ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ, ການປະຕິບັດທຸກໆບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ລະຫັດທີ່ມີເຫດຜົນເພື່ອກໍານົດວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ, ສູດການຄິດໄລ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ແລະຊຸດຄໍາແນະນໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ.
ຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຊ້ວິທີເພື່ອເອົາຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າຈາກບັນຊີທະນາຄານປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານສໍາລັບ SIP.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຝາກເງິນແລະນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບບໍ່ແມ່ນຫນ່ວຍງານດຽວທີ່ໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່. ນັກລົງທຶນໃຊ້ລະບົບວິທີຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ແລະເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກໍາໄລໃນການຊື້ຂາຍ.
ການຊື້ຂາຍ Algorithmic ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນການຊື້ຂາຍ algorithmic, ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໂດຍໂຄງການຄອມພິວເຕີທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ໃນທາງທິດສະດີ, ຂໍ້ຕົກລົງສາມາດຜະລິດຜົນກໍາໄລໃນຈັງຫວະແລະຄວາມຖີ່ທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງພໍ່ຄ້າຂອງມະນຸດ.
ຄໍາແນະນໍາທີ່ລະບຸໄວ້ສາມາດອີງໃສ່ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ, ເວລາ, ລາຄາ, ປະລິມານ, ຫຼືປັດໃຈອື່ນໆ. ນອກເຫນືອຈາກການໃຫ້ພໍ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມສົດໃສດ້ານສໍາລັບກໍາໄລ, ການຊື້ຂາຍ algo ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດແລະເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງອາລົມຂອງມະນຸດ.
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Algorithmic Trading ໃນປະເທດອິນເດຍ
ຫນັງສືວຽນປະຫວັດສາດ SEBI (ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນອິນເດຍ) ຂອງປີ 2008 ປະກາດວ່າອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງຕົນໄປສູ່ Algorithmic Trading. ຜົນໄດ້ຮັບ, ໂຄງການການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໂດຍກົງ (DMA) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.
ຂໍຂອບໃຈກັບການອະນຸຍາດຂອງ DMA, ນາຍຫນ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສະເຫນີເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ລູກຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກໍາໂດຍໃຊ້ຊອບແວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລະບົບ algorithms.
ດັ່ງນັ້ນ, ການຊື້ຂາຍ Algorithmic ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍບໍ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມະນຸດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ Algorithmic Trading
ການຊື້ຂາຍ Algorithmic ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ deals ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປ.
ບາງຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງການຊື້ຂາຍ algo ປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເອົາອາລົມຂອງມະນຸດອອກ
ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການຊື້ຂາຍ algorithmic ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະກໍາຈັດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດຈາກກິດຈະກໍາການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ແລະຄາດຄະເນຢູ່ໃນຊຸດຄໍາແນະນໍາສະເພາະ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ, ການຊື້ຂາຍຂອງມະນຸດແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອາລົມທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕັດສິນການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຊື້ຂາຍ algo ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການຄ້າຄອມພິວເຕີຫຼືອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມະນຸດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ເພື່ອປ້ອງກັນອາລົມ, ການຊື້ຂາຍ algo ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແນະນໍາໃຫ້ພໍ່ຄ້າບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດການກັບ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນ Algo Trading. ໂດຍປົກກະຕິ, ຈະມີທ່າແຮງຫຼາຍສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຊື້ຂາຍ algo ຖ້າມະນຸດເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຊື້ຂາຍ Algorithmic, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອປະຕິບັດການຊື້ຂາຍຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ກໍານົດໄວ້, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງແຜນແມ່ນແນະນໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເລືອກການຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທຸລະກໍາ.
ຈັດການການຄ້າຫຼາຍອັນ
ການເຮັດທຸລະກໍາ algorithmic ເປີດຊ່ອງທາງສໍາລັບພໍ່ຄ້າເພື່ອປະຕິບັດການຊື້ຂາຍຫຼາຍໆຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມໄວ. ມັນເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມໄວຂອງທຸລະກໍາໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງໄວວາຍ້ອນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະນະວັດກໍາທີ່ດີກວ່າ.
