Со развојот на модерната технологија, практично секоја компанија сега се потпира на логичен код за да утврди колку е ефикасно тргувањето. За постигнување на саканите резултати, алгоритмите користат кориснички податоци, историски податоци и однапред одреден сет на инструкции.
На пример, фирмите за заеднички фондови користат алгоритам за преземање на однапред утврдениот износ од вашата месечна банкарска сметка за SIP.
Сепак, депозитарите и брокерите не се единствените субјекти кои користат алгоритми. Инвеститорите активно користат алгоритми за да ги намалат човечките грешки и да ги зголемат можностите за профит од тргување.
Што е алгоритамско тргување?
Во алгоритамското тргување, договор се става од компјутерска програма која се придржува до однапред одреден сет на правила. Теоретски, договорот може да произведе профит со темпо и фреквенција што се надвор од можностите на трговецот со луѓе.
Наведените инструкции може да се засноваат на математички модел, време, цена, количина или други фактори. Покрај тоа што му обезбедува на трговецот изгледи за профит, алго тргувањето ја зголемува ликвидноста на пазарот и го прави тргувањето поорганизирано со минимизирање на влијанието на човечките емоции.
Почеток на алгоритамското тргување во Индија
Историскиот SEBI (Одбор за хартии од вредност на Индија) од 2008 година објави дека Индија сега може да ги прошири своите пазари на Алгоритамско тргување. Како резултат на тоа, започна програмата за директен пристап до пазар (DMA).
Благодарение на дозволата на DMA, на брокерите им беше дозволено да ја нудат својата технологија на клиенти кои не се во малопродажба. На таквите клиенти им беше дозволено да извршуваат трансакции користејќи софтвер со алгоритми.
Затоа, Алгоритамското тргување беше спроведено во Индија за прв пат без човечко учество.
Предности на алгоритамското тргување
Алгоритамското тргување има многу предности, особено кога зделките се извршуваат што е можно побрзо.
Некои од главните предности на алго тргувањето го вклучуваат следново:
Ги отстранува човечките емоции
Една од главните придобивки на алгоритамското тргување е нејзиниот капацитет да ги елиминира човечките емоции од трговската активност. Ова е затоа што трговските активности се наведени и предвидени на одреден сет на упатства.
За разлика од автоматското тргување, човечкото тргување е подложно на емоции кои би можеле да резултираат со ирационални пресуди за тргување. Спротивно на тоа, алго тргувањето главно се заснова на компјутеризирани или автоматски занаети без учество на луѓе.
Така, на пример, со цел да се спречат емоциите, алго тргувањето постојано ги советува трговците да не преземаат поголем ризик отколку што можат да поднесат.
точност
Прецизноста и точноста се од суштинско значење за постигнување успех во Algo Trading. Нормално, би имало многу потенцијал за неуспех во тргувањето со алго доколку луѓето учествуваат.
Меѓутоа, алгоритамското тргување користи компјутер за извршување на занаети според збир на инструкции, што го намалува ризикот од грешки.
Затоа, се предлага планирање да се направат точни избори за тргување кои ќе ја зајакнат и промовираат точноста на трансакцијата.
Се справува со повеќе занаети
Алгоритамската трансакција отвора канал за трговците да извршат неколку занаети додека ја одржуваат точноста и брзината. Тоа дополнително ја зголемува можноста за поголема заработка.
Брзината на трансакцијата брзо се зголеми благодарение на подобриот технолошки развој и иновации.
Способност за Backtest
Трговците мора да утврдат кои компоненти од нивниот систем за тргување се со недостатоци и треба да предложат брзи измени за да се спречат прекумерните загуби. Со алго тргување, трговците можат backtest нивните занаети користејќи историски податоци и споредете ги со најновите податоци.
Овој метод се препорачува за да се утврди дали резултатите од трансакцијата ќе останат исти.
Тргување со висока фреквенција
Тргување со висока фреквенција (HFT) е уникатен пристап за алгоритамско тргување што користи високо ефективни и моќни компјутери за извршување на занаети во согласност со висока фреквенција со однапред одредени правила.
Покрај тоа, усвојувањето софистицирани алгоритми овозможува исклучително брза обработка на овие трансакции. Прометот на тргување е обично поголем за корисниците на високофреквентни системи за тргување отколку за други системи. Освен тоа, алгоритамското тргување има и високи трговски коефициенти покрај големиот промет.
Зголемен обем на пазарот
Трговците сега имаат исклучителна шанса да ги диверзифицираат своите трговски платформи благодарение на алгоритамското тргување. Поединци и бизниси кои тргуваат можат ефикасно и брзо да разменуваат огромни количини на акции.
Ова имплицира дека учесниците на пазарот може да им дозволат на трговците да купат голем број акции, да ги продадат многу веднаш и да профитираат од висок промет.
Дали е легално алгоритамското тргување?
Да, алгоритамското тргување е легално!
Сите закони или регулативи не го ограничуваат користењето на алгоритми за тргување.
