Odată cu dezvoltarea tehnologiei moderne, practic fiecare companie se bazează acum pe cod logic pentru a determina cât de eficientă este tranzacționarea. Pentru a obține rezultatele dorite, algoritmii folosesc date utilizator, date istorice și un set predeterminat de instrucțiuni.
De exemplu, firmele de fonduri mutuale folosesc un algoritm pentru a prelua suma predeterminată din contul dvs. bancar lunar pentru un SIP.
Cu toate acestea, depozitarii și agenții de bursă nu sunt singurele entități care folosesc algoritmi. Investitorii folosesc în mod activ algoritmi pentru a reduce greșelile umane și pentru a crește posibilitățile de profit de tranzacționare.
Ce este tranzacționarea algoritmică?
În tranzacționarea algoritmică, o tranzacție este plasată de un program de calculator care aderă la un set predeterminat de reguli. Teoretic, tranzacția poate produce profituri într-un ritm și o frecvență care depășesc capacitățile unui comerciant uman.
Instrucțiunile specificate se pot baza pe un model matematic, timp, preț, cantitate sau alți factori. Pe lângă faptul că oferă comerciantului perspective de profit, algo trading crește lichiditatea pieței și face tranzacționarea mai organizată, reducând la minimum influența emoțiilor umane.
Începutul tranzacționării algoritmice în India
Circulara istorică SEBI (Securities and Exchange Board of India) din 2008 a anunțat că India și-ar putea extinde acum piețele de tranzacționare algoritmică. În consecință, a fost pornit programul Direct Market Access (DMA).
Datorită permisiunii DMA, brokerilor li s-a permis să ofere tehnologia lor clienților non-retail. Astfel de clienți li s-a permis să execute tranzacții folosind software-ul bazat pe algoritmi.
Prin urmare, comerțul algoritmic a fost efectuat în India pentru prima dată fără implicarea umană.
Avantajele tranzacționării algoritmice
Tranzacționarea algoritmică are o mulțime de avantaje, în special atunci când tranzacțiile sunt efectuate cât mai repede posibil.
Unele dintre principalele avantaje ale tranzacționării algoritmice includ următoarele:
Îndepărtează emoțiile umane
Unul dintre principalele beneficii ale tranzacționării algoritmice este capacitatea sa de a elimina emoțiile umane din activitatea de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că acțiunile de tranzacționare sunt conturate și prezise pe un anumit set de linii directoare.
Spre deosebire de tranzacționarea automată, comerțul uman este susceptibil la emoții care ar putea duce la judecăți comerciale iraționale. În schimb, algo trading se bazează în mare parte pe tranzacții computerizate sau automate fără implicarea oamenilor.
Deci, de exemplu, pentru a preveni emoțiile, algo trading îi sfătuiește continuu pe comercianți să nu-și asume mai multe riscuri decât pot suporta.
Acuratete
Precizia și acuratețea sunt esențiale pentru a obține succesul în Algo Trading. În mod normal, ar exista o mulțime de potențial de eșec în comerțul algo, dacă oamenii ar participa.
Tranzacționarea algoritmică, totuși, folosește un computer pentru a efectua tranzacții conform unui set de instrucțiuni, ceea ce scade riscul de greșeli.
Prin urmare, se sugerează planificarea pentru a face alegeri corecte de tranzacționare care vor spori și vor promova acuratețea tranzacțiilor.
Se ocupă de tranzacții multiple
O tranzacție algoritmică deschide un canal pentru comercianți pentru a executa mai multe tranzacții, păstrând în același timp acuratețea și viteza. Mărește și mai mult posibilitatea de a obține mai multe câștiguri.
Viteza tranzacției a fost rapidă datorită dezvoltării tehnologice și inovației mai bune.
Capacitate de backtest
Comercianții trebuie să stabilească ce componente ale sistemului lor de tranzacționare sunt defecte și ar trebui să propună modificări rapide pentru a preveni pierderile excesive. Cu algo trading, comercianții pot backtest meseriile lor folosind date istorice și comparați-le cu cele mai recente date.
