Banii reali sunt în joc atunci când cumpărăm acțiuni și opțiuni, așa că orice alegere proastă ar putea duce la pierderi substanțiale.
Datorită acestei vulnerabilități, comercianții folosesc metode de cumpărare și vânzare bazate pe diverse standarde și linii directoare în conformitate cu cerințele și obiectivele pieței. Ei experimentează cu diverse abordări înainte de a intra pe piață.
Inițial, comercianții testează diverse metode de tranzacționare pe computere în timp ce vizualizează diagramele de tranzacționare. Datorită dezvoltărilor tehnologice, mulți producători au creat software de backtesting pentru a testa tehnici de tranzacționare mai bune folosind datele anterioare. Rezultatele testului ajută la modificarea abordării de tranzacționare pentru a crește profiturile.
Diferite abordări de backtesting, totuși, diferă în funcție de nivelul de expertiză comercială, sistemul accesibil, țară și alte aspecte similare.
Astăzi, avem și un software avansat care îi ajută pe comercianți să intre tranzacționarea opțiunilor pentru a asigura profituri substanțiale.
Ce este backtesting?
Backtestingul opțiunilor este o tehnică extraordinară pentru a determina cât de bine va funcționa strategia dvs. de tranzacționare cu opțiuni și pentru a vă asigura că utilizați cea mai bună abordare în timp ce tranzacționați cu bani reali pentru a face alegeri inteligente.
Testarea inversă a opțiunilor și a acțiunilor sunt ca două fețe ale aceleiași monede. Principala diferență dintre ambele este că backtestingul opțiunilor evaluează un set specific de standarde pentru opțiunile de tranzacționare.
Primiți date complete care includ tranzacții finalizate, drawdown, raport risc-recompensă, randament cumulativ, procent de succes și multe altele.
Ce este un software de backtesting?
Eficacitatea unei strategii de tranzacționare sau de investiții este testată folosind software-ul de backtesting, care ajută, de asemenea, să prezică cât de bine se va descurca în viitor.
Recrearea lui a tranzacționare strategie Utilizarea datelor anterioare de la active financiare precum opțiuni, acțiuni și altele se bazează pe codul de backtesting din software.
Pentru a face acest lucru, sunt utilizate diferite scenarii de piață și seturi de date pentru a testa randamentele modelului. Pentru a alege strategia de tranzacționare care are cele mai bune performanțe pe baza informațiilor istorice, investiţie băncile și consilierii financiari ajustează diverși factori de strategie de tranzacționare și evaluează fezabilitatea metodelor de tranzacționare.
În plus, profesioniștii în tranzacționare pot folosi software de backtesting pentru a obține date despre profitul/pierderea netă potențială, expunerea pe piață, fluctuația, rentabilitatea ajustată la risc și rentabilitatea fără a pune bani în pericol.
Să verificăm cele mai bune 12 opțiuni de instrumente și software de backtesting:
TradingView
Aproape 200 de milioane de oameni vizitează TradingView în fiecare lună, care a devenit una dintre cele mai cunoscute rețele sociale de tranzacționare la nivel mondial.
TradingView oferă mai multe funcții de graficare și screening care pot fi utilizate pe instrumente tranzacționate pe aproape toate bursele din întreaga lume, în ciuda faptului că sunt gratuite.
În plus, TradingView oferă o soluție software inovatoare de backtesting, susținută de acces la piața mondială și o varietate de indicatori și active de tranzacționare (acțiuni, schimb valutar, criptomonede și multe altele).
Există multe scripturi și tehnici diferite de backtesting disponibile pe platformă. Cu toate acestea, rețineți că, deși multe dintre ele sunt gratuite, trebuie să plătiți pentru ele dacă doriți acces la tehnici avansate.
Aspectul său ușor de utilizat este unul dintre principalele avantaje ale instrumentului de backtesting TradingView. Raportarea rezultatelor este fantastică.
Include informații despre profitabilitatea strategiei, inclusiv profitul net, drawdown, tranzacții profitabile și multe altele. Tranzacțiile sunt afișate vizual pentru o referire vizuală mai ușoară pe un grafic.
Alegerea versiunilor Pro și Pro Plus este recomandată dacă intenționați să utilizați TradingView pentru testare și analiză de tranzacționare mai sofisticate.
