Са развојем модерне технологије, практично свака компанија се сада ослања на логички код како би утврдила колико је трговање ефикасно. За постизање жељених резултата, алгоритми користе корисничке податке, историјске податке и унапред одређени скуп инструкција.
На пример, компаније са заједничким фондовима користе алгоритам да узму унапред одређени износ са вашег месечног банковног рачуна за СИП.
Међутим, депозитари и берзански брокери нису једини ентитети који користе алгоритме. Инвеститори активно користе алгоритме за смањење људских грешака и повећање могућности за профит од трговања.
Шта је алгоритамско трговање?
У алгоритамском трговању, посао поставља компјутерски програм који се придржава унапред одређеног скупа правила. Теоретски, посао може произвести профит темпом и учесталошћу који су изван могућности људског трговца.
Наведена упутства могу бити заснована на математичком моделу, времену, цени, количини или другим факторима. Осим што трговцу пружа изгледе за профит, алго трговање повећава ликвидност тржишта и чини трговање организованијим минимизирањем утицаја људских емоција.
Почетак алгоритамског трговања у Индији
Историјски СЕБИ (Индијски одбор за хартије од вредности) из 2008. објавио је да би Индија сада могла да прошири своја тржишта на алгоритамско трговање. Као резултат тога, покренут је програм директног приступа тржишту (ДМА).
Захваљујући ДМА-овој дозволи, брокерима је било дозвољено да понуде своју технологију купцима који нису малопродајни. Таквим клијентима је било дозвољено да извршавају трансакције користећи софтвер покретан алгоритмима.
Стога је алгоритамско трговање спроведено у Индији по први пут без људског учешћа.
Предности алгоритамског трговања
Алгоритамско трговање има много предности, посебно када се послови спроводе што је брже могуће.
Неке од главних предности алго трговања укључују следеће:
Уклања људске емоције
Једна од главних предности алгоритамског трговања је његова способност да елиминише људске емоције из трговачке активности. То је зато што су трговачке акције наведене и предвиђене на основу одређеног скупа смерница.
За разлику од аутоматизованог трговања, људско трговање је подложно емоцијама које могу довести до ирационалних трговачких пресуда. Насупрот томе, алго трговање се углавном заснива на компјутеризованим или аутоматским трговинама без учешћа људи.
Тако, на пример, да би се спречиле емоције, алго трговање непрестано саветује трговце да не преузимају већи ризик него што могу да поднесу.
Тачност
Прецизност и тачност су од суштинског значаја за постизање успеха у Алго Традингу. Нормално, било би много потенцијала за неуспех у алго трговању ако би људи учествовали.
Алгоритамско трговање, међутим, користи рачунар за обављање трговања у складу са скупом упутстава, што смањује ризик од грешака.
Стога се предлаже планирање како би се направили тачни избори за трговање који ће повећати и промовисати тачност трансакције.
Рукује вишеструким трговинама
Алгоритамска трансакција отвара канал за трговце да изврше неколико трговина уз одржавање тачности и брзине. То додатно повећава могућност остваривања веће зараде.
Брзина трансакције је брзо повећана захваљујући бољем технолошком развоју и иновацијама.
Способност за Бацктест
Трговци морају да утврде које су компоненте њиховог система трговања мањкаве и требало би да предложе брзе измене како би спречиле превелике губитке. Са алго трговином, трговци могу тестирају своје послове користећи историјске податке и упореди их са најновијим подацима.
Овај метод се препоручује да би се утврдило да ли ће резултати трансакције остати исти.
Високофреквентно трговање
Високофреквентно трговање (ХФТ) је јединствен приступ алгоритамском трговању који користи веома ефикасне и моћне рачунаре за обављање трговања у складу са високофреквентним са унапред одређеним правилима.
Штавише, усвајање софистицираних алгоритама омогућава изузетно брзу обраду ових трансакција. Промет трговања је обично већи за кориснике високофреквентних система трговања него за друге системе. Осим тога, алгоритамско трговање има и високе коефицијенте трговине поред великих промета.
Повећан обим тржишта
Трговци сада имају изузетну шансу да диверзификују своје платформе за трговање захваљујући алгоритамском трговању. Појединци и предузећа који тргују могу ефикасно и брзо да размењују огромне количине акција.
То имплицира да учесници на тржишту могу дозволити трговцима да купе велики број акција, да их одмах продају и профитирају од великог промета.
Да ли је алгоритамско трговање легално?
Да, алгоритамско трговање је легално!
Било какви закони или прописи не ограничавају употребу трговачких алгоритама.
