Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii praktycznie każda firma polega obecnie na kodzie logicznym, aby określić, jak efektywny jest handel. W celu osiągnięcia pożądanych wyników algorytmy wykorzystują dane użytkownika, dane historyczne i z góry określony zestaw instrukcji.
Na przykład firmy zajmujące się funduszami powierniczymi stosują algorytm, aby pobrać z góry określoną kwotę z miesięcznego konta bankowego na SIP.
Jednak depozytariusze i maklerzy giełdowi nie są jedynymi podmiotami, które stosują algorytmy. Inwestorzy aktywnie wykorzystują algorytmy, aby zmniejszyć ludzkie błędy i zwiększyć możliwości zysku z handlu.
Co to jest handel algorytmiczny?
W handlu algorytmicznym transakcję zawiera program komputerowy, który stosuje się do z góry określonego zestawu reguł. Teoretycznie transakcja może generować zyski w tempie i częstotliwości przekraczającej możliwości ludzkiego tradera.
Określone instrukcje mogą opierać się na modelu matematycznym, czasie, cenie, ilości lub innych czynnikach. Oprócz zapewnienia traderowi perspektyw zysku, handel algo zwiększa płynność rynku i sprawia, że handel jest bardziej zorganizowany, minimalizując wpływ ludzkich emocji.
Początek handlu algorytmicznego w Indiach
Historyczny okólnik SEBI (Securities and Exchange Board of India) z 2008 r. ogłosił, że Indie mogą teraz rozszerzyć swoje rynki na handel algorytmiczny. W efekcie uruchomiono program Direct Market Access (DMA).
Dzięki zezwoleniu DMA brokerzy mogli oferować swoją technologię klientom niedetalicznym. Tacy klienci mogli dokonywać transakcji za pomocą oprogramowania opartego na algorytmach.
Dlatego też handel algorytmami został po raz pierwszy przeprowadzony w Indiach bez udziału człowieka.
Zalety handlu algorytmicznego
Handel algorytmiczny ma wiele zalet, szczególnie gdy transakcje są przeprowadzane tak szybko, jak to możliwe.
Oto niektóre z głównych zalet handlu algorytmami:
Usuwa ludzkie emocje
Jedną z głównych zalet handlu algorytmicznego jest jego zdolność do eliminowania ludzkich emocji z działalności handlowej. Dzieje się tak, ponieważ działania handlowe są określane i przewidywane na podstawie określonego zestawu wytycznych.
W przeciwieństwie do handlu automatycznego, handel ludźmi jest podatny na emocje, które mogą skutkować nieracjonalnymi osądami handlowymi. W przeciwieństwie do tego, handel algo opiera się głównie na skomputeryzowanych lub automatycznych transakcjach bez udziału ludzi.
Na przykład, aby zapobiec emocjom, handel algo nieustannie radzi traderom, aby nie podejmowali większego ryzyka, niż są w stanie udźwignąć.
Dokładność
Precyzja i dokładność są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w Algo Trading. Normalnie istniałby duży potencjał niepowodzenia w handlu algo, gdyby ludzie brali udział.
Jednak handel algorytmiczny wykorzystuje komputer do przeprowadzania transakcji zgodnie z zestawem instrukcji, co zmniejsza ryzyko błędów.
Dlatego sugeruje się planowanie, aby dokonywać dokładnych wyborów handlowych, które zwiększą i promują dokładność transakcji.
Obsługuje wiele transakcji
Transakcja algorytmiczna otwiera dla traderów kanał do wykonania kilku transakcji przy zachowaniu dokładności i szybkości. To dodatkowo zwiększa możliwość zarobienia większych zarobków.
Szybkość transakcji została szybko przyspieszona dzięki lepszemu rozwojowi technologicznemu i innowacjom.
Możliwość weryfikacji historycznej
Handlowcy muszą ustalić, które elementy ich systemu transakcyjnego są wadliwe i powinni zaproponować szybkie modyfikacje, aby zapobiec nadmiernym stratom. W przypadku handlu algorytmami handlowcy mogą przetestuj swoje transakcje korzystając z danych historycznych i porównując je z najnowszymi danymi.
Ta metoda jest zalecana w celu określenia, czy wyniki transakcji pozostaną takie same.
