Przy zakupie akcji i opcji zagrożone są prawdziwe pieniądze, więc każdy zły wybór może skutkować znacznymi stratami.
Ze względu na tę podatność handlowcy stosują metody zakupu i sprzedaży oparte na różnych standardach i wytycznych zgodnych z wymaganiami i celami rynku. Eksperymentują z różnymi podejściami, zanim wejdą na rynek.
Początkowo handlowcy testują różne metody handlu na komputerach podczas przeglądania wykresów handlowych. Ze względu na rozwój technologiczny wielu producentów stworzyło oprogramowanie do testowania wstecznego, aby testować lepsze techniki handlowe przy użyciu wcześniejszych danych. Wyniki testów pomagają w modyfikacji podejścia handlowego w celu zwiększenia zysków.
Różne podejścia do weryfikacji historycznej różnią się jednak w zależności od poziomu wiedzy handlowej, dostępnego systemu, kraju i innych podobnych aspektów.
Dziś mamy również zaawansowane oprogramowanie, które pomaga traderom handel opcjami w celu zabezpieczenia znacznych zysków.
Co to jest testowanie historyczne?
Weryfikacja historyczna opcji jest niesamowitą techniką pozwalającą określić, jak dobrze będzie funkcjonować Twoja strategia handlowania opcjami i zapewnić, że korzystasz z najlepszego podejścia podczas handlu rzeczywistymi pieniędzmi, aby dokonywać inteligentnych wyborów.
Weryfikacja historyczna opcji i akcji jest jak dwie strony tego samego medalu. Główną różnicą między nimi jest to, że weryfikacja historyczna opcji ocenia określony zestaw standardów dla opcji handlowych.
Otrzymujesz kompleksowe dane, które obejmują zakończone transakcje, wypłaty, stosunek ryzyka do zysku, skumulowany zwrot, procent sukcesu i inne.
Co to jest oprogramowanie do testowania wstecznego?
Skuteczność strategii handlowej lub inwestycyjnej jest testowana za pomocą oprogramowania do testowania historycznego, które pomaga również przewidzieć, jak dobrze będzie sobie radzić w przyszłości.
Rekreacja strategii handlowej wykorzystanie przeszłych danych z aktywów finansowych, takich jak opcje, akcje i inne, opiera się na kodzie weryfikacji historycznej w oprogramowaniu.
W tym celu wykorzystuje się różne scenariusze rynkowe i zbiory danych do testowania zwrotów modelu. Aby wybrać strategię handlową, która działa najlepiej w oparciu o informacje historyczne, inwestycja banki i doradcy finansowi dostosowują różne czynniki strategii handlowej i oceniają wykonalność metod handlowych.
Co więcej, profesjonaliści handlowi mogą korzystać z oprogramowania do testowania historycznego, aby uzyskać dane dotyczące potencjalnego zysku/straty netto, ekspozycji rynkowej, wahań, zwrotu skorygowanego o ryzyko i zwrotu bez narażania jakichkolwiek pieniędzy.
Sprawdźmy 12 najlepszych narzędzi do testowania wstecznego i oprogramowania:
TradingView
Każdego miesiąca prawie 200 milionów ludzi odwiedza TradingView, który stał się jedną z najbardziej znanych globalnych sieci społecznościowych dotyczących handlu.
TradingView oferuje kilka funkcji tworzenia wykresów i przesiewania, których można używać na instrumentach, którymi handluje się na prawie wszystkich giełdach na całym świecie, mimo że są bezpłatne.
Ponadto TradingView zapewnia innowacyjne oprogramowanie do testowania historycznego, wspierane przez dostęp do rynku światowego oraz różnorodne wskaźniki handlowe i aktywa (akcje, waluty, kryptowaluty i inne).
Na platformie dostępnych jest wiele różnych skryptów i technik testowania wstecznego. Pamiętaj jednak, że chociaż wiele z nich jest darmowych, musisz za nie zapłacić, jeśli chcesz uzyskać dostęp do zaawansowanych technik.
