Орчин үеийн технологийг хөгжүүлснээр бараг бүх компани арилжаа хэр үр дүнтэй болохыг тодорхойлохын тулд логик кодонд найдаж байна. Хүссэн үр дүнд хүрэхийн тулд алгоритмууд нь хэрэглэгчийн өгөгдөл, түүхэн өгөгдөл, урьдчилан тодорхойлсон зааварчилгааг ашигладаг.
Жишээлбэл, хамтын сангийн пүүсүүд SIP-д зориулж таны сар бүрийн данснаас урьдчилан тогтоосон дүнг авах алгоритмыг ашигладаг.
Гэсэн хэдий ч хадгаламж эзэмшигчид болон хөрөнгийн брокерууд нь алгоритм ашигладаг цорын ганц байгууллага биш юм. Хөрөнгө оруулагчид хүний алдааг бууруулж, арилжааны ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд алгоритмуудыг идэвхтэй ашигладаг.
Алгоритмын арилжаа гэж юу вэ?
Алгоритмын арилжаанд урьдчилан тогтоосон дүрэм журмыг дагаж мөрддөг компьютерийн программ ашиглан хэлцэл хийдэг. Онолын хувьд, энэ хэлцэл нь хүний худалдаачдын чадвараас давсан хурд, давтамжтайгаар ашиг олох боломжтой.
Заасан зааврыг математик загвар, цаг хугацаа, үнэ, тоо хэмжээ болон бусад хүчин зүйл дээр үндэслэн хийж болно. Алго арилжаа нь арилжаачинд ашиг олох боломжийг олгохоос гадна зах зээлийн хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлж, хүний сэтгэл хөдлөлийн нөлөөг багасгах замаар арилжааг илүү зохион байгуулалттай болгодог.
Энэтхэг дэх алгоритмын арилжааны эхлэл
2008 оны түүхэн SEBI (Энэтхэгийн Үнэт цаас, биржийн зөвлөл) нь Энэтхэг улс одоо зах зээлээ алгоритмын арилжаа болгон өргөжүүлэх боломжтой гэж зарлав. Үүний үр дүнд зах зээлд шууд нэвтрэх (DMA) хөтөлбөрийг эхлүүлсэн.
DMA-ийн зөвшөөрлийн ачаар брокерууд өөрсдийн технологийг жижиглэнгийн бус хэрэглэгчдэд санал болгохыг зөвшөөрсөн. Ийм үйлчлүүлэгчдэд алгоритм дээр суурилсан программ хангамж ашиглан гүйлгээ хийхийг зөвшөөрсөн.
Тиймээс Энэтхэгт анх удаа хүний оролцоогүйгээр алгоритмын арилжаа хийсэн.
Алгоритм арилжааны давуу тал
Алгоритм арилжаа нь маш олон давуу талтай байдаг, ялангуяа хэлцэл аль болох хурдан хийгдсэн тохиолдолд.
Algo арилжааны гол давуу талуудын зарим нь дараахь зүйлийг агуулдаг.
Хүний сэтгэл хөдлөлийг арилгана
Алгоритм арилжааны гол давуу талуудын нэг нь арилжааны үйл ажиллагаанаас хүний сэтгэл хөдлөлийг арилгах чадвар юм. Учир нь арилжааны үйлдлүүдийг тодорхой удирдамжийн дагуу тодорхойлж, урьдчилан таамагласан байдаг.
Автомат арилжаанаас ялгаатай нь хүний худалдаа нь арилжааны үндэслэлгүй дүгнэлтэд хүргэж болзошгүй сэтгэл хөдлөлд өртөмтгий байдаг. Үүний эсрэгээр, algo арилжаа нь хүний оролцоогүйгээр ихэвчлэн компьютержсэн эсвэл автомат арилжаанд суурилдаг.
Жишээлбэл, сэтгэл хөдлөлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд algo trading нь худалдаачдад өөрсдийн даван туулж чадахаас илүү эрсдэл хүлээхгүй байхыг байнга зөвлөж байна.
үнэн зөв байдал
Нарийвчлал, нарийвчлал нь Algo Trading-д амжилтанд хүрэхэд чухал үүрэгтэй. Ер нь, хэрэв хүмүүс оролцсон бол алго худалдаанд бүтэлгүйтэх магадлал маш их байх болно.
