Con lo sviluppo della tecnologia moderna, praticamente ogni azienda ora fa affidamento sul codice logico per determinare l'efficacia del trading. Per ottenere i risultati desiderati, gli algoritmi utilizzano dati utente, dati storici e un insieme predeterminato di istruzioni.
Ad esempio, le società di fondi comuni di investimento utilizzano un algoritmo per prelevare l'importo predeterminato dal tuo conto bancario mensile per un SIP.
Tuttavia, i depositari e gli agenti di cambio non sono le uniche entità che utilizzano algoritmi. Gli investitori utilizzano attivamente algoritmi per ridurre gli errori umani e aumentare le possibilità di profitto nel trading.
Cos'è il trading algoritmico?
Nel trading algoritmico, un accordo viene piazzato da un programma per computer che aderisce a una serie predeterminata di regole. Teoricamente, l'accordo può produrre profitti a un ritmo e una frequenza che vanno oltre le capacità di un trader umano.
Le istruzioni specificate possono essere basate su un modello matematico, tempo, prezzo, quantità o altri fattori. Oltre a fornire al trader prospettive di profitto, l'algo trading aumenta la liquidità del mercato e rende il trading più organizzato riducendo al minimo l'influenza delle emozioni umane.
Inizio del trading algoritmico in India
La storica circolare SEBI (Securities and Exchange Board of India) del 2008 ha annunciato che l'India potrebbe ora espandere i suoi mercati al trading algoritmico. Di conseguenza, è stato avviato il programma Direct Market Access (DMA).
Grazie al permesso di DMA, i broker sono stati autorizzati a offrire la loro tecnologia a clienti non al dettaglio. Tali clienti potevano eseguire transazioni utilizzando software basati su algoritmi.
Pertanto, il trading algoritmico è stato condotto per la prima volta in India senza il coinvolgimento umano.
Vantaggi del trading algoritmico
Il trading algoritmico ha molti vantaggi, in particolare quando gli affari vengono eseguiti il più rapidamente possibile.
Alcuni dei principali vantaggi dell'algo trading includono quanto segue:
Rimuove le emozioni umane
Uno dei principali vantaggi del trading algoritmico è la sua capacità di eliminare le emozioni umane dall'attività di trading. Questo perché le azioni di trading sono delineate e previste su un particolare insieme di linee guida.
A differenza del trading automatizzato, il trading umano è suscettibile alle emozioni che potrebbero sfociare in giudizi di trading irrazionali. Al contrario, l'algo trading si basa principalmente su scambi computerizzati o automatici senza il coinvolgimento degli esseri umani.
Quindi, ad esempio, per prevenire le emozioni, l'algo trading consiglia continuamente ai trader di non assumersi più rischi di quelli che possono gestire.
Precisione
Precisione e accuratezza sono essenziali per raggiungere il successo in Algo Trading. Normalmente, ci sarebbero molte possibilità di fallimento nel trading di algoritmi se gli umani partecipassero.
Il trading algoritmico, tuttavia, utilizza un computer per eseguire operazioni secondo una serie di istruzioni, il che riduce il rischio di errori.
Pertanto, si suggerisce di pianificare per fare scelte di trading accurate che aumenteranno e promuoveranno l'accuratezza delle transazioni.
Gestisce più operazioni
Una transazione algoritmica apre un canale per i trader per eseguire diverse operazioni mantenendo precisione e velocità. Aumenta ulteriormente la possibilità di fare più guadagni.
La velocità delle transazioni è stata rapidamente aumentata grazie a un migliore sviluppo tecnologico e innovazione.
Possibilità di eseguire il backtest
I trader devono accertare quali componenti del loro sistema di trading sono difettosi e dovrebbero proporre modifiche rapide per evitare perdite eccessive. Con l'algo trading, i trader possono backtest i loro mestieri utilizzando i dati storici e confrontarli con i dati più recenti.
Questo metodo è consigliato per determinare se i risultati della transazione rimarranno gli stessi.
Trading ad alta frequenza
Il trading ad alta frequenza (HFT) è un approccio unico al trading algoritmico che utilizza computer potenti e altamente efficaci per eseguire operazioni in conformità con l'alta frequenza con regole predeterminate.
Inoltre, l'adozione di sofisticati algoritmi consente l'elaborazione estremamente rapida di queste transazioni. Il fatturato del trading è in genere più alto per gli utenti dei sistemi di trading ad alta frequenza rispetto ad altri sistemi. Inoltre, il trading algoritmico ha rapporti commerciali elevati oltre a grandi fatturati.
Aumento del volume di mercato
I trader ora hanno l'eccezionale possibilità di diversificare le proprie piattaforme di trading grazie al trading algoritmico. Gli individui e le aziende che commerciano possono scambiare in modo efficiente e rapido enormi volumi di azioni.
Ciò implica che i partecipanti al mercato possono consentire ai trader di acquistare un gran numero di azioni, venderle molto immediatamente e trarre profitto da un fatturato elevato.
Il trading algoritmico è legale?
Sì, il trading algoritmico è legale!
Eventuali leggi o regolamenti non limitano l'impiego di algoritmi di trading.
