주식과 옵션을 살 때 실제 돈이 위험하므로 잘못된 선택은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
이러한 취약점으로 인해 거래자는 시장의 요구와 목표에 따라 다양한 표준과 지침에 따라 구매 및 판매 방법을 사용합니다. 그들은 시장에 진입하기 전에 다양한 접근 방식을 실험합니다.
처음에 거래자는 거래 차트를 보면서 컴퓨터에서 다양한 거래 방법을 테스트합니다. 기술 개발로 인해 많은 제조업체가 이전 데이터를 사용하여 더 나은 거래 기술을 테스트하기 위해 백 테스트 소프트웨어를 만들었습니다. 테스트 결과는 거래 방식을 수정하여 수익을 높이는 데 도움이 됩니다.
그러나 다양한 백테스팅 접근 방식은 거래 전문성 수준, 접근 가능한 시스템, 국가 및 기타 유사한 측면에 따라 다릅니다.
오늘날 우리는 또한 트레이더를 돕는 고급 소프트웨어를 보유하고 있습니다. 옵션 거래 상당한 이익을 확보하기 위해서다.
백테스팅이란?
옵션 백테스팅은 옵션 거래 전략이 얼마나 잘 작동하는지 결정하고 실제 돈으로 거래하면서 현명한 선택을 하는 동안 최상의 접근 방식을 사용하도록 하는 훌륭한 기술입니다.
옵션과 주식 백테스팅은 동전의 양면과 같습니다. 둘 사이의 주요 차이점은 옵션 백 테스팅이 거래 옵션에 대한 특정 표준 세트를 평가한다는 것입니다.
완료된 거래, 인출, 위험 보상 비율, 누적 수익, 성공 % 등을 포함하는 포괄적인 데이터를 받습니다.
백테스팅 소프트웨어란?
거래 또는 투자 전략의 효율성은 백테스팅 소프트웨어를 사용하여 테스트되며, 이는 또한 미래에 얼마나 잘 할 것인지 예측하는 데 도움이 됩니다.
레크리에이션 무역 전략 옵션, 주식 등과 같은 금융 자산의 과거 데이터를 활용하는 것은 소프트웨어의 백테스팅 코드를 기반으로 합니다.
이를 위해 다양한 시장 시나리오와 데이터 세트를 사용하여 모델의 수익을 테스트합니다. 과거 정보를 바탕으로 최고의 성과를 내는 거래 전략을 선택하기 위해, 투자 은행 및 금융 고문은 다양한 거래 전략 요소를 조정하고 거래 방법의 타당성을 평가합니다.
또한 거래 전문가는 백테스팅 소프트웨어를 사용하여 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 예상 순이익/손실, 시장 노출, 변동, 위험 조정 수익 및 수익에 대한 데이터를 얻을 수 있습니다.
백테스팅 도구 및 소프트웨어의 12가지 최상의 옵션을 확인해 보겠습니다.
TradingView
매달 200억 명에 가까운 사람들이 TradingView를 방문하며, 이는 가장 잘 알려진 글로벌 거래 소셜 네트워크 중 하나로 성장했습니다.
TradingView는 무료임에도 불구하고 거의 모든 전 세계 증권 거래소에서 거래되는 상품에 사용할 수 있는 몇 가지 차트 및 스크리닝 기능을 제공합니다.
또한 TradingView는 전 세계 시장 접근과 다양한 거래 지표 및 자산(주식, 외환, 암호화폐 등)을 지원하는 혁신적인 백테스팅 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
플랫폼에서 사용할 수 있는 다양한 백테스팅 스크립트와 기술이 있습니다. 그러나 대부분은 무료이지만 고급 기술에 액세스하려면 비용을 지불해야 합니다.
사용자 친화적인 레이아웃은 TradingView 백테스팅 도구의 주요 장점 중 하나입니다. 결과보고는 환상적입니다.
여기에는 순이익, 드로다운, 수익성 있는 거래 등을 포함한 전략의 수익성에 대한 정보가 포함됩니다. 차트에서 보다 쉽게 시각적으로 참조할 수 있도록 거래가 시각적으로 표시됩니다.
보다 정교한 백테스팅 및 거래 분석을 위해 TradingView를 사용하려는 경우 Pro 및 Pro Plus 버전을 선택하는 것이 좋습니다.
거의 모든 자산에 대한 비할 데 없는 고객 서비스 및 일중 실시간 데이터에 대한 액세스를 제공할 뿐만 아니라 광범위한 차트, 지표 및 거래 신호에 대한 액세스 권한을 부여하기 때문입니다.
