Paratë reale janë në rrezik kur blini aksione dhe opsione, kështu që çdo zgjedhje e dobët mund të rezultojë në humbje të konsiderueshme.
Për shkak të kësaj dobësie, tregtarët përdorin metoda të blerjes dhe shitjes bazuar në standarde dhe udhëzime të ndryshme në përputhje me kërkesat dhe objektivat e tregut. Ata eksperimentojnë me qasje të ndryshme përpara se të hyjnë në treg.
Fillimisht, tregtarët testojnë metoda të ndryshme tregtimi në kompjuterë ndërsa shikojnë grafikët e tregtisë. Për shkak të zhvillimeve teknologjike, shumë prodhues kanë krijuar softuer për testimin e pasme për të testuar teknika më të mira tregtare duke përdorur të dhënat e mëparshme. Rezultatet e testit ndihmojnë në modifikimin e qasjes së tregtimit për të rritur fitimet.
Qasjet e ndryshme të testimit të prapambetur, megjithatë, ndryshojnë në bazë të nivelit të ekspertizës tregtare, sistemit të aksesueshëm, vendit dhe aspekteve të tjera të ngjashme.
Sot, ne kemi gjithashtu softuer të avancuar që i ndihmon tregtarët tregtimi i opsioneve për të siguruar fitime të konsiderueshme.
Çfarë është Backtesting?
Testimi i prapambetur i opsioneve është një teknikë e mrekullueshme për të përcaktuar se sa mirë do të funksionojë strategjia juaj e tregtimit të opsioneve dhe për të siguruar që të përdorni qasjen më të mirë gjatë tregtimit me paratë aktuale për të bërë zgjedhje inteligjente.
Testimi i opsioneve dhe aksioneve janë si dy anët e së njëjtës medalje. Dallimi kryesor midis të dyve është se testimi i fundit i opsioneve vlerëson një grup specifik standardesh për opsionet e tregtimit.
Ju merrni të dhëna gjithëpërfshirëse që përfshijnë transaksionet e përfunduara, tërheqjen, raportin rrezik-shpërblim, kthimin kumulativ, suksesin %, dhe më shumë.
Çfarë është një Software Backtesting?
Efikasiteti i një strategjie tregtare ose investimi testohet duke përdorur një softuer të testimit prapa, i cili gjithashtu ndihmon në parashikimin se sa mirë do të funksionojë në të ardhmen.
Rikrijimi i një strategji tregtare përdorimi i të dhënave të kaluara nga aktivet financiare si opsionet, aksionet dhe më shumë bazohet në kodin e testimit të pasme në softuer.
Për ta bërë këtë, skenarë të ndryshëm tregu dhe grupe të dhënash përdoren për të testuar kthimet e modelit. Për të zgjedhur strategjinë e tregtimit që performon më mirë bazuar në informacionin historik, investim bankat dhe këshilltarët financiarë rregullojnë faktorë të ndryshëm të strategjisë së tregtimit dhe vlerësojnë fizibilitetin e metodave të tregtimit.
Për më tepër, profesionistët e tregtimit mund të përdorin softuerin e testimit prapa për të marrë të dhëna mbi fitimin/humbjen neto të mundshëm, ekspozimin e tregut, luhatjen, kthimin e rregulluar sipas rrezikut dhe kthimin pa vënë para në rrezik.
Le të shohim 12 opsionet më të mira të mjeteve dhe softuerit të testimit:
TradingView
Gati 200 milionë njerëz vizitojnë TradingView çdo muaj, i cili është rritur duke u bërë një nga rrjetet sociale më të njohura të tregtisë globale.
TradingView ofron disa funksione grafiku dhe kontrolli që mund të përdoren në instrumentet e tregtuara pothuajse në të gjitha bursat në mbarë botën, pavarësisht se janë falas.
Më tej, TradingView ofron një zgjidhje inovative softuerike të testimit të prapambetur të mbështetur nga aksesi në treg në mbarë botën dhe një shumëllojshmëri treguesish dhe aktivesh tregtare (aksione, këmbim valutor, kriptovaluta dhe më shumë).
Ka shumë skripta dhe teknika të ndryshme të testimit prapa në dispozicion në platformë. Megjithatë, mbani mend se ndërsa shumë prej tyre janë falas, ju duhet të paguani për to nëse dëshironi të keni akses në teknika të avancuara.
