Tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms, praktiškai kiekviena įmonė dabar remiasi loginiu kodu, kad nustatytų, kiek efektyvi prekyba. Norint pasiekti norimus rezultatus, algoritmai naudoja vartotojo duomenis, istorinius duomenis ir iš anksto nustatytą instrukcijų rinkinį.
Pavyzdžiui, investicinių fondų įmonės taiko algoritmą, kad iš jūsų mėnesio banko sąskaitos paimtų iš anksto nustatytą SIP sumą.
Tačiau depozitoriumai ir biržos makleriai nėra vieninteliai subjektai, kurie naudoja algoritmus. Investuotojai aktyviai naudoja algoritmus, kad sumažintų žmogiškąsias klaidas ir padidintų prekybos pelno galimybes.
Kas yra algoritminė prekyba?
Algoritminėje prekyboje sandorį sudaro kompiuterinė programa, kuri laikosi iš anksto nustatytų taisyklių. Teoriškai sandoris gali duoti pelno tokiu greičiu ir dažnumu, kuris viršija žmogaus prekybininko galimybes.
Nurodytos instrukcijos gali būti pagrįstos matematiniu modeliu, laiku, kainodara, kiekiu ar kitais veiksniais. Algo prekyba ne tik suteikia prekiautojui pelno perspektyvų, bet ir padidina rinkos likvidumą bei daro prekybą labiau organizuotą, sumažindama žmogaus emocijų įtaką.
Algoritminės prekybos pradžia Indijoje
Istoriniame 2008 m. SEBI (Indijos vertybinių popierių ir biržų valdybos) aplinkraštyje buvo paskelbta, kad Indija dabar gali išplėsti savo rinkas, įtraukdama į algoritminę prekybą. Dėl to buvo pradėta tiesioginės prieigos prie rinkos (DMA) programa.
Gavus DMA leidimą, brokeriams buvo leista siūlyti savo technologijas ne mažmeniniams klientams. Tokiems klientams buvo leista vykdyti operacijas naudojant algoritmų valdomą programinę įrangą.
Todėl Indijoje pirmą kartą buvo vykdoma algoritminė prekyba be žmogaus dalyvavimo.
Algoritminės prekybos pranašumai
Algoritminė prekyba turi daug privalumų, ypač kai sandoriai atliekami kuo greičiau.
Kai kurie pagrindiniai algo prekybos pranašumai yra šie:
Pašalina žmogaus emocijas
Vienas iš pagrindinių algoritminės prekybos pranašumų yra jos gebėjimas pašalinti žmogaus emocijas iš prekybos veiklos. Taip yra todėl, kad prekybos veiksmai yra apibrėžti ir numatyti pagal tam tikrą gairių rinkinį.
Skirtingai nuo automatizuotos prekybos, žmonių prekyba yra jautri emocijoms, kurios gali sukelti neracionalius prekybos sprendimus. Priešingai, prekyba algomis dažniausiai grindžiama kompiuterizuotais arba automatiniais sandoriais, nedalyvaujant žmonėms.
Taigi, pavyzdžiui, siekiant išvengti emocijų, „algo trading“ nuolat pataria prekiautojams neprisiimti didesnės rizikos, nei jie gali susidoroti.
tikslumas
Tikslumas ir tikslumas yra būtini norint pasiekti sėkmės Algo Trading. Paprastai, jei dalyvautų žmonės, prekyboje algomis kiltų daug nesėkmių.
Tačiau algoritminė prekyba naudoja kompiuterį sandoriams vykdyti pagal instrukcijų rinkinį, o tai sumažina klaidų riziką.
Todėl planuojant siūloma priimti tikslius prekybos sprendimus, kurie padidins ir skatins sandorių tikslumą.
Vykdo kelis sandorius
Algoritminis sandoris atveria prekiautojams kanalą atlikti kelis sandorius išlaikant tikslumą ir greitį. Tai dar labiau padidina galimybę užsidirbti daugiau.
Dėl geresnės technologinės plėtros ir naujovių operacijų greitis buvo greitai padidintas.
Galimybė atlikti atgalinį testą
Prekiautojai turi išsiaiškinti, kurie jų prekybos sistemos komponentai yra su trūkumais, ir turėtų pasiūlyti greitus pakeitimus, kad išvengtų pernelyg didelių nuostolių. Naudodami algo prekybą prekybininkai gali patikrina savo sandorius naudojant istorinius duomenis ir palyginti juos su naujausiais duomenimis.
