නවීන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ, ප්රායෝගිකව සෑම සමාගමක්ම දැන් වෙළඳාම කෙතරම් ඵලදායීද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා තාර්කික කේතය මත රඳා පවතී. අපේක්ෂිත ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා, ඇල්ගොරිතම පරිශීලක දත්ත, ඓතිහාසික දත්ත සහ කලින් තීරණය කළ උපදෙස් මාලාවක් භාවිතා කරයි.
උදාහරණයක් ලෙස, අන්යෝන්ය අරමුදල් සමාගම් SIP එකක් සඳහා ඔබේ මාසික බැංකු ගිණුමෙන් කලින් තීරණය කළ මුදල ලබා ගැනීමට ඇල්ගොරිතමයක් භාවිතා කරයි.
කෙසේ වෙතත්, තැන්පතු සහ කොටස් තැරැව්කරුවන් ඇල්ගොරිතම භාවිතා කරන එකම ආයතන නොවේ. ආයෝජකයින් මානව වැරදි අඩු කිරීමට සහ වෙළඳ ලාභ අවස්ථා ඉහළ නැංවීමට ඇල්ගොරිතම ක්රියාකාරීව භාවිතා කරයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම යනු කුමක්ද?
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේදී, ගනුදෙනුවක් සිදු කරනු ලබන්නේ කලින් තීරණය කරන ලද නීති මාලාවකට අනුගත වන පරිගණක වැඩසටහනක් මගිනි. න්යායාත්මකව, ගනුදෙනුව මගින් මිනිස් වෙළෙන්දෙකුගේ හැකියාවන් ඉක්මවා ගිය වේගයකින් සහ සංඛ්යාතයකින් ලාභ උපයා ගත හැකිය.
නිශ්චිත උපදෙස් ගණිතමය ආකෘතියක්, කාලය, මිලකරණය, ප්රමාණය හෝ වෙනත් සාධක මත පදනම් විය හැක. වෙළෙන්දාට ලාභ අපේක්ෂාවන් ලබා දීමට අමතරව, ඇල්ගෝ වෙළඳාම වෙළඳපල ද්රවශීලතාවය වැඩි කරන අතර මානව හැඟීම්වල බලපෑම අවම කිරීම මගින් වෙළඳාම වඩාත් සංවිධානාත්මක කරයි.
ඉන්දියාවේ ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ ආරම්භය
2008 හි ඓතිහාසික SEBI (ඉන්දියාවේ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය මණ්ඩලය) චක්රලේඛය නිවේදනය කළේ ඉන්දියාවට දැන් ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම දක්වා තම වෙළඳපල පුළුල් කළ හැකි බවයි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සෘජු වෙළඳපල ප්රවේශ (DMA) වැඩසටහන ආරම්භ විය.
DMA හි අවසරයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, තැරැව්කරුවන්ට සිල්ලර නොවන පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය පිරිනැමීමට අවසර දෙන ලදී. එවැනි සේවාලාභීන්ට ඇල්ගොරිතම බලයෙන් ක්රියාත්මක වන මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ගණුදෙණු සිදු කිරීමට අවසර දෙන ලදී.
එබැවින්, ඇල්ගොරිතමික් වෙළඳාම මානව මැදිහත්වීමකින් තොරව පළමු වරට ඉන්දියාවේ සිදු කරන ලදී.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ වාසි
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමට බොහෝ වාසි ඇත, විශේෂයෙන් ගනුදෙනු කළ හැකි ඉක්මනින් සිදු කරන විට.
ඇල්ගෝ වෙළඳාමේ ප්රධාන වාසි සමහරක් පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ:
මිනිස් හැඟීම් ඉවත් කරයි
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ එක් ප්රධාන ප්රතිලාභයක් වන්නේ වෙළඳ ක්රියාකාරකම් වලින් මිනිස් හැඟීම් ඉවත් කිරීමේ හැකියාවයි. මෙයට හේතුව වෙළඳ ක්රියා නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් මත දක්වා ඇති අතර පුරෝකථනය කර ඇති බැවිනි.
