O dinheiro real está em jogo ao comprar ações e opções, portanto, qualquer má escolha pode resultar em perdas substanciais.
Devido a essa vulnerabilidade, os traders empregam métodos de compra e venda baseados em diversos padrões e diretrizes de acordo com as demandas e objetivos do mercado. Eles experimentam várias abordagens antes de entrar no mercado.
Inicialmente, os traders testam vários métodos de negociação em computadores enquanto visualizam os gráficos de negociação. Devido aos desenvolvimentos tecnológicos, muitos fabricantes criaram software de backtesting para testar melhores técnicas de negociação usando dados anteriores. Os resultados do teste auxiliam na modificação da abordagem de negociação para aumentar os lucros.
Diferentes abordagens de backtesting, no entanto, diferem com base no nível de experiência comercial, no sistema acessível, no país e em outros aspectos semelhantes.
Hoje, também temos um software avançado que ajuda os traders a negociação de opções para garantir lucros substanciais.
O que é Backtesting?
O backtesting de opções é uma ótima técnica para determinar quão bem sua estratégia de negociação de opções funcionará e garantir que você use a melhor abordagem ao negociar com dinheiro real para fazer escolhas inteligentes.
Backtesting de opções e ações são como dois lados da mesma moeda. A principal diferença entre os dois é que o backtesting de opções avalia um conjunto específico de padrões para negociação de opções.
Você recebe dados abrangentes que incluem negociações concluídas, rebaixamento, relação risco-recompensa, retorno cumulativo, % de sucesso e muito mais.
O que é um Software de Backtesting?
A eficácia de uma estratégia de negociação ou investimento é testada usando software de backtesting, que também ajuda a prever o quão bem ela se sairá no futuro.
A recriação de um estratégia de negociação A utilização de dados anteriores de ativos financeiros, como opções, ações e muito mais, é baseada no código de backtesting do software.
Para isso, diferentes cenários de mercado e conjuntos de dados são usados para testar os retornos do modelo. Para escolher a estratégia de negociação com melhor desempenho com base em informações históricas, investimento bancos e consultores financeiros ajustam vários fatores de estratégia de negociação e avaliam a viabilidade dos métodos de negociação.
Além disso, os profissionais de negociação podem usar o software de backtesting para obter dados sobre lucro/perda líquida prospectiva, exposição ao mercado, flutuação, retorno ajustado ao risco e retorno sem colocar nenhum dinheiro em risco.
Vamos verificar as 12 melhores opções de ferramentas e software de backtesting:
TradingView
Quase 200 milhões de pessoas visitam o TradingView a cada mês, que cresceu e se tornou uma das redes sociais de negociação global mais conhecidas.
O TradingView oferece várias funções de gráficos e triagem que podem ser usadas em instrumentos negociados em quase todas as bolsas de valores do mundo, apesar de serem gratuitos.
Além disso, o TradingView fornece uma solução de software de backtesting inovadora suportada pelo acesso ao mercado mundial e uma variedade de indicadores e ativos de negociação (ações, câmbio, criptomoeda e muito mais).
Existem muitos scripts e técnicas de backtesting diferentes disponíveis na plataforma. No entanto, lembre-se de que, embora muitos deles sejam gratuitos, você deve pagar por eles se quiser ter acesso a técnicas avançadas.
Seu layout amigável é uma das principais vantagens da ferramenta de backtesting do TradingView. O relatório de resultados é fantástico.
Ele inclui informações sobre a lucratividade da estratégia, incluindo lucro líquido, rebaixamento, negociações lucrativas e muito mais. As negociações são exibidas visualmente para facilitar a referência visual em um gráfico.
A escolha das versões Pro e Pro Plus é aconselhável se você pretende usar o TradingView para backtesting e análise de negociação mais sofisticados.
É porque eles concedem acesso a uma vasta gama de gráficos, indicadores e sinais de negociação, além de fornecer atendimento ao cliente incomparável e acesso a dados em tempo real intradiários em quase todos os ativos.
Mais de 2,000,000 de indivíduos enviam regularmente conceitos e abordagens de negociação que você pode usar gratuitamente ou comprar, o que é um dos melhores aspectos da ferramenta de backtesting do TradingView.
Além disso, você pode intensificar seu jogo em conjunto porque toda a comunidade está alinhada para lutar por um melhor desempenho comercial lucrativo.
Idéias Comércio
Trade Ideas é a ferramenta de backtesting ideal para ajudá-lo a aproveitar o potencial da inteligência artificial, uma vez que está rapidamente se tornando uma tendência dominante nos mercados de ações.
O programa de análise de ações possui recursos de backtesting automatizados que permitem examinar eventos passados para determinar como as ideias de negociação específicas teriam se comportado em várias circunstâncias.