Гэсэн хэдий ч алгоритмын арилжаа нь компьютерийг зааврын дагуу арилжаа хийхэд ашигладаг бөгөөд энэ нь алдаа гарах эрсдэлийг бууруулдаг.
Тиймээс гүйлгээний нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх, дэмжих арилжааны зөв сонголт хийх төлөвлөлтийг санал болгож байна.
Олон тооны арилжаа эрхэлдэг
Алгоритмын гүйлгээ нь арилжаачдад үнэн зөв, хурдыг хадгалахын зэрэгцээ хэд хэдэн арилжаа хийх сувгийг нээж өгдөг. Энэ нь илүү их орлого олох боломжийг улам бүр нэмэгдүүлдэг.
Технологийн хөгжил, шинэчлэлийн ачаар гүйлгээний хурд хурдан нэмэгдсэн.
Backtest хийх чадвар
Худалдаачид арилжааны системийн аль бүрэлдэхүүн хэсэг нь алдаатай байгааг олж мэдэх ёстой бөгөөд хэт их алдагдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хурдан өөрчлөлт хийхийг санал болгох ёстой. Algo арилжаагаар худалдаачид боломжтой өөрсдийн арилжаагаа буцаах түүхэн өгөгдлийг ашиглан хамгийн сүүлийн үеийн өгөгдөлтэй харьцуулах.
Гүйлгээний үр дүн хэвээр үлдэх эсэхийг тодорхойлохын тулд энэ аргыг зөвлөж байна.
Өндөр давтамжийн арилжаа
Өндөр давтамжийн арилжаа (HFT) нь урьдчилан тогтоосон дүрмийн дагуу Өндөр давтамжийн дагуу арилжаа хийхэд өндөр үр дүнтэй, хүчирхэг компьютер ашигладаг алгоритм арилжааны өвөрмөц арга юм.
Түүнчлэн, нарийн төвөгтэй алгоритмуудыг ашиглах нь эдгээр гүйлгээг маш хурдан боловсруулах боломжийг олгодог. Худалдааны эргэлт нь ихэвчлэн өндөр давтамжийн арилжааны системийн хэрэглэгчдийн хувьд бусад системтэй харьцуулахад өндөр байдаг. Үүнээс гадна, алгоритмын арилжаа нь их хэмжээний эргэлтээс гадна худалдааны өндөр харьцаатай байдаг.
Зах зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн
Худалдаачид одоо алгоритмын арилжааны ачаар арилжааны платформоо төрөлжүүлэх онцгой боломж байна. Арилжаа хийдэг хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд асар их хэмжээний хувьцааг үр ашигтай, хурдан солилцох боломжтой.
Энэ нь зах зээлд оролцогчид худалдаачдад олон тооны хувьцаа худалдаж авах, шууд зарах, өндөр эргэлтээс ашиг олох боломжийг олгодог гэсэн үг юм.
Алгоритм арилжаа нь хууль ёсных уу?
Тийм ээ, алгоритмын арилжаа нь хууль ёсны!
Аливаа хууль тогтоомж, дүрэм журам нь арилжааны алгоритмыг ашиглахад хязгаарлалт тавьдаггүй.
SEBI нь алгоритмын арилжааны аюулгүй байдлыг хангах, байнгын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийн аливаа боломжит заль мэхийг зогсоох зохицуулалтын тогтолцоог бий болгосон.
Зарим хөрөнгө оруулагчид ийм төрлийн арилжаа нь зах зээлд сөргөөр нөлөөлдөг шударга бус арилжааны орчинг бий болгодог гэж маргаж болно.
Гэсэн хэдий ч энэ нь ямар ч байдлаар хууль бус биш юм!
Алгоритм трейдер ямар програмчлалын хэл ашигладаг вэ?
C++ нь алгоритмын худалдаачдын дунд түгээмэл хэрэглэгддэг програмчлалын хэл бөгөөд энэ нь их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулахад маш үр дүнтэй байдаг.
Python гэх мэт илүү удирдах боломжтой хэл нь програмчлалын чиглэлээр суралцах хүсэлтэй санхүүгийн мэргэжилтнүүдийн хувьд илүү боловсронгуй, сорилттой C эсвэл C++ хэлээс илүү сайн сонголт байж болох юм.
Алгоритм арилжааг хэрхэн сурах вэ?
