При покупке акций и опционов на карту поставлены реальные деньги, поэтому любой неверный выбор может привести к значительным убыткам.
Из-за этой уязвимости трейдеры используют методы покупки и продажи, основанные на различных стандартах и рекомендациях, в соответствии с требованиями и задачами рынка. Они экспериментируют с различными подходами, прежде чем выйти на рынок.
Первоначально трейдеры тестируют различные методы торговли на компьютерах, просматривая торговые графики. В связи с развитием технологий многие производители создали программное обеспечение для тестирования на исторических данных, чтобы проверить лучшие методы торговли с использованием предыдущих данных. Результаты тестирования помогают изменить подход к торговле для увеличения прибыли.
Однако разные подходы к тестированию на исторических данных различаются в зависимости от уровня торгового опыта, доступной системы, страны и других подобных аспектов.
Сегодня у нас также есть передовое программное обеспечение, которое помогает трейдерам в торговля опционами для получения существенной прибыли.
Что такое бэктестинг?
Тестирование опционов на исторических данных — это потрясающий метод, позволяющий определить, насколько хорошо будет работать ваша стратегия торговли опционами, и убедиться, что вы используете наилучший подход при торговле с реальными деньгами, чтобы сделать разумный выбор.
Тестирование опционов и акций — две стороны одной медали. Основное различие между ними заключается в том, что тестирование опционов на исторических данных оценивает определенный набор стандартов для торговли опционами.
Вы получаете исчерпывающие данные, включающие завершенные сделки, просадку, соотношение риска и вознаграждения, совокупный доход, процент успеха и многое другое.
Что такое программное обеспечение для тестирования на истории?
Эффективность торговой или инвестиционной стратегии проверяется с помощью программного обеспечения для ретроспективного тестирования, которое также помогает предсказать, насколько хорошо она будет работать в будущем.
воссоздание Торговая стратегия использование прошлых данных о финансовых активах, таких как опционы, акции и т. д., основано на коде тестирования в программном обеспечении.
Для этого используются различные рыночные сценарии и наборы данных для проверки доходности модели. Чтобы выбрать торговую стратегию, которая работает лучше всего на основе исторической информации, инвестиций банки и финансовые консультанты корректируют различные факторы торговой стратегии и оценивают осуществимость методов торговли.
Кроме того, профессиональные трейдеры могут использовать программное обеспечение для тестирования на исторических данных для получения данных о предполагаемой чистой прибыли / убытке, рыночном воздействии, колебаниях, доходности с поправкой на риск и доходности, не подвергая риску деньги.
Давайте рассмотрим 12 лучших инструментов и программного обеспечения для тестирования на исторических данных:
TradingView
Каждый месяц TradingView посещают около 200 миллионов человек, и эта платформа превратилась в одну из самых известных социальных сетей для трейдинга в мире.
TradingView предлагает несколько функций построения графиков и скрининга, которые можно использовать для инструментов, торгуемых практически на всех мировых фондовых биржах, несмотря на то, что они бесплатны.
Кроме того, TradingView предоставляет инновационное программное решение для тестирования на истории, поддерживаемое доступом к рынку по всему миру и множеством торговых индикаторов и активов (акции, иностранная валюта, криптовалюта и т. д.).
На платформе доступно множество различных сценариев и методов тестирования на исторических данных. Однако помните, что хотя многие из них бесплатны, вы должны заплатить за них, если хотите получить доступ к передовым технологиям.
Его удобный интерфейс — одно из основных преимуществ инструмента тестирования TradingView на исторических данных. Отчетность о результатах просто фантастическая.
Он включает в себя информацию о прибыльности стратегии, включая чистую прибыль, просадку, прибыльные сделки и многое другое. Сделки отображаются визуально для облегчения визуальной справки на графике.
Рекомендуется выбирать версии Pro и Pro Plus, если вы собираетесь использовать TradingView для более сложного тестирования на истории и анализа торговли.
