株式やオプションを購入する際には実質のお金がかかっているため、選択を誤ると大きな損失を被る可能性があります。
この脆弱性により、トレーダーは、市場の要求と目的に沿ったさまざまな基準とガイドラインに基づいた売買方法を採用しています。 彼らは市場に参入する前に、さまざまなアプローチを試します。
最初に、トレーダーはトレード チャートを見ながらコンピューターでさまざまな取引方法をテストします。 技術の発展により、多くのメーカーは、以前のデータを使用してより良い取引技術をテストするためのバックテスト ソフトウェアを作成しました。 テスト結果は、取引アプローチを修正して利益を増やすのに役立ちます。
ただし、さまざまなバックテストのアプローチは、取引の専門知識のレベル、アクセス可能なシステム、国、およびその他の同様の側面に基づいて異なります.
今日、トレーダーを支援する高度なソフトウェアもあります。 オプション取引 確実な利益を確保するために。
バックテストとは何ですか?
オプションのバックテストは、あなたのオプション取引戦略がどれだけうまく機能するかを判断し、実際のお金で取引する際に最善のアプローチを使用して賢明な選択を行うための優れた手法です。
オプションと株式のバックテストは、同じコインの裏表のようなものです。 両者の主な違いは、オプションのバックテストがオプション取引の特定の基準セットを評価することです。
完了した取引、ドローダウン、リスクと報酬の比率、累積リターン、成功率などを含む包括的なデータを受け取ります。
バックテストソフトとは?
トレーディングまたは投資戦略の有効性は、バックテスト ソフトウェアを使用してテストされます。これは、将来の成功を予測するのにも役立ちます。
のレクリエーション 取引戦略 オプション、株式などの金融資産からの過去のデータの利用は、ソフトウェアのバックテスト コードに基づいています。
そのために、さまざまな市場シナリオとデータセットを使用して、モデルのリターンをテストします。 過去の情報に基づいて最高のパフォーマンスを発揮する取引戦略を選択するには、 投資 銀行や金融アドバイザーは、さまざまな取引戦略要因を調整し、取引方法の実現可能性を評価します。
さらに、トレーディングの専門家は、バックテスト ソフトウェアを使用して、予想される純利益/損失、市場エクスポージャー、変動、リスク調整後のリターン、およびリターンに関するデータを、お金を危険にさらすことなく取得できます。
ツールとソフトウェアのバックテストに最適な 12 のオプションをチェックしてみましょう。
TradingView
毎月約 200 億人が TradingView を訪れ、最も有名なグローバル取引ソーシャル ネットワークの XNUMX つに成長しました。
TradingView は、無料であるにも関わらず、世界中のほぼすべての証券取引所で取引されている商品で使用できるいくつかのチャートおよびスクリーニング機能を提供します。
さらに、TradingView は、世界中の市場アクセスとさまざまな取引指標および資産 (株式、外国為替、暗号通貨など) によってサポートされる革新的なバックテスト ソフトウェア ソリューションを提供します。
プラットフォームには、さまざまなバックテスト スクリプトとテクニックが用意されています。 ただし、それらの多くは無料ですが、高度な技術にアクセスしたい場合は料金を支払う必要があることに注意してください.
ユーザーフレンドリーなレイアウトは、TradingView のバックテスト ツールの主な利点の XNUMX つです。 結果報告は素晴らしいです。
純利益、ドローダウン、収益性の高い取引など、戦略の収益性に関する情報が含まれています。 チャート上で視覚的に参照しやすいように、取引は視覚的に表示されます。
より高度なバックテストと取引分析のために TradingView を使用する場合は、Pro および Pro Plus バージョンを選択することをお勧めします。
これは、比類のない顧客サービスとほぼすべての資産に関する当日のリアルタイム データへのアクセスを提供することに加えて、膨大な数のチャート、インジケーター、および取引シグナルへのアクセスを許可するためです。
2,000,000 人を超える個人が、無料または購入で使用できる概念と取引アプローチを定期的に提出しています。これは、TradingView のバックテスト ツールの優れた点の XNUMX つです。
さらに、コミュニティ全体がより有利な取引パフォーマンスを目指して努力しているため、共同でゲームを強化することもできます。
貿易のアイデア
Trade Ideas は、人工知能が株式市場で急速に支配的なトレンドになりつつあるため、人工知能の可能性を活用するのに役立つ理想的なバックテスト ツールです。
株式分析プログラムには自動化されたバックテスト機能があり、過去のイベントを調べて、特定の取引アイデアがさまざまな状況でどのように機能したかを判断できます。
