עם התפתחות הטכנולוגיה המודרנית, כמעט כל חברה מסתמכת כעת על קוד לוגי כדי לקבוע עד כמה המסחר יעיל. כדי להשיג את התוצאות הרצויות, אלגוריתמים משתמשים בנתוני משתמש, נתונים היסטוריים ומערכת קבועה מראש של הוראות.
לדוגמה, חברות קרנות נאמנות משתמשות באלגוריתם כדי לקחת את הסכום שנקבע מראש מחשבון הבנק החודשי שלך עבור SIP.
עם זאת, פקידים וסוכני מניות אינם הגופים היחידים שמשתמשים באלגוריתמים. משקיעים משתמשים באופן פעיל באלגוריתמים כדי להפחית טעויות אנוש ולהגביר את אפשרויות הרווח המסחרי.
מהו מסחר אלגוריתמי?
במסחר אלגוריתמי, עסקה מבוצעת על ידי תוכנת מחשב שמקפידה על מערכת חוקים קבועה מראש. תיאורטית, העסקה יכולה לייצר רווחים בקצב ובתדירות שהם מעבר ליכולותיו של סוחר אנושי.
ההוראות שצוינו יכולות להתבסס על מודל מתמטי, זמן, תמחור, כמות או גורמים אחרים. בנוסף לספק לסוחר סיכויים לרווח, מסחר אלגו מגדיל את נזילות השוק והופך את המסחר למאורגן יותר על ידי מזעור השפעת הרגשות האנושיים.
תחילת המסחר האלגוריתמי בהודו
החוזר ההיסטורי של SEBI (מועצת ניירות ערך והבורסה של הודו) משנת 2008 הודיע כי הודו יכולה כעת להרחיב את מקומות השוק שלה למסחר אלגוריתמי. כתוצאה מכך, תוכנית גישה לשוק ישיר (DMA) הופעלה.
הודות לאישור של DMA, מתווכים הורשו להציע את הטכנולוגיה שלהם ללקוחות שאינם קמעונאיים. לקוחות כאלה הורשו לבצע עסקאות באמצעות תוכנה המופעלת על ידי אלגוריתמים.
לכן, מסחר אלגוריתמי נערך בהודו לראשונה ללא מעורבות אנושית.
יתרונות המסחר האלגוריתמי
למסחר אלגוריתמי יש הרבה יתרונות, במיוחד כאשר עסקאות מבוצעות במהירות האפשרית.
כמה מהיתרונות העיקריים של מסחר אלגו כוללים את הדברים הבאים:
מסיר רגשות אנושיים
אחד היתרונות העיקריים של מסחר אלגוריתמי הוא יכולתו לסלק רגשות אנושיים מפעילות המסחר. הסיבה לכך היא שפעולות מסחר מתוארות וחזיות על פי קבוצה מסוימת של קווים מנחים.
בניגוד למסחר אוטומטי, מסחר אנושי רגיש לרגשות שעלולים לגרום לשיפוטי מסחר לא הגיוניים. לעומת זאת, מסחר אלגו מבוסס ברובו על עסקאות ממוחשבות או אוטומטיות ללא מעורבות של בני אדם.
כך, למשל, כדי למנוע רגשות, אלגו סחר מייעץ ללא הרף לסוחרים לא לקחת על עצמם יותר סיכון ממה שהם יכולים להתמודד.
דיוק
דיוק ודיוק חיוניים להשגת הצלחה באלגו מסחר. בדרך כלל, יהיה פוטנציאל רב לכישלון במסחר אלגו אם בני אדם ישתתפו.
לעומת זאת, מסחר אלגוריתמי משתמש במחשב לביצוע עסקאות על פי סט הוראות, מה שמוריד את הסיכון לטעויות.
לכן, מומלץ לתכנן לבצע בחירות מסחר מדויקות שיגדילו ויקדם את דיוק העסקאות.
מטפל במספר עסקאות
עסקה אלגוריתמית פותחת ערוץ לסוחרים לבצע מספר עסקאות תוך שמירה על דיוק ומהירות. זה מגדיל עוד יותר את האפשרות להרוויח יותר רווחים.
מהירות העסקאות הוגברה במהירות הודות לפיתוח טכנולוגי טוב יותר וחדשנות.
יכולת בדיקה חוזרת
על הסוחרים לוודא אילו רכיבים במערכת המסחר שלהם פגומים ועליהם להציע שינויים מהירים כדי למנוע הפסדים מוגזמים. עם מסחר אלגו, סוחרים יכולים בדוק בחזרה את העסקאות שלהם באמצעות נתונים היסטוריים ולהשוות אותם עם הנתונים העדכניים ביותר.
