Bl-iżvilupp tat-teknoloġija moderna, prattikament kull kumpanija issa qed tiddependi fuq kodiċi loġiku biex tiddetermina kemm hu effettiv il-kummerċ. Biex jinkisbu r-riżultati mixtieqa, l-algoritmi jimpjegaw dejta tal-utent, dejta storika, u sett ta 'struzzjonijiet predeterminati.
Pereżempju, id-ditti ta' fondi mutwi jużaw algoritmu biex jieħdu l-ammont predeterminat mill-kont bankarju ta' kull xahar tiegħek għal SIP.
Madankollu, depożitarji u stockbrokers mhumiex l-uniċi entitajiet li jużaw algoritmi. L-investituri jimpjegaw b'mod attiv algoritmi biex inaqqsu l-iżbalji umani u jagħtu spinta lill-possibbiltajiet ta' profitt kummerċjali.
X'inhu Algorithmic Trading?
Fil-kummerċ algoritmiku, ftehim jitqiegħed minn programm tal-kompjuter li jaderixxi ma 'sett predeterminat ta' regoli. Teoretikament, il-ftehim jista 'jipproduċi profitti b'pass u frekwenza li huma lil hinn mill-kapaċitajiet ta' negozjant uman.
L-istruzzjonijiet speċifikati jistgħu jkunu bbażati fuq mudell matematiku, ħin, prezzijiet, kwantità, jew fatturi oħra. Minbarra li jipprovdi lill-kummerċjant bi prospetti għall-profitt, l-algo trading iżid il-likwidità tas-suq u jagħmel il-kummerċ aktar organizzat billi jimminimizza l-influwenza tal-emozzjonijiet umani.
Bidu tal-Kummerċ Algoritmiku fl-Indja
Iċ-ċirkolari storika tas-SEBI (Securities and Exchange Board of India) tal-2008 ħabbret li l-Indja issa tista 'tespandi s-swieq tagħha għal Algorithmic Trading. B'hekk, inbeda l-programm ta' Aċċess Dirett għas-Suq (DMA).
Grazzi għall-permess tad-DMA, is-sensara tħallew joffru t-teknoloġija tagħhom lil klijenti mhux bl-imnut. Klijenti bħal dawn tħallew jeżegwixxu tranżazzjonijiet bl-użu ta' softwer li jaħdem bl-algoritmi.
Għalhekk, Algorithmic Trading sar fl-Indja għall-ewwel darba mingħajr involviment uman.
Vantaġġi tal-Kummerċ Algoritmiku
Il-kummerċ algoritmiku għandu ħafna vantaġġi, partikolarment meta l-ftehimiet isiru malajr kemm jista 'jkun.
Uħud mill-vantaġġi ewlenin tal-kummerċ algo jinkludu dawn li ġejjin:
Tneħħi l-Emozzjonijiet tal-Bniedem
Wieħed mill-benefiċċji ewlenin tal-kummerċ algoritmiku huwa l-kapaċità tiegħu li jelimina l-emozzjonijiet umani mill-attività tal-kummerċ. Dan għaliex l-azzjonijiet tal-kummerċ huma deskritti u mbassra fuq sett partikolari ta 'linji gwida.
B'differenza mill-kummerċ awtomatizzat, il-kummerċ uman huwa suxxettibbli għal emozzjonijiet li jistgħu jirriżultaw f'ġudizzji ta 'kummerċ irrazzjonali. B'kuntrast, l-algo trading huwa l-aktar ibbażat fuq snajja kompjuterizzata jew awtomatika mingħajr l-involviment tal-bnedmin.
Allura, pereżempju, sabiex jiġu evitati l-emozzjonijiet, algo trading kontinwament jagħti parir lin-negozjanti biex ma jieħdux aktar riskju milli jistgħu jimmaniġġjaw.
Eżattezza
Il-preċiżjoni u l-eżattezza huma essenzjali biex jinkiseb suċċess f'Algo Trading. Normalment, ikun hemm ħafna potenzjal għal falliment fl-algo trading jekk il-bnedmin jipparteċipaw.
Il-kummerċ algoritmiku, madankollu, juża kompjuter biex iwettaq kummerċ skond sett ta 'struzzjonijiet, li jnaqqas ir-riskju ta' żbalji.