2,000,000명 이상의 개인이 정기적으로 무료 또는 구매로 사용할 수 있는 개념과 거래 접근 방식을 제출합니다. 이는 TradingView 백테스팅 도구의 가장 좋은 측면 중 하나입니다.
또한 전체 커뮤니티가 더 나은 수익성 있는 거래 실적을 위해 노력하기 때문에 공동으로 게임을 강화할 수 있습니다.
무역 아이디어
Trade Ideas는 주식 시장에서 빠르게 지배적인 추세가 되고 있는 인공 지능의 잠재력을 활용하는 데 도움이 되는 이상적인 백테스팅 도구입니다.
주식 분석 프로그램에는 과거 이벤트를 조사하여 특정 거래 아이디어가 다양한 상황에서 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있는 자동화된 백테스팅 기능이 있습니다.
Trade-Ideas 스톡 스캐너에 내장된 고유한 모듈인 OddsMaker는 백테스팅 기능의 이름입니다. 별도 구매가 가능하며 Trade Ideas Premium 구독의 일부입니다.
이제 시장에서 가장 큰 "이벤트 기반" 주식 경고 백테스팅입니다. 또한, 주식 분석기와 백테스팅 소프트웨어를 함께 사용하면 실시간 시장 분석과 고수익 유망 거래 아이디어의 탐지가 보장됩니다.
그런 다음 상인은 처음에 기회가 왔을 때 기회를 잡았다면 어떤 일이 일어났을지를 시각화할 수 있습니다. 믿을 수 없을 정도로 사용자 친화적 인 백 테스팅 기능에 대한 스크립팅 또는 프로그래밍 요구 사항이 없습니다.
통합 AI 거래 알고리즘은 백테스팅 소프트웨어 솔루션을 보완하는 데 사용할 수 있습니다.
Trade Ideas Pro는 진입 및 퇴장 신호와 거래의 백테스트된 성공에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다.
중개 API를 통해 거래자는 사전 설정된 기준에 따라 소프트웨어가 독립적으로 거래를 수행하도록 할 수도 있습니다. 시간이 지남에 따라 AI 알고리즘이 정기적으로 시장을 능가했다는 사실이 더 중요합니다.
외환 테스터
세계에서 가장 유동적인 금융 부문은 외환 시장입니다. 외환 거래는 가장 변동성이 높기 때문에 다른 금융 시장에서의 거래와 다릅니다.
외환 거래를 하는 경우 이 변동성 있는 시장에서 귀하의 기술이 어떻게 수행될 것인지 입증할 백 테스터가 필요합니다.
이 도구는 주식 시장 자산 대신 통화 쌍을 거래할 때 기술이 어떻게 작동하는지 보여줄 외환 거래 백테스팅을 위한 특수 소프트웨어입니다.
결과는 이해하기 쉬우므로 개선할 영역을 식별하는 효율성이 높아집니다.
더욱이, Forex Tester는 그것이 하는 일에 탁월한 초점을 맞춘 백테스팅 프로그램입니다. Forex Tester는 Forex 거래를 위한 최고의 백테스팅 도구를 만드는 데 전념한 덕분에 현재 사용 가능한 가장 사용자 친화적인 솔루션 중 하나입니다.
기본 프로그램의 경우 Forex Tester는 $149의 일회성 비용이 듭니다. 불행히도, 기본 테스터는 그 만큼만 할 수 있습니다. 월 $29.99의 비용이 드는 회사의 Super 데이터 요금제는 프로그램과 함께 제공될 때 가장 잘 작동합니다.
트렌드스파이더
고려해야 할 또 다른 백테스팅 소프트웨어 프로그램은 TrendSpider입니다. 차트 및 경고를 통해 기술 분석을 용이하게 합니다. 백테스트된 기술을 제공하기 위해 일일 시간 프레임에 대해 중요한 일중 데이터와 20년 이상의 과거 데이터에 의존할 수 있습니다.
이러한 방식으로 모델의 정확성을 높이고 실시간 데이터를 사용하는 동안 제대로 작동하지 않았을 거래 방법을 피할 수 있습니다.
또한 백테스팅 도구는 실제 거래 경험을 정확하게 재현하기 위해 실제 거래 규칙을 구현할 수 있으며 장단기 접근 방식 모두에 적합합니다.