שיטה זו מומלצת כדי לקבוע אם תוצאות העסקאות יישארו זהות.
מסחר בתדירות גבוהה
High-Frequency Trading (HFT) היא גישה ייחודית למסחר אלגוריתמי המשתמשת במחשבים יעילים וחזקים במיוחד כדי לבצע עסקאות בהתאם לתדר גבוה עם כללים קבועים מראש.
יתרה מכך, אימוץ אלגוריתמים מתוחכמים מאפשר עיבוד מהיר במיוחד של עסקאות אלו. מחזור המסחר בדרך כלל גבוה יותר עבור משתמשי מערכת מסחר בתדירות גבוהה מאשר עבור מערכות אחרות. חוץ מזה, למסחר אלגוריתמי יש יחסי סחר גבוהים בנוסף למחזורים גדולים.
נפח שוק מוגבר
לסוחרים יש כעת הזדמנות יוצאת דופן לגוון את פלטפורמות המסחר שלהם הודות למסחר אלגוריתמי. אנשים פרטיים ועסקים שסוחרים יכולים להחליף ביעילות ובמהירות כמויות אדירות של מניות.
מכאן משתמע שמשתתפים בשוק עשויים לאפשר לסוחרים לרכוש מספר רב של מניות, למכור אותן באופן מיידי ולהרוויח ממחזור גבוה.
האם מסחר אלגוריתמי הוא חוקי?
כן, מסחר אלגוריתמי הוא חוקי!
כל חוק או תקנות אינם מגבילים את השימוש באלגוריתמי מסחר.
SEBI יצרה את המסגרת הרגולטורית כדי להבטיח את אבטחת המסחר האלגוריתמי, לשמור על האינטרסים של משקיעים רגילים ולהפסיק כל מניפולציה אפשרית בשוק.
חלק מהמשקיעים יכולים לטעון שסוג זה של מסחר מטפח סביבת מסחר לא צודקת שפוגעת בשווקים.
עם זאת, זה לא חוקי בשום אופן!
באיזו שפת תכנות משתמש Algorithmic Trader?
C++ היא שפת תכנות פופולרית בקרב סוחרים אלגוריתמים מכיוון שהיא יעילה מאוד בעיבוד כמויות גדולות של נתונים.
השפה הניתנת לניהול, כגון Python, עשויה להיות בחירה טובה יותר עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים המעוניינים להתחיל בתכנות מאשר C או C++, שהם גם מתוחכמים וגם מאתגרים יותר.
כיצד ללמוד מסחר אלגוריתמי?
כל חומר הדרכה מקוון למסחר אלגוריתמי עשוי להיות מאתגר להבנה. אף אחד לא יכול למנוע ממך להצליח במסחר באלגו אם אתה ניגש נכון לתהליך הלמידה שלך.
להלן השלבים שכל סוחר אלגוריתמי שאפתן צריך לעבוד עליהם:
ניתוח כמותי
בניתוח כמותי (כמויות), מוצאים דפוסים, ויוצרים מודלים כדי לגשת אליהם. לפיכך, המודלים מיושמים לחיזוי תנועות מחירי ניירות הערך.
הבנת השוק הפיננסי
מכיוון שהמוח האנושי מחווט באופן טבעי ללמוד באמצעות תצפית, הגיוני שהשקעה של זמן בלימוד התרשים ישפר את ההבנה של השוק הפיננסי.
אז אם אתה רוצה ליצור אלגוריתם, אתה חייב לקבל את המידע הזה.
כישורי תכנות
השלב הבא הוא המעבר לתחום המורכב יותר של מסחר אלגוריתמי לאחר שליטה ביסודות. זה לשלוט במיומנויות תכנות אם מעולם לא הרכבת תוכנית.
למרות שזה לא כל כך קשה כמו שאתה יכול לדמיין, רוב האנשים מוצאים את הרכיב הזה של לימוד מסחר אלגוריתמי כמאתגר ביותר. ובכל זאת, ייתכן שתזדקק למתכנת כדי ליישם את תוכנית המסחר שלך, ללא קשר לטכניקה שאתה מתכוון לבצע.
מפתח quant חייב להיות בעל ידע מוצק ב-C++, Java ו-Python, והדרך הטובה ביותר ללמוד תכנות היא לעשות.
דרישות טכניות של מסחר באלגוריתמים?
השלב האחרון במסחר אלגוריתמי הוא ליישם את האלגוריתם באמצעות תוכנת מחשב לאחר בדיקה לאחור.
