Faatasi ai ma le atinaʻeina o tekinolosi faʻaonaponei, toetoe lava o kamupani uma o loʻo faʻalagolago nei i tulafono faʻatatau e fuafua ai le aoga o fefaʻatauaiga. Mo le faʻataunuʻuina o taunuʻuga manaʻomia, e faʻaaogaina e algorithms faʻamatalaga tagata faʻaoga, faʻamaumauga faʻasolopito, ma se seti o faʻatonuga.
Mo se fa'ata'ita'iga, o kamupani fa'aputu fa'aputugatupe e fa'afaigaluegaina se algorithm e ave ai le aofa'i mai lau teugatupe i masina ta'itasi mo se SIP.
Ae ui i lea, o fale teu oloa ma faʻatau oloa e le naʻo le faʻaogaina o algorithms. O lo'o fa'aaogaina e le aufaipisinisi ia algorithms e fa'aitiitia ai mea sese a tagata ma fa'ateleina avanoa tau tupe maua.
O le a le Algorithmic Trading?
I le algorithmic trading, o se fefaʻatauaʻiga e tuʻuina atu e se polokalama komepiuta e faʻapipiʻi i se seti o tulafono faʻatulagaina. I le talitonuga, o le fefaʻatauaiga e mafai ona maua ai tupe mama i se saoasaoa ma taimi e sili atu nai lo le gafatia o se tagata faʻatau oloa.
O faʻatonuga faʻapitoa e mafai ona faʻavae i luga o se faʻataʻitaʻiga matematika, taimi, tau, aofaʻi, poʻo isi mea. I le faaopoopo atu i le tuʻuina atu i le faioloa ma faʻamoemoe mo tupe mama, algo fefaʻatauaʻiga e faʻapupulaina ai maketi ma faʻaleleia atili fefaʻatauaʻiga e ala i le faʻaitiitia o aʻafiaga o lagona o tagata.
Amataga ole Algorithmic Trading i Initia
O le SEBI fa'asolopito (Securities and Exchange Board of India) fa'asalalau o le 2008 na fa'ailoa mai e mafai nei e Initia ona fa'alautele ana maketi i Algorithmic Trading. O le taunuuga, na amata ai le polokalame Direct Market Access (DMA).
Fa'afetai i le fa'atagaga a le DMA, na fa'ataga ai le au fai pisinisi e ofo atu a latou tekonolosi i tagata e le fa'atau oloa. O ia tagata fa'atau na fa'atagaina e fa'atino fefa'ataua'iga e fa'aaoga ai le algorithms-powered software.
O le mea lea, Algorithmic Trading na faia i Initia mo le taimi muamua e aunoa ma le aafia o tagata.
Tulaga lelei ole Algorithmic Trading
Algorithmic fefaʻatauaʻiga e tele mea lelei, aemaise lava pe a faia fefaʻatauaiga i se taimi vave e mafai ai.
O nisi o faʻamanuiaga autu o algo fefaʻatauaʻiga e aofia ai mea nei:
Aveese Lagona o Tagata
O se tasi o faʻamanuiaga autu o fefaʻatauaʻiga algorithm o lona gafatia e faʻaumatia ai lagona o tagata mai gaioiga faʻatau. E mafua ona o gaioiga tau fefaʻatauaʻiga o loʻo faʻamatalaina ma valoia i luga o se seti o taʻiala.
E le pei o fefa'ataua'iga otometi, o fefa'ataua'iga a tagata e faigofie ona maua i lagona e ono i'u ai i fa'amasinoga tau fefa'ataua'iga. I se fa'afeagai, algo fefa'ataua'iga e tele lava ina fa'avae i luga ole komipiuta po'o fefa'ataua'iga otometi e aunoa ma le a'afia ai o tagata.
O lea la, mo se faʻataʻitaʻiga, ina ia puipuia ai lagona, algo trading o loʻo faʻaauau pea ona fautuaina le aufaioloa e aua le faia ni faʻalavelave sili atu nai lo le mafai ona latou taulimaina.
matuā saʻo
O le sa'o ma le sa'o e taua tele i le ausiaina o le manuia ile Algo Trading. E masani lava, o le a tele le avanoa mo le toilalo i le algo trading pe afai e auai tagata.
Algorithmic fefaʻatauaʻiga, peitaʻi, faʻaaogaina se komepiuta e faʻatino ai fefaʻatauaiga e tusa ai ma se seti o faʻatonuga, lea e faʻaititia ai le lamatiaga o mea sese.
