Com o desenvolvimento da tecnologia moderna, praticamente todas as empresas agora confiam no código lógico para determinar a eficácia da negociação. Para alcançar os resultados desejados, os algoritmos empregam dados do usuário, dados históricos e um conjunto predeterminado de instruções.
Por exemplo, as empresas de fundos mútuos empregam um algoritmo para retirar o valor predeterminado de sua conta bancária mensal para um SIP.
No entanto, depositários e corretoras não são as únicas entidades que usam algoritmos. Os investidores empregam ativamente algoritmos para diminuir os erros humanos e aumentar as possibilidades de lucro comercial.
O que é negociação algorítmica?
Na negociação algorítmica, uma negociação é feita por um programa de computador que segue um conjunto predeterminado de regras. Teoricamente, o negócio pode produzir lucros em um ritmo e frequência que estão além das capacidades de um trader humano.
As instruções especificadas podem ser baseadas em um modelo matemático, tempo, preço, quantidade ou outros fatores. Além de fornecer ao trader perspectivas de lucro, a negociação de algo aumenta a liquidez do mercado e torna a negociação mais organizada, minimizando a influência das emoções humanas.
Início da negociação algorítmica na Índia
A histórica circular SEBI (Securities and Exchange Board of India) de 2008 anunciou que a Índia poderia agora expandir seus mercados para o Algorithmic Trading. Resultantly, o programa Direct Market Access (DMA) foi iniciado.
Graças à permissão da DMA, os corretores foram autorizados a oferecer sua tecnologia a clientes não varejistas. Esses clientes foram autorizados a executar transações usando software baseado em algoritmos.
Portanto, o Algorithmic Trading foi realizado na Índia pela primeira vez sem envolvimento humano.
Vantagens da negociação algorítmica
A negociação algorítmica tem muitas vantagens, principalmente quando as transações são realizadas o mais rápido possível.
Algumas das principais vantagens da negociação de algo incluem o seguinte:
Remove Emoções Humanas
Um dos principais benefícios da negociação algorítmica é sua capacidade de eliminar as emoções humanas da atividade de negociação. Isso ocorre porque as ações de negociação são delineadas e previstas em um conjunto específico de diretrizes.
Ao contrário da negociação automatizada, a negociação humana é suscetível a emoções que podem resultar em julgamentos comerciais irracionais. Em contraste, a negociação de algo é baseada principalmente em negociações computadorizadas ou automáticas sem o envolvimento de humanos.
Assim, por exemplo, para evitar emoções, a negociação de algo aconselha continuamente os comerciantes a não assumirem mais riscos do que podem suportar.
Precisão
Precisão e exatidão são essenciais para alcançar o sucesso na Algo Trading. Normalmente, haveria muito potencial de falha na negociação de algo se os humanos participassem.
A negociação algorítmica, no entanto, usa um computador para realizar negociações de acordo com um conjunto de instruções, o que reduz o risco de erros.
Portanto, o planejamento é sugerido para fazer escolhas de negociação precisas que aumentarão e promoverão a precisão das transações.
Lida com vários negócios
Uma transação algorítmica abre um canal para os traders executarem várias negociações, mantendo a precisão e a velocidade. Aumenta ainda mais a possibilidade de fazer mais ganhos.
A velocidade de transação foi rapidamente aumentada graças ao melhor desenvolvimento tecnológico e inovação.
Capacidade de backtest
Os comerciantes devem verificar quais componentes de seu sistema de negociação são falhos e devem propor modificações rápidas para evitar perdas excessivas. Com a negociação de algo, os comerciantes podem backtest seus negócios usando dados históricos e compará-los com os dados mais recentes.
Este método é recomendado para determinar se os resultados da transação permanecerão os mesmos.
Negociação de alta frequência
A negociação de alta frequência (HFT) é uma abordagem única para negociação algorítmica que usa computadores altamente eficazes e potentes para realizar negociações de acordo com a alta frequência com regras predeterminadas.
Além disso, a adoção de algoritmos sofisticados permite o processamento extremamente rápido dessas transações. O volume de negócios geralmente é maior para usuários de sistemas de negociação de alta frequência do que para outros sistemas. Além disso, a negociação algorítmica tem altas taxas de negociação, além de grandes volumes de negócios.
Maior volume de mercado
Os comerciantes agora têm a chance excepcional de diversificar suas plataformas de negociação graças à negociação algorítmica. Indivíduos e empresas que negociam podem trocar com eficiência e rapidez enormes volumes de ações.
Isso implica que os participantes do mercado podem permitir que os traders comprem um grande número de ações, vendam-nas imediatamente e lucrem com um alto volume de negócios.
A negociação algorítmica é legal?
Sim, a negociação algorítmica é legal!