Acest lucru se datorează faptului că oferă acces la o gamă largă de diagrame, indicatori și semnale de tranzacționare, în plus față de furnizarea de servicii pentru clienți de neegalat și acces la date în timp real în timpul zilei pentru aproape toate activele.
Peste 2,000,000 de persoane trimit în mod regulat concepte și abordări de tranzacționare pe care le puteți utiliza gratuit sau cumpăra, ceea ce este unul dintre cele mai bune aspecte ale instrumentului de backtesting al TradingView.
În plus, vă puteți intensifica jocul în comun, deoarece întreaga comunitate este aliniată să depună eforturi pentru o performanță de tranzacționare mai profitabilă.
Idei comerciale
Trade Ideas este instrumentul ideal de backtesting pentru a vă ajuta să profitați de potențialul inteligenței artificiale, deoarece aceasta devine rapid o tendință dominantă pe piețele de valori.
Programul de analiză a stocurilor are capabilități automate de backtesting care vă permit să examinați evenimentele trecute pentru a determina cum ar fi funcționat anumite idei de tranzacționare în diferite circumstanțe.
OddsMaker, un modul distinct încorporat în scanerul de stocuri Trade-Ideas, este numele caracteristicii de backtesting. Este disponibil pentru achiziție separată și face parte din abonamentul Trade Ideas Premium.
Acum este cel mai mare test backtesting de alerte de acțiuni „bazat pe evenimente” de pe piață. Mai mult, analiza pieței în timp real și detectarea ideilor de tranzacționare potențiale cu profit ridicat sunt garantate atunci când analizatorul de stoc și software-ul de backtesting sunt utilizate împreună.
Comerciantul poate vizualiza apoi ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi profitat de șansa când s-a prezentat inițial. Nu există cerințe de scriptare sau programare pentru capacitatea de backtesting, care este incredibil de ușor de utilizat.
Algoritmii de tranzacționare AI integrati pot fi utilizați ca supliment la soluția software de backtesting.
Trade Ideas Pro oferă semnale de intrare și ieșire și date cuprinzătoare despre succesul testat retroactiv al tranzacției.
Prin intermediul API-ului de brokeraj, comerciantul poate chiar permite software-ului să efectueze tranzacționarea independent, în funcție de criterii prestabilite. Faptul că algoritmii AI au depășit în mod regulat piața în timp este mai semnificativ.
Tester Forex
Cel mai lichid sector financiar din lume este piața Forex. Tranzacționarea valutară este diferită de tranzacționarea pe orice altă piață financiară, deoarece este și cea mai volatilă.
Dacă tranzacționați valută, aveți nevoie de un back tester pentru a demonstra cum va funcționa tehnica dumneavoastră pe această piață volatilă.
Instrumentul este un software specializat pentru backtesting tranzacțiilor valutare care va demonstra cum va funcționa tehnica dvs. atunci când tranzacționați perechi valutare în loc de active de pe piața de valori.
Rezultatele sunt ușor de înțeles, ceea ce crește eficacitatea identificării zonelor de îmbunătățire.
În plus, Forex Tester este un program de backtesting concentrat, care excelează în ceea ce face. Forex Tester este una dintre cele mai ușor de utilizat soluții disponibile în acest moment, datorită acestei concentrări dedicate creării celui mai bun instrument de backtesting pentru tranzacționarea valutară.
Pentru programul lor de bază, Forex Tester costă o taxă unică de 149 USD. Din păcate, testerul de bază este capabil de atât. Planul de date Super al companiei, care costă 29.99 USD pe lună, funcționează cel mai bine atunci când este inclus cu programul.
păianjen de tendință
Un alt program software de backtesting care trebuie luat în considerare este TrendSpider. Facilitează analiza tehnică cu ajutorul diagramelor și alertelor. Vă puteți baza pe date intraday semnificative și peste 20 de ani de date istorice pentru intervalul de timp zilnic pentru a alimenta tehnicile backtestate.
În acest fel, puteți asigura o mai mare acuratețe a modelelor dvs. și puteți evita metodele de tranzacționare care ar fi funcționat prost în timp ce utilizați date în timp real.
În plus, instrumentele de backtesting pot implementa reguli practice de tranzacționare pentru a reproduce cu exactitate experiența de tranzacționare în lumea reală și sunt adecvate atât pentru abordări lungi, cât și scurte.