ස්වයංක්රීය වෙළඳාම මෙන් නොව, මානව වෙළඳාම අතාර්කික වෙළඳ විනිශ්චයන් ඇති කළ හැකි හැඟීම්වලට ගොදුරු වේ. ඊට වෙනස්ව, ඇල්ගෝ වෙළඳාම බොහෝ දුරට මිනිසුන්ගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව පරිගණකගත හෝ ස්වයංක්රීය වෙළඳාම් මත පදනම් වේ.
එබැවින්, උදාහරණයක් ලෙස, හැඟීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඇල්ගෝ වෙළඳාම අඛණ්ඩව වෙළඳුන්ට උපදෙස් දෙන්නේ ඔවුන්ට හැසිරවිය හැකි ප්රමාණයට වඩා වැඩි අවදානමක් නොගන්නා ලෙසයි.
නිරවද්යතාවය
Algo Trading හි සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා නිරවද්යතාවය සහ නිරවද්යතාවය අත්යවශ්ය වේ. සාමාන්යයෙන්, මිනිසුන් සහභාගී වුවහොත් ඇල්ගෝ වෙළඳාමේ අසාර්ථක වීමේ විභවයන් බොහෝය.
කෙසේ වෙතත්, ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම, උපදෙස් මාලාවකට අනුව වෙළඳාම් කිරීමට පරිගණකයක් භාවිතා කරයි, එය වැරදි අවදානම අඩු කරයි.
එබැවින්, ගනුදෙනු නිරවද්යතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ප්රවර්ධනය කිරීමට හැකි නිවැරදි වෙළඳ තේරීම් කිරීමට සැලසුම් කිරීම යෝජනා කෙරේ.
බහු වෙළඳාම් හසුරුවයි
ඇල්ගොරිතම ගනුදෙනුවක් මඟින් වෙළඳුන්ට නිරවද්යතාවය සහ වේගය පවත්වා ගනිමින් ගනුදෙනු කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීමට නාලිකාවක් විවෘත කරයි. එය තව තවත් ඉපැයීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.
වඩා හොඳ තාක්ෂණික සංවර්ධනය සහ නවෝත්පාදනයට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි ගනුදෙනු වේගය ඉක්මනින් ඉහළ නංවා ඇත.
Backtest කිරීමේ හැකියාව
වෙළෙන්දෝ තම වෙළඳ පද්ධතියේ කුමන අංග දෝෂ සහිතදැයි සොයා බැලිය යුතු අතර අධික පාඩු වළක්වා ගැනීම සඳහා ඉක්මන් වෙනස් කිරීම් යෝජනා කළ යුතුය. ඇල්ගෝ වෙළඳාම සමඟ, වෙළඳුන්ට හැකිය ඔවුන්ගේ වෙළඳාම් ආපසු පරීක්ෂා කරන්න ඓතිහාසික දත්ත භාවිතා කර එය නවතම දත්ත සමඟ සසඳන්න.
ගනුදෙනු ප්රතිඵල එලෙසම පවතිනු ඇත්ද යන්න තීරණය කිරීමට මෙම ක්රමය උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අධි-සංඛ්යාත වෙළඳාම
අධි-සංඛ්යාත වෙළඳාම (HFT) යනු ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම සඳහා වූ සුවිශේෂී ප්රවේශයක් වන අතර එය කලින් තීරණය කරන ලද නීතිරීති සමඟ අධි-සංඛ්යාතවලට අනුකූලව වෙළඳාම් සිදු කිරීම සඳහා ඉතා ඵලදායී සහ ප්රබල පරිගණක භාවිතා කරයි.
එපමනක් නොව, නවීන ඇල්ගොරිතම භාවිතා කිරීම මෙම ගනුදෙනු අතිශය වේගවත් ලෙස සැකසීමට ඉඩ සලසයි. අනෙකුත් පද්ධතිවලට වඩා අධි-සංඛ්යාත වෙළඳ පද්ධති භාවිතා කරන්නන් සඳහා වෙළඳ පිරිවැටුම සාමාන්යයෙන් වැඩි වේ. මීට අමතරව, ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම විශාල පිරිවැටුම් වලට අමතරව ඉහළ වෙළඳ අනුපාත ඇත.