Quaisquer leis ou regulamentos não restringem o emprego de algoritmos de negociação.
O SEBI criou o quadro regulamentar para garantir a segurança da negociação algorítmica, salvaguardar os interesses dos investidores regulares e impedir qualquer potencial manipulação do mercado.
Alguns investidores podem argumentar que esse tipo de negociação promove um ambiente de negociação injusto que prejudica os mercados.
No entanto, não é ilegal de forma alguma!
Qual linguagem de programação o Algorithmic Trader usa?
C++ é uma linguagem de programação popular entre os comerciantes algorítmicos porque é muito eficaz no processamento de grandes quantidades de dados.
A linguagem mais gerenciável, como Python, pode ser uma escolha melhor para profissionais de finanças que desejam começar a programar do que C ou C++, que são mais sofisticados e desafiadores.
Como aprender negociação algorítmica?
Qualquer material instrucional on-line para negociação algorítmica pode ser difícil de entender. Ninguém pode impedi-lo de ter sucesso na negociação de Algo se você abordar seu processo de aprendizado corretamente.
Aqui estão os passos que qualquer trader algorítmico ambicioso deve seguir:
Análise quantitativa
Na análise quantitativa (quants), padrões são encontrados e modelos são criados para acessá-los. Os modelos são, portanto, aplicados para prever os movimentos dos preços dos títulos.
Compreensão do mercado financeiro
Como a mente humana está naturalmente preparada para aprender por meio da observação, é lógico que gastar tempo estudando o gráfico melhorará a compreensão do mercado financeiro.
Portanto, se você deseja criar um algoritmo, deve ter essas informações.
Habilidades de programação
O próximo passo é fazer a transição para a área mais complexa de negociação algorítmica depois de dominar os fundamentos. É dominar as habilidades de programação se você nunca montou um programa.
Embora não seja tão difícil quanto você possa imaginar, a maioria das pessoas considera esse componente de aprendizado de negociação algorítmica o mais desafiador. Ainda assim, você pode precisar de um programador para implementar seu plano de negociação, independentemente da técnica que pretende executar.
Um desenvolvedor quant deve ter um conhecimento sólido de C++, Java e Python, e a melhor maneira de aprender programação é fazendo.
Requisitos técnicos de negociação de algoritmo?
O último passo no Algorithmic Trading é colocar o Algoritmo em prática usando um programa de computador após o backtest.
No entanto, a parte difícil é integrar a abordagem determinada em um programa de computador que pode acessar uma conta de negociação e aceitar ordens.
Os pré-requisitos para negociação algorítmica são os seguintes:
- Você pode contratar um desenvolvedor ou usar um sistema de negociação pronto para aprender as habilidades essenciais de programação de computador para desenvolver a estratégia de negociação.
- Acesso a plataformas de negociação e recursos de rede para fazer pedidos.
- De acordo com a complexidade das regras implementadas no Algoritmo, há dados históricos disponíveis para backtesting.
Como iniciar a negociação algorítmica na Índia?
Existem algumas etapas que você precisa levar em consideração se quiser iniciar a negociação baseada em algoritmo na Índia:
Conhecimento financeiro
Você deve possuir conhecimento do mercado financeiro para fazer negociação algorítmica. É por isso que você precisa possuir ou construir alguma vantagem baseada em conhecimento para superar a concorrência em qualquer mercado.
Codificação
Compreender um programa de código aberto como Python ou R é útil para este nível.
Você pode acessar as bibliotecas gratuitas que são acessíveis em ambos os idiomas ao máximo e traduzir seu plano em uma série de instruções lógicas.
Selecionando um corretor e plataforma certos
É crucial realizar um estudo completo antes de começar, pois todos os seus esforços devem fazer sentido financeiro.
Afinal, as despesas gerais são consideradas!
Além disso, certifique-se de pagar apenas pelo que precisa para implementar sua abordagem de forma eficaz. Mantenha os custos comerciais baixos e as operações ágeis, em outras palavras.
Going On-Air e Gestão de Riscos
Quando estiver satisfeito com seu algoritmo, deixe-o operar em mercados reais. Utilize stop-loss, restrições e monitoramento do déficit Var/Esperado para gerenciar os riscos de forma eficaz.
Fique atento a mudanças estruturais ou mudanças de regime na economia ou indústria maior; nesses casos, seu plano pode precisar ser ajustado ou totalmente abandonado.
No entanto, tenha em mente que cada método tem uma vida útil finita e limitações!
Continue desenvolvendo habilidades avançadas e atualizando seu conhecimento
O melhor investimento, como dizem, é em si mesmo. Procure melhorar e atualizar suas habilidades técnicas e conhecimentos necessários para agir sobre esses dados e compreensão.
