Dengan perkembangan teknologi moden, hampir setiap syarikat kini bergantung pada kod logik untuk menentukan keberkesanan perdagangan. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, algoritma menggunakan data pengguna, data sejarah dan set arahan yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, firma dana bersama menggunakan algoritma untuk mengambil jumlah yang telah ditetapkan daripada akaun bank bulanan anda untuk SIP.
Walau bagaimanapun, depositori dan broker saham bukanlah satu-satunya entiti yang menggunakan algoritma. Pelabur secara aktif menggunakan algoritma untuk mengurangkan kesilapan manusia dan meningkatkan kemungkinan keuntungan perdagangan.
Apa itu Perdagangan Algoritma?
Dalam perdagangan algoritma, perjanjian dibuat oleh program komputer yang mematuhi set peraturan yang telah ditetapkan. Secara teorinya, perjanjian itu boleh menghasilkan keuntungan pada kadar dan kekerapan yang di luar kemampuan seorang peniaga manusia.
Arahan yang ditentukan boleh berdasarkan model matematik, masa, harga, kuantiti atau faktor lain. Di samping menyediakan peniaga dengan prospek untuk keuntungan, perdagangan algo meningkatkan kecairan pasaran dan menjadikan dagangan lebih teratur dengan meminimumkan pengaruh emosi manusia.
Permulaan Dagangan Algoritma di India
Pekeliling SEBI (Securities and Exchange Board of India) yang bersejarah pada tahun 2008 mengumumkan bahawa India kini boleh mengembangkan pasarannya kepada Dagangan Algoritma. Hasilnya, program Akses Pasaran Langsung (DMA) telah dimulakan.
Terima kasih kepada kebenaran DMA, broker dibenarkan menawarkan teknologi mereka kepada pelanggan bukan runcit. Pelanggan sedemikian dibenarkan untuk melaksanakan transaksi menggunakan perisian yang dikuasakan oleh algoritma.
Oleh itu, Dagangan Algoritma telah dijalankan di India buat kali pertama tanpa penglibatan manusia.
Kelebihan Dagangan Algoritma
Dagangan algoritma mempunyai banyak kelebihan, terutamanya apabila tawaran dijalankan secepat mungkin.
Beberapa kelebihan utama perdagangan algo termasuk yang berikut:
Menghilangkan Emosi Manusia
Salah satu faedah utama perdagangan algoritma adalah keupayaannya untuk menghapuskan emosi manusia daripada aktiviti perdagangan. Ini kerana tindakan perdagangan digariskan dan diramalkan pada set garis panduan tertentu.
Tidak seperti perdagangan automatik, perdagangan manusia terdedah kepada emosi yang boleh mengakibatkan pertimbangan perdagangan yang tidak rasional. Sebaliknya, perdagangan algo kebanyakannya berdasarkan perdagangan berkomputer atau automatik tanpa penglibatan manusia.
Jadi, sebagai contoh, untuk mengelakkan emosi, perdagangan algo sentiasa menasihati pedagang untuk tidak mengambil lebih banyak risiko daripada yang mereka boleh kendalikan.
Ketepatan
Ketepatan dan ketepatan adalah penting untuk mencapai kejayaan dalam Algo Trading. Biasanya, terdapat banyak potensi kegagalan dalam perdagangan algo jika manusia mengambil bahagian.
Dagangan algoritma, bagaimanapun, menggunakan komputer untuk menjalankan perdagangan mengikut set arahan, yang mengurangkan risiko kesilapan.
Oleh itu, perancangan dicadangkan untuk membuat pilihan perdagangan yang tepat yang akan meningkatkan dan menggalakkan ketepatan transaksi.
Mengendalikan Pelbagai Dagangan
Transaksi algoritma membuka saluran untuk pedagang melaksanakan beberapa dagangan sambil mengekalkan ketepatan dan kelajuan. Ia meningkatkan lagi kemungkinan membuat lebih banyak pendapatan.
Kelajuan transaksi telah dipertingkatkan dengan cepat berkat pembangunan teknologi dan inovasi yang lebih baik.
Keupayaan untuk Backtest
Pedagang mesti memastikan komponen sistem perdagangan mereka yang cacat dan harus mencadangkan pengubahsuaian pantas untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan. Dengan perdagangan algo, peniaga boleh backtest dagangan mereka menggunakan data sejarah dan membandingkannya dengan data terkini.
