Ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, գործնականում յուրաքանչյուր ընկերություն այժմ ապավինում է տրամաբանական կոդի վրա՝ որոշելու, թե որքանով է արդյունավետ առևտուրը: Ցանկալի արդյունքների հասնելու համար ալգորիթմներն օգտագործում են օգտվողի տվյալներ, պատմական տվյալներ և հրահանգների կանխորոշված հավաքածու:
Օրինակ, փոխադարձ հիմնադրամների ընկերությունները օգտագործում են ալգորիթմ՝ SIP-ի համար ձեր ամսական բանկային հաշվից կանխորոշված գումարը վերցնելու համար:
Այնուամենայնիվ, ավանդապահներն ու ֆոնդային բրոքերները միակ կազմակերպությունները չեն, որոնք օգտագործում են ալգորիթմներ: Ներդրողները ակտիվորեն օգտագործում են ալգորիթմներ՝ նվազեցնելու մարդկային սխալները և խթանելու առևտրային շահույթի հնարավորությունները:
Ի՞նչ է ալգորիթմական առևտուրը:
Ալգորիթմական առևտրում գործարքը կատարվում է համակարգչային ծրագրի կողմից, որը հավատարիմ է կանխորոշված կանոնների շարքին: Տեսականորեն, գործարքը կարող է շահույթ բերել այնպիսի տեմպերով և հաճախականությամբ, որոնք դուրս են մարդկային վաճառողի հնարավորություններից:
Նշված հրահանգները կարող են հիմնված լինել մաթեմատիկական մոդելի, ժամանակի, գնի, քանակի կամ այլ գործոնների վրա: Բացի վաճառողին շահույթ ստանալու հեռանկարներ տրամադրելուց, ալգո թրեյդինգը մեծացնում է շուկայի իրացվելիությունը և առևտուրն ավելի կազմակերպված դարձնում՝ նվազագույնի հասցնելով մարդկային զգացմունքների ազդեցությունը:
Ալգորիթմական առևտրի սկիզբը Հնդկաստանում
2008 թվականի պատմական SEBI-ի (Հնդկաստանի արժեթղթերի և բորսաների խորհուրդ) շրջաբերականը հայտարարեց, որ Հնդկաստանն այժմ կարող է ընդլայնել իր շուկաները դեպի ալգորիթմական առևտուր: Արդյունքում սկսվեց ուղղակի շուկայական մուտքի (DMA) ծրագիրը:
DMA-ի թույլտվության շնորհիվ բրոքերներին թույլատրվեց առաջարկել իրենց տեխնոլոգիան ոչ մանրածախ հաճախորդներին: Նման հաճախորդներին թույլատրվում էր գործարքներ կատարել՝ օգտագործելով ալգորիթմներով աշխատող ծրագրակազմ:
Այդ պատճառով ալգորիթմական առևտուրն առաջին անգամ իրականացվել է Հնդկաստանում առանց մարդկային մասնակցության:
Ալգորիթմական առևտրի առավելությունները
Ալգորիթմական առևտուրն ունի շատ առավելություններ, հատկապես, երբ գործարքներն իրականացվում են հնարավորինս արագ:
Ալգո առևտրի հիմնական առավելություններից մի քանիսը ներառում են հետևյալը.