Għalhekk, huwa ssuġġerit l-ippjanar biex isiru għażliet kummerċjali preċiżi li jagħtu spinta u jippromwovu l-eżattezza tat-tranżazzjonijiet.
Mankijiet Multipli Snajja
Tranżazzjoni algoritmika tiftaħ kanal għan-negozjanti biex jesegwixxu diversi kummerċ filwaqt li jżommu l-eżattezza u l-veloċità. Dan ikompli jżid il-possibbiltà li jsir aktar qligħ.
Il-veloċità tat-tranżazzjoni ġiet imsaħħa malajr grazzi għal żvilupp u innovazzjoni teknoloġika aħjar.
Abbiltà li Backtest
In-negozjanti għandhom jaċċertaw liema komponenti tas-sistema tal-kummerċ tagħhom huma difettużi u għandhom jipproponu modifiki rapidi biex jipprevjenu telf eċċessiv. Bil-kummerċ algo, in-negozjanti jistgħu backtest snajja tagħhom tuża dejta storika u qabbilha mal-aħħar dejta.
Dan il-metodu huwa avżat biex jiddetermina jekk ir-riżultati tat-tranżazzjoni jibqgħux l-istess.
Kummerċ bi Frekwenza Għolja
Kummerċ ta 'Frekwenza Għolja (HFT) huwa approċċ uniku għall-kummerċ algoritmiku li juża kompjuters effettivi ħafna u potenti biex iwettqu snajja' skond il-Frekwenza Għolja b'regoli predeterminati.
Barra minn hekk, l-adozzjoni ta 'algoritmi sofistikati tippermetti l-ipproċessar estremament mgħaġġel ta' dawn it-tranżazzjonijiet. Il-fatturat tal-kummerċ huwa tipikament ogħla għall-utenti tas-sistema tal-kummerċ ta' frekwenza għolja milli għal sistemi oħra. Barra minn hekk, il-kummerċ algoritmiku għandu proporzjonijiet kummerċjali għoljin flimkien ma 'fatturi kbar.
Żieda fil-Volum tas-Suq
In-negozjanti issa għandhom iċ-ċans eċċezzjonali li jiddiversifikaw il-pjattaformi tal-kummerċ tagħhom grazzi għall-kummerċ algoritmiku. Individwi u negozji li jinnegozjaw jistgħu b'mod effiċjenti u malajr jiskambjaw volumi enormi ta 'ishma.
Dan jimplika li l-parteċipanti fis-suq jistgħu jippermettu lin-negozjanti jixtru numru kbir ta’ ishma, ibigħuhom immedjatament ħafna, u jagħmlu qligħ minn fatturat għoli.
Il-kummerċ algoritmiku huwa legali?
Iva, Algorithmic Trading huwa legali!
Kwalunkwe liġi jew regolament ma jillimitax l-użu ta 'algoritmi tal-kummerċ.
SEBI ħoloq il-qafas regolatorju biex jiżgura s-sigurtà tal-kummerċ algoritmiku, jissalvagwardja l-interessi ta 'investituri regolari, u jwaqqaf kwalunkwe manipulazzjoni potenzjali tas-suq.
Xi investituri jistgħu jargumentaw li dan it-tip ta 'kummerċ irawwem ambjent kummerċjali inġust li jweġġa' lis-swieq.
Madankollu, bl-ebda mod mhu illegali!
Liema lingwa tal-ipprogrammar juża l-kummerċjant algoritmiku?
C++ hija lingwa ta 'programmar popolari fost in-negozjanti algoritmiċi minħabba li hija effettiva ħafna fl-ipproċessar ta' ammonti kbar ta 'dejta.
Il-lingwa aktar maniġġabbli, bħal Python, tista 'tkun għażla aħjar għall-professjonisti tal-finanzi li jixtiequ jibdew fl-ipprogrammar minn C jew C++, li huma t-tnejn aktar sofistikati u ta' sfida.
Kif titgħallem il-kummerċ algoritmiku?
Kwalunkwe materjal ta' istruzzjoni onlajn għall-kummerċ algoritmiku jista' jkun ta' sfida biex jinftiehem. Ħadd ma jista 'jwaqqafk milli tirnexxi fil-kummerċ ta' Algo jekk tavviċina l-proċess tat-tagħlim tiegħek kif suppost.