Kaedah ini dinasihatkan untuk menentukan sama ada keputusan transaksi akan kekal sama.
Perdagangan Frekuensi Tinggi
Dagangan Frekuensi Tinggi (HFT) ialah pendekatan unik untuk dagangan algoritma yang menggunakan komputer yang sangat berkesan dan kuat untuk menjalankan dagangan mengikut Frekuensi Tinggi dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Lebih-lebih lagi, menggunakan algoritma yang canggih membolehkan pemprosesan transaksi ini sangat pantas. Pusing ganti dagangan biasanya lebih tinggi untuk pengguna sistem perdagangan frekuensi tinggi berbanding sistem lain. Selain itu, perdagangan algoritma mempunyai nisbah perdagangan yang tinggi sebagai tambahan kepada pusing ganti yang besar.
Peningkatan Jumlah Pasaran
Pedagang kini mempunyai peluang luar biasa untuk mempelbagaikan platform dagangan mereka terima kasih kepada perdagangan algoritma. Individu dan perniagaan yang berdagang dengan cekap dan cepat boleh menukar jumlah saham yang besar.
Ini membayangkan bahawa peserta pasaran boleh membenarkan peniaga membeli sejumlah besar saham, menjualnya dengan segera dan mendapat keuntungan daripada perolehan yang tinggi.
Adakah Perdagangan Algoritma Sah?
Ya, Dagangan Algoritma adalah sah!
Sebarang undang-undang atau peraturan tidak mengekang penggunaan algoritma perdagangan.
SEBI mencipta rangka kerja kawal selia untuk memastikan keselamatan perdagangan algoritma, melindungi kepentingan pelabur tetap dan menghentikan sebarang kemungkinan manipulasi pasaran.
Sesetengah pelabur boleh berhujah bahawa jenis perdagangan ini memupuk persekitaran perdagangan yang tidak adil yang menjejaskan pasaran.
Walau bagaimanapun, ia tidak menyalahi undang-undang dalam apa cara sekalipun!
Apakah bahasa Pengaturcaraan yang Digunakan oleh Pedagang Algoritma?
C++ ialah bahasa pengaturcaraan yang popular di kalangan pedagang algoritma kerana ia sangat berkesan dalam memproses sejumlah besar data.
Bahasa yang lebih terurus, seperti Python, mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk profesional kewangan yang ingin memulakan pengaturcaraan daripada C atau C++, yang kedua-duanya lebih canggih dan mencabar.
Bagaimana untuk Belajar Dagangan Algoritma?
Sebarang bahan pengajaran dalam talian untuk perdagangan algoritma mungkin sukar untuk difahami. Tiada siapa boleh menghalang anda daripada berjaya dalam perdagangan Algo jika anda mendekati proses pembelajaran anda dengan betul.
Berikut ialah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mana-mana peniaga algoritma yang bercita-cita tinggi:
Analisis kuantitatif
Dalam analisis kuantitatif (kuan), corak ditemui, dan model dicipta untuk mengaksesnya. Oleh itu, model digunakan untuk meramalkan pergerakan harga sekuriti.
Pemahaman Pasaran Kewangan
Memandangkan minda manusia secara semula jadi berwayar untuk belajar melalui pemerhatian, adalah wajar meluangkan masa untuk mengkaji carta akan meningkatkan pemahaman seseorang tentang pasaran kewangan.
Jadi jika anda ingin membuat algoritma, anda mesti mempunyai maklumat ini.
Kemahiran pengaturcaraan
Langkah seterusnya adalah untuk beralih ke kawasan perdagangan algoritma yang lebih kompleks selepas menguasai asas-asasnya. Ia adalah untuk menguasai kemahiran pengaturcaraan jika anda tidak pernah memasang program.
Walaupun ia tidak sesukar yang anda bayangkan, kebanyakan individu mendapati komponen pembelajaran perdagangan algoritma ini adalah yang paling mencabar. Namun, anda mungkin memerlukan pengaturcara untuk melaksanakan pelan dagangan anda, tanpa mengira teknik yang anda ingin laksanakan.
Pembangun quant mesti mempunyai pengetahuan kukuh tentang C++, Java dan Python, dan cara terbaik untuk mempelajari pengaturcaraan adalah dengan melakukan.
Keperluan Teknikal Dagangan Algoritma?
Langkah terakhir dalam Dagangan Algoritma ialah mempraktikkan Algoritma menggunakan program komputer selepas ujian balik.
