Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia maoderina, saika ny orinasa rehetra izao dia miantehitra amin'ny kaody lojika mba hamaritana ny fahombiazan'ny varotra. Mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina, ny algorithm dia mampiasa angona mpampiasa, angona ara-tantara ary toromarika efa voafaritra mialoha.
Ohatra, ny orinasam-bola iombonana dia mampiasa algorithm mba haka ny vola efa voafaritra mialoha avy amin'ny kaontinao banky isam-bolana ho an'ny SIP.
Na izany aza, ny petra-bola sy ny stockbrokers dia tsy ny orinasa ihany no mampiasa algorithm. Mazoto mampiasa algorithm ny mpampiasa vola mba hampihenana ny fahadisoan'ny olombelona sy hanamafisana ny mety ho tombony ara-barotra.
Inona ny atao hoe Algorithmic Trading?
Ao amin'ny varotra algorithmika, ny fifanarahana dia apetraka amin'ny programa informatika izay manaraka ny fitsipika efa voafaritra mialoha. Ara-teorika, ny fifanarahana dia afaka mamokatra tombom-barotra amin'ny hafainganam-pandeha sy ny matetika izay mihoatra ny fahaizan'ny mpivarotra olombelona.
Ny toromarika voafaritra dia azo mifototra amin'ny maodely matematika, fotoana, vidiny, habe, na anton-javatra hafa. Ho fanampin'ny fanomezana tombony ho an'ny mpivarotra, ny varotra algo dia mampitombo ny liquidity amin'ny tsena ary mahatonga ny varotra ho voalamina kokoa amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny fihetseham-pon'ny olombelona.
Fiantombohan'ny varotra Algorithmic any India
Ny SEBI manan-tantara (Securities and Exchange Board of India) tamin'ny 2008 dia nanambara fa afaka manitatra ny tsenany amin'ny Algorithmic Trading izao i India. Vokatr'izany dia nanomboka ny programa Direct Market Access (DMA).
Noho ny fanomezan-dàlana avy amin'ny DMA, dia navela hanolotra ny teknolojiany ho an'ny mpanjifa tsy antsinjarany ireo mpivarotra. Ireo mpanjifa ireo dia navela hanao fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny rindrambaikon'ny algorithm.
Noho izany, natao voalohany tany India ny varotra Algorithmic tsy misy fandraisana anjaran'olombelona.
Tombontsoa amin'ny varotra Algorithmic
Manana tombony betsaka ny varotra algorithmika, indrindra rehefa vita haingana araka izay azo atao ny fifanarahana.
Ny sasany amin'ireo tombony lehibe amin'ny varotra algo dia ahitana ireto manaraka ireto:
Manala ny fihetseham-pon'ny olombelona
Ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny varotra algorithmika dia ny fahafahany manafoana ny fihetseham-pon'ny olombelona amin'ny hetsika ara-barotra. Izany dia satria ny hetsika ara-barotra dia voasoritra sy vinavinaina amin'ny tondrozotra manokana.
Tsy sahala amin'ny varotra mandeha ho azy, ny varotra ataon'ny olombelona dia mora tohina amin'ny fihetseham-po izay mety hiteraka fitsarana ara-barotra tsy mitombina. Mifanohitra amin'izany kosa, ny varotra algo dia mifototra amin'ny varotra informatika na mandeha ho azy tsy misy fidiran'olombelona.
Noho izany, ohatra, mba hisorohana ny fihetseham-po, ny varotra algo dia manoro hevitra hatrany ny mpivarotra mba tsy handray risika mihoatra noho izay zakany.
marina
Ilaina ny fahitsiana sy ny fahitsiana mba hahazoana fahombiazana amin'ny Algo Trading. Amin'ny ankapobeny dia mety hisy ny mety ho tsy fahombiazana amin'ny varotra algo raha mandray anjara ny olona.
Ny varotra algorithmika anefa dia mampiasa solosaina hanatanterahana varotra araka ny toromarika maromaro, izay mampihena ny mety hisian'ny fahadisoana.
