Mat der Entwécklung vun der moderner Technologie vertrauen praktesch all Firma elo op logesche Code fir ze bestëmmen wéi effektiv den Handel ass. Fir déi gewënschte Resultater z'erreechen, benotzen Algorithmen Benotzerdaten, historesch Daten an e virbestëmmte Set vun Instruktiounen.
Zum Beispill, géigesäitege Fong Firmen benotzen en Algorithmus fir de virbestëmmten Betrag vun Ärem monatlecht Bankkonto fir e SIP ze huelen.
Wéi och ëmmer, Depoten an Aktienbroker sinn net déi eenzeg Entitéiten déi Algorithmen benotzen. Investisseuren benotzen aktiv Algorithmen fir mënschlech Feeler ze reduzéieren an Handelsgewënnméiglechkeeten ze stäerken.
Wat ass Algorithmesch Trading?
Am algorithmesche Handel gëtt en Deal vun engem Computerprogramm plazéiert deen un eng virbestëmmte Rei vu Reegelen hält. Theoretesch kann den Deal Profitter mat engem Tempo an enger Frequenz produzéieren déi iwwer d'Fäegkeete vun engem mënschlechen Händler sinn.
Déi spezifizéiert Instruktioune kënnen op engem mathematesche Modell baséieren, Zäit, Präisser, Quantitéit oder aner Faktoren. Zousätzlech fir den Händler mat Perspektiven fir Profitt ze bidden, erhéicht den Algohandel d'Maartliquiditéit a mécht den Handel méi organiséiert andeems den Afloss vu mënschlechen Emotiounen miniméiert.
Ufank vum Algorithmesche Handel an Indien
Den historesche SEBI (Securities and Exchange Board of India) Circulaire vun 2008 huet ugekënnegt datt Indien elo seng Maartplazen op Algorithmic Trading ausbaue konnt. Als Resultat gouf den Direct Market Access (DMA) Programm gestart.
Dank der Erlaabnis vun DMA, konnten d'Broker hir Technologie un net-Retail Clienten ubidden. Esou Cliente waren erlaabt Transaktiounen auszeféieren mat Algorithmen ugedriwwen Software.
Dofir gouf Algorithmic Trading an Indien fir d'éischte Kéier ouni mënschlech Bedeelegung gemaach.
Virdeeler vun Algorithmic Trading
Algorithmesch Handel huet vill Virdeeler, besonnesch wann Deals sou séier wéi machbar duerchgefouert ginn.
E puer vun den Haaptvirdeeler vum Algohandel enthalen déi folgend:
Ewechzehuelen Mënsch Emotiounen
Ee vun den Haaptvirdeeler vum algorithmesche Handel ass seng Kapazitéit fir mënschlech Emotiounen aus Handelsaktivitéiten ze eliminéieren. Dëst ass well Handelsaktioune skizzéiert a virausgesot ginn op engem bestëmmte Set vu Richtlinnen.
Am Géigesaz zum automatiséierten Handel ass de Mënschenhandel ufälleg fir Emotiounen, déi zu irrational Handelsuerteeler kënne féieren. Am Géigesaz, ass den Algo Handel meeschtens op computeriséierter oder automateschen Handel baséiert ouni d'Bedeelegung vu Mënschen.
Also, zum Beispill, fir Emotiounen ze vermeiden, beréit den Algohandel kontinuéierlech Händler net méi Risiko ze huelen wéi se kënnen handhaben.
Genauegkeet
Präzisioun a Genauegkeet si wesentlech fir Erfolleg am Algo Trading z'erreechen. Normalerweis wier et vill Potenzial fir Echec am Algohandel wann d'Mënsche matmaachen.
Algorithmesch Handel benotzt awer e Computer fir Handelen no enger Rei vun Instruktiounen auszeféieren, wat de Risiko vu Feeler reduzéiert.
Dofir gëtt d'Planung proposéiert fir korrekt Handelswahlen ze maachen déi d'Transaktiounsgenauegkeet erhéijen an förderen.
Handhabt Multiple Trades
Eng algorithmesch Transaktioun mécht e Kanal op fir Händler fir verschidde Handlungen auszeféieren, wärend Genauegkeet a Geschwindegkeet behalen. Et erhéicht weider d'Méiglechkeet fir méi Akommes ze maachen.
D'Transaktiounsgeschwindegkeet gouf séier erhéicht duerch eng besser technologesch Entwécklung an Innovatioun.
Fäegkeet Backtest
Händler musse feststellen wéi eng Komponente vun hirem Handelssystem fehlerhaft sinn a solle séier Ännerunge proposéieren fir exzessiv Verloschter ze vermeiden. Mat Algo Handel kënnen Händler backtest hir Handel benotzt historesch Donnéeën a vergläicht se mat de leschten Donnéeën.
