Ak devlopman nan teknoloji modèn, prèske chak konpayi se kounye a konte sou kòd lojik pou detèmine kijan komès efikas se. Pou akonpli rezilta yo vle, algoritm yo anplwaye done itilizatè, done istorik, ak yon seri enstriksyon predetèmine.
Pou egzanp, konpayi fon mityèl anplwaye yon algorithm pou pran kantite lajan predetèmine nan kont labank ou chak mwa pou yon SIP.
Sepandan, depo ak ajan bous se pa sèlman antite ki itilize algoritm. Envestisè yo aktivman anplwaye algoritm pou diminye erè imen ak ranfòse posiblite pwofi komès.
Ki sa ki Algorithmic Komès?
Nan komès algoritmik, se yon kontra ki mete yon pwogram òdinatè ki respekte yon seri règ predetèmine. Teyorikman, kontra a ka pwodwi pwofi nan yon vitès ak frekans ki pi lwen pase kapasite yon machann vann imen.
Enstriksyon yo espesifye yo ka baze sou yon modèl matematik, tan, pri, kantite, oswa lòt faktè. Anplis de sa nan bay machann vann a ak kandida pou pwofi, algo komès ogmante lajan likid sikile sou mache a ak fè komès plis òganize pa minimize enfliyans nan emosyon imen.
Kòmanse komès algoritmik nan peyi Zend
Istorik SEBI (Securities and Exchange Board of India) sikilè nan 2008 te anonse ke peyi Zend te kapab kounye a elaji mache li yo nan komès algoritmik. Kòm rezilta, pwogram DMA (Direct Market Access) te kòmanse.
Mèsi a pèmisyon DMA a, koutye yo te pèmèt yo ofri teknoloji yo bay kliyan ki pa an detay. Kliyan sa yo te pèmèt yo egzekite tranzaksyon lè l sèvi avèk lojisyèl algoritm ki mache ak pisans.
Se poutèt sa, Algorithmic Trading te fèt nan peyi Zend pou premye fwa san patisipasyon imen.
Avantaj nan komès algoritmik
Komès algoritmik gen yon anpil nan avantaj, patikilyèman lè kontra yo te pote soti pi vit ke posib.
Gen kèk nan avantaj prensipal yo nan komès algo yo enkli bagay sa yo:
Retire emosyon imen
Youn nan benefis prensipal yo nan komès algoritmik se kapasite li nan elimine emosyon imen nan aktivite komès. Sa a se paske aksyon komès yo dekri ak prevwa sou yon seri patikilye nan direktiv.
Kontrèman ak komès otomatik, komès imen sansib a emosyon ki ta ka lakòz jijman komès irasyonèl. Kontrèman, komès algo se sitou ki baze sou echanj enfòmatik oswa otomatik san patisipasyon moun.
Se konsa, pou egzanp, yo nan lòd yo anpeche emosyon, algo komès toujou konseye komèsan yo pa pran plis risk pase yo ka okipe.
presizyon
Presizyon ak presizyon yo esansyèl pou reyalize siksè nan Algo Trading. Nòmalman, ta gen anpil potansyèl pou echèk nan komès algo si moun te patisipe.
Algorithmic komès, sepandan, itilize yon òdinatè pou fè echanj selon yon seri enstriksyon, ki diminye risk pou yo fè erè.
Se poutèt sa, yo sijere planifikasyon pou fè chwa komès egzat ki pral ranfòse ak ankouraje presizyon tranzaksyon yo.
Manch plizyè echanj
Yon tranzaksyon algoritmik ouvè yon kanal pou komèsan yo egzekite plizyè echanj pandan y ap kenbe presizyon ak vitès. Li plis ogmante posiblite pou fè plis salè.
Vitès tranzaksyon an te byen vit ogmante gras a pi bon devlopman teknolojik ak inovasyon.
Abilite pou Backtest
Komèsan yo dwe rann kont ki eleman nan sistèm komès yo gen defo epi yo ta dwe pwopoze modifikasyon rapid pou anpeche pèt twòp. Avèk komès algo, komèsan yo kapab backtest echanj yo itilize done istorik epi konpare li ak dènye done yo.