Это потому, что они предоставляют доступ к огромному количеству графиков, индикаторов и торговых сигналов в дополнение к беспрецедентному обслуживанию клиентов и доступу к внутридневным данным в режиме реального времени практически по всем активам.
Более 2,000,000 XNUMX XNUMX человек регулярно представляют концепции и торговые подходы, которые вы можете использовать бесплатно или купить, что является одним из лучших аспектов инструмента тестирования TradingView на исторических данных.
Кроме того, вы можете совместно улучшить свою игру, потому что все сообщество стремится к повышению прибыльности торговли.
Торговые идеи
Trade Ideas — это идеальный инструмент для тестирования на истории, который поможет вам воспользоваться потенциалом искусственного интеллекта, поскольку он быстро становится доминирующей тенденцией на фондовых рынках.
Программа анализа акций имеет возможности автоматического тестирования на исторических данных, которые позволяют вам изучить прошлые события, чтобы определить, как конкретные торговые идеи сработали бы в различных обстоятельствах.
OddsMaker, отдельный модуль, встроенный в сканер акций Trade-Ideas, — это название функции тестирования на истории. Он доступен для отдельной покупки и является частью подписки Trade Ideas Premium.
В настоящее время это лучшее на рынке тестирование оповещений об акциях, основанное на событиях. Более того, анализ рынка в режиме реального времени и обнаружение перспективных торговых идей с высокой прибылью гарантируются при совместном использовании анализатора акций и программного обеспечения для тестирования на исторических данных.
Затем трейдер может визуализировать, что произошло бы, если бы он воспользовался шансом, когда он впервые представился. Для возможности тестирования на исторических данных не требуются сценарии или программирование, что невероятно удобно для пользователя.
Интегрированные торговые алгоритмы ИИ можно использовать в качестве дополнения к программному решению для тестирования на исторических данных.
Trade Ideas Pro предоставляет сигналы входа и выхода, а также исчерпывающие данные об успешности сделки, проверенной на истории.
Через брокерский API трейдер может даже позволить программному обеспечению осуществлять торговлю независимо, в зависимости от заранее установленных критериев. Тот факт, что алгоритмы ИИ с течением времени регулярно превосходили рынок, имеет более важное значение.
Форекс Тестер
Самым ликвидным финансовым сектором в мире является рынок Forex. Торговля на рынке Форекс отличается от торговли на любом другом финансовом рынке, потому что она также является самой волатильной.
Если вы торгуете на форексе, вам нужен бэк-тестер, чтобы продемонстрировать, как ваша техника будет работать на этом нестабильном рынке.
Инструмент представляет собой специализированное программное обеспечение для тестирования сделок на рынке Форекс, которое продемонстрирует, как ваша техника будет работать, когда вы торгуете валютными парами вместо активов фондового рынка.
Результаты просты для понимания, что повышает эффективность выявления областей для улучшения.
Кроме того, Forex Tester — это целенаправленная программа тестирования на исторических данных, которая превосходит все, что она делает. Forex Tester — одно из самых удобных в использовании решений, доступных прямо сейчас, благодаря тому, что мы уделяем особое внимание созданию лучшего инструмента для тестирования на исторических данных для торговли на рынке Форекс.
За базовую программу Forex Tester взимается единовременная плата в размере 149 долларов. К сожалению, базовый тестер способен только на это. План данных компании Super, который стоит 29.99 долларов в месяц, лучше всего работает в комплекте с программой.
трендовый паук
Еще одна программа для тестирования на истории, которую следует рассмотреть, — TrendSpider. Это облегчает технический анализ с помощью графиков и предупреждений. Вы можете полагаться на важные внутридневные данные и более чем 20-летние исторические данные для дневного периода времени, чтобы использовать проверенные методы.
Таким образом, вы можете обеспечить большую точность своих моделей и избегать торговых методов, которые не принесли бы пользы при использовании данных в реальном времени.
Кроме того, инструменты тестирования на исторических данных могут реализовывать практические правила торговли, чтобы точно воспроизвести опыт торговли в реальном мире, и подходят как для длинных, так и для коротких подходов.