Dës Method gëtt ugeroden ze bestëmmen ob Transaktiounsresultater d'selwecht bleiwen.
Héich-Frequenz Handel
High-Frequency Trading (HFT) ass eng eenzegaarteg Approche zum algorithmesche Handel, deen héich effektiv a mächteg Computere benotzt fir Handelen am Aklang mat High-Frequency mat virbestëmmten Reegelen auszeféieren.
Ausserdeem, raffinéiert Algorithmen unzehuelen erlaabt déi extrem séier Veraarbechtung vun dësen Transaktiounen. Den Handelsomsaz ass typesch méi héich fir High-Frequenz Handelssystem Benotzer wéi fir aner Systemer. Donieft huet den algorithmesche Handel héich Handelsverhältnisser zousätzlech zu groussen Ëmsaz.
Geklomm Maart Volume
Händler hunn elo déi aussergewéinlech Chance fir hir Handelsplattformen ze diversifizéieren dank algorithmeschen Handel. Eenzelpersounen a Geschäfter déi Handel kënnen effizient a séier enorm Volumen vun Aktien austauschen.
Dëst implizéiert datt Maart Participanten erlaabt Händler eng grouss Zuel vun Aktien ze kafen, verkafen se ganz direkt, a profitéiert vun engem héijen Ëmsaz.
Ass Algorithmesch Handel legal?
Jo, Algorithmic Trading ass legal!
All Gesetzer oder Reglementer beschränken d'Beschäftegung vun Handelsalgorithmen net.
SEBI huet de reglementaresche Kader erstallt fir d'Sécherheet vum algorithmesche Handel ze garantéieren, d'Interesse vu reegelméissegen Investisseuren ze schützen an all potenziell Maartmanipulatioun ze stoppen.
E puer Investisseuren kënnen argumentéieren datt dës Aart vun Handel en ongerecht Handelsëmfeld fërdert, dat Mäert verletzt.
Allerdéngs ass et op kee Fall illegal!
Wéi eng Programméierungssprooch benotzt Algorithmic Trader?
C ++ ass eng populär Programméierungssprooch ënner algorithmesche Händler well et ganz effektiv ass fir grouss Quantitéiten un Daten ze veraarbecht.
Déi méi handhabbar Sprooch, wéi Python, ass vläicht e bessere Choix fir Finanzfachleit, déi an der programméiere wëllen ufänken wéi C oder C++, déi souwuel méi raffinéiert an Erausfuerderung sinn.
Wéi léiere mir Algorithmic Trading?
All Online Instruktiounsmaterial fir algorithmescht Handel kann Erausfuerderung sinn ze verstoen. Keen kann Iech verhënneren datt Dir am Algo Handel geléngt wann Dir Äre Léierprozess richteg ugeet.
Hei sinn d'Schrëtt op déi all ambitiéis algorithmesch Händler soll schaffen:
Quantitative Analyse
An der quantitativer Analyse (quanten) gi Mustere fonnt, a Modeller ginn erstallt fir se z'erreechen. D'Modeller ginn dofir applizéiert fir d'Präisbewegungen vun de Wäertpabeieren ze prognostizéieren.
Verständnis vum Finanzmaart
Zënter datt de mënschleche Geescht natierlech bedeckt ass fir duerch Observatioun ze léieren, ass et kloer datt d'Zäit fir d'Diagramm ze studéieren d'Verständnis vum Finanzmaart verbessert.
Also wann Dir en Algorithmus erstellen wëllt, musst Dir dës Informatioun hunn.
Programméiere Kompetenzen
De nächste Schrëtt ass den Iwwergank zum méi komplexe Beräich vum algorithmesche Handel nodeems Dir d'Grondlage beherrscht. Et ass d'Programméierungsfäegkeeten ze beherrschen wann Dir nach ni e Programm zesummegesat hutt.
Och wann et net sou haart ass wéi Dir Iech virstellen kann, fannen déi meescht Individuen dëse Bestanddeel vum algorithmesche Handel als déi Erausfuerderung. Trotzdem brauch Dir e Programméierer fir Ären Handelsplang ëmzesetzen, onofhängeg vun der Technik déi Dir wëllt ausféieren.
E Quant Entwéckler muss zolidd Wëssen iwwer C++, Java, a Python hunn, an de beschte Wee fir d'Programméierung ze léieren ass ze maachen.
Technesch Ufuerderunge vum Algorithmushandel?
De leschte Schrëtt am Algorithmic Trading ass den Algorithmus an d'Praxis ëmzesetzen mat engem Computerprogramm nom Backtesting.