Metòd sa a konseye pou detèmine si rezilta tranzaksyon yo ap rete menm jan an.
Komès segondè-frekans
High-Frequency Trading (HFT) se yon apwòch inik nan komès algoritmik ki sèvi ak òdinatè trè efikas ak pisan pou fè echanj an akò ak High-Frequency ak règ predetèmine.
Anplis, adopte algoritm sofistike pèmèt pou pwosesis la trè vit nan tranzaksyon sa yo. Woulman komès anjeneral pi wo pou itilizatè sistèm komès wo-frekans pase pou lòt sistèm yo. Anplis, komès algoritmik gen gwo rapò komès anplis gwo woulman.
Ogmantasyon Volim Mache
Komèsan kounye a gen yon chans eksepsyonèl pou divèsifye platfòm komès yo gras a komès algoritmik. Endividi ak biznis ki fè komès ka byen epi byen vit echanj volim menmen nan aksyon.
Sa vle di ke patisipan yo mache ka pèmèt komèsan yo achte yon gwo kantite aksyon, vann yo trè imedyatman, ak pwofi nan yon woulman segondè.
Èske komès algoritmik legal?
Wi, komès algoritmik legal!
Nenpòt lwa oswa règleman pa limite travay algorithm komès.
SEBI te kreye fondasyon regilasyon an pou asire sekirite algorithmik komès, pwoteje enterè envestisè regilye yo, epi sispann nenpòt manipilasyon mache potansyèl.
Gen kèk envestisè ki ka diskite ke sa a kalite komès ankouraje yon anviwònman komès enjis ki fè mal mache yo.
Sepandan, li pa ilegal nan okenn fason!
Ki langaj pwogramasyon Algorithmic Trader itilize?
C++ se yon langaj pwogram popilè nan mitan komèsan algoritmik paske li trè efikas nan trete gwo kantite done.
Lang ki pi jere, tankou Python, ta ka yon pi bon chwa pou pwofesyonèl finans ki vle kòmanse nan pwogramasyon pase C oswa C++, ki se tou de pi sofistike ak defi.
Ki jan yo aprann komès algoritmik?
Nenpòt materyèl ansèyman sou entènèt pou komès algoritmik ka difisil pou konprann. Pèsonn pa ka anpeche w reyisi nan komès Algo si ou apwoche pwosesis aprantisaj ou byen.
Men etap sa yo ke nenpòt komèsan algoritm anbisye ta dwe travay sou:
Analiz Quantitative
Nan analiz quantitative (quants), yo jwenn modèl, epi yo kreye modèl pou jwenn aksè nan yo. Se poutèt sa, modèl yo aplike nan pwevwa mouvman pri sekirite yo.
Konpreyansyon sou mache finansye
Depi lèspri imen an natirèlman branche pou aprann atravè obsèvasyon, li vle di ke pase tan etidye tablo a pral amelyore konpreyansyon yon moun sou mache finansye a.
Se konsa, si ou vle kreye yon algorithm, ou dwe gen enfòmasyon sa a.
Konpetans pwogramasyon
Pwochen etap la se tranzisyon nan zòn ki pi konplèks nan komès algoritmik apre metrize fondamantal yo. Li se metrize ladrès pwogramasyon si ou pa janm rasanble yon pwogram.
Malgre ke li pa osi difisil ke ou ka imajine, pifò moun jwenn eleman sa a nan aprantisaj komès algoritmik yo dwe pi difisil la. Toujou, ou ta ka bezwen yon pwogramè pou aplike plan komès ou, kèlkeswa teknik ou gen entansyon egzekite.
Yon pwomotè kantite dwe gen konesans solid nan C++, Java, ak Python, ak pi bon fason pou aprann pwogramasyon se pa fè.
Kondisyon teknik nan komès algorithm?
Dènye etap la nan komès algoritmik se mete algorithm la an pratik lè l sèvi avèk yon pwogram òdinatè apre backtesting.