소프트웨어가 차트 기반(1분에서 연간까지)이므로 한 줄의 코드 작성 방법을 몰라도 기술 구매 및 판매 규칙을 간단하게 개발할 수 있습니다. 예를 들어 처음부터 고유한 전략을 만들고 싶다면 여러 지표, 가격 행동 거래 신호, 거래량, 포트폴리오 차트 패턴 등을 혼합할 수 있습니다.
TrendSpider의 백테스팅 요소는 전적으로 시각적 인터페이스에 집중되어 있어 초보자에게도 환상적인 옵션입니다.
차트는 백테스팅 결과를 표시하는 데도 사용되므로 상위 및 하위 성과자와 자동 추세선, 승률, 수익성 및 하락과 같은 기타 중요한 데이터를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
따라서 가장 유망한 거래 아이디어와 추가 미세 조정으로 이익을 얻을 수 있는 거래 아이디어를 신속하게 결정할 수 있습니다.
티커론
주식, ETF, 외환 및 암호화폐의 경우 Tickeron의 백테스팅은 자동화되며 고유한 AI 기반 차트 패턴 식별 및 예측 알고리즘이 특징입니다. 주제별 모델 포트폴리오, 정확한 패턴 기반 거래 신호, 성공 확률 및 AI 신뢰 수준을 제공하는 데 있어 Tickeron은 탁월합니다.
Tickeron의 거래 플랫폼은 거래자 커뮤니티를 기반으로 인공 지능과 인간 지능을 결합하여 인간과 기계가 생각하는 방식을 비교합니다.
또한 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 투자자에 중점을 둔 투자 스타일에 맞춘 복잡한 기능과 이점을 제공합니다. Tickeron은 AI 원칙을 사용하여 패턴 인식을 기반으로 거래 제안을 생성합니다.
첫째, 패턴 검색 엔진을 사용하여 증권 시장 기술 분석 패턴 라이브러리의 특정 가격 패턴에 맞는 주식의 경우.
물론 발견된 각 패턴에는 백테스트를 거친 성공 이력이 있으며 트렌드 예측 엔진은 예측을 할 때 이 성공을 고려합니다.
메타스톡
고급 스캐닝, 백테스팅 및 예측 기능은 독립적인 브로커 중립적 플랫폼 MetaStock에 의해 전문적으로 결합됩니다.
플랫폼을 사용하여 전체 시장과 특정 도구에 대한 전략을 백테스트할 수 있습니다. 또한 정교한 거래 방법을 만들고 테스트하고 미리 만들어진 백테스팅 상황에서 선택할 수 있는 기회를 제공합니다.
그러나 지나치게 흥분하지 마십시오!
사실 복잡한 백테스팅 모델을 생성하려면 기본적인 코딩 지식이 필요합니다.
MetaStock은 백테스팅 데이터를 이해하기 쉬운 방식으로 표시하기 때문에 거래자들도 이를 높이 평가합니다. 프로그램의 각 매수 또는 매도 거래 신호를 자세히 알아볼 수 있습니다.
이렇게 하면 거래 규모, 거래 기간, 손익 등과 같은 추가 정보를 조사할 수 있습니다.
예측 도구는 많은 트레이더를 MetaStock으로 끌어들이는 또 다른 기능입니다. 통계와 수학을 결합하면 손절매 및 이익 목표를 보다 정확하게 결정하는 데 사용할 수 있는 명확한 확률 클라우드가 생성됩니다.
백테스팅 기능과 결합하면 사후 대응 및 사전 예방 데이터로부터 이익을 얻을 수 있는 이상적인 방법을 보여줄 수 있습니다.
MetaStock의 인터페이스는 견고한 복고풍 미학을 가지고 있다고 설명하는 것이 불공평하지 않을지라도 간단합니다. 사용하는 프로그램의 모양에 대해 엄격하다면 훨씬 더 나은 백테스팅 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
TradeStation
TradeStation은 주로 수수료 없는 거래를 제공하는 일류 거래 중개 회사로 인정받고 있습니다. 주식, ETF, 선물 계약, 옵션, 암호화폐, 뮤추얼 펀드, 그리고 더 많은 것을 모두 거래할 수 있습니다.
반면에 최상위 TradeStation 데스크탑 플랫폼이 제공하는 정교한 기능의 양은 종종 눈에 띄지 않게 됩니다.
TradeStation을 통해 다양한 주식 및 선물 자산에 대한 거래 전략을 백테스트, 수정 및 완전히 자동화할 수 있습니다. 또한 플랫폼에는 수십 년 동안의 과거 시장 데이터가 포함되어 있어 정보에 입각한 모델을 생성할 수 있습니다.