Wéi och ëmmer, de schwieregen Deel ass d'determinéiert Approche an e Computerprogramm z'integréieren deen Zougang zu engem Handelskonto kann an Uerderen akzeptéieren.
D'Viraussetzunge fir algorithmesch Handel sinn wéi follegt:
- Dir kënnt en Entwéckler astellen oder e fäerdege Handelssystem benotzen fir déi wesentlech Computerprogramméierungsfäegkeeten ze léieren fir d'Handelsstrategie z'entwéckelen.
- Zougang zu Handelsplattformen an Netzwierkfäegkeeten fir Bestellungen ze maachen.
- No der Komplexitéit vun de Regelen, déi am Algorithmus implementéiert sinn, ginn et historesch Daten fir Backtesting.
Wéi Fänke Algorithmesch Handel an Indien un?
Et ginn e puer Schrëtt déi Dir berücksichtege musst wann Dir Algorithmus-baséiert Handel an Indien wëllt starten:
Finanziell Wëssen
Dir musst Wëssen iwwer de Finanzmaart besëtzen fir algorithmesch Handel ze maachen. Dofir musst Dir e Wëssensbaséierte Virdeel besëtzen oder bauen fir d'Konkurrenz op all Maart besser ze maachen.
kodéieren
En Open Source Programm wéi Python oder R ze verstoen ass hëllefräich fir dësen Niveau.
Dir kënnt Zougang zu de gratis Bibliothéiken, déi a béid vun dëse Sproochen zougänglech sinn, am vollsten Ausmooss an iwwersetzen Äre Plang an eng Serie vu logeschen Aussoen.
Wielt e richtege Broker a Plattform
Et ass entscheedend eng grëndlech Studie ze maachen ier Dir ufänkt, well Är ganz Efforte finanziell Sënn solle maachen.
Iwwerhaapt ginn d'Overheadkäschte berücksichtegt!
Ausserdeem, gitt sécher datt Dir nëmme bezuelt fir dat wat Dir braucht fir Är Approche effektiv ëmzesetzen. Halt Handelskäschte niddereg an Operatiounen agile, an anere Wierder.
Going On-Air a Risikomanagement
Wann Dir zefridden sidd mat Ärem Algorithmus, loosst et op echte Maartplazen operéieren. Benotzt Stop-Loss, Restriktiounen an Iwwerwaachung vum Var / Erwaart Defizit fir d'Risiken effektiv ze managen.
Opgepasst op strukturell Ännerungen oder Regimeverännerungen an der gréisserer Wirtschaft oder Industrie; an esou Fäll, Äre Plang muss eventuell ugepasst oder komplett opginn ginn.
Denkt awer drun datt all Method eng endlech Liewensdauer an Aschränkungen huet!
Fortgeschratt Fäegkeeten entwéckelen an Äert Wëssen aktualiséieren
Déi bescht Investitioun, wéi se soen, ass a sech selwer. Kuckt fir Är technesch Fäegkeeten a Wëssen ze verbesseren an z'erfrëschen fir op dës Donnéeën a Verständnis ze handelen.
Strategien fir Algorithmic Trading
All algorithmic Handelsstrategie muss eng rentabel Geleeënheet hunn, déi d'Akommes erhéijen oder d'Käschte reduzéieren, déi fonnt goufen.
Déi folgend sinn typesch Handelsmethoden, déi am automatiséierten Handel benotzt ginn:
Trend folgend Strategien
Déi populärste algorithmesch Handelstechnike vertrauen op Präisniveau Ännerungen, bewegend Duerchschnëttstrends, Kanaldebréch, an aner relevant technesch Indikatoren.
Well dës Technike keng Viraussetzungen oder Präisprognosen brauchen, si si am einfachsten a séierst auszeféieren mat algorithmesche Handel.
Ouni an d'Komplexitéite vun der prévisiver Analyse ze verdéiwen, ginn Handel gestart op Basis vun der Frequenz vu gudde Mustere, déi einfach duerch Algorithmen applizéiert ginn.
Arbitrage Méiglechkeeten
De Präisdifferenz kann als Risikofräi Gewënn oder Arbitrage benotzt ginn andeems Dir eng duebel-opgezielt Aktie zu engem méi niddrege Präis an engem Maart kaaft a gläichzäiteg zu engem méi héije Präis an engem aneren verëffentlecht.
Well et Präisdifferenzen tëscht Aktien an Futuresprodukter sinn, kann déiselwecht Prozedur widderholl ginn. Profitabel Méiglechkeeten ginn méiglech gemaach andeems en Algorithmus implementéiert fir dës Präislücken ze fannen an d'Bestellungen effektiv auszeféieren.
Index Fund Rebalancing
Indexfongen hunn Zäite fir d'Rebalancéierung festgeluecht fir hir Holdings mat hire bestëmmte Benchmark-Indexen anzeschreiwen.