Поскольку программное обеспечение основано на графиках (от 1 минуты до года), вы можете просто разработать технические правила покупки и продажи, не зная, как написать ни одной строки кода. Так, например, если вы хотите создать уникальные стратегии с нуля, вы можете смешивать несколько индикаторов, торговые сигналы ценового действия, объем, графические модели портфеля и многое другое.
Элементы тестирования TrendSpider полностью сосредоточены на визуальном интерфейсе, что делает его отличным вариантом даже для новичков.
Диаграммы также используются для отображения результатов ретроспективного тестирования, упрощая определение лучших и худших показателей и других важных данных, таких как автоматические линии тренда, процент выигрышей, прибыльность и просадка.
Таким образом, вы можете быстро определить, какие торговые идеи являются наиболее перспективными, а какие могут выиграть от дополнительной тонкой настройки.
Тикерон
Для акций, ETF, форекс и криптовалют тестирование Tickeron на исторических данных автоматизировано и включает уникальные алгоритмы идентификации и прогнозирования графических паттернов на основе искусственного интеллекта. Когда дело доходит до портфелей тематических моделей, точных торговых сигналов на основе паттернов, вероятностей успеха и уровней достоверности ИИ, Tickeron выделяется.
Торговая платформа Tickeron объединяет искусственный интеллект с человеческим интеллектом на основе сообщества трейдеров, чтобы сравнить, как думают люди и машины.
Кроме того, он предлагает сложный набор функций и преимуществ, адаптированных к вашему стилю инвестирования, ориентированных на внутридневных трейдеров, свинг-трейдеров и инвесторов. Tickeron генерирует торговые предложения на основе распознавания образов с использованием принципов искусственного интеллекта.
Во-первых, они используют свою систему поиска шаблонов для поиска фондовый рынок для акций, соответствующих определенным ценовым моделям из библиотеки моделей технического анализа.
Каждый обнаруженный паттерн, конечно же, имеет историю успеха, которая была протестирована на истории, и их механизм прогнозирования трендов учитывает этот успех при прогнозировании.
метасток
Расширенные возможности сканирования, тестирования на истории и прогнозирования умело сочетаются с независимой, независимой от брокеров платформой MetaStock.
Используя платформу, вы можете протестировать свою стратегию на истории всего рынка и конкретного инструмента. Он также предлагает возможность создавать и тестировать свои сложные торговые методы, а также выбирать из предварительно созданных ситуаций для тестирования на исторических данных.
Однако не переусердствуйте!
Дело в том, что вам потребуются некоторые фундаментальные знания в области кодирования, если вы хотите создавать сложные модели для тестирования на исторических данных.
Поскольку MetaStock отображает данные обратного тестирования в простой для понимания форме, трейдеры также ценят это. Вы можете углубиться в каждый из торговых сигналов программы на покупку или продажу.
Таким образом, вы можете исследовать дополнительную информацию, такую как размер сделки, ее продолжительность, прибыль и убыток и многое другое.
Инструмент прогнозирования — еще одна функция, которая привлекает многих трейдеров в MetaStock. Сочетание статистики и математики приводит к четкому облаку вероятностей, которое вы можете использовать для более точного определения целей стоп-лосса и прибыли.
В сочетании с возможностью обратного тестирования они могут продемонстрировать идеальный способ получения прибыли от реактивных и упреждающих данных.
Интерфейс MetaStock прост, хотя было бы несправедливо назвать его солидной ретро-эстетикой. Просто существует гораздо лучшее программное обеспечение для тестирования на исторических данных, если вы строго относитесь к внешнему виду используемой вами программы.
TradeStation
TradeStation в первую очередь известна как ведущая брокерская фирма, предлагающая торговлю без комиссии. Акции, ETF, фьючерсные соглашения, опционы, криптовалюты, ПИФы, и многое другое можно обменять.
С другой стороны, количество сложных функций, предлагаемых его настольной платформой TradeStation высшего уровня, часто остается незамеченным.