වෙළඳපල පරිමාව වැඩි වීම
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි වෙළඳුන්ට ඔවුන්ගේ වෙළඳ වේදිකා විවිධාංගීකරණය කිරීමට දැන් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් තිබේ. වෙළඳාම් කරන පුද්ගලයන්ට සහ ව්යාපාරවලට කාර්යක්ෂමව හා ඉක්මනින් අතිවිශාල කොටස් ප්රමාණයක් හුවමාරු කර ගත හැක.
මෙයින් ඇඟවෙන්නේ වෙළඳපල සහභාගිවන්නන් වෙළඳුන්ට කොටස් විශාල ප්රමාණයක් මිලදී ගැනීමටත්, ඒවා ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමටත්, ඉහළ පිරිවැටුමකින් ලාභ ලැබීමටත් ඉඩ ලබා දෙන බවයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම නීත්යානුකූලද?
ඔව්, ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම නීත්යානුකූලයි!
ඕනෑම නීති හෝ රෙගුලාසි වෙළඳ ඇල්ගොරිතමවල රැකියා සීමා නොකරයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, නිත්ය ආයෝජකයින්ගේ අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සහ ඕනෑම විභව වෙළඳපල උපාමාරු නැවැත්වීම සඳහා SEBI නියාමන රාමුව නිර්මාණය කළේය.
සමහර ආයෝජකයින්ට තර්ක කළ හැක්කේ මෙවැනි වෙළඳාමක් වෙලඳපොලවලට හානි කරන අසාධාරණ වෙළඳ පරිසරයක් පෝෂණය කරන බවයි.
කෙසේ වෙතත්, එය කිසිදු ආකාරයකින් නීති විරෝධී නොවේ!
ඇල්ගොරිතම වෙළෙන්දා භාවිතා කරන ක්රමලේඛන භාෂාව කුමක්ද?
C++ යනු ඇල්ගොරිතම වෙළඳුන් අතර ජනප්රිය ක්රමලේඛන භාෂාවකි, මන්ද එය විශාල දත්ත ප්රමාණයක් සැකසීමේදී ඉතා ඵලදායී වේ.
Python වැනි වඩාත් කළමනාකරණය කළ හැකි භාෂාව, C හෝ C++ වලට වඩා ක්රමලේඛනය ආරම්භ කිරීමට කැමති මූල්ය වෘත්තිකයින් සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ සහ අභියෝගාත්මක යන දෙකටම වඩා හොඳ තේරීමක් විය හැකිය.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද?
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම සඳහා ඕනෑම මාර්ගගත උපදේශන ද්රව්ය තේරුම් ගැනීම අභියෝගාත්මක විය හැකිය. ඔබ ඔබේ ඉගෙනුම් ක්රියාවලියට නිසි ලෙස ප්රවේශ වන්නේ නම් කිසිවෙකුට ඔබව Algo වෙළඳාමෙන් සාර්ථක වීම වැළැක්විය නොහැක.
ඕනෑම අභිලාෂකාමී ඇල්ගොරිතම වෙළෙන්දෙකු වැඩ කළ යුතු පියවර මෙන්න:
ප්රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය
ප්රමාණාත්මක විශ්ලේෂණයේදී (quants), රටා සොයා ගන්නා අතර ඒවාට ප්රවේශ වීමට ආකෘති නිර්මාණය වේ. එබැවින් සුරැකුම්පත්වල මිල චලනයන් පුරෝකථනය කිරීම සඳහා ආකෘති යොදනු ලැබේ.