Noho izany, ny drafitra dia soso-kevitra hanao safidy ara-barotra marina izay hanatsara sy hampiroborobo ny fahamarinan'ny fifanakalozana.
Mitantana varotra maro
Ny fifanakalozana algorithmika dia manokatra fantsona ho an'ny mpivarotra hanao varotra maromaro nefa mitazona ny fahamendrehana sy ny hafainganam-pandeha. Vao mainka mampitombo ny mety hahazoana vola bebe kokoa izany.
Nitombo haingana ny hafainganam-pandehan'ny fifanakalozana noho ny fivoaran'ny teknolojia sy ny fanavaozana.
Fahaiza-manao Backtest
Ny mpivarotra dia tokony hamantatra hoe iza amin'ireo singa ao amin'ny rafitra ara-barotra no tsy mety ary tokony hanolotra fanovana haingana mba hisorohana ny fatiantoka be loatra. Miaraka amin'ny varotra algo, ny mpivarotra dia afaka backtest ny varotra nataony mampiasa angona ara-tantara ary ampitahao amin'ny angona farany.
Ity fomba ity dia manoro hevitra mba hamaritana raha mbola tsy miova ny vokatry ny fifampiraharahana.
Fivarotana avo lenta
High-Frequency Trading (HFT) dia fomba fiasa miavaka amin'ny varotra algorithmika izay mampiasa solosaina tena mahomby sy mahery mba hanatanterahana ny varotra mifanaraka amin'ny High-Frequency miaraka amin'ny fitsipika efa voafaritra mialoha.
Ankoatr'izay, ny fampiasana algorithm sophisticated dia mamela ny fanodinana faran'izay haingana ireo fifanakalozana ireo. Ny fiverenan'ny varotra dia matetika ambony kokoa ho an'ny mpampiasa rafitra ara-barotra avo lenta raha oharina amin'ny rafitra hafa. Ankoatr'izay, ny varotra algorithmic dia manana tahan'ny varotra avo lenta ankoatra ny fihodinana lehibe.
Nitombo ny tsenan'ny tsena
Ny mpivarotra izao dia manana fahafahana miavaka hampiovaova ny sehatra ara-barotra noho ny varotra algorithmika. Ny olon-tsotra sy ny orinasa manao varotra dia afaka mifanakalo ampahany betsaka amin'ny fomba mahomby sy haingana.
Midika izany fa ny mpandray anjara amin'ny tsena dia afaka mamela ny mpivarotra hividy ampahany betsaka, hivarotra azy ireo avy hatrany, ary hahazo tombony amin'ny vola be.
Ara-dalàna ve ny varotra Algorithmic?
Eny, ara-dalàna ny varotra algorithm!
Ny lalàna na fitsipika rehetra dia tsy manery ny fampiasana ny algorithm ara-barotra.
Ny SEBI dia namorona ny rafitra mifehy mba hiantohana ny fiarovana ny varotra algorithmika, hiarovana ny tombontsoan'ny mpampiasa vola tsy tapaka, ary hampitsahatra izay mety ho fanodinkodinana ny tsena.
Ny mpampiasa vola sasany dia afaka miady hevitra fa ity karazana varotra ity dia miteraka tontolo ara-barotra tsy ara-drariny izay manimba ny tsena.
Na izany aza, tsy voararan'ny lalàna izany!
Inona ny fiteny fandaharana ampiasain'ny mpivarotra algorithmic?
C ++ dia fiteny fandaharana malaza eo amin'ireo mpivarotra algorithmic satria tena mahomby amin'ny fanodinana angona be dia be.
Ny fiteny azo fehezina kokoa, toy ny Python, dia mety ho safidy tsara kokoa ho an'ireo matihanina ara-bola maniry ny hanomboka amin'ny fandaharana noho ny C na C ++, izay sady be pitsiny kokoa no sarotra.
Ahoana ny fomba hianarana ny varotra algorithm?
Ny fitaovana fampianarana an-tserasera momba ny varotra algorithmika dia mety ho sarotra takarina. Tsy misy afaka manakana anao tsy hahomby amin'ny varotra Algo raha toa ka manatona tsara ny fizotry ny fianaranao ianao.
