د عصري ټیکنالوژۍ پراختیا سره، په عملي توګه هر شرکت اوس په منطقي کوډ تکیه کوي ترڅو معلومه کړي چې سوداګرۍ څومره اغیزمنه ده. د مطلوب پایلو د ترسره کولو لپاره، الګوریتمونه د کاروونکي ډاټا، تاریخي ډاټا، او د لارښوونو یو مخکینۍ ټاکل شوي سیټ کاروي.
د مثال په توګه، د متقابل فنډ شرکتونه یو الګوریتم ګماري ترڅو ستاسو د میاشتني بانکي حساب څخه د SIP لپاره دمخه ټاکل شوي مقدار واخلي.
په هرصورت، زیرمې او ذخیره بروکران یوازینۍ ادارې ندي چې الګوریتم کاروي. پانګه اچوونکي په فعاله توګه د انساني غلطیو کمولو او د سوداګرۍ ګټې امکاناتو ته وده ورکولو لپاره الګوریتمونه کاروي.
د الګوریتمیک تجارت څه شی دی؟
په الګوریتمیک سوداګرۍ کې، معامله د کمپیوټر پروګرام لخوا ترسره کیږي چې د مقرراتو مقرراتو سره سمون لري. په تیوریکي توګه، معامله کولی شي په سرعت او فریکونسۍ کې ګټه تولید کړي چې د انساني سوداګر له وړتیا څخه بهر وي.
ټاکل شوې لارښوونې د ریاضيیک ماډل، وخت، قیمت، مقدار، یا نورو فکتورونو پر بنسټ کیدی شي. سوداګر ته د ګټې لپاره امکانات چمتو کولو سربیره، د الګو تجارت د بازار مایع زیاتوي او د انساني احساساتو د نفوذ کمولو سره تجارت ډیر تنظیموي.
په هند کې د الګوریتمیک سوداګرۍ پیل
د 2008 تاریخي SEBI (د هند د امنیت او تبادلې بورډ) سرکلر اعلان وکړ چې هند اوس کولی شي خپل بازارونه الګوریتمیک سوداګرۍ ته پراخه کړي. په پایله کې، د مستقیم بازار لاسرسي (DMA) پروګرام پیل شو.
د DMA د اجازې څخه مننه، بروکرانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې خپل ټیکنالوژي غیر پرچون پیرودونکو ته وړاندې کړي. دا ډول مراجعینو ته اجازه ورکړل شوې وه چې د الګوریتم په واسطه چلول شوي سافټویر په کارولو سره لیږدونه ترسره کړي.
له همدې امله، د الګوریتمیک تجارت د لومړي ځل لپاره په هند کې د انسان د ښکیلتیا پرته ترسره شو.
د الګوریتمیک سوداګرۍ ګټې
د الګوریتمیک سوداګرۍ ډیرې ګټې لري، په ځانګړې توګه کله چې معاملې ژر تر ژره ترسره کیږي.
د الګو سوداګرۍ ځینې اصلي ګټې په لاندې ډول دي:
د انسان احساسات له منځه وړي
د الګوریتمیک سوداګرۍ یوه له اصلي ګټو څخه د سوداګرۍ فعالیت څخه د انساني احساساتو له مینځه وړو وړتیا ده. دا ځکه چې د سوداګرۍ کړنې د لارښوونو په ځانګړي سیټ کې بیان شوي او وړاندوینه شوي.
د اتوماتیک سوداګرۍ برعکس، انساني تجارت د احساساتو لپاره حساس دی چې کیدای شي د غیر منطقي سوداګرۍ قضاوت پایله ولري. په مقابل کې، د الګو تجارت اکثرا د کمپیوټر یا اتوماتیک سوداګرۍ پراساس د انسانانو د ښکیلتیا پرته.
نو، د مثال په توګه، د احساساتو د مخنیوي لپاره، د الګو سوداګرۍ په دوامداره توګه سوداګرو ته مشوره ورکوي چې د دوی د اداره کولو په پرتله ډیر خطر ونلري.
دقت
دقت او دقت د الګو سوداګرۍ کې بریا ترلاسه کولو لپاره اړین دي. په نورمال ډول، د الګو سوداګرۍ کې د ناکامۍ لپاره ډیر احتمال شتون لري که چیرې انسانان برخه واخلي.
په هرصورت، د الګوریتمیک تجارت، د لارښوونو د یوې سیټ سره سم د سوداګرۍ ترسره کولو لپاره کمپیوټر کاروي، کوم چې د خطا خطر کموي.