OddsMaker は、Trade-Ideas 株式スキャナーに組み込まれた別個のモジュールであり、バックテスト機能の名前です。 別途購入可能で、Trade Ideas プレミアム サブスクリプションの一部です。
これは現在、市場で最大の「イベントベース」の株式アラート バックテストです。 さらに、株式アナライザーとバックテスト ソフトウェアを併用すると、リアルタイムの市場分析と高収益見込みの取引アイデアの検出が保証されます。
トレーダーは、最初にチャンスがあったときにチャンスをつかんだらどうなるかを視覚化できます。 バックテスト機能のためのスクリプトやプログラミングの要件はなく、非常にユーザーフレンドリーです。
統合された AI 取引アルゴリズムは、バックテスト ソフトウェア ソリューションの補足として使用できます。
Trade Ideas Pro は、エントリーとエグジットのシグナルと、バックテストされたトレードの成功に関する包括的なデータを提供します。
ブローカー API を介して、トレーダーは、事前に設定された基準に応じて、ソフトウェアが独立して取引を実行できるようにすることもできます。 AI アルゴリズムが長期にわたって定期的に市場を上回ってきたという事実は、より重要です。
外国為替テスター
世界で最も流動的な金融セクターは外国為替市場です。 外国為替取引は、最も変動が激しいため、他の金融市場での取引とは異なります。
外国為替を取引する場合、この不安定な市場で自分のテクニックがどのように機能するかを実証するバックテスターが必要です。
このツールは、外国為替取引をバックテストするための専用ソフトウェアであり、株式市場の資産の代わりに通貨ペアを取引するときに、あなたのテクニックがどのように機能するかを示します.
結果は簡単に理解できるため、改善すべき領域を特定する効果が高まります。
さらに、Forex Tester は、その機能に優れた焦点を絞ったバックテスト プログラムです。 Forex Tester は、外国為替取引のための最高のバックテスト ツールの作成に専念したおかげで、現在利用できる最もユーザー フレンドリーなソリューションの XNUMX つです。
基本プログラムの場合、Forex Tester は 149 ドルの 29.99 回限りの料金がかかります。 残念ながら、基本的なテスターはそれほど多くのことしかできません。 同社のスーパー データ プランは月額 XNUMX ドルで、プログラムにバンドルされている場合に最適です。
トレンドスパイダー
考慮すべきもう 20 つのバックテスト ソフトウェア プログラムは、TrendSpider です。 チャートとアラートの助けを借りて、テクニカル分析を容易にします。 重要な日中データと XNUMX 年以上の履歴データを信頼して、バックテストされた手法にフィードすることができます。
このようにして、モデルの精度を確実に高め、リアルタイム データを使用しているときにうまくいかなかったであろう取引方法を避けることができます。
さらに、バックテスト ツールは、現実世界での取引の経験を正確に再現するための実用的なトレード バイ ルールを実装でき、ロング アプローチとショート アプローチの両方に適しています。
ソフトウェアはチャートベース (1 分単位から年単位まで) であるため、XNUMX 行のコードの記述方法を知らなくても、技術的な売買ルールを簡単に作成できます。 したがって、たとえば、独自の戦略をゼロから作成したい場合は、いくつかの指標、価格行動取引シグナル、出来高、ポートフォリオ チャート パターンなどを組み合わせることができます。
TrendSpider のバックテスト要素は完全に視覚的なインターフェイスに集中しているため、初心者にとっても素晴らしいオプションとなっています。
チャートはバックテストの結果を表示するためにも使用され、トップ パフォーマーとボトム パフォーマー、および自動トレンドライン、勝率、収益性、ドローダウンなどのその他の重要なデータを簡単に特定できます。
したがって、どの取引アイデアが最も有望で、どの取引アイデアが追加の微調整の恩恵を受ける可能性があるかをすばやく判断できます。
ティケロン
株式、ETF、外国為替、および暗号通貨の場合、Tickeron のバックテストは自動化されており、AI を利用した独自のチャート パターン識別および予測アルゴリズムを備えています。 テーマ モデル ポートフォリオ、正確なパターンベースの取引シグナル、成功確率、AI 信頼レベルの提供に関しては、Tickeron が優れています。
ティケロンの取引プラットフォームは、トレーダーのコミュニティに基づいて人工知能と人間の知能を組み合わせ、人間と機械の考え方を比較します。
さらに、デイ トレーダー、スイング トレーダー、投資家に焦点を当てた、投資スタイルに合わせた複雑な一連の機能と利点を提供します。 Tickeron は、AI の原則を使用したパターン認識に基づいて取引の提案を生成します。