Հեռացնում է մարդկային զգացմունքները
Ալգորիթմական առևտրի հիմնական առավելություններից մեկը առևտրային գործունեությունից մարդկային հույզերը վերացնելու կարողությունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ առևտրային գործողությունները ուրվագծվում և կանխատեսվում են որոշակի ուղեցույցների վրա:
Ի տարբերություն ավտոմատացված առևտրի, մարդկային առևտուրը ենթակա է զգացմունքների, որոնք կարող են հանգեցնել իռացիոնալ առևտրային դատողությունների: Ի հակադրություն, ալգո առևտուրը հիմնականում հիմնված է համակարգչային կամ ավտոմատ առևտրի վրա՝ առանց մարդկանց ներգրավման:
Այսպիսով, օրինակ, էմոցիաները կանխելու համար algo trading-ը մշտապես խորհուրդ է տալիս թրեյդերներին չվերցնել ավելի շատ ռիսկ, քան կարող են:
Ճշգրտություն
Ճշգրիտությունն ու ճշգրտությունը կարևոր են Algo Trading-ում հաջողության հասնելու համար: Սովորաբար, ալգո առևտրում ձախողման մեծ ներուժ կլիներ, եթե մարդիկ մասնակցեին:
Ալգորիթմական առևտուրը, այնուամենայնիվ, օգտագործում է համակարգիչ՝ մի շարք հրահանգների համաձայն գործարքներ իրականացնելու համար, ինչը նվազեցնում է սխալների ռիսկը:
Հետևաբար, պլանավորումն առաջարկվում է կատարել ճշգրիտ առևտրային ընտրություններ, որոնք կխթանեն և կխթանեն գործարքների ճշգրտությունը:
Գործում է բազմաթիվ արհեստներ
Ալգորիթմական գործարքը թրեյդերների համար ալիք է բացում մի քանի գործարքներ իրականացնելու համար՝ պահպանելով ճշգրտությունն ու արագությունը: Այն ավելի է մեծացնում ավելի շատ եկամուտներ ստանալու հնարավորությունը:
Գործարքների արագությունը արագորեն բարձրացել է ավելի լավ տեխնոլոգիական զարգացման և նորարարության շնորհիվ:
Հետադարձ փորձարկման ունակություն
Առևտրականները պետք է պարզեն, թե իրենց առևտրային համակարգի որ բաղադրիչներն են թերի և պետք է առաջարկեն արագ փոփոխություններ՝ կանխելու ավելորդ կորուստները: Algo trade-ի միջոցով թրեյդերները կարող են հետ փորձարկել իրենց արհեստները օգտագործելով պատմական տվյալները և համեմատել դրանք վերջին տվյալների հետ:
Այս մեթոդը խորհուրդ է տրվում որոշելու, թե արդյոք գործարքի արդյունքները կմնան նույնը:
Բարձր հաճախականությամբ առևտուր
Բարձր հաճախականությամբ առևտուրը (HFT) ալգորիթմական առևտրի եզակի մոտեցում է, որն օգտագործում է բարձր արդյունավետ և հզոր համակարգիչներ՝ բարձր հաճախականության համաձայն՝ կանխորոշված կանոններով առևտուր իրականացնելու համար:
Ավելին, բարդ ալգորիթմների ընդունումը թույլ է տալիս չափազանց արագ մշակել այդ գործարքները: Առևտրային շրջանառությունը սովորաբար ավելի մեծ է բարձր հաճախականությամբ առևտրային համակարգերի օգտագործողների համար, քան այլ համակարգերի համար: Բացի այդ, ալգորիթմական առևտուրը, բացի մեծ շրջանառությունից, ունի առևտրի բարձր գործակիցներ։
Շուկայի ծավալների ավելացում
Առևտրականներն այժմ ունեն իրենց առևտրային հարթակները դիվերսիֆիկացնելու բացառիկ հնարավորություն՝ շնորհիվ ալգորիթմական առևտրի: Առևտուր անող անհատներն ու ձեռնարկությունները կարող են արդյունավետ և արագ փոխանակել բաժնետոմսերի հսկայական ծավալներ:
Սա ենթադրում է, որ շուկայի մասնակիցները կարող են թրեյդերներին թույլ տալ մեծ քանակությամբ բաժնետոմսեր գնել, դրանք անմիջապես վաճառել և շահույթ ստանալ բարձր շրջանառությունից:
Արդյո՞ք ալգորիթմական առևտուրը օրինական է:
Այո, ալգորիթմական առևտուրը օրինական է:
Ցանկացած օրենք կամ կանոնակարգ չի սահմանափակում առևտրային ալգորիթմների կիրառումը:
SEBI-ն ստեղծեց կարգավորող դաշտ՝ ապահովելու ալգորիթմական առևտրի անվտանգությունը, կանոնավոր ներդրողների շահերը պաշտպանելու և շուկայի ցանկացած հնարավոր շահարկումը դադարեցնելու համար:
Որոշ ներդրողներ կարող են պնդել, որ նման առևտուրը խթանում է անարդար առևտրային միջավայրը, որը վնասում է շուկաներին:
Այնուամենայնիվ, դա ոչ մի կերպ անօրինական չէ:
Ծրագրավորման ի՞նչ լեզու է օգտագործում Algorithmic Trader-ը:
C++-ը հայտնի ծրագրավորման լեզու է ալգորիթմական թրեյդերների շրջանում, քանի որ այն շատ արդյունավետ է մեծ քանակությամբ տվյալների մշակման համար:
Ավելի կառավարելի լեզուն, ինչպիսին է Python-ը, կարող է ավելի լավ ընտրություն լինել ֆինանսների մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են սկսել ծրագրավորում, քան C կամ C++-ը, որոնք և՛ ավելի բարդ են, և՛ դժվար:
Ինչպե՞ս սովորել ալգորիթմական առևտուր:
Ալգորիթմական առևտրի ցանկացած առցանց ուսումնական նյութ կարող է դժվար լինել հասկանալը: Ոչ ոք չի կարող խանգարել ձեզ հաջողության հասնել Algo Trading-ում, եթե ճիշտ մոտենաք ձեր ուսումնական գործընթացին:
Ահա այն քայլերը, որոնց վրա պետք է աշխատի ցանկացած հավակնոտ ալգորիթմական վաճառող.
Քանակական վերլուծություն
Քանակական վերլուծության (քվանտների) դեպքում հայտնաբերվում են օրինաչափություններ, և դրանց հասանելիության համար ստեղծվում են մոդելներ: Այսպիսով, մոդելները կիրառվում են արժեթղթերի գների շարժի կանխատեսման համար:
Ֆինանսական շուկայի իմացություն
Քանի որ մարդու միտքը, բնականաբար, միացված է դիտարկման միջոցով սովորելուն, տրամաբանական է, որ գծապատկերն ուսումնասիրելու համար ժամանակ հատկացնելը կբարելավի ֆինանսական շուկայի մասին մարդու ըմբռնումը:
Այսպիսով, եթե ցանկանում եք ստեղծել ալգորիթմ, դուք պետք է ունենաք այս տեղեկատվությունը:
Ծրագրավորման հմտություններ
Հաջորդ քայլը հիմունքներին տիրապետելուց հետո ալգորիթմական առևտրի ավելի բարդ տարածքին անցնելն է: Դա ծրագրավորման հմտություններին տիրապետելն է, եթե երբեք ծրագիր չեք հավաքել:
Թեև դա այնքան էլ դժվար չէ, որքան կարող եք պատկերացնել, անհատների մեծամասնությունը գտնում է, որ ալգորիթմական առևտրի ուսուցման այս բաղադրիչը ամենադժվարն է: Այնուամենայնիվ, ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ծրագրավորող՝ ձեր առևտրային պլանն իրականացնելու համար՝ անկախ այն տեխնիկայից, որը դուք մտադիր եք իրականացնել:
Quant ծրագրավորողը պետք է ունենա C++, Java և Python-ի լավ իմացություն, իսկ ծրագրավորում սովորելու լավագույն միջոցը դա անելն է:
Ալգորիթմի առևտրի տեխնիկական պահանջներ:
Ալգորիթմական առևտրի վերջին քայլը Ալգորիթմը գործնականում կիրառելն է՝ օգտագործելով համակարգչային ծրագիր հետադարձ փորձարկումից հետո:
Այնուամենայնիվ, դժվար մասը որոշված մոտեցման ինտեգրումն է համակարգչային ծրագրի մեջ, որը կարող է մուտք գործել առևտրային հաշիվ և ընդունել պատվերներ:
Ալգորիթմական առևտրի նախադրյալները հետևյալն են.