له همدې امله، پالن جوړونه وړاندیز کیږي چې دقیق سوداګریز انتخابونه وکړي چې د لیږد دقت ته وده ورکړي او وده ورکړي.
ډیری تجارتونه اداره کوي
د الګوریتمیک لیږد د سوداګرو لپاره یو چینل پرانیزي ترڅو د دقت او سرعت ساتلو په وخت کې ډیری تجارتونه اجرا کړي. دا د لا زیاتو عایداتو امکان زیاتوي.
د راکړې ورکړې سرعت په چټکۍ سره د غوره ټیکنالوژیک پرمختګ او نوښت له امله لوړ شوی.
د بیک ټیسټ وړتیا
سوداګر باید معلومه کړي چې د دوی د سوداګرۍ سیسټم کومې برخې نیمګړتیاوې لري او باید د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د چټک بدلون وړاندیز وکړي. د الګو سوداګرۍ سره، سوداګر کولی شي د دوی تجارت بیاکتنه وکړئ د تاریخي معلوماتو کارول او د وروستي معلوماتو سره پرتله کول.
دا طریقه مشوره ورکول کیږي ترڅو معلومه کړي چې ایا د لیږد پایلې به ورته پاتې وي.
د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ
د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ (HFT) د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره یوه ځانګړې تګلاره ده چې خورا مؤثره او قوي کمپیوټرونه کاروي ترڅو د لوړې فریکونسۍ سره سم د ټاکل شوي مقرراتو سره سم تجارت ترسره کړي.
سربیره پردې ، د پیچلي الګوریتمونو غوره کول د دې لیږد خورا ګړندي پروسس کولو ته اجازه ورکوي. د سوداګرۍ تبادله عموما د نورو سیسټمونو په پرتله د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ سیسټم کاروونکو لپاره لوړه ده. سربیره پردې ، د الګوریتمیک سوداګرۍ د لوی سوداګرۍ سربیره د سوداګرۍ لوړ تناسب لري.
د بازار حجم زیات شوی
سوداګر اوس د الګوریتمیک سوداګرۍ څخه مننه د دوی سوداګریز پلیټ فارمونو تنوع کولو استثنایی چانس لري. اشخاص او کاروبارونه چې تجارت کوي کولی شي په مؤثره او چټکه توګه د ونډو لوی مقدار تبادله کړي.
دا پدې معنی ده چې د بازار برخه اخیستونکي ممکن سوداګرو ته اجازه ورکړي چې لوی شمیر ونډې واخلي، سمدلاسه یې وپلوري، او د لوړ عاید څخه ګټه پورته کړي.
ایا د الګوریتمیک تجارت قانوني دی؟
هو، د الګوریتمیک تجارت قانوني دی!
هر ډول قوانین یا مقررات د سوداګرۍ الګوریتمونو کارموندنه نه محدودوي.
SEBI تنظیمي چوکاټ رامینځته کړی ترڅو د الګوریتمیک سوداګرۍ امنیت تضمین کړي ، د منظم پانګوالو ګټې خوندي کړي ، او د بازار احتمالي لاسوهنې مخه ونیسي.
ځینې پانګې اچوونکي استدلال کولی شي چې دا ډول سوداګرۍ یو غیر عادلانه سوداګرۍ چاپیریال رامینځته کوي چې بازارونو ته زیان رسوي.
په هرصورت، دا په هیڅ ډول غیرقانوني ندي!
د الګوریتمیک سوداګر کومه برنامه ژبه کاروي؟
C++ د الګوریتمیک سوداګرو ترمنځ د پروګرام کولو یوه مشهوره ژبه ده ځکه چې دا د ډیرو معلوماتو پروسس کولو کې خورا اغیزمنه ده.
د مدیریت وړ ژبه، لکه Python، ممکن د مالي متخصصینو لپاره غوره انتخاب وي چې غواړي د C یا C++ په پرتله په برنامه کولو کې پیل وکړي، کوم چې دواړه خورا پیچلي او ننګونې دي.
د الګوریتمیک تجارت څنګه زده کړئ؟
د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره هر ډول آنلاین لارښوونې توکي ممکن پوهیدل ننګونکي وي. هیڅوک نشي کولی تاسو د الګو سوداګرۍ کې بریالي کیدو مخه ونیسي که تاسو د خپلې زده کړې پروسې ته په سمه توګه مراجعه وکړئ.