СЕБИ ја создаде регулаторната рамка за да обезбеди сигурност на алгоритамското тргување, да ги заштити интересите на редовните инвеститори и да спречи каква било потенцијална манипулација на пазарот.
Некои инвеститори можат да тврдат дека овој вид на тргување поттикнува неправедна трговска средина што им штети на пазарите.
Сепак, тоа не е во никој случај незаконски!
Кој програмски јазик го користи Algorithmic Trader?
C++ е популарен програмски јазик меѓу алгоритамските трговци бидејќи е многу ефикасен во обработката на големи количини на податоци.
Поуправливиот јазик, како што е Python, може да биде подобар избор за професионалците во финансии кои сакаат да започнат со програмирање од C или C++, кои се и пософистицирани и предизвикувачки.
Како да научите алгоритамско тргување?
Секој онлајн наставен материјал за алгоритамско тргување може да биде предизвик за разбирање. Никој не може да ве спречи да успеете во тргувањето со Алго ако правилно му пристапите на вашиот процес на учење.
Еве ги чекорите на кои треба да работи секој амбициозен алгоритамски трговец:
Квантитативна анализа
Во квантитативната анализа (quants) се наоѓаат обрасци и се создаваат модели за пристап до нив. Затоа, моделите се применуваат за прогнозирање на движењата на цените на хартиите од вредност.
Разбирање на финансискиот пазар
Бидејќи човечкиот ум е природно поврзан да учи преку набљудување, логично е дека поминувањето време за проучување на табелата ќе го подобри нечие разбирање за финансискиот пазар.
Значи, ако сакате да креирате алгоритам, мора да ги имате овие информации.
Програмски вештини
Следниот чекор е да се премине кон покомплексната област на алгоритамско тргување по совладување на основите. Тоа е да ги совладате програмските вештини ако никогаш не сте составиле програма.
Иако не е толку тешко како што може да замислите, повеќето поединци сметаат дека оваа компонента за учење алгоритамско тргување е најпредизвиклива. Сепак, можеби ќе ви треба програмер за да го спроведе вашиот план за тргување, без оглед на техниката што сакате да ја извршите.
Quant програмер мора да има солидно познавање на C++, Java и Python, а најдобриот начин да научите програмирање е да правите.
Технички барања за тргување со алгоритами?
Последниот чекор во алгоритамското тргување е да се примени Алгоритмот во пракса со помош на компјутерска програма по задно тестирање.
Сепак, тешкиот дел е интегрирањето на определениот пристап во компјутерска програма која може да пристапи до трговска сметка и да прифаќа нарачки.
Предусловите за алгоритамско тргување се како што следува:
- Можете да ангажирате развивач или да користите готов систем за тргување за да ги научите основните вештини за компјутерско програмирање за да ја развиете стратегијата за тргување.
- Пристап до платформи за тргување и можности за вмрежување за давање нарачки.
- Според сложеноста на правилата имплементирани во Алгоритмот, постојат достапни историски податоци за backtesting.
Како да започнете алгоритамско тргување во Индија?
Постојат неколку чекори што треба да ги земете во предвид ако сакате да започнете тргување базирано на алгоритам во Индија:
Финансиско знаење
Мора да поседувате познавање на финансискиот пазар за да направите алгоритамско тргување. Затоа треба да поседувате или да изградите некоја предност базирана на знаење за да ја надминете конкуренцијата на кој било пазар.
Кодирање
Разбирањето на програма со отворен код како Python или R е корисно за ова ниво.
Можете да пристапите до бесплатните библиотеки кои се достапни на двата од овие јазици во најголема мера и да го преведете вашиот план во серија логички изјави.
Избор на вистински брокер и платформа
Од клучно значење е да спроведете темелна студија пред да започнете, бидејќи сите ваши напори треба да имаат финансиска смисла.
На крајот на краиштата, се земаат предвид режиските трошоци!
Покрај тоа, погрижете се да плаќате само за она што ви е потребно за ефективно да го имплементирате вашиот пристап. Одржувајте ги трговските трошоци ниски и оперативните агилни, со други зборови.
Одење во воздух и управување со ризик
Кога сте задоволни со вашиот алгоритам, оставете го да работи на вистински пазари. Користете стоп-загуба, ограничувања и следење на Var/Ocected дефицитот за ефикасно управување со ризиците.
Внимавајте на структурните промени или промените на режимот во поголемата економија или индустрија; во такви случаи, вашиот план можеби ќе треба да се прилагоди или целосно да се напушти.
Сепак, имајте на ум дека секој метод има конечен животен век и ограничувања!
Продолжете да развивате напредни вештини и да го ажурирате вашето знаење
Најдобрата инвестиција, како што велат, е во себе. Гледајте да ги подобрите и освежите вашите технички способности и знаења потребни за да дејствувате според тие податоци и разбирање.
Стратегии за алгоритамско тргување
Било кој алгоритамски стратегија за трговија треба да има профитабилна можност што може да ја зголеми заработката или да ги намали пронајдените трошоци.