Deoarece software-ul este bazat pe diagrame (de la 1 minut la anual), puteți pur și simplu să dezvoltați reguli tehnice de cumpărare și vânzare fără a ști cum să scrieți o singură linie de cod. Deci, de exemplu, dacă doriți să creați strategii unice de la zero, puteți combina mai mulți indicatori, semnale de tranzacționare a acțiunii prețului, volum, modele de diagrame de portofoliu și multe altele.
Elementele de backtesting ale TrendSpider sunt în întregime centrate pe o interfață vizuală, ceea ce o face o opțiune fantastică chiar și pentru începători.
Diagramele sunt, de asemenea, folosite pentru a afișa rezultatele testării backtesting, ceea ce face mai simplă identificarea celor cu performanță de top și de jos și alte date critice, cum ar fi liniile de tendințe automate, rata de câștig, profitabilitatea și reducerea.
Prin urmare, puteți determina rapid care idei comerciale sunt cele mai promițătoare și care ar putea beneficia de o ajustare suplimentară.
Tickeron
Pentru acțiuni, ETF-uri, valută și criptomonede, backtesting-ul Tickeron este automatizat și include algoritmi unici de identificare și predicție a modelelor de diagrame bazate pe inteligență artificială. Când vine vorba de oferirea de portofolii de modele tematice, semnale precise de tranzacționare bazate pe modele, probabilități de succes și niveluri de încredere în inteligență artificială, Tickeron excelează.
Platforma de tranzacționare Tickeron combină inteligența artificială cu inteligența umană bazată pe comunitatea de comercianți pentru a compara modul în care gândesc oamenii și mașinile.
În plus, oferă o gamă complexă de caracteristici și avantaje adaptate stilului dvs. de investiție, concentrându-se pe comercianții de zi, comercianții swing și investitorii. Tickeron generează sugestii de tranzacționare bazate pe recunoașterea modelelor folosind principiile AI.
În primul rând, folosesc motorul lor de căutare de modele pentru a căuta bursa de valori pentru acțiuni care se potrivesc unor modele de preț specifice dintr-o bibliotecă de modele de analiză tehnică.
Fiecare tipar descoperit, desigur, are o istorie de succes care a fost testată înapoi, iar Motorul lor de predicție a tendințelor ia în considerare acest succes atunci când face predicții.
metastock
Capacitățile avansate de scanare, backtesting și prognoză sunt combinate cu expertiză de platforma independentă, neutră pentru brokeri, MetaStock.
Folosind platforma, vă puteți testa strategia pe întreaga piață și un instrument specific. Oferă, de asemenea, șansa de a crea și de a testa metodele dvs. sofisticate de tranzacționare, precum și de a alege dintre situații de backtesting prefabricate.
Totuși, nu fi supraexcitat!
Faptul este că veți avea nevoie de cunoștințe fundamentale de codare dacă doriți să creați modele complexe de backtesting.
Deoarece MetaStock afișează datele de backtesting într-un mod simplu de înțeles, comercianții le apreciază și ei. Puteți să aprofundați în fiecare dintre semnalele de tranzacționare de cumpărare sau vânzare ale programului.
Procedând astfel, puteți investiga informații suplimentare, cum ar fi amploarea tranzacției, durata acesteia, profitul și pierderea și multe altele.
Instrumentul de prognoză este o altă caracteristică care atrage mulți comercianți către MetaStock. Combinarea statisticilor cu matematica are ca rezultat un nor de probabilitate clar pe care îl puteți utiliza pentru a vă determina mai precis obiectivele de stop-loss și profit.
Atunci când sunt combinate cu capacitatea de backtesting, acestea pot demonstra modalitatea ideală de a profita de datele reactive și proactive.
Interfața MetaStock este simplă, chiar dacă nu ar fi nedrept să o descriem ca având o estetică retro solidă. Există pur și simplu un software de backtesting mult mai bun, dacă sunteți rigid cu privire la aspectul programului pe care îl utilizați.
TradeStation
TradeStation este recunoscută în primul rând ca o firmă de brokeraj de tranzacționare de top, care oferă tranzacții fără comisioane. Acțiuni, ETF-uri, contracte futures, opțiuni, criptomonede, fonduri comune, și mai multe pot fi tranzacționate.
Pe de altă parte, cantitatea de caracteristici sofisticate oferite de platforma sa desktop de top TradeStation trece frecvent neobservată.
