S rozvojom moderných technológií sa v súčasnosti prakticky každá spoločnosť spolieha na logický kód, aby určila, ako efektívne je obchodovanie. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov využívajú algoritmy používateľské údaje, historické údaje a vopred určený súbor inštrukcií.
Napríklad spoločnosti s podielovými fondmi používajú algoritmus na odoberanie vopred stanovenej sumy z vášho mesačného bankového účtu pre SIP.
Depozitári a makléri však nie sú jedinými subjektmi, ktoré používajú algoritmy. Investori aktívne využívajú algoritmy na zníženie ľudských chýb a zvýšenie možností zisku z obchodovania.
Čo je to algoritmické obchodovanie?
Pri algoritmickom obchodovaní obchod uzatvára počítačový program, ktorý dodržiava vopred určený súbor pravidiel. Teoreticky môže obchod produkovať zisky tempom a frekvenciou, ktoré presahujú schopnosti ľudského obchodníka.
Špecifikované inštrukcie môžu byť založené na matematickom modeli, čase, cene, množstve alebo iných faktoroch. Okrem toho, že obchodovanie s algo poskytuje obchodníkovi vyhliadky na zisk, zvyšuje likviditu trhu a robí obchodovanie organizovanejším tým, že minimalizuje vplyv ľudských emócií.
Začiatok algoritmického obchodovania v Indii
Historický obežník SEBI (Securities and Exchange Board of India) z roku 2008 oznámil, že India by teraz mohla rozšíriť svoje trhy na algoritmické obchodovanie. V dôsledku toho bol spustený program priameho prístupu na trh (DMA).
Vďaka súhlasu DMA mohli makléri ponúkať svoju technológiu aj neretailovým zákazníkom. Takýmto klientom bolo povolené vykonávať transakcie pomocou softvéru poháňaného algoritmami.
Algoritmické obchodovanie sa preto v Indii po prvýkrát uskutočnilo bez ľudskej účasti.
Výhody algoritmického obchodovania
Algoritmické obchodovanie má množstvo výhod, najmä ak sa obchody uskutočňujú tak rýchlo, ako je to možné.
Niektoré z hlavných výhod obchodovania s algo zahŕňajú nasledovné:
Odstraňuje ľudské emócie
Jednou z hlavných výhod algoritmického obchodovania je jeho schopnosť eliminovať ľudské emócie z obchodnej činnosti. Je to preto, že obchodné akcie sú načrtnuté a predpovedané na základe konkrétneho súboru usmernení.
Na rozdiel od automatizovaného obchodovania je ľudské obchodovanie náchylné na emócie, ktoré by mohli viesť k iracionálnym obchodným úsudkom. Naproti tomu obchodovanie s algo je väčšinou založené na počítačových alebo automatických obchodoch bez účasti ľudí.
Takže napríklad, aby sa predišlo emóciám, obchodovanie s algo neustále odporúča obchodníkom, aby nepodstupovali väčšie riziko, ako dokážu zvládnuť.
Presnosť
Presnosť a presnosť sú nevyhnutné na dosiahnutie úspechu v Algo Trading. Za normálnych okolností by pri obchodovaní s algo existoval veľký potenciál zlyhania, ak by sa na ňom zúčastnili ľudia.
Algoritmické obchodovanie však používa počítač na vykonávanie obchodov podľa súboru pokynov, čo znižuje riziko chýb.
Preto sa pri plánovaní odporúča robiť presné obchodné rozhodnutia, ktoré zvýšia a podporia presnosť transakcií.
Zvláda viacero obchodov
Algoritmická transakcia otvára obchodníkom kanál na vykonanie niekoľkých obchodov pri zachovaní presnosti a rýchlosti. Ďalej zvyšuje možnosť zarobiť viac.
Rýchlosť transakcií sa rýchlo zvýšila vďaka lepšiemu technologickému vývoju a inováciám.
Schopnosť spätného testu
Obchodníci musia zistiť, ktoré komponenty ich obchodného systému sú chybné, a mali by navrhnúť rýchle úpravy, aby zabránili nadmerným stratám. S obchodovaním s algo môžu obchodníci spätne otestovať svoje obchody pomocou historických údajov a porovnať ich s najnovšími údajmi.