עם זאת, החלק הקשה הוא שילוב הגישה הנחושה בתוכנת מחשב שיכולה לגשת לחשבון מסחר ולקבל פקודות.
התנאים המוקדמים למסחר אלגוריתמי הם כדלקמן:
- אתה יכול לשכור מפתח או להשתמש במערכת מסחר מוכנה כדי ללמוד את מיומנויות תכנות המחשב החיוניות לפיתוח אסטרטגיית המסחר.
- גישה לפלטפורמות מסחר ויכולות רשת לביצוע הזמנות.
- בהתאם למורכבות הכללים המיושמים באלגוריתם, קיימים נתונים היסטוריים זמינים לבדיקה לאחור.
כיצד להתחיל מסחר אלגוריתמי בהודו?
יש כמה שלבים שאתה צריך לקחת בחשבון אם אתה רוצה להתחיל מסחר מבוסס אלגוריתמים בהודו:
ידע פיננסי
עליך להיות בעל ידע בשוק הפיננסי כדי לבצע מסחר אלגוריתמי. זו הסיבה שאתה צריך להחזיק או לבנות יתרון מבוסס ידע כדי לעלות על התחרות בכל שוק.
סִמוּל
הבנת תוכנת קוד פתוח כמו Python או R מועילה לרמה זו.
אתה יכול לגשת לספריות החינמיות הנגישות בשתי השפות הללו במלואן ולתרגם את התוכנית שלך לסדרה של הצהרות הגיוניות.
בחירת מתווך ופלטפורמה נכונה
זה חיוני לערוך מחקר יסודי לפני שתתחיל, שכן כל המאמצים שלך צריכים להיות הגיוניים כלכליים.
אחרי הכל, הוצאות תקורה נחשבות!
יתר על כן, ודא שאתה משלם רק עבור מה שאתה צריך כדי ליישם את הגישה שלך ביעילות. שמור על עלויות סחר נמוכות ופעולות זריזות, במילים אחרות.
מעבר לאוויר וניהול סיכונים
כאשר אתה מרוצה מהאלגוריתם שלך, תן לו לפעול בשווקים אמיתיים. השתמש ב-stop-loss, הגבלות וניטור של הגירעון ה-VAR/צפוי כדי לנהל סיכונים בצורה יעילה.
היזהרו משינויים מבניים או שינויי משטר בכלכלה או בתעשייה הגדולה יותר; במקרים כאלה, ייתכן שיהיה צורך להתאים את התוכנית שלך או לנטוש אותה לחלוטין.
עם זאת, זכור כי לכל שיטה יש תוחלת חיים ומגבלות מוגבלות!
המשך לפתח מיומנויות מתקדמות ולעדכן את הידע שלך
ההשקעה הטובה ביותר, כמו שאומרים, היא בעצמו. חפש לשפר ולרענן את היכולות הטכניות והידע שלך הדרושים כדי לפעול על פי הנתונים וההבנה הללו.
אסטרטגיות למסחר אלגוריתמי
כל אלגוריתמי אסטרטגיית מסחר צריכה להיות הזדמנות רווחית שיכולה להגדיל את הרווחים או להקטין את העלויות שנמצאו.
להלן שיטות מסחר טיפוסיות המופעלות במסחר אוטומטי:
אסטרטגיות בעקבות מגמה
טכניקות המסחר האלגוריתמיות הפופולריות ביותר מסתמכות על שינויים ברמת המחירים, מגמות ממוצע נע, פירוט ערוצים ואינדיקטורים טכניים רלוונטיים אחרים.
מכיוון שלטכניקות אלו אין צורך לבצע הנחות או תחזיות מחירים, הן הקלות והמהירות ביותר לביצוע באמצעות מסחר אלגוריתמי.
מבלי להתעמק במורכבות של ניתוח חזוי, עסקאות מתחילות על סמך תדירות של דפוסים טובים, שקל ליישם באמצעות אלגוריתמים.
הזדמנויות בוררות
הפרש המחיר יכול לשמש כרווח נטול סיכון או כארביטראז' על ידי רכישת מניה ברשימה כפולה במחיר נמוך יותר בשוק אחד ובמקביל שחרורה במחיר גבוה יותר בשוק אחר.
מכיוון שיש הבדלי מחירים בין מניות ומוצרים עתידיים, ניתן לחזור על אותו הליך. הזדמנויות רווחיות מתאפשרות על ידי הטמעת אלגוריתם למציאת פערי המחירים הללו וביצוע ההזמנות בצורה יעילה.
איזון מחדש של קרן אינדקס
קרנות אינדקס קבעו זמנים לאיזון מחדש כדי להתאים את אחזקותיהן למדדים הספציפיים שלהן.