Ireto ny dingana tokony horaisin'ny mpivarotra algorithmika rehetra:
Famakafam-bolo
Ao amin'ny famakafakana quantitative (quants), dia hita ny lamina, ary ny modely dia noforonina mba hidirana amin'izy ireo. Ireo modely ireo dia ampiharina amin'ny vinavinan'ny vidin'ny securities.
Fahatakarana ny tsena ara-bola
Koa satria ny sain'ny olombelona dia voarindra ho amin'ny fianarana amin'ny alalan'ny fandinihana, dia azo inoana fa ny fandaniana fotoana hianarana ny tabilao dia hanatsara ny fahatakarana ny tsena ara-bola.
Ka raha te hamorona algorithm ianao dia tsy maintsy manana an'io fampahalalana io.
Fahaiza-manao fandaharana
Ny dingana manaraka dia ny fifindrana mankany amin'ny faritra sarotra kokoa amin'ny varotra algorithmika aorian'ny fifehezana ny fototra. Izany dia ny mahafehy ny fahaiza-manao fandaharana raha mbola tsy nanangona programa ianao.
Na dia tsy sarotra araka ny eritreretinao aza izany, ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa ity singa amin'ny fianarana varotra algorithmika ity no sarotra indrindra. Na izany aza, mety mila programer ianao hampihatra ny drafitry ny varotrao, na inona na inona teknika kasainao hatao.
Ny developer quant dia tsy maintsy manana fahalalana matanjaka momba ny C++, Java ary Python, ary ny fomba tsara indrindra hianarana fandaharana dia ny fanaovana.
Fitakiana ara-teknika amin'ny varotra algorithm?
Ny dingana farany amin'ny Algorithmic Trading dia ny fampiharana ny algorithm amin'ny fampiasana programa informatika aorian'ny andrana miverina.
Na izany aza, ny ampahany sarotra dia ny fampidirana ny fomba fiasa tapa-kevitra amin'ny programa ordinatera izay afaka miditra amin'ny kaonty varotra sy manaiky baiko.
Ny fepetra takiana amin'ny varotra algorithmika dia toy izao manaraka izao:
- Azonao atao ny manakarama mpamorona na mampiasa rafitra ara-barotra efa vita mba hianarana ireo fahaiza-manao fandaharana amin'ny ordinatera mba hamolavolana ny paikady ara-barotra.
- Fidirana amin'ny sehatra ara-barotra sy ny fahafahan'ny tambajotra amin'ny fametrahana baiko.
- Araka ny fahasarotan'ny fitsipika ampiharina ao amin'ny Algorithm, misy angona ara-tantara azo alaina ho an'ny backtest.
Ahoana no hanombohana ny varotra algorithm any India?
Misy dingana vitsivitsy tokony hodinihinao raha te hanomboka varotra miorina amin'ny algorithm any India ianao:
Fahalalana ara-bola
Tsy maintsy manana fahalalana momba ny tsenam-bola ianao raha te hanao varotra algorithmika. Izany no antony tokony hanananao na hananganana tombony mifototra amin'ny fahalalana mba hihoatra ny fifaninanana amin'ny tsena rehetra.
coding
Ny fahatakarana ny programa open-source toa an'i Python na R dia manampy amin'ity ambaratonga ity.
Azonao atao ny miditra amin'ny tranomboky maimaim-poana izay azo idirana amin'ireo fiteny roa ireo amin'ny fomba feno ary mandika ny drafitrao ho andiana fanambarana lojika.
Fifantenana Broker mety sy sehatra
Zava-dehibe ny manao fandalinana lalina alohan'ny hanombohanao, satria ny ezaka rehetra ataonao dia tokony hisy dikany ara-bola.
Rehefa dinihina tokoa, ny fandaniana overhead dia heverina!
Ambonin'izany, ataovy azo antoka fa mandoa izay ilainao fotsiny ianao mba hampiharana tsara ny fomba fanaonao. Tazony ho ambany ny vidin'ny varotra ary mora ny miasa, amin'ny teny hafa.