මූල්ය වෙළෙඳපොළ පිළිබඳ අවබෝධය
නිරීක්ෂණ හරහා ඉගෙනීමට මිනිස් මනස ස්වභාවිකවම රැහැන්ගත වී ඇති බැවින්, ප්රස්ථාරය අධ්යයනය කිරීමට කාලය ගත කිරීම මූල්ය වෙළඳපොළ පිළිබඳ කෙනෙකුගේ අවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීමට හේතු වේ.
එබැවින් ඔබට ඇල්ගොරිතමයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබට මෙම තොරතුරු තිබිය යුතුය.
ක්රමලේඛන කුසලතා
මීලඟ පියවර වන්නේ මූලික කරුණු ප්රගුණ කිරීමෙන් පසු ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ වඩාත් සංකීර්ණ ක්ෂේත්රයට සංක්රමණය වීමයි. ඔබ කිසි විටෙකත් වැඩසටහනක් එකලස් කර නොමැති නම් එය ක්රමලේඛන කුසලතා ප්රගුණ කිරීමයි.
එය ඔබ සිතන තරම් දුෂ්කර නොවූවත්, බොහෝ පුද්ගලයන්ට ඉගෙනීමේ ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ මෙම සංරචකය වඩාත්ම අභියෝගාත්මක බව සොයා ගනී. තවමත්, ඔබ ක්රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන තාක්ෂණය කුමක් වුවත්, ඔබේ වෙළඳ සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමට ඔබට ක්රමලේඛකයෙකු අවශ්ය විය හැකිය.
ක්වොන්ට් සංවර්ධකයෙකුට C++, Java, සහ Python පිළිබඳ දැඩි දැනුමක් තිබිය යුතු අතර, ක්රමලේඛනය ඉගෙන ගැනීමට හොඳම ක්රමය වන්නේ ක්රමලේඛනය කිරීමයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ තාක්ෂණික අවශ්යතා?
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ අවසාන පියවර වන්නේ පසුපෙළ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතයෙන් ඇල්ගොරිතම ක්රියාවට නැංවීමයි.
කෙසේ වෙතත්, දුෂ්කර කොටස වන්නේ වෙළඳ ගිණුමකට ප්රවේශ විය හැකි සහ ඇණවුම් භාර ගත හැකි පරිගණක වැඩසටහනකට අධිෂ්ඨානශීලී ප්රවේශය ඒකාබද්ධ කිරීමයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම සඳහා පූර්වාවශ්යතාවයන් පහත පරිදි වේ:
- වෙළඳ උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය පරිගණක ක්රමලේඛන කුසලතා ඉගෙන ගැනීමට ඔබට සංවර්ධකයෙකු කුලියට ගැනීමට හෝ සූදානම් කළ වෙළඳ පද්ධතියක් භාවිතා කළ හැකිය.
- ඇණවුම් ලබා දීම සඳහා වෙළඳ වේදිකා සහ ජාලකරණ හැකියාවන් වෙත ප්රවේශය.
- ඇල්ගොරිතමයේ ක්රියාත්මක කරන ලද නීතිවල සංකීර්ණත්වය අනුව, පසුබැසීම සඳහා ඓතිහාසික දත්ත තිබේ.
ඉන්දියාවේ ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?
ඔබට ඉන්දියාවේ ඇල්ගොරිතම පදනම් කරගත් වෙළඳාම ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය නම් ඔබ සැලකිල්ලට ගත යුතු පියවර කිහිපයක් තිබේ:
මූල්ය දැනුම
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම කිරීමට ඔබට මූල්ය වෙළඳපොල පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතුය. ඕනෑම වෙළඳපලක තරඟකාරිත්වය අභිබවා යාමට ඔබට යම් දැනුමක් පදනම් කරගත් වාසියක් හිමිකර ගැනීමට හෝ ගොඩ නැගීමට අවශ්ය වන්නේ එබැවිනි.
කේතීකරණය
Python හෝ R වැනි විවෘත මූලාශ්ර වැඩසටහනක් අවබෝධ කර ගැනීම මෙම මට්ටම සඳහා උපකාරී වේ.