ຄວາມສາມາດໃນການ Backtest
ພໍ່ຄ້າຕ້ອງກວດສອບວ່າອົງປະກອບໃດຂອງລະບົບການຄ້າຂອງພວກເຂົາມີຂໍ້ບົກພ່ອງແລະຄວນສະເຫນີການດັດແປງຢ່າງໄວວາເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ. ດ້ວຍການຊື້ຂາຍ algo, ພໍ່ຄ້າສາມາດເຮັດໄດ້ backtest ການຄ້າຂອງພວກເຂົາ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແລະປຽບທຽບມັນກັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ.
ວິທີການນີ້ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດວ່າຜົນໄດ້ຮັບການເຮັດທຸລະກໍາຈະຍັງຄົງຢູ່ຄືກັນ.
ການຊື້ຂາຍຄວາມຖີ່ສູງ
High-Frequency Trading (HFT) ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການຊື້ຂາຍແບບ algorithmic ທີ່ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະມີທ່າແຮງເພື່ອດໍາເນີນການຄ້າຕາມຄວາມຖີ່ສູງທີ່ມີກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຮັບຮອງເອົາ algorithms sophisticated ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງໄວທີ່ສຸດຂອງທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້. ມູນຄ່າການຊື້ຂາຍໂດຍປົກກະຕິແມ່ນສູງກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ລະບົບການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກ່ວາລະບົບອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຊື້ຂາຍ algorithmic ມີອັດຕາສ່ວນການຄ້າທີ່ສູງນອກເຫນືອໄປຈາກມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່.
ປະລິມານຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ
ພໍ່ຄ້າໃນປັດຈຸບັນມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະຫຼາກຫຼາຍຂອງເວທີການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຂໍຂອບໃຈກັບການຊື້ຂາຍ algorithmic. ບຸກຄົນແລະທຸລະກິດທີ່ເຮັດການຄ້າສາມາດແລກປ່ຽນຮຸ້ນໃນປະລິມານອັນມະຫາສານ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊື້ຮຸ້ນຈໍານວນຫລາຍ, ຂາຍທັນທີທັນໃດ, ແລະກໍາໄລຈາກມູນຄ່າທີ່ສູງ.
ການຊື້ຂາຍ Algorithmic ຖືກກົດຫມາຍບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, Algorithmic Trading ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ!
ກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການຈ້າງງານຂອງລະບົບການຄ້າ.
SEBI ໄດ້ສ້າງກອບລະບຽບການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການຊື້ຂາຍ algorithmic, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນປົກກະຕິ, ແລະຢຸດການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ນັກລົງທຶນບາງຄົນສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າການຊື້ຂາຍແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາທີ່ທໍາຮ້າຍຕະຫຼາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ!
ພາສາການຂຽນໂປລແກລມແມ່ນຫຍັງທີ່ພໍ່ຄ້າ Algorithmic ໃຊ້?
C ++ ເປັນພາສາການຂຽນໂປລແກລມທີ່ນິຍົມໃນບັນດານັກເທຣດເດີ algorithmic ເພາະວ່າມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍ.
ພາສາທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ Python, ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນການຂຽນໂປລແກລມຫຼາຍກວ່າ C ຫຼື C ++, ເຊິ່ງມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະທ້າທາຍຫຼາຍ.
ວິທີການຮຽນຮູ້ການຊື້ຂາຍ Algorithmic?
ອຸປະກອນການສອນອອນໄລນ໌ໃດໆສໍາລັບການຊື້ຂາຍ algorithmic ອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຢຸດເຈົ້າຈາກການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຊື້ຂາຍ Algo ຖ້າທ່ານເຂົ້າຫາຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ພໍ່ຄ້າ algorithmic ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຄວນເຮັດວຽກ:
ການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ
ໃນການວິເຄາະປະລິມານ (ປະລິມານ), ຮູບແບບແມ່ນພົບເຫັນ, ແລະຕົວແບບຖືກສ້າງເພື່ອເຂົ້າເຖິງພວກມັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາຫຼັກຊັບ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດການເງິນ
ເນື່ອງຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດມີສາຍຕາມທໍາມະຊາດເພື່ອຮຽນຮູ້ຜ່ານການສັງເກດ, ມັນຢືນຢູ່ກັບເຫດຜົນທີ່ວ່າໃຊ້ເວລາສຶກສາຕາຕະລາງຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕະຫຼາດການເງິນ.
ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງ algorithm, ທ່ານຕ້ອງມີຂໍ້ມູນນີ້.
ທັກສະການຂຽນໂປຼແກຼມ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຫັນໄປສູ່ພື້ນທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍຂອງການຊື້ຂາຍ algorithmic ຫຼັງຈາກ mastering ພື້ນຖານ. ມັນແມ່ນການຊໍານິຊໍານານການຂຽນໂປຼແກຼມຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍປະກອບໂຄງການ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ເຄັ່ງຄັດເທົ່າທີ່ເຈົ້າອາດຈະຈິນຕະນາການ, ບຸກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບວ່າອົງປະກອບຂອງການຮຽນຮູ້ algorithmic ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການນັກຂຽນໂປລແກລມເພື່ອປະຕິບັດແຜນການການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເຕັກນິກທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະປະຕິບັດ.
ນັກພັດທະນາ quant ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ C ++, Java, ແລະ Python, ແລະວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ການຂຽນໂປຼແກຼມແມ່ນໂດຍການເຮັດ.
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຂອງການຊື້ຂາຍ Algorithm?
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ Algorithmic Trading ແມ່ນເພື່ອເອົາ Algorithm ເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ໂຄງການຄອມພິວເຕີຫຼັງຈາກການທົດສອບຄືນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນການລວມເອົາວິທີການທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນໂຄງການຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີການຄ້າແລະຍອມຮັບຄໍາສັ່ງ.
ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການຊື້ຂາຍ algorithmic ມີດັ່ງນີ້:
- ທ່ານສາມາດຈ້າງຜູ້ພັດທະນາຫຼືນໍາໃຊ້ລະບົບການຊື້ຂາຍທີ່ກຽມພ້ອມເພື່ອຮຽນຮູ້ທັກສະການຂຽນໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າ.
- ການເຂົ້າເຖິງເວທີການຄ້າແລະຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍສໍາລັບການວາງຄໍາສັ່ງ.
- ອີງຕາມຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງກົດລະບຽບທີ່ປະຕິບັດໃນ Algorithm, ມີຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດສໍາລັບການທົດສອບ backtesting.
ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍ Algorithmic ໃນປະເທດອິນເດຍ?
ມີສອງສາມຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຖ້າທ່ານຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍທີ່ອີງໃສ່ Algorithm ໃນປະເທດອິນເດຍ:
ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ
ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດການເງິນເພື່ອເຮັດການຊື້ຂາຍ algorithmic. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງເພື່ອປະຕິບັດການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໃດຫນຶ່ງ.
ລະຫັດ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ open-source ເຊັ່ນ Python ຫຼື R ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບລະດັບນີ້.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຫ້ອງສະຫມຸດຟຣີທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນທັງສອງພາສາເຫຼົ່ານີ້ໃນຂອບເຂດຢ່າງເຕັມທີ່ແລະແປແຜນການຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນຊຸດຂອງຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ການເລືອກນາຍຫນ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເວທີ
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຮັດການສຶກສາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ເພາະວ່າຄວາມພະຍາຍາມທັງ ໝົດ ຂອງທ່ານຄວນມີຄວາມ ໝາຍ ດ້ານການເງິນ.
ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນແມ່ນພິຈາລະນາ!
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານພຽງແຕ່ຈ່າຍຄ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອປະຕິບັດວິທີການຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຄ້າຕ່ໍາແລະການດໍາເນີນງານທີ່ວ່ອງໄວ, ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ.
ເດີນອາກາດ ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານພໍໃຈກັບ Algorithm ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ມັນດໍາເນີນການໃນຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງ. ນໍາໃຊ້ການສູນເສຍຢຸດ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ແລະການຕິດຕາມການຂາດດຸນ Var / ຄາດວ່າຈະມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ຫຼື ການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງໃນເສດຖະກິດ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່; ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ແຜນການຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຫຼືປະຖິ້ມທັງຫມົດ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າແຕ່ລະວິທີມີໄລຍະເວລາ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ!