Jego przyjazny dla użytkownika układ jest jedną z głównych zalet narzędzia do weryfikacji historycznej TradingView. Raportowanie wyników jest fantastyczne.
Zawiera informacje o rentowności strategii, w tym zysku netto, wypłatach, zyskownych transakcjach i nie tylko. Transakcje są wyświetlane wizualnie dla łatwiejszego wizualnego odniesienia na wykresie.
Wybór wersji Pro i Pro Plus jest zalecany, jeśli zamierzasz używać TradingView do bardziej zaawansowanych testów historycznych i analiz handlowych.
Dzieje się tak, ponieważ zapewniają dostęp do szerokiej gamy wykresów, wskaźników i sygnałów transakcyjnych, a także zapewniają niezrównaną obsługę klienta i dostęp do danych w czasie rzeczywistym w ciągu dnia na temat prawie wszystkich aktywów.
Ponad 2,000,000 XNUMX XNUMX osób regularnie przesyła koncepcje i podejścia handlowe, których możesz używać za darmo lub kupić, co jest jednym z najlepszych aspektów narzędzia do weryfikacji historycznej TradingView.
Dodatkowo możesz wspólnie zintensyfikować swoją grę, ponieważ cała społeczność jest zjednoczona, aby dążyć do lepszych wyników handlowych.
Pomysły towarowe
Trade Ideas to idealne narzędzie do testowania historycznego, które pomoże Ci wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, ponieważ szybko staje się dominującym trendem na giełdach.
Program do analizy akcji posiada funkcje zautomatyzowanej weryfikacji historycznej, które pozwalają na zbadanie przeszłych wydarzeń w celu określenia, jak konkretne pomysły handlowe sprawdziłyby się w różnych okolicznościach.
OddsMaker, odrębny moduł osadzony w skanerze giełdowym Trade-Ideas, to nazwa funkcji testowania historycznego. Jest dostępny do osobnego zakupu i jest częścią subskrypcji Trade Ideas Premium.
Jest to obecnie największa na rynku analiza historyczna alarmów giełdowych oparta na zdarzeniach. Co więcej, analiza rynku w czasie rzeczywistym i wykrywanie perspektywicznych pomysłów handlowych o wysokim zysku są gwarantowane, gdy używane są razem analizator giełdowy i oprogramowanie do testowania historycznego.
Trader może wtedy zwizualizować sobie, co by się stało, gdyby zaryzykował, kiedy to się początkowo zaprezentowało. Nie ma żadnych wymagań dotyczących skryptów ani programowania dla funkcji testowania wstecznego, która jest niezwykle przyjazna dla użytkownika.
Zintegrowane algorytmy handlowe AI mogą być używane jako uzupełnienie oprogramowania do testowania wstecznego.
Trade Ideas Pro zapewnia sygnały wejścia i wyjścia oraz kompleksowe dane na temat sprawdzonego sukcesu transakcji.
Za pośrednictwem interfejsu API maklerskiego przedsiębiorca może nawet zezwolić oprogramowaniu na niezależne prowadzenie handlu, w zależności od wcześniej ustalonych kryteriów. Bardziej znaczący jest fakt, że algorytmy sztucznej inteligencji regularnie przewyższały rynek.
Tester Forex
Najbardziej płynnym sektorem finansowym na świecie jest rynek Forex. Handel na rynku Forex różni się od handlu na jakimkolwiek innym rynku finansowym, ponieważ jest również najbardziej niestabilny.
Jeśli handlujesz na rynku Forex, potrzebujesz back-testera, aby zademonstrować, jak Twoja technika będzie działać na tym niestabilnym rynku.
Narzędzie to wyspecjalizowane oprogramowanie do weryfikacji historycznej transakcji forex, które zademonstruje, jak Twoja technika będzie działać, gdy handlujesz parami walut zamiast aktywów giełdowych.