O le mea lea, ua fautuaina le fuafuaina ina ia faia filifiliga sa'o fefa'ataua'iga e fa'ateleina ma fa'alauiloa ai le sa'o o fefa'atauaiga.
Taulima Fefa'ataua'iga Tele
O se fefaʻatauaʻiga algorithmic e tatalaina ai se auala mo tagata faʻatau oloa e faʻatino ai le tele o fefaʻatauaʻiga aʻo tumau pea le saʻo ma le saoasaoa. E fa'ateleina ai le avanoa e maua atili ai tupe maua.
O le saoasaoa o fefaʻatauaiga ua vave faʻateleina faʻafetai i le faʻaleleia atili o tekonolosi ma le faʻafouina.
Avanoa e Su'e Su'e
E tatau i le aufaioloa ona fa'amautu po'o fea vaega o la latou faiga tau fefa'ataua'iga e fa'aletonu ma e tatau ona fa'atonu ni suiga vave e puipuia ai le tele o gau. Faatasi ai ma algo fefaʻatauaʻiga, e mafai e tagata faʻatau backtest a latou matata fa'aogaina fa'amaumauga fa'asolopito ma fa'atusatusa i fa'amaumauga lata mai.
O lenei metotia e fautuaina e fuafua pe o le a tumau pea taunuuga o fefaʻatauaiga.
Fefa'ataua'iga Maualuga
High-Frequency Trading (HFT) o se auala tulaga ese i algorithmic fefaʻatauaʻiga e faʻaogaina ai komepiuta sili ona aoga ma malosi e faʻatino ai fefaʻatauaiga e tusa ai ma le High-Frequency ma tulafono faʻatulagaina.
E le gata i lea, o le faʻaaogaina o algorithms faʻapitoa e faʻatagaina ai le faʻagaioiina vave o nei fefaʻatauaiga. E masani lava ona maualuga le aofa'i o fefa'ataua'iga mo tagata fa'aoga faiga tau fefa'ataua'iga maualuga nai lo isi faiga. E le gata i lea, o fefaʻatauaʻiga algorithmic e maualuga tau fefaʻatauaʻiga faʻaopoopo i le tele o suiga.
Fa'ateleina Maketi Volume
Ua maua nei e le aufaioloa le avanoa fa'apitoa e fa'avasega ai a latou fa'atauga fa'afetai fa'afetai i le algorithmic trading. O tagata ta'ito'atasi ma pisinisi e fefa'ataua'iga e mafai ona fa'afesuia'i lelei ma vave le tele o sea.
O lona uiga e mafai e tagata fa'atau maketi ona fa'ataga le aufaioloa e fa'atau se numera tele o sea, fa'atau vave atu, ma maua ai tupe mai le maualuga o tupe maua.
E fa'atulafonoina Fefa'ataua'iga Algorithmic?
Ioe, Algorithmic Trading e fa'aletulafono!
So'o se tulafono po'o tulafono fa'atonutonu e le fa'alavelaveina le fa'afaigaluegaina o algorithms tau fefa'ataua'iga.
Na faia e le SEBI le faʻatonuga faʻatonutonu e faʻamautinoa ai le saogalemu o fefaʻatauaʻiga algorithmic, puipuia le fiafia o le aufaipisinisi masani, ma taofi soʻo se faʻaogaina o maketi.
O nisi tagata teu tupe e mafai ona finau faapea o lenei ituaiga fefaʻatauaʻiga e faʻaleleia ai se siosiomaga tau fefaʻatauaʻiga le tonu e afaina ai maketi.
Peitaʻi, e lē faasolitulafono i so o se auala!
O le a le gagana Polokalama o lo'o Fa'aaogaina e le Faioloa Algorithmic?
O le C++ o se gagana fa'apolokalame ta'uta'ua i le aufaioloa algorithmic aua e matua aoga tele i le fa'agaioiina o le tele o fa'amaumauga.
O le gagana sili atu ona faʻaogaina, pei o le Python, atonu o se filifiliga sili atu mo tagata faʻapolofesa tau tupe e manaʻo e amata i polokalame nai lo C poʻo C ++, ia e sili atu ona faʻapitoa ma luʻitau.
E faʻafefea ona aʻoaʻoina le Algorithmic Trading?