Hawn huma l-passi li kull negozjant algoritmiku ambizzjuż għandu jaħdem fuqhom:
Analiżi kwantitattiva
Fl-analiżi kwantitattiva (quants), jinstabu mudelli, u jinħolqu mudelli biex jaċċessawhom. Il-mudelli huma għalhekk applikati għall-movimenti mbassra tal-prezzijiet tat-titoli.
Fehim tas-Suq Finanzjarju
Peress li l-moħħ tal-bniedem huwa b'mod naturali bil-fili biex titgħallem permezz tal-osservazzjoni, huwa raġun li l-infiq tal-ħin jistudja ċ-ċart se jtejjeb il-fehim tas-suq finanzjarju.
Mela jekk trid toħloq algoritmu, irid ikollok din l-informazzjoni.
Ħiliet ta' programmar
Il-pass li jmiss huwa t-tranżizzjoni lejn il-qasam aktar kumpless tal-kummerċ algoritmiku wara li nikkontrollaw il-prinċipji fundamentali. Huwa li tikkontrolla l-ħiliet tal-ipprogrammar jekk qatt ma assemblajt programm.
Għalkemm mhuwiex diffiċli daqs kemm tista 'timmaġina, ħafna individwi jsibu dan il-komponent tat-tagħlim tal-kummerċ algoritmiku bħala l-aktar ta' sfida. Xorta waħda, jista 'jkollok bżonn programmatur biex timplimenta l-pjan ta' kummerċ tiegħek, irrispettivament mit-teknika li biħsiebek tesegwixxi.
Żviluppatur kwant għandu jkollu għarfien sod ta 'C++, Java, u Python, u l-aħjar mod biex titgħallem l-ipprogrammar huwa billi tagħmel.
Rekwiżiti Tekniċi tal-Kummerċ tal-Algoritmi?
L-aħħar pass fl-Algorithmic Trading huwa li l-Algoritmu jitqiegħed fil-prattika bl-użu ta 'programm tal-kompjuter wara backtesting.
Madankollu, il-parti diffiċli hija li tintegra l-approċċ determinat fi programm tal-kompjuter li jista 'jaċċessa kont tan-negozju u jaċċetta ordnijiet.
Il-prerekwiżiti għall-kummerċ algoritmiku huma kif ġej:
- Tista 'kiri żviluppatur jew tuża sistema ta' kummerċ lesta biex titgħallem il-ħiliet essenzjali tal-ipprogrammar tal-kompjuter biex tiżviluppa l-istrateġija tal-kummerċ.
- Aċċess għal pjattaformi tal-kummerċ u kapaċitajiet ta' netwerking għat-tqegħid ta' ordnijiet.
- Skont il-kumplessità tar-regoli implimentati fl-Algoritmu, hemm data storika disponibbli għall-ittestjar b'lura.
Kif tibda Kummerċ algoritmiku fl-Indja?
Hemm ftit passi li trid tieħu in konsiderazzjoni jekk trid tibda Kummerċ ibbażat fuq algoritmi fl-Indja:
Għarfien Finanzjarju
Irid ikollok għarfien tas-suq finanzjarju biex tagħmel kummerċ algoritmiku. Huwa għalhekk li għandek bżonn tkun proprjetarja jew tibni xi vantaġġ ibbażat fuq l-għarfien biex taqbeż il-kompetizzjoni fi kwalunkwe suq.
Kodifikazzjoni
Il-fehim ta 'programm open-source bħal Python jew R huwa ta' għajnuna għal dan il-livell.
Tista' taċċessa l-libreriji b'xejn li huma aċċessibbli f'dawn iż-żewġ lingwi bl-aktar mod sħiħ u tittraduċi l-pjan tiegħek f'serje ta' dikjarazzjonijiet loġiċi.
Għażla ta' Broker u Pjattaforma t-Tajba
Huwa kruċjali li twettaq studju bir-reqqa qabel tibda, peress li l-isforzi kollha tiegħek għandhom jagħmlu sens finanzjarju.
Wara kollox, l-ispejjeż ġenerali huma kkunsidrati!
Barra minn hekk, kun żgur li tħallas biss għal dak li għandek bżonn biex timplimenta l-approċċ tiegħek b'mod effettiv. Żomm l-ispejjeż tal-kummerċ baxxi u l-operazzjonijiet b'aġilità, fi kliem ieħor.