まず、パターン検索エンジンを使用して、 株式市場 テクニカル分析パターンのライブラリから特定の価格パターンに適合する株式を対象としています。
もちろん、発見された各パターンにはバックテストされた成功の履歴があり、トレンド予測エンジンは予測を行う際にこの成功を考慮に入れます。
メタストック
高度なスキャン、バックテスト、および予測機能は、独立したブローカー中立のプラットフォーム MetaStock によって巧みに組み合わされています。
このプラットフォームを使用すると、市場全体と特定の商品で戦略をバックテストできます。 また、洗練された取引方法を作成してテストし、事前に作成されたバックテストの状況から選択する機会も提供します。
ただし、興奮しすぎないでください。
実際のところ、複雑なバックテスト モデルを作成する場合は、基本的なコーディングの知識が必要になります。
MetaStockはバックテストデータを分かりやすく表示するので、トレーダーにも喜ばれています。 プログラムの売買シグナルのそれぞれを深く掘り下げることができます。
そうすることで、取引の大きさ、長さ、損益などの詳細情報を調べることができます。
予測ツールは、多くのトレーダーを MetaStock に引き寄せるもう XNUMX つの機能です。 統計と数学を組み合わせることで、ストップロスと利益の目標をより正確に決定するために使用できる明確な確率クラウドが得られます。
バックテスト機能と組み合わせると、リアクティブおよびプロアクティブなデータから利益を得る理想的な方法を示すことができます。
MetaStock のインターフェイスは単純明快ですが、しっかりとしたレトロな美学を備えていると説明しても不公平ではありません。 使用するプログラムの外観に固執している場合は、はるかに優れたバックテスト ソフトウェアを利用できます。
TradeStation
TradeStation は主に、手数料無料の取引を提供する最高の取引仲介会社として認められています。 株式、ETF、先物契約、オプション、暗号通貨、 ミューチュアルファンド、その他すべてを取引できます。
一方、最上位の TradeStation デスクトップ プラットフォームが提供する洗練された機能の量は、しばしば見過ごされます。
TradeStation を通じて、さまざまな株式や先物資産のトレーディング戦略をバックテストし、改良し、完全に自動化できます。 さらに、このプラットフォームには数十年分の過去の市場データが含まれているため、十分な情報に基づいたモデルを作成できます。
資本を危険にさらすことなく、リアルタイムで取引戦略を開発、テスト、改良するには、バックテスト機能とシミュレートされた取引機能の組み合わせが理想的な前提条件であることが証明されています。
これを行うことで、実際の世界でそれを実装する前に、リラックスして必要なだけ時間をかけて自信を高め、アプローチの有効性を高めることができます.
忍者トレーダー
NinjaTrader は、C# プログラミング言語上に構築された高度なチャート機能とバックテスト機能を備えたトレーディング シミュレーション用のシステムです。
主に先物取引に焦点を当てたこのプラットフォームは、実際の取引と専門家の市場データを使用してライブ市場に備えるための素晴らしい方法です.
NinjaTrader は、機能面で市場で入手可能な最高のバックテスト ソフトウェアの XNUMX つです。
このプラットフォームのユーザーは、膨大なセレクションの履歴フィード、洗練されたグラフ作成および分析ツール、数百のインジケーター、およびさらにカスタマイズするための数千のサードパーティ アドオンとアプリにアクセスできます。
プラットフォームの作成者は、無制限の支援、投資ガイダンスへの継続的なアクセス、および定期的なトレーニング ウェビナーを保証しています。
NinjaTrader で成功する取引戦略は、統合されたシミュレーション取引モードを使用して構築することもできます。
さらに、シミュレーション要素とバックテスト機能を組み合わせることで高性能エンジンにアクセスできるため、すべてのトレーニング グラウンドの弱点を無料で完全に修正できます。
このプラットフォームは、利用可能な最大のバックテスト ソフトウェア オプションの XNUMX つであり、初心者と経験豊富な先物トレーダーの両方によって使用されます。 フォロースルーを選択しても、がっかりすることはありません。
欠点は、証券口座に接続するには NinjaTrader ライセンスを購入する必要があることです。
MetaTrader 5
世界中で最も広く使用されている外国為替取引プラットフォームであることは、MetaTrader 5 のバックテスト機能を尊重する責任を自然に高めます。
時代遅れのユーザー インターフェイスのようないくつかの小さな問題にもかかわらず、それはあなたを失望させないと主張するのは安全です.