ඔබට මෙම භාෂා දෙකෙන්ම ප්රවේශ විය හැකි නොමිලේ පුස්තකාල වෙත ප්රවේශ විය හැකි අතර ඔබේ සැලැස්ම තාර්කික ප්රකාශ මාලාවකට පරිවර්තනය කළ හැකිය.
නිවැරදි තැරැව්කරුවෙකු සහ වේදිකාවක් තෝරා ගැනීම
ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර පරිපූර්ණ අධ්යයනයක් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද ඔබේ සම්පූර්ණ උත්සාහයන් මූල්යමය අර්ථවත් විය යුතුය.
සියල්ලට පසු, පොදු කාර්ය වියදම් සලකා බලනු ලැබේ!
එපමණක් නොව, ඔබේ ප්රවේශය ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය දේ සඳහා පමණක් ඔබ ගෙවන බවට සහතික වන්න. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත් වෙළඳ පිරිවැය අඩු සහ මෙහෙයුම් කඩිසරව තබා ගන්න.
ගුවන්ගත වීම සහ අවදානම් කළමනාකරණය
ඔබ ඔබේ ඇල්ගොරිතම ගැන සතුටු වන විට, එය සැබෑ වෙළඳපල තුළ ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ දෙන්න. අවදානම් ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නැවතුම් පාඩු, සීමා කිරීම් සහ Var/අපේක්ෂිත හිඟය නිරීක්ෂණය කිරීම භාවිතා කරන්න.
විශාල ආර්ථිකයේ හෝ කර්මාන්තයේ ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් හෝ පාලන තන්ත්ර මාරුවීම් ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න; එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, ඔබේ සැලැස්ම සකස් කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දැමීමට සිදු විය හැක.
කෙසේ වෙතත්, එක් එක් ක්රමයට සීමිත ආයු කාලයක් සහ සීමාවන් ඇති බව මතක තබා ගන්න!
උසස් කුසලතා වර්ධනය කිරීම සහ ඔබේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න
හොඳම ආයෝජනය, ඔවුන් පවසන පරිදි, තමා තුළම වේ. එම දත්ත සහ අවබෝධය මත ක්රියා කිරීමට අවශ්ය ඔබේ තාක්ෂණික හැකියාවන් සහ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ප්රබෝධමත් කිරීමට බලන්න.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම සඳහා උපාය මාර්ග
ඕනෑම ඇල්ගොරිතමයක් වෙළඳ උපක්රමය ඉපැයීම් වැඩි කිරීමට හෝ සොයාගෙන ඇති පිරිවැය අඩු කිරීමට හැකි ලාභදායී අවස්ථාවක් තිබිය යුතුය.
පහත දැක්වෙන්නේ ස්වයංක්රීය වෙළඳාමේ භාවිතා කරන සාමාන්ය වෙළඳ ක්රම වේ:
ප්රවණතා අනුගමනය කරන උපාය මාර්ග
වඩාත්ම ජනප්රිය ඇල්ගොරිතම වෙළඳ ශිල්පීය ක්රම මිල මට්ටමේ වෙනස්වීම්, චලනය වන සාමාන්ය ප්රවණතා, නාලිකා බිඳවැටීම් සහ අනෙකුත් අදාළ තාක්ෂණික දර්ශක මත රඳා පවතී.
මෙම ශිල්පීය ක්රමවලට කිසිදු උපකල්පනයක් හෝ මිල පුරෝකථනයක් අවශ්ය නොවන බැවින්, ඒවා ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම භාවිතයෙන් ක්රියාත්මක කිරීමට පහසුම සහ වේගවත්ම වේ.
පුරෝකථන විශ්ලේෂණයේ සංකීර්ණතා ගැන සොයා බැලීමකින් තොරව, ඇල්ගොරිතම හරහා යෙදීමට සරල වන හොඳ රටා වල සංඛ්යාතය මත පදනම්ව වෙළඳාම් ආරම්භ කරනු ලැබේ.