Wyniki są łatwe do zrozumienia, co zwiększa skuteczność identyfikacji obszarów do poprawy.
Co więcej, Forex Tester to ukierunkowany program do testowania historycznego, który wyróżnia się w tym, co robi. Forex Tester jest jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika rozwiązań dostępnych obecnie, dzięki temu zaangażowanemu skupieniu się na stworzeniu najlepszego narzędzia do backtestingu dla handlu forex.
Za swój program podstawowy Forex Tester kosztuje jednorazową opłatę w wysokości 149 USD. Niestety podstawowy tester jest w stanie tylko tyle. Plan Super danych firmy, który kosztuje 29.99 USD miesięcznie, działa najlepiej w połączeniu z programem.
pająk trendu
Innym programem do testowania wstecznego, który należy wziąć pod uwagę, jest TrendSpider. Ułatwia analizę techniczną za pomocą wykresów i alertów. Możesz polegać na znaczących danych w ciągu dnia i danych historycznych z ponad 20 lat dla dziennego przedziału czasowego, aby wprowadzić je do sprawdzonych technik.
W ten sposób możesz zapewnić większą dokładność swoich modeli i uniknąć metod handlowych, które nie sprawdziłyby się podczas korzystania z danych w czasie rzeczywistym.
Ponadto narzędzia do testowania historycznego mogą wdrażać praktyczne zasady handlu, aby dokładnie odtworzyć doświadczenie handlu w świecie rzeczywistym i są odpowiednie zarówno dla długich, jak i krótkich podejść.
Ponieważ oprogramowanie jest oparte na wykresach (od 1 minuty do roku), możesz po prostu opracować techniczne zasady kupna i sprzedaży, nie wiedząc, jak napisać ani jednej linii kodu. Na przykład, jeśli chcesz tworzyć unikalne strategie od podstaw, możesz mieszać kilka wskaźników, sygnały transakcyjne price action, wolumen, wzorce wykresów portfela i wiele innych.
Elementy testowania wstecznego TrendSpider są całkowicie skoncentrowane na interfejsie wizualnym, co czyni go fantastyczną opcją nawet dla nowicjuszy.
Wykresy służą również do wyświetlania wyników testów historycznych, co ułatwia identyfikację najlepszych i najgorszych wyników oraz innych krytycznych danych, takich jak automatyczne linie trendów, wskaźnik wygranych, rentowność i wypłaty.
Dzięki temu możesz szybko określić, które pomysły handlowe są najbardziej obiecujące, a które mogą skorzystać na dodatkowym dopracowaniu.
Tickeron
W przypadku akcji, funduszy ETF, forex i kryptowalut, testowanie historyczne Tickeron jest zautomatyzowane i oferuje unikalne algorytmy identyfikacji i przewidywania wzorów wykresów oparte na sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o oferowanie tematycznych portfeli modeli, precyzyjnych sygnałów transakcyjnych opartych na wzorach, prawdopodobieństw sukcesu i poziomów zaufania AI, Tickeron przoduje.
Platforma handlowa Tickeron łączy sztuczną inteligencję z ludzką inteligencją opartą na społeczności handlowców, aby porównać sposób myślenia ludzi i maszyn.
Co więcej, oferuje złożoną gamę funkcji i zalet dostosowanych do Twojego stylu inwestowania, koncentrując się na traderach dziennych, swing traderach i inwestorach. Tickeron generuje sugestie handlowe w oparciu o rozpoznawanie wzorców przy użyciu zasad sztucznej inteligencji.
Najpierw używają swojej wyszukiwarki wzorców do wyszukiwania Giełda Papierów Wartościowych dla akcji, które pasują do określonych wzorców cenowych z biblioteki wzorców analizy technicznej.