Следниве се типични методи за тргување што се користат во автоматското тргување:
Стратегии за следење на трендот
Најпопуларните алгоритамски техники за тргување се потпираат на промените во нивото на цените, трендовите на просечните движења, дефектите на каналите и другите релевантни технички индикатори.
Бидејќи овие техники не треба да прават никакви претпоставки или прогнози за цените, тие се најлесно и најбрзо за извршување со користење на алгоритамско тргување.
Без да навлегуваме во сложеноста на предвидувачката анализа, тргувањето се започнува врз основа на фреквенцијата на добри модели, кои се едноставни за примена преку алгоритми.
Арбитражни можности
Разликата во цената може да се користи како профит без ризик или арбитража со купување на акции на двојна котација по пониска цена на еден пазар и истовремено ослободување по повисока цена на друг пазар.
Бидејќи има разлики во цените помеѓу акциите и фјучерс производите, истата постапка може да се повтори. Профитабилните можности се овозможени со имплементирање на алгоритам за пронаоѓање на овие празнини во цените и ефикасно извршување на нарачките.
Индекс Фонд Ребаланс
Индексните фондови поставија времиња за ребалансирање за да ги усогласат нивните имоти со нивните конкретни репер индекси.
Ова генерира профитабилни можности за тргување за алгоритамските трговци, кои профитираат од очекуваните тргувања кои, врз основа на бројот на акции во индексен фонд, давајте приноси од 20 до 80 базични поени непосредно пред ребалансот на индексниот фонд.
За брза имплементација и најдобри цени, ваквите занаети почнаа да користат алгоритамски алгоритми за тргување.
Средна стратегија за ревизија
Идејата зад методот на средна реверзија е дека високите и ниските вредности на средството се циклични феномени кои редовно се враќаат на нивната средна вредност (просечна вредност).
Тргувањето може да се автоматизира кога цената на средството влегува или излегува од одреден опсег на цени со идентификување, дефинирање и користење на алгоритам заснован на тој опсег.
Волумен пондерирана просечна цена стратегија
Техниката на просечни цени пондерирана според волуменот ги дели големите нарачки на помали, динамички одлучни парчиња кои се пуштаат на пазарот користејќи претходни профили за волумен што се специфични за акциите.
Нарачката треба да се изврши во близина на просечната цена пондерирана според волуменот (VWAP).
Временска пондерирана стратегија за просечна цена
Техниката на просечни цени пондерирана според времето ја дели големата трансакција користејќи редовно распоредени временски слотови помеѓу времето на почеток и крај. Тој ослободува помали, динамички одлучни делови од трансакцијата на пазарот.
Целта е да се минимизира влијанието на пазарот со извршување на нарачката по или околу просечната цена помеѓу почетокот и крајот.
Стратегија за процент на волумен
Овој алгоритам продолжува да испорачува делумни нарачки според наведениот коефициент на учество и обемот на трансакции во берзите додека не се пополни трговската нарачка.
Кога цената на акциите ги надминува нивоата дефинирани од корисникот, соодветната „стратегија за чекори“ го зголемува или намалува ова ниво на учество, со што се испраќаат нарачки на дел од пазарните волумени дефинирани од корисникот.
Стратегија за недостаток на имплементација
Со тргување на пазарот во реално време, пристапот за недостиг на имплементација се стреми да ги намали трошоците за извршување на нарачката, истовремено искористувајќи ги и опортунитетните трошоци од доцното завршување.
Кога цената на акцијата ќе се зголеми позитивно, стратегијата ќе ја подобри посакуваната стапка на учество; обратно, кога цената на акциите се движи негативно, таа ќе се намали.
Регулативи за алгоритамско тргување во Индија
Секоја година, СЕБИ развива правила до кои трговците и посредниците мора да се придржуваат за да ја одржат трговската индустрија безбедна и контролирана од ризик.
Со алгоритамското тргување, управувањето со ризикот е од суштинско значење.
Поради ова, на пазарите им е потребна фирма да помине низ неколку тешки испитувања доколку сака да тргува користејќи алго тргување пред пазарите да овластат каков било алгоритам.
Овие тестови го земаат предвид бројот на нарачки што би биле поставени во секунда, највисоката вредност на нарачката што може да се постави и најголемата сума што може да се размени на даден ден на тргување.
Заклучок
Алгоритамското тргување ви овозможува да ја подобрите вашата профитабилност кога тргувате на берзата. Сепак, неуспехот на системот, прекинот на интернет конекцијата и неточните алгоритамски инструкции се некои од ризиците поврзани со оваа технологија.
Затоа, треба да имате искуство со тргување на берзата користејќи техничка анализа алатки пред да започнете со алгоритамско тргување.
Исто така, да се биде професионален трговец бара многу трпение, истражување на пазарот, алгоритми за кодирање, тестирање назад на вашата стратегија и издржливост.
Оставете Одговор