Dëst generéiert lukrativ Handelsméiglechkeeten fir algorithmesch Händler, déi profitéiere vun virausgesoten Handelen, déi baséiert op der Unzuel vun Aktien am Indeks Fonds, ginn Rendementer vun 20 bis 80 Basispunkten direkt virum Indexfong Rebalancing.
Fir prompt Ëmsetzung an déi bescht Präisser, hunn esou Handel ugefaang algorithmesch Handelsalgorithmen ze benotzen.
Moyenne Revisioun Strategie
D'Iddi hannert der mëttlerer Reversiounsmethod ass datt d'héich an déi niddreg Wäerter vun engem Verméigen zyklesch Phänomener sinn, déi reegelméisseg op hire Mëttelwäert zréckkommen (Duerchschnëttswäert).
Den Handel kann automatiséiert ginn wann de Präis vun engem Verméigen an engem spezifesche Präisbereich erakënnt oder erausgeet andeems en Algorithmus identifizéiert, definéiert a benotzt baséiert op deem Beräich.
Volume Gewiicht Moyenne Präis Strategie
D'Volumengewiicht duerchschnëttlech Präisstechnik trennt grouss Bestellungen a méi kleng, dynamesch entscheet Stécker, déi op de Maart verëffentlecht ginn mat fréiere Volumenprofiler déi Aktiespezifesch sinn.
D'Bestellung soll no beim Volume-gewiichtten Duerchschnëttspräis (VWAP) ausgefouert ginn.
Zäit Gewiicht Moyenne Präis Strategie
D'Zäitgewiicht duerchschnëttlech Präisstechnik trennt eng grouss Transaktioun mat regelméisseg ofgeschniddene Zäitsloten tëscht engem Start- an Ennzäit. Et verëffentlecht méi kleng, dynamesch entscheet Portiounen vun der Transaktioun op de Maart.
D'Zil ass den Impakt vum Maart ze minimiséieren andeems Dir d'Uerdnung um oder ëm den Duerchschnëttspräis tëscht dem Start- an Enn Timings ausféiert.
Prozentsaz vun Volume Strategie
Dësen Algorithmus hält deelweis Bestellungen duerch de spezifizéierte Participatiounsverhältnis an de Volumen, deen an den Austausch transaktéiert gëtt, bis d'Handelsuerdnung ausgefëllt ass.
Wann d'Aktiepräis d'Benotzerdefinéiert Niveauen iwwerschreift, erhéicht oder senkt déi entspriechend "Schrëttstrategie" dësen Niveau vun der Participatioun, sou datt Bestellungen op engem Benotzerdefinéierte Undeel vun de Maartvolumen schéckt.
Ëmsetzung Shortfall Strategie
Andeems Dir um Echtzäitmaart handelt, probéiert d'Implementéierungsmangel Approche d'Ausféierungskäschte vun enger Bestellung ze reduzéieren an och d'Opportunitéitskäschte vu spéider Ofschloss ze profitéieren.
Wann den Aktiepräis positiv eropgeet, wäert d'Strategie de gewënschten Participatiounsquote verbesseren; ëmgedréint, wann d'Aktien Präis bewegt negativ, et falen.
Reglementer iwwer Algorithmic Trading an Indien
All Joer entwéckelt SEBI Reegelen, déi Händler an Intermédiairen mussen halen fir d'Handelsindustrie sécher a riskéiert kontrolléiert ze halen.
Mat algorithmesche Handel ass Risikomanagement wesentlech.
Dofir brauche Mäert eng Firma fir duerch e puer exigent Examen ze goen wann se mat Algohandel wëlle handelen ier d'Mäert all Algorithmus autoriséieren kënnen.
Dës Tester berücksichtegen d'Zuel vun den Bestellungen déi pro Sekonn gesat ginn, den héchste Bestellungswäert dee ka plazéiert ginn, an de gréisste Betrag deen op engem bestëmmten Handelsdag ausgetauscht ka ginn.
Konklusioun
Algorithmic Handel erlaabt Iech Är Rentabilitéit ze verbesseren wann Dir Handel op der Bourse. Wéi och ëmmer, Systemfehler, Internetverbindungsstéierung a falsch algorithmesch Instruktioune sinn e puer vun de Risiken verbonne mat dëser Technologie.
Dofir sollt Dir Erfahrung hunn Handel op der Bourse benotzt technesch Analyse Tools ier Dir den algorithmesche Handel ufänkt.
Och e professionnellen Händler ze sinn erfuerdert vill Gedold, Maartfuerschung, Kodéierung Algorithmen, Backtesting vun Ärer Strategie, a Widderstandsfäegkeet.
Hannerlooss eng Äntwert