Estratégias para negociação algorítmica
Qualquer algoritmo estratégia de negociação precisa ter uma oportunidade lucrativa que possa aumentar os ganhos ou diminuir os custos encontrados.
A seguir estão os métodos de negociação típicos empregados na negociação automatizada:
Estratégias de acompanhamento de tendências
As técnicas de negociação algorítmica mais populares dependem de mudanças no nível de preços, tendências de média móvel, quebras de canais e outros indicadores técnicos relevantes.
Como essas técnicas não precisam fazer suposições ou previsões de preços, elas são as mais fáceis e rápidas de executar usando negociação algorítmica.
Sem se aprofundar nas complexidades da análise preditiva, as negociações são iniciadas com base na frequência de bons padrões, que são simples de aplicar por meio de algoritmos.
Oportunidades de arbitragem
A diferença de preço pode ser usada como lucro livre de risco ou arbitragem, comprando uma ação de lista dupla a um preço mais baixo em um mercado e, simultaneamente, liberando-a a um preço mais alto em outro.
Como existem diferenças de preços entre ações e produtos futuros, o mesmo procedimento pode ser repetido. Oportunidades lucrativas são possíveis através da implementação de um algoritmo para encontrar essas diferenças de preço e executar as ordens de forma eficaz.
Reequilíbrio do Fundo de Índice
Os fundos de índice estabeleceram tempos de reequilíbrio para alinhar suas participações com seus índices de referência específicos.
Isso gera oportunidades de negociação lucrativas para traders algorítmicos, que lucram com negociações antecipadas que, com base no número de ações no fundo de índice, dão retornos de 20 a 80 pontos básicos logo antes do rebalanceamento do fundo de índice.
Para implementação imediata e os melhores preços, essas negociações começaram a usar algoritmos de negociação algorítmica.
Estratégia de Revisão Média
A ideia por trás do método de reversão à média é que os valores altos e baixos de um ativo são fenômenos cíclicos que retornam regularmente ao seu valor médio (valor médio).
A negociação pode ser automatizada quando o preço de um ativo entra ou sai de uma faixa de preço específica, identificando, definindo e usando um algoritmo baseado nessa faixa.
Estratégia de preço médio ponderado por volume
A técnica de precificação média ponderada por volume divide grandes pedidos em partes menores, decididas dinamicamente, que são lançadas no mercado usando perfis de volume anteriores que são específicos do estoque.
A ordem deve ser executada próximo ao preço médio ponderado por volume (VWAP).
Estratégia de preço médio ponderado no tempo
A técnica de precificação média ponderada no tempo divide uma grande transação usando intervalos de tempo regularmente espaçados entre o início e o término. Ele libera partes menores e decididas dinamicamente da transação para o mercado.
O objetivo é minimizar o impacto no mercado executando a ordem no preço médio ou próximo do preço médio entre os horários inicial e final.
Porcentagem de Estratégia de Volume
Este Algoritmo continua entregando ordens parciais pela taxa de participação especificada e o volume transacionado nas bolsas até que a ordem de negociação seja preenchida.
Quando o preço das ações excede os níveis definidos pelo usuário, a “estratégia de etapas” correspondente aumenta ou diminui esse nível de participação, enviando ordens em uma proporção definida pelo usuário dos volumes de mercado.
Estratégia de deficiência de implementação
Ao negociar no mercado em tempo real, a abordagem de déficit de implementação busca reduzir os custos de execução de um pedido e, ao mesmo tempo, aproveitar o custo de oportunidade da conclusão tardia.
Quando o preço da ação subir positivamente, a estratégia aumentará a taxa de participação desejada; inversamente, quando o preço da ação se move negativamente, ele cairá.
Regulamentos sobre negociação algorítmica na Índia
Todos os anos, o SEBI desenvolve regras que os comerciantes e intermediários devem cumprir para manter o setor de negociação seguro e controlado por riscos.
Com a negociação algorítmica, o gerenciamento de risco é essencial.
Por causa disso, os mercados precisam que uma empresa passe por vários exames exigentes se quiser negociar usando algo trading antes que os mercados possam autorizar qualquer algoritmo.
Esses testes consideram o número de pedidos que seriam colocados por segundo, o maior valor de pedido que poderia ser colocado e a maior quantidade que poderia ser trocada em um determinado dia de negociação.
Conclusão
A negociação algorítmica permite que você melhore sua lucratividade ao negociar na mercado de ações. No entanto, falha do sistema, interrupção da conectividade com a Internet e instruções algorítmicas incorretas são alguns dos riscos associados a essa tecnologia.
Portanto, você deve ter experiência em negociação no mercado de ações usando análise técnica ferramentas antes de começar a negociação algorítmica.
Além disso, ser um trader profissional requer muita paciência, pesquisa de mercado, algoritmos de codificação, backtesting de sua estratégia e resiliência.
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