Handel wysoką częstotliwością
High-Frequency Trading (HFT) to unikalne podejście do handlu algorytmicznego, które wykorzystuje wysoce efektywne i wydajne komputery do przeprowadzania transakcji zgodnie z High-Frequency z wcześniej określonymi zasadami.
Co więcej, przyjęcie wyrafinowanych algorytmów pozwala na niezwykle szybkie przetwarzanie tych transakcji. Obroty handlowe są zazwyczaj wyższe w przypadku użytkowników systemów transakcyjnych o wysokiej częstotliwości niż w przypadku innych systemów. Poza tym handel algorytmiczny ma wysokie wskaźniki handlowe oprócz dużych obrotów.
Zwiększona wielkość rynku
Handlowcy mają teraz wyjątkową szansę na dywersyfikację swoich platform transakcyjnych dzięki handlowi algorytmicznemu. Osoby i firmy, które prowadzą handel, mogą sprawnie i szybko wymieniać ogromne ilości akcji.
Oznacza to, że uczestnicy rynku mogą pozwolić handlowcom na zakup dużej liczby akcji, ich natychmiastową sprzedaż i czerpanie zysków z wysokich obrotów.
Czy handel algorytmiczny jest legalny?
Tak, handel algorytmiczny jest legalny!
Wszelkie przepisy ustawowe i wykonawcze nie ograniczają stosowania algorytmów handlowych.
SEBI stworzyło ramy regulacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo handlu algorytmicznego, chronić interesy zwykłych inwestorów i powstrzymać wszelkie potencjalne manipulacje na rynku.
Niektórzy inwestorzy mogą argumentować, że ten rodzaj handlu sprzyja niesprawiedliwemu środowisku handlowemu, które szkodzi rynkom.
Nie jest to jednak w żaden sposób niezgodne z prawem!
Jakiego języka programowania używa Algorithmic Trader?
C++ jest popularnym językiem programowania wśród traderów algorytmicznych, ponieważ jest bardzo skuteczny w przetwarzaniu dużych ilości danych.
Łatwiejszy w zarządzaniu język, taki jak Python, może być lepszym wyborem dla finansistów, którzy chcą rozpocząć naukę programowania niż C lub C++, które są zarówno bardziej wyrafinowane, jak i wymagające.
Jak nauczyć się handlu algorytmicznego?
Wszelkie materiały instruktażowe online dotyczące handlu algorytmicznego mogą być trudne do zrozumienia. Nikt nie może powstrzymać Cię przed sukcesem w handlu Algo, jeśli odpowiednio podejdziesz do procesu uczenia się.
Oto kroki, nad którymi powinien pracować każdy ambitny trader algorytmiczny:
Analiza ilościowa
W analizie ilościowej (kwanty) znajdują się wzorce i tworzone są modele, aby uzyskać do nich dostęp. Modele są zatem stosowane do prognozowania zmian cen papierów wartościowych.
Zrozumienie rynku finansowego
Ponieważ ludzki umysł jest naturalnie przystosowany do uczenia się poprzez obserwację, jest zrozumiałe, że spędzanie czasu na studiowaniu wykresu poprawi zrozumienie rynku finansowego.
Więc jeśli chcesz stworzyć algorytm, musisz mieć te informacje.
Umiejętności programowania
Następnym krokiem jest przejście do bardziej złożonego obszaru handlu algorytmicznego po opanowaniu podstaw. Jest to opanowanie umiejętności programowania, jeśli nigdy nie skompilowałeś programu.
Chociaż nie jest to tak trudne, jak możesz sobie wyobrazić, większość osób uważa ten element nauki handlu algorytmicznego za najtrudniejszy. Mimo to możesz potrzebować programisty do wdrożenia swojego planu handlowego, niezależnie od techniki, którą zamierzasz wykonać.
Programista kwantowy musi mieć solidną wiedzę o C++, Javie i Pythonie, a najlepszym sposobem na naukę programowania jest działanie.
Wymagania techniczne handlu algorytmami?
Ostatnim krokiem w handlu algorytmicznym jest zastosowanie algorytmu w praktyce za pomocą programu komputerowego po przeprowadzeniu analizy historycznej.