So'o se mea fa'aa'oa'oga i luga ole laiga mo fefa'ataua'iga algorithm e ono faigata ona malamalama. E leai se tasi e mafai ona taofia oe mai le manuia i Algo fefaʻatauaʻiga pe afai e te faʻalatalata lelei lau aʻoaʻoga.
O laasaga nei e tatau ona galue ai soʻo se faʻatau oloa algorithmic:
Aotelega Suʻesuʻega
I suʻesuʻega faʻatusatusa (quants), o loʻo maua faʻataʻitaʻiga, ma faʻataʻitaʻiga e faia e maua ai. O fa'ata'ita'iga la e fa'aogaina e va'ai ai tau o fa'amalumaluga.
Malamalama i le Maketi Tupe
Talu ai o le mafaufau o le tagata e masani lava e aʻoaʻo e ala i le mataʻituina, e faʻapea o le faʻaaluina o le taimi e suʻesuʻe ai le siata o le a faʻaleleia atili ai le malamalama o se tasi i le maketi tau tupe.
Afai la e te manaʻo e fai se algorithm, e tatau ona e maua lenei faʻamatalaga.
Tomai fa'apolokalame
O le isi laasaga o le suiga i le vaega sili atu ona lavelave o fefaʻatauaʻiga algorithmic pe a maeʻa ona aʻoaʻoina faavae. O le a'oa'oina lea o tomai fa'apolokalame pe afai e te le'i fa'aputuina se polokalame.
E ui lava e le faigata e pei ona e mafaufauina, o le toʻatele o tagata latou te mauaina lenei vaega o le aʻoaʻoina o fefaʻatauaiga algorithmic e sili ona luʻitau. Ae, atonu e te manaʻomia se fai polokalame e faʻatino lau fuafuaga tau fefaʻatauaʻiga, e tusa lava po o le a le auala e te manaʻo e faʻatino.
E tatau ona i ai i se tagata e fa'alauteleina le tele o le malamalama i le C++, Java, ma le Python, ma o le auala sili e a'oa'o ai polokalame o le faia lea.
Manaoga Fa'apitoa ole Algorithm Fefaatauaiga?
Ole la'asaga mulimuli ile Algorithmic Trading o le fa'atinoina lea ole Algorithm ile fa'aogaina ole polokalame komipiuta pe a mae'a su'ega.
Ae ui i lea, o le vaega faigata o le tuʻufaʻatasia lea o le auala faʻamoemoe i totonu o se polokalama komepiuta e mafai ona maua se faʻamatalaga tau fefaʻatauaʻiga ma talia poloaiga.
O mea e manaʻomia muamua mo fefaʻatauaʻiga algorithmic e faʻapea:
- E mafai ona e fa'afaigaluegaina se tagata atia'e pe fa'aoga se faiga tau fefa'ataua'iga ua saunia e a'oa'o ai tomai fa'akomepiuta fa'apolokalame taua e atia'e ai le fuafuaga tau fefa'ataua'iga.
- Avanoa i tulaga tau fefaʻatauaʻiga ma agavaʻa fesoʻotaʻiga mo le tuʻuina o oka.
- E tusa ai ma le lavelave o tulafono faʻatinoina i le Algorithm, o loʻo i ai faʻamatalaga faʻasolopito o loʻo avanoa mo suʻega i tua.
E faʻafefea ona amata Fefaʻatauaʻiga Algorithmic i Initia?
E i ai nai laasaga e tatau ona e mafaufau i ai pe afai e te manaʻo e amata Algorithm-based Trading i Initia:
Malamalama Tau Tupe
E tatau ona e maua le malamalama i le maketi tau tupe e fai ai fefaʻatauaiga algorithmic. O le mafuaaga lena e tatau ai ona e umia pe fausia ni faʻamanuiaga faʻavae poto e sili atu ai le tauvaga i soʻo se maketi.
Faʻailogaina
O le malamalama i se polokalame tatala-puna e pei o le Python poʻo le R e aoga mo lenei tulaga.
E mafai ona e mauaina faletusi e leai se totogi e mafai ona maua i nei gagana uma e lua i le tulaga atoatoa ma fa'aliliu lau fuafuaga i se faasologa o fa'amatalaga talafeagai.
Filifilia o se Broker Sa'o ma Platform
E taua tele le faia o se suʻesuʻega maeʻaeʻa ae e te leʻi amataina, aua o au taumafaiga uma e tatau ona faʻamaonia tupe.
A uma mea uma, o tupe faʻaalu o loʻo mafaufauina!