- Դուք կարող եք վարձել ծրագրավորող կամ օգտագործել պատրաստի առևտրային համակարգ՝ սովորելու համակարգչային ծրագրավորման հիմնական հմտությունները՝ առևտրային ռազմավարությունը մշակելու համար:
- Առևտրային հարթակների հասանելիություն և պատվերներ տեղադրելու ցանցային հնարավորություններ:
- Համաձայն Ալգորիթմում կիրառվող կանոնների բարդության, առկա են պատմական տվյալներ հետադարձ փորձարկման համար:
Ինչպե՞ս սկսել ալգորիթմական առևտուրը Հնդկաստանում:
Կան մի քանի քայլեր, որոնք դուք պետք է հաշվի առնեք, եթե ցանկանում եք սկսել ալգորիթմի վրա հիմնված առևտուր Հնդկաստանում.
Ֆինանսական գիտելիքներ
Ալգորիթմական առևտուր անելու համար դուք պետք է տիրապետեք ֆինանսական շուկայի գիտելիքներին: Ահա թե ինչու դուք պետք է տիրապետեք կամ ստեղծեք գիտելիքի վրա հիմնված որոշակի առավելություն՝ ցանկացած շուկայում մրցակցությունից առաջ անցնելու համար:
Կոդավորում
Python-ի կամ R-ի պես բաց կոդով ծրագիր հասկանալն օգտակար է այս մակարդակի համար:
Դուք կարող եք մուտք գործել անվճար գրադարաններ, որոնք հասանելի են այս երկու լեզուներով էլ առավելագույն չափով և թարգմանել ձեր ծրագիրը մի շարք տրամաբանական հայտարարությունների:
Ճիշտ բրոքերի և հարթակի ընտրություն
Շատ կարևոր է նախքան սկսելը մանրակրկիտ ուսումնասիրություն անցկացնել, քանի որ ձեր ամբողջ ջանքերը պետք է ֆինանսական իմաստ ունենան:
Ի վերջո, վերադիր ծախսերը հաշվի են առնվում:
Ավելին, համոզվեք, որ վճարում եք միայն այն ամենի համար, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է՝ ձեր մոտեցումն արդյունավետ իրականացնելու համար: Այլ կերպ ասած, պահեք առևտրի ծախսերը ցածր, իսկ գործառնությունները ճկուն:
Օդային կառավարում և ռիսկերի կառավարում
Երբ դուք գոհ եք ձեր Ալգորիթմից, թույլ տվեք, որ այն գործի իրական շուկաներում: Ռիսկերը արդյունավետ կառավարելու համար օգտագործեք «stop-loss»-ը, սահմանափակումները և Var/Expected դեֆիցիտի մոնիտորինգը:
Ուշադիր եղեք կառուցվածքային փոփոխություններին կամ ռեժիմի փոփոխություններին ավելի մեծ տնտեսության կամ արդյունաբերության մեջ. նման դեպքերում ձեր պլանը կարող է ճշգրտվել կամ ամբողջությամբ հրաժարվել:
Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ յուրաքանչյուր մեթոդ ունի որոշակի ժամկետ և սահմանափակումներ:
Շարունակեք զարգացնել առաջադեմ հմտություններ և թարմացնել ձեր գիտելիքները
Լավագույն ներդրումը, ինչպես ասում են, ինքն իր մեջ է։ Նայեք բարելավել և թարմացնել ձեր տեխնիկական կարողություններն ու գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են այդ տվյալների և ըմբռնման վրա գործելու համար:
Ալգորիթմական առևտրի ռազմավարություններ
Ցանկացած ալգորիթմ Trading ռազմավարություն պետք է ունենա շահավետ հնարավորություն, որը կարող է մեծացնել եկամուտը կամ նվազեցնել հայտնաբերված ծախսերը:
Ստորև բերված են ավտոմատացված առևտրի մեջ կիրառվող տիպիկ առևտրային մեթոդներ.