Алгоритм арилжаа хийх аливаа онлайн зааврын материалыг ойлгоход хэцүү байж болно. Хэрэв та суралцах үйл явцдаа зөв хандвал Algo арилжаанд амжилтанд хүрэхэд хэн ч саад болохгүй.
Амбицтай алгоритмын худалдаачны ажиллах ёстой алхамууд энд байна:
Тоон дүн шинжилгээ
Тоон шинжилгээнд (квант) хэв маягийг олж, тэдгээрт хандах загваруудыг бий болгодог. Тиймээс үнэт цаасны үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахад эдгээр загваруудыг ашигладаг.
Санхүүгийн зах зээлийн тухай ойлголт
Хүний оюун ухаан байгалиасаа ажиглалтын явцад суралцах чадвартай байдаг тул графикийг судлахад цаг зарцуулах нь санхүүгийн зах зээлийн талаарх ойлголтыг сайжруулахад хүргэдэг.
Тиймээс хэрэв та алгоритм үүсгэхийг хүсвэл энэ мэдээлэлтэй байх ёстой.
Програмчлалын ур чадвар
Дараагийн алхам бол үндсэн ойлголтуудыг эзэмшсэний дараа алгоритмын арилжааны илүү төвөгтэй талбарт шилжих явдал юм. Хэрэв та хэзээ ч програм угсарч үзээгүй бол програмчлалын ур чадварыг эзэмших явдал юм.
Хэдийгээр энэ нь таны төсөөлж байгаа шиг тийм ч хэцүү биш ч ихэнх хүмүүс алгоритм арилжаанд суралцах энэ бүрэлдэхүүн хэсгийг хамгийн хэцүү гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч таны хэрэгжүүлэх гэж буй техникээс үл хамааран арилжааны төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд танд програмист хэрэгтэй байж магадгүй юм.
Квант хөгжүүлэгч нь C++, Java, Python-ийн хатуу мэдлэгтэй байх ёстой бөгөөд програмчлалд суралцах хамгийн сайн арга бол хийх явдал юм.
Алгоритм арилжааны техникийн шаардлага?
Алгоритм арилжааны хамгийн сүүлийн алхам бол арын тестийн дараа алгоритмыг компьютерийн программ ашиглан хэрэгжүүлэх явдал юм.
Гэсэн хэдий ч хэцүү хэсэг нь арилжааны данс руу нэвтэрч, захиалга хүлээн авах боломжтой компьютерийн програмд тодорхой арга барилыг нэгтгэх явдал юм.
Алгоритм арилжаа хийх урьдчилсан нөхцөл нь дараах байдалтай байна.
- Та арилжааны стратеги боловсруулахын тулд компьютерийн програмчлалын үндсэн ур чадварт суралцахын тулд хөгжүүлэгч хөлслөх эсвэл бэлэн худалдааны системийг ашиглаж болно.
- Худалдааны платформд нэвтрэх, захиалга өгөх сүлжээний боломжууд.
- Алгоритмд хэрэгжсэн дүрмийн нарийн төвөгтэй байдлын дагуу арын тест хийх боломжтой түүхэн өгөгдөл байдаг.
Энэтхэгт алгоритмын арилжааг хэрхэн эхлүүлэх вэ?
Хэрэв та Энэтхэгт алгоритмд суурилсан худалдааг эхлүүлэхийг хүсвэл хэд хэдэн алхамыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Санхүүгийн мэдлэг
Алгоритм арилжаа хийхийн тулд та санхүүгийн зах зээлийн мэдлэгтэй байх ёстой. Ийм учраас та ямар ч зах зээл дээрх өрсөлдөөнийг даван туулахын тулд мэдлэгт суурилсан давуу талыг эзэмших эсвэл бий болгох хэрэгтэй.
Кодлох
Python эсвэл R зэрэг нээлттэй эхийн програмыг ойлгох нь энэ түвшинд тустай.
Та эдгээр хоёр хэл дээр ашиглах боломжтой үнэгүй номын сангуудад бүрэн хэмжээгээр нэвтэрч, төлөвлөгөөгөө хэд хэдэн логик өгүүлбэр болгон хөрвүүлэх боломжтой.
Зөв брокер ба платформыг сонгох
Эхлэхээсээ өмнө сайтар судалж үзэх нь маш чухал, учир нь таны бүх хүчин чармайлт санхүүгийн ач холбогдолтой байх ёстой.
Эцсийн эцэст, нэмэлт зардлыг тооцдог!
