Заманбап технологиянын өнүгүшү менен, дээрлик ар бир компания соода канчалык натыйжалуу экендигин аныктоо үчүн логикалык кодго таянат. Керектүү натыйжаларга жетүү үчүн алгоритмдер колдонуучунун маалыматтарын, тарыхый маалыматтарды жана алдын ала белгиленген нускамаларды колдонот.
Мисалы, өз ара фонд фирмалары SIP үчүн айлык банк эсебиңизден алдын ала белгиленген сумманы алуу үчүн алгоритмди колдонушат.
Бирок, депозитарийлер жана биржа брокерлери алгоритмдерди колдонгон жалгыз субъект эмес. Инвесторлор адамдын каталарын азайтуу жана соодадан киреше алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн алгоритмдерди активдүү колдонушат.
Алгоритмдик соода деген эмне?
Алгоритмдик соодада келишим алдын ала белгиленген эрежелердин топтомун карманган компьютердик программа тарабынан жайгаштырылат. Теориялык жактан алганда, келишим адам соодагердин мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары темпте жана жыштыкта пайда алып келиши мүмкүн.
Көрсөтүлгөн көрсөтмөлөр математикалык моделге, убакытка, баага, санга же башка факторлорго негизделиши мүмкүн. Алго соодасы соодагерге пайда алуу мүмкүнчүлүгүн берүүдөн тышкары, рыноктун өтүмдүүлүгүн жогорулатат жана адамдын эмоцияларынын таасирин азайтуу аркылуу сооданы уюшкандыкта кылат.
Индияда алгоритмдик сооданын башталышы
2008-жылдагы тарыхый SEBI (Индия Баалуу кагаздар жана Биржалар Кеңеши) циркулярында Индия азыр алгоритмдик соодага чейин базарларын кеңейте аларын жарыялады. Натыйжада, Түздөн-түз рынокко кирүү (DMA) программасы башталды.
DMAнын уруксатынын аркасында брокерлерге өз технологияларын чекене эмес кардарларга сунуштоого уруксат берилди. Мындай кардарларга алгоритмдердин жардамы менен транзакцияларды жүргүзүүгө уруксат берилген.
Ошондуктан, Algorithmic Trading Индияда биринчи жолу адамдын катышуусуз жүргүзүлгөн.
Алгоритмдик сооданын артыкчылыктары
Алгоритмдик сооданын көптөгөн артыкчылыктары бар, айрыкча, бүтүмдөр мүмкүн болушунча тез аткарылганда.
Algo соодасынын негизги артыкчылыктарынын айрымдары төмөнкүлөрдү камтыйт:
Адамдын сезимдерин жок кылат
Алгоритмдик сооданын негизги артыкчылыктарынын бири - бул адамдын эмоцияларын соода ишинен жок кылуу мүмкүнчүлүгү. Себеби, соода иш-аракеттери белгилүү бир көрсөтмөлөрдүн топтомунда баяндалат жана болжолдонот.
Автоматташтырылган соодадан айырмаланып, адам соодасы акылга сыйбаган соода чечимдерине алып келиши мүмкүн болгон эмоцияларга дуушар болот. Ал эми, алго соодасы көбүнчө адамдардын катышуусуз компьютерлештирилген же автоматтык соодага негизделген.
Ошентип, мисалы, эмоцияларды алдын алуу үчүн, algo trading трейдерлерге алар көтөрө албагандан көбүрөөк тобокелчиликке барбоого кеңеш берет.
тактык
Тактык жана тактык Algo Trading ийгиликке жетүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Адатта, эгер адамдар катышса, алго соодасында ийгиликсиз болушу мүмкүн.
Алгоритмдик соода, бирок, каталардын коркунучун төмөндөтүүчү нускамалардын жыйындысына ылайык соода жүргүзүү үчүн компьютер колдонот.
Ошондуктан, пландаштыруу транзакциянын тактыгын жогорулата турган жана илгерилете турган так соода тандоолорун жасоо үчүн сунушталат.
Көптөгөн соодаларды жүргүзөт
Алгоритмдик транзакция трейдерлерге тактыкты жана ылдамдыкты сактоо менен бир нече сооданы жүргүзүүгө канал ачат. Бул дагы көбүрөөк киреше алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат.
Жакшыраак технологиялык өнүгүүнүн жана инновациялардын аркасында транзакциянын ылдамдыгы тез эле жогорулады.
Backtest жөндөмдүүлүгү
Соодагерлер соода тутумунун кайсы компоненттери туура эмес экенин аныктап, ашыкча жоготууларды болтурбоо үчүн тез өзгөртүүлөрдү сунушташы керек. algo соода менен, соодагерлер мүмкүн алардын соодасын сынап көр тарыхый маалыматтарды колдонуу жана акыркы маалыматтар менен салыштыруу.
Бул ыкма транзакциянын натыйжалары ошол бойдон кала береби же жокпу аныктоо үчүн сунушталат.
Жогорку жыштыктагы соода
Жогорку жыштыктагы соода (HFT) - бул алгоритмдик соодага уникалдуу мамиле, ал алдын ала аныкталган эрежелер менен Жогорку жыштыкка ылайык соода жүргүзүү үчүн жогорку эффективдүү жана күчтүү компьютерлерди колдонот.
Андан тышкары, татаал алгоритмдерди кабыл алуу бул транзакцияларды өтө тез иштетүүгө мүмкүндүк берет. Соода жүгүртүүсү, адатта, башка системаларга караганда жогорку жыштыктагы соода системасынын колдонуучулары үчүн жогору. Мындан тышкары, алгоритмдик соода ири жүгүртүүлөр тышкары жогорку соода катышы бар.
Рыноктун көлөмү көбөйдү
Соодагерлер азыр алгоритмдик сооданын аркасында соода аянтчаларын диверсификациялоо үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүккө ээ. Соода жүргүзгөн жеке адамдар жана ишканалар эбегейсиз чоң көлөмдөгү акцияларды натыйжалуу жана тез алмаштыра алышат.
Бул рыноктун катышуучулары соодагерлерге көп сандагы акцияларды сатып алууга, аларды дароо сатууга жана жогорку жүгүртүүдөн пайда табууга мүмкүндүк берерин билдирет.
Алгоритмдик соода мыйзамдуубу?
Ооба, Алгоритмдик Соода мыйзамдуу!
Кандайдыр бир мыйзамдар же жоболор соода алгоритмдерин колдонууну чектебейт.
SEBI алгоритмдик сооданын коопсуздугун камсыз кылуу, үзгүлтүксүз инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо жана ар кандай потенциалдуу рыноктук манипуляцияларды токтотуу үчүн ченемдик укуктук базаны түзгөн.
Кээ бир инвесторлор сооданын мындай түрү базарларга зыян келтирген адилетсиз соода чөйрөсүн шарттайт деп ырасташат.
Бирок, бул кандайдыр бир жол менен мыйзамсыз эмес!
Алгоритмдик трейдер кайсы программалоо тилин колдонот?
C++ алгоритмдик трейдерлер арасында популярдуу программалоо тили, анткени ал чоң көлөмдөгү маалыматтарды иштетүүдө абдан эффективдүү.
Python сыяктуу башкарылуучу тил, C же C++ тилдерине караганда программалоону баштоону каалаган каржы адистери үчүн жакшыраак тандоо болушу мүмкүн, алар татаал жана татаал.
Алгоритмдик сооданы кантип үйрөнсө болот?
Алгоритмдик соода үчүн ар кандай онлайн окуу материалдарын түшүнүү кыйын болушу мүмкүн. Эгер сиз окуу процессиңизге туура мамиле кылсаңыз, Algo соодасында ийгиликке жетишиңизге эч ким тоскоол боло албайт.
Бул жерде ар бир дымактуу алгоритмдик трейдер иштеши керек болгон кадамдар:
сандык анализ
Сандык анализде (кванттарда) калыптар табылып, аларга жетүү үчүн моделдер түзүлөт. Ошентип, моделдер баалуу кагаздардын баанын кыймылын болжолдоо үчүн колдонулат.
Финансы рыногу жөнүндө түшүнүк
Адамдын акылы табигый түрдө байкоо аркылуу үйрөнүүгө жабдылгандыктан, диаграмманы изилдөөгө убакыт бөлүү адамдын каржы рыногун түшүнүүсүн жакшыртат.
Демек, сиз алгоритм түзгүңүз келсе, сизде бул маалымат болушу керек.
Программалоо жөндөмдөрү
Кийинки кадам - негиздерин өздөштүргөндөн кийин алгоритмдик сооданын татаалыраак чөйрөсүнө өтүү. Бул программалоо көндүмдөрүн өздөштүрүү, эгерде сиз эч качан программаны чогултпасаңыз.
Бул сиз ойлогондой катаал болбосо да, көпчүлүк адамдар алгоритмдик сооданы үйрөнүүнүн бул компонентин эң татаал деп эсептешет. Ошентсе да, сиз ишке ашырууну каалаган техникаңызга карабастан, соода планыңызды ишке ашыруу үчүн программист керек болушу мүмкүн.
Квантты иштеп чыгуучу C++, Java жана Python тилдеринде бекем билимге ээ болушу керек жана программалоону үйрөнүүнүн эң жакшы жолу - бул жасоо.
Алгоритм соодасынын техникалык талаптары?
Алгоритмдик соодадагы акыркы кадам - бул backtesting өткөндөн кийин компьютердик программаны колдонуу менен алгоритмди иш жүзүндө колдонуу.
Бирок, кыйын бөлүгү соода эсебине кире жана буйруктарды кабыл ала турган компьютердик программага чечкиндүү ыкманы интеграциялоо болуп саналат.
Алгоритмдик соода үчүн зарыл шарттар болуп төмөнкүлөр саналат:
- Соода стратегиясын иштеп чыгуу үчүн компьютердик программалоонун негизги көндүмдөрүн үйрөнүү үчүн сиз иштеп чыгуучуну жалдай аласыз же даяр соода системасын колдоно аласыз.
- Соода аянтчаларына жетүү жана заказдарды берүү үчүн тармактык мүмкүнчүлүктөр.
- Алгоритмде ишке ашырылган эрежелердин татаалдыгына ылайык, backtesting үчүн жеткиликтүү тарыхый маалыматтар бар.
Индияда алгоритмдик сооданы кантип баштоо керек?
Индияда алгоритмге негизделген сооданы баштоону кааласаңыз, бир нече кадамдарды эске алуу керек:
Финансылык билим
Алгоритмдик соода жүргүзүү үчүн сиз каржы рыногу боюнча билимге ээ болушуңуз керек. Ошондуктан кайсы бир рыноктогу атаандаштыктан ашып түшүү үчүн кандайдыр бир билимге негизделген артыкчылыкка ээ болушуңуз керек.
Коддоо
Python же R сыяктуу ачык булактуу программаны түшүнүү бул деңгээл үчүн пайдалуу.
Сиз бул эки тилде тең жеткиликтүү болгон акысыз китепканаларга толук түрдө кире аласыз жана планыңызды бир катар логикалык билдирүүлөргө которо аласыз.
Туура брокерди жана платформаны тандоо
Баштоодон мурун кылдат изилдөө жүргүзүү абдан маанилүү, анткени сиздин бардык аракеттериңиз каржылык мааниге ээ болушу керек.
Анткени, кошумча чыгымдар эске алынат!
Мындан тышкары, өзүңүздүн мамилеңизди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн гана төлөп бериңиз. Башкача айтканда, соода чыгымдарын аз жана оперативдүү операцияларды кармаңыз.
Эфирге чыгуу жана тобокелдиктерди башкаруу
Алгоритмиңизге ыраазы болгондо, ал чыныгы базарларда иштешине уруксат бериңиз. Тобокелдиктерди эффективдүү башкаруу үчүн Var/Expected тартыштыгын токтотууну, чектөөлөрдү жана мониторингди колдонуңуз.
Ири экономикадагы же өнөр жайдагы структуралык өзгөрүүлөргө же режимдин өзгөрүшүнө көңүл буруңуз; мындай учурларда, сиздин планыңыз оңдолуп же толугу менен ташталышы керек болушу мүмкүн.
Бирок, ар бир ыкманын чектүү мөөнөтү жана чектөөлөрү бар экенин унутпаңыз!
Өркүндөтүлгөн көндүмдөрдү өнүктүрүүнү жана билимиңизди жаңылоону улантыңыз
Эң жакшы инвестиция, алар айткандай, өзүңдө. Ошол маалыматтарга жана түшүнүккө таянуу үчүн зарыл болгон техникалык жөндөмүңүздү жана билимиңизди өркүндөтүп, жаңыртыңыз.
Алгоритмдик соода үчүн стратегиялар
Кандайдыр бир алгоритмдик соода стратегиясы кирешени көбөйтүү же табылган чыгымдарды азайта турган пайдалуу мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек.
Төмөнкүлөр автоматташтырылган соодада колдонулган типтүү соода ыкмалары болуп саналат:
Трендден кийинки стратегиялар
Эң популярдуу алгоритмдик соода ыкмалары баа деңгээлинин өзгөрүшүнө, кыймылдуу орточо тенденцияларга, каналдардын бузулушуна жана башка тиешелүү техникалык көрсөткүчтөргө таянат.
Бул ыкмалар эч кандай божомолдорду же бааларды болжолдоону талап кылбагандыктан, алар алгоритмдик сооданы колдонуу менен эң оңой жана эң ылдам аткарылат.
Болжолдуу анализдин татаалдыктарын изилдебестен, соода алгоритмдер аркылуу колдонууга оңой болгон жакшы үлгүлөрдүн жыштыгынын негизинде башталат.
Арбитраждык мүмкүнчүлүктөр
Баанын айырмасы бир рынокто эки листингдик акцияны арзан баада сатып алуу жана ошол эле учурда башка рынокто жогорку баада чыгаруу аркылуу тобокелдиксиз пайда же арбитраж катары колдонулушу мүмкүн.
Запастар менен фьючерстик өнүмдөрдүн ортосунда баа айырмачылыктар бар болгондуктан, ошол эле процедураны кайталаса болот. Кирешелүү мүмкүнчүлүктөр бул баа ажырымдарын табуу жана буйруктарды натыйжалуу аткаруу үчүн алгоритмди ишке ашыруу аркылуу мүмкүн болот.
Индекс фондунун балансын өзгөртүү
Индекс фонддору өз ээликтерин өзгөчө эталондук индекстерге ылайык келтирүү үчүн балансташтыруу үчүн убакыттарды белгилешти.
Бул алгоритмдик трейдерлер үчүн кирешелүү соода мүмкүнчүлүктөрүн жаратат, алар күтүлгөн соодадан пайда алып, акциялардын санына негизделген. индекс фонду, индекс фондунун тең салмактуулугуна чейин 20дан 80ге чейинки базистик пунктка чейин киреше бериңиз.
Ыкчам ишке ашыруу жана мыкты баалар үчүн, мындай соода алгоритмдик соода алгоритмдерин колдоно баштады.
Кайра карап чыгуу стратегиясы
Орточо реверсия ыкмасынын идеясы активдин жогорку жана төмөнкү маанилери алардын орточо маанисине (орточо мааниге) дайыма кайтып келе турган циклдик көрүнүштөр болуп саналат.
Активдин баасы белгилүү бир баа диапазонуна киргенде же андан чыкканда, ошол диапазондун негизинде алгоритмди аныктоо, аныктоо жана колдонуу аркылуу соодалоо автоматташтырылышы мүмкүн.
Көлөмү орточо салмактанып алынган баа стратегиясы
Көлөмү боюнча орточо баа коюу ыкмасы чоң заказдарды биржага тиешелүү мурунку көлөм профилдерин колдонуу менен рынокко чыгарылган кичине, динамикалык түрдө чечилүүчү бөлүктөргө бөлөт.
Буйрутма көлөмүнүн орточо баасына (VWAP) жакын аткарылышы керек.
Убакыт менен өлчөнгөн орточо баа стратегиясы
Убакыт-өлчөмдүү орточо баа ыкмасы ири транзакцияны баштоо жана аяктоо убактысынын ортосундагы үзгүлтүксүз аралыкта убакыт аралыгын колдонуу менен бөлүштүрөт. Ал рынокко бүтүмдүн кичине, динамикалык түрдө чечилген бөлүктөрүн чыгарат.
Максаты - башталгыч жана аяктоо мөөнөттөрүнүн ортосундагы орточо баада же анын тегерегинде буйрукту аткаруу менен рыноктун таасирин азайтуу.
Көлөм стратегиясынын пайызы
Бул алгоритм соода заказы толтурулганга чейин биржаларда транзакцияланган көлөм жана катышуу катышы боюнча жарым-жартылай заказдарды жеткирүүнү улантат.
Акциянын баасы колдонуучу тарабынан аныкталган деңгээлден ашканда, тиешелүү "кадамдар стратегиясы" катышуунун бул деңгээлин жогорулатат же төмөндөтөт, ошентип рынок көлөмүнүн колдонуучу аныктаган пропорциясында буйруктарды жөнөтөт.
Ишке ашыруунун жетишсиздик стратегиясы
Реалдуу убакыт базарында соода кылуу менен, ишке ашыруунун жетишсиздиги ыкмасы заказды аткарууга кеткен чыгымдарды кыскартууну көздөйт, ошол эле учурда кеч аяктоо мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланат.
Акциянын баасы оң көтөрүлгөндө, стратегия катышуунун каалаган деңгээлин жогорулатат; тескерисинче, акциялардын баасы терс кыймылдаганда, ал төмөндөйт.
Индияда алгоритмдик соода жөнүндө жобо
Жыл сайын SEBI соода тармагын коопсуз жана тобокелдиктерди көзөмөлдөө үчүн соодагерлер жана ортомчулар карманышы керек болгон эрежелерди иштеп чыгат.
Алгоритмдик соода менен тобокелдиктерди башкаруу маанилүү.
Ушундан улам, базарлар кандайдыр бир алгоритмге уруксат бере электе, алго соодасын колдонуп соода кылгысы келсе, фирма бир нече талап кылынган сынактардан өтүшү керек.
Бул тесттер секундасына коюла турган буйрутмалардын санын, жайгаштырыла турган эң жогорку заказдын маанисин жана берилген соода күнүндө алмаштырылышы мүмкүн болгон эң чоң сумманы карайт.
жыйынтыктоо
Алгоритмдик соода сизде соода кылганыңызда кирешелүүлүгүңүздү жакшыртууга мүмкүндүк берет биржа. Бирок, системанын иштебей калышы, интернет байланышынын үзгүлтүккө учурашы жана туура эмес алгоритмдик көрсөтмөлөр бул технология менен байланышкан кээ бир коркунучтар.
Ошондуктан, колдонуу менен биржада соода тажрыйбасы болушу керек техникалык анализ Алгоритмдик сооданы баштоодон мурун куралдар.
Ошондой эле, кесипкөй трейдер болуу көп чыдамкайлыкты, рынокту изилдөөнү, алгоритмдерди коддоону, стратегияңызды текшерүүнү жана туруктуулукту талап кылат.
Таштап Жооп