Šis metodas rekomenduojamas norint nustatyti, ar operacijos rezultatai išliks tokie patys.
Aukšto dažnio prekyba
High-Frequency Trading (HFT) yra unikalus algoritminės prekybos metodas, kuris naudoja labai efektyvius ir galingus kompiuterius, kad būtų galima atlikti sandorius pagal aukšto dažnio ir iš anksto nustatytas taisykles.
Be to, naudojant sudėtingus algoritmus galima itin greitai apdoroti šias operacijas. Prekybos apyvarta paprastai yra didesnė aukšto dažnio prekybos sistemų vartotojams nei kitų sistemų. Be to, algoritminė prekyba turi aukštus prekybos santykius, be didelių apyvartų.
Padidėjusi rinkos apimtis
Dabar prekiautojai turi išskirtinę galimybę diversifikuoti savo prekybos platformas dėl algoritminės prekybos. Prekiaujantys asmenys ir įmonės gali efektyviai ir greitai apsikeisti didžiuliais kiekiais akcijų.
Tai reiškia, kad rinkos dalyviai gali leisti prekiautojams įsigyti daug akcijų, jas labai iš karto parduoti ir gauti pelno iš didelės apyvartos.
Ar algoritminė prekyba yra teisėta?
Taip, algoritminė prekyba yra teisėta!
Jokie įstatymai ar taisyklės neriboja prekybos algoritmų naudojimo.
SEBI sukūrė reguliavimo sistemą, siekdama užtikrinti algoritminės prekybos saugumą, apsaugoti nuolatinių investuotojų interesus ir sustabdyti bet kokias galimas manipuliacijas rinka.
Kai kurie investuotojai gali ginčytis, kad tokia prekyba skatina neteisingą prekybos aplinką, kuri kenkia rinkoms.
Tačiau tai jokiu būdu nėra neteisėta!
Kokią programavimo kalbą naudoja Algorithmic Trader?
C++ yra populiari programavimo kalba tarp algoritminių prekybininkų, nes ji labai efektyvi apdorojant didelius duomenų kiekius.
Labiau valdoma kalba, pvz., Python, gali būti geresnis pasirinkimas finansų profesionalams, norintiems pradėti programuoti, nei C ar C++, kurios yra sudėtingesnės ir sudėtingesnės.
Kaip išmokti algoritminės prekybos?
Bet kokią internetinę algoritminės prekybos mokymo medžiagą gali būti sudėtinga suprasti. Niekas negali sustabdyti jūsų sėkmės Algo prekyboje, jei tinkamai priartėsite prie mokymosi proceso.
Štai žingsniai, kuriuos turėtų atlikti bet kuris ambicingas algoritminis prekybininkas:
Kiekybinė analizė
Atliekant kiekybinę analizę (kvantus) randami modeliai ir kuriami modeliai jiems pasiekti. Todėl modeliai taikomi prognozuojant vertybinių popierių kainų pokyčius.
Finansų rinkos supratimas
Kadangi žmogaus protas iš prigimties yra pritaikytas mokytis stebint, savaime suprantama, kad praleistas laikas studijuojant diagramą pagerins supratimą apie finansų rinką.
Taigi, jei norite sukurti algoritmą, turite turėti šią informaciją.
Programavimo įgūdžiai
Kitas žingsnis – įvaldžius pagrindus pereiti prie sudėtingesnės algoritminės prekybos srities. Tai yra programavimo įgūdžių įsisavinimas, jei niekada nesate surinkę programos.
Nors tai nėra taip sunku, kaip galite įsivaizduoti, daugumai žmonių šis algoritminės prekybos mokymosi komponentas yra pats sudėtingiausias. Vis dėlto gali prireikti programuotojo, kad įgyvendintumėte savo prekybos planą, neatsižvelgiant į tai, kokią techniką ketinate vykdyti.
Kvantinis kūrėjas turi turėti tvirtų žinių apie C++, Java ir Python, o geriausias būdas išmokti programuoti yra dirbant.
Algoritminės prekybos techniniai reikalavimai?
Paskutinis algoritminės prekybos žingsnis yra algoritmo pritaikymas praktikoje naudojant kompiuterinę programą po grįžtamojo patikrinimo.