Paraqitja e tij miqësore për përdoruesit është një nga avantazhet kryesore të mjetit të testimit prapa të TradingView. Raportimi i rezultateve është fantastik.
Ai përfshin informacion mbi përfitimin e strategjisë, duke përfshirë fitimin neto, tërheqjen, tregtitë fitimprurëse dhe më shumë. Tregtimet shfaqen vizualisht për referencë më të lehtë vizuale në një tabelë.
Zgjedhja e versioneve Pro dhe Pro Plus këshillohet nëse keni ndërmend të përdorni TradingView për testime më të sofistikuara dhe analiza tregtare.
Kjo është për shkak se ata japin akses në një gamë të gjerë grafikësh, treguesish dhe sinjalesh tregtare, përveç ofrimit të shërbimit të pashembullt ndaj klientit dhe aksesit në të dhënat brenda ditës në kohë reale për pothuajse të gjitha asetet.
Mbi 2,000,000 individë paraqesin rregullisht koncepte dhe qasje tregtimi që mund t'i përdorni falas ose t'i blini, që është një nga aspektet më të mira të mjetit të testimit prapa të TradingView.
Për më tepër, ju mund të rritni së bashku lojën tuaj sepse i gjithë komuniteti është në linjë për t'u përpjekur për një performancë më të mirë fitimprurëse tregtare.
Ide tregtare
Idetë e Tregtisë janë mjeti ideal i testimit të prapambetur për t'ju ndihmuar të përfitoni nga potenciali i inteligjencës artificiale pasi ajo po bëhet shpejt një prirje dominuese në tregjet e aksioneve.
Programi i analizës së aksioneve ka aftësi të automatizuara të testimit të prapambetur që ju lejojnë të ekzaminoni ngjarjet e kaluara për të përcaktuar se si do të kishin performuar idetë specifike të tregtimit në rrethana të ndryshme.
OddsMaker, një modul i veçantë i ngulitur brenda skanerit të aksioneve Trade-Ideas, është emri i veçorisë së testimit prapa. Është në dispozicion për blerje të veçantë dhe është pjesë e abonimit Trade Ideas Premium.
Tani është testimi më i madh i alarmit të aksioneve "të bazuar në ngjarje" në treg. Për më tepër, analiza e tregut në kohë reale dhe zbulimi i ideve të mundshme tregtare me fitim të lartë janë të garantuara kur analizuesi i aksioneve dhe softueri i testimit prapa përdoren së bashku.
Më pas, tregtari mund të imagjinojë se çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte shfrytëzuar rastin kur ai fillimisht u paraqit. Nuk ka kërkesa për skriptim ose programim për aftësinë e testimit prapa, e cila është tepër e përshtatshme për përdoruesit.
Algoritmet e integruara të tregtimit të inteligjencës artificiale mund të përdoren si një shtesë e zgjidhjes së softuerit të testimit të pasme.
Trade Ideas Pro ofron sinjale hyrje dhe dalje dhe të dhëna gjithëpërfshirëse mbi suksesin e testuar të tregtisë.
Nëpërmjet API-së së ndërmjetësimit, tregtari madje mund të lejojë që softueri të kryejë tregtimin në mënyrë të pavarur, në varësi të kritereve të paracaktuara. Fakti që algoritmet e AI kanë tejkaluar rregullisht tregun me kalimin e kohës është më domethënës.
Tester Forex
Sektori financiar më likuid në botë është tregu Forex. Tregtimi në Forex është ndryshe nga tregtimi në çdo treg tjetër financiar, sepse është gjithashtu më i paqëndrueshëm.
Nëse tregtoni Forex, keni nevojë për një kontrollues mbrapa për të demonstruar se si do të funksionojë teknika juaj në këtë treg të paqëndrueshëm.
Mjeti është softuer i specializuar për testimin e pasme të tregtimeve në Forex, i cili do të demonstrojë se si do të funksionojë teknika juaj kur tregtoni çifte valutore në vend të aktiveve të tregut të aksioneve.
Rezultatet janë të thjeshta për t'u kuptuar, gjë që rrit efektivitetin e identifikimit të fushave për përmirësim.