E le gata i lea, ia mautinoa e te totogiina naʻo mea e te manaʻomia e faʻatino lelei ai lau auala. Taofi tau fefa'ataua'iga maualalo ma fa'agaioiga fa'agaioiga, i se isi faaupuga.
Fa'agasolo i luga ole Ea ma le Pulega o Tulaga Fa'aletonu
A e fiafia i lau Algorithm, ia fa'agaioi i maketi moni. Fa'aaogā le fa'ato'ilalo, tapula'a, ma le mata'ituina o le fa'aletonu Var/Fa'amoemoe e pulea lelei ai tulaga lamatia.
Fa'aauau le mata'ituina mo suiga fa'avae po'o suiga o pulega i le tamaoaiga tele po'o alamanuia; i ia tulaga, e ono mana'omia ona toe fetuuna'i pe lafoa'i atoa lau fuafuaga.
Ae ui i lea, ia manatua o metotia taʻitasi e iai lona umi ma tapulaa!
Fa'aauau le Atina'e o Tomai Maua'i ma Fa'afou lou Malamalama
O le tupe sili ona lelei, e pei ona latou fai mai ai, o le tagata lava ia. Vaavaai e faʻaleleia ma faʻafouina ou tomai faʻapitoa ma malamalama e manaʻomia e galue ai i lena faʻamatalaga ma le malamalama.
Ta'iala mo Fefa'ataua'iga Algorithmic
Soo se algorithmic fuafuaga tau fefaatauaiga e manaʻomia le maua o se avanoa lelei e mafai ona faʻateleina tupe maua pe faʻaititia ai tau na maua.
O auala masani tau fefa'ataua'iga o lo'o fa'aaogaina i fefa'ataua'iga otometi:
Fa'asologa o le Mulimulita'i Fuafuaga
O faiga fa'atauva'a e sili ona ta'uta'ua e fa'alagolago i suiga o tau, fa'agasolo averesi, fa'aletonu ala, ma isi fa'ailoga fa'apitoa talafeagai.
Talu ai o nei metotia e le manaʻomia le faia o ni faʻamatalaga poʻo ni faʻamatalaga tau, e sili ona faigofie ma sili ona vave e faʻatino e faʻaaoga ai le algorithmic trading.
A aunoa ma le suʻesuʻeina o faʻalavelave faʻapitoa o suʻesuʻega vavalo, e amata fefaʻatauaʻiga e faʻavae i luga ole taimi o mamanu lelei, lea e faigofie ona faʻaoga e ala i algorithms.
Avanoa Arbitrage
O le eseesega o tau e mafai ona faʻaaogaina e avea ma tupe mama e leai se lamatiaga poʻo se faʻasalaga e ala i le faʻatauina o se lisi e lua i se tau maualalo i le tasi maketi ma tuʻuina atu i le taimi e tasi i se tau maualuga i le isi.
Talu ai o loʻo iai le eseesega o tau i le va o faʻatauga ma oloa i le lumanaʻi, o le faiga lava lea e tasi e mafai ona toe faia. O avanoa lelei e mafai ona maua e ala i le faʻatinoina o se algorithm e suʻe ai nei va o tau ma faʻatino lelei poloaiga.
Fa'asinomaga Fa'atupe Toe Fuafua
O tupe fa'asinomaga ua fa'atulaga taimi mo le toe fa'apaleni ina ia fa'afetaui a latou fa'amaumauga ma a latou fa'ailoga fa'apitoa.
O lenei mea e maua ai avanoa tau fefaʻatauaʻiga taugofie mo tagata faʻatau oloa algorithmic, o loʻo maua tupe mai fefaʻatauaiga faʻamoemoeina, e faʻavae i luga o le numera o sea i le index index, tu'u atu fa'amatalaga o le 20 i le 80 fa'avae sa'o a'o le'i toe fa'apaleni tupe fa'asino.
Mo le faʻatinoina vave ma tau sili ona lelei, o ia fefaʻatauaʻiga ua amata ona faʻaogaina algorithmic trading algorithms.
Fuafuaga Toe Iloiloga
O le manatu i tua o le auala e toe fa'afo'i ai, o le maualuga ma le maualalo o tau o se aseta o ni fa'alavelave fa'ata'amilomilo lea e toe fo'i pea i lona tau fa'atatau (taua masani).