Jednak trudną częścią jest zintegrowanie określonego podejścia z programem komputerowym, który może uzyskać dostęp do konta handlowego i przyjmować zlecenia.
Warunki wstępne dla handlu algorytmicznego są następujące:
- Możesz zatrudnić programistę lub skorzystać z gotowego systemu transakcyjnego, aby nauczyć się podstawowych umiejętności programowania komputerowego w celu opracowania strategii handlowej.
- Dostęp do platform transakcyjnych i możliwości tworzenia sieci w celu składania zleceń.
- Zgodnie ze złożonością reguł zaimplementowanych w Algorytmie dostępne są dane historyczne do backtestingu.
Jak rozpocząć handel algorytmiczny w Indiach?
Jest kilka kroków, które musisz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz rozpocząć handel oparty na algorytmach w Indiach:
Wiedza finansowa
Aby prowadzić handel algorytmiczny, musisz posiadać wiedzę na temat rynku finansowego. Dlatego musisz posiadać lub budować przewagę opartą na wiedzy, aby przewyższyć konkurencję na dowolnym rynku.
Kodowanie
Zrozumienie programu typu open source, takiego jak Python lub R, jest pomocne na tym poziomie.
Możesz w pełni uzyskać dostęp do bezpłatnych bibliotek dostępnych w obu tych językach i przetłumaczyć swój plan na serię logicznych instrukcji.
Wybór odpowiedniego brokera i platformy
Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić dokładne badanie, ponieważ wszystkie wysiłki powinny mieć sens finansowy.
W końcu brane są pod uwagę koszty ogólne!
Co więcej, upewnij się, że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, aby skutecznie wdrożyć swoje podejście. Innymi słowy, utrzymuj niskie koszty handlu i sprawność działania.
Nadawanie na żywo i zarządzanie ryzykiem
Kiedy jesteś zadowolony ze swojego algorytmu, pozwól mu działać na prawdziwych rynkach. Wykorzystaj stop-loss, ograniczenia i monitorowanie deficytu Var/oczekiwanego, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.
Uważaj na zmiany strukturalne lub zmiany reżimu w większej gospodarce lub przemyśle; w takich przypadkach Twój plan może wymagać dostosowania lub całkowitego porzucenia.
Pamiętaj jednak, że każda metoda ma skończoną żywotność i ograniczenia!
Rozwijaj zaawansowane umiejętności i aktualizuj swoją wiedzę
Najlepsza inwestycja, jak mówią, jest w sobie. Zadbaj o poprawę i odświeżenie swoich umiejętności technicznych i wiedzy potrzebnej do działania na podstawie tych danych i zrozumienia.
Strategie handlu algorytmicznego
Dowolna algorytmiczna strategii handlowej musi mieć zyskowną okazję, która może zwiększyć zarobki lub zmniejszyć wykryte koszty.
Oto typowe metody handlowe stosowane w handlu automatycznym:
Strategie podążania za trendami
Najpopularniejsze techniki handlu algorytmicznego opierają się na zmianach poziomu cen, trendach średnich kroczących, podziałach kanałów i innych istotnych wskaźnikach technicznych.
Ponieważ techniki te nie wymagają żadnych założeń ani prognoz cen, są najłatwiejsze i najszybsze do wykonania przy użyciu handlu algorytmicznego.
Bez zagłębiania się w złożoność analizy predykcyjnej, transakcje są rozpoczynane w oparciu o częstotliwość dobrych wzorców, które można łatwo zastosować za pomocą algorytmów.
Możliwości arbitrażu
Różnicę w cenie można wykorzystać jako wolny od ryzyka zysk lub arbitraż, kupując akcje notowane na dwóch giełdach po niższej cenie na jednym rynku i jednocześnie wypuszczając je po wyższej cenie na innym.
Ponieważ istnieją różnice cenowe między akcjami i produktami futures, tę samą procedurę można powtórzyć. Opłacalne możliwości są możliwe dzięki wdrożeniu algorytmu, który znajduje te luki cenowe i skutecznie realizuje zlecenia.
Zrównoważenie funduszu indeksowego
Fundusze indeksowe wyznaczyły czas na przywrócenie równowagi, aby dostosować swoje zasoby do swoich konkretnych indeksów referencyjnych.