Tačiau sudėtingiausia dalis yra ryžtingo požiūrio integravimas į kompiuterinę programą, galinčią pasiekti prekybos sąskaitą ir priimti pavedimus.
Būtinos algoritminės prekybos sąlygos yra šios:
- Galite pasamdyti kūrėją arba naudoti paruoštą prekybos sistemą, kad išmoktumėte būtiniausių kompiuterinio programavimo įgūdžių, kad sukurtumėte prekybos strategiją.
- Prieiga prie prekybos platformų ir tinklo galimybių teikiant pavedimus.
- Atsižvelgiant į algoritme įdiegtų taisyklių sudėtingumą, yra istorinių duomenų, skirtų atgaliniam patikrinimui.
Kaip pradėti algoritminę prekybą Indijoje?
Jei norite pradėti prekybą algoritmais Indijoje, turite atsižvelgti į kelis veiksmus:
Finansinės žinios
Norėdami vykdyti algoritminę prekybą, turite turėti žinių apie finansų rinką. Štai kodėl jums reikia turėti arba sukurti tam tikrą žiniomis pagrįstą pranašumą, kad pralenktumėte konkurenciją bet kurioje rinkoje.
Kodavimas
Šiam lygiui naudinga suprasti atvirojo kodo programas, tokias kaip Python arba R.
Galite pasiekti visas nemokamas bibliotekas, kurios yra prieinamos abiem šiomis kalbomis, ir paversti savo planą loginių teiginių serija.
Tinkamo brokerio ir platformos pasirinkimas
Prieš pradedant, labai svarbu atlikti išsamų tyrimą, nes visos jūsų pastangos turėtų būti finansiškai prasmingos.
Juk atsižvelgiama į pridėtines išlaidas!
Be to, įsitikinkite, kad mokate tik už tai, ko jums reikia norint veiksmingai įgyvendinti savo požiūrį. Kitaip tariant, palaikykite mažas prekybos sąnaudas, o operacijas – judrias.
Tiesioginis judėjimas ir rizikos valdymas
Kai būsite patenkinti savo algoritmu, leiskite jam veikti tikrose rinkose. Norėdami efektyviai valdyti riziką, naudokite nuostolių sustabdymą, apribojimus ir kintamumo / numatomo deficito stebėjimą.
Stebėkite struktūrinius pokyčius ar režimo pokyčius didesnėje ekonomikoje ar pramonėje; tokiais atvejais jūsų planą gali tekti koreguoti arba jo visiškai atsisakyti.
Tačiau atminkite, kad kiekvienas metodas turi ribotą tarnavimo laiką ir apribojimus!
Toliau tobulinkite pažangius įgūdžius ir atnaujinkite savo žinias
Geriausia investicija, kaip sakoma, yra į save. Siekite tobulinti ir atnaujinti savo techninius gebėjimus ir žinias, kurių reikia norint veikti pagal šiuos duomenis ir supratimą.
Algoritminės prekybos strategijos
Bet koks algoritmas prekybos strategija turi turėti pelningą galimybę, kuri gali padidinti pajamas arba sumažinti rastas išlaidas.
Toliau pateikiami tipiški prekybos metodai, naudojami automatinėje prekyboje:
Tendencijos sekimo strategijos
Populiariausi algoritminės prekybos metodai priklauso nuo kainų lygio pokyčių, slankiojo vidurkio tendencijų, kanalų suskirstymo ir kitų svarbių techninių rodiklių.
Kadangi šių metodų nereikia daryti jokių prielaidų ar kainų prognozių, juos lengviausia ir greičiausiai atlikti naudojant algoritminę prekybą.
Nesigilinant į nuspėjamosios analizės sudėtingumą, sandoriai pradedami remiantis gerų modelių dažniu, kuriuos paprasta taikyti naudojant algoritmus.
Arbitražo galimybės
Kainų skirtumas gali būti naudojamas kaip nerizikingas pelnas arba arbitražas, perkant dvigubo sąrašo akcijas žemesne kaina vienoje rinkoje ir tuo pat metu išleidžiant jas didesne kaina kitoje.
Kadangi akcijų ir ateities sandorių kainos skiriasi, tą pačią procedūrą galima pakartoti. Pelningos galimybės atsiranda įdiegus algoritmą, leidžiantį rasti šių kainų spragas ir efektyviai vykdyti pavedimus.