ライブに移行する前に、ユーザーは Metatrader Trading Strategy Tester 機能を使用して、トレーディング戦略をバックテストし、改良することができます。 さらに、外国為替バックテスト ツール MetaTrader 5 を使用すると、「エキスパート アドバイザー」または取引ロボットを展開できます。
外国為替取引活動に携わる個人は、MetaTrader 5 ストラテジー テスターを使用して、自動取引システムのテストを行うことができます。 この機能は、複雑な数学的および計算上の問題を解決できます。
履歴データ フィード、パラメーター最適化モデル、およびその他のツールを使用できるさまざまなテスト モードがあります。
出力は、R や Python などのデータ分析プログラムで作成されたものと同様に、グラフ、チャート、および 3D モデルを使用して視覚的にエレガントに表現されます。
そうは言っても、直感的な外国為替バックテストツールを探している初心者は、Meta Trader 5 戦略テスト機能が最も実用的なオプションであるとは思わないかもしれません.
ただし、それはコーディングに慣れているかどうかにかかっています。 初心者のトレーダーにとって、プラットフォームの計り知れない強みと高度な機能の多様性は圧倒されるかもしれません。
ただし、非常に高度な履歴バックテスト システムを探している場合は、間違いなく最良のオプションの 5 つです。 最高の部分は、MTXNUMX がアルゴリズムと自動化された実行を可能にし、完全な自由を可能にすることです。
インタラクティブ·ブローカーズ
インタラクティブ·ブローカーズ 最高の証券会社の XNUMX つとして、その高い評価と手頃な価格で際立っています。
同社は、ディスカウント ブローカレッジのビジネス モデルを最初に導入した企業の XNUMX つであったため、市場の大部分が同社を信頼していました。
Interactive Brokers アカウントの所有者は、株式、債券、ETF、先物、オプション、ミューチュアル ファンド、FX 取引など、ほぼすべての投資ユニバースにアクセスできます。
このプラットフォームには、すべての市場関係者の要求を満たすために開発された 30 を超える最先端の取引ツールの包括的なコレクションがあります。
洗練されたポートフォリオ ビルダー ツールには、Interactive Brokers の基本的なバックテスト メカニズムが含まれています。
トレーダーが投資計画を立て、その成功をファンダメンタルズ情報に基づいて評価するために必要なすべてを提供します。 テクニカル分析、その名の通り
さらに、主要なバイサイド サプライヤー、アナリスト、リアルタイム データとニュース ストリーミング、株式レポートなどからのランキングを含む一流の研究とファンダメンタルズ データは、インタラクティブ ブローカーズのポートフォリオ構築とバックテスト ツールをサポートするために使用されます。
統合された直接市場アクセスのおかげで、バックテスト段階で戦略のパフォーマンスに満足したらすぐに、数回クリックするだけでライブ取引を実行できます。
Microsoft エクセル
Excel にはバックテスト機能もあります。 これは、自動化された取引実行のモデルを作成するために使用された、広く利用されている最初のツール トレーダーでした。
Excel のバックテスト機能には、VBA の実用的な理解が必要です。 たとえば、初心者レベルの株式または通貨のバックテストを実行する場合は、一連の Excel 数式が機能します。
Excel にはバックテストの実行方法に関する何千ものレッスンがあるため、Excel を使用することに決めた場合は、習熟するために必要なすべてのツールを使用できます。
さらに、Interactive Brokers などの一部のブローカーに Excel ベースの取引システムを組み込むこともできます。 簡単なプロセスを完了するには、IB Excel API をインストールする必要があります。
マイナス面としては、バックテストと自動実行のために特別に構築されたプラットフォームは、Excel よりも強力です。 これが主な目的ではないことを考えると、それは理にかなっています。 基本的な能力が不足している場合、Excel は最適なバックテストの代替手段ではない可能性があり、間違いなく最も効果的なオプションではありません。
これは、プロジェクトの小さな制約と、ストック バックテスト ソフトウェアとしてセットアップして実行するのにかかる時間によるものです。 ただし、これは、従来の取引分析の経験が必要な場合に選択するものです.
クオンツシェア
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まとめ
バックテストは、さまざまなリスク管理戦略と収益性シナリオを試して、どれが最もバランスが取れているかを確認することで、アプローチを微調整できるため、不可欠です。
さらに、取引モデルの欠陥を特定するのにも役立ちます。 このようにして、トレーニング環境で問題に対処し、お金を投資することなく戦略の有効性をテストできます。
通常、トレーダーとアナリストは、バックテストされた戦略が根本的に健全であり、それが肯定的な結果を生む場合に実行可能なオプションである可能性があるという確信を持ちます.
逆に、バックテストでうまく機能しない戦略は、作成者が再設計するか、完全に放棄する原因になります。
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