Z razvojem sodobne tehnologije se praktično vsako podjetje zdaj zanaša na logično kodo, da ugotovi, kako učinkovito je trgovanje. Za doseganje želenih rezultatov algoritmi uporabljajo uporabniške podatke, zgodovinske podatke in vnaprej določen nabor navodil.
Podjetja vzajemnih skladov na primer uporabljajo algoritem za prevzem vnaprej določenega zneska z vašega mesečnega bančnega računa za SIP.
Vendar pa depozitarji in borzni posredniki niso edini subjekti, ki uporabljajo algoritme. Vlagatelji aktivno uporabljajo algoritme za zmanjšanje človeških napak in povečanje možnosti dobička pri trgovanju.
Kaj je algoritmično trgovanje?
Pri algoritemskem trgovanju posel sklene računalniški program, ki se drži vnaprej določenega niza pravil. Teoretično lahko posel prinese dobiček s hitrostjo in pogostostjo, ki presegata zmožnosti človeškega trgovca.
Navedena navodila lahko temeljijo na matematičnem modelu, času, ceni, količini ali drugih dejavnikih. Poleg tega, da trgovcu ponuja možnosti za dobiček, algo trgovanje povečuje likvidnost trga in naredi trgovanje bolj organizirano z zmanjšanjem vpliva človeških čustev.
Začetek algoritemskega trgovanja v Indiji
Zgodovinska okrožnica SEBI (Indijski odbor za vrednostne papirje in borzo) iz leta 2008 je objavila, da lahko Indija zdaj razširi svoje trge na algoritemsko trgovanje. Posledično se je začel program neposrednega dostopa do trga (DMA).
Zahvaljujoč dovoljenju DMA so lahko posredniki ponudili svojo tehnologijo strankam, ki niso maloprodajne stranke. Takim strankam je bilo dovoljeno izvajati transakcije z uporabo programske opreme, ki jo poganjajo algoritmi.
Zato je bilo algoritemsko trgovanje v Indiji prvič izvedeno brez človeškega sodelovanja.
Prednosti algoritemskega trgovanja
Algoritemsko trgovanje ima veliko prednosti, še posebej, če se posli izvedejo čim hitreje.
Nekatere glavne prednosti algo trgovanja vključujejo naslednje:
Odstrani človeška čustva
Ena od glavnih prednosti algoritemskega trgovanja je njegova zmožnost odprave človeških čustev iz dejavnosti trgovanja. To je zato, ker so trgovalna dejanja začrtana in predvidena v določenem nizu smernic.
Za razliko od avtomatiziranega trgovanja je človeško trgovanje dovzetno za čustva, ki lahko povzročijo neracionalne trgovalne presoje. Nasprotno pa algo trgovanje večinoma temelji na računalniških ali samodejnih poslih brez sodelovanja ljudi.
Tako na primer, da bi preprečili čustva, algo trgovanje trgovcem nenehno svetuje, naj ne prevzemajo večjega tveganja, kot ga lahko prenesejo.
natančnost
Natančnost in točnost sta bistvenega pomena za doseganje uspeha pri trgovanju z algo. Običajno bi obstajalo veliko možnosti za neuspeh pri trgovanju z algo, če bi sodelovali ljudje.
Algoritemsko trgovanje pa uporablja računalnik za izvajanje poslov po naboru navodil, kar zmanjšuje tveganje napak.
Zato je priporočljivo načrtovanje za natančno izbiro trgovanja, ki bo povečalo in spodbudilo natančnost transakcij.
Obravnava več poslov
Algoritemska transakcija trgovcem odpre kanal za izvedbo več poslov, hkrati pa ohranja natančnost in hitrost. To dodatno poveča možnost za večji zaslužek.
Hitrost transakcij se je hitro povečala zaradi boljšega tehnološkega razvoja in inovacij.
Sposobnost testiranja za nazaj
Trgovci morajo ugotoviti, katere komponente njihovega trgovalnega sistema so pomanjkljive, in morajo predlagati hitre spremembe, da preprečijo čezmerne izgube. Z algo trgovanjem lahko trgovci preizkusiti svoje posle uporabo zgodovinskih podatkov in jih primerjati z najnovejšimi podatki.