Թրենդին հետևող ռազմավարություններ
Ամենահայտնի ալգորիթմական առևտրային տեխնիկան հիմնված է գների մակարդակի փոփոխության, շարժվող միջին միտումների, կապուղու խզումների և այլ համապատասխան տեխնիկական ցուցանիշների վրա:
Քանի որ այս տեխնիկան կարիք չունի որևէ ենթադրության կամ գների կանխատեսումների, դրանք ամենահեշտն ու ամենաարագն են իրականացնելու համար՝ օգտագործելով ալգորիթմական առևտուր:
Առանց կանխատեսող վերլուծության բարդությունների մեջ խորանալու, առևտուրը սկսվում է լավ օրինաչափությունների հաճախականության հիման վրա, որոնք հեշտ է կիրառել ալգորիթմների միջոցով:
Արբիտրաժային հնարավորություններ
Գների տարբերությունը կարող է օգտագործվել որպես առանց ռիսկի շահույթ կամ արբիտրաժ՝ գնելով երկակի ցուցակված բաժնետոմս մի շուկայում ավելի ցածր գնով և միաժամանակ այն ավելի բարձր գնով թողարկելով մեկ այլ շուկայում:
Քանի որ բաժնետոմսերի և ֆյուչերսային ապրանքների միջև գնային տարբերություններ կան, նույն ընթացակարգը կարող է կրկնվել: Շահութաբեր հնարավորությունները հնարավոր են դառնում՝ կիրառելով ալգորիթմ՝ գտնելու այս գների բացերը և արդյունավետ կերպով կատարել պատվերները:
Index Fund Rebalancing
Ինդեքսային ֆոնդերը սահմանել են ժամանակներ վերաբալանսի համար՝ իրենց ունեցվածքը համապատասխանեցնելու իրենց որոշակի հենանիշային ինդեքսներին:
Սա շահութաբեր առևտրային հնարավորություններ է ստեղծում ալգորիթմական թրեյդերների համար, ովքեր շահույթ են ստանում ակնկալվող գործարքներից, որոնք հիմնված են բաժնետոմսերի քանակի վրա: ինդեքսային ֆոնդ, 20-ից 80 բազիսային կետի եկամտաբերություն տվեք ինդեքսային ֆոնդի վերահաշվարկից անմիջապես առաջ:
Արագ իրականացման և լավագույն գների համար նման գործարքները սկսել են օգտագործել ալգորիթմական առևտրի ալգորիթմներ:
Միջին վերանայման ռազմավարություն
Միջին վերադարձի մեթոդի գաղափարն այն է, որ ակտիվի բարձր և ցածր արժեքները ցիկլային երևույթներ են, որոնք պարբերաբար վերադառնում են իրենց միջին արժեքին (միջին արժեքին):
Առևտուրը կարող է ավտոմատացվել, երբ ակտիվի գինը մտնում կամ դուրս է գալիս որոշակի գնային միջակայքից՝ նույնականացնելով, սահմանելով և օգտագործելով ալգորիթմը, որը հիմնված է այդ միջակայքի վրա:
Ծավալի կշռված միջին գների ռազմավարություն
Ծավալով կշռված միջին գնագոյացման տեխնիկան մեծ պատվերները բաժանում է ավելի փոքր, դինամիկորեն որոշված կտորների, որոնք թողարկվում են շուկա՝ օգտագործելով նախորդ ծավալային պրոֆիլները, որոնք հատուկ են բաժնետոմսերին:
Պատվերը պետք է կատարվի ծավալային կշռված միջին գնի (VWAP) մոտ:
Ժամանակի կշռված միջին գների ռազմավարություն
