreye pi gwo zouti backtesting pou komès foreks.
Pou pwogram debaz yo, Forex Tester koute yon frè $149 pou yon sèl fwa. Malerezman, tèsteur debaz la sèlman kapab anpil. Super done plan konpayi an, ki koute $29.99 pa mwa, travay pi byen lè fourni ak pwogram lan.
TrendSpider
Yon lòt pwogram lojisyèl backtesting pou konsidere se TrendSpider. Li fasilite analiz teknik avèk èd nan tablo ak alèt. Ou ka konte sou done enpòtan nan jounen an ak plis pase 20 ane done istorik pou kad tan chak jou pou manje nan teknik backtested.
Nan fason sa a, ou ka asire pi gwo presizyon nan modèl ou yo epi evite metòd komès ki ta fè mal pandan w ap itilize done an tan reyèl.
Anplis de sa, zouti backtesting yo ka aplike règ pratik komès-pa repwodui eksperyans nan komès nan mond reyèl la avèk presizyon epi yo apwopriye pou tou de apwòch long ak kout.
Kòm lojisyèl an baze sou tablo (ki soti nan 1 minit rive chak ane), ou ka tou senpleman devlope règ teknik achte ak vann san yo pa konnen ki jan yo ekri yon liy sèl nan kòd. Se konsa, pou egzanp, si ou vle kreye estrateji inik nan grate, ou ka melanje plizyè endikatè, siyal aksyon pri komès, volim, modèl tablo pòtfolyo, ak plis ankò.
Eleman backtesting TrendSpider yo antyèman santre sou yon koòdone vizyèl, fè li yon opsyon kokenn menm pou inisyasyon.
Tablo yo itilize tou pou montre rezilta tès backtesting yo, sa ki fè li pi senp pou idantifye pèfòmè anwo ak anba ak lòt done enpòtan tankou liy tandans otomatik, pousantaj genyen, rentabilité, ak drawdown.
Se poutèt sa, ou ka byen vit detèmine ki lide komès ki pi pwomèt la ak kiyès yo ta ka benefisye de kèk amann adisyonèl.
Tickeron
Pou aksyon, ETFs, forex, ak kriptografik lajan, backtesting Tickeron a se otomatize ak karakteristik inik idantifikasyon modèl AI ak algoritm prediksyon. Lè li rive ofri pòtfolyo modèl tematik, siyal komès presi ki baze sou modèl, pwobabilite siksè, ak nivo konfyans AI, Tickeron briye.
Platfòm komès Tickeron a konbine entèlijans atifisyèl ak entèlijans imen ki baze sou kominote komèsan yo konpare fason moun ak machin panse.
Anplis, li ofri yon seri konplèks de karakteristik ak avantaj ki adapte a style envesti ou, konsantre sou komèsan jou, komèsan balanse, ak envestisè. Tickeron jenere sijesyon komès ki baze sou rekonesans modèl lè l sèvi avèk prensip AI.
Premyèman, yo sèvi ak motè rechèch modèl yo pou fè rechèch la mache dechanj pou aksyon ki anfòm modèl pri espesifik ki soti nan yon bibliyotèk modèl analiz teknik.
Chak modèl dekouvri, nan kou, gen yon istwa nan siksè ki te backtested, ak motè Prediksyon Tandans yo pran siksè sa a an kont lè yo fè prediksyon.
metastock
Kapasite avanse analiz, backtesting, ak previzyon yo konbine pa MetaStock platfòm endepandan, koutye net ak ekspè.
Sèvi ak platfòm la, ou ka backtest estrateji ou sou mache a tout antye ak yon enstriman espesifik. Li ofri tou chans pou kreye ak teste metòd komès sofistike ou yo, osi byen ke chwazi nan sitiyasyon backtesting pre-fè.
Sepandan, pa twò eksite!
Reyalite a se ke w ap bezwen kèk konesans fondamantal kodaj si ou vle kreye modèl backtesting konplèks.
Paske MetaStock montre done backtesting yo nan yon fason ki senp pou konprann, komèsan yo apresye li tou. Ou ka fouye byen fon nan chak nan achte oswa vann siyal komès pwogram nan.
Lè w fè sa, ou ka envestige plis enfòmasyon tankou grandè komès la, longè li yo, pwofi ak pèt, ak plis ankò.
Zouti previzyon an se yon lòt karakteristik ki atire anpil komèsan nan MetaStock. Konbine estatistik ak matematik rezilta yo nan yon nwaj pwobabilite klè ke ou ka itilize pou detèmine objektif sispann-pèt ak pwofi ou yo pi presizeman.
Lè yo konbine avèk kapasite backtesting, yo ka demontre fason ideyal la pou pwofite done reyaktif ak pwoaktif.