Ta metoda je priporočljiva za ugotavljanje, ali bodo rezultati transakcij ostali enaki.
Visokofrekvenčno trgovanje
Visokofrekvenčno trgovanje (HFT) je edinstven pristop k algoritemskemu trgovanju, ki uporablja zelo učinkovite in zmogljive računalnike za izvajanje poslov v skladu z visokofrekvenčnim trgovanjem z vnaprej določenimi pravili.
Poleg tega uporaba sofisticiranih algoritmov omogoča izjemno hitro obdelavo teh transakcij. Promet trgovanja je pri uporabnikih sistemov za visokofrekvenčno trgovanje običajno višji kot pri drugih sistemih. Poleg tega ima algoritemsko trgovanje poleg velikega prometa tudi visoka trgovalna razmerja.
Povečan obseg trga
Trgovci imajo zdaj izjemno priložnost za diverzifikacijo svojih trgovalnih platform zahvaljujoč algoritemskemu trgovanju. Posamezniki in podjetja, ki trgujejo, lahko učinkovito in hitro izmenjajo ogromne količine delnic.
To pomeni, da lahko udeleženci na trgu dovolijo trgovcem, da kupijo veliko število delnic, jih zelo takoj prodajo in dobiček iz velikega prometa.
Ali je algoritemsko trgovanje zakonito?
Da, algoritemsko trgovanje je zakonito!
Nobeni zakoni ali predpisi ne omejujejo uporabe trgovalnih algoritmov.
SEBI je ustvaril regulativni okvir za zagotavljanje varnosti algoritemskega trgovanja, zaščito interesov običajnih vlagateljev in zaustavitev kakršne koli morebitne tržne manipulacije.
Nekateri vlagatelji lahko trdijo, da tovrstno trgovanje spodbuja nepravično trgovinsko okolje, ki škodi trgom.
Vendar pa v nobenem primeru ni nezakonito!
Kateri programski jezik uporablja Algorithmic Trader?
C++ je priljubljen programski jezik med algoritemskimi trgovci, ker je zelo učinkovit pri obdelavi velikih količin podatkov.
Bolj obvladljiv jezik, kot je Python, je morda boljša izbira za finančne strokovnjake, ki želijo začeti s programiranjem, kot C ali C++, ki sta bolj sofisticirana in zahtevna.
Kako se naučiti algoritemskega trgovanja?
Vsa spletna gradiva z navodili za algoritemsko trgovanje so morda zahtevna za razumevanje. Nihče vam ne more preprečiti uspeha pri Algo trgovanju, če pravilno pristopite k procesu učenja.
Tukaj so koraki, na katerih bi moral delati vsak ambiciozen algoritemski trgovec:
Kvantitativna analiza
Pri kvantitativni analizi (kvanti) se najdejo vzorci in ustvarijo modeli za dostop do njih. Modeli se torej uporabljajo za napovedovanje gibanja cen vrednostnih papirjev.
Razumevanje finančnega trga
Ker je človeški um naravno naravnan na učenje z opazovanjem, je razumljivo, da bo preživljanje časa s preučevanjem grafikona izboljšalo razumevanje finančnega trga.
Torej, če želite ustvariti algoritem, morate imeti te informacije.
Veščine programiranja
Naslednji korak je prehod na bolj zapleteno področje algoritemskega trgovanja po obvladovanju osnov. Obvladati veščine programiranja, če še nikoli niste sestavili programa.
Čeprav ni tako težko, kot si lahko predstavljate, večina posameznikov meni, da je ta komponenta učenja algoritemskega trgovanja najzahtevnejša. Kljub temu boste morda potrebovali programerja za izvedbo vašega načrta trgovanja, ne glede na tehniko, ki jo nameravate izvesti.
Kvantni razvijalec mora dobro poznati C++, Javo in Python, najboljši način za učenje programiranja pa je z delom.
Tehnične zahteve trgovanja z algoritmi?