Puteți testa backtest, rafina și automatiza complet strategia de tranzacționare într-o gamă de acțiuni și active futures prin TradeStation. În plus, platforma conține date istorice de piață de zeci de ani, permițându-vă să creați modele bine informate.
Pentru a vă dezvolta, testa și perfecționa strategia de tranzacționare în timp real, fără a vă pune capitalul în pericol, combinația dintre capabilitățile de backtesting și capacitatea de tranzacționare simulată se dovedește a fi condiția prealabilă ideală.
Făcând acest lucru, vă puteți relaxa și vă puteți lua atât timp cât este necesar pentru a vă spori încrederea în sine și pentru a spori eficacitatea abordării înainte de a o implementa în lumea reală.
Comerciant Ninja
NinjaTrader este un sistem de simulare a tranzacționării cu caracteristici sofisticate de graficare și backtesting construite pe limbajul de programare C#.
Platforma, care se concentrează în primul rând pe tranzacționarea futures, este o metodă fantastică de a fi pregătit pentru piețele live cu practica de tranzacționare și date de piață experți.
NinjaTrader este printre cele mai bune software-uri de backtesting disponibile pe piață în ceea ce privește funcționalitatea.
Utilizatorii platformei au acces la o selecție vastă de fluxuri istorice, instrumente sofisticate de grafică și analiză, sute de indicatori și mii de suplimente și aplicații terțe pentru personalizare și mai mare.
Creatorii platformei au garantat asistență nelimitată, acces continuu la îndrumări pentru investiții și webinarii regulate de formare.
O strategie de tranzacționare de succes pe NinjaTrader poate fi construită folosind și modul de tranzacționare de simulare integrat.
Mai mult, aveți acces la un motor de înaltă performanță prin combinarea elementelor de simulare și a capacităților de backtesting, ceea ce vă permite să remediați complet toate slăbiciunile terenului de antrenament gratuit.
Platforma se numără printre cele mai mari opțiuni de software de backtesting disponibile și este folosită atât de traderii de futures începători, cât și cu experiență. Nu vei fi dezamăgit dacă alegi să urmezi.
Dezavantajul este că trebuie achiziționată o licență NinjaTrader pentru a vă conecta la un cont de brokeraj.
MetaTrader 5
Fiind cea mai utilizată platformă de tranzacționare valutară la nivel mondial, crește în mod natural responsabilitatea de a respecta funcționalitatea de backtesting a MetaTrader 5.
Este sigur să pretindeți că nu vă dezamăgește, în ciuda câteva probleme minore, cum ar fi interfața cu utilizatorul datată.
Înainte de lansarea live, utilizatorii își pot testa backtest și își pot perfecționa strategiile de tranzacționare folosind capacitatea Metatrader Trading Strategy Tester. În plus, instrumentul de backtesting valutar MetaTrader 5 permite desfășurarea de „Consilieri experți” sau roboți de tranzacționare.
Pentru persoanele implicate în activități de tranzacționare valutară, Testerul de strategie MetaTrader 5 permite testarea sistemelor automate de tranzacționare. Caracteristica este capabilă să rezolve probleme matematice și de calcul complexe.
Există diverse moduri de testare în care pot fi utilizate fluxuri de date istorice, modele de optimizare a parametrilor și alte instrumente.
Ieșirea este reprezentată vizual în mod elegant folosind grafice, diagrame și modele 3D, la fel ca cele create de programele de analiză a datelor precum R și Python.
Acestea fiind spuse, începătorii care caută un instrument intuitiv de backtesting valutar nu pot considera că capabilitățile de testare a strategiei Meta Trader 5 sunt cea mai practică opțiune.
Dar asta se bazează pe familiaritatea ta cu codificarea. Pentru comercianții începători, puterea imensă a platformei și varietatea de funcții avansate pot fi prea copleșitoare.
Cu toate acestea, este, fără îndoială, una dintre cele mai bune opțiuni dacă sunteți în căutarea unui sistem de backtesting istoric foarte avansat. Cea mai bună parte este că MT5 permite execuția algoritmică și automată, permițându-vă libertate deplină.
Interactive Brokers
Interactive Brokers se remarcă prin reputația sa stelară și prețurile accesibile ca una dintre cele mai bune firme de brokeraj.
O parte semnificativă a pieței a avut încredere în companie, deoarece a fost una dintre primele care a introdus modelul de business brokeraj cu discount.