Koòdone MetaStock a se senp, menm si li pa ta enjis dekri li kòm gen yon solid ayestetik retro. Genyen tou senpleman pi bon lojisyèl backtesting disponib si ou rijid sou aparans nan pwogram ou itilize a.
TradeStation
TradeStation se prensipalman rekonèt kòm yon konpayi brokerage komès tèt-jou ki ofri komès san komisyon. Aksyon, ETF, akò avni, opsyon, kriptografik lajan, lajan mityèl, ak plis ankò tout ka fè kòmès.
Nan lòt men an, kantite karakteristik sofistike yo ofri nan platfòm biwo tèt-niveau TradeStation li yo souvan pase inapèsi.
Ou ka fè backtest, rafine, ak konplètman otomatize estrateji komès ou atravè yon seri aksyon ak byen avni atravè TradeStation. Anplis de sa, platfòm la gen yon valè de deseni done mache istorik, ki pèmèt ou kreye modèl ki byen enfòme.
Pou devlope, teste, ak rafine estrateji komès ou an tan reyèl san yo pa mete kapital ou an risk, konbinezon an nan kapasite backtesting yo ak kapasite nan komès simulation pwouve yo dwe avantou ideyal la.
Lè w fè sa, ou ka detann epi pran otan ke nesesè pou ranfòse asirans pwòp tèt ou ak amelyore efikasite apwòch ou anvan ou aplike li nan mond aktyèl la.
Ninja machann vann
NinjaTrader se yon sistèm pou simulation komès ak karakteristik sofistike grafik ak backtesting bati sou langaj pwogramasyon C#.
Platfòm nan, ki sitou konsantre sou komès avni, se yon metòd kokenn yo dwe pare pou mache yo ap viv ak komès pratik ak done mache ekspè.
NinjaTrader se pami pi bon lojisyèl backtesting ki disponib sou mache a an tèm de fonctionnalités.
Itilizatè yo nan platfòm la gen aksè a yon seleksyon vas nan fil istorik, graphiques sofistike ak zouti analiz, dè santèn de endikatè, ak dè milye de twazyèm-pati add-ons ak aplikasyon pou menm plis personnalisation.
Kreyatè platfòm la te garanti asistans san limit, aksè kontinyèl nan konsèy pou envesti, ak seminè fòmasyon regilye.
Yon estrateji komès siksè sou NinjaTrader ka konstwi lè l sèvi avèk mòd nan komès simulation entegre tou.
Anplis, ou jwenn aksè nan yon motè pèfòmans segondè atravè konbinezon an nan eleman yo simulation ak kapasite yo backtesting, ki pèmèt ou konplètman ranje tout feblès teren fòmasyon pou gratis.
Platfòm nan se pami pi gwo opsyon lojisyèl backtesting ki disponib epi li itilize tou de komèsan inisyasyon ak eksperyans avni. Ou p'ap janm kite w si w chwazi swiv.
Dezavantaj la se ke yo dwe achte yon lisans NinjaTrader pou konekte avèk yon kont Brokerage.
MetaTrader 5
Lè yo te pi lajman itilize platfòm komès foreks atravè lemond natirèlman ogmante responsablite nan respè pou fonctionnalités backtesting MetaTrader 5 la.
Li an sekirite pou reklame ke li pa kite ou desann, malgre kèk pwoblèm minè tankou koòdone itilizatè ki date.
Anvan yo ale viv, itilizatè yo ka backtest ak rafine estrateji komès yo lè l sèvi avèk kapasite nan Metatrader Trading Strategy Tester. Anplis de sa, zouti backtesting forex MetaTrader 5 pèmèt deplwaman "Konseye Ekspè," oswa robo komès.
Pou moun ki patisipe nan aktivite komès echanj etranje yo, MetaTrader 5 Estrateji Tester pèmèt tès sistèm komès otomatik yo. Karakteristik la kapab rezoud pwoblèm matematik ak enfòmatik konplèks.
Gen plizyè mòd tès kote yo ka itilize done istorik, modèl optimize paramèt ak lòt zouti.
Pwodiksyon an byen reprezante vizyèlman lè l sèvi avèk graf, tablo, ak modèl 3D, anpil tankou sa yo kreye pa pwogram analiz done tankou R ak Python.
Lè w fin di sa, débutan k ap chèche yon zouti backtesting entwisyon foreks pa ka jwenn kapasite tès estrateji Meta Trader 5 yo se opsyon ki pi pratik.
Men, sa depann sou abitye ou ak kodaj. Pou komèsan inisyasyon yo, fòs imans platfòm la ak varyete fonksyon avanse ka twò akablan.
Sepandan, li se san dout youn nan pi bon opsyon si w ap chèche pou yon sistèm backtesting istorik trè avanse. Pati ki pi rafine se ke MT5 pèmèt ekzekisyon algoritmik ak otomatik, ki pèmèt ou libète konplè.