Zadnji korak pri algoritemskem trgovanju je uporaba algoritma v praksi z uporabo računalniškega programa po testiranju za nazaj.
Težaven del pa je integracija odločnega pristopa v računalniški program, ki lahko dostopa do trgovalnega računa in sprejema naročila.
Predpogoji za algoritemsko trgovanje so naslednji:
- Lahko najamete razvijalca ali uporabite že pripravljen sistem trgovanja, da se naučite bistvenih veščin računalniškega programiranja za razvoj strategije trgovanja.
- Dostop do trgovalnih platform in omrežnih zmogljivosti za oddajo naročil.
- Glede na kompleksnost pravil, implementiranih v algoritem, so na voljo pretekli podatki za testiranje za nazaj.
Kako začeti algoritemsko trgovanje v Indiji?
Če želite v Indiji začeti trgovati na podlagi algoritma, morate upoštevati nekaj korakov:
Finančno znanje
Za algoritemsko trgovanje morate poznati finančni trg. Zato morate imeti v lasti ali zgraditi nekaj prednosti, ki temelji na znanju, da boste presegli konkurenco na katerem koli trgu.
Kodiranje
Za to raven je koristno razumeti odprtokodni program, kot je Python ali R.
V največji možni meri lahko dostopate do brezplačnih knjižnic, ki so dostopne v obeh teh jezikih, in svoj načrt prevedete v vrsto logičnih izjav.
Izbira pravega posrednika in platforme
Preden začnete, je ključnega pomena, da opravite temeljito študijo, saj bi morala biti vaša celotna prizadevanja finančno smiselna.
Navsezadnje so režijski stroški upoštevani!
Poleg tega zagotovite, da boste plačali samo tisto, kar potrebujete za učinkovito izvajanje svojega pristopa. Z drugimi besedami, ohranite nizke trgovinske stroške in agilno poslovanje.
Going On Air in obvladovanje tveganja
Ko ste zadovoljni s svojim algoritmom, mu pustite, da deluje na resničnih trgih. Za učinkovito obvladovanje tveganj uporabite stop-loss, omejitve in spremljanje Var/Expected deficita.
Bodite pozorni na strukturne spremembe ali premike režimov v širšem gospodarstvu ali industriji; v takih primerih bo morda treba vaš načrt prilagoditi ali v celoti opustiti.
Vendar ne pozabite, da ima vsaka metoda omejeno življenjsko dobo in omejitve!
Še naprej razvijajte napredne spretnosti in posodabljajte svoje znanje
Najboljša naložba je, kot pravijo, vase. Poskusite izboljšati in osvežiti svoje tehnične sposobnosti in znanje, potrebno za ukrepanje na podlagi teh podatkov in razumevanja.
Strategije za algoritemsko trgovanje
Vsak algoritem trgovalne strategije mora imeti donosno priložnost, ki lahko poveča zaslužek ali zmanjša ugotovljene stroške.
Sledijo tipične metode trgovanja, ki se uporabljajo pri avtomatiziranem trgovanju:
Trend po strategijah
Najbolj priljubljene tehnike algoritemskega trgovanja temeljijo na spremembah ravni cen, trendih drsečega povprečja, okvarah kanalov in drugih ustreznih tehničnih indikatorjih.
Ker te tehnike ne zahtevajo nobenih predpostavk ali napovedi cen, jih je najlažje in najhitreje izvesti z uporabo algoritemskega trgovanja.
Brez poglabljanja v zapletenost napovedne analize se posli začnejo na podlagi pogostosti dobrih vzorcev, ki jih je enostavno uporabiti z algoritmi.
Arbitražne možnosti
Razliko v ceni je mogoče uporabiti kot dobiček brez tveganja ali arbitražo tako, da kupite delnico, ki kotira na dvojni borzi, po nižji ceni na enem trgu in jo istočasno sprostite po višji ceni na drugem.
Ker obstajajo razlike v ceni med delnicami in terminskimi produkti, se lahko isti postopek ponovi. Dobičkonosne priložnosti so možne z implementacijo algoritma za iskanje teh cenovnih vrzeli in učinkovito izvajanje naročil.