Sepandan, pati ki difisil la se entegre apwòch la detèmine nan yon pwogram òdinatè ki ka jwenn aksè nan yon kont komès ak aksepte lòd.
Kondisyon yo pou komès algoritmik se jan sa a:
- Ou ka anboche yon pwomotè oswa itilize yon sistèm komès ki pare pou aprann ladrès esansyèl pwogramasyon òdinatè pou devlope estrateji komès la.
- Aksè nan platfòm komès ak kapasite rezo pou mete lòd.
- Dapre konpleksite règ yo aplike nan algorithm la, gen done istorik ki disponib pou backtesting.
Ki jan yo kòmanse komès algoritmik nan peyi Zend?
Gen kèk etap ke ou bezwen pran an konsiderasyon si ou vle kòmanse komès ki baze sou algorithm nan peyi Zend:
Konesans Finansye
Ou dwe posede konesans nan mache finansye a pou fè komès algoritmik. Se poutèt sa ou bezwen posede oswa bati kèk avantaj ki baze sou konesans yo depase konpetisyon an nan nenpòt ki mache.
kodaj
Konprann yon pwogram sous louvri tankou Python oswa R itil pou nivo sa a.
Ou ka jwenn aksè nan bibliyotèk gratis ki aksesib nan tou de lang sa yo nan tout limit epi tradui plan ou an nan yon seri deklarasyon lojik.
Chwazi yon koutye dwa ak platfòm
Li enpòtan pou w fè yon etid apwofondi anvan ou kòmanse, paske tout efò w yo ta dwe gen sans finansye.
Apre yo tout, depans jeneral yo konsidere!
Anplis, asire ou peye sèlman pou sa ou bezwen aplike apwòch ou a efektivman. Kenbe depans komès ba ak operasyon ajil, nan lòt mo.
Ale sou Air ak Jesyon Risk
Lè w kontan ak Algorithm ou a, kite l opere sou mache reyèl. Sèvi ak sispann pèt, restriksyon, ak siveyans defisi Var/Prevwa a pou jere risk yo efektivman.
Kenbe yon atansyon pou chanjman estriktirèl oswa chanjman rejim nan pi gwo ekonomi an oswa endistri; nan ka sa yo, ka bezwen ajiste oswa abandone plan ou a nèt.
Sepandan, kenbe nan tèt ou ke chak metòd gen yon lavi fini ak limit!
Kontinye Devlope Ladrès Avanse ak Mizajou Konesans ou
Pi bon envestisman, jan yo di, se nan tèt li. Gade pou amelyore ak rafrechi kapasite teknik ou ak konesans ou bezwen pou aji sou done ak konpreyansyon sa yo.
Estrateji pou komès algoritmik
Nenpòt algoritmik estrateji komès bezwen gen yon opòtinite pwofitab ki ka ogmante salè oswa diminye depans yo te jwenn.
Sa ki annapre yo se metòd komès tipik yo anplwaye nan komès otomatik:
Estrateji swivan tandans
Teknik komès algoritmik ki pi popilè yo depann sou chanjman nivo pri, tandans mwayèn k ap deplase, pann chanèl, ak lòt endikatè teknik ki enpòtan.
Depi teknik sa yo pa bezwen fè okenn sipozisyon oswa previzyon pri, yo se pi fasil ak pi rapid pou egzekite lè l sèvi avèk komès algoritmik.
San yo pa fouye nan konpleksite yo nan analiz prediksyon, echanj yo te kòmanse baze sou frekans nan modèl bon, ki se senp pou aplike nan algoritm.
Opòtinite Abitraj
Diferans pri a ka itilize kòm pwofi san risk oswa arbitraj lè w achte yon aksyon ki nan lis doub nan yon pri ki pi ba nan yon mache epi ansanm lage li nan yon pri ki pi wo nan yon lòt.
Depi gen diferans pri ant aksyon ak pwodwi avni, yo ka repete menm pwosedi a. Opòtinite pwofitab yo fè posib lè yo aplike yon algorithm pou jwenn diferans pri sa yo epi egzekite lòd yo efektivman.