Për më tepër, Forex Tester është një program i përqendruar i testimit prapa që shkëlqen në atë që bën. Forex Tester është një nga zgjidhjet më miqësore për përdoruesit e disponueshme tani, falë këtij fokusi të përkushtuar në krijimin e mjetit më të madh të testimit prapa për tregtimin në Forex.
Për programin e tyre bazë, Forex Tester kushton një tarifë një herë prej 149 dollarë. Fatkeqësisht, testuesi bazë është i aftë vetëm për kaq shumë. Plani i të dhënave Super i kompanisë, i cili kushton 29.99 dollarë në muaj, funksionon më mirë kur bashkohet me programin.
merimangë trendi
Një tjetër program softuerësh për testimin e pasme që duhet marrë në konsideratë është TrendSpider. Ai lehtëson analizën teknike me ndihmën e grafikëve dhe sinjalizimeve. Ju mund të mbështeteni në të dhëna të rëndësishme brenda ditës dhe mbi 20 vjet të dhëna historike për kornizën kohore ditore për t'u ushqyer me teknikat e testuara prapa.
Në këtë mënyrë, ju mund të siguroni saktësi më të madhe të modeleve tuaja dhe të shmangni metodat e tregtimit që do të kishin funksionuar keq gjatë përdorimit të të dhënave në kohë reale.
Për më tepër, mjetet e testimit prapa mund të zbatojnë rregulla praktike të tregtimit për të përsëritur me saktësi përvojën e tregtimit në botën reale dhe janë të përshtatshme si për qasjet e gjata ashtu edhe për ato të shkurtra.
Duke qenë se softueri bazohet në grafik (nga 1 minutë në vit), ju thjesht mund të zhvilloni rregullat teknike të blerjes dhe shitjes pa ditur se si të shkruani një rresht të vetëm kodi. Pra, për shembull, nëse doni të krijoni strategji unike nga e para, mund të përzieni disa tregues, sinjale të tregtimit të veprimit të çmimeve, vëllimin, modelet e grafikut të portofolit dhe më shumë.
Elementet e testimit prapa të TrendSpider janë tërësisht të përqendruara në një ndërfaqe vizuale, duke e bërë atë një opsion fantastik edhe për fillestarët.
Grafikët përdoren gjithashtu për të shfaqur rezultatet e testimit prapa, duke e bërë më të thjeshtë identifikimin e performuesve të lartë dhe të poshtëm dhe të dhëna të tjera kritike si prirjet automatike, norma e fitimit, përfitimi dhe tërheqja.
Prandaj, mund të përcaktoni shpejt se cilat ide tregtare janë më premtueset dhe cilat mund të përfitojnë nga disa rregullime shtesë.
Tickeron
Për aksionet, ETF-të, forex-in dhe kriptovalutat, testimi i pasaktë i Tickeron është i automatizuar dhe përmban algoritme unike të identifikimit dhe parashikimit të modeleve të grafikut të fuqizuar nga AI. Kur bëhet fjalë për ofrimin e portofoleve të modeleve tematike, sinjale të sakta tregtare të bazuara në modele, probabilitete suksesi dhe nivele të besimit në AI, Tickeron shkëlqen.
Platforma tregtare e Tickeron kombinon inteligjencën artificiale me inteligjencën njerëzore bazuar në komunitetin e tregtarëve për të krahasuar se si mendojnë njerëzit dhe makinat.
Për më tepër, ai ofron një sërë veçorish dhe avantazhesh komplekse të përshtatura për stilin tuaj të investimit, duke u fokusuar te tregtarët e ditës, tregtarët swing dhe investitorët. Tickeron gjeneron sugjerime tregtare bazuar në njohjen e modelit duke përdorur parimet e AI.
Së pari, ata përdorin motorin e tyre të kërkimit të modeleve për të kërkuar bursë për aksionet që përshtaten me modele specifike çmimesh nga një bibliotekë modelesh analizash teknike.
Secili model i zbuluar, natyrisht, ka një histori suksesi që është testuar prapa, dhe Motori i tyre i Parashikimit të Trendit e merr parasysh këtë sukses kur bën parashikime.
Metastok
Aftësitë e avancuara të skanimit, testimit prapa dhe parashikimit kombinohen nga platforma e pavarur, neutrale ndaj ndërmjetësit MetaStock me profesionalizëm.