Mandeha an-habakabaka sy fitantanana ny risika
Rehefa faly amin'ny Algorithm-nao ianao dia avelao hiasa amin'ny tsena tena izy. Ampiasao ny fiatoana, ny famerana ary ny fanaraha-maso ny tsy fahampian'ny Var/Antenaina hitantana ny loza mety hitranga.
Tandremo hatrany ny fiovana ara-drafitra na ny fiovan'ny fitondrana ao amin'ny toekarena na indostria lehibe kokoa; Amin'ny toe-javatra toy izany, ny drafitrao dia mety mila ahitsy na ariana tanteraka.
Na izany aza, tadidio fa ny fomba tsirairay dia manana androm-piainana voafetra sy voafetra!
Tohizo ny fampivelarana ny fahaiza-manao mandroso sy ny fanavaozana ny fahalalanao
Ny fampiasam-bola tsara indrindra, araka ny filazan'izy ireo, dia ao amin'ny tena. Miezaha hanatsara sy hamelombelona ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny fahalalana ilaina amin'ny fanatanterahana izany angona sy fahatakarana izany.
Paikady ho an'ny varotra algorithm
Any algorithmic tetikady varotra dia mila manana fahafahana mahasoa izay afaka mampitombo ny vola miditra na mampihena ny vola lany hita.
Ireto manaraka ireto dia fomba ara-barotra mahazatra ampiasaina amin'ny varotra mandeha ho azy:
Tetika manaraka ny fironana
Ny teknika ara-barotra algorithmika malaza indrindra dia miankina amin'ny fiovan'ny vidin'ny vidiny, ny fironana antonony mihetsika, ny fahatapahan'ny fantsona ary ny tondro ara-teknika mifandraika amin'izany.
Satria ireo teknika ireo dia tsy mila manao vinavina na vinavinan'ny vidiny, izy ireo no mora sy haingana indrindra amin'ny fampiasana ny varotra algorithmika.
Raha tsy miditra amin'ny fahasarotan'ny famakafakana vinavina, ny varotra dia manomboka mifototra amin'ny fatran'ny lamina tsara, izay mora ampiharina amin'ny alàlan'ny algorithm.
Arbitrage Opportunities
Ny fahasamihafan'ny vidiny dia azo ampiasaina ho tombom-barotra tsy misy risika na arbitrage amin'ny fividianana tahiry roa voatanisa amin'ny vidiny ambany amin'ny tsena iray ary mamoaka izany amin'ny vidiny avo kokoa amin'ny iray hafa.
Koa satria misy ny tsy fitovian'ny vidiny eo amin'ny tahiry sy ny vokatra ho avy, dia azo averina indray ny fomba fiasa mitovy. Ny fahafahana mahazo tombony dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana algorithm hahitana ireo banga amin'ny vidiny ireo ary manatanteraka tsara ny baiko.
Index Fund Rebalancing
Ny famatsiam-bolan'ny index dia nametra fotoana hamerenana indray ny fananany mba hifanaraka amin'ny index benchmark manokana.
Izany dia miteraka fahafahana ara-barotra mahasoa ho an'ny mpivarotra algorithmika, izay mahazo tombony amin'ny varotra efa andrasana izay, mifototra amin'ny isan'ny anjara amin'ny tahirim-bola, manome tamberina 20 ka hatramin'ny 80 isa fototra alohan'ny hamerenana ny volan'ny indeksa.
Ho an'ny fampiharana haingana sy ny vidiny tsara indrindra, ny varotra toy izany dia nanomboka nampiasa algorithms varotra algorithm.
Tetika fanavaozana midika
Ny hevitra ao ambadiky ny fomba famerenam-bola dia ny hoe ny sanda ambony sy ambany ananan'ny fananana iray dia trangan-javatra mihodinkodina izay miverina tsy tapaka amin'ny sanda antonony (sanda antonony).
Ny varotra dia azo mandeha ho azy rehefa miditra na mivoaka ny vidin'ny fananana iray amin'ny alàlan'ny famantarana, famaritana ary fampiasana algorithm mifototra amin'io salan'isa io.