Indekso fondo perbalansavimas
Indeksų fondai nustatė perbalansavimo laiką, kad jų turimos atsargos atitiktų konkrečius lyginamuosius indeksus.
Tai sukuria pelningas prekybos galimybes algoritminiams prekiautojams, kurie pelnosi iš numatomų sandorių, kurie, remiantis akcijų skaičiumi indekso fondas, suteikia 20–80 bazinių punktų grąžą prieš pat indekso fondo perbalansavimą.
Siekiant greito įgyvendinimo ir geriausių kainų, tokie sandoriai pradėjo naudoti algoritminius prekybos algoritmus.
Vidutinės peržiūros strategija
Vidutinės reversijos metodo idėja yra ta, kad didelės ir mažos turto vertės yra cikliniai reiškiniai, kurie reguliariai grįžta į savo vidutinę vertę (vidutinę vertę).
Prekyba gali būti automatizuota, kai turto kaina patenka į konkretų kainų diapazoną arba išeina iš jo, identifikuojant, apibrėžiant ir naudojant algoritmą, pagrįstą tuo diapazonu.
Apimties svertinės vidutinės kainos strategija
Pagal apimtį svertinės vidutinės kainodaros metodas padalija didelius užsakymus į mažesnes, dinamiškai nuspręstas dalis, kurios išleidžiamos į rinką naudojant ankstesnius apimties profilius, kurie yra būdingi akcijoms.
Pavedimas turi būti įvykdytas beveik pagal apimties svertinę vidutinę kainą (VWAP).
Laiko svertinės vidutinės kainos strategija
Pagal laiko svertinio vidurkio kainodaros metodas padalija didelę operaciją naudojant reguliarius laiko tarpus tarp pradžios ir pabaigos laiko. Ji rinkai išleidžia mažesnes, dinamiškai nuspręstas sandorio dalis.
Tikslas yra sumažinti poveikį rinkai vykdant pavedimą už vidutinę kainą arba maždaug nuo pradžios iki pabaigos.
Apimties strategijos procentas
Šis algoritmas pateikia dalinius pavedimus pagal nurodytą dalyvavimo koeficientą ir sandorių kiekį biržose, kol prekybos pavedimas bus užpildytas.
Kai akcijų kaina viršija vartotojo nustatytus lygius, atitinkama „žingsnių strategija“ padidina arba sumažina šį dalyvavimo lygį, taip siunčiant pavedimus vartotojo nustatyta rinkos apimčių dalimi.
Įgyvendinimo trūkumas strategija
Prekiaujant realiojo laiko rinkoje, įgyvendinimo trūkumo metodu siekiama sumažinti pavedimo vykdymo išlaidas, kartu išnaudojant alternatyviąsias pavėluoto užbaigimo išlaidas.
Kai akcijų kaina kyla teigiamai, strategija padidins norimą dalyvavimo procentą; ir atvirkščiai, kai akcijų kaina juda neigiamai, ji kris.
Algoritminės prekybos Indijoje taisyklės
Kiekvienais metais SEBI parengia taisykles, kurių turi laikytis prekybininkai ir tarpininkai, kad prekybos pramonė būtų saugi ir kontroliuojama rizika.
Naudojant algoritminę prekybą, rizikos valdymas yra būtinas.
Dėl šios priežasties rinkoms reikia atlikti kelis sudėtingus tyrimus, jei ji nori prekiauti naudodama algo prekybą, kad rinka galėtų patvirtinti bet kokį algoritmą.
Šiuose testuose atsižvelgiama į pavedimų, kurie būtų pateikti per sekundę, skaičių, didžiausią pavedimo vertę, kurią būtų galima pateikti, ir didžiausią sumą, kurią būtų galima pakeisti tam tikrą prekybos dieną.
Išvada
Algoritminė prekyba leidžia padidinti pelningumą, kai prekiaujate vertybinių popierių rinkos. Tačiau sistemos gedimas, interneto ryšio sutrikimas ir neteisingos algoritminės instrukcijos yra keletas su šia technologija susijusių pavojų.
Todėl turėtumėte turėti patirties prekiaujant akcijų rinkoje techninė analizė įrankiai prieš pradėdami algoritminę prekybą.
Be to, norint tapti profesionaliu prekybininku, reikia daug kantrybės, rinkos tyrimų, kodavimo algoritmų, savo strategijos patikrinimo ir atsparumo.
Palikti atsakymą