Duke përdorur platformën, ju mund të provoni strategjinë tuaj në të gjithë tregun dhe një instrument specifik. Ai gjithashtu ofron mundësinë për të krijuar dhe testuar metodat tuaja të sofistikuara të tregtimit, si dhe për të zgjedhur nga situatat e para-provimit.
Sidoqoftë, mos u eksitoni shumë!
Fakti është se do t'ju nevojiten disa njohuri themelore të kodimit nëse dëshironi të krijoni modele komplekse të testimit prapa.
Për shkak se MetaStock shfaq të dhënat e backtesting në një mënyrë të thjeshtë për t'u kuptuar, tregtarët gjithashtu e vlerësojnë atë. Ju mund të gërmoni thellë në secilin prej sinjaleve tregtare të blerjes ose shitjes së programit.
Duke vepruar kështu, ju mund të hetoni informacione të mëtejshme si madhësia e tregtisë, gjatësia e saj, fitimi dhe humbja, dhe më shumë.
Mjeti i parashikimit është një tjetër veçori që tërheq shumë tregtarë drejt MetaStock. Kombinimi i statistikave dhe matematikës rezulton në një re të qartë probabiliteti që mund ta përdorni për të përcaktuar më saktë objektivat e humbjes dhe fitimit.
Kur kombinohen me aftësinë e testimit prapa, ato mund të demonstrojnë mënyrën ideale për të përfituar nga të dhënat reaktive dhe proaktive.
Ndërfaqja e MetaStock është e drejtpërdrejtë, edhe pse nuk do të ishte e padrejtë ta përshkruanim atë si një estetikë solide retro. Ekziston thjesht një softuer shumë më i mirë i testimit prapa, nëse jeni të ngurtë në lidhje me pamjen e programit që përdorni.
TradeStation
TradeStation njihet kryesisht si një firmë brokerimi tregtare e ditëve të para që ofron tregti pa komision. Aksionet, ETF-të, marrëveshjet e së ardhmes, opsionet, kriptovalutat, Fondet e përbashkëta, dhe më shumë mund të tregtohen të gjitha.
Nga ana tjetër, sasia e veçorive të sofistikuara të ofruara nga platforma e saj e nivelit më të lartë të desktopit TradeStation shpesh kalon pa u vënë re.
Ju mund të provoni, të përsosni dhe të automatizoni plotësisht strategjinë tuaj të tregtimit në një sërë aksionesh dhe aktivesh të së ardhmes përmes TradeStation. Për më tepër, platforma përmban të dhëna historike të tregut për dekada, duke ju lejuar të krijoni modele të mirëinformuara.
Për të zhvilluar, testuar dhe rafinuar strategjinë tuaj të tregtimit në kohë reale pa vënë në rrezik kapitalin tuaj, kombinimi i aftësive të testimit prapa dhe aftësisë së simuluar të tregtimit rezulton të jetë parakushti ideal.
Duke bërë këtë, ju mund të relaksoheni dhe të merrni aq kohë sa është e nevojshme për të rritur sigurinë tuaj në vetvete dhe për të rritur efektivitetin e qasjes suaj përpara se ta zbatoni atë në botën aktuale.
Tregtari ninja
NinjaTrader është një sistem për simulimin e tregtimit me karakteristika të sofistikuara të grafikimit dhe testimit të prapambetur të ndërtuar në gjuhën e programimit C#.
Platforma, e cila fokusohet kryesisht në tregtimin e të ardhmes, është një metodë fantastike për të qenë gati për tregjet e drejtpërdrejta me tregtimin praktik dhe të dhënat e tregut të ekspertëve.
NinjaTrader është ndër softverët më të mirë të testimit prapa të disponueshëm në treg për sa i përket funksionalitetit.
Përdoruesit e platformës kanë akses në një përzgjedhje të gjerë të burimeve historike, mjete të sofistikuara grafiku dhe analize, qindra tregues dhe mijëra shtesa dhe aplikacione të palëve të treta për edhe më shumë personalizim.
Krijuesit e platformës kanë garantuar ndihmë të pakufishme, akses të vazhdueshëm në udhëzime investimi dhe webinare të rregullta trajnimi.