Każdy odkryty wzorzec ma oczywiście historię sukcesu, która została przetestowana wstecznie, a ich silnik prognozowania trendów bierze ten sukces pod uwagę podczas prognozowania.
metastock
Zaawansowane funkcje skanowania, backtestingu i prognozowania są fachowo połączone przez niezależną, neutralną dla brokerów platformę MetaStock.
Korzystając z platformy, możesz przetestować swoją strategię na całym rynku i konkretnym instrumencie. Oferuje również możliwość tworzenia i testowania wyrafinowanych metod handlowych, a także wyboru spośród gotowych sytuacji testowania historycznego.
Nie denerwuj się jednak!
Faktem jest, że będziesz potrzebować podstawowej wiedzy o kodowaniu, jeśli chcesz tworzyć złożone modele testowania wstecznego.
Ponieważ MetaStock wyświetla dane z analizy historycznej w prosty do zrozumienia sposób, inwestorzy również to doceniają. Możesz zagłębić się w każdy z sygnałów kupna lub sprzedaży programu.
W ten sposób możesz zbadać dalsze informacje, takie jak wielkość transakcji, jej długość, zysk i strata i inne.
Narzędzie do prognozowania to kolejna funkcja, która przyciąga wielu traderów do MetaStock. Połączenie statystyk i matematyki daje wyraźną chmurę prawdopodobieństwa, której możesz użyć do dokładniejszego określenia celów stop-loss i zysków.
W połączeniu z funkcją testowania historycznego mogą zademonstrować idealny sposób na czerpanie korzyści z reaktywnych i proaktywnych danych.
Interfejs MetaStock jest prosty, nawet jeśli nie byłoby niesprawiedliwe opisanie go jako posiadającego solidną estetykę retro. Po prostu dostępne jest znacznie lepsze oprogramowanie do testowania historycznego, jeśli jesteś sztywny w kwestii wyglądu programu, którego używasz.
TradeStation
TradeStation jest przede wszystkim uznawany za najlepszą firmę maklerską, która oferuje handel bez prowizji. Akcje, ETF-y, kontrakty futures, opcje, kryptowaluty, fundusze inwestycyjnei więcej można handlować.
Z drugiej strony, ilość zaawansowanych funkcji oferowanych przez najwyższej klasy platformę stacjonarną TradeStation często pozostaje niezauważona.
Za pośrednictwem TradeStation możesz testować, udoskonalać i w pełni zautomatyzować swoją strategię handlową w zakresie różnych akcji i aktywów futures. Dodatkowo platforma zawiera historyczne dane rynkowe z dziesięcioleci, co pozwala na tworzenie dobrze poinformowanych modeli.
Aby rozwijać, testować i udoskonalać swoją strategię handlową w czasie rzeczywistym bez narażania swojego kapitału na ryzyko, połączenie możliwości testowania historycznego i symulowanego potencjału handlowego okazuje się idealnym warunkiem wstępnym.
W ten sposób możesz się zrelaksować i poświęcić tyle czasu, ile potrzeba, aby zwiększyć swoją pewność siebie i zwiększyć skuteczność swojego podejścia przed wdrożeniem go w rzeczywistym świecie.
Handlarz ninja
NinjaTrader to system do symulacji handlu z zaawansowanymi funkcjami tworzenia wykresów i testowania wstecznego zbudowanymi na języku programowania C#.
Platforma, która koncentruje się przede wszystkim na handlu kontraktami terminowymi, to fantastyczna metoda przygotowania się na rynki na żywo z praktyką handlu i specjalistycznymi danymi rynkowymi.
NinjaTrader jest jednym z najlepszych programów do testowania wstecznego dostępnych na rynku pod względem funkcjonalności.
Użytkownicy platformy mają dostęp do szerokiego wyboru historycznych kanałów, wyrafinowanych narzędzi do tworzenia wykresów i analiz, setek wskaźników oraz tysięcy dodatków i aplikacji innych firm dla jeszcze większej personalizacji.