Түүнээс гадна арга барилаа үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд зөвхөн шаардлагатай зүйлээ төлж байгаа эсэхийг шалгаарай. Худалдааны зардлыг бага, үйл ажиллагааг шуурхай, өөрөөр хэлбэл.
Эфир дээр гарах ба эрсдэлийн менежмент
Хэрэв та алгоритмдаа сэтгэл хангалуун байвал түүнийг жинхэнэ зах зээл дээр ажиллуулахыг зөвшөөрнө үү. Эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахын тулд алдагдлыг зогсоох, хязгаарлах, Var/Хүлээгдэж буй алдагдлыг хянах зэргийг ашигла.
Томоохон эдийн засаг, аж үйлдвэр дэх бүтцийн өөрчлөлт, дэглэмийн өөрчлөлтөөс болгоомжил; ийм тохиолдолд таны төлөвлөгөөг өөрчлөх эсвэл бүрмөсөн орхих шаардлагатай болно.
Гэсэн хэдий ч, арга бүр нь хязгаарлагдмал хугацаа, хязгаарлалттай гэдгийг санаарай!
Ахисан түвшний ур чадвараа хөгжүүлж, мэдлэгээ шинэчил
Тэдний хэлснээр хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт бол өөртөө байдаг. Энэ өгөгдөл, ойлголтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техникийн чадвар, мэдлэгээ сайжруулж, шинэчлэхийг эрэлхийл.
Алгоритм арилжааны стратеги
Аливаа алгоритм худалдааны стратеги олсон орлогоо нэмэгдүүлэх эсвэл зардлыг бууруулах ашигтай боломж байх шаардлагатай.
Автомат арилжаанд ашигладаг арилжааны ердийн аргууд нь дараах байдалтай байна.
Стратегийг дагаж мөрдөх чиг хандлага
Арилжааны хамгийн алдартай алгоритмууд нь үнийн түвшний өөрчлөлт, хөдөлгөөнт дундаж хандлага, сувгийн задаргаа болон бусад холбогдох техникийн үзүүлэлтүүдээс хамаардаг.
Эдгээр аргууд нь ямар нэгэн таамаглал, үнийн таамаглал хийх шаардлагагүй тул алгоритмын арилжааг ашиглан гүйцэтгэхэд хамгийн хялбар бөгөөд хурдан арга юм.
Урьдчилан таамаглах шинжилгээний нарийн төвөгтэй байдлыг судлахгүйгээр арилжааг алгоритмаар дамжуулан хэрэглэхэд хялбар сайн хэв маягийн давтамж дээр үндэслэн эхлүүлдэг.
Арбитрын боломжууд
Үнийн зөрүүг нэг зах зээлд давхар бүртгэлтэй хувьцааг хямд үнээр худалдан авч, нөгөө зах зээлд нэгэн зэрэг өндөр үнээр гаргах замаар эрсдэлгүй ашиг буюу арбитраж болгон ашиглаж болно.
Хувьцааны болон фьючерсийн бүтээгдэхүүний хооронд үнийн зөрүү байгаа тул ижил процедурыг давтаж болно. Эдгээр үнийн зөрүүг олж, захиалгыг үр дүнтэй гүйцэтгэх алгоритмыг хэрэгжүүлснээр ашигтай боломжуудыг бий болгодог.
Индекс сангийн тэнцвэржүүлэлт
Индекс сангууд өөрсдийн эзэмшиж буй жишиг индекстэйгээ нийцүүлэхийн тулд дахин тэнцвэржүүлэх цагийг тогтоосон.
Энэ нь алгоритмын арилжаачдад ашигтай арилжаа хийх боломжийг бий болгож, хувьцааны тооноос хамааран хүлээгдэж буй арилжаанаас ашиг олдог. индексийн сан, индексийн санг тэнцвэржүүлэхийн өмнөхөн 20-80 суурь нэгжийн өгөөжийг өгнө.
Шуурхай хэрэгжилт, хамгийн сайн үнээр ийм арилжаа нь алгоритмын арилжааны алгоритмуудыг ашиглаж эхэлсэн.
Дундаж засварын стратеги
Дундаж буцаах аргын цаад санаа нь хөрөнгийн өндөр ба бага утга нь дундаж үнэ цэнэдээ (дундаж үнэ цэнэ) тогтмол буцаж ирдэг мөчлөгийн үзэгдэл юм.