С помощью TradeStation вы можете протестировать, уточнить и полностью автоматизировать свою торговую стратегию для различных акций и фьючерсных активов. Кроме того, платформа содержит исторические рыночные данные за десятилетия, что позволяет создавать хорошо информированные модели.
Чтобы разработать, протестировать и усовершенствовать вашу торговую стратегию в режиме реального времени, не подвергая свой капитал риску, идеальным условием является сочетание возможностей тестирования на истории и возможности симуляции торговли.
Делая это, вы можете расслабиться и потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы повысить свою уверенность в себе и повысить эффективность своего подхода, прежде чем применять его в реальном мире.
Ninja Trader
NinjaTrader — это система для моделирования торговли со сложными функциями построения графиков и тестирования на истории, построенная на языке программирования C#.
Платформа, которая в основном ориентирована на торговлю фьючерсами, является отличным способом быть готовым к реальным рынкам с помощью практики торговли и экспертных рыночных данных.
NinjaTrader является одним из лучших программ для тестирования на исторических данных, доступных на рынке, с точки зрения функциональности.
Пользователи платформы имеют доступ к огромному выбору исторических каналов, сложным инструментам построения графиков и анализа, сотням индикаторов и тысячам надстроек и приложений сторонних производителей для еще большей настройки.
Создатели платформы гарантировали безграничную помощь, постоянный доступ к рекомендациям по инвестированию и регулярные обучающие вебинары.
Успешная торговая стратегия на NinjaTrader может быть построена и с использованием интегрированного режима симуляции торговли.
Кроме того, вы получаете доступ к высокопроизводительному движку за счет комбинации элементов моделирования и возможностей тестирования на исторических данных, что позволяет вам полностью бесплатно устранить все недостатки тренировочной площадки.
Платформа является одним из лучших доступных вариантов программного обеспечения для тестирования на исторических данных и используется как новичками, так и опытными трейдерами фьючерсов. Вы не будете разочарованы, если решите довести дело до конца.
Недостатком является то, что для подключения к брокерскому счету необходимо приобрести лицензию NinjaTrader.
MetaTrader 5
Поскольку MetaTrader 5 является наиболее широко используемой торговой платформой для торговли на рынке Форекс во всем мире, это, естественно, повышает ответственность за соблюдение функций тестирования на исторических данных в MetaTrader XNUMX.
Можно с уверенностью сказать, что он вас не подведет, несмотря на несколько незначительных проблем, таких как устаревший пользовательский интерфейс.
Прежде чем начать работу, пользователи могут протестировать и уточнить свои торговые стратегии, используя возможности Metatrader Trading Strategy Tester. Кроме того, инструмент тестирования Forex на исторических данных MetaTrader 5 позволяет развертывать «экспертных советников» или торговых роботов.
Тестер стратегий MetaTrader 5 позволяет лицам, занимающимся торговлей иностранной валютой, тестировать автоматизированные торговые системы. Эта функция способна решать сложные математические и вычислительные задачи.
Существуют различные режимы тестирования, в которых можно использовать исторические потоки данных, модели оптимизации параметров и другие инструменты.
Выходные данные элегантно представлены визуально с использованием графиков, диаграмм и 3D-моделей, очень похожих на те, которые создаются программами анализа данных, такими как R и Python.
Сказав это, новички, которые ищут интуитивно понятный инструмент для тестирования на истории форекс, могут не счесть возможности тестирования стратегии Meta Trader 5 наиболее практичным вариантом.
Но это зависит от вашего знакомства с кодированием. Для начинающих трейдеров огромная мощь платформы и разнообразие расширенных функций могут быть слишком подавляющими.
Тем не менее, это, несомненно, один из лучших вариантов, если вы ищете продвинутую систему исторического тестирования. Самое приятное то, что MT5 обеспечивает алгоритмическое и автоматическое исполнение, предоставляя вам полную свободу.
Interactive Brokers
Interactive Brokers выделяется своей звездной репутацией и доступными ценами как одна из лучших брокерских фирм.
Значительная часть рынка доверяла компании, потому что она одной из первых внедрила дисконтную брокерскую бизнес-модель.