Një strategji e suksesshme tregtare në NinjaTrader mund të ndërtohet duke përdorur gjithashtu mënyrën e integruar të tregtimit të simulimit.
Për më tepër, ju merrni akses në një motor me performancë të lartë përmes kombinimit të elementeve të simulimit dhe aftësive të testimit të prapambetur, gjë që ju mundëson të rregulloni plotësisht të gjitha dobësitë e terrenit stërvitor falas.
Platforma është ndër opsionet më të mëdha të softuerit të testimit të pasme dhe përdoret nga tregtarët fillestarë dhe me përvojë të të ardhmes. Ju nuk do të zhgënjeheni nëse zgjidhni ta ndiqni.
Pengesë është se një licencë NinjaTrader duhet të blihet për t'u lidhur me një llogari brokerimi.
Metatrader 5
Duke qenë platforma më e përdorur gjerësisht e tregtimit Forex në mbarë botën rrit natyrshëm përgjegjësinë për respektimin e funksionalitetit të testimit prapa të MetaTrader 5.
Është e sigurt të pretendosh se nuk të zhgënjen, pavarësisht disa çështjeve të vogla si ndërfaqja e vjetër e përdoruesit.
Përpara se të dalin drejtpërdrejt, përdoruesit mund të testojnë dhe përsosin strategjitë e tyre të tregtimit duke përdorur aftësinë Metatrader Trading Strategy Tester. Për më tepër, mjeti i testimit prapa Forex MetaTrader 5 mundëson vendosjen e "Këshilltarëve të Ekspertëve", ose robotëve tregtarë.
Për individët e përfshirë në aktivitetet e tregtimit të këmbimit valutor, MetaTrader 5 Strategy Tester mundëson testimin e sistemeve të automatizuara të tregtimit. Funksioni është i aftë të zgjidhë çështje komplekse matematikore dhe llogaritëse.
Ekzistojnë mënyra të ndryshme testimi ku mund të përdoren burimet e të dhënave historike, modelet e optimizimit të parametrave dhe mjete të tjera.
Prodhimi përfaqësohet në mënyrë elegante në mënyrë vizuale duke përdorur grafikët, grafikët dhe modelet 3D, shumë si ato të krijuara nga programet e analizës së të dhënave si R dhe Python.
Duke thënë këtë, fillestarët që kërkojnë një mjet intuitiv të testimit të Forex mund të mos i shohin aftësitë e testimit të strategjisë Meta Trader 5 si opsioni më praktik.
Por kjo varet nga njohja juaj me kodimin. Për tregtarët fillestarë, forca e jashtëzakonshme e platformës dhe shumëllojshmëria e funksioneve të avancuara mund të jenë shumë dërrmuese.
Sidoqoftë, është padyshim një nga opsionet më të mira nëse jeni duke kërkuar për një sistem shumë të avancuar të testimit historik. Pjesa më e mirë është se MT5 mundëson ekzekutimin algoritmik dhe të automatizuar, duke ju lejuar liri të plotë.
Brokerat interaktivë
Brokerat interaktivë shquhet për reputacionin e saj yjor dhe çmimet e përballueshme si një nga firmat më të mira të brokerimit.
Një pjesë e konsiderueshme e tregut i besoi kompanisë, sepse ishte ndër të parat që prezantoi modelin e brokerimit me zbritje.
Pronarët e llogarive Interactive Brokers kanë akses në pothuajse të gjithë universin e investimeve, duke përfshirë aksionet, obligacionet, ETF-të, të ardhmes, opsionet, fondet e përbashkëta dhe tregtimin në FX.
Platforma ka një koleksion gjithëpërfshirës prej më shumë se 30 mjetesh tregtare moderne të zhvilluara për të përmbushur kërkesat e të gjithë lojtarëve të tregut.
Mjeti i sofistikuar i Ndërtuesit të Portofolit përfshin mekanizmin bazë të testimit të prapambetur të Brokerëve Interaktiv.