OddsMaker, um módulo distinto embutido no scanner de ações Trade-Ideas, é o nome do recurso de backtesting. Está disponível para compra separada e faz parte da assinatura Trade Ideas Premium.
É agora o maior backtesting de alerta de ações "baseado em eventos" do mercado. Além disso, a análise de mercado em tempo real e a detecção de ideias de negociação prospectivas de alto lucro são garantidas quando o analisador de ações e o software de backtesting são usados juntos.
O trader pode então visualizar o que teria acontecido se ele tivesse se arriscado quando ela se apresentou inicialmente. Não há requisitos de script ou programação para o recurso de backtesting, que é incrivelmente fácil de usar.
Algoritmos de negociação de IA integrados podem ser usados como um complemento à solução de software de backtesting.
O Trade Ideas Pro fornece sinais de entrada e saída e dados abrangentes sobre o sucesso comprovado da negociação.
Por meio da API da corretora, o trader pode até permitir que o software realize a negociação de forma independente, dependendo de critérios pré-estabelecidos. O fato de os algoritmos de IA terem superado regularmente o mercado ao longo do tempo é mais significativo.
Testador Forex
O setor financeiro mais líquido do mundo é o mercado Forex. A negociação em Forex é diferente de qualquer outro mercado financeiro porque também é a mais volátil.
Se você negociar forex, precisará de um testador de retorno para demonstrar como sua técnica funcionará neste mercado volátil.
A ferramenta é um software especializado para backtesting de negociações forex que demonstrará como sua técnica funcionará quando você negociar pares de moedas em vez de ativos do mercado de ações.
Os resultados são simples de compreender, o que aumenta a eficácia na identificação de áreas de melhoria.
Além disso, o Forex Tester é um programa de backtesting focado que se destaca no que faz. O Forex Tester é uma das soluções mais fáceis de usar disponíveis no momento, graças a esse foco comprometido em criar a melhor ferramenta de backtesting para negociação forex.
Para seu programa básico, o Forex Tester custa uma taxa única de $ 149. Infelizmente, o testador básico só é capaz de tanto. O plano de dados Super da empresa, que custa US$ 29.99 por mês, funciona melhor quando combinado com o programa.
TrendsPider
Outro programa de software de backtesting a considerar é o TrendSpider. Facilita a análise técnica com a ajuda de gráficos e alertas. Você pode contar com dados intradiários significativos e mais de 20 anos de dados históricos para o período diário para alimentar as técnicas testadas.
Dessa forma, você pode garantir a maior precisão de seus modelos e evitar métodos de negociação que teriam um desempenho ruim ao usar dados em tempo real.
Além disso, as ferramentas de backtesting podem implementar regras práticas de trade-by para replicar a experiência de negociação no mundo real com precisão e são apropriadas para abordagens longas e curtas.
Como o software é baseado em gráficos (de 1 minuto a anual), você pode simplesmente desenvolver regras técnicas de compra e venda sem saber como escrever uma única linha de código. Assim, por exemplo, se você deseja criar estratégias exclusivas do zero, pode misturar vários indicadores, sinais de negociação de ações de preços, volume, padrões de gráficos de portfólio e muito mais.
Os elementos de backtesting do TrendSpider são totalmente centrados em uma interface visual, tornando-o uma opção fantástica mesmo para iniciantes.
Os gráficos também são usados para exibir os resultados do backtesting, tornando mais simples identificar os melhores e os piores desempenhos e outros dados críticos, como linhas de tendência automáticas, taxa de ganhos, lucratividade e redução.
Portanto, você pode determinar rapidamente quais ideias comerciais são as mais promissoras e quais podem se beneficiar de alguns ajustes adicionais.
Tickeron
Para ações, ETFs, forex e criptomoedas, o backtesting da Tickeron é automatizado e apresenta algoritmos exclusivos de identificação e previsão de padrões gráficos com inteligência artificial. Quando se trata de oferecer portfólios de modelos temáticos, sinais de negociação baseados em padrões precisos, probabilidades de sucesso e níveis de confiança de IA, a Tickeron se destaca.
A plataforma de negociação da Tickeron combina inteligência artificial com inteligência humana baseada na comunidade de traders para comparar como humanos e máquinas pensam.
Além disso, oferece um conjunto complexo de recursos e vantagens adaptados ao seu estilo de investimento, com foco em day traders, swing traders e investidores. A Tickeron gera sugestões de negociação com base no reconhecimento de padrões usando princípios de IA.
Primeiro, eles usam seu mecanismo de pesquisa de padrões para pesquisar o mercado de ações para ações que se encaixam em padrões de preços específicos de uma biblioteca de padrões de análise técnica.
Cada padrão descoberto, é claro, tem um histórico de sucesso que foi testado e seu Trend Prediction Engine leva esse sucesso em consideração ao fazer previsões.
metastock
Os recursos avançados de digitalização, backtesting e previsão são combinados habilmente pela plataforma independente e neutra para corretores MetaStock.