ສືບຕໍ່ພັດທະນາທັກສະຂັ້ນສູງ ແລະອັບເດດຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າ
ການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວເອງ. ເບິ່ງເພື່ອປັບປຸງແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນ.
ຍຸດທະສາດສໍາລັບການຊື້ຂາຍ Algorithmic
algorithmic ໃດ ຍຸດທະສາດການຄ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂອກາດທີ່ມີກໍາໄລທີ່ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບຫຼືຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພົບເຫັນ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການຊື້ຂາຍແບບປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ:
ແນວໂນ້ມການຕິດຕາມຍຸດທະສາດ
ເທກນິກການເທຣດ algorithmic ທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງລະດັບລາຄາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແນວໂນ້ມສະເລ່ຍ, ການແບ່ງຊ່ອງທາງ, ແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
ເນື່ອງຈາກເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສົມມຸດຕິຖານຫຼືການຄາດຄະເນລາຄາ, ພວກມັນງ່າຍທີ່ສຸດແລະໄວທີ່ສຸດເພື່ອປະຕິບັດການເທຣດ algorithmic.
ໂດຍບໍ່ມີການ delving ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສັບສົນຂອງການວິເຄາະການຄາດຄະເນ, ການຄ້າແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ຂອງຮູບແບບທີ່ດີ, ງ່າຍດາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໂດຍຜ່ານສູດການຄິດໄລ່.
ໂອກາດ Arbitrage
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກໍາໄລທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼື arbitrage ໂດຍການຊື້ຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຍຊື່ສອງໃນລາຄາຕ່ໍາໃນຕະຫຼາດຫນຶ່ງແລະພ້ອມກັນປ່ອຍມັນໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນໃນອີກອັນຫນຶ່ງ.
ເນື່ອງຈາກມີຄວາມແຕກຕ່າງລາຄາລະຫວ່າງຫຼັກຊັບແລະຜະລິດຕະພັນໃນອະນາຄົດ, ຂັ້ນຕອນດຽວກັນສາມາດເຮັດຊ້ໍາອີກ. ໂອກາດທີ່ມີກໍາໄລແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການປະຕິບັດສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງລາຄາເຫຼົ່ານີ້ແລະປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການດຸ່ນດ່ຽງກອງທຶນດັດຊະນີ
ກອງທຶນດັດຊະນີໄດ້ກໍານົດເວລາສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງຄືນໃຫມ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຖືຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າສອດຄ່ອງກັບດັດຊະນີດັດຊະນີສະເພາະຂອງພວກເຂົາ.
ນີ້ສ້າງໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ມີລາຍໄດ້ສໍາລັບພໍ່ຄ້າ algorithmic, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍາໄລຈາກການຊື້ຂາຍທີ່ຄາດໄວ້, ໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນຮຸ້ນໃນ. index fund, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຈາກ 20 ຫາ 80 ຈຸດພື້ນຖານກ່ອນການດຸ່ນດ່ຽງກອງທຶນດັດສະນີ.
ສໍາລັບການປະຕິບັດທັນທີທັນໃດແລະລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບການເທຣດ algorithms.
ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂໂດຍສະເລ່ຍ
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງວິທີການປີ້ນກັບຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນວ່າມູນຄ່າສູງແລະຕ່ໍາຂອງຊັບສິນແມ່ນປະກົດການຮອບວຽນທີ່ກັບຄືນສູ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງພວກເຂົາເປັນປົກກະຕິ (ມູນຄ່າສະເລ່ຍ).
ການຊື້ຂາຍສາມາດອັດຕະໂນມັດໄດ້ເມື່ອລາຄາຂອງຊັບສິນເຂົ້າມາ ຫຼືອອກຈາກຊ່ວງລາຄາສະເພາະໂດຍການລະບຸ, ກຳນົດ ແລະໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ຊ່ວງນັ້ນ.