Această metodă este recomandată pentru a determina dacă rezultatele tranzacției vor rămâne aceleași.
Tranzacționare de înaltă frecvență
Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT) este o abordare unică a tranzacționării algoritmice care utilizează computere extrem de eficiente și puternice pentru a efectua tranzacții în conformitate cu frecvența înaltă, cu reguli predeterminate.
În plus, adoptarea unor algoritmi sofisticați permite procesarea extrem de rapidă a acestor tranzacții. Cifra de afaceri de tranzacționare este de obicei mai mare pentru utilizatorii de sisteme de tranzacționare de înaltă frecvență decât pentru alte sisteme. În plus, tranzacționarea algoritmică are rate de tranzacționare ridicate, pe lângă cifrele de afaceri mari.
Creșterea volumului pieței
Comercianții au acum șansa excepțională de a-și diversifica platformele de tranzacționare datorită tranzacționării algoritmice. Persoanele fizice și întreprinderile care tranzacționează pot schimba eficient și rapid volume enorme de acțiuni.
Acest lucru implică faptul că participanții de pe piață pot permite comercianților să cumpere un număr mare de acțiuni, să le vândă foarte imediat și să profite de o cifră de afaceri ridicată.
Tranzacționarea algoritmică este legală?
Da, tranzacționarea algoritmică este legală!
Orice lege sau reglementare nu constrânge utilizarea algoritmilor de tranzacționare.
SEBI a creat cadrul de reglementare pentru a asigura securitatea tranzacționării algoritmice, pentru a proteja interesele investitorilor obișnuiți și pentru a opri orice potențială manipulare a pieței.
Unii investitori pot argumenta că acest tip de tranzacționare favorizează un mediu de tranzacționare nedrept care dăunează piețelor.
Cu toate acestea, nu este ilegal în niciun fel!
Ce limbaj de programare folosește Algorithmic Trader?
C++ este un limbaj de programare popular printre comercianții cu algoritmi, deoarece este foarte eficient la procesarea unor cantități mari de date.
Limbajul mai ușor de gestionat, cum ar fi Python, ar putea fi o alegere mai bună pentru profesioniștii din finanțe care doresc să înceapă în programare decât C sau C++, care sunt atât mai sofisticate, cât și mai provocatoare.
Cum să înveți tranzacționarea algoritmică?
Orice material de instruire online pentru tranzacționarea algoritmică poate fi dificil de înțeles. Nimeni nu vă poate împiedica să reușiți la tranzacționarea Algo dacă abordați corect procesul de învățare.
Iată pașii la care ar trebui să lucreze orice comerciant algoritmic ambițios:
Analiza cantitativa
În analiza cantitativă (quants), se găsesc modele și se creează modele pentru a le accesa. Prin urmare, modelele sunt aplicate pentru a prognoza mișcările prețurilor titlurilor de valoare.
Înțelegerea pieței financiare
Deoarece mintea umană este în mod natural conectată să învețe prin observație, este de la sine înțeles că petrecerea timpului studiind diagrama va îmbunătăți înțelegerea pieței financiare.
Deci, dacă doriți să creați un algoritm, trebuie să aveți aceste informații.
Abilități de programare
Următorul pas este trecerea la zona mai complexă a tranzacționării algoritmice după stăpânirea elementelor fundamentale. Este să stăpânești abilitățile de programare dacă nu ai asamblat niciodată un program.
Deși nu este atât de greu pe cât vă puteți imagina, majoritatea indivizilor consideră că această componentă a învățării tranzacționării algoritmice este cea mai provocatoare. Totuși, este posibil să aveți nevoie de un programator pentru a vă implementa planul de tranzacționare, indiferent de tehnica pe care intenționați să o executați.
Un dezvoltator cuant trebuie să aibă cunoștințe solide de C++, Java și Python, iar cea mai bună modalitate de a învăța programarea este prin practică.
Cerințe tehnice ale tranzacționării cu algoritm?
Ultimul pas în tranzacționarea algoritmică este să puneți algoritmul în practică folosind un program de calculator după backtesting.