Walau bagaimanapun, bahagian yang sukar ialah menyepadukan pendekatan yang ditentukan ke dalam program komputer yang boleh mengakses akaun dagangan dan menerima pesanan.
Prasyarat untuk perdagangan algoritma adalah seperti berikut:
- Anda boleh mengupah pembangun atau menggunakan sistem dagangan sedia untuk mempelajari kemahiran pengaturcaraan komputer yang penting untuk membangunkan strategi dagangan.
- Akses kepada platform dagangan dan keupayaan rangkaian untuk membuat pesanan.
- Mengikut kerumitan peraturan yang dilaksanakan dalam Algoritma, terdapat data sejarah yang tersedia untuk ujian balik.
Bagaimana Untuk Memulakan Dagangan Algoritma di India?
Terdapat beberapa langkah yang perlu anda ambil kira jika anda ingin memulakan Dagangan berasaskan Algoritma di India:
Pengetahuan Kewangan
Anda mesti mempunyai pengetahuan tentang pasaran kewangan untuk melakukan perdagangan algoritma. Itulah sebabnya anda perlu memiliki atau membina beberapa kelebihan berasaskan pengetahuan untuk mengatasi persaingan dalam mana-mana pasaran.
Pengekodan
Memahami program sumber terbuka seperti Python atau R berguna untuk tahap ini.
Anda boleh mengakses perpustakaan percuma yang boleh diakses dalam kedua-dua bahasa ini sepenuhnya dan menterjemah rancangan anda ke dalam satu siri pernyataan logik.
Memilih Broker dan Platform yang Tepat
Adalah penting untuk menjalankan kajian yang teliti sebelum anda memulakan, kerana usaha anda harus masuk akal dari segi kewangan.
Lagipun, perbelanjaan overhed dipertimbangkan!
Selain itu, pastikan anda hanya membayar untuk apa yang anda perlukan untuk melaksanakan pendekatan anda dengan berkesan. Pastikan kos perdagangan rendah dan operasi tangkas, dengan kata lain.
Sedang Bersiaran dan Pengurusan Risiko
Apabila anda berpuas hati dengan Algoritma anda, biarkan ia beroperasi di pasaran sebenar. Gunakan henti rugi, sekatan dan pemantauan defisit Var/Dijangka untuk mengurus risiko dengan berkesan.
Berwaspada terhadap perubahan struktur atau anjakan rejim dalam ekonomi atau industri yang lebih besar; dalam kes sedemikian, pelan anda mungkin perlu diselaraskan atau ditinggalkan sepenuhnya.
Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa setiap kaedah mempunyai jangka hayat dan had yang terhad!
Teruskan Membangunkan Kemahiran Lanjutan dan Mengemas kini Pengetahuan anda
Pelaburan terbaik, seperti yang mereka katakan, adalah dalam diri sendiri. Lihat untuk menambah baik dan menyegarkan semula kebolehan teknikal dan pengetahuan anda yang diperlukan untuk bertindak berdasarkan data dan pemahaman tersebut.
Strategi untuk Dagangan Algoritma
Sebarang algoritma strategi dagangan perlu mempunyai peluang yang menguntungkan yang boleh meningkatkan pendapatan atau mengurangkan kos yang telah ditemui.
Berikut adalah kaedah dagangan biasa yang digunakan dalam perdagangan automatik:
Strategi Mengikuti Trend
Teknik dagangan algoritmik yang paling popular bergantung pada perubahan tahap harga, arah aliran purata bergerak, pecahan saluran dan penunjuk teknikal lain yang berkaitan.
Memandangkan teknik ini tidak perlu membuat sebarang andaian atau ramalan harga, teknik ini adalah yang paling mudah dan terpantas untuk dilaksanakan menggunakan perdagangan algoritma.
Tanpa menyelidiki kerumitan analisis ramalan, dagangan dimulakan berdasarkan kekerapan corak yang baik, yang mudah digunakan melalui algoritma.
Peluang Arbitraj
Perbezaan harga boleh digunakan sebagai keuntungan tanpa risiko atau arbitraj dengan membeli saham dwi tersenarai pada harga yang lebih rendah dalam satu pasaran dan pada masa yang sama melepaskannya pada harga yang lebih tinggi di pasaran lain.
Oleh kerana terdapat perbezaan harga antara stok dan produk niaga hadapan, prosedur yang sama boleh diulang. Peluang menguntungkan dimungkinkan dengan melaksanakan algoritma untuk mencari jurang harga ini dan melaksanakan pesanan dengan berkesan.