دلته هغه ګامونه دي چې هر هیله مند الګوریتمیک سوداګر باید کار وکړي:
مقدار تحلیل
په کمیتي تحلیل (قطعیت) کې، نمونې موندل کیږي، او ماډلونه ورته د لاسرسي لپاره رامینځته کیږي. له همدې امله موډلونه د تضمیناتو د نرخ حرکت وړاندوینې لپاره پلي کیږي.
د مالي بازار درک
څرنګه چې د انسان ذهن په طبیعي توګه د مشاهدې له لارې زده کړه کوي، دا د دې دلیل دی چې د چارټ په مطالعه کې د وخت مصرف کول به د مالي بازار په اړه پوهه ښه کړي.
نو که تاسو غواړئ یو الګوریتم جوړ کړئ، تاسو باید دا معلومات ولرئ.
د پروګرام کولو مهارتونه
بل ګام د الګوریتمیک سوداګرۍ خورا پیچلې ساحې ته د اساساتو ماسټر کولو وروسته لیږد دی. دا د برنامه کولو مهارتونو ماسټر کول دي که تاسو هیڅکله برنامه نه وي راټوله کړې.
که څه هم دا هغومره سخت ندی لکه څنګه چې تاسو تصور کولی شئ، ډیری خلک د الګوریتمیک سوداګرۍ زده کړې دا برخه خورا ننګونې ګڼي. بیا هم، تاسو ممکن د خپل سوداګریز پلان پلي کولو لپاره یو پروګرامر ته اړتیا ولرئ، پرته له دې چې هغه تخنیک چې تاسو یې د اجرا کولو اراده لرئ.
یو مقدار جوړونکی باید د C++، Java، او Python په اړه قوي پوهه ولري، او د پروګرام کولو زده کولو غوره لاره د ترسره کولو له لارې ده.
د الګوریتم سوداګرۍ تخنیکي اړتیاوې؟
په الګوریتمیک سوداګرۍ کې وروستی ګام د بیک ټیسټ کولو وروسته د کمپیوټر برنامې کارولو سره الګوریتم عملي کول دي.
په هرصورت، ستونزمن برخه د کمپیوټر برنامه کې د ټاکل شوي چلند مدغم کول دي چې کولی شي سوداګریز حساب ته لاسرسی ومومي او امرونه ومني.
د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره شرایط په لاندې ډول دي:
- تاسو کولی شئ یو پرمخ وړونکی وګمارئ یا د سوداګرۍ ستراتیژۍ رامینځته کولو لپاره د کمپیوټر برنامې لازمي مهارتونو زده کولو لپاره چمتو شوي سوداګرۍ سیسټم وکاروئ.
- د امر کولو لپاره د سوداګرۍ پلیټ فارمونو او د شبکې وړتیاو ته لاسرسی.
- په الګوریتم کې د پلي شوي مقرراتو پیچلتیا له مخې ، د بیک ټیسټ کولو لپاره تاریخي معلومات شتون لري.
په هند کې د الګوریتمیک سوداګرۍ پیل کولو څرنګوالی؟
دلته یو څو مرحلې شتون لري چې تاسو ورته اړتیا لرئ په پام کې ونیسئ که تاسو غواړئ په هند کې د الګوریتم پراساس سوداګرۍ پیل کړئ:
مالي پوهه
تاسو باید د الګوریتمیک سوداګرۍ کولو لپاره د مالي بازار پوهه ولرئ. له همدې امله تاسو اړتیا لرئ په هر بازار کې د سیالۍ څخه د ښه والي لپاره د پوهې پراساس ځینې ګټې ترلاسه کړئ یا رامینځته کړئ.
کوډ ورکول
د خلاصې سرچینې برنامې پوهیدل لکه Python یا R د دې کچې لپاره ګټور دی.
تاسو کولی شئ وړیا کتابتونونو ته لاسرسی ومومئ چې په دې دواړو ژبو کې په بشپړ ډول د لاسرسي وړ دي او خپل پلان په یو لړ منطقي بیانونو کې ژباړئ.
د حق بروکر او پلیټ فارم غوره کول
دا مهمه ده چې مخکې له دې چې تاسو پیل کړئ یوه بشپړه مطالعه ترسره کړئ، ځکه چې ستاسو ټولې هڅې باید مالي معنی ولري.
په هرصورت، د سر لګښتونه په پام کې نیول کیږي!
سربیره پردې ، ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو یوازې د هغه څه لپاره تادیه کوئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ په مؤثره توګه خپله تګلاره پلي کړئ. په بل عبارت، د سوداګرۍ لګښتونه ټیټ وساتئ او عملیات چټک وساتئ.