자본을 위험에 빠뜨리지 않고 실시간으로 거래 전략을 개발, 테스트 및 개선하려면 백테스팅 기능과 시뮬레이션된 거래 기능의 조합이 이상적인 전제 조건임이 입증되었습니다.
이렇게 하면 긴장을 풀고 실제 세계에서 구현하기 전에 자신감을 높이고 접근 방식의 효율성을 높이는 데 필요한 만큼 시간을 할애할 수 있습니다.
닌자 상인
NinjaTrader는 C# 프로그래밍 언어에 구축된 정교한 차트 작성 및 백테스팅 기능으로 거래 시뮬레이션을 위한 시스템입니다.
주로 선물 거래에 중점을 둔 플랫폼은 실제 거래 및 전문 시장 데이터를 통해 라이브 시장에 대비할 수 있는 환상적인 방법입니다.
NinjaTrader는 기능면에서 시장에서 사용할 수 있는 최고의 백테스팅 소프트웨어 중 하나입니다.
플랫폼 사용자는 다양한 과거 피드, 정교한 차트 및 분석 도구, 수백 가지 지표, 수천 개의 타사 애드온 및 앱에 액세스하여 더 많은 사용자 정의를 할 수 있습니다.
플랫폼의 제작자는 무한한 지원, 투자 지침에 대한 지속적인 액세스 및 정기 교육 웨비나를 보장합니다.
NinjaTrader의 성공적인 거래 전략은 통합 시뮬레이션 거래 모드를 사용하여 구축할 수도 있습니다.
또한 시뮬레이션 요소와 백테스팅 기능의 조합을 통해 고성능 엔진에 액세스할 수 있으므로 모든 훈련장의 약점을 무료로 완전히 수정할 수 있습니다.
이 플랫폼은 사용 가능한 최고의 백테스팅 소프트웨어 옵션 중 하나이며 초보자와 경험 많은 선물 거래자 모두가 사용합니다. 따르기로 선택하면 실망하지 않을 것입니다.
단점은 중개 계정에 연결하려면 NinjaTrader 라이선스를 구입해야 한다는 것입니다.
MetaTrader 5
전 세계적으로 가장 널리 사용되는 외환 거래 플랫폼이기 때문에 MetaTrader 5의 백테스팅 기능을 존중해야 하는 책임이 자연스럽게 증가합니다.
오래된 사용자 인터페이스와 같은 몇 가지 사소한 문제에도 불구하고 실망시키지 않는다고 주장하는 것이 안전합니다.
라이브를 시작하기 전에 사용자는 Metatrader 거래 전략 테스터 기능을 사용하여 거래 전략을 백테스트하고 수정할 수 있습니다. 또한 외환 백테스팅 도구인 MetaTrader 5를 사용하면 "전문가 고문" 또는 거래 로봇을 배포할 수 있습니다.
외환 거래 활동에 관련된 개인의 경우 MetaTrader 5 전략 테스터를 사용하여 자동화된 거래 시스템을 테스트할 수 있습니다. 이 기능은 복잡한 수학 및 계산 문제를 해결할 수 있습니다.
과거 데이터 피드, 매개변수 최적화 모델 및 기타 도구를 사용할 수 있는 다양한 테스트 모드가 있습니다.
출력은 R 및 Python과 같은 데이터 분석 프로그램에서 생성된 것과 마찬가지로 그래프, 차트 및 3D 모델을 사용하여 시각적으로 우아하게 표현됩니다.
그렇긴 하지만 직관적인 외환 백테스팅 도구를 찾는 초보자는 Meta Trader 5 전략 테스트 기능이 가장 실용적인 옵션이라고 생각하지 않을 수 있습니다.
그러나 이는 코딩에 대한 익숙함에 달려 있습니다. 초보 거래자에게는 플랫폼의 엄청난 강점과 다양한 고급 기능이 너무 압도적일 수 있습니다.
그러나 고도로 발전된 과거 백테스팅 시스템을 찾고 있다면 의심할 여지 없이 최고의 옵션 중 하나입니다. 가장 좋은 점은 MT5가 알고리즘 및 자동화 실행을 가능하게 하여 완전한 자유를 허용한다는 것입니다.
인터랙티브 브로커
인터랙티브 브로커 최고의 중개 회사 중 하나로 뛰어난 명성과 저렴한 가격으로 유명합니다.
시장의 상당 부분은 할인 중개, 비즈니스 모델을 도입한 최초의 회사 중 하나였기 때문에 회사를 신뢰했습니다.