Twórcy platformy mają zagwarantowaną nieograniczoną pomoc, stały dostęp do wskazówek inwestycyjnych oraz regularne webinaria szkoleniowe.
Udana strategia handlowa na NinjaTrader może być również skonstruowana przy użyciu zintegrowanego trybu handlu symulacyjnego.
Co więcej, dzięki połączeniu elementów symulacji i możliwości testowania wstecznego otrzymujesz dostęp do wysokowydajnego silnika, który pozwala całkowicie naprawić wszystkie słabości pola treningowego za darmo.
Platforma jest jedną z najlepszych dostępnych opcji oprogramowania do testowania historycznego i jest używana zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych traderów futures. Nie będziesz zawiedziony, jeśli zdecydujesz się kontynuować.
Wadą jest to, że należy zakupić licencję NinjaTrader, aby połączyć się z rachunkiem maklerskim.
MetaTrader 5
Bycie najczęściej używaną platformą transakcyjną forex na świecie naturalnie zwiększa odpowiedzialność za poszanowanie funkcjonalności weryfikacji historycznej MetaTrader 5.
Można śmiało twierdzić, że nie zawodzi, pomimo kilku drobnych problemów, takich jak przestarzały interfejs użytkownika.
Przed przejściem na żywo użytkownicy mogą przetestować i udoskonalić swoje strategie handlowe, korzystając z funkcji Metatrader Trading Strategy Tester. Dodatkowo narzędzie do backtestingu forex MetaTrader 5 umożliwia wdrożenie „doradców ekspertów” lub robotów handlowych.
Dla osób zaangażowanych w handel walutami, Tester Strategii MetaTrader 5 umożliwia testowanie zautomatyzowanych systemów transakcyjnych. Ta funkcja jest w stanie rozwiązać złożone problemy matematyczne i obliczeniowe.
Istnieją różne tryby testowania, w których można wykorzystać źródła danych historycznych, modele optymalizacji parametrów i inne narzędzia.
Dane wyjściowe są elegancko reprezentowane wizualnie za pomocą wykresów, wykresów i modeli 3D, podobnie jak te tworzone przez programy do analizy danych, takie jak R i Python.
Powiedziawszy to, początkujący poszukujący intuicyjnego narzędzia do backtestingu forex mogą nie uznać możliwości testowania strategii Meta Trader 5 za najbardziej praktyczną opcję.
Ale to zależy od twojej znajomości kodowania. Dla początkujących traderów ogromna siła platformy i różnorodność zaawansowanych funkcji mogą być zbyt przytłaczające.
Jest to jednak bez wątpienia jedna z najlepszych opcji, jeśli szukasz wysoce zaawansowanego systemu historycznej weryfikacji historycznej. Najlepsze jest to, że MT5 umożliwia wykonanie algorytmiczne i automatyczne, zapewniając pełną swobodę.
Interactive Brokers
Interactive Brokers wyróżnia się znakomitą reputacją i przystępnymi cenami jako jedna z najlepszych firm brokerskich.
Znaczna część rynku zaufała firmie, ponieważ jako jedna z pierwszych wprowadziła pośrednictwo dyskontowe, model biznesowy.
Właściciele kont Interactive Brokers mają dostęp do niemal całego świata inwestycyjnego, w tym akcji, obligacji, funduszy ETF, kontraktów terminowych, opcji, funduszy inwestycyjnych i handlu walutami.
Platforma posiada obszerny zbiór ponad 30 najnowocześniejszych narzędzi handlowych opracowanych w celu spełnienia wymagań wszystkich graczy rynkowych.
Zaawansowane narzędzie Portfolio Builder zawiera podstawowy mechanizm weryfikacji historycznej firmy Interactive Brokers.