Volume Weighted ຍຸດທະສາດລາຄາສະເລ່ຍ
ເທກນິກການກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍແບບປະລິມານນ້ຳໜັກຈະແບ່ງຄຳສັ່ງຊື້ຂະໜາດໃຫຍ່ອອກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆທີ່ຕັດສິນໃຈແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ອອກສູ່ຕະຫຼາດໂດຍໃຊ້ໂປຣໄຟລປະລິມານກ່ອນໜ້າທີ່ສະເພາະຫຼັກຊັບ.
ຄໍາສັ່ງຄວນຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃກ້ກັບລາຄາສະເລ່ຍທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ (VWAP).
Time Weighted ຍຸດທະສາດລາຄາສະເລ່ຍ
ເທກນິກການກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍແບບມີນ້ຳໜັກເວລາຈະແບ່ງທຸລະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ຊ່ອງເວລາທີ່ມີໄລຍະຫ່າງເປັນປະຈຳລະຫວ່າງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະເວລາສຳເລັດ. ມັນປ່ອຍສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ການຕັດສິນໃຈແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກໍາອອກສູ່ຕະຫຼາດ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດໂດຍການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຢູ່ທີ່ຫຼືປະມານລາຄາສະເລ່ຍລະຫວ່າງເວລາເລີ່ມຕົ້ນແລະສິ້ນສຸດ.
ເປີເຊັນຂອງຍຸດທະສາດປະລິມານ
ສູດການຄິດໄລ່ນີ້ຮັກສາການຈັດສົ່ງຄໍາສັ່ງບາງສ່ວນໂດຍອັດຕາສ່ວນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ລະບຸໄວ້ແລະປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນຈົນກ່ວາຄໍາສັ່ງການຄ້າຈະເຕັມໄປ.
ເມື່ອລາຄາຫຼັກຊັບເກີນລະດັບທີ່ຜູ້ໃຊ້ກໍານົດ, "ຍຸດທະສາດຂັ້ນຕອນ" ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຍົກສູງຫຼືຫຼຸດລົງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມນີ້, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງຄໍາສັ່ງໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ຜູ້ໃຊ້ກໍານົດຂອງປະລິມານຕະຫຼາດ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຂາດແຄນ
ໂດຍການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການປະຕິບັດການຂາດແຄນວິທີການຊອກຫາການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂອກາດຂອງການສໍາເລັດຊ້າ.
ເມື່ອລາຄາຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນທາງບວກ, ຍຸດທະສາດຈະເສີມຂະຫຍາຍອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຕ້ອງການ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອລາຄາຫຼັກຊັບເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງລົບ, ມັນຈະຫຼຸດລົງ.
ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ Algorithmic ໃນປະເທດອິນເດຍ
ທຸກໆປີ, SEBI ພັດທະນາກົດລະບຽບທີ່ພໍ່ຄ້າແລະຕົວກາງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເພື່ອຮັກສາອຸດສາຫະກໍາການຄ້າໃຫ້ປອດໄພແລະຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
ດ້ວຍການຊື້ຂາຍ algorithmic, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຕະຫຼາດຕ້ອງການບໍລິສັດທີ່ຈະຜ່ານການກວດສອບຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຖ້າມັນຕ້ອງການການຄ້າໂດຍໃຊ້ການຊື້ຂາຍ algo ກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ algorithm ໃດ.
ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ພິຈາລະນາຈໍານວນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໃສ່ຕໍ່ວິນາທີ, ມູນຄ່າຄໍາສັ່ງທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຖືກວາງໄວ້, ແລະຈໍານວນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນໃນມື້ຊື້ຂາຍ.
ສະຫຼຸບ
ການຊື້ຂາຍ Algorithmic ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບປຸງກໍາໄລຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້ຂາຍໃນ ຕະຫຼາດຫຸ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ, ການຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີນີ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນມີປະສົບການການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໂດຍໃຊ້ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ເຄື່ອງມືກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍ algorithmic.
ນອກຈາກນີ້, ການເປັນພໍ່ຄ້າມືອາຊີບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຫຼາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ, ສູດການຄິດໄລ່ລະຫັດ, backtesting ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ.
ອອກຈາກ Reply ເປັນ