Хөрөнгийн үнэ тодорхой үнийн хязгаарт орох буюу гарах үед тухайн мужид суурилсан алгоритмыг тодорхойлж, тодорхойлж, ашиглах замаар арилжааг автоматжуулж болно.
Эзлэхүүн жигнэсэн дундаж үнийн стратеги
Эзлэхүүнээр жигнэсэн дундаж үнийн техник нь том захиалгыг хувьцаанд хамаарах өмнөх эзлэхүүний профайлыг ашиглан зах зээлд гаргасан жижиг, динамикаар шийдсэн хэсгүүдэд хуваадаг.
Захиалгыг эзлэхүүний жигнэсэн дундаж үнэ (VWAP) ойролцоо гүйцэтгэх ёстой.
Цаг хугацааны жигнэсэн дундаж үнийн стратеги
Хугацаагаар жигнэсэн дундаж үнэ тогтоох арга нь их хэмжээний гүйлгээг эхлэх ба дуусах цаг хооронд тогтмол зайтай хуваадаг. Энэ нь гүйлгээний жижиг, динамикаар шийдсэн хэсгүүдийг зах зээлд гаргадаг.
Зорилго нь захиалгыг эхлэх ба дуусах хугацааны хоорондох дундаж үнээр эсвэл ойролцоо үнээр гүйцэтгэх замаар зах зээлд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах явдал юм.
Эзлэхүүний стратегийн хувь
Энэхүү алгоритм нь арилжааны захиалгыг бөглөх хүртэл тодорхой оролцооны харьцаа болон биржид хийсэн гүйлгээний хэмжээгээр хэсэгчилсэн захиалгыг хүргэдэг.
Хувьцааны үнэ хэрэглэгчийн тодорхойлсон түвшнээс давсан тохиолдолд холбогдох "алхмын стратеги" нь энэхүү оролцооны түвшинг дээшлүүлж эсвэл бууруулдаг бөгөөд ингэснээр зах зээлийн эзлэхүүний хэрэглэгчийн тодорхойлсон хувь хэмжээгээр захиалга илгээдэг.
Хэрэгжилтийн дутагдлын стратеги
Бодит цагийн зах зээл дээр арилжаа хийснээр хэрэгжилтийн дутагдалтай арга нь захиалгын гүйцэтгэлийн зардлыг бууруулахын зэрэгцээ хожимдож дуусгах боломжийн зардлыг ашиглахыг эрмэлздэг.
Хувьцааны үнэ эерэгээр өсөхөд стратеги нь хүссэн оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх болно; эсрэгээр, хувьцааны үнэ хасах үед буурах болно.
Энэтхэг дэх алгоритмын арилжааны журам
Жил бүр SEBI нь арилжааны салбарыг аюулгүй, эрсдэлд хяналттай байлгахын тулд худалдаачид болон зуучлагчдын дагаж мөрдөх дүрэм журмыг боловсруулдаг.
Алгоритм арилжааны хувьд эрсдэлийн менежмент зайлшгүй шаардлагатай.
Ийм учраас зах зээлүүд ямар нэгэн алгоритмыг зөвшөөрөхөөс өмнө алго арилжааг ашиглан арилжаа хийхийг хүсч байгаа пүүс хэд хэдэн шалгуурыг давах шаардлагатай байдаг.
Эдгээр туршилтууд нь нэг секундэд хийгдэх захиалгын тоо, байршуулж болох захиалгын хамгийн их үнэ цэнэ, тухайн арилжааны өдөр солилцож болох хамгийн их дүнг авч үздэг.
Дүгнэлт
Алгоритмын арилжаа нь арилжаа хийхдээ ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог хувьцааны зах зээл. Гэсэн хэдий ч системийн доголдол, интернет холболт тасалдсан, алгоритмын буруу заавар зэрэг нь энэ технологитой холбоотой эрсдэлүүдийн нэг юм.
Тиймээс та хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаа хийж байсан туршлагатай байх ёстой техникийн шинжилгээ алгоритмын арилжаа эхлэхээс өмнө хэрэгслүүд.
Түүнчлэн, мэргэжлийн худалдаачин байхын тулд маш их тэвчээр, зах зээлийн судалгаа, кодчиллын алгоритм, стратегийг шалгах, уян хатан байх шаардлагатай.
хариу үлдээх