Táto metóda sa odporúča na určenie, či výsledky transakcie zostanú rovnaké.
Vysokofrekvenčné obchodovanie
High-Frequency Trading (HFT) je jedinečný prístup k algoritmickému obchodovaniu, ktorý využíva vysoko efektívne a výkonné počítače na vykonávanie obchodov v súlade s vysokofrekvenčným obchodovaním s vopred určenými pravidlami.
Prijatie sofistikovaných algoritmov navyše umožňuje extrémne rýchle spracovanie týchto transakcií. Obchodný obrat je zvyčajne vyšší pre používateľov vysokofrekvenčných obchodných systémov ako pre iné systémy. Okrem toho má algoritmické obchodovanie okrem veľkých obratov aj vysoké obchodné pomery.
Zvýšený objem trhu
Obchodníci majú teraz výnimočnú šancu diverzifikovať svoje obchodné platformy vďaka algoritmickému obchodovaniu. Jednotlivci a podniky, ktoré obchodujú, môžu efektívne a rýchlo vymieňať obrovské objemy akcií.
To znamená, že účastníci trhu môžu umožniť obchodníkom nakúpiť veľké množstvo akcií, okamžite ich predať a profitovať z vysokého obratu.
Je algoritmické obchodovanie legálne?
Áno, algoritmické obchodovanie je legálne!
Žiadne zákony alebo nariadenia neobmedzujú používanie obchodných algoritmov.
SEBI vytvorila regulačný rámec na zaistenie bezpečnosti algoritmického obchodovania, ochranu záujmov pravidelných investorov a zastavenie akejkoľvek potenciálnej manipulácie s trhom.
Niektorí investori môžu tvrdiť, že tento druh obchodovania podporuje nespravodlivé obchodné prostredie, ktoré poškodzuje trhy.
V žiadnom prípade to však nie je nezákonné!
Aký programovací jazyk používa Algorithmic Trader?
C++ je populárny programovací jazyk medzi obchodníkmi s algoritmami, pretože je veľmi efektívny pri spracovaní veľkého množstva údajov.
Lepšie spravovateľný jazyk, ako je Python, môže byť lepšou voľbou pre finančných profesionálov, ktorí chcú začať s programovaním, než C alebo C++, ktoré sú sofistikovanejšie a náročnejšie.
Ako sa naučiť algoritmické obchodovanie?
Akékoľvek online inštruktážne materiály pre algoritmické obchodovanie môžu byť náročné na pochopenie. Nikto vám nemôže zabrániť v úspechu v obchodovaní Algo, ak správne pristupujete k procesu učenia.
Tu sú kroky, na ktorých by mal pracovať každý ambiciózny obchodník s algoritmami:
Kvantitatívna analýza
V kvantitatívnej analýze (kvantita) sa nachádzajú vzory a vytvárajú sa modely na prístup k nim. Modely sa preto používajú na predpovedanie pohybu cien cenných papierov.
Pochopenie finančného trhu
Keďže ľudská myseľ je prirodzene napojená na to, aby sa učila pozorovaním, je logické, že čas strávený štúdiom grafu zlepší pochopenie finančného trhu.
Takže ak chcete vytvoriť algoritmus, musíte mať tieto informácie.
Programovacie schopnosti
Ďalším krokom je prechod do zložitejšej oblasti algoritmického obchodovania po zvládnutí základov. Je to na zvládnutie programovacích zručností, ak ste nikdy nezostavili program.
Aj keď to nie je také ťažké, ako si možno predstavujete, väčšina jednotlivcov považuje túto zložku učenia sa algoritmického obchodovania za najnáročnejšiu. Napriek tomu možno budete potrebovať programátora na implementáciu vášho obchodného plánu bez ohľadu na techniku, ktorú chcete vykonať.
Kvantový vývojár musí mať solídne znalosti C++, Java a Python a najlepší spôsob, ako sa naučiť programovať, je praxou.
Technické požiadavky na obchodovanie s algoritmami?
Posledným krokom v Algorithmic Trading je uvedenie algoritmu do praxe pomocou počítačového programu po spätnom testovaní.
Zložitou časťou je však integrácia odhodlaného prístupu do počítačového programu, ktorý môže pristupovať k obchodnému účtu a prijímať príkazy.