Cu toate acestea, partea dificilă este integrarea abordării hotărâte într-un program de calculator care poate accesa un cont de tranzacționare și poate accepta ordine.
Condițiile preliminare pentru tranzacționarea algoritmică sunt următoarele:
- Puteți angaja un dezvoltator sau puteți utiliza un sistem de tranzacționare gata făcut pentru a învăța abilitățile esențiale de programare pe computer pentru a dezvolta strategia de tranzacționare.
- Acces la platforme de tranzacționare și capabilități de rețea pentru plasarea comenzilor.
- În funcție de complexitatea regulilor implementate în algoritm, există date istorice disponibile pentru backtesting.
Cum să începeți tranzacționarea algoritmică în India?
Există câțiva pași pe care trebuie să îi luați în considerare dacă doriți să începeți tranzacționarea bazată pe algoritmi în India:
Cunoștințe financiare
Trebuie să aveți cunoștințe despre piața financiară pentru a face tranzacții algoritmice. De aceea trebuie să dețineți sau să construiți un avantaj bazat pe cunoștințe pentru a depăși concurența pe orice piață.
Codificare
Înțelegerea unui program open-source precum Python sau R este utilă pentru acest nivel.
Puteți accesa bibliotecile gratuite care sunt accesibile în ambele limbi în cea mai mare măsură și puteți traduce planul într-o serie de declarații logice.
Selectarea unui broker și a unei platforme potrivite
Este esențial să efectuați un studiu amănunțit înainte de a începe, deoarece toate eforturile dumneavoastră ar trebui să aibă sens financiar.
La urma urmei, se iau în considerare cheltuielile generale!
Mai mult, asigurați-vă că plătiți doar pentru ceea ce aveți nevoie pentru a vă implementa abordarea în mod eficient. Cu alte cuvinte, mențineți costurile comerciale scăzute și operațiunile agile.
Transmiterea în aer și managementul riscurilor
Când sunteți mulțumit de algoritmul dvs., lăsați-l să funcționeze pe piețele reale. Utilizați stop-loss, restricții și monitorizarea deficitului Var/Preconizat pentru a gestiona eficient riscurile.
Fiți atenți la schimbările structurale sau la schimbările de regim în economia sau industria mai mare; în astfel de cazuri, este posibil ca planul dvs. să fie ajustat sau abandonat complet.
Cu toate acestea, rețineți că fiecare metodă are o durată de viață limitată și limitări!
Continuați să dezvoltați abilități avansate și să vă actualizați cunoștințele
Cea mai bună investiție, după cum se spune, este în sine. Căutați să vă îmbunătățiți și să vă reîmprospătați abilitățile tehnice și cunoștințele necesare pentru a acționa pe baza acestor date și înțelegere.
Strategii de tranzacționare algoritmică
Orice algoritmic tranzacționare strategie trebuie să aibă o oportunitate profitabilă care poate crește câștigurile sau scădea costurile care au fost găsite.
Următoarele sunt metode tipice de tranzacționare utilizate în tranzacționarea automată:
Strategii de urmărire a tendințelor
Cele mai populare tehnici de tranzacționare algoritmică se bazează pe modificări ale nivelului prețurilor, tendințe medii mobile, defalcări ale canalelor și alți indicatori tehnici relevanți.
Deoarece aceste tehnici nu necesită ipoteze sau prognoze de preț, sunt cele mai ușor și mai rapid de executat folosind tranzacționare algoritmică.
Fără a aprofunda în complexitatea analizei predictive, tranzacțiile sunt începute pe baza frecvenței modelelor bune, care sunt simplu de aplicat prin algoritmi.
Oportunități de arbitraj
Diferenta de pret poate fi folosita ca profit fara risc sau arbitraj prin achizitionarea unui act dublu cotat la un pret mai mic pe o piata si eliberarea simultana la un pret mai mare pe alta.
Întrucât există diferențe de preț între acțiuni și produsele futures, aceeași procedură poate fi repetată. Oportunitățile profitabile sunt posibile prin implementarea unui algoritm pentru a găsi aceste diferențe de preț și a executa ordinele în mod eficient.