په هوا کې روان او د خطر مدیریت
کله چې تاسو د خپل الګوریتم څخه خوښ یاست، اجازه راکړئ چې په ریښتینې بازارونو کې کار وکړي. په مؤثره توګه د خطرونو اداره کولو لپاره د ودریدو له لاسه ورکولو ، محدودیتونو او د وار / تمه شوي کسر څارنه وکاروئ.
په لوی اقتصاد یا صنعت کې د ساختماني بدلونونو یا رژیم بدلونونو ته پام وکړئ؛ په داسې حاالتو کې، ستاسو پالن باید تعدیل شي یا په بشپړه توګه پریښودل شي.
په هرصورت، په یاد ولرئ چې هر میتود یو محدود عمر او محدودیتونه لري!
د پرمختللو مهارتونو پراختیا ته دوام ورکړئ او خپل پوهه تازه کړئ
غوره پانګه اچونه، لکه څنګه چې دوی وايي، په خپل ځان کې دی. د خپلو تخنیکي وړتیاوو او پوهه ښه کولو او تازه کولو لپاره وګورئ چې پدې ډاټا او پوهه باندې عمل کولو لپاره اړین دي.
د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره ستراتیژۍ
هر ډول الګوریتمیک د سوداګرۍ ستراتیژي یو ګټور فرصت ته اړتیا لري چې کولی شي عاید زیات کړي یا لګښتونه کم کړي چې موندل شوي.
لاندې د سوداګرۍ ځانګړي میتودونه دي چې په اتوماتیک سوداګرۍ کې کارول کیږي:
د رجحان تعقیب ستراتیژی
د الګوریتمیک سوداګرۍ خورا مشهور تخنیکونه د نرخ کچې بدلونونو باندې تکیه کوي ، د اوسط رجحاناتو حرکت کوي ، د چینل ماتیدل ، او نور اړوند تخنیکي شاخصونه.
څرنګه چې دا تخنیکونه هیڅ ډول انګیرنې یا د قیمت وړاندوینې ته اړتیا نلري، دوی د الګوریتمیک سوداګرۍ په کارولو سره د پلي کولو لپاره ترټولو اسانه او چټک دي.
د وړاندوینې تحلیل پیچلتیاو ته له مینځه وړلو پرته ، سوداګرۍ د ښه نمونو د فریکونسۍ پراساس پیل کیږي ، کوم چې د الګوریتم له لارې پلي کول ساده دي.
د تیري فرصتونه
د نرخ توپیر د خطر څخه پاک ګټې یا ثالث په توګه کارول کیدی شي د دوه ګوني لیست شوي سټاک په یو بازار کې په ټیټ نرخ پیرود او په ورته وخت کې په بل بازار کې په لوړه بیه خوشې کول.
څرنګه چې د سټاک او فیوچر محصولاتو ترمنځ د نرخ توپیر شتون لري، ورته کړنلاره تکرار کیدی شي. ګټور فرصتونه د الګوریتم پلي کولو له لارې امکان لري ترڅو د دې نرخ تشې ومومئ او امرونه په مؤثره توګه اجرا کړئ.
د شاخص فنډ بیا توازن کول
د شاخص فنډونو د بیا انډول کولو لپاره وختونه ټاکلي ترڅو د دوی ملکیتونه د دوی ځانګړي بنچمارک شاخصونو سره سمون ولري.
دا د الګوریتمیک سوداګرو لپاره ګټور سوداګریز فرصتونه رامینځته کوي ، څوک چې د اټکل شوي سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي چې د ونډو د شمیر پراساس. شاخص فنډد 20 څخه تر 80 اساس پوائنټونو بیرته راستنیدنه مخکې له دې چې د شاخص فنډ بیا انډول شي.
د سمدستي پلي کولو او غوره قیمتونو لپاره، دا ډول سوداګرۍ د الګوریتمیک سوداګرۍ الګوریتمونو کارولو پیل کړی.
مطلب د بیاکتنې ستراتیژي
د معنی د بیرته راستنیدو میتود ترشا نظر دا دی چې د شتمنۍ لوړ او ټیټ ارزښتونه سایکلیکل پیښې دي چې په منظم ډول خپل اوسط ارزښت (اوسط ارزښت) ته راستنیږي.
تجارت هغه وخت اتومات کیدی شي کله چې د یوې شتمنۍ نرخ د دې حد پراساس د الګوریتم په پیژندلو ، تعریف کولو او کارولو سره یو ځانګړي نرخ حد ته ننوځي یا وځي.
د حجم وزن لرونکي اوسط قیمت ستراتیژي
د حجم وزن لرونکی اوسط قیمت ټاکلو تخنیک لوی امرونه په کوچنیو، متحرک ډول ټاکل شوي ټوټو ویشي چې بازار ته د مخکینیو حجم پروفایلونو په کارولو سره خوشې کیږي چې د سټاک ځانګړي دي.
امر باید د حجم وزن لرونکي اوسط قیمت (VWAP) ته نږدې اجرا شي.
د وخت وزن د اوسط قیمت ستراتیژي
د وخت وزن لرونکی اوسط نرخ تخنیک د پیل او پای وخت ترمینځ په منظمه توګه د ټاکل شوي وخت سلاټونو په کارولو سره لوی لیږد تقسیموي. دا بازار ته د راکړې ورکړې کوچنۍ، متحرک پریکړه شوې برخې خپروي.
هدف دا دی چې د پیل او پای وختونو ترمینځ د اوسط قیمت په شاوخوا کې یا شاوخوا امر پلي کولو سره د بازار اغیزه کمه کړي.
د حجم ستراتیژی فیصده
دا الګوریتم د ټاکل شوي ګډون تناسب او په تبادلو کې د لیږد شوي حجم له مخې جزوي امرونه وړاندې کوي تر هغه چې د سوداګرۍ امر ډک شي.
کله چې د سټاک نرخ د کارونکي لخوا ټاکل شوي کچې څخه ډیر شي، اړونده "مرحلې ستراتیژي" د ګډون کچه لوړوي یا ټیټوي، په دې توګه د بازار حجمونو د کارونکي لخوا ټاکل شوي تناسب کې امرونه لیږل کیږي.
د کموالي ستراتیژي پلي کول
په ریښتیني وخت بازار کې د سوداګرۍ په واسطه، د پلي کولو کمښت تګلاره هڅه کوي چې د امر د اجرا کولو لګښتونه کم کړي پداسې حال کې چې د ناوخته بشپړیدو فرصت لګښت څخه ګټه پورته کوي.
کله چې د ونډو نرخ په مثبت ډول لوړ شي، ستراتیژي به د مطلوب ګډون کچه لوړه کړي؛ برعکس، کله چې د سټاک نرخ منفي حرکت وکړي، دا به راټیټ شي.
په هند کې د الګوریتمیک سوداګرۍ مقررات
هر کال، SEBI قواعد رامینځته کوي چې سوداګر او منځګړیتوب باید د سوداګرۍ صنعت خوندي او د خطر کنټرول ساتلو لپاره مراعات کړي.
د الګوریتمیک سوداګرۍ سره، د خطر مدیریت اړین دی.
د دې له امله، مارکیټونه یو شرکت ته اړتیا لري ترڅو د څو غوښتنو ازموینو څخه تیر شي که چیرې دا غواړي د الګو سوداګرۍ په کارولو سره تجارت وکړي مخکې لدې چې بازارونه کوم الګوریتم تصویب کړي.
دا ازموینې د سپارښتنو شمیر په پام کې نیسي چې په هره ثانیه کې به واچول شي ، د لوړ ترتیب ارزښت چې کیدی شي ځای په ځای شي ، او ترټولو لوی مقدار چې په ټاکل شوې سوداګرۍ ورځ کې تبادله کیدی شي.
پایله
د الګوریتمیک تجارت تاسو ته اجازه درکوي چې ستاسو ګټه ښه کړي کله چې تاسو په سوداګرۍ کې تجارت وکړئ د پلور بازار. په هرصورت، د سیسټم ناکامي، د انټرنیټ اتصال خنډ، او غلط الګوریتمیک لارښوونې د دې ټیکنالوژۍ سره تړلي خطرونه دي.
له همدې امله ، تاسو باید د سټاک بازار په کارولو سره د سوداګرۍ تجربه ولرئ تخنیکي تحلیل وسیلې مخکې له دې چې تاسو د الګوریتمیک سوداګرۍ پیل کړئ.
همچنان ، د مسلکي سوداګر کیدو لپاره ډیر صبر ، د بازار څیړنې ، کوډ کولو الګوریتمونو ، ستاسو د ستراتیژۍ شاته کولو او انعطاف ته اړتیا لري.
یو ځواب ورکړئ ووځي