Proprietarii de conturi Interactive Brokers au acces la aproape întregul univers de investiții, inclusiv acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, futures, opțiuni, fonduri mutuale și tranzacționare valutară.
Platforma are o colecție cuprinzătoare de peste 30 de instrumente de tranzacționare de ultimă oră dezvoltate pentru a satisface cerințele tuturor jucătorilor de pe piață.
Instrumentul sofisticat Portfolio Builder include mecanismul de bază de backtesting al Interactive Brokers.
Oferă comercianților tot ce au nevoie pentru a construi un plan de investiții și pentru a-i evalua succesul pe baza informațiilor fundamentale, nu Analiza tehnică, așa cum ar fi numele său
În plus, cercetările de primă clasă și datele fundamentale, inclusiv clasamentele de la furnizori de top, analiști, date în timp real și streaming de știri, rapoarte de stoc și multe altele, sunt folosite pentru a sprijini instrumentele de construcție a portofoliului și backtesting ale Interactive Brokers.
Datorită accesului direct integrat la piață, puteți executa tranzacții live cu doar câteva clicuri, de îndată ce sunteți mulțumit de performanța strategiei în faza de backtesting.
Microsoft Excel
Excel are și capabilități de backtesting. A fost primul instrument utilizat pe scară largă de comercianți pentru a crea modele pentru execuția automată a tranzacțiilor.
Funcțiile de backtesting Excel necesită o înțelegere funcțională a VBA. De exemplu, un set de formule Excel va funcționa dacă doriți să efectuați un test backtesting pentru acțiuni sau valută la nivel de începător.
Deoarece Excel are mii de lecții despre cum să efectuați backtesting, dacă sunteți hotărât să îl utilizați, aveți toate instrumentele necesare pentru a deveni competent.
În plus, puteți chiar să încorporați un sistem de tranzacționare bazat pe Excel cu unii brokeri, cum ar fi Interactive Brokers. IB Excel API trebuie instalat pentru a finaliza procesul simplu.
Pe partea negativă, platformele create special pentru backtesting și execuție automată sunt mai puternice decât Excel. Având în vedere că acesta nu este obiectivul său principal, are sens. Dacă nu aveți abilitățile fundamentale, Excel s-ar putea să nu fie printre cele mai bune alternative de backtesting pentru dvs. și, fără îndoială, nu este cea mai eficientă opțiune.
Acest lucru se datorează constrângerilor minore ale proiectului și timpului necesar pentru a-l configura și rula ca software de backtesting stoc. Cu toate acestea, acesta este cel pe care trebuie să-l alegeți dacă doriți o experiență cu analiza tradițională de tranzacționare.
Quantshare
Este recomandat pentru analiștii cantitativi care creează sisteme automate robuste și valorifică accesul la o gamă largă de idei generate de utilizatori, dar trebuie să știți să codificați.
După cum sugerează și numele, QuantShare este specializată în a permite analiștilor cantitativi să partajeze sisteme de stocuri. Au o piață de sisteme considerabilă cu tone de material testabil și utilizabil. Puteți pune în practică și testa un număr infinit de opțiuni dacă aveți o minte de programare.
De asemenea, oferă implementarea sistemului Point & Click. Integrările de inteligență artificială ale Optimizatorului AI sunt fantastice, deoarece permit sistemului să amestece mai multe reguli pentru a determina care dintre ele se completează cel mai bine. De asemenea, au modele puternice de predicție bazate pe rețele neuronale.
Concluzie
Backtesting-ul este esențial deoarece vă permite să vă ajustați abordarea experimentând diverse strategii de management al riscului și scenarii de profitabilitate pentru a vedea care dintre ele este cel mai bine echilibrată.
În plus, ajută la identificarea defectelor modelului dvs. de tranzacționare. În acest fel, puteți aborda problemele într-un mediu de antrenament și puteți testa eficacitatea strategiei fără a investi bani.
De obicei, comercianții și analiștii își dezvoltă încrederea că strategia testată retroactiv este fundamental solidă și ar putea fi o opțiune fezabilă dacă produce rezultate pozitive.
În schimb, strategiile care au performanțe slabe în timpul backtest-urilor îi vor determina pe creatorii lor să le reproiecteze sau să le abandoneze complet.
Lasă un comentariu