СЕБИ је створио регулаторни оквир како би осигурао сигурност алгоритамског трговања, заштитио интересе редовних инвеститора и зауставио сваку потенцијалну манипулацију тржиштем.
Неки инвеститори могу тврдити да ова врста трговине подстиче неправедно трговинско окружење које штети тржиштима.
Међутим, то ни на који начин није противзаконито!
Који програмски језик користи алгоритамски трговац?
Ц++ је популаран програмски језик међу алгоритамским трговцима јер је веома ефикасан у обради великих количина података.
Језик који је лакши за управљање, као што је Питхон, могао би бити бољи избор за професионалце у финансијама који желе да почну са програмирањем од Ц или Ц++, који су и софистициранији и изазовнији.
Како научити алгоритамско трговање?
Било који онлајн инструкцијски материјал за алгоритамско трговање може бити тежак за разумевање. Нико вас не може спречити да успете у Алго трговању ако правилно приступите свом процесу учења.
Ево корака на којима сваки амбициозни алгоритамски трговац треба да ради:
Квантитативна анализа
У квантитативној анализи (квантима) се проналазе обрасци и креирају се модели да им се приступи. Модели се стога примењују за предвиђање кретања цена хартија од вредности.
Разумевање финансијског тржишта
Пошто је људски ум природно оспособљен да учи кроз посматрање, логично је да ће провођење времена проучавајући графикон побољшати нечије разумевање финансијског тржишта.
Дакле, ако желите да креирате алгоритам, морате имати ове информације.
Вештине програмирања
Следећи корак је прелазак на сложенију област алгоритамског трговања након савладавања основа. То је да савладате вештине програмирања ако никада нисте саставили програм.
Иако није тако тешко као што можете замислити, већина појединаца сматра да је ова компонента учења алгоритамског трговања најизазовнија. Ипак, можда ће вам требати програмер за имплементацију вашег плана трговања, без обзира на технику коју намеравате да извршите.
Квантни програмер мора имати солидно знање о Ц++, Јави и Питхон-у, а најбољи начин да научите програмирање је рад.
Технички захтеви за алгоритамску трговину?
Последњи корак у алгоритамском трговању је да се алгоритам примени у пракси помоћу рачунарског програма након тестирања уназад.
Међутим, тежак део је интегрисање одлучног приступа у компјутерски програм који може приступити трговачком рачуну и прихватити налоге.
Предуслови за алгоритамско трговање су следећи:
- Можете унајмити програмера или користити готов систем трговања да научите основне вештине компјутерског програмирања за развој стратегије трговања.
- Приступ платформама за трговање и могућности умрежавања за постављање налога.
- Према сложености правила имплементираних у алгоритму, доступни су историјски подаци за бацктестинг.
Како започети алгоритамско трговање у Индији?
Постоји неколико корака које морате узети у обзир ако желите да започнете трговање засновано на алгоритму у Индији:
Финансијско знање
Морате поседовати знање о финансијском тржишту да бисте обављали алгоритамско трговање. Зато морате да поседујете или изградите неку предност засновану на знању да бисте надмашили конкуренцију на било ком тржишту.
Кодирање
Разумевање програма отвореног кода као што је Питхон или Р је од помоћи за овај ниво.
Можете приступити бесплатним библиотекама које су доступне на оба ова језика у највећој мери и превести свој план у низ логичких исказа.
Одабир правог брокера и платформе
Од кључног је значаја да спроведете темељну студију пре него што почнете, јер цео ваш труд треба да има финансијски смисла.
На крају крајева, узимају се у обзир режијски трошкови!
Штавише, уверите се да плаћате само оно што вам је потребно да бисте ефикасно применили свој приступ. Другим речима, одржавајте трговинске трошкове ниским, а операције агилне.
Емитовање и управљање ризиком
Када сте задовољни својим алгоритмом, пустите га да ради на стварним тржиштима. Користите стоп-лосс, ограничења и праћење Вар/очекиваног дефицита да бисте ефикасно управљали ризицима.
Пазите на структурне промене или промене режима у широј економији или индустрији; у таквим случајевима, ваш план ће можда морати да се прилагоди или потпуно напусти.
Међутим, имајте на уму да свака метода има ограничен животни век и ограничења!
Наставите да развијате напредне вештине и ажурирате своје знање
Најбоља инвестиција је, како кажу, у себе. Потрудите се да побољшате и освежите своје техничке способности и знање потребно за деловање на основу тих података и разумевања.