Predpoklady pre algoritmické obchodovanie sú nasledovné:
- Môžete si najať vývojára alebo použiť hotový obchodný systém, aby ste sa naučili základné zručnosti počítačového programovania na rozvoj obchodnej stratégie.
- Prístup k obchodným platformám a sieťovým možnostiam na zadávanie objednávok.
- Podľa zložitosti pravidiel implementovaných v Algoritme sú dostupné historické dáta na spätné testovanie.
Ako začať s algoritmickým obchodovaním v Indii?
Existuje niekoľko krokov, ktoré musíte vziať do úvahy, ak chcete začať s obchodovaním založeným na algoritme v Indii:
Finančné znalosti
Ak chcete vykonávať algoritmické obchodovanie, musíte mať znalosti o finančnom trhu. Preto musíte vlastniť alebo vybudovať nejakú výhodu založenú na znalostiach, aby ste prekonali konkurenciu na akomkoľvek trhu.
Kódovanie
Pre túto úroveň je užitočné pochopiť program s otvoreným zdrojovým kódom, ako je Python alebo R.
Môžete pristupovať k bezplatným knižniciam, ktoré sú dostupné v oboch týchto jazykoch, v plnom rozsahu a preložiť svoj plán do série logických vyhlásení.
Výber správneho makléra a platformy
Je dôležité, aby ste si pred začatím urobili dôkladnú štúdiu, pretože celé vaše úsilie by malo mať finančný zmysel.
Počíta sa predsa s režijnými nákladmi!
Okrem toho sa uistite, že platíte len za to, čo potrebujete na efektívnu implementáciu svojho prístupu. Inými slovami, udržujte nízke obchodné náklady a agilné operácie.
Vysielanie a riadenie rizík
Keď ste so svojím algoritmom spokojní, nechajte ho fungovať na skutočných trhoch. Využite stop-loss, obmedzenia a monitorovanie var/očakávaného deficitu na efektívne riadenie rizík.
Dávajte si pozor na štrukturálne zmeny alebo zmeny režimu vo väčšom hospodárstve alebo priemysle; v takýchto prípadoch môže byť potrebné váš plán upraviť alebo úplne opustiť.
Majte však na pamäti, že každá metóda má obmedzenú životnosť a obmedzenia!
Neustále rozvíjajte pokročilé zručnosti a aktualizujte svoje znalosti
Najlepšia investícia, ako sa hovorí, je do seba. Snažte sa zlepšiť a obnoviť svoje technické schopnosti a znalosti potrebné na to, aby ste mohli konať na základe týchto údajov a porozumenia.
Stratégie pre algoritmické obchodovanie
Akýkoľvek algoritmus obchodnej stratégie potrebuje mať ziskovú príležitosť, ktorá môže zvýšiť zisk alebo znížiť zistené náklady.
Nasledujúce sú typické obchodné metódy používané v automatizovanom obchodovaní:
Stratégie sledovania trendov
Najpopulárnejšie algoritmické obchodné techniky sa spoliehajú na zmeny cenovej hladiny, trendy kĺzavého priemeru, rozdelenie kanálov a ďalšie relevantné technické ukazovatele.
Keďže tieto techniky nevyžadujú žiadne predpoklady ani cenové predpovede, najjednoduchšie a najrýchlejšie sa vykonávajú pomocou algoritmického obchodovania.
Bez toho, aby sme sa ponorili do zložitosti prediktívnej analýzy, obchody sa začínajú na základe frekvencie dobrých vzorov, ktoré sa dajú jednoducho aplikovať pomocou algoritmov.
Arbitrážne príležitosti
Cenový rozdiel možno použiť ako bezrizikový zisk alebo arbitráž nákupom duálne kótovaných akcií za nižšiu cenu na jednom trhu a ich súčasným uvoľnením za vyššiu cenu na inom trhu.
Keďže existujú cenové rozdiely medzi akciami a futures produktmi, rovnaký postup možno zopakovať. Ziskové príležitosti sú možné vďaka implementácii algoritmu na nájdenie týchto cenových medzier a efektívne vykonávanie príkazov.