Ai u siguron tregtarëve gjithçka që u nevojitet për të ndërtuar një plan investimi dhe për të vlerësuar suksesin e tij bazuar në informacionin themelor, jo Analiza teknike, siç do të ishte emri i saj
Për më tepër, kërkimet dhe të dhënat themelore të nivelit më të lartë, duke përfshirë renditjet nga furnizuesit kryesorë të blerjes, analistët, të dhënat në kohë reale dhe transmetimi i lajmeve, raportet e aksioneve dhe më shumë, përdoren për të mbështetur mjetet e ndërtimit të portofolit dhe testimit të pasme të Interactive Brokers.
Falë aksesit të integruar të drejtpërdrejtë në treg, ju mund të ekzekutoni transaksione të drejtpërdrejta me vetëm disa klikime sapo të jeni të kënaqur me performancën e strategjisë gjatë fazës së testimit prapa.
Microsoft Excel
Excel ka gjithashtu aftësi backtesting. Ishte tregtarët e parë të mjeteve të përdorura gjerësisht për të krijuar modele për ekzekutimin e automatizuar të tregtisë.
Funksionet e testimit prapa në Excel kërkojnë një zotërim funksional të VBA. Për shembull, një grup formulash Excel do të funksionojnë nëse dëshironi të kryeni disa testime të parave ose të parave të nivelit fillestar.
Meqenëse Excel ka mijëra mësime se si të kryeni testimin prapa, nëse jeni të vendosur ta përdorni atë, keni të gjitha mjetet e nevojshme për t'u bërë i aftë.
Për më tepër, mund të inkorporoni edhe një sistem tregtimi të bazuar në Excel me disa ndërmjetës, si Brokerat Interaktivë. Duhet të instalohet IB Excel API për të përfunduar procesin e thjeshtë.
Nga ana negative, platformat e ndërtuara posaçërisht për testim prapa dhe ekzekutim të automatizuar janë më të fuqishme se Excel. Duke pasur parasysh se ky nuk është objektivi i tij kryesor, ka kuptim. Nëse ju mungojnë aftësitë themelore, Excel mund të mos jetë ndër alternativat më të mira të testimit për ju dhe padyshim nuk është alternativa më efektive.
Kjo është për shkak të kufizimeve të vogla të projektit dhe kohës që duhet për ta konfiguruar dhe ekzekutuar si softuer për testimin e rezervave. Sidoqoftë, kjo është ajo për të zgjedhur nëse dëshironi një përvojë me analizën tradicionale të tregtimit.
Quantshare
Sugjerohet për analistët sasiorë që krijojnë sisteme të automatizuara të fuqishme dhe vlerësojnë aksesin në një gamë të gjerë idesh të krijuara nga përdoruesit, por ju duhet të dini se si të kodoni.
Siç nënkupton edhe emri, QuantShare është e specializuar në mundësimin e analistëve sasiorë që të ndajnë sistemet e aksioneve. Ata kanë një treg të konsiderueshëm sistemesh me shumë materiale të testueshme dhe të përdorshme. Ju mund të vini në praktikë dhe të provoni një numër të pafund opsionesh nëse keni një mendje programuese.
Ata gjithashtu ofrojnë zbatimin e sistemit Point & Click. Integrimet e inteligjencës artificiale të AI Optimizer janë fantastike pasi e lejojnë sistemin të përziejë disa rregulla për të përcaktuar se cilat prej tyre plotësojnë njëra-tjetrën më mirë. Ata gjithashtu kanë modele të forta parashikimi të bazuara në rrjetet nervore.
Përfundim
Prapatestimi është thelbësor sepse ju lejon të rregulloni qasjen tuaj duke eksperimentuar me strategji të ndryshme të menaxhimit të rrezikut dhe skenarë të përfitimit për të parë se cila është më e balancuara.
Për më tepër, ai ndihmon në identifikimin e të metave të modelit tuaj tregtar. Në këtë mënyrë, ju mund të adresoni problemet në një mjedis trajnimi dhe të testoni efikasitetin e strategjisë pa investuar para.
Në mënyrë tipike, tregtarët dhe analistët zhvillojnë besimin se strategjia e testuar prapa është thelbësisht e shëndoshë dhe mund të jetë një opsion i mundshëm për t'u ndjekur nëse prodhon rezultate pozitive.
Anasjelltas, strategjitë që performojnë dobët gjatë testeve të pasme do të bëjnë që krijuesit e tyre t'i ridizajnojnë ose t'i braktisin plotësisht.
Lini një Përgjigju