Koutye entèaktif
Koutye entèaktif kanpe deyò pou repitasyon gwan distribisyon li yo ak pri abòdab kòm youn nan pi bon konpayi Brokerage.
Yon pati enpòtan nan mache a fè konfyans konpayi an paske li te youn nan premye moun ki prezante koutye rabè, modèl biznis.
Pwopriyetè kont Interactive Brokers jwenn aksè nan prèske tout linivè envestisman an, ki gen ladan aksyon, obligasyon, ETF, avni, opsyon, fon mityèl, ak komès FX.
Platfòm nan gen yon koleksyon konplè ki gen plis pase 30 zouti komès dènye kri devlope pou satisfè demann tout jwè mache yo.
Zouti sofistike Portfolio Builder la gen ladan mekanis debaz backtesting Interactive Brokers.
Li bay komèsan ak tout sa yo bezwen pou konstwi yon plan envèstisman Et evalye siksè li baze sou enfòmasyon fondamantal, non teknik analiz, kòm non li ta
Anplis de sa, rechèch pi wo ak done fondamantal yo, ki gen ladan klasman nan men founisè ki mennen nan achte, analis, done an tan reyèl ak difizyon nouvèl, rapò stock, ak plis ankò, yo itilize pou sipòte konstriksyon pòtfolyo Interactive Brokers ak zouti backtesting.
Mèsi a aksè nan mache dirèk entegre, ou ka egzekite echanj viv ak sèlman kèk klik le pli vit ke ou kontan ak pèfòmans estrateji a pandan faz nan backtesting.
Microsoft Excel
Excel gen kapasite backtesting tou. Se te premye komèsan zouti lajman itilize yo te itilize pou kreye modèl pou ekzekisyon komès otomatik.
Fonksyon backtesting Excel mande pou yon konesans travay nan VBA. Pou egzanp, yon seri fòmil Excel ap travay si ou vle fè kèk aksyon nivo debutan oswa backtesting lajan.
Depi Excel gen dè milye de leson sou kòman yo fè backtesting, si ou detèmine pou sèvi ak li, ou gen tout zouti ki nesesè yo vin konpetan.
Anplis de sa, ou ka menm enkòpore yon sistèm komès ki baze sou Excel ak kèk koutye, tankou Koutye Interactive. IB Excel API dwe enstale pou konplete pwosesis senp la.
Sou bò negatif, platfòm ki fèt espesyalman pou backtesting ak ekzekisyon otomatik yo gen plis pouvwa pase Excel. Lè nou konsidere ke sa a se pa objektif prensipal li, li fè sans. Si ou manke kapasite fondamantal yo, Excel pa ta ka pami pi bon altènativ backtesting pou ou epi li san dout pa opsyon ki pi efikas.
Sa a se akòz kontrent minè pwojè a ak tan li pran yo mete kanpe li epi kouri kòm lojisyèl backtesting stock. Sepandan, sa a se youn nan yo chwazi si ou vle yon eksperyans ak analiz komès tradisyonèl yo.
Quantshare
Li sigjere pou analis quantitative ki kreye sistèm otomatik solid ak valè aksè nan yon pakèt ide lajman itilize itilizatè yo pwodwi, men ou dwe konnen ki jan kode.
Kòm non an implique, QuantShare espesyalize nan pèmèt analis quantitative yo pataje sistèm stock. Yo gen yon mache sistèm konsiderab ak tòn materyèl teste, ka itilize. Ou ka mete an pratik epi teste yon kantite enfini opsyon si ou gen yon lide pwogramasyon.
Yo bay tou aplikasyon sistèm Point & Click. Entegrasyon entèlijans atifisyèl AI Optimizer yo kokenn paske yo kite sistèm nan melanje plizyè règ pou detèmine kiyès yo konplete youn ak lòt pi byen. Yo menm tou yo gen gwo modèl prediksyon ki baze sou rezo neral.
konklizyon
Backtesting esansyèl paske li pèmèt ou afine apwòch ou pa fè eksperyans ak divès kalite estrateji jesyon risk ak senaryo rentabilité pou wè ki youn ki pi byen balanse.
Anplis de sa, li ede nan idantifye defo modèl komès ou a. Nan fason sa a, ou ka adrese pwoblèm nan yon anviwònman fòmasyon epi teste efikasite estrateji a san yo pa envesti okenn lajan.
Tipikman, komèsan ak analis devlope konfyans ke estrateji nan backtested se fondamantalman son epi li ta ka yon opsyon posib yo ale ak si li pwodui rezilta pozitif.
Okontrè, estrateji ki fè mal pandan backtests pral lakòz kreyatè yo redesign oswa abandone yo nèt.
Kite yon Reply