Rebalansman Index Fund
Fon endèks yo te fikse tan pou re-ekilib pou pote holding yo nan liy ak endèks referans patikilye yo.
Sa a jenere opòtinite komès likratif pou komèsan algoritmik, ki pwofite de komès antisipe ki, ki baze sou kantite aksyon nan la. fon endèks, bay retounen nan 20 a 80 pwen debaz dwa anvan rebalancing fon endèks.
Pou aplikasyon rapid ak pi bon pri yo, echanj sa yo te kòmanse itilize algoritm komès algoritmik.
Estrateji revizyon vle di
Lide ki dèyè metòd revèsyon an se ke valè segondè ak ba yon byen yo se fenomèn siklik ki regilyèman retounen nan valè mwayèn yo (valè mwayèn).
Yo ka otomatize komès lè pri yon byen antre oswa sòti nan yon seri pri espesifik lè w idantifye, defini, epi sèvi ak yon algorithm ki baze sou seri sa a.
Volim pondéré estrateji pri mwayèn
Teknik pri mwayèn pondéré volim divize moute gwo lòd nan pi piti, dinamik deside fragman ki lage nan mache a lè l sèvi avèk pwofil volim anvan yo ki espesifik stock.
Yo ta dwe egzekite lòd la tou pre pri mwayèn pondéré volim (VWAP).
Estrateji pri mwayèn pondéré tan
Teknik pri mwayèn pondéré tan an divize moute yon gwo tranzaksyon lè l sèvi avèk fant tan regilyèman espace ant yon kòmansman ak yon tan fini. Li degaje pi piti, dinamik deside pòsyon nan tranzaksyon an nan mache a.
Objektif la se pou misyon pou minimize enpak sou mache a pa egzekite lòd la nan oswa alantou pri an mwayèn ant distribisyon yo kòmanse ak fen.
Pousantaj volim estrateji
Algorithm sa a kontinye bay lòd pasyèl pa rapò patisipasyon espesifye ak volim tranzaksyon nan echanj yo jiskaske lòd komès la ranpli.
Lè pri stock la depase nivo itilizatè yo defini, "estrateji etap" ki koresponn lan ogmante oswa bese nivo patisipasyon sa a, konsa voye lòd nan yon pwopòsyon itilizatè defini nan volim mache.
Estrateji Defisi Aplikasyon
Lè yo fè komès sou mache an tan reyèl, apwòch defisi aplikasyon an ap chèche diminye depans egzekisyon yon lòd pandan y ap pran avantaj tou de pri opòtinite pou fini an reta.
Lè pri aksyon an monte pozitivman, estrateji a pral amelyore to patisipasyon an vle; okontrè, lè pri aksyon an deplase negatif, li pral tonbe.
Règleman sou komès algoritmik nan peyi Zend
Chak ane, SEBI devlope règ komèsan yo ak entèmedyè yo dwe respekte pou kenbe endistri komès la an sekirite epi kontwole risk yo.
Avèk komès algoritmik, jesyon risk esansyèl.
Poutèt sa, mache yo bezwen yon konpayi pou yo pase plizyè egzijans egzijans si li vle fè komès itilize algo komès anvan mache yo ka otorize nenpòt algorithm.
Tès sa yo konsidere kantite lòd ki ta dwe mete pa segonn, pi gwo valè lòd ki ta ka mete, ak pi gwo kantite lajan ki ta ka fè echanj nan yon jou komès bay yo.
konklizyon
Komès algoritmik pèmèt ou amelyore rentabilité ou lè ou komès sou la mache dechanj. Sepandan, echèk Sistèm, dezòd koneksyon entènèt, ak enstriksyon algoritmik kòrèk se kèk nan risk ki asosye ak teknoloji sa a.
Se poutèt sa, ou ta dwe gen eksperyans komès sou mache dechanj la lè l sèvi avèk teknik analiz zouti anvan ou kòmanse komès algoritmik.
Epitou, pou ou kapab yon machann vann pwofesyonèl mande pou anpil pasyans, rechèch sou mache, algoritm kodaj, backtesting estrateji ou, ak rezistans.
Kite yon Reply