Владельцы счетов Interactive Brokers получают доступ практически ко всей инвестиционной вселенной, включая акции, облигации, ETF, фьючерсы, опционы, взаимные фонды и торговлю иностранной валютой.
Платформа имеет обширную коллекцию из более чем 30 передовых торговых инструментов, разработанных для удовлетворения потребностей всех участников рынка.
Сложный инструмент Portfolio Builder включает в себя базовый механизм тестирования Interactive Brokers.
Он предоставляет трейдерам все необходимое для построения плана инвестирования и оценки его успеха на основе фундаментальной информации, а не техническом анализе, как и его название
Кроме того, первоклассные исследования и фундаментальные данные, включая рейтинги ведущих поставщиков, аналитиков, данные в режиме реального времени и потоки новостей, биржевые отчеты и многое другое, используются для поддержки инструментов Interactive Brokers по построению портфеля и тестированию на исторических данных.
Благодаря встроенному прямому доступу к рынку вы можете заключать сделки в режиме реального времени всего несколькими щелчками мыши, как только вы будете довольны работой стратегии на этапе тестирования на исторических данных.
Microsoft Excel
Excel также имеет возможности тестирования на истории. Это был первый широко используемый трейдерами инструмент для создания моделей автоматического исполнения сделок.
Для функций тестирования на исторических данных в Excel требуется знание VBA. Например, набор формул Excel будет работать, если вы хотите выполнить тестирование акций или валюты на начальном уровне.
Поскольку в Excel есть тысячи уроков о том, как проводить тестирование на исторических данных, если вы решили его использовать, у вас есть все инструменты, необходимые для овладения навыками.
Кроме того, вы можете даже использовать торговую систему на основе Excel с некоторыми брокерами, такими как Interactive Brokers. Для выполнения простого процесса необходимо установить IB Excel API.
С другой стороны, платформы, специально созданные для ретроспективного тестирования и автоматического выполнения, более эффективны, чем Excel. Учитывая, что это не его основная цель, это имеет смысл. Если вам не хватает фундаментальных способностей, Excel может оказаться не лучшей альтернативой для тестирования на исторических данных и, несомненно, не самым эффективным вариантом.
Это связано с небольшими ограничениями проекта и временем, которое требуется для его настройки и запуска в качестве стандартного программного обеспечения для тестирования на исторических данных. Тем не менее, это тот, который стоит выбрать, если вы хотите получить опыт традиционного торгового анализа.
Quantshare
Он рекомендуется для количественных аналитиков, которые создают надежные автоматизированные системы и ценят доступ к широкому спектру широко используемых идей, созданных пользователями, но вы должны уметь программировать.
Как следует из названия, QuantShare специализируется на предоставлении количественным аналитикам возможности совместно использовать системы запасов. У них есть значительный рынок систем с тоннами тестируемого, пригодного для использования материала. Вы можете применить на практике и протестировать бесконечное количество вариантов, если у вас есть ум программирования.
Они также обеспечивают реализацию системы Point & Click. Интеграция искусственного интеллекта AI Optimizer просто фантастическая, поскольку позволяет системе смешивать несколько правил, чтобы определить, какие из них лучше всего дополняют друг друга. У них также есть сильные модели прогнозирования на основе нейронных сетей.
Заключение
Тестирование на истории важно, потому что оно позволяет вам точно настроить свой подход, экспериментируя с различными стратегиями управления рисками и сценариями прибыльности, чтобы увидеть, какой из них лучше всего сбалансирован.
Кроме того, это помогает выявить недостатки вашей торговой модели. Таким образом, вы можете решать проблемы в тренировочной среде и проверять эффективность стратегии, не вкладывая денег.
Как правило, трейдеры и аналитики обретают уверенность в том, что проверенная на истории стратегия фундаментально надежна и может быть приемлемым вариантом, если она даст положительные результаты.
И наоборот, стратегии, которые плохо работают во время бэктестов, заставят их создателей изменить дизайн или полностью отказаться от них.
Оставьте комментарий