Volavolan-danja salan'isa tetika
Ny teknikan'ny vidin'ny salan'isa misy lanja dia mizara ny baiko lehibe ho ampahany kely kokoa, tapa-kevitra mavitrika izay avoaka eny an-tsena amin'ny alàlan'ny mombamomba ny volume teo aloha izay misy tahiry manokana.
Ny baiko dia tokony hotanterahina eo akaikin'ny vidin'ny salan'isa misy lanja (VWAP).
Tetikady vidiny antonony amin'ny fotoana
Ny teknikan'ny vidiny antonony lanja amin'ny fotoana dia mizara fifampiraharahana lehibe amin'ny alàlan'ny elanelana tsy tapaka eo anelanelan'ny fanombohana sy ny fotoana famaranana. Izy io dia mamoaka ampahany kely kokoa, tapa-kevitra mavitrika amin'ny fifampiraharahana amin'ny tsena.
Ny tanjona dia ny hanamaivana ny fiantraikan'ny tsena amin'ny fanatanterahana ny baiko amin'ny vidiny antonony eo anelanelan'ny fanombohana sy fiafarana.
Isan-jaton'ny paikady volume
Ity Algoritma ity dia manome baiko ampahany amin'ny tahan'ny fandraisana anjara voatondro sy ny volan'ny fifanakalozana mandra-pahafeno ny baikon'ny varotra.
Rehefa mihoatra ny ambaratonga voafaritry ny mpampiasa ny vidin'ny tahiry, ny "paikady dingana" mifanitsy amin'izany dia mampiakatra na mampidina an'io haavon'ny fandraisana anjara io, ka mandefa baiko amin'ny ampahany voafaritra amin'ny habetsaky ny tsena.
Fampiharana paikady tsy fahampiana
Amin'ny alàlan'ny varotra eo amin'ny tsenan'ny fotoana tena izy, ny fomba tsy fahampian'ny fampiharana dia mikatsaka ny hampihenana ny vidin'ny fanatanterahana baiko ary koa manararaotra ny vidin'ny fahavitan'ny tara.
Rehefa miakatra tsara ny vidin'ny anjara, dia hampitombo ny tahan'ny fandraisana anjara irina ny paikady; ny mifanohitra amin'izany, rehefa mihetsika miiba ny vidin'ny tahiry dia hidina izany.
Fitsipika momba ny varotra algorithmic any India
Isan-taona, ny SEBI dia mamolavola fitsipika izay tsy maintsy arahin'ny mpivarotra sy ny mpanelanelana mba hitazonana ny indostrian'ny varotra ho azo antoka sy voafehin'ny risika.
Miaraka amin'ny varotra algorithmika, ilaina ny fitantanana ny risika.
Noho izany, ny tsena dia mila orinasa iray handalo fanadinana marobe raha te hanao varotra amin'ny alàlan'ny varotra algo alohan'ny ahafahan'ny tsena manome alalana ny algorithm rehetra.
Ireo fitsapana ireo dia mandinika ny isan'ny baiko hatao isan-tsegondra, ny sandan'ny filaharana ambony indrindra azo apetraka, ary ny vola be indrindra azo atakalo amin'ny andro varotra iray.
Famaranana
Ny varotra algorithm dia ahafahanao manatsara ny tombom-barotrao rehefa manao varotra amin'ny tahiry tsena. Na izany aza, ny tsy fahombiazan'ny rafitra, ny fikorontanan'ny fifandraisana amin'ny Internet, ary ny torolàlana algorithmic diso dia ny sasany amin'ireo risika mifandray amin'ity teknolojia ity.
Noho izany, tokony hanana traikefa ara-barotra eo amin'ny tsenam-bola mampiasa fanadihadiana ara-teknika fitaovana alohan'ny hanombohanao varotra algorithmic.
Ary koa, ny maha-mpivarotra matihanina dia mitaky faharetana be, fikarohana momba ny tsena, algorithm coding, famerenana ny paikadinao ary faharetana.
Leave a Reply