Reechilibrarea fondului index
Fondurile indexate au stabilit momente pentru reechilibrare pentru a-și alinia deținerile cu indicii lor de referință.
Acest lucru generează oportunități de tranzacționare profitabile pentru comercianții cu algoritmi, care profită din tranzacțiile anticipate care, pe baza numărului de acțiuni în fond de index, oferiți randamente de 20 până la 80 de puncte de bază chiar înainte de reechilibrarea fondului index.
Pentru implementare promptă și cele mai bune prețuri, astfel de tranzacții au început să utilizeze algoritmi de tranzacționare algoritmică.
Strategia de revizuire medie
Ideea din spatele metodei reversiunii medii este că valorile ridicate și scăzute ale unui activ sunt fenomene ciclice care revin în mod regulat la valoarea lor medie (valoarea medie).
Tranzacționarea poate fi automatizată atunci când prețul unui activ intră sau iese dintr-un anumit interval de preț prin identificarea, definirea și utilizarea unui algoritm bazat pe intervalul respectiv.
Strategia de preț mediu ponderat în volum
Tehnica de stabilire a prețurilor medii ponderate în funcție de volum împarte comenzile mari în bucăți mai mici, decise dinamic, care sunt lansate pe piață folosind profiluri de volum anterioare care sunt specifice stocului.
Ordinul trebuie executat aproape de prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP).
Strategia de preț mediu ponderat în timp
Tehnica de stabilire a prețului mediu ponderat în timp împarte o tranzacție mare folosind intervale de timp distanțate în mod regulat între o oră de început și cea de sfârșit. Eliberează pe piață porțiuni mai mici, decise dinamic, ale tranzacției.
Obiectivul este de a minimiza impactul pieței prin executarea ordinului la sau în jurul prețului mediu dintre momentele de început și de sfârșit.
Strategia procentuală de volum
Acest algoritm continuă să livreze ordine parțiale în funcție de rata de participare specificată și de volumul tranzacționat în burse până când ordinul de tranzacționare este completat.
Atunci când prețul acțiunilor depășește nivelurile definite de utilizator, „strategia pașilor” corespunzătoare crește sau scade acest nivel de participare, trimițând astfel ordine la o proporție definită de utilizator din volumele pieței.
Strategia de deficit de implementare
Prin tranzacționarea pe piața în timp real, abordarea deficitului de implementare urmărește să reducă costurile de execuție a unui ordin, profitând în același timp de costul de oportunitate al finalizării cu întârziere.
Atunci când prețul acțiunilor crește pozitiv, strategia va crește rata de participare dorită; invers, atunci când prețul acțiunilor se mișcă negativ, acesta va scădea.
Reglementări privind comerțul algoritmic în India
În fiecare an, SEBI dezvoltă reguli pe care comercianții și intermediarii trebuie să le respecte pentru a menține industria de tranzacționare în siguranță și controlată de riscuri.
Cu tranzacționarea algoritmică, gestionarea riscului este esențială.
Din acest motiv, piețele au nevoie ca o firmă să treacă prin mai multe examinări solicitante dacă dorește să tranzacționeze folosind algo-trading înainte ca piețele să poată autoriza orice algoritm.
Aceste teste iau în considerare numărul de comenzi care ar fi plasate pe secundă, cea mai mare valoare a comenzii care ar putea fi plasată și cea mai mare sumă care ar putea fi schimbată într-o anumită zi de tranzacționare.
Concluzie
Tranzacționarea algoritmică vă permite să vă îmbunătățiți profitabilitatea atunci când tranzacționați pe bursa de valori. Cu toate acestea, defecțiunea sistemului, întreruperea conexiunii la internet și instrucțiunile algoritmice incorecte sunt câteva dintre riscurile asociate cu această tehnologie.
Prin urmare, ar trebui să aveți experiență de tranzacționare pe piața de valori folosind Analiza tehnică instrumente înainte de a începe tranzacționarea algoritmică.
De asemenea, a fi un trader profesionist necesită multă răbdare, cercetare de piață, algoritmi de codare, testare backtesting a strategiei și rezistență.
Lasă un comentariu