බේරුම්කරණ අවස්ථා
මිල වෙනස අවදානම් රහිත ලාභයක් හෝ බේරුම්කරණයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක්කේ එක් වෙළඳපලක අඩු මිලකට ද්විත්ව ලැයිස්තුගත කොටස් මිලදී ගැනීම සහ ඊට සමගාමීව තවත් වෙළඳපලක වැඩි මිලකට නිකුත් කිරීමෙනි.
කොටස් සහ අනාගත නිෂ්පාදන අතර මිල වෙනස්කම් ඇති බැවින්, එම ක්රියා පටිපාටිය නැවත නැවතත් කළ හැක. මෙම මිල හිඩැස් සොයා ගැනීමට සහ ඇණවුම් ඵලදායි ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට ඇල්ගොරිතමයක් ක්රියාත්මක කිරීමෙන් ලාභදායී අවස්ථා ලබා ගත හැකිය.
දර්ශක අරමුදල් නැවත සමතුලිත කිරීම
දර්ශක අරමුදල් ඔවුන්ගේ විශේෂිත මිණුම් සලකුණු දර්ශකවලට අනුකූලව තම වත්කම් ගෙන ඒම සඳහා නැවත සමතුලිත කිරීම සඳහා කාලය නියම කර ඇත.
මෙමගින් ඇල්ගොරිතම වෙළෙන්දන් සඳහා ලාභදායි වෙළඳ අවස්ථා උත්පාදනය කරයි, අපේක්ෂිත වෙළඳාම් වලින් ලාභ ලබන, කොටස් ගණන මත පදනම්ව දර්ශක අරමුදල, දර්ශක අරමුදල් නැවත සමතුලිත කිරීමට පෙර පදනම් ලකුණු 20 සිට 80 දක්වා ප්රතිලාභ ලබා දෙන්න.
ඉක්මන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ හොඳම මිල සඳහා, එවැනි වෙළඳාම් ඇල්ගොරිතම වෙළඳ ඇල්ගොරිතම භාවිතා කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.
මධ්යන්ය සංශෝධන උපාය මාර්ගය
මධ්යන්ය ප්රතිවර්තන ක්රමය පිටුපස ඇති අදහස නම්, වත්කමක ඉහළ සහ පහළ අගයන් චක්රීය සංසිද්ධි වන අතර එය ඒවායේ මධ්යන්ය අගය (සාමාන්ය අගය) වෙත නිතිපතා ආපසු පැමිණේ.
වත්කමක මිල නිශ්චිත මිල පරාසයකට ඇතුල් වන විට හෝ පිටවන විට එම පරාසය මත පදනම් වූ ඇල්ගොරිතමයක් හඳුනා ගැනීම, අර්ථ දැක්වීම සහ භාවිතා කිරීම මගින් වෙළඳාම ස්වයංක්රීය කළ හැක.
Volume Weighted Average Price Strategy
වෙළුම් බරිත සාමාන්ය මිලකරණ තාක්ෂණය විශාල ඇණවුම් කුඩා, ගතිකව තීරණය කළ කොටස් වලට බෙදා වෙන් කරන අතර ඒවා කොටස්-විශේෂිත පෙර වෙළුම් පැතිකඩ භාවිතයෙන් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරේ.
ඇණවුම පරිමාව-බර සාමාන්ය මිල (VWAP) ආසන්නයේ ක්රියාත්මක කළ යුතුය.
කාල බරිත සාමාන්ය මිල උපාය මාර්ගය
කාල බර සාමාන්ය මිලකරණ තාක්ෂණය ආරම්භක සහ අවසන් වේලාව අතර නිතිපතා පරතරය සහිත කාල පරාසයන් භාවිතා කරමින් විශාල ගනුදෙනුවක් බෙදයි. එය ගනුදෙනුවේ කුඩා, ගතිකව තීරණය කළ කොටස් වෙළඳපොළට නිකුත් කරයි.
ආරම්භක සහ අවසන් කාල අතර සාමාන්ය මිලට හෝ ඒ ආසන්නයේ ඇණවුම ක්රියාත්මක කිරීමෙන් වෙළඳපල බලපෑම අවම කිරීම අරමුණයි.
Volume Strategy හි ප්රතිශතය
මෙම ඇල්ගොරිතම නිශ්චිත සහභාගීත්ව අනුපාතය සහ වෙළඳ ඇණවුම පුරවන තෙක් හුවමාරු වල ගනුදෙනු කරන ලද පරිමාව අනුව අර්ධ ඇණවුම් ලබා දෙයි.
කොටස් මිල පරිශීලක-නිර්වචනය කළ මට්ටම් ඉක්මවා ගිය විට, අනුරූප "පියවර උපාය මාර්ගය" මෙම සහභාගීත්වයේ මට්ටම ඉහළ නැංවීම හෝ අඩු කිරීම, එමඟින් වෙළඳපල පරිමාවන්හි පරිශීලක-නිර්වචනය කළ අනුපාතයට ඇණවුම් යවයි.
ක්රියාත්මක කිරීමේ අඩුපාඩු උපාය මාර්ගය
තත්ය කාලීන වෙළඳපොලේ වෙළඳාම් කිරීමෙන්, ක්රියාත්මක කිරීමේ හිඟ ප්රවේශය උත්සාහ කරන්නේ ඇණවුමක් ක්රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය අඩු කරන අතරම ප්රමාද වූ සම්පූර්ණ කිරීමේ අවස්ථා පිරිවැයෙන් ප්රයෝජන ගැනීමයි.
කොටස් මිල ධනාත්මක ලෙස ඉහළ යන විට, උපාය මාර්ගය අපේක්ෂිත සහභාගීත්ව අනුපාතය වැඩි දියුණු කරනු ඇත; අනෙක් අතට, කොටස් මිල සෘණාත්මකව ගමන් කරන විට, එය පහත වැටේ.
ඉන්දියාවේ ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම පිළිබඳ රෙගුලාසි
සෑම වසරකම, SEBI විසින් වෙළඳ කර්මාන්තය සුරක්ෂිතව සහ අවදානම් පාලනයකින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වෙළඳුන් සහ අතරමැදියන් පිළිපැදිය යුතු නීති සකස් කරයි.
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම සමඟ, අවදානම් කළමනාකරණය අත්යවශ්ය වේ.
මේ නිසා, වෙළඳපලට ඕනෑම ඇල්ගොරිතමයකට අවසර දීමට පෙර ඇල්ගෝ වෙළඳාම භාවිතයෙන් වෙළඳාම් කිරීමට අවශ්ය නම්, ඉල්ලුම් කරන විභාග කිහිපයක් හරහා යාමට වෙළඳපලට සමාගමක් අවශ්ය වේ.
මෙම පරීක්ෂණ මගින් තත්පරයකට ලබා දෙන ඇණවුම් ගණන, තැබිය හැකි ඉහළම ඇණවුම් අගය සහ දී ඇති වෙළඳ දිනකදී හුවමාරු කළ හැකි විශාලතම මුදල සලකා බලයි.
නිගමනය
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම ඔබ වෙළඳාම් කරන විට ඔබේ ලාභය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි කොටස් වෙළඳපොල. කෙසේ වෙතත්, පද්ධතියේ අසාර්ථකත්වය, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා බාධා කිරීම් සහ වැරදි ඇල්ගොරිතම උපදෙස් මෙම තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ අවදානම් කිහිපයකි.
එබැවින්, භාවිතා කරමින් කොටස් වෙළඳපොලේ වෙළඳාම් කිරීමේ අත්දැකීම් ඔබට තිබිය යුතුය තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය ඔබ ඇල්ගොරිතම වෙළඳාම ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙවලම්.
එසේම, වෘත්තීය වෙළෙන්දෙකු වීමට බොහෝ ඉවසීම, වෙළඳපල පර්යේෂණ, ඇල්ගොරිතම කේතනය කිරීම, ඔබේ උපාය මාර්ගය පසුපස පරීක්ෂා කිරීම සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අවශ්ය වේ.
ඔබමයි