Pengimbangan Semula Dana Indeks
Dana indeks telah menetapkan masa untuk pengimbangan semula untuk membawa pegangan mereka selaras dengan indeks penanda aras tertentu mereka.
Ini menjana peluang dagangan yang lumayan untuk pedagang algoritma, yang mendapat keuntungan daripada dagangan yang dijangkakan, berdasarkan bilangan saham dalam dana indeks, berikan pulangan 20 hingga 80 mata asas sejurus sebelum pengimbangan semula dana indeks.
Untuk pelaksanaan segera dan harga terbaik, dagangan sedemikian telah mula menggunakan algoritma dagangan algoritma.
Strategi Semakan Min
Idea di sebalik kaedah pengembalian min ialah nilai tinggi dan rendah aset adalah fenomena kitaran yang kerap kembali kepada nilai min (nilai purata).
Dagangan boleh diautomasikan apabila harga aset memasuki atau keluar dari julat harga tertentu dengan mengenal pasti, mentakrifkan dan menggunakan algoritma berdasarkan julat tersebut.
Strategi Harga Purata Wajaran Jumlah
Teknik penentuan harga purata berwajaran volum membahagikan pesanan besar kepada bahagian yang lebih kecil, diputuskan secara dinamik yang dikeluarkan ke pasaran menggunakan profil volum sebelumnya yang khusus saham.
Pesanan hendaklah dilaksanakan berhampiran harga purata wajaran volum (VWAP).
Strategi Harga Purata Wajaran Masa
Teknik penetapan harga purata wajaran masa membahagikan transaksi yang besar menggunakan slot masa yang dijarakkan secara tetap antara masa mula dan masa tamat. Ia mengeluarkan bahagian transaksi yang lebih kecil dan diputuskan secara dinamik ke pasaran.
Objektifnya adalah untuk meminimumkan kesan pasaran dengan melaksanakan pesanan pada atau sekitar harga purata antara masa mula dan tamat.
Peratusan Strategi Volume
Algoritma ini terus menyampaikan pesanan separa mengikut nisbah penyertaan yang ditentukan dan volum yang diurus niaga dalam bursa sehingga pesanan dagangan diisi.
Apabila harga saham melebihi tahap yang ditentukan pengguna, "strategi langkah" yang sepadan menaikkan atau menurunkan tahap penyertaan ini, dengan itu menghantar pesanan pada bahagian volum pasaran yang ditentukan pengguna.
Strategi Kekurangan Pelaksanaan
Dengan berdagang di pasaran masa nyata, pendekatan kekurangan pelaksanaan bertujuan untuk mengurangkan kos pelaksanaan pesanan sambil juga mengambil kesempatan daripada kos peluang lewat siap.
Apabila harga saham meningkat secara positif, strategi akan meningkatkan kadar penyertaan yang diingini; sebaliknya, apabila harga saham bergerak negatif, ia akan jatuh.
Peraturan mengenai Dagangan Algoritma di India
Setiap tahun, SEBI membangunkan peraturan yang mesti dipatuhi oleh pedagang dan pengantara untuk mengekalkan industri perdagangan selamat dan terkawal risiko.
Dengan perdagangan algoritma, pengurusan risiko adalah penting.
Oleh sebab itu, pasaran memerlukan firma untuk melalui beberapa peperiksaan yang mencabar jika ia ingin berdagang menggunakan perdagangan algo sebelum pasaran boleh membenarkan mana-mana algoritma.
Ujian ini mempertimbangkan bilangan pesanan yang akan dibuat sesaat, nilai pesanan tertinggi yang boleh diletakkan dan jumlah terbesar yang boleh ditukar pada hari dagangan tertentu.
Kesimpulan
Dagangan algoritma membolehkan anda meningkatkan keuntungan anda apabila anda berdagang di pasaran saham. Walau bagaimanapun, Kegagalan sistem, gangguan sambungan Internet dan arahan algoritma yang salah adalah beberapa risiko yang berkaitan dengan teknologi ini.
Oleh itu, anda harus mempunyai pengalaman berdagang di pasaran saham menggunakan analisis teknikal alat sebelum anda memulakan dagangan algoritma.
Selain itu, Menjadi seorang peniaga profesional memerlukan banyak kesabaran, penyelidikan pasaran, algoritma pengekodan, menguji balik strategi anda dan daya tahan.
Sila tinggalkan balasan anda