Ժամանակի կշռված միջին գնագոյացման տեխնիկան բաժանում է խոշոր գործարքը, օգտագործելով կանոնավոր կերպով բաժանված ժամանակային հատվածները սկզբի և ավարտի ժամանակի միջև: Այն շուկա է թողարկում գործարքի ավելի փոքր, դինամիկորեն որոշված հատվածներ:
Նպատակը շուկայական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելն է՝ կատարելով պատվերը սկզբի և ավարտի ժամանակաշրջանների միջև միջին գնով կամ դրա շուրջ:
Ծավալի ռազմավարության տոկոսը
Այս Ալգորիթմը շարունակում է մասնակի պատվերների առաքումը նշված մասնակցության հարաբերակցությամբ և բորսաներում գործարքների ծավալով մինչև առևտրի պատվերի լրացումը:
Երբ բաժնետոմսերի գինը գերազանցում է օգտագործողի կողմից սահմանված մակարդակները, համապատասխան «քայլերի ռազմավարությունը» բարձրացնում կամ իջեցնում է մասնակցության այս մակարդակը, այդպիսով պատվերներ ուղարկելով օգտագործողի կողմից սահմանված շուկայական ծավալների համամասնությամբ:
Իրականացման դեֆիցիտ ռազմավարություն
Իրական ժամանակի շուկայում առևտուր անելով՝ իրականացման թերության մոտեցումը ձգտում է նվազեցնել պատվերի կատարման ծախսերը՝ միաժամանակ օգտվելով ուշ ավարտի հնարավորությունից:
Երբ բաժնետոմսի գինը դրականորեն աճում է, ռազմավարությունը կբարձրացնի մասնակցության ցանկալի տոկոսադրույքը. ընդհակառակը, երբ բաժնետոմսերի գինը բացասաբար է շարժվում, այն կնվազի:
Հնդկաստանում ալգորիթմական առևտրի կանոնակարգեր
Ամեն տարի SEBI-ն մշակում է կանոններ, որոնց թրեյդերները և միջնորդները պետք է պահպանեն՝ առևտրային արդյունաբերությունը անվտանգ և ռիսկերով վերահսկելու համար:
Ալգորիթմական առևտրի դեպքում ռիսկերի կառավարումը կարևոր է:
Այս պատճառով շուկաներին անհրաժեշտ է, որ ընկերությունը անցնի մի քանի պահանջկոտ փորձաքննություն, եթե նա ցանկանում է առևտուր անել՝ օգտագործելով ալգո առևտուրը, նախքան շուկաները թույլատրեն որևէ ալգորիթմ:
Այս թեստերը հաշվի են առնում մեկ վայրկյանում կատարվող պատվերների քանակը, պատվերի ամենաբարձր արժեքը, որը կարող է տեղադրվել և ամենամեծ գումարը, որը կարող է փոխանակվել տվյալ առևտրային օրվա ընթացքում:
Եզրափակում
Ալգորիթմական առևտուրը թույլ է տալիս բարելավել ձեր շահութաբերությունը, երբ առևտուր եք անում ֆոնդային բորսա. Այնուամենայնիվ, համակարգի ձախողումը, ինտերնետ կապի խափանումը և սխալ ալգորիթմական հրահանգները այս տեխնոլոգիայի հետ կապված ռիսկերից են:
Հետևաբար, դուք պետք է ունենաք ֆոնդային շուկայում առևտրի փորձ Անալիտիկ գործիքներ, նախքան ալգորիթմական առևտուրը սկսելը:
Նաև պրոֆեսիոնալ թրեյդեր լինելը պահանջում է մեծ համբերություն, շուկայի հետազոտություն, կոդավորման ալգորիթմներ, ձեր ռազմավարության փորձարկում և ճկունություն:
Թողնել գրառում