Fefa'ataua'iga e mafai ona otometi pe a ulufale pe alu ese le tau o se aseta i se tau fa'apitoa e ala i le fa'ailoaina, fa'amalamalamaina, ma le fa'aogaina o se algorithm e fa'atatau i lea vaega.
Fuafuaga Fuafuaga Fa'atatau o Tau
Ole fua fa'atatau ole voluma e vaevaeina ai oka tetele i ni pusi laiti, ma le malosi e fa'ailoa atu i le maketi e fa'aoga ai fa'amatalaga voluma muamua e fa'atatau i fa'asoa.
O le fa'atonuga e tatau ona fa'atinoina i tafatafa o le tau fa'atauva'a mamafa (VWAP).
Taimi Fuafuaga Fuafuaga Tau
Ole faiga ole tau fa'atauva'a ole taimi e vaevae ai se fefa'ataua'iga tele e fa'aaoga ai avanoa va'ava'a masani ile va o le amataga ma le fa'ai'uga. O lo'o fa'asa'olotoina vaega laiti, ma le fa'amalosia o le fefa'ataua'iga i le maketi.
Ole fa'amoemoe ole fa'aitiitiga ole a'afiaga ole maketi e ala ile fa'atinoina o le fa'atonuga ile tau ole tau amata ma le fa'ai'uga.
Pasene o Volume Strategy
O lenei Algorithm o loʻo faʻaauau pea ona tuʻuina atu se vaega o poloaiga e ala i le faʻavasegaina o le auai ma le voluma o fefaʻatauaʻiga i fefaʻatauaiga seia oʻo ina faʻatumu le poloaiga tau fefaʻatauaʻiga.
Pe a sili atu le tau o faʻatauga i tulaga faʻapitoa e faʻaogaina e le tagata, o le "laasaga taʻiala" tutusa e siitia pe faʻaititia ai lenei tulaga o le auai, ma faʻapea ona tuʻuina atu poloaiga i se vaega faʻaogaina e tagata faʻaoga o voluma maketi.
Fa'atinoina o le Fa'ata'otoga
E ala i fefa'ataua'iga i luga o le maketi taimi moni, o le fa'atinoina o le fa'aletonu o lo'o taumafai e fa'aitiitia le tau o le fa'atinoina o se poloaiga a'o fa'aogaina fo'i le tau avanoa o le tuai ona mae'a.
A siitia lelei le tau o sea, o le a faʻaleleia e le fuafuaga le fua faatatau o le auai manaʻomia; i le isi itu, a faʻaletonu le tau o le faʻatau, o le a pa'ū.
Tulafono Fa'atonutonu ile Algorithmic Trading i Initia
O tausaga taʻitasi, e faʻatupuina ai e le SEBI tulafono e tatau i le aufaioloa ma tagata faufautua ona usitaʻia e faʻamautinoa ai le saogalemu o pisinisi tau fefaʻatauaʻiga ma le faʻalavelave.
Faʻatasi ai ma fefaʻatauaʻiga algorithmic, e taua tele le puleaina o tulaga lamatia.
Ona o lea mea, e manaʻomia e maketi se kamupani e faʻatautaia ni suʻega faigata pe a manaʻo e fefaʻatauaʻi e faʻaaoga ai algo trading aʻo leʻi mafai e maketi ona faʻatagaina soʻo se algorithm.
O nei suʻega e mafaufau i le aofaʻi o poloaiga o le a tuʻuina i le sekone, le maualuga o le faʻatonuga e mafai ona tuʻuina, ma le aofaʻi sili e mafai ona fesuiaʻi i se aso fefaʻatauaʻiga.
iʻuga
Algorithmic trading e mafai ai e oe ona faʻaleleia lau tupe mama pe a e fefaʻatauaʻi i luga o le māketi setoku. Ae ui i lea, o le faaletonu o le System, faʻalavelave fesoʻotaʻiga i luga ole laiga, ma faʻatonuga algorithmic le saʻo o nisi ia o lamatiaga e fesoʻotaʻi ma lenei tekinolosi.
O le mea lea, e tatau ona e maua le poto masani fefaʻatauaʻiga i luga o maketi faʻatau faʻaaoga iloiloga faapitoa meafaigaluega ae e te leʻi amataina fefaʻatauaiga algorithmic.
E le gata i lea, O le avea ma se faioloa faʻapolofesa e manaʻomia ai le tele o le onosaʻi, suʻesuʻega maketi, coding algorithms, toe suʻeina lau fuafuaga, ma le maufetuunaʻi.
Tuua se tali