Zapewnia traderom wszystko, czego potrzebują do zbudowania planu inwestycyjnego i oceny jego sukcesu w oparciu o podstawowe informacje, a nie analiza techniczna, jak nazwałaby jego nazwa
Co więcej, najwyższej klasy badania i dane podstawowe, w tym rankingi wiodących dostawców po stronie kupujących, analityków, dane i strumieniowe przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, raporty giełdowe i inne, są wykorzystywane do obsługi narzędzi do budowy portfela i analizy historycznej firmy Interactive Brokers.
Dzięki zintegrowanemu bezpośredniemu dostępowi do rynku możesz wykonywać transakcje na żywo za pomocą zaledwie kilku kliknięć, gdy tylko będziesz zadowolony z wydajności strategii w fazie testowania wstecznego.
Microsoft Excel
Excel ma również możliwości testowania wstecznego. Było to pierwsze szeroko stosowane narzędzie handlowców używane do tworzenia modeli do zautomatyzowanej realizacji transakcji.
Funkcje testowania historycznego programu Excel wymagają praktycznej znajomości języka VBA. Na przykład zestaw formuł programu Excel będzie działał, jeśli chcesz przeprowadzić testowanie historyczne akcji lub waluty na poziomie początkującym.
Ponieważ program Excel zawiera tysiące lekcji na temat przeprowadzania testów historycznych, jeśli jesteś zdeterminowany, aby go używać, masz wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia biegłości.
Dodatkowo możesz nawet włączyć system transakcyjny oparty na Excelu z niektórymi brokerami, takimi jak Interactive Brokers. Aby ukończyć prosty proces, należy zainstalować interfejs IB Excel API.
Z drugiej strony platformy stworzone specjalnie do testowania historycznego i automatycznego wykonywania są bardziej wydajne niż Excel. Biorąc pod uwagę, że nie jest to jej główny cel, ma to sens. Jeśli brakuje Ci podstawowych umiejętności, program Excel może nie należeć do najlepszych alternatyw dla testowania wstecznego i niewątpliwie nie jest najskuteczniejszą opcją.
Wynika to z drobnych ograniczeń projektu i czasu potrzebnego na skonfigurowanie go i uruchomienie jako oprogramowania do testowania historycznego zapasów. Jest to jednak ten, który należy wybrać, jeśli chcesz doświadczyć tradycyjnej analizy handlowej.
Quantsshare
Jest zalecany analitykom ilościowym, którzy tworzą solidne zautomatyzowane systemy i cenią sobie dostęp do szerokiej gamy powszechnie używanych pomysłów generowanych przez użytkowników, ale musisz wiedzieć, jak kodować.
Jak sama nazwa wskazuje, QuantShare specjalizuje się w umożliwianiu analitykom ilościowym udostępniania systemów giełdowych. Mają spory rynek systemów z tonami testowalnego, użytecznego materiału. Możesz zastosować w praktyce i przetestować nieskończoną liczbę opcji, jeśli masz umysł programisty.
Zapewniają również wdrożenie systemu Point & Click. Integracje sztucznej inteligencji AI Optimizer są fantastyczne, ponieważ pozwalają systemowi mieszać kilka reguł, aby określić, które z nich najlepiej się uzupełniają. Mają też silne modele predykcyjne oparte na sieciach neuronowych.
Wnioski
Testy historyczne są niezbędne, ponieważ pozwalają dopracować podejście, eksperymentując z różnymi strategiami zarządzania ryzykiem i scenariuszami rentowności, aby zobaczyć, który z nich jest najlepiej zrównoważony.
Dodatkowo pomaga w określeniu wad modelu handlowego. W ten sposób możesz rozwiązywać problemy w środowisku szkoleniowym i testować skuteczność strategii bez inwestowania pieniędzy.
Zazwyczaj handlowcy i analitycy zyskują pewność, że sprawdzona strategia jest zasadniczo solidna i może być realną opcją, jeśli przyniesie pozytywne wyniki.
I odwrotnie, strategie, które nie sprawdzają się podczas testów historycznych, spowodują, że ich twórcy przeprojektują je lub całkowicie je porzucą.
Dodaj komentarz