Interactive Brokers 계정 소유자는 주식, 채권, ETF, 선물, 옵션, 뮤추얼 펀드 및 FX 거래를 포함하여 거의 모든 투자 영역에 액세스할 수 있습니다.
플랫폼에는 모든 시장 참여자의 요구를 충족시키기 위해 개발된 30개 이상의 최첨단 거래 도구의 포괄적인 컬렉션이 있습니다.
정교한 Portfolio Builder 도구에는 Interactive Brokers의 기본 백테스팅 메커니즘이 포함되어 있습니다.
거래자에게 투자 계획을 세우고 성공을 평가하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 기술적 분석, 이름 그대로
또한 주요 바이사이드 공급업체의 순위, 분석가, 실시간 데이터 및 뉴스 스트리밍, 주식 보고서 등을 포함한 최고 수준의 연구 및 기본 데이터가 Interactive Brokers의 포트폴리오 구성 및 백테스팅 도구를 지원하는 데 사용됩니다.
통합된 직접 시장 액세스 덕분에 백테스팅 단계에서 전략의 성과에 만족하는 즉시 몇 번의 클릭만으로 실시간 거래를 실행할 수 있습니다.
Microsoft Excel에서
Excel에는 백테스팅 기능도 있습니다. 자동화된 거래 실행을 위한 모델을 만드는 데 사용된 최초의 광범위하게 활용되는 도구 거래자였습니다.
Excel 백테스팅 기능을 사용하려면 VBA에 대한 작업 이해가 필요합니다. 예를 들어, 초급 수준의 주식 또는 통화 백테스팅을 수행하려는 경우 Excel 수식 집합이 작동합니다.
Excel에는 백테스팅을 수행하는 방법에 대한 수천 가지 강의가 있으므로 Excel을 사용하기로 결정했다면 능숙해지는 데 필요한 모든 도구를 갖게 됩니다.
또한 Interactive Brokers와 같은 일부 브로커와 Excel 기반 거래 시스템을 통합할 수도 있습니다. 간단한 절차를 완료하려면 IB Excel API가 설치되어 있어야 합니다.
부정적인 측면에서 백테스팅 및 자동화된 실행을 위해 특별히 구축된 플랫폼은 Excel보다 강력합니다. 이것이 주요 목표가 아니라는 점을 고려하면 의미가 있습니다. 기본적인 능력이 부족하다면 Excel이 최고의 백테스팅 대안이 아닐 수 있으며 의심할 여지 없이 가장 효과적인 옵션이 아닙니다.
이것은 프로젝트의 사소한 제약과 재고 백테스팅 소프트웨어로 설정하고 실행하는 데 걸리는 시간 때문입니다. 그러나 이것은 전통적인 거래 분석에 대한 경험을 원하는 경우 선택하는 것입니다.
퀀트쉐어
강력한 자동화 시스템을 만들고 광범위하게 사용되는 사용자 생성 아이디어에 대한 액세스를 가치 있게 여기는 정량 분석가에게 제안되지만 코딩 방법을 알아야 합니다.
이름에서 알 수 있듯이 QuantShare는 양적 분석가가 주식 시스템을 공유할 수 있도록 하는 데 특화되어 있습니다. 그들은 테스트 가능하고 사용 가능한 자료가 많이 있는 상당한 규모의 시스템 시장을 보유하고 있습니다. 프로그래밍 마인드가 있다면 무한한 옵션을 실행하고 테스트할 수 있습니다.
또한 Point & Click 시스템 구현도 제공합니다. AI Optimizer의 인공 지능 통합은 시스템이 여러 규칙을 혼합하여 서로를 가장 잘 보완하는 규칙을 결정할 수 있기 때문에 환상적입니다. 그들은 또한 강력한 신경망 기반 예측 모델을 가지고 있습니다.
결론
백테스팅은 다양한 위험 관리 전략과 수익성 시나리오를 실험하여 어느 것이 가장 균형이 잘 잡히는지 확인함으로써 접근 방식을 미세 조정할 수 있기 때문에 필수적입니다.
또한 거래 모델의 결함을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다. 이러한 방식으로 교육 환경에서 문제를 해결하고 돈을 투자하지 않고도 전략의 효율성을 테스트할 수 있습니다.
일반적으로 거래자와 분석가는 백테스트된 전략이 기본적으로 건전하고 긍정적인 결과를 생성할 경우 실행 가능한 옵션이 될 수 있다는 확신을 갖게 됩니다.
반대로, 백테스트 동안 실적이 저조한 전략은 제작자가 전략을 다시 디자인하거나 완전히 포기하게 만듭니다.
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