Going On-Arja u Ġestjoni tar-Riskju
Meta tkun kuntent bl-Algoritmu tiegħek, ħallih jopera fi swieq reali. Uża stop-loss, restrizzjonijiet, u monitoraġġ tad-defiċit Var/Mistennija biex timmaniġġja r-riskji b'mod effettiv.
Oqgħod attent għal bidliet strutturali jew bidliet fir-reġim fl-ekonomija jew l-industrija akbar; f'każijiet bħal dawn, il-pjan tiegħek jista' jkun jeħtieġ li jiġi aġġustat jew abbandunat għal kollox.
Madankollu, żomm f'moħħok li kull metodu għandu ħajja finita u limitazzjonijiet!
Kompli Żviluppa Ħiliet Avvanzati u Aġġorna l-Għarfien tiegħek
L-aqwa investiment, kif jgħidu, huwa fih innifsu. Fittex li ttejjeb u taġġorna l-abbiltajiet tekniċi u l-għarfien tiegħek meħtieġa biex taġixxi fuq dik id-dejta u l-fehim.
Strateġiji għall-Kummerċ Algoritmiku
Kwalunkwe algoritmiku istrateġija kummerċjali jeħtieġ li jkollu opportunità profittabbli li tista’ żżid il-qligħ jew tnaqqas l-ispejjeż li nstabu.
Dawn li ġejjin huma metodi ta' kummerċ tipiċi użati fil-kummerċ awtomatizzat:
Istrateġiji li jsegwu t-tendenza
It-tekniki tal-kummerċ algoritmiku l-aktar popolari jiddependu fuq bidliet fil-livell tal-prezz, xejriet medji li jiċċaqilqu, tqassim tal-kanali, u indikaturi tekniċi rilevanti oħra.
Peress li dawn it-tekniki m'għandhomx bżonn jagħmlu xi suppożizzjonijiet jew tbassir tal-prezzijiet, huma l-aktar faċli u mgħaġġla biex jitwettqu bl-użu ta 'kummerċ algoritmiku.
Mingħajr ma wieħed jidħol fil-kumplessitajiet tal-analiżi ta 'tbassir, in-negozji jinbdew ibbażati fuq il-frekwenza ta' mudelli tajbin, li huma sempliċi biex jiġu applikati permezz ta 'algoritmi.
Opportunitajiet ta' Arbitraġġ
Id-differenza fil-prezz tista 'tintuża bħala profitt jew arbitraġġ mingħajr riskju billi tixtri stokk ikkwotat doppju bi prezz aktar baxx f'suq wieħed u fl-istess ħin tirrilaxxha bi prezz ogħla f'ieħor.
Peress li hemm differenzi fil-prezz bejn l-istokks u l-prodotti futuri, l-istess proċedura tista 'tiġi ripetuta. Opportunitajiet profittabbli huma possibbli bl-implimentazzjoni ta 'algoritmu biex jinstabu dawn il-lakuni fil-prezzijiet u tesegwixxi l-ordnijiet b'mod effettiv.
Bilanċ mill-ġdid tal-Fond tal-Indiċi
Il-fondi tal-indiċi stabbilixxew ħinijiet għall-ibbilanċjar mill-ġdid biex iġibu l-investimenti tagħhom konformi mal-indiċi ta’ referenza partikolari tagħhom.
Dan jiġġenera opportunitajiet ta’ kummerċ li jrendu għan-negozjanti algoritmiċi, li jagħmlu profitt minn kummerċ antiċipat li, ibbażat fuq in-numru ta’ ishma fil- indiċi fond, agħti qligħ ta' 20 sa 80 punt bażi eżatt qabel l-ibbilanċjar mill-ġdid tal-fond tal-indiċi.
Għal implimentazzjoni fil-pront u l-aħjar prezzijiet, snajja bħal dawn bdew jużaw algoritmi ta 'kummerċ algoritmiku.
Strateġija ta' Reviżjoni Medja
L-idea wara l-metodu ta 'riverżjoni medja hija li l-valuri għoljin u baxxi ta' assi huma fenomeni ċikliċi li regolarment jerġgħu lura għall-valur medju tagħhom (valur medju).
Il-kummerċ jista’ jiġi awtomatizzat meta l-prezz ta’ assi jidħol jew joħroġ minn firxa speċifika ta’ prezzijiet billi jiġi identifikat, definit, u bl-użu ta’ algoritmu bbażat fuq dik il-firxa.