Ponovno uravnoteženje indeksnega sklada
Indeksni skladi so določili čas za ponovno uravnoteženje, da uskladijo svoje deleže z njihovimi referenčnimi indeksi.
To ustvarja donosne priložnosti trgovanja za algoritemske trgovce, ki imajo dobiček od pričakovanih poslov, ki na podlagi števila delnic v indeksni sklad, dajejo donose od 20 do 80 bazičnih točk tik pred ponovnim uravnoteženjem indeksnega sklada.
Za hitro izvedbo in najboljše cene so tovrstna trgovanja začela uporabljati algoritme algoritmov trgovanja.
Srednja strategija revizije
Ideja za metodo povprečne reverzije je, da so visoke in nizke vrednosti sredstva ciklični pojavi, ki se redno vračajo na svojo povprečno vrednost (povprečna vrednost).
Trgovanje je mogoče avtomatizirati, ko cena sredstva vstopi ali izstopi iz določenega cenovnega razpona z identifikacijo, definiranjem in uporabo algoritma, ki temelji na tem razponu.
Strategija obsega tehtane povprečne cene
Tehnika količinsko uteženega povprečnega oblikovanja cen razdeli velika naročila na manjše, dinamično določene dele, ki se sprostijo na trg z uporabo prejšnjih količinskih profilov, ki so specifični za zaloge.
Naročilo je treba izvršiti blizu količine ponderirane povprečne cene (VWAP).
Strategija časovno tehtane povprečne cene
Tehnika časovno tehtanega povprečnega oblikovanja cen razdeli veliko transakcijo z uporabo redno razporejenih časovnih intervalov med začetnim in končnim časom. Na trg sprosti manjše, dinamično določene dele transakcije.
Cilj je čim bolj zmanjšati vpliv na trg z izvršitvijo naročila po ali okoli povprečne cene med začetnim in končnim časom.
Odstotek strategije obsega
Ta algoritem še naprej dostavlja delna naročila glede na določeno razmerje udeležbe in količino transakcije na borzah, dokler se trgovalno naročilo ne izpolni.
Ko cena delnice preseže uporabniško določene ravni, ustrezna "strategija korakov" zviša ali zniža to raven udeležbe in tako pošlje naročila na uporabniško določen delež tržnih količin.
Izvedba strategije pomanjkljivosti
S trgovanjem na trgu v realnem času skuša pristop pomanjkljive izvedbe zmanjšati stroške izvedbe naročila, hkrati pa izkoristiti oportunitetne stroške poznega dokončanja.
Ko bo cena delnice pozitivno narasla, bo strategija povečala želeno stopnjo udeležbe; nasprotno, ko se cena delnice giblje negativno, bo padla.
Predpisi o algoritemskem trgovanju v Indiji
SEBI vsako leto razvije pravila, ki se jih morajo trgovci in posredniki držati, da ohranijo varnost trgovalne industrije in nadzorujejo tveganje.
Pri algoritemskem trgovanju je obvladovanje tveganj bistveno.
Zaradi tega trgi potrebujejo, da podjetje opravi več zahtevnih pregledov, če želi trgovati z algo trgovanjem, preden lahko trgi odobrijo kateri koli algoritem.
Ti testi upoštevajo število naročil, ki bi se oddala na sekundo, najvišjo vrednost naročila, ki bi jo bilo mogoče oddati, in največji znesek, ki bi ga bilo mogoče zamenjati na določen trgovalni dan.
zaključek
Algoritemsko trgovanje vam omogoča izboljšanje dobičkonosnosti, ko trgujete na borza. Vendar so napake sistema, motnje internetne povezave in nepravilna algoritemska navodila nekatera tveganja, povezana s to tehnologijo.
Zato bi morali imeti izkušnje s trgovanjem na borzi Tehnična analiza orodja, preden začnete z algoritemskim trgovanjem.
Poleg tega poklicni trgovec zahteva veliko potrpežljivosti, tržne raziskave, algoritmov za kodiranje, testiranje za nazaj vaše strategije in odpornosti.
Pustite Odgovori