Стратегије за алгоритамско трговање
Било који алгоритам трговање стратегија мора имати профитабилну прилику која може повећати зараду или смањити трошкове који су пронађени.
Следе типичне методе трговања које се користе у аутоматизованом трговању:
Стратегије праћења трендова
Најпопуларније алгоритамске технике трговања ослањају се на промене нивоа цена, трендове покретних просека, кварове канала и друге релевантне техничке индикаторе.
Пошто ове технике не захтевају никакве претпоставке или прогнозе цена, оне су најлакше и најбрже за извршење коришћењем алгоритамског трговања.
Без упуштања у сложеност предиктивне анализе, трговине се започињу на основу учесталости добрих образаца, које је једноставно применити путем алгоритама.
Могућности арбитраже
Разлика у цени се може користити као профит без ризика или арбитража куповином акција на двострукој берзи по нижој цени на једном тржишту и истовременом пуштањем у продају по вишој цени на другом.
Пошто постоје разлике у цени између акција и фјучерс производа, исти поступак се може поновити. Профитабилне прилике су омогућене применом алгоритма за проналажење ових разлика у ценама и ефикасно извршавање налога.
Ребаланс индексног фонда
Индексни фондови су одредили време за ребаланс како би своја средства ускладили са својим одређеним референтним индексима.
Ово генерише уносне могућности трговања за алгоритамске трговце, који профитирају од очекиваних трговина које, на основу броја акција у индексни фонд, дају принос од 20 до 80 базних поена непосредно пре ребаланса индексног фонда.
За брзу имплементацију и најбоље цене, такве трговине су почеле да користе алгоритамске алгоритаме трговања.
Стратегија средње ревизије
Идеја иза методе реверзије средње вредности је да су високе и ниске вредности средства цикличне појаве које се редовно враћају на своју средњу вредност (просечну вредност).
Трговање се може аутоматизовати када цена средства уђе или изађе из одређеног распона цена идентификацијом, дефинисањем и коришћењем алгоритма заснованог на том опсегу.
Стратегија просечне пондерисане цене
Техника просечне цене пондерисане запремином дели велике поруџбине на мање, динамички одређене делове који се пуштају на тржиште користећи претходне профиле обима који су специфични за залихе.
Налог треба да се изврши близу просечне цене пондерисане запремином (ВВАП).
Стратегија просечне цене пондерисане временом
Техника просечне цене пондерисане временом дели велику трансакцију користећи редовно распоређене временске интервале између времена почетка и завршетка. Он пушта мање, динамички одређене делове трансакције на тржиште.
Циљ је да се минимизира утицај на тржиште извршавањем налога по или око просечне цене између времена почетка и краја.
Проценат стратегије обима
Овај алгоритам наставља да испоручује делимичне налоге према наведеном омјеру учешћа и обима трансакција на берзи све док се налог за трговину не испуни.
Када цена акција премаши нивое које дефинише корисник, одговарајућа „стратегија корака“ подиже или снижава овај ниво учешћа, чиме се шаљу налози у односу на кориснички дефинисани обим тржишта.
Имплементација стратегије за недостатке
Трговањем на тржишту у реалном времену, приступ недостатка имплементације настоји да смањи трошкове извршења налога, а истовремено користи предности опортунитетне цене касног завршетка.
Када цена акција порасте позитивно, стратегија ће повећати жељену стопу учешћа; обрнуто, када се цена акција креће негативно, она ће пасти.
Прописи о алгоритамском трговању у Индији
Сваке године СЕБИ развија правила којих се трговци и посредници морају придржавати како би трговинска индустрија била сигурна и контролисана ризиком.
Код алгоритамског трговања, управљање ризиком је од суштинског значаја.
Због овога, тржиштима је потребно да фирма прође кроз неколико захтевних испитивања ако жели да тргује користећи алго трговину пре него што тржишта могу да овласте било који алгоритам.
Ови тестови узимају у обзир број налога који би се дали у секунди, највећу вредност налога који би могао да се постави и највећи износ који би могао да се размени у датом трговачком дану.
Zakljucak
Алгоритамско трговање вам омогућава да побољшате своју профитабилност када тргујете на берза. Међутим, квар система, прекид интернет конекције и нетачна алгоритамска упутства су неки од ризика повезаних са овом технологијом.
Стога би требало да имате искуство трговања на берзи користећи техничка анализа алате пре него што започнете алгоритамско трговање.
Такође, бити професионални трговац захтева много стрпљења, истраживања тржишта, алгоритама кодирања, тестирања ваше стратегије и отпорности.
Ostavite komentar