Istrateġija tal-Prezzi Medji Peżati tal-Volum
It-teknika tal-ipprezzar medju peżat skont il-volum taqsam ordnijiet kbar f'biċċiet iżgħar u deċiżi b'mod dinamiku li jiġu rilaxxati fis-suq bl-użu ta 'profili ta' volum preċedenti li huma speċifiċi għall-istokk.
L-ordni għandha tiġi esegwita ħdejn il-prezz medju peżat fuq il-volum (VWAP).
Strateġija tal-Prezz Medji Mwieżna bil-Ħin
It-teknika tal-ipprezzar medju peżat fil-ħin taqsam tranżazzjoni kbira billi tuża slots tal-ħin spazjati regolarment bejn il-ħin tal-bidu u l-ħin tat-tmiem. Jirrilaxxa porzjonijiet iżgħar, dinamikament deċiżi tat-tranżazzjoni lis-suq.
L-għan huwa li jiġi minimizzat l-impatt tas-suq billi tesegwixxi l-ordni fi jew madwar il-prezz medju bejn il-ħinijiet tal-bidu u tat-tmiem.
Perċentwal tal-Istrateġija tal-Volum
Dan l-Algoritmu jibqa 'jwassal ordnijiet parzjali bil-proporzjon ta' parteċipazzjoni speċifikat u l-volum transat fl-iskambji sakemm timtela l-ordni tal-kummerċ.
Meta l-prezz tal-istokk jaqbeż il-livelli definiti mill-utent, l-"istrateġija tal-passi" korrispondenti tgħolli jew tnaqqas dan il-livell ta 'parteċipazzjoni, u b'hekk tibgħat ordnijiet fi proporzjon definit mill-utent tal-volumi tas-suq.
Strateġija ta' Nuqqas ta' Implimentazzjoni
Billi jinnegozja fis-suq f'ħin reali, l-approċċ ta 'nuqqas ta' implimentazzjoni jfittex li jnaqqas l-ispejjeż ta 'eżekuzzjoni ta' ordni filwaqt li jieħu vantaġġ ukoll mill-ispiża ta 'opportunità ta' tlestija tard.
Meta l-prezz tal-ishma jogħla b'mod pożittiv, l-istrateġija se ttejjeb ir-rata ta 'parteċipazzjoni mixtieqa; bil-maqlub, meta l-prezz tal-istokk jiċċaqlaq b'mod negattiv, se jonqos.
Regolamenti dwar Kummerċ Algoritmiku fl-Indja
Kull sena, SEBI tiżviluppa regoli li n-negozjanti u l-intermedjarji għandhom jirrispettaw biex iżommu l-industrija tal-kummerċ sigura u kkontrollata mir-riskju.
Bil-kummerċ algoritmiku, il-ġestjoni tar-riskju hija essenzjali.
Minħabba dan, is-swieq jeħtieġu ditta biex tgħaddi minn diversi eżamijiet impenjattivi jekk trid tinnegozja bl-użu ta 'kummerċ algo qabel is-swieq jistgħu jawtorizzaw xi algoritmu.
Dawn it-testijiet iqisu n-numru ta 'ordnijiet li jitqiegħdu kull sekonda, l-ogħla valur ta' ordni li jista 'jitqiegħed, u l-akbar ammont li jista' jiġi skambjat f'ġurnata ta 'kummerċ partikolari.
konklużjoni
Il-kummerċ algoritmiku jippermettilek ittejjeb il-profittabbiltà tiegħek meta tinnegozja fuq il- istokk tas-suq. Madankollu, ħsara fis-sistema, tfixkil fil-konnettività tal-internet, u istruzzjonijiet algoritmiċi mhux korretti huma wħud mir-riskji assoċjati ma 'din it-teknoloġija.
Għalhekk, għandu jkollok esperjenza ta 'kummerċ fuq l-istokk tas-suq bl-użu analiżi teknika għodod qabel tibda kummerċ algoritmiku.
Ukoll, Li tkun negozjant professjonali teħtieġ ħafna paċenzja, riċerka tas-suq, algoritmi ta 'kodifikazzjoni, backtesting tal-istrateġija tiegħek, u reżiljenza.
Ħalli Irrispondi