Generuje to lukratywne możliwości handlowe dla handlowców algorytmicznych, którzy czerpią zyski z oczekiwanych transakcji, które w oparciu o liczbę akcji w Fundusz Indeks, dają zwroty od 20 do 80 punktów bazowych tuż przed przywróceniem równowagi funduszu indeksowego.
W celu szybkiej realizacji i najlepszych cen, takie transakcje zaczęły używać algorytmów handlu algorytmicznego.
Średnia strategia rewizji
Ideą metody mean reversion jest to, że wysokie i niskie wartości aktywów to zjawiska cykliczne, które regularnie powracają do swojej średniej (wartości średniej).
Handel może być zautomatyzowany, gdy cena aktywa wchodzi lub wychodzi z określonego przedziału cenowego poprzez identyfikację, zdefiniowanie i użycie algorytmu opartego na tym przedziale.
Strategia średniej ceny ważonej wolumenem
Technika wyceny średniej ważonej wolumenem dzieli duże zamówienia na mniejsze, dynamicznie decydowane porcje, które są wypuszczane na rynek przy użyciu poprzednich profili wolumenów, które są specyficzne dla akcji.
Zlecenie powinno być zrealizowane w pobliżu średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP).
Strategia średniej ceny ważonej w czasie
Technika wyceny średniej ważonej w czasie dzieli dużą transakcję przy użyciu regularnie rozmieszczonych przedziałów czasowych między czasem rozpoczęcia a czasem zakończenia. Uwalnia na rynek mniejsze, dynamicznie decydowane fragmenty transakcji.
Celem jest zminimalizowanie wpływu na rynek poprzez wykonanie zlecenia po średniej cenie lub w jej pobliżu między czasem rozpoczęcia i zakończenia.
Procentowa strategia wolumenu
Algorytm ten dostarcza zlecenia częściowe według określonego współczynnika uczestnictwa i wolumenu transakcji na giełdach do czasu realizacji zlecenia handlowego.
Kiedy cena akcji przekracza poziomy zdefiniowane przez użytkownika, odpowiednia „strategia kroków” podnosi lub obniża ten poziom uczestnictwa, wysyłając w ten sposób zlecenia w określonej przez użytkownika proporcji wolumenu rynkowego.
Strategia wdrażania niedoborów
Handlując na rynku czasu rzeczywistego, podejście polegające na niedoborach implementacji ma na celu zmniejszenie kosztów realizacji zlecenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu kosztu alternatywnego wynikającego z opóźnionej realizacji.
Gdy cena akcji wzrośnie dodatnio, strategia zwiększy pożądaną stopę uczestnictwa; odwrotnie, gdy cena akcji porusza się ujemnie, spada.
Przepisy dotyczące handlu algorytmicznego w Indiach
Każdego roku SEBI opracowuje zasady, których muszą przestrzegać handlowcy i pośrednicy, aby utrzymać branżę handlową w bezpiecznym i kontrolowanym ryzyku.
W przypadku handlu algorytmicznego niezbędne jest zarządzanie ryzykiem.
Z tego powodu rynki potrzebują, aby firma przeszła kilka wymagających badań, jeśli chce handlować za pomocą handlu algorytmami, zanim rynki będą mogły autoryzować jakikolwiek algorytm.
Testy te uwzględniają liczbę zleceń, które zostaną złożone na sekundę, najwyższą wartość zlecenia, które można złożyć, oraz największą kwotę, jaką można wymienić w danym dniu handlowym.
Wnioski
Handel algorytmiczny pozwala poprawić rentowność podczas handlu na Giełda Papierów Wartościowych. Jednak awaria systemu, przerwanie połączenia internetowego i nieprawidłowe instrukcje algorytmiczne to tylko niektóre z zagrożeń związanych z tą technologią.
Dlatego powinieneś mieć doświadczenie w handlu na giełdzie za pomocą analiza techniczna narzędzia przed rozpoczęciem handlu algorytmicznego.
Ponadto bycie profesjonalnym traderem wymaga dużo cierpliwości, badań rynku, algorytmów kodowania, weryfikacji strategii i odporności.
Dodaj komentarz