SEBI ha creato il quadro normativo per garantire la sicurezza del trading algoritmico, salvaguardare gli interessi degli investitori regolari e fermare qualsiasi potenziale manipolazione del mercato.
Alcuni investitori possono sostenere che questo tipo di negoziazione favorisce un ambiente commerciale ingiusto che danneggia i mercati.
Tuttavia, non è illegale in alcun modo!
Quale linguaggio di programmazione utilizza Algorithmic Trader?
C++ è un linguaggio di programmazione popolare tra i trader algoritmici perché è molto efficace nell'elaborazione di grandi quantità di dati.
Il linguaggio più gestibile, come Python, potrebbe essere una scelta migliore per i professionisti della finanza che desiderano iniziare a programmare rispetto a C o C++, che sono entrambi più sofisticati e impegnativi.
Come imparare il trading algoritmico?
Qualsiasi materiale didattico online per il trading algoritmico può essere difficile da capire. Nessuno può impedirti di avere successo nel trading Algo se ti avvicini correttamente al tuo processo di apprendimento.
Ecco i passaggi su cui ogni ambizioso trader algoritmico dovrebbe lavorare:
Analisi quantitativa
Nell'analisi quantitativa (quanti), vengono trovati modelli e vengono creati modelli per accedervi. I modelli sono quindi applicati per prevedere l'andamento dei prezzi dei titoli.
Comprensione del mercato finanziario
Poiché la mente umana è naturalmente predisposta all'apprendimento attraverso l'osservazione, è logico che dedicare del tempo allo studio del grafico migliorerà la propria comprensione del mercato finanziario.
Quindi, se vuoi creare un algoritmo, devi avere queste informazioni.
Abilità di programmazione
Il prossimo passo è passare all'area più complessa del trading algoritmico dopo aver imparato i fondamentali. È padroneggiare le abilità di programmazione se non hai mai assemblato un programma.
Sebbene non sia così difficile come potresti immaginare, la maggior parte delle persone trova che questa componente dell'apprendimento del trading algoritmico sia la più impegnativa. Tuttavia, potresti aver bisogno di un programmatore per implementare il tuo piano di trading, indipendentemente dalla tecnica che intendi eseguire.
Uno sviluppatore quantitativo deve avere una solida conoscenza di C++, Java e Python e il modo migliore per imparare a programmare è farlo.
Requisiti tecnici del trading di algoritmi?
L'ultimo passaggio nel trading algoritmico è mettere in pratica l'algoritmo utilizzando un programma per computer dopo il backtesting.
Tuttavia, la parte difficile è integrare l'approccio determinato in un programma per computer in grado di accedere a un conto di trading e accettare ordini.
I prerequisiti per il trading algoritmico sono i seguenti:
- Puoi assumere uno sviluppatore o utilizzare un sistema di trading già pronto per apprendere le abilità di programmazione informatica essenziali per sviluppare la strategia di trading.
- Accesso a piattaforme di trading e funzionalità di networking per effettuare ordini.
- In base alla complessità delle regole implementate nell'algoritmo, sono disponibili dati storici per il backtesting.
Come iniziare il trading algoritmico in India?
Ci sono alcuni passaggi che devi prendere in considerazione se vuoi iniziare il trading basato su algoritmi in India:
Conoscenza finanziaria
Devi possedere una conoscenza del mercato finanziario per fare trading algoritmico. Ecco perché è necessario possedere o creare un vantaggio basato sulla conoscenza per superare la concorrenza in qualsiasi mercato.
codifica
Comprendere un programma open source come Python o R è utile per questo livello.
Puoi accedere alle librerie gratuite che sono accessibili in entrambe queste lingue nella massima misura possibile e tradurre il tuo piano in una serie di affermazioni logiche.
Selezionare un broker e una piattaforma giusti
È fondamentale condurre uno studio approfondito prima di iniziare, poiché tutti i tuoi sforzi dovrebbero avere un senso finanziario.
Dopotutto, le spese generali sono considerate!
Inoltre, assicurati di pagare solo ciò di cui hai bisogno per implementare il tuo approccio in modo efficace. Mantieni i costi commerciali bassi e le operazioni agili, in altre parole.
Andare in onda e gestione del rischio
Quando sei soddisfatto del tuo algoritmo, lascialo funzionare nei mercati reali. Utilizza lo stop loss, le restrizioni e il monitoraggio del deficit Var/atteso per gestire i rischi in modo efficace.
Fai attenzione ai cambiamenti strutturali o ai cambiamenti di regime nell'economia o nell'industria più grandi; in tali casi, potrebbe essere necessario modificare o abbandonare del tutto il piano.
Tuttavia, tieni presente che ogni metodo ha una durata e dei limiti finiti!
Continua a sviluppare abilità avanzate e ad aggiornare le tue conoscenze
Il miglior investimento, come si suol dire, è in se stessi. Cerca di migliorare e aggiornare le tue capacità tecniche e le conoscenze necessarie per agire su quei dati e comprensione.
Strategie per il trading algoritmico
Qualsiasi algoritmico strategia di trading deve avere un'opportunità redditizia che può aumentare i guadagni o diminuire i costi che sono stati trovati.
I seguenti sono metodi di trading tipici impiegati nel trading automatizzato:
Strategie di tendenza
Le tecniche di trading algoritmico più popolari si basano su variazioni del livello dei prezzi, tendenze della media mobile, interruzioni del canale e altri indicatori tecnici rilevanti.
Poiché queste tecniche non richiedono alcuna ipotesi o previsione dei prezzi, sono le più facili e veloci da eseguire utilizzando il trading algoritmico.
Senza approfondire le complessità dell'analisi predittiva, le negoziazioni vengono avviate in base alla frequenza di buoni modelli, che sono semplici da applicare tramite algoritmi.
Opportunità di arbitraggio
La differenza di prezzo può essere utilizzata come profitto senza rischi o arbitraggio acquistando un'azione a doppia quotazione a un prezzo inferiore in un mercato e rilasciandola contemporaneamente a un prezzo più alto in un altro.
Poiché ci sono differenze di prezzo tra azioni e prodotti futures, la stessa procedura può essere ripetuta. Opportunità redditizie sono rese possibili implementando un algoritmo per trovare queste differenze di prezzo ed eseguire gli ordini in modo efficace.
Ribilanciamento del Fondo indicizzato
I fondi indicizzati hanno fissato tempi di ribilanciamento per allineare le loro partecipazioni ai loro particolari indici di riferimento.
Ciò genera opportunità di trading redditizie per i trader algoritmici, che traggono profitto da operazioni anticipate che, in base al numero di azioni nel fondo indicizzato, fornire rendimenti compresi tra 20 e 80 punti base subito prima del ribilanciamento del fondo indicizzato.
Per una rapida implementazione e i migliori prezzi, tali operazioni hanno iniziato a utilizzare algoritmi di trading algoritmici.
Strategia di revisione media
L'idea alla base del metodo di reversione media è che i valori alti e bassi di un asset sono fenomeni ciclici che ritornano regolarmente al loro valore medio (valore medio).
Il trading può essere automatizzato quando il prezzo di un asset entra o esce da un intervallo di prezzo specifico identificando, definendo e utilizzando un algoritmo basato su tale intervallo.
Strategia del prezzo medio ponderato per volume
La tecnica del prezzo medio ponderato per il volume divide gli ordini di grandi dimensioni in porzioni più piccole e decise dinamicamente che vengono rilasciate sul mercato utilizzando profili di volume precedenti specifici del titolo.
L'ordine dovrebbe essere eseguito vicino al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP).
Strategia del prezzo medio ponderato nel tempo
La tecnica del prezzo medio ponderato nel tempo suddivide una transazione di grandi dimensioni utilizzando intervalli di tempo regolarmente distanziati tra un orario di inizio e un orario di fine. Rilascia al mercato porzioni più piccole e decise in modo dinamico della transazione.
L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto sul mercato eseguendo l'ordine al prezzo medio tra l'inizio e la fine.
Percentuale della strategia del volume
Questo algoritmo continua a consegnare ordini parziali in base al rapporto di partecipazione specificato e al volume negoziato negli scambi fino a quando l'ordine commerciale non viene soddisfatto.
Quando il prezzo delle azioni supera i livelli definiti dall'utente, la corrispondente "strategia dei passaggi" aumenta o diminuisce questo livello di partecipazione, inviando così ordini a una proporzione definita dall'utente dei volumi di mercato.
Strategia di carenza di attuazione
Operando sul mercato in tempo reale, l'approccio del deficit di implementazione cerca di ridurre i costi di esecuzione di un ordine sfruttando anche il costo opportunità del completamento tardivo.
Quando il prezzo dell'azione aumenta positivamente, la strategia aumenterà il tasso di partecipazione desiderato; al contrario, quando il prezzo delle azioni si muove negativamente, scenderà.
Regolamenti sul trading algoritmico in India
Ogni anno, SEBI sviluppa regole a cui i trader e gli intermediari devono attenersi per mantenere il settore del trading sicuro e controllato dal rischio.
Con il trading algoritmico, la gestione del rischio è essenziale.
Per questo motivo, i mercati hanno bisogno che un'azienda sia sottoposta a diversi esami impegnativi se desidera operare utilizzando l'algo trading prima che i mercati possano autorizzare qualsiasi algoritmo.
Questi test considerano il numero di ordini che verrebbero inseriti al secondo, il valore dell'ordine più alto che potrebbe essere piazzato e l'importo massimo che potrebbe essere scambiato in un determinato giorno di negoziazione.
Conclusione
Il trading algoritmico ti consente di migliorare la tua redditività quando fai trading sul borsa. Tuttavia, l'errore di sistema, l'interruzione della connettività Internet e le istruzioni algoritmiche errate sono alcuni dei rischi associati a questa tecnologia.
Pertanto, dovresti avere esperienza di trading sul mercato azionario utilizzando analisi tecnica strumenti prima di iniziare il trading algoritmico.
Inoltre, essere un trader professionista richiede molta pazienza, ricerche di mercato, algoritmi di codifica, backtesting della tua strategia e resilienza.
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