Rebalansovanie indexového fondu
Indexové fondy si stanovili časy na opätovné vyváženie, aby ich podiely boli v súlade s ich konkrétnymi referenčnými indexmi.
To vytvára lukratívne obchodné príležitosti pre algoritmických obchodníkov, ktorí profitujú z očakávaných obchodov, ktoré na základe počtu akcií indexový fond, poskytujú výnosy 20 až 80 bázických bodov tesne pred rebalancovaním indexového fondu.
Pre rýchlu implementáciu a najlepšie ceny začali takéto obchody používať algoritmické obchodné algoritmy.
Stredná stratégia revízie
Myšlienkou metódy strednej reverzie je, že vysoké a nízke hodnoty aktív sú cyklické javy, ktoré sa pravidelne vracajú k svojej strednej hodnote (priemernej hodnote).
Obchodovanie možno zautomatizovať, keď cena aktíva vstúpi do určitého cenového rozpätia alebo z neho vystúpi, identifikáciou, definovaním a použitím algoritmu založeného na tomto rozpätí.
Objemovo vážená priemerná cenová stratégia
Technika objemovo váženého priemerného oceňovania rozdeľuje veľké objednávky na menšie, dynamicky rozhodované časti, ktoré sa uvoľňujú na trh pomocou predchádzajúcich objemových profilov, ktoré sú špecifické pre akcie.
Príkaz by mal byť vykonaný blízko objemovo váženej priemernej ceny (VWAP).
Časovo vážená priemerná cenová stratégia
Technika časovo váženého priemerného oceňovania rozdeľuje veľkú transakciu pomocou pravidelne rozmiestnených časových úsekov medzi časom začiatku a konca. Uvoľňuje na trh menšie, dynamicky rozhodované časti transakcie.
Cieľom je minimalizovať vplyv na trh vykonaním pokynu na alebo okolo priemernej ceny medzi počiatočným a konečným načasovaním.
Stratégia percenta objemu
Tento algoritmus doručuje čiastkové objednávky podľa určeného podielu účasti a objemu transakcií na burzách, kým nie je vyplnený obchodný príkaz.
Keď cena akcií prekročí užívateľom definované úrovne, zodpovedajúca „stratégia krokov“ zvýši alebo zníži túto úroveň participácie, čím sa posielajú príkazy v užívateľsky definovanom podiele trhových objemov.
Stratégia nedostatkov pri implementácii
Obchodovaním na trhu v reálnom čase sa prístup nedostatku pri implementácii snaží znížiť náklady na vykonanie príkazu a zároveň využiť alternatívne náklady na neskoré dokončenie.
Keď cena akcií stúpne pozitívne, stratégia zvýši požadovanú mieru účasti; naopak, keď sa cena akcií pohybuje negatívne, klesne.
Predpisy o algoritmickom obchodovaní v Indii
SEBI každý rok vyvíja pravidlá, ktoré musia obchodníci a sprostredkovatelia dodržiavať, aby udržali obchodné odvetvie v bezpečí a pod kontrolou rizika.
Pri algoritmickom obchodovaní je riadenie rizík nevyhnutné.
Z tohto dôvodu trhy potrebujú, aby firma prešla niekoľkými náročnými skúškami, ak chce obchodovať pomocou obchodovania s algo predtým, ako trhy môžu povoliť akýkoľvek algoritmus.
Tieto testy berú do úvahy počet objednávok, ktoré by boli zadané za sekundu, najvyššiu hodnotu objednávky, ktorú by bolo možné zadať, a najväčšiu sumu, ktorú by bolo možné vymeniť v daný obchodný deň.
záver
Algoritmické obchodovanie vám umožňuje zlepšiť vašu ziskovosť, keď obchodujete na burza cenných papierov. Avšak zlyhanie systému, prerušenie internetového pripojenia a nesprávne algoritmické pokyny sú niektoré z rizík spojených s touto technológiou.
Preto by ste mali mať skúsenosti s obchodovaním na akciovom trhu technická analýza nástroje skôr, ako začnete s algoritmickým obchodovaním.
Byť profesionálnym obchodníkom si tiež vyžaduje veľa trpezlivosti, prieskum trhu, kódovacie algoritmy, spätné testovanie vašej stratégie a odolnosť.
Nechaj odpoveď