זה מייצר הזדמנויות מסחר משתלמות עבור סוחרים אלגוריתמים, שמרוויחים מעסקאות צפויות שבהתבסס על מספר המניות ב- קרן אינדקס, נותנים תשואות של 20 עד 80 נקודות בסיס ממש לפני איזון מחדש של קרנות המדד.
ליישום מהיר ולמחירים הטובים ביותר, עסקאות כאלה החלו להשתמש באלגוריתמי מסחר אלגוריתמיים.
אסטרטגיית תיקון ממוצעת
הרעיון מאחורי שיטת ההחזר הממוצע הוא שהערכים הגבוהים והנמוכים של נכס הם תופעות מחזוריות שחוזרות באופן קבוע לערכם הממוצע (ערך ממוצע).
ניתן לבצע מסחר אוטומטי כאשר מחיר נכס נכנס או יוצא מטווח מחירים ספציפי על ידי זיהוי, הגדרה ושימוש באלגוריתם המבוסס על טווח זה.
אסטרטגיית מחיר ממוצע משוקלל נפח
טכניקת התמחור הממוצע המשוקלל בנפח מחלקת הזמנות גדולות לנתחים קטנים יותר, המוחלטים באופן דינמי, המשוחררים לשוק באמצעות פרופילי נפח קודמים שהם ספציפיים למניות.
ההזמנה צריכה להתבצע בסמוך למחיר הממוצע המשוקלל בנפח (VWAP).
אסטרטגיית מחיר ממוצע משוקלל בזמן
טכניקת התמחור הממוצע המשוקלל בזמן מחלקת עסקה גדולה תוך שימוש במרווחי זמן מרווחים באופן קבוע בין זמן התחלה לסיום. היא משחררת לשוק חלקים קטנים יותר, המוכרעים באופן דינמי מהעסקה.
המטרה היא למזער את השפעת השוק על ידי ביצוע ההזמנה במחיר הממוצע או בסביבתו בין מועדי ההתחלה והסיום.
אחוז אסטרטגיית נפח
אלגוריתם זה ממשיך לספק הזמנות חלקיות לפי יחס ההשתתפות שצוין והנפח שבוצע בבורסות עד למילוי הזמנת הסחר.
כאשר מחיר המניה עולה על רמות מוגדרות על ידי המשתמש, "אסטרטגיית הצעדים" המקבילה מעלה או מורידה את רמת ההשתתפות הזו, ובכך שולחת הזמנות בשיעור מוגדר על ידי המשתמש מהיקפי השוק.
יישום אסטרטגיית חסרון
על ידי מסחר בשוק בזמן אמת, גישת החסר ביישום שואפת להפחית את עלויות ביצוע ההזמנה תוך ניצול עלות ההזדמנות של השלמת מאוחר.
כאשר מחיר המניה עולה באופן חיובי, האסטרטגיה תגביר את שיעור ההשתתפות הרצוי; לעומת זאת, כאשר מחיר המניה ינוע באופן שלילי, הוא יירד.
תקנות על מסחר אלגוריתמי בהודו
מדי שנה, SEBI מפתחת כללים שסוחרים ומתווכים חייבים לציית להם כדי לשמור על תעשיית המסחר מאובטחת ומבוקרת סיכונים.
עם מסחר אלגוריתמי, ניהול סיכונים הוא חיוני.
בשל כך, השווקים זקוקים לחברה לעבור מספר בדיקות תובעניות אם היא רוצה לסחור באמצעות מסחר באלגו לפני שהשווקים יכולים לאשר אלגוריתם כלשהו.
בדיקות אלו מתייחסות למספר ההזמנות שיבוצעו בשנייה, את ערך ההזמנה הגבוה ביותר שניתן לבצע, ואת הסכום הגדול ביותר שניתן היה להחליף ביום מסחר נתון.
סיכום
מסחר אלגוריתמי מאפשר לך לשפר את הרווחיות שלך כאשר אתה סוחר על שוק המניות. עם זאת, כשל במערכת, הפרעה בקישוריות האינטרנט והוראות אלגוריתמיות שגויות הם חלק מהסיכונים הקשורים לטכנולוגיה זו.
לכן, אתה צריך להיות בעל ניסיון במסחר בבורסה באמצעות ניתוח טכני כלים לפני שתתחיל במסחר אלגוריתמי.
כמו כן, להיות סוחר מקצועי דורש הרבה סבלנות, מחקר שוק, אלגוריתמי קידוד, בדיקת אחורית של האסטרטגיה שלך וחוסן.
השאירו תגובה