Usando a plataforma, você pode testar sua estratégia em todo o mercado e em um instrumento específico. Ele também oferece a chance de criar e testar seus métodos de negociação sofisticados, bem como escolher entre situações de backtesting pré-fabricadas.
No entanto, não fique superexcitado!
O fato é que você precisará de algum conhecimento fundamental de codificação se quiser criar modelos complexos de backtesting.
Como o MetaStock exibe os dados de backtesting de maneira simples de entender, os traders também o apreciam. Você pode se aprofundar em cada um dos sinais de negociação de compra ou venda do programa.
Ao fazer isso, você pode investigar mais informações, como a magnitude da negociação, sua duração, lucro e perda e muito mais.
A ferramenta de previsão é outro recurso que atrai muitos traders para o MetaStock. A combinação de estatísticas e matemática resulta em uma nuvem de probabilidade clara que você pode usar para determinar suas metas de stop loss e lucro com mais precisão.
Quando combinados com o recurso de backtesting, eles podem demonstrar a maneira ideal de lucrar com dados reativos e proativos.
A interface do MetaStock é direta, embora não seja injusto descrevê-lo como tendo uma estética retrô sólida. Há simplesmente um software de backtesting muito melhor disponível se você for rígido quanto à aparência do programa que usa.
TradeStation
A TradeStation é reconhecida principalmente como uma corretora de negociação de primeira linha que oferece negociação sem comissões. Ações, ETFs, contratos futuros, opções, criptomoedas, fundos mútuos, e mais podem ser negociados.
Por outro lado, a quantidade de recursos sofisticados oferecidos por sua plataforma de desktop TradeStation de primeira linha frequentemente passa despercebida.
Você pode testar, refinar e automatizar totalmente sua estratégia de negociação em uma variedade de ações e ativos futuros por meio do TradeStation. Além disso, a plataforma contém décadas de dados históricos de mercado, permitindo que você crie modelos bem informados.
Para desenvolver, testar e refinar sua estratégia de negociação em tempo real sem colocar seu capital em risco, a combinação dos recursos de backtesting e a capacidade de negociação simulada prova ser o pré-requisito ideal.
Ao fazer isso, você pode relaxar e levar o tempo que for necessário para aumentar sua autoconfiança e aumentar a eficácia de sua abordagem antes de implementá-la no mundo real.
Ninja Trader
NinjaTrader é um sistema para simulação de negociação com recursos sofisticados de gráficos e backtesting construídos na linguagem de programação C#.
A plataforma, que se concentra principalmente na negociação de futuros, é um método fantástico para estar pronto para os mercados ao vivo com negociação prática e dados de mercado especializados.
NinjaTrader está entre os melhores softwares de backtesting disponíveis no mercado em termos de funcionalidade.
Os usuários da plataforma têm acesso a uma vasta seleção de feeds históricos, ferramentas sofisticadas de gráficos e análises, centenas de indicadores e milhares de complementos e aplicativos de terceiros para ainda mais personalização.
Os criadores da plataforma garantiram assistência ilimitada, acesso contínuo a orientações de investimento e webinars regulares de treinamento.
Uma estratégia de negociação bem-sucedida no NinjaTrader também pode ser construída usando o modo de negociação de simulação integrado.
Além disso, você obtém acesso a um mecanismo de alto desempenho por meio da combinação dos elementos de simulação e dos recursos de backtesting, que permitem corrigir completamente todos os pontos fracos do campo de treinamento gratuitamente.
A plataforma está entre as maiores opções de software de backtesting disponíveis e é usada por traders iniciantes e experientes. Você não ficará desapontado se optar por seguir adiante.
A desvantagem é que uma licença NinjaTrader deve ser comprada para se conectar a uma conta de corretagem.
MetaTrader 5
Ser a plataforma de negociação forex mais usada em todo o mundo naturalmente aumenta a responsabilidade de respeitar a funcionalidade de backtesting do MetaTrader 5.
É seguro afirmar que ele não o decepciona, apesar de alguns pequenos problemas, como a interface do usuário datada.
Antes de entrar em operação, os usuários podem testar e refinar suas estratégias de negociação usando o recurso Metatrader Trading Strategy Tester. Além disso, a ferramenta de backtesting forex MetaTrader 5 permite a implantação de “Expert Advisors” ou robôs de negociação.
Para indivíduos envolvidos em atividades de negociação de câmbio, o MetaTrader 5 Strategy Tester permite o teste de sistemas de negociação automatizados. O recurso é capaz de resolver problemas matemáticos e computacionais complexos.
Existem vários modos de teste em que feeds de dados históricos, modelos de otimização de parâmetros e outras ferramentas podem ser usados.
A saída é elegantemente representada visualmente usando gráficos, tabelas e modelos 3D, muito parecidos com aqueles criados por programas de análise de dados como R e Python.
Dito isto, os iniciantes que procuram uma ferramenta intuitiva de backtesting forex podem não achar que os recursos de teste de estratégia do Meta Trader 5 sejam a opção mais prática.
Mas isso depende da sua familiaridade com a codificação. Para traders iniciantes, a imensa força da plataforma e a variedade de funções avançadas podem ser muito esmagadoras.
No entanto, é sem dúvida uma das melhores opções se você estiver procurando por um sistema de backtesting histórico altamente avançado. A melhor parte é que o MT5 permite execução algorítmica e automatizada, permitindo total liberdade.
Interactive Brokers
Interactive Brokers se destaca por sua reputação estelar e preços acessíveis como uma das melhores corretoras.
Uma parcela significativa do mercado confiou na empresa porque foi uma das primeiras a introduzir a corretora de desconto, modelo de negócios.
Os proprietários de contas da Interactive Brokers têm acesso a quase todo o universo de investimentos, incluindo ações, títulos, ETFs, futuros, opções, fundos mútuos e negociação de câmbio.
A plataforma possui uma coleção abrangente de mais de 30 ferramentas de negociação de ponta desenvolvidas para atender às demandas de todos os players do mercado.
A sofisticada ferramenta Portfolio Builder inclui o mecanismo básico de backtesting do Interactive Brokers.
Ele fornece aos traders tudo o que eles precisam para construir um plano de investimento e avaliar seu sucesso com base em informações fundamentais, não análise técnica, como o próprio nome
Além disso, dados de pesquisa e fundamentos de alto nível, incluindo classificações dos principais fornecedores do lado da compra, analistas, dados em tempo real e streaming de notícias, relatórios de ações e muito mais, são usados para apoiar a construção de portfólio e ferramentas de backtesting da Interactive Brokers.
Graças ao acesso direto ao mercado integrado, você pode executar negociações ao vivo com apenas alguns cliques assim que estiver satisfeito com o desempenho da estratégia durante a fase de backtesting.
Microsoft Excel
O Excel também possui recursos de backtesting. Foi o primeiro comerciante de ferramentas amplamente utilizado para criar modelos para execução automatizada de negociações.
As funções de backtesting do Excel exigem uma compreensão funcional do VBA. Por exemplo, um conjunto de fórmulas do Excel funcionará se você quiser realizar alguns backtesting de ações ou moedas de nível iniciante.
Como o Excel tem milhares de lições sobre como realizar backtesting, se você estiver determinado a usá-lo, terá todas as ferramentas necessárias para se tornar proficiente.
Além disso, você pode até incorporar um sistema de negociação baseado em Excel com alguns corretores, como Interactive Brokers. A API do IB Excel deve ser instalada para concluir o processo simples.
No lado negativo, as plataformas criadas especificamente para backtesting e execução automatizada são mais poderosas que o Excel. Considerando que este não é seu objetivo principal, faz sentido. Se você não possui as habilidades fundamentais, o Excel pode não estar entre as melhores alternativas de backtesting para você e, sem dúvida, não é a opção mais eficaz.
Isso se deve às pequenas restrições do projeto e ao tempo necessário para configurá-lo e executá-lo como software de backtesting de estoque. No entanto, este é o único a escolher se você deseja uma experiência com a análise de negociação tradicional.
Quantshare
É sugerido para analistas quantitativos que criam sistemas automatizados robustos e valorizam o acesso a uma ampla gama de ideias geradas pelo usuário amplamente utilizadas, mas você deve saber codificar.
Como o nome indica, a QuantShare é especializada em permitir que analistas quantitativos compartilhem sistemas de ações. Eles têm um mercado de sistemas considerável com toneladas de material testável e utilizável. Você pode colocar em prática e testar um número infinito de opções se tiver uma mente de programação.
Eles também fornecem a implementação do sistema Point & Click. As integrações de Inteligência Artificial do AI Optimizer são fantásticas, pois permitem que o sistema misture várias regras para determinar quais se complementam melhor. Eles também têm fortes modelos de previsão baseados em redes neurais.
Conclusão
O backtesting é essencial porque permite ajustar sua abordagem experimentando várias estratégias de gerenciamento de risco e cenários de lucratividade para ver qual é o mais equilibrado.
Além disso, ajuda a identificar as falhas do seu modelo de negociação. Dessa forma, você pode resolver problemas em um ambiente de treinamento e testar a eficácia da estratégia sem investir dinheiro.
Normalmente, traders e analistas desenvolvem confiança de que a estratégia testada é fundamentalmente sólida e pode ser uma opção viável se produzir resultados positivos.
Por outro lado, as estratégias que apresentam baixo desempenho durante os backtests